hadesdark

Drogo musím říct, že je to trochu divný..., samozřejmě že najdu vygenerovanou strategii v AD, která po překopírování do MC nedává obdobné či alespoň přijatelné výsledky, ale vygeneruji spoustu strategii, které maji shodné vysledky v MC back testu, jako v AD , ovšem přirozeně je něco jiného realizace dále obchodů v demu - ať samotná realizace obchodů či následné selhání strategie, a i přestože v demu vše funguje, pak v live- strategie nedává stejné vysledky, jako paralerní strategie v demu, neustále se musí vychytávat drobné mouchy, ano je potřeba v kostce znát princip strategie, kdy zapínat či vypínat strategii, .....nejvíce mi fungují strategie založené na ATR, s proměným PT, kde aktualně dle trhu/ už při otevřeném obchodu/ nastavují PT...., ale já s vygenerovanou strategii minimálně pracuji přes power editor

Na toto jsem obdobně narazil, při live nedojde k realizaci obchodu, přestože cena se dotkne limitu,i spreadem, ale nedojde k vyplnění, cena odskočí, a už neni vyplněna, ale při sim AOS je obchod zaznamenán jako realizovaný, a strategie již vypočítává nové parametry pro nový obchod... Máš stejně nastavené spraedy v MC a AB , shodně max bars back jak v MC, tak MC backtestru Já po vygenerování AOS v AB, to ještě testnu v MC, pokuď se strategie výrazně liší, tak něco je výrazně špatně, dál to nezkoumám, a jdu po nové strategii

DT verze byla ukončena, a ani neni vytvořena již podpora, někde ani nefunguje API u nový upgrajdů brokerských platforem

Pokusil jsem se po vytvoření AOS, spustit autotrading, ale nedochází k exekuci signálu,v API se mi problem nezdá, manuální zadávání příkazu je bez problému, pokuď autotrading zruším, signál se v Multicharts generuje a zapisuje do grafu, prošej jsem manual, netuším co dělám špatně, máte někdo s tímto zkušenosti, díky účet je u IB

Kombinace s VXX je pěkná, skoro dvojnásobná frekvence obchodů, udělal jsem 6 obchodů, za poslední 2,5 měsíce poměrně nepříjemný je velký otevřený down, kombinace FAS-FAZ je viditelně slabší/ BT/, před VXX jsem udělal pouze 2 obchody, stp ani časový stp nepoužívám , PT 2,5% Přijde mi, jako nejlepší kombinace všech tří VXX-FAS-FAZ, frekvence obchodů je větší než samotný FAS-FAZ, otevřený down dle BT neni tak velký, takže teď jedu v trojkombinaci Jinak chtěl bych poděkovat xzajici za zprostředkování svého nápadu, díky

A pravda...., a začneme od znova, pak další reverz split, atd., atd. perpetuum mobile

Pokud se oba v FAS i FAZ v čase rozpadají, pak to ale asi nebude strategie fugovat do nekonečna, protože hypoteticky jednou musí skončit hodnoty FAS či FAZ, spíše FAZ na nule....

xzajic- diky za zprostředkování nápadu, kombinace FAZ VXX, to má Filipa, speciálně v tomto období

Nechci nikoho odrazovat od používání TNT live, ale komise jsou násobně větší, příkladně ropa je za 18doll., u IB mám 4,80, dá se s Toddem trochu upravit komise, ale až od větších objemů, za druhé data jsou od OEC dobrá ale zpracování TNT live programem, často špatně zpracovaná, opakovaně s nimi řeším, tedy řešil data, přikladně lminutový graf, neni ve skutečnosti minutový ale l minuta trvá i 1,25, opakovanné upgrady programu,vždy lehce něco pozmění, poslední BETA to má snad vyřešit, prý, dle jejich mailů, to bylo špatně zprostředkování dat pro evropu, a že řeší opak i nastavení Time Zone s českýma tradery....,pak se opakovaně řešilo vykreslování RB grafů, prostě pořád něco, na forex používám TNT Forex- FXCM, to funguje v pohodě, vrací i spraed, a za poslední platit za nekvalitní data, a ještě za komisi, to určitě najdeš levnější řešení

Jakub 7- velmi často jsou data ale zcela, zcela mimo především u TNT5.0 rok 2008 a 2009, již jsem to řešil s Lanem a podporou v roce 2009, uváděli špatného datového poskytovatele, a často po reuploadu byly data nová a správná, ted sice jsou data od OEC,ale semo tamo je pořád ulet, ale TNT live chodí dobře, data jsou v pohodě, kromě dat pro Russel , často graf zamrzávat , ale na ropě jsem to za poslední rok ani jednou nezachytil Ondrejhop- jo to semi taky stává, ale většínou ze sejvu to pak je v pohodě, tak že to neřeším,mimo to často na forexu se mi o jejich updatu, načtou páry který neobchoduju, přesto platforma je stabilní, a jinej problem nemám

Ne, pouze s plug-in Historical Trade Simulator

Musím říct že po dlouhé době jsem si s chutí přečetl všechny přispevky. Krásná charakteristika tradingu, tolik cest, tolik možností, tolik techno a psycho přistupů. " I love this game"

Máte někdo zkušenosti s virtuálními či dedikovanými servery?

Jen bych připoměl, základním antistresovým prostředkem je 7. fyzická aktivita, klasicky otřepané - v zdravém těle, zdravý duch Diky za článek

je to přesné, tak jak bylo opakovaně, v článku, zde ve vláknu uvedeno, pokud nemáš tvuj signál nesmítí nezobchodovaný pohyb vadit, pouze v případě kde máš signál a nebereš, pak si vlasy trháš opravněně, tvůj system ti ukazuje cestu

Pokud chceš obchodovat s pákou pak jedině margin, bez páky si zajdi do banky....

Testuješ nebo odrážíš ? :)

Podobnou techniku vystupů při negativním stavu pozice, jsem dělaval, ale v konečné fázi jsem toto, tak jak i v článku zmiňujete- pro psychiku, opustil, nebyl jsem schopen udržet si názor, přesvědčení, a daném vývoji trhu, a nové reentry mimo psych pohodu, v současné době fluktuaci okolo BE, +-1R, vnímám pouze jako vývoj trhu, a pasivně čekám na Stp, a ev následně beru nový signál do vstupu, naopak exit pokuď trh nemá silu překonat určite R/S urovně na vyšším TF, či shodnem TF, tak bez dosažení PT- exit, pak ev nový vstup při signálu k překonání R/S (vyjadřuji se k systemu který obchoduji na ropě, Russel neobchoduji, index NQ sleduji pouze pasivně jako korelaci k ropě) - malý dodateček- postupné vystupy kontraktů již též neobchoduji, obchoduji pouze all in all out, u mne v konečném důsledku to sice vedlo k vyhlazení Eq, ale zisky byly menší, PS vychází z SQN při DD do 10% více netoleruji, tedy hodně hodně konzervativní

Při obchodování v Book Traderu, mám nově po upgradu, po zakliknutí okno order confirm, nepříšel jsem na tak jak to okno zrušit, nenašel jsem ani v user guide v TWS webu, máte někdo zkušenosti? Diky

Z přispěvků a ohlasů to vypadá, že mi, www.financnici.cz, Čechoslováci, jsme těch 10%, :-),

Já jsem měl data na opce, kde jsem dělal BT strategie na komoditní opce, pak jsem přešel na TOS, ale čislo karty v automatu mi nešlo vymazat, tak jsem to zkusil vyřešit zadaním jiné smyšlené koncovky karty a data karty, ozvali se že karta nesouhlasí, tak jsem je informoval že nechci již data na opce používat, nadále mi běží data na TNT live a TNT 5.0, bylo to poněkud hmmm...... řešení, ale účel světí prostředky zkus orders@geckosoftware.com, komunikace s geckem jde pouze telef., nebo mail, live chat nepodporují, ale v pracovní době na mail mi zareagovali obratem

Mcwoj - plně souhlasím s prvním odstavcem tvého příspěvku gizmo- omlouvám se ti, začal jsem to příliš pitvat, zbytečně bych v tom udělal nepřehled

Myslím, že se bavíme o rozdílných věcech, článek je o "zlepšení vysledků", při zachování RRR 1:3/tedy dle mne špatně nelze zachovat RRR aby šlo o zlepšení vysledků/, tedy původního stp50 PT150, pokud vstupujeme s nižším STP -respektive se slevou, při zachování puvodního PT, 150USD, s více kontakty- pak zlepšujeme RRR, proto že pokuď vystoupíme s RRR 1:3 k novému STP- STP se slevou, výhoda tu neni naopak menší ztrata zde přiklad kde STP100 RRR1:3 model 500USD risk norm vstup stp 100 kontr 5 RRR1:3 - PT300 zisk 1500USD -popl. za 5kontr 500USD risk vstup se slevou stp 50 kontr10 RRR1:3 - PT150 zisk 1500USD - popl. za 10kontr 500USD risk vstup se slevou stp 50 kontr10 RRR1:6 PT300 zisk 3000USD -poplatek za 10kontr čili je jasné že nelze dodržet RRR1:3, naopak nutné dodržet původní předpokládaný PT

jena L opět špatně ad1 pokud riskuji 150 a potencial je 300, pak RRR neni 1:3 ale 1:2 ad2 pokud vstupuji se slevou 60 a chci vystoupit na PT 300 pak je RRR 1:5 pak je to výhoda, pokud bude vystupovat se slevou na RRR 1:3 tedy PT180 a sleva je vam k ...ničemu

Mcwoj To je přesně ten důvod proč spousta lidí neni schopna v dobrém systemu vydělat, toto je zasadní myšlenka, pokud je předpoklad risku na obchod pevně dán, a ty podle velikosti stp upravujes počet kontraktů, pak / pokud chceme dodržet nebo zlepšovat RRR 1:3/, nemůžeme brát vystup s nižším poměru, s pravděpodobností toto nemá co dělat, pokud na stp 40 vezmu více kontraktu a vystoupím na RRR1:3, průběh eq. se výrazně nezmění, pokud ovšem vystoupim na zde prvně zmiň PT 150/RRR1:3/, pak se RRR při stp 40 blíži 1:4, a eq. bude dynamicky růst.....