Malcikk

Libic: Naprostý souhlas. Ve svém okolí mám spoustu ruzných lidí s různou sebedůvěrou. Stačilo se dozvědět pár věcí o jeho rodičích a hned bylo jasné, proč je ten člověk v tomhle takový, jaký je. Já osobně jsem na rodiče měl (nejen) v tomhle štěstí. Nebýt nich, těžko bych se vůbec někdy začal zajímat o trading nebo jakoukoliv jinou formu vydělávání větších peněz, nezávislosti, nebo osobní zodpovědnosti. Prostě bych si řekl, tohle nejde, to zvládá jen pár vyvolených milionářů na pitu na Wall Street. Asi bych byl nyní na technicky zaměřené VŠ a po ní šel pracovat jako full-time programátor v nějaké malé firmě v Plzni za 25 000,- hrubého, a na této laťce bych zůstal celý život.

Ještě dodatek - SimbaSystem nehodlám obchodovat věčně, rád bych ho časem doplnil o diskréční prvky na základě cyklické analýzy trhu (podle J.M.Hursta a Johna Ehlerse), která se SimbaSystémem ruku v ruce. Cyklická analýza je další věc, o kterou se zajímám - je tu ještě někdo další, že bychom nějak začali měnit názory? :)

Retro: Díky, samozřejmě ho hodlám obchodovat v reálu :) Jediné, na co čekám, až banka milostivě zajistí, aby mi mohly z kreditní karty odejít přes PayPal peníze do FXDD, kde už mám skoro dva týdny založený live účet s Balance $0 :) Nemá s tím někdo zkušenosti? Píše to "This payment cannot be completed because your credit card has been denied by your credit card issuer. For details on why your card was denied, please contact your credit card issuer's customer service department. You may want to try using a different credit card or choose eCheck instead. To do this, please click the More Payment Options link." Co se týče názoru na SimbaSystem, tak ten je následující: Pokud se velmi rychle a velmi dramaticky nezmění trh, tak ten systém bude příjemně ziskový a velmi bezpečný. Určitě jsi viděl ty backtesty. Není to sice nic v porovnání s jinými AOS, ale oproti těm ostatním to má jednu naprosto klíčovou výhodu - není to přeoptimalizované, je to totiž testované částečně na out-of-sample kabelu a komplet out-of-sample na librojenu. Myslím, že se jedná o idální kombinaci ziskovosti (600% až 700% zisku na jeden lot za 6 let není tak špatné :) ), bezpečnosti (drawdown kolem 25% počátečního kapitálu), snadnosti obchodování (možno jako EA :) ), a robustnosti (viz ty backtesty). Pokud se to bude obchodovat manuálně, dají se k tomu zapojit i pivoty z Dolly systému (např. když dostanu nákupní signál těsně před resistencí, tak radši chvíli počkat, až dojde k jejímu proražení). Tohle může výsledky ještě zlepšit, bohužel se mi nepovedlo naprogramovat příslušný EA, kterým bychom to aspoň zhruba otestovali. Jediné, co tomu chybí, je money-management. K tomu se na tom fóru nenašlo dost vůle. Kdyby měl někdo zájem na tom zapracovat, budu jen rád. Systém samotný už nedoporučuji měnit. Ale diskusi se meze nekladou :) Každopádně by to chtělo držet v původním vláknu (www.forex-tsd.com/manual-trading-systems/5092-simbasystem-gbpusd.html), jednak kvůli přehlednosti a jednak i ze slušnosti. Simba tomu věnoval opravdu hodně práce a dobré vůle a zaslouží si, aby se to drželo v jeho vlákně a v angličtině (nebo pokud někdo umíte španělsky nebo italsky - tak taky mluví :) ). Co se týče nějakého tlachání o tom systému, tak to je jedno, ale vývoj systému by měl být tam. Pokud někdo bude potřebovat pomoci s nějakým překladem, tak klidně. Je to nutnost. Tak co, šel by někdo do toho? Máme tam akorát Frantucecha a to je asi vše :)

Tomáši: Díky, opravdu jeden z nejkvalitnějších článků, které jsem zde kdy četl. Nezbývá než souhlasit. I já s tím mám své zkušenosti, i když tentokrát ze strany toho poraženého. Ve své rodině a blízkém příbuzenstvu mám několik lidí podnikatelů/manažerů. Jedna část z nich je úspěšná a druhá extrémně úspěšná. Když jsem začal dospívat a "přemýšlet", zjistil jsem, že kolem sebe všude vídám nadprůměrné příjmy, auta, domy atd. Životní úroveň stoupala (i když ne nějak dramaticky rychle); viděl jsem, co všechno si můžeme dovolit, o kolik méně jsme si mohli dovolit před pár lety, a o kolik méně si toho spousta našich známých může dovolit i nyní. Zároveň jsem viděl, že k úspěchu mých blízkých nevedlo VŠ vzdělání (přestože ho mají všichni), ale prostě zdravý, selský rozum, odpovědnost, tvrdá práce, odhodlání a silná psychika. Byl jsem blázen do počítačů, ve své pubertě uměl velmi dobře programovat webové stránky a hltal jsem knížky o mladých podnikatelích jako např. Bill Gates. Chtěl jsem také něco dokázat. Viděl jsem mezery na trhu webových aplikací (i po splasknutí dot-comové bubliny :) ) a v pouhých 14 letech dostal geniální nápad - jelikož mě bavily i mobily, rozhodl jsem se udělat portál o zábavě na mobilu (loga, melodie, vtipné SMSky, tapety atd.). Tak jsem ho udělal, vzal si k tomu jednoho spolužáka, který dobře rozuměl mobilům, abychom spolu spolupracovali. Portál byl úspěšný (i když dosud ne komerčně). Bohužel jsem tím začal usínat na vavřínech a staral se o něj čím dál méně, až jsem se nakonec jednou rozkoukal a zjistil, že ten můj spolužák založil vlastní portál, překopíroval tam obsah toho našeho původního, a dále na něm dělá sám na sebe. Bral jsem to jako ohromný podraz, ale smál jsem se tomu. Říkal jsem si, že ten člověk absolutně nemá bez mých programátorských schopností šanci. Bylo pod mojí úroveň s ním soutěžit, zabalil jsem to. Dnes, o 6 let později, ten můj bývalý spolužák zaměstnává desítky zaměstnanců ve své firmě na výrobu Java her a dalších věcí pro mobily. Je považován za nějúspěšnějšího mladého podnikatele v ČR, vyhrál kategorii Manažera roku a myslím, že byl i jako v host v Uvolněte se, prosím. Stále to beru jako podraz - ne v profesionální sféře, ale v soukromé. Považoval jsem ho za nejlepšího kamaráda, tohle mu do smrti nezapomenu. Ale z profesionálního hlediska jsem si to zasloužil. Považoval jsem svou práci za maximum, co se dá udělat, byl jsem tak trochu namyšlený. Neměl jsem lásku a odhodlání. Není divu, že jsem neuspěl (ani později, kdy jsem se pokoušel s jinými projekty). On, přestože ve škole měl diametrálně horší výsledky a profesoři ho pro jeho charisma a pohrdání školou nesnášeli, přestože nebyl zdaleka tak dobrý programátor jako já, uspěl. Všichni (se mnou v čele) se mu posmívali, učitelé mu dávali důtky a já nevím co ještě za to, že si při hodině dělá svoje věci. Potom ze školy odešel (dnes stále nemá maturitu a je mu to jedno) - učitelé si řekli: haha, bárka se potápí, s ním je konečná. Pak o něm učitelé přirozeně nic nevěděli, ale o rok a půl později ho nemohli nevidět v Uvolněte se, prosím... a to jste pak měli vidět, když se nás, třídy, do které on chodil, ptali, jak je to všechno možné, jak takový idiot a lempl (cituji), který ani nemá maturitu, může mít takový majetek. A jsme u toho - je jednodušší závidět, než makat. Navíc málokdo měl možnost vidět do jeho soukromí - žádný volný čas, jen tvrdá práce. To ale nikdo nevidí. Přece není možné uspět, tohle je klikař. Jsem rád, že jsem si to konečně všechno uvědomil. Také jsem zjistil, že jsem vlastně i rád, že to tak dopadlo. Nechtěl bych mít život, jako má on. Moc často ho nevidím, ale dělá na mě dojem, že absolutně není svobodný. Práce je jediné, co má, a je jejím otrokem. Nevím o tom, že by měl kamarády nebo že by měl nějaký delší vztah s nějakou přítelkyní. Kdybych to všechno dělal s ním, tak bych nikdy nepotkal svojí přítelkyni, a už jen kvůli tomu by mi to za to nestálo. Nemluvě o nějakém volném čase (nesnáším válení se po hospodách a flákání, ale také nesnáším workoholism), kamarádech, mládí, zážitcích. Také díky zoufalému hledání úspěchu jsem se dostal k tradingu, který je první věc, která mě opravdu oslovila, kde u sebe opravdu pozoruji lásku a odhodlání. Zatím nemám žádné live výsledky, ale ty mě nikam neutečou. Nanečisto už jsem se posunul hodně daleko a je jasné, že to je jen a jen díky té práci a odhodlání. Jsem rozhodnutý v něm uspět, ať to trvá jak dlouho chce a ať mě to stojí třeba deset vymazaných účtů. S okolím o tom zatím moc nemluvím, nemám zapotřebí poslouchat žádné názory. Nechci, aby v budoucnu někdo musel přiznávat tu svojí chybu, když říkal, že to nedokážu, a já jsem to dokázal. Nechci závist a nechci ztratit kamarády. Radši počkám, a až uspěji, tak se o tom začnu bavit - aby rovnou viděli, že to jde a tím pádem měli větší šanci uspět také.

kutis (a další): Teprve dneska jsem se dostal k přelouskání tohoto vlákna. Proto trochu opožděné díky za tolik užitečných informací! Je to nádhera, jak jste se všichni během několika málo příspěvků dostali od obchodování až k problémům ve všech oblastech života - psychika je prostě mocná věc a když se s ní umí, může hodně věcí usnadnit, a když neumí, tak naopak pěkně zavařit. Když by byly nějaké další příspěvky, určitě se nebudu zlobit :) Admini: možná by stálo za úvahu ten příspěvek vydat jakožto další článek v seriálu Psychologie obchodování...

Libic: Díky za informace. O FX už jsme zde již mluvili, asi nic nového a kloudného nevymyslíme :)

Libic: Také bych rád slyšel tvůj názor na pterodaktylův příspěvek. Neznám sice e-mini trhy, protože se z kapitálových důvodů věnuji FX, na menších TF ale narážím na stejný problém. Až nastane validní proražení Rh, většina trendu už je dávno pryč a pokud vůbec mám nějaký profit, tak poměrně malý, rozhodně vezmu-li v potaz, že se jedná o trendovou strategii. Díky

Mate, noles, koblih: Díky za cenné rady, budu to muset zvážit. Je mi jasné, že to, že jsem poslal dokumenty, ještě neznamená, že ode mě uvidí jediný cent... Budu to muset zvážit. I když ve finále je to asi jedno. Ať už uspěju nebo neuspěju, důvodem asi bude něco jiného než to, jestli jsem si vybral IBFX nebo FXDD :) Ještě jednou díky a držte mi palce

Díky mockrát za odpovědi, no moc jste mě nepotěšili, ale taková je holt realita. Scalpovat sice nechci, rozdíl dvou, tří pipsů mi je vcelku ukradený (ukradený tedy ne - štve mě to, ale asi to nebude rozhodovat o profitabilnosti systému), ale 30 pipsů je už fakt hodně. Můj systém (EA), který jsem chtěl nasadit, má průměrný zisk cca 100 pipsů a průměrnou ztrátu cca 35 pipsů. S 30pipsovou gumou se z RRR cca 3:1 dostanu téměř na 1:1, pokud správně počítám. Jak je to tedy z vaší zkušenosti mimo data? Fundamentům absolutně nerozumím, jedu čistě TA a počítám s tím, že před důležitými zprávami vše zavírám a otevírám až několik minut po. Tedy guma a skluz na datech se mě netýkají. A všechny příkazy dělám za market. Jaké máte s tímto zkušenosti (FXDD i IBFX) mimo data? Spread, skluz, rychlost plnění? Jak dlouho ty gumy trvají? Je možné třeba minutu, dvě počkat a mít vysokou praděpodobnost, že se to zklidní? Není problém takto EA naprogramovat. O IBFX jsem uvažoval předtím, ale podle zdejší diskuse jsem žil v představě, že tam je to daleko horší, že gumují i naprosto mimo data, kdykoliv nastane nějaký jen malinko silnější pohyb. Jiní brokeři s miniloty a MT4, předpokládám, neexistují. Je možné, že se to tu už probíralo, poměrně podrobně jsem to prohledával, ale asi jsem nenašel všechno... tak se případně omlouvám. Díky předem za odpovědi!!

noles: Stačí se podívat na denní graf z podzimu 1992... pozičně za 3 měsíce 6000 pipsů, tomu říkám výkon... a co teprve intraday :)

noles Napsal: ------------------------------------------------------- > Pokud má snad někdo iluze o tom, že FXDD > nenatahuje spread...... To jsou takový kurvy, to snad neni možný!! Fakt jsem teď vytočenej. Zrovna se připravuji, že začnu obchodovat live, včera jsem poslal do FXDD všechny potřebné dokumenty. Říkal jsem si, že je to snad poslední broker, který nabízí miniloty (raději bych mikro, ale mini zvládnu finančně ještě také) a nenatahuje spread. Ach jo. Proč se tahle móda musela rozmoct zrovna teď, poslední dobou, kdy se JÁ učím FX a chystám se ho obchodovat live?! Jak s tímhle mám k sakru obchodovat? Proč se vůbec půl roku, tisíce hodin svého volného času piplám s hledáním správné strategie? K čemu jsou stoplosy, money-management a všechny ty srandy, když se soudruzi u FXDD a jinde rozhodnou, že z ničeho nic O 30 PIPSU zmanipulují cenu? K čemu jsou věci jako RRR, když z ničeho nic mám zrátu větší a zisk menší o neuvěřitelných 30 pipsů?!?! Co je tohle za serióznost? To jsou to takový debilové, že si neumí peníze vydělat nějak poctivěji?! Když to dokáže banda nás Čechů, vlastně úplné nuly z Východu, proč to tak nedělají oni géniové? Kdokoliv obchoduje u FXDD, napište prosím, kdy přesně to takhle natáhli - bylo to jen při těch datech? Nebo už to také dělají při všech viditelných pohybech jako IBFX? Opravdu moc prosím o co nejvíce informací, potřebuji tohle vědět. Případně pokud by někdo věděl o jiném brokerovi s miniloty a MT4/VT, který je stále ještě vyhovující, budu vděčen. V opačném případě začnu vážně uvažovat o Oandě, přes jejich dětskou platformu. A nebo se na FX vykašlu úplně, hodím do koše půl roku práce a začnu pilně spořit, abych si mohl dovolit futures. Prosím tedy o info, abych se mohl správně rozhodnout. A omlouvám se za svůj jazyk, bohužel v tuto chvíli nemůžu jinak :(

beginner: Předpokládám, že VSS běžně v software není. Je třeba to naprogramovat, což v TnT nejde.

Díky všem za reakce. Je mi jasné, že nemůžu vidět do kuchyně velkých hráčů, to jsem neměl na mysli. Co jsem myslel tím "poznat, kdy vstoupí do trhu", byla schopnost, kterou jsem pozoroval (bohužel ne real-time, ale zpětně - ta diskuse se vedla v době, kdy jsem ještě ani nevěděl, že budu obchodovat Forex) u toho tradera s 2000 pipsy měsíčně. A to konkrétně, že on byl schopen se podívat na graf a své indikátory (většinou klasické indikátory + volume + ElWave), použít svůj úsudek a cit pro trh, a na základě toho s vysokou pravděpodobností odhadnout, kde je většina stopů pro 95% loserů a jak na ně velcí hráči budou reagovat -- kam se budou snažit cenu hnát, aby ty stopy projeli a v zápětí se cena vrátila na původní stranu. Potom postnul screenshot svého grafu a čmáranicemi, kde jsou ty stopy umístěné. No a jeho výsledky vidíte sami. V ty dny, kdy real-time diskutoval o trhu, byl schopen dát live calls na obchody, které od rána do řekněmě 14:00 daly 150 pipsů... krát 20 pracovních dní, a jsme (s rezervou pro případ, že se jednalo o nadprůměrné dny) na svých. Proto ten pohled, že trhy nejsou náhodné. Do určité míry možná jsou - ten graf se tam ráno asi může narodit, jak se mu zachce... ale jak na něj budou big boys reagovat, už podle mě 50:50 není. A jakmile se nějaký pohyb spustí, všechno se na něj začne nabalovat (jako lavina, čím dál to půjde, tím větší je pravděpobnost, že to je ono) a dá se předpokládat, že to bude pokračovat až na nějakou silnou a vzdálenou S/R. Umění je asi v tom, poznat, kdy se tohle stane, ještě než se to stane... a to trvá roky. Taky ale nechci být schopen hned na začátku udělat 2000 pips měsíčně, proto se soustředím jen na to ráno (cca hodina až dvě po otevření LSE) a na ten nejjednodušší pattern, který se podle tohoto člověka dá v tuto dobu naučit. Připomíná mi to minulou diskusi, kterou jsme vedli o Random Walk... ke svým názorům nemám žádné vědecké podklady, ani nečtu COT, i když by to asi bylo zajímavé. Asi ani zde neexistuje žádné dogma, každý se na to díváme jinak. Já pouze sleduji tradery, jejichž styl a výsledky se mi líbí, a to je pro mě jediné měřítko. Bohužel zde na Finančníku téměř nikdo na sklo výsledky nedává, proto jsem se ptal na výsledky tomnese. Třeba by mě to přesvědčilo. To ale nikdo neberte jako kritiku -- jsem si vědom, že jsme v Česku, že tady máme svojí závistivou kulturu, a že se může vymstít, mluvit o svých financích. Síla big boys je podle mého neoddiskutovatelná a i když se dají vydělávat peníze, aniž bych se na big boys díval, pro moji psychiku bude lepší, když vím, že častěji než ne jsem na jejich straně. Možná, že časem svůj pohled změním. Možná, že hned jak začnu obchodovat live :) Každopádně pokud bude další článek na téma, tak se moc těším. Díky

911: Díky za reakci. Že se mohou vykrývat je jasné, přesto si myslím, že v součtu pořád budou hrát a chovat se podobně. Jinak by na trzích neprohrávalo 95% lidí, kteří si svoje stopky dávají pořád na ta samá místa. Myslím, že se jim spíš vyplatí, když se budou chovat podobně. Tím, aby to vypadalo fér, jsem myslel, že prostě fakují (od slova fake, ne fuck :) ) pohyby, aby graf vypadal hezky a rovnoměrně a aby nebylo poznat, že jim schválně skalpují stopky a prohánějí graf párkrát za den prudkým pohybem tam, kam se jim to hodí - to by bylo moc nápadné. Četl jsem o tom zajímavý článek, byla to příloha k jednomu systému, zkusím ho dohledat. Existují i indikátory, které čtou volume a snaží se podle toho odhadnout, kde do trhu vstupují velcí hráči. Výsledky s ním jsou docela zajímavé, bohužel na Forexu to tak dobře nefunguje, protože tam není pevně daný počet "akcií" v oběhu jako v případě klasických akcií (např. že firma má veřejně obchodováno 1 milion akcií apod.). Nevím, jak je to ve futures... a docela by mě to zajímalo - existuje tam nějaký pevný počet kontraktů, které se obchodují, jako u akcií?

tomnes: Dovolím si také vstoupit do diskuse, snad to nebude off-topic. Pořád nemohu přijít na chuť filosofii, že výstupy jsou všechno a na vstupech nezáleží, stejně tak jako na to, že trhy jsou náhodné. Můj názor je takový, že trhy hýbají velcí hráči a my nemůžeme dělat nic jiného, než dělat to, co dělají oni - poznat, když nastartují nějaký pohyb, naskočit a vydržet, dokud to půjde. Prostě být co nejdelší dobu na jejich straně. Oni jsou ti, kdo hýbají trhem, rozhodují, jestli jsou ekonomická data dobrá nebo špatná. A dělají to tak, aby to vypadalo, že je to fér. Jednou to proženou nahoru, jednou dolů. A dlouhodobě se v tom dají vypozorovat zákonitosti a cykly, proto se také věnuji cyklické analýze (která má co do činění s J. Rossem, kterého také studuji, a s Elliotovými vlnami - ty věci se nevylučují, naopak mě láká, zkusit je nějak zkombinovat). Kdyby trhy byly náhodné, asi by se v nich žádné více či méně pravidelné cykly nevyskytovaly. Např. na jednom fóru na internetu byl člověk, který byl schopen na GBPUSD, jednom jediném páru, udělat měsíčně 2000 pipsů při použití SL ve vzdálenosti 10-20 pipsů. Udělejte si výpočty a vyjde vám, že při riskování 2% na obchod je to cca 200% zhodnocení účtu měsíčně, S JEDNOU POZICÍ. Nikdo nezaručí, že tato čísla jsou správná, ale ten člověk tam na chatu real-time diskutoval o aktuálním dění na trhu a jeho předpovědi byly tak přesné, že 2000 pipsů měsíčně to klidně mohlo být. Používal opravdu velké množství indikátorů a měl mnohaleté zkušenosti s těmito indikátory a s trhem, takže byl už opravdu pokročilý. Jeho základní obrázek o trhu ale byly Elliotovy vlny a program ElWave, který je počítá. A jeho základní motto - trhy nejsou náhodné, trhy hýbou velcí hráči a já jsem se jen naučil je následovat. Jako jeden z příkladů, které uvedl, byly ranní pohyby GBPUSD způsobené tím, jak velcí hráči prohledávají příkazy na trhu. Tohle je také (vedle cyklů) druhá věc, které se posledních pár dní intenzivně věnuji, a která by mohla být mojí první live zkušeností. Pak jsem se chtěl zeptat ohledně těch 2,5 hodin obchodování - můžeš poodhalit, jaká je performance na 1 pozici? O jaký se jedná timeframe? Na jaké myšlence ZHRUBA je ta strategie založená? Já se z důvodu malého kapitálu věnuji Forexu a nevím nic o e-mini trzích, ale 2,5 hodiny po otevření trhů je zatraceně krátký čas na to, aby se narodil nějaký signál... proto tyto dotazy. Třeba na tom GBPUSD je ta strategie založená, jak už jsem psal, na prohledávání trhů velkými obchodníky. A pokud to člověk propásne, nebo pokud do toho nechce jít, protože trh jde do strany, už ten den nic nepřijde (většinou). Jinak souhlasím s tím, že se mi vůbec nelíbí necentralizovanost dat na FX. Jsem tam zatím jen kvůli tomu, že mi z finančních důvodů prostě nic jiného nezbývá. Až na to budu mít, nebudu mít problém si platit předražené platformy a data pro futures, ať už pozičně (plánuji spready) nebo intradenně. Na druhou stranu spousta úspěšných obchodníků na FX zůstala... Toť moje názory. Mějte se a díky za případné komentáře

Zajímavý příspěvek... můžu se zeptat, z čeho konkrétně studuješ fraktály a jak je zhruba využíváš v obchodování? Pokud nechceš, nemusíš zacházet do detailů, jenom zhruba :)

lopo: Právě to, že v chůze opilce by měly být vidět známé paterny, mi připadá zvláštní. Ve skutečné opilcově chůzi asi ano, ale pokud člověk vůbec chodí, asi není tak opilý, aby jednal 100% neracionálně. Pořád má směr, kam chce dojít, a nějaké torzo uvažování, které ho bude pořád hnát nějakým směrem. On bude chvíli moc napravo, chvíli nalevo, celkově ale správným směrem. Aby se tak udržel, asi můžou vznikat patterny. Ale kdyby byl opravdu na mol, tohle by těžko vznikalo. Když si budeš házet mincí a zapisovat panna/orel, těžko budou vznikat nějaké patterny... a pravděpodobnost 50:50 tam je. Máš pravdu, že se bavíme o něčem, kde nám ani jednomu nikdo a nic nedá za pravdu. Já trhy prostě vidím jako částečně racionální v tom smyslu, že přemýšlejí o minulosti. Tedy něco jako ten "částečný opilec", který ale pořád může chodit a dojde někam, kde se může vyspat (neříkám, že nutně domů :) ). Libic: Naprostý souhlas, to je přesně to, o čem jsem mluvil - možnost vidět za indikátorem nějakou skutečnou událost v trhu.

MiroslavCZ: Přesně tak, MT4 rulez. Po delší době práce na MT4 jsem si nedávno potřeboval zobrazit nějaké indikátory pro VT, tak jsem ho otevřel, no to byl nezvyk :) Radši bych veřejně nezacházel do detailů o mých nadávkách do všeho možného, když se trápím s programováním nějakého indikátoru, protože MT4 nemá žádnou funkci pro debug... což je v relativně složitém jazyce MQL4 docela špatné. Ale jinak ten sotware miluju, a to je zadarmo. S jazykem souhlasím - když to přepnulo na češtinu, skoro jsem to neuměl ovládat :) Teď už mám angličtinu zpět.

lopo: Že o teorii chaosu a podobných věcech vím jen základy, toho jsem si plně vědom, nicméně si myslím, že jsem nenapsal nic nepravdivého. Každopádně pokud někdo chce na to reagovat, asi bych očekával delší a konkrétnější reakci, protože i můj příspěvek snad není výkřikem do tmy -- pokusil jsem se ho podložit argumenty... S čím konkrétně nesouhlasíš? miciko, Libic a další: Díky za kvalitní příspěvky. Sice nikdo další můj příspěvek nekomentoval, nicméně pokud jste si ho přečetli, tak můžete vidět, že se v zásadě ve všem shodujeme. Nepotřebuji to mít KOMPLIKOVANÉ, potřebuji to mít PODLOŽENÉ. Když je to podložené, už mě tolik nezajímá, jestli je to komplikované jako Ehlers nebo jednoduché jako Ross nebo Hurst, samozřejmě pokud na to stačí moje inteligence. Z těchto přístupů si dále nebudu vybírat podle komplikovanosti, ale podle výsledků v reálu, protože jedině reál ukáže skutečnou bilanci obchodního systému v těch reálných podmínkách, kde fungují věci jako psychika.

Nevim, jestli to bylo na Micika nebo na mě, ale podle obsahu asi na mě :) Určitě je to věc interpretace, každému sedí něco jiného. SMA je prostě čára na grafu, která když se o několik tajemných barů zpozdí (to tajemné číslo je je polovina periody ;)), tak vlastně jde skrz cenu... jde spolu s ní, ale bez whipsaws. Je to prostě graf ceny, ochuzený o nechtěné whipsaws. A to je to, co hledám. Věřím, že i na CCI cykly půjdou vypozorovat -- souhlasím s tím, že to je opět o obchodníkovi a tom, které nástroje si vybere na tu samou věc. Někteří hokejisté drží hůl na jednu, někteří na druhou stranu... a góly dávají oba dva tábory. John Lennon hrál na kytaru na jednu stranu, McCartney na druhou... a hráli spolu a dobře :) Také souhlasím s tím, že jsou lidé, kteří vydělávají na těch nejprimitivnějších věcech. Zase obchodník. Já jsem člověk, který je možná tak trochu zdravě paranoidní, že potřebuje u všeho vidět, proč a jak to funguje, proč to tak je. Třeba to všechno časem zjednoduším (většina úspěšných traderů to dělá), v začátku ale vím, že mi to psychicky pomůže, a možná i co se týče výsledků (např. tuším druhé místo v contestu AOS vyhrál týpek jménem Damiani s AOSem založeným na cyklech a adaptivních indikátorech). Zase je pravda, že např. Ross žádný vědátor není, jak jsem napsal. Každé má své, na všem se dá profitovat, jenom prostě nemám rád, když jeden tábor o tom druhém tvrdí, že to dělá špatně... většinou když obchodník bez matematiky kritizuje někoho s matematikou. Neříkám, že by to tu teď někdo tak říkal, ale říká se to. A když už jsme u toho, tak třeba to, co Hurst odhaluje ve svých knihách, žádná velká věda NENÍ. Náročností to nebude odlišné od obchodování WoddiesCCI. Co se týče Ehlerse, tak to souhlasím, to je zatím moc i na mě, proto se prozatím věnuji Hurstovi a Petersovi, na Ehlerse musím ještě dozrát :)

Zkusím také něco napsat, co si myslím já. Dopředu říkám, že zatím nejedu live (ale už se ten den blíží :) ), hodně ale už mám přečteno a natrénováno. Určitě si nemyslím, že by trhy byly 100% náhodné, a je naprosto jasné, že v nich nemůže existovat nic jako Random Walk. Random Walk je založená na opilcově chůzi, kdy opilec může udělat krok buď na jednu nebo druhou stranu... no a otázka je, kam se dostane. Jedná se o opilce, který neuvažuje racionálně a není ovlivněn minulostí. Prostě náhoda 50:50, jedna strana nebo druhá. Což na trzích neplatí -- trhy jsou do velké míry ovlivňovány minulostí více či méně vzdálenou. Jinak by neexistovaly věci jako momentum trhu, korekce, supporty, resistence, a vlastně veškerá technická analýza by nemohla dlouhodobě fungovat. Je jasné, že se trhy mění, některé systémy končí a jiné vznikají... pořád ale je možné vytvořit si svůj "edge" a dostat pravděpodobnosti na svou stranu. Tvrdit, že trhy podléhají Random Walk je podle mého názoru stejné, jako tvrdit, že trhy jsou efektivní. Kdyby byly efektivní, tak by vlastně každým momentem zohledňovaly všechny dostupné informace, které by byly racionálně vyhodnoceny všemi obchodníky. A přísun nové informace opravdu záleží na vnějších událostech, které opravdu nelze předvídat a pravděpodobnost pozitivní nebo negativní zprávy opravdu může být 50:50. Jelikož ale obchodníci nejsou racionální plus podléhají své psychice a strachu na základě asociací z dřívějších událostí (Mark Douglas), dosavadní průběh ceny za čas hraje roli, a proto lze pohyb ceny do jisté míry (s určitou pravděpodobností) předvídat. Všichni jsme si vědomi toho, že to platí pouze dlouhodobě, jeden obchod samozřejmě nehraje roli. Jeden obchod, uzavřený jedním obchodníkem, skutečně může být dílem náhody, ale té "organizované", která má u všech obchodníků stejnou povahu, protože všichni obchodníci podléhají stejným psychologickým tlakům. Odhaduje se (viz J. M. Hurst), že 2% pohybu ceny jsou náhodné události týkající se traderů (potřebuji vybrat peníze, tak prodám akcie nebo cokoliv jiného), 75% jsou fundamenty -- ovšem ty dlouhodobé, které určují třeba několikaletý mírný trend a jsou o několik úrovní výš, než je investiční horizont spekulanta, a proto ho nezajímá. No a 23% -- těch 23%, které nás zajímají v rámci našeho horizontu -- je zbytek, způsobený psychickými pohnutky jednotlivých traderů. Každý z nich se těžko předvídá, všichni ale mají podobnou povahu a v součtu na celém parketu se dají daleko lépe popsat. Když se potápí parník, také těžko říct, co bude dělat tento 1 cestující, ale určitě můžeme říct, co bude dělat tento 1000 cestujících. A právě schopnost odlišit se, nepodléhat stejným tlakům, oddělit se od davu (detach) a raději ho ze své detached perspektivy pozorovat, určuje schopnost předvídat pohyb ceny (opět Douglas :) ). Stejné jsou i předpoklady pro fungování teorie chaosu... což je vedle cyklické analýzy druhá z věcí, kterým se chci dlouhodobě věnovat a někdy z nich udělat metodiku obchodování místo klasických dnešních indikátorů. Stejně se předpovídá počasí - můžeme říct, že jednotlivé faktory jsou náhodné a nelze je předvídat, když ty náhody ale dáme dohromady, vznikne nám organizovaný systém, který předvídat lze. Stejně tak atomy a molekuly v látkách - jejich pohyb je naprosto chaotický, přesto ale perfektně drží svůj tvar. Ze všech těchto důvodů mě trhy přitahují... na druhou stranu klasické indikátory typu CCI, MACD a tisíc jiných mi moc nesedí. Neříkám, že se na nich nedá vydělat, prostě ale za nimi nevidím nic, co by vyjadřovaly. Jsou to prostě nějaké tajemné rovnice. Existují řady nastavení, ta se mění ... to mi nevyhovuje. Raději mám indikátory, které mají za úkol vyjádřit něco hmatatelného, například SMA (např. perioda 20 vyhladí 20-denní cyklus (pokud takový v trhu je, samozřejmě :) ), potlačí všechny kratší a ponechá všechny delší, a tím poskytne lepší pohled, v jaké fázi 20-denního cyklu se trh nachází). PFE je zase něco úplně jiného, měří pomocí té nejzákladnější fraktální teorie (jednoduché měření délky úseček spojující close ceny) trendovost nebo chopovost trhu. Atd. atd. Aby mě nikdo neobviňoval z přílišného matematizování a vědátorování (přestože vím, že lidé, kteří odsuzují vědu a matematiku v tradingu, jednoduše nemají pravdu -- čtěte Hursta, Ehlerse, Peterse a další), stejně nahlížím na metody Joe Rosse, který nepoužívá jediný indikátor, nemá rád matematiku, a který i zde na fóru má právem své zastánce (mj. mě). Opět ale za jeho metodami jsou podklady a zdůvodnění, proč tyto metody fungují. To je pro mě (a mou psychiku, která stále zůstává velmi podstatnou součástí úspěchu nebo neúspěchu) velmi klíčové. Obchodování podle indikátoru nebo metody, za kterou nevidím žádné teoretické, více či méně vědecké zdůvodnění, byť může být sebeziskovější, bych v časech draw-downu nezvládnul. Souhlasím ale s názorem na akademiky s pěti tituly, nobelovkami, a prodělanými kalhoty v reálu. To je ale docela jiná věda než ta, o které jsem se rozepsal. Každopádně tohle jsou jen slova, na trzích to bude určitě vypadat úplně jinak, třeba také prodělám kalhoty. Podle mého SOUČASNÉHO nejlepšího vědomí a svědomí jsou ale pro mě ty výše napsané myšlenky to, co přitáhne potřebné pravděpodobnosti na svou stranu. Tak mi držte palce :)

PaJaSoft: Jo, to je ono :) Díky!!

Zdravím všechny, narazil jsem na jeden zajímavý indikátor, jmenuje se PFE (Polarized Fractal Efficiency). Je založený na teorii chaosu a fraktálech, umí měřit trendovost trhu a dává zajímavé signály. Zvlášť pokud se použije v kombinaci s něčím dalším, podobným, jako třeba FDI (Fractal Dimensional Index). Problém je, že ani po zdlouhavém hledání na internetu jsem ho nenašel ve verzi pro MT4. Všude je jen MetaStock, po dalším hledání jsem narazil ještě na verzi pro VT (v jedné z posledních verzí VT je i originálně). Mohl by mi ho někdo pomoci přeprogramovat do MT4? Já už to zkoušel, výsledek je zajímavý, bohužel ale neodpovídá plně tomu VTčku, i když podobnost tam je. V příloze jsou: obrázek z VT, dvě verze indikátoru pro VT, které jsem našel, a můj pokus v MT4, se kterým potřebuji pomoci. Určitě to stojí za to, ten indikátor je opravdu zajímavý.

Moc se nechci vměšovat, už tak je tady ohledně komunikačních kanálů docela dusno, ale musím říct, že k soukromým zprávám bych se přiklonil taky. IRC je asi zbytečné, ale tohle by se vyplatilo. Často je třeba kontaktovat někoho s něčím konkrétním, co ve fóru akorát zabírá místo a mate ostatní. Spam ze strany uživatelů se může šířit mailem stejně jako soukromými zprávami (mailem ještě snadněji - jde to hromadně, ze stránek jen ručně). Mail se dá schovat stejně jako se dá kliknout, že nechci přijímat soukromé zprávy. Proto jediný pádný argument je, že by se ta funkce musela naprogramovat a začlenit do fóra, což jako part-time webový programátor plně chápu, že se do toho nemusí chtít. Přitom těmi zprávami je to přehlednější v tom, že jsou součástí fóra, vše na jednom místě. Mohu kliknout na uživatele a hned mu něco poslat, atd. atd. Navíc by tak NIKDO nemusel zveřejňovat svůj e-mail, např. já denně dostávám kolem 80% spamu a nemám zájem, aby zde byl můj mail vystavený, aby si ho každý spamový robot uložil, a já spamů dostával ještě víc. Proto také nemám mail zveřejněný, přestože bych chtěl. Pokud se nebudou implementovat soukromé zprávy, pak by se jistě ujmulo, pokud by v profilu byla kolonka ICQ, MSN, Skype nebo něco jiného, prostě aby každý (jako já) měl možnost zveřejnit svůj kontakt, aniž by se vystavoval spamu. Tolik mých pět švestek, za případné změny díky, když žádné nebudou, budu sem chodit pořád :)

mario1p: www.interbankfx.com/ Malé účty a miniloty ovšem umožňují i další brokeři - např. FXDD (www.fxdd.com/) a další. Tabulka největších brokerů je např. na www.fxstreet.com/brokers/forex-brokers/. Všechny tyto a další podobné dotazy již byly určitě zodpovězeny v diskusi Forex, tak se tam podívej :)