duroslav

a-friend: Najjednoduchšie vysvetlenie, ktoré si viem predstaviť je také, že: CZI: udáva smer trendu SW: udáva silu trendu Pre obchodníka je zaujímavý silný trend, t.j. keď je CZI modrý / hnedý a SW zelený príp. žltý. Všetky ostatné situácie, kedy sa ti môže stať, že indikátory nie sú v súlade označujú buď slabý trend alebo chop. [ital]Trochu mi unika vyznam techto indikatoru pri porovnani jednohu s druhym, kdyz kazdy ukazuje neco jineho:[/ital] To je myslím celkom správne. Ak by si mal dva indikátory, ktoré ukazuju to isté, tak by jeden z nich bol zbytočný.

V západnej europe starbucks normálne frčí. Minulý rok som často lietal do Zürichu a vždy pred odletom domov som tam s obľubou trávil čas :-)

27.2., první část, bod 1: Prečo sa za divergenciu nepovažuje už low vzniknuté o cca. 8:00 ? Odhliadnuc od toho, že taký obchod by skončil stratou :-)

Mám dotaz: 1) 12.3.2006, první část - ja tam vidím hned z rána GB100 od 7:30 do cca 8:00. Nebolo platné, alebo prečo nie je v analýze? 2) 14.3.2006, první část, bod 1: V analýze je napísané GB100 do shortu, ale pokiaľ malo byť GB100 v časovom úseku od 7:30 do 8:00, tak by to malo byť do longu, nie? V oboch prípadoch mi príde platnosť diskutovateľná z dôvodu, že na grafe nie je zobrazené EMA34, ktoré by platnosť patternu potvrdzovalo alebo negovalo. Nedal by sa v budúcich analýzach zobrazovať aj tento indikátor?

Tatiana, bravooooo!!! :-)

majkie: Keď si dáš zobraziť combined alebo open outcry, tak máš rovnakú hodnotu OI (nakoľko sa jedná o presne ten istý kontrakt), ale VOL bude pri open outcry nižší, pretože chýbajú obchody uskutočnené elektronicky. Vtedy by sa mohlo stať, že rozdiel OI bude väčší než VOL. No a druhá otázka, týkajúca sa ceny, to sa tu už riešilo, ale každopádne tak, ako v hociakom inom obchode sa cena odvíja od aktuálnej ponuky a dopytu. Keď je väčší dopyt, tak sú obchodníci ochotní kúpiť za väčšiu cenu, čo tlačí cenu komodity nahor. Keď je ponuka prevyšujúca dopyt, tak obchodníci sú ochotní predávať za menej, čo cenu ťahá ku dnu. Keď na trhu panuje príliš veľká zhoda, tak sa trh pohybuje do strany a pojem "cena sa otočí opačným smerom" nedáva zmysel. Čo u teba v tomto prípade znamená opačným smerom?

majkie: Písal som, že rozdiel medzi OI dvoch nasledujúcich dní by nemal presiahnuť VOL, ty si však napísal pravý opak. V našom prípade OI (31.8.) - OI (30.8.) = 733 733 Tieto čísla nám hovoria (približne) o tom, že v priebehu 31.8.2006 pribudlo 733 nových kontraktov medzi kupujúcim a predávajúcim a zbytok VOL boli obchody kedy niekto, kto držal long pozíciu ju "posunul" niekomu inému, kto otvoril long pozíciu a analogicky so short pozíciami. Takéto obchody neovplyvnili OI, ale ovplyvnili VOL. To že píšem približne neznamená, že hodnoty OI a VOL nie sú presné, ale znamená to to, že napr. nemuselo byť presne 733 nových kontraktov, mohlo to byť aj viac (napr. 1000), ale musel existovať k tomu príslušný počet uzavretých kontraktov (267), kedy niekto, kto bol long sa zbavil svojho kontraktu tak, že ho predal niekomu, kto potreboval pokryť krátku pozíciu.

Libic: CCI používate na filtrovanie vstupov, alebo aj na výstupy (napr. CCI hook) z obchodov?

Majkie: Niekde sa u teba musela stať chyba pretože dňa 31.8.2006 bol OI 37164. OI z 30.8. máš v poriadku. OI v daný deň samozrejme môže byť väčší než VOL. Predstav si, že v trhu je v nejaký deň otvorené určité množstvo pozícií. Ak sa nasledovný deň nezobchoduje ani jeden kontrakt, tak OI ostane rovnaký pri nulovom VOL. Takže pre upresnenie, rozdiel OI medzi dvoma nasledujúcimi dňami by nemal presiahnúť VOL. Problém môže nastať v situácii, ktorú popisoval aj Elder, v takom prípade, kedy burza udáva VOL nie v počte zobchodovaných kontraktov ale v počte obchodov, bez ohľadu na to, či to bol obchod s 1 kontraktom, alebo obchod so 100 kontraktami. Vtedy samozrejme môže nastať situácia, kedy je zmena OI väčšia než VOL.

pterodaktyl: V ebook-u The Law of Charts je to definované nasledovne: - Po bode 2 musí nastať korekcia v nie viac než 3 baroch - Po bode 3 musí nastať korekcia v nie viac než 2 baroch Možno ešte malý detail, ale Rossova formulácia sa mi zdá byť trochu odlišná od tvojho citátu. Konkrétne: [ital]musi vzniknout alespon jedna čarka, ale ne vice nez 3 carky, ktere vytvori...[/ital] mi pripadá byť ako obmedzenie trvania korekcie, než udanie minimálneho počtu barov, kedy má korekcia nastať.

a-friend: Máš síce pravdu v tom, že na uzavretie obchodu treba kupujúceho aj predávajúceho, ale finta je v tom, že ochota býkov kupovať je tak vysoká, že ponúkajú čím ďalej tým vyššiu cenu aby dokázali uspokojiť svoj dopyt.

Libic: [ital]Tyto muzete obchodovat intradenne z dennich charts[/ital] Ako sa dá obchodovať intradenne na základe denných grafov? Nebol to preklep? Ja si pod pojmom denný graf predstavujem graf v ktorom 1 bar = 1 den.

Zero999: Na začiatok, ak si si doteraz neprečítal, tak si stiahni z Rossových stránok dokument "The Law Of Charts". V ňom je popísaných niekoľko základných pravidiel, okolo ktorých sú postavené Joe-ove teórie. Je to cca 60-stranový dokument, ktorý je k dispozícii bezplatne.

Problematiku toho, či toho viem alebo neviem dosť popísal veľmi dobre Mark Douglas v jednej svojej knihe, keď napísal, že nie je dobré toho vedieť až tak veľa. Ide totiž o to, že keď chcem kúpiť kontrakt, musí v danom momente existovať niekto, kto mi ten kontrakt predá. To znamená, že v tom istom okamžiku keď ja si myslím na základe určitých informácií, ktoré mi poskytuje trh, že cena pôjde nahor, tak v ten istý okamžik si na základe tých istých informácií niekto iný myslí, že cena pôjde nadol. Takže ak by som toho vedel viac než aktuálne viem, tak by som nikdy nebol schopný urobiť ochod, pretože trh by mi stále dával informácie o tom, že sa cena bude pohybovať oboma smermi.

Laci: Ak by si chcel nejaký slovenský shop, ja som si ju objednával v martinus-e

Môžeš použiť STOP LIMIT, ale v prípade že ho používaš ako ochranu, tak ti dosť pravdepodobne nebude k ničomu. Ak sa náhle trh rozbehne proti tebe vysokou rýchlosťou, alebo keď vznikne gap, tak v momente, keďsa STOP aktivuje, tak už nemusí byť priestor na vyplnenie limitného príkazu a tebe strata narastá a narastá..... a keď si to uvedomíš tak nakoniec zistíš, že ti neostáva nič iné než zbaviť sa stratového kontraktu cez MKT, alebo čakať či to náhodou ešte niekedy nepôjde okolo :)

ticker: Asi nemáš celkom jasno vo veci. To, o čom píšeš, to by mohlo byť NAT (network address translation) a nemá to nič spoločné so statickou alebo dynamickou IP adresou. NAT väčšinou robia malí provideri, ktorí majú k dispozícii niekoľko verejných adries a tie potrebujú rozdeliť medzi viacero svojich klientov. To, že tam je v takom prípade proxy server, nemusí byť pravda. Každopádne tam, kde sa robí NAT, musí byť router. Proxy server je individuálnou záležitosťou providera s tým, že sa vzťahuje vždy na nejaký konkrétny protokol (napr. HTTP), ktorý v takom prípade môže ale nemusí byť priamo routovaný na routeri. Ja osobne mám verejnú IP adresu - dynamickú. Spočíva to v tom, že pravidelne raz za 3 dni mi provider zhodí spojenie a ja dostanem pridelenú inú verejnú adresu. Ak požiadam o statickú adresu, tak mám stále tú istú a zrejme mi nebude spojenie každých X dní prerušované, čo môže byť výhoda v tom, že sa ti nerozpadne spojenie počas obchodnej session v tom najnevhodnejšom okamžiku.

amokk: Nie je tomu tak dávno, čo Computer Press vydal "Úspěch na finančních trzích" od J. Schwagera. Nie sú to priamo životopisy, je to koncipované ako rozhovory.

andes: Elder nikde nepíše o tom v akých absolútnych jednotkách musí byť ten ktorý TF. Vyber si jeden hlavný TF, na ktorom budeš obchodovať (intermediate) a potom k nemu prislúchajúci dlhodobý graf musí mať 5x hrubšie a krátkodobý 5x jemnejšie rozlíšenie. Ak tvoj hlavný TF bude napr. 10 minutový graf, tak potom ako dlhodobý považuj 50 minutová graf a ako krátkodobý 2-minutový graf.

pikey: Neviem povedať v akom softe to najdeš ale volatility stop sa počíta nasledovne: Zistíš si priemernú volatilitu za posledných X dní. Túto hodnotu potom odčítaš od najvyššieho close za posledných X dní, resp. pripočítaš k najnižšiemu close za posledných X dní, podľa toho, či chceš byť long alebo short. Používa sa pri tom koeficient, pričom ku close pripočítavaš výšku volatility násobenú koeficientom. A ako si zistíš výšku koeficientu? Ako hovorí Joe, trh by ti mal povedať, aká má byť výška koeficientu. Musíš sa s ním trochu pohrať a priebežne ho updatovať tak aby ťa to nevykoplo z pozície pri malej korekcii. Takže ak ťa to vykopne a myslíš si, že korekcia, na ktorej ťa to vykoplo bola bezvýznamná, tak sa pohráš s grafom a prispôsobíš koeficient tak, aby krivka daná volatility stopom kopírovala bežné korekcie trendu v ktorom sa vezieš a znova do trendu nastúpiš. So Sierrou osobné skúsenosti nemám, ale v niektorom videu, ktoré sú na tomto webe bolo ukázané ako sa daj programovať vlastné štúdie pomocou tabuliek a takto by si to IMHO mohol di sierry dostať.

amokk: Ako si iste pochopil, zmyslom posledného chart scanu bolo poukázať na niektoré situácie, v ktorých by sa nemalo vstupovať do pozíciie pri hooku. If the potential end of the correction takes prices past the #2 point of a 1-2-3 formation Ak potenciálny koniec korekcie siaha po bod 2 predchádzajúcej formácie 1-2-3. K tomuto bodu však bola na fóre tradingeducators diskusia, ktorá zatiať nebola uzavretá so žiadnym uspokojivým záverom. Ide o to, že pri prvom RH po 1-2-3 je vcelku normálnym javom, že ceny sa v korekcii dostanú na úroveň bodu 2 a je dosť možné, že Joe sa v chart scane pomýlil a podmienka mala byť, že hook nebrať pokiaľ sa ceny dostanú po bod 3. Nechajme sa prekvapiť, či do spomínanej diskusie nepribudnú ďalšie príspevky. If the potential end of the correction takes prices past the end of a correction from a previous Ross Hook.™ Toto je podobná situácia, len ide o to, že korekcia nesmie dosiahnúť úroveň korekcie, ktorá tvorila predchádzajúci hook. Ak si čítal knihu Traing the Ross Hook, tak v nej bolo vysvetlované, že hooky sú svojim spôsobom tiež formácie 1-2-3, v ktorých však chýba bod jedna. Takže RH je vlastne bod 2 a koniec korekcie, ktorej začiatkom je RH, je bodom 3. Z uvedeného logicky vyplýva, že Joe v tom prvšom bode mohol mať na mysli to, že korekcia nesmie dosiahnúť bod 3 (analógia s druhým bodom, kedy korekcia nesmie dosiahnuť cenovú úroveň korekcie pri predchádzajúcom RH).

Lacike: Tvoja otázka je moc všeobecná na to, aby si dostal konkrétnu odpoveď. Závisí to od momentálnej situácie na trhu, ktorý obchoduješ. Cukor som doteraz síce nikdy nesledoval, ale na príklade kukurice ti môžem povedať, že podľa aktuálnej volatiity trhu niekedy stačí 150 USD, a inokedy treba 300 USD. Takisto to závisí aj od toho, aký pohyb chceš chytiť, či krátky swing, alebo dlhý trend. Pamätaj, že jediný, kto má v tradingu pravdu je trh. A trh ti povie, kam máš umiestniť SL. Pokiaľ ty na základe analýzy trhu dospieš k názoru, že za momentálnej situácie je pre tvoj zamýšľaný obchod vhodný SL vo výške 400 USD / kontrakt a niekto iný ťa bude presvedčovať, že na cukor stačí 200 USD, tak ho nepočúvaj. Ako píše mnou uznávaný Joe Ross, tak TY musíš byť ten, kto určí kam máš dať SL v TVOJOM obchode. Nikto iný túto otázku nezodpovie lepšie. Pokiaľ sa necháš niekým presvedčiť, že SL má byť taký alebo onaký, zhadzuješ zo seba bremeno zodpovednosti za výsledky TVOJICH obchodov a si na najlepšej ceste neuspieť.

AxemanX: On si AVG naháňa percentá úspešnosti aj tým, že ako víry / malware identifikuje aplikácie, ktoré ja za vírusy nepovažujem ani v najmenšom. Sú v tej štatistike zahrnuté aj tieto prípady?

Pozeral som na tie grafy na futuresource a porovnával som ich s TNT a zistil som, že s najväčšou pravdepodobnosťou sú ceny zobrazované na futuresource zaokrúhlované nadol s presnosťou na 0.2. Takže 0.25 je zobrazené ako 0.2, 0.5 je zobrazené ako 0.4 a 0.75 je zobrazené ako 0.6.

Maxx: Kde si videl tých 396.4 ? Lebo ako pozerám, tak pozerám tak 6.2. kukurica uzatvárala na 396.5 (alebo v zlomkovej notácii 306-2/4).