Jelda

alesik: ano, ale samozrejme pri krachu je velka snaha prodavat, takze tech obchodu je hodne... Jde o to ze hodnota vsech veci vcetne akcii je subjektivni zalezitosti, zalezi pouze na lidech jak veci hodnoti... Takze pri krachu se nezmensi tve bohatstvi ve smyslu, ze se ti zmensi podil na majetku firem, jejich akcie vlastnis, ale vsichni ostatni (nebo alespon vetsina) uz podil firmy hodnoti min nez driv...

alesik: Penize se nikde neztratily, ale akcie ztratily na hodnote, tudiz se majitele techto akcii staly chudsi... Uvedu ilustracni priklad :-) Realitka ti nabidne nejaky prospekt, na kterem je vyfocena nadherna vila s 20 pokoji, bazenem, telocvicnou a golfovym hristem na zahrade, pricemz cena teto vily je 100 milionu. Tuto vilu koupis, protoze si myslis ze ma tuto nebo vetsi hodnotu, zaroven ji za tuto hodnotu muzes prodat, protoze existuji lide, kteri si mysli, ze ta vila tu hodnotu ma ... Potom s ale ty a s tebou cela verejnost zjisti, ze tato vila se nachazi nekde daleko od civilizace, v nehostinnych podminkach -> je jasne, ze ta vila ztrati na hodnote, uz si ji nebudes cenit na 100 milionu a zaroven vsichni ostatni nebudou ochotni za ni 100 milionu zaplatit, tudiz ji za 100 milionu nemuzes prodat - bude mit hodnotu kdejake kulny... Takze driv (kdyz jeste nebyly realne informace o vile) si mohl tvrdit, ze mas majetek 100 milionu, ale nyni (tj. po zjisteni informaci) mas majetek mnohem mensi, ackoliv mas porad tu stejnou vilu... A tedka staci nahradit pojem vila akcii a mas vysledek. Lidi akcie prodavaly, protoze se snazily jeste nejaky zbytek zachranit nebo byly donuceni akcie prodat protoze je mely na uver, ale i kdyby je neprodaly tak ztratily podstatnou cast sveho majetku. Prodavat ale bylo tezke, protoze nikdo nechtel nakupovat -> cena hodne klesla... Takze ty penize "zmizeli" v tom smyslu, ze byly utraceny za bezcenne veci (akcie) Koukam, ze sem se trochu rozkecal, ale snad je to pochopitelne... Jelda

to halas: VIX nastudovany nemam, ale pokud vim tak je to evropsky typ opce - lze uplatnit jen v den expirace, takze teoreticky (a zrejme na VIXu nejen teoreticky) muze byt casova hodnota zaporna. Napada me napriklad kdyz VIX nekam uleti a je velmi nepravdepodobne, ze by tam vydrzel do expirace - potom asi nebude na trhu ochota platit za opce VIX veskerou vnitrni hodnotu opce a tudiz casova hodnota bude zaporna... Je to jen ma spekulace, VIX neznam, doufam ze me misak kdyztak opravi :-) Jelda

Michal: Dik za odpoved, slo mne o to, zda jde relativne dobre vstoupit nebo vystoupit v pohybu vzniklem po zverejneni, takze asi jde. Tesim se na podrobnejsi popis :-) Jelda

Michal: urcite zajimava strategie, jen by me zajimalo jestli vetsinu pohybu ve smeru prekvapeni netvori gap, popripade jake dostavate plneni prikazu, kdyz po vyhlasovani jsou trhy urcite rychlejsi? Jelda

pbukal: SL posouvas kdyz mas otevreny profit 200$, takze v okamziku kdy se cena dotkne teto hodnoty, nemusis cekat na konec usecky, takze je celkem zbytecny se bavit o high nebo close - odpoved je teda, ze staci kdyz se dotkne high TSL umi napr. platforma od IB, posun na B/E umi napr. Bracket trader, ale myslim ze tyto zakladni funkce umi vetsina softwaru. Jelda

junior 111: Stop-loss zadavas na zacatku obchodu, takze uz v podstate nemusis resit uzavirani ztratove pozice v prubehu obchodu, navic slouzi jako ochrana kdyz ti napr. spadne pripojeni k netu apod. - prikaz zustava bud u brokera nebo na burze... Jelda

junior111: opravdu si myslite ze na obchodovani s 2 barelama fyzicke ropy vydelate? Resite tady poplatky - opravdu se vam zda komise 10$ za spread + margin ve vysi par stovek dolaru moc (kdyz chcete obchodovat sezonnost tak spready jsou dobra volba)? A co naklady spojene s nakupem, dopravou, skladovanim a prodejem fyzicke ropy? Myslite ze chemopetrol od vas zpetne ty 2 barely koupi? Nakupovani 2 barelu ropy vazne nelze povazovat za investovani... Mnohem jednodussi cesta investovani do ropy je podle me treba nejaky certifikat na ropu (urcite je obchoduje napr. patria) - muzete investovat treba jen par tisic korun, poplatky jsou tusim dvou stovek (presne nevim, uz dlouho pres ne neobchoduji) a tu ropu potom dokaze nekomu prodat a nemusite ji skladovat nekde v garazi... k praci brokera/maklere tady par diskuzi bylo, doporucuji precist, treba zmenite nazor na toto povolani... Jelda

junior111: nevim co myslis tim "nakup na kontrakt alebo nie na kontrakt"? Pokud nechces nakoupit fyzicky ropu (coz je celkem hloupost a rozhodne na tom nevydelas), musis nakoupit derivaty nabo jine financni nastroje ktere jsou na ropu vazane na burze. A protoze jako jednotlivec nemas na burzu pristup, musis vyuzit sluzeb nejakeho brokera - je to prostrednik mezi tebou a burzou. Jinak kazdy nastroj je "standardizovan", tj. je presne popsano co a kolik toho nakoupis, takze tezko budes shanet presne 1 nebo 2 barely,musis je nakoupit nejak nestandartne (sam nevim jak), coz asi bude drazsi nez kdybys koupil jeden futures ropy... Pokud jses zacatecnik, doporucuji poradne prostudovat zdejsi manual, jsou tam vsechny zakladni veci velmi dobre popsany... Jelda

Krax: V posledni dobe taky testuju system zalozeny na 2xMA, zatim jsem jeste poradne nevyhodnocoval vysledky, ale subjektivne se mne zda, ze vstupy jsou celkem dobre, ale na vystupy jsou poze MA dost spatne. Ja se vydal cestou analyzy MFE/MAE, tak uvidim co z toho vyleze. Stop-loss asi bude potreba vetsi - presne tak jak rikate vy, vstupy jsem se navic snazil filtrovat delsim MA - bral jsem vstupy jen do smeru trendu, ale taky to uspech zatim neprineslo, zda se mne ze 2 samotne MA budou lepsi... Protoze se jedna o hodne trendovou strategii, tak bude uspesnost podle me nizsi nez u jinych systemu, to se da ale vykompenzovat vyssim RRR... Jelda

Krax: Super prispevek, podle me jses na spravne ceste, ocividne mas spoustu napadu jak system vylepsovat, zaroven ho vsak nechavas dostatecne jednoduchy... K tomu RRR: je to podil prumerneho ziskove obchodu a prumerneho ztratoveho obchodu, takze si mel treba 23 obchodu, ktere vydelaly 9640, a 20 ztratovych obchodu, ktere prodelaly 5000 (20*250 - tvuj SL) - zisk vyjde 4640, RRR je 420/250=1.65 Preji hodne uspechu s budovanim profitabilniho systemu :-) Jelda

Teda nevim odkud ty komise berete, ale TOS si standartne uctuje 2.95 za kontrakt takze IC (tj celkem 4 opce) by vas bez zadnych slev nemelo prijit na vic nez 12 USD... Pochopitelne se ty komise daji ukecat, a to docela vyrazne :-) Jelda

Pavel X: klidne uvazuj co nejdelesi casovou historii, jen sem tim chtel rict, ze pred 15 lety kdy ceny byly jinde nez dnes a tudiz i vykyvy byly mensi (v absolutnich hodnotach), tudiz se ti pravdepodobne nezobrazi v tvem vysledku, protoze hledas absolutni maxima. takze napr. nejaka akcie spadla pred 10 lety ze 40 na 30 dolaru - propad 25%, nyni se obchoduje dejme tomu za 200$ a maximalni absolutni mesicni vykyv byl napr. 20$, z te tve statistiky tudiz vyplyva, ze spred -180p +170p respektive -220c + 230c je relativne bezpecny, ale v minulosti nastal vykyv i o 25%, ktery by v dnesnich cenach znamenal posun na 150 respektive 250 -> ty spready by byly ztratove... v tve statistice se tudiz pravdepodobne zobrazi jen ty vykyvy, ktere se uskutecnily v dobe, kdy cena byla nejvyssi, nevim jak to lip napsat, snad si mou myslenku pochopil, v excelu by to nemelo byt slozity prepocit to na procenta pokud k nekrytemu vypisu pridas jistici opci, tak ti vznikne vertikalni spread, ktery kdyz udelas na obe strany (tj. call i put), tak ti uz primo vznikne iron condor :-) jinak v tom kdy vypisovat IC taky zatim tapu, ale na foru je spoustu cennych informaci o IC napr. od misaka nebo tomnese (za coz jim i ostatnim moc dekuji) Jelda

Pavel X: tvoje uvaha je podle me dobra, podobne se snazim vypocitavat pravdepodobnosti iron condoru... Jen bych te chtel upozornit na nebezpeci pocitani cenoveho rozpeti v absolutnich hodnotach, podle me je lepsi to pocitat relativne (treba v procentech), protoze pred patnacti lety byly ceny ponekud jine nez dnes, takze se ti napr. vykyv z 35 na 40 zobrazi stejne jako vykyv ze 150 na 155 - proto bych se spis snazil zjistit o kolik procent se trh pravdepodobne maximalne muze posunout Jelda

Valcik.M diverzifikace je vlastne rozlozeni rizika do vic trhu - budes obchodovat vic menovych paru pri mensim objemu, vysledny pocet pozic ale muze byt stejny => je mensi pravdepodobnost ze by sli vsechny pozice proti tobe - "nevsazis vsechno na jednu kartu" Jelda

HydrOgen: podle tvych prispevku usuzuji ze se nachazis v tzv. hopemodu, coz neni moc dobry - clovek prestava uvazovat racionalne... Neznam tvuj OS, nevim jak mas natestovano a jestli mas pripraven nejaky scenar pro tyto "krizove" situace (zjevne ne), ale co je horsi - vzit tedka ztratu nebo jen doufat ze nevymazes ucet? Spolehas ze se dostavi korekce, ale co kdyz se nedostavi, co kdyz zacal dlouhodobej up-trend? Musis se rozhodnout sam, nikdo tady to rozhodnuti za tebe neudela, protoze to jsou tvoje penize... Nelze predvidat jak se trh bude hybat, muzu byt jenom pripraven co budu delat az trh neco udela => byt tebou bych to uzavrel a udelal si pravidla co delat kdyz by se situace opakovala.... Preju ti at z toho vyjdes co nejlevneji a v budoucnu hodne uspesnych obchodu... Jelda

daiv: 1) ja bych moc neveril cizim systemum dokud si je sam nenatestuju... Vymyslet system ktery na historickych datech vydela uzasne penize moc tezke neni, ale je malo pravdepodobne ze bude fungovat i v budoucnu.... 2) jestli jsou topne oleje sezonni ti nereknu, kazdopadne nevim jak souvisi ta sezonnost s intradennim obchodovanim? 3) tyto informace spis hledej na strankach burzy, posledni obchodni den prosincoveho ER2 je 21.12, ale neni dobre obchodovat do posledniho dne - spis sleduj volume jednotlivych mesicu kde je vetsi... Jelda

falco: odpovim aspon na prvni cast otazky: existuji dva zakladni druhy opci - americke a evropske. Americke se muzou uplatnit kdykoliv, evropske pouze v den expirace. Takze pokud u americke cena vyskoci lehce nad 152, muze byt teoreticky uplatnena, ale v praxi se to moc nedeje, protoze opce ma jeste nejakou casovou hodnotu (takze bys dostal v podstate penize zadarmo)... Jelda

Čenda: mozna se mylim, ale podle me nedava indikator open interest u akcii smysl, protoze se obchoduji vsechny vydane akcie (tj. "open interest" u dane akcie je porad stejny). U futures kontraktu je to jine, protoze tam nemusim podkladove aktivum fyzicky kupovat/prodavat takze open interest je nekonstantni... Jelda

911: Nevim jestli uci kvalitne, ale VŠE ma primo program kvantitativni metody, zatim me tam matika zrovna moc nenadchla (moc jednoducha) ale snad se to zlepsi... MFF sem zavrhl protoze mne pripadne az moc teoretickej a malo aplikovanej, mozna se ale mylim :-/ Jinak u problemu tri dveri se mne libi, jak se lidi rozdeli na tri priblizne stejne skupiny (aspon tak sem to pozoroval), kdy jedni tvrdi ze je sance na vyhru 33%, druzi 50% a treti dokonce 66% -> chce to trochu zapremyslet a vymyslet system (=zmenit volbu dveri) a vyrazne se vam zvysi pravdepodobnost na vyhru.... Jelda

911: Zadny Ph.D. nemam, studuju prvni semestr a navic jsem se na matfyz vykaslal, studium kvantitativnich metod v ekonomii je zajimavejsi :-) Ten priklad je sice lehkej, ale spousta lidi se na nem imo nachyta. Reseni nepovim, protoze sem to kdysi s kamaradama hral (bohuzel ne o kozy a auta :)) Jelda

Motley: kdyz trikrat vyhraju tak mam 300, ale jsou to "3 hry". Pokusim se to vysvetlit jinak, z prechoziho prispevku to nemusi byt uplne srozumitelne... Znovu si urcime pravidlo maximalne 3 ztrat. Predchozich 8 moznosti muzu rozepsat takto: 4x padne 1 -> vydelam 400 a zacinam od znovu 4x padne 0 -> pokracuji ve hre 2x padne 0 1 -> vydelam 200 a zacinam od znovu 2x padne 0 0 -> pokracuji ve hre 1x padne 0 0 1 -> vydelam 100 a zacinam od znovu 1x padne 0 0 0 -> koncim hru a inkasuji ztratu -700 (100+200+400) Secteno podtrzeno jsem na nule, pripocteme 0 a 00 a driv nebo pozdeji prodelame.... P.S. taky chodim na mff :) Jelda

Motley: Jeste neco :) Sice mate pravdu ze byste odchazel skoro vzdy se ziskem, ale pokud by se nezadarilo a prisla by ztrata, byla by o to vetsi... Martingalem vydelavate pomalu po velmi malych castkach, ale sazky rostou velmi rychle (exponenciela po case roste velmi rychle :)) -> az vam dojdou finance nebo prijde limit stolu budete muset inkasovat velkou ztratu ktera predci predesle zisky... Jelda

Motley: Nevim jak myslete navysovani sazky, ale u klasickeho martingale se sazka po kazdem kole zdvojnasobuje (pokud jsou pravdepodobnosti priblizne 50/50) -> vzdy na konci serie vydelam "zakladni sazku" (za predpokladu ze neni limit stolu a mam neomezene zdroje). V pripade omezeni delky serie je za pravdepodobnosti 50/50 nulovy zisk (z dlouhodobeho hlediska). Napr. uvazujme max. serii 3 (u delsich by to bylo obdobne, akorat vic moznosti) -> nastava 2^3=8 moznosti: 1:1:1 ~ +100 1:1:0: ~ +100 1:0:1 ~ +100 0:1:1 ~ +100 1:0:0 ~ +100 0:1:0 ~ +100 0:0:1 ~ +100 0:0:0 ~ -700 U ziskovych obchodu je pouze +100, protoze hra konci po prvnim viteznem kole a zacina se od zacatku (proto serie 1:1:1 neni za +700, ale jen za +100). Vsech 8 moznosti ma stejnou pravdepodobnost -> secteno podtrzeno jsem stale na nule, pridejte 0 a 00 a jste v minusu Jelda

Motley: neni pravda ze je stejna pravdepodobnost deseti a jedenacti stejnych barev za sebou. Jde o to, ze kdyz uz padlo napr. 9x za sebou stejna barva, je stejna pravdepodobnost ze tato rada skonci na 9 nebo bude pokracovat dal - tj padne 10x stejna barva, takze je to zase 50/50. Z toho vyplyva ze pravdepodobnost 11 stejnych barev je ctvrtinova oproti 9 stejnym barvam -> v tom je chyba vase induktivniho zobecneni... System martingale nebude vydelavat ani kdyz zavedete pravidlo ze budete akceptovat maximalne napr. 5 ztrat a pak zacnete od znovu, protoze presne to co pravdepodobne vydelate se bude presne rovnat tomu co prodelate pri 5 ztratach v rade. Bohuzel je zde navic ta 0 a 00 takze pravdepodobnosti jsou proti vam a urcite casem prodelate :) Jinak doporucuji si napr. nakreslit vsechny mozne posloupnosti 5 po sobe jdoucich hodu (v pripade ze chci prodelat max 5x a zacit znovu) a zapsat si kolik vydelam/prodelam a vyjde vam ze jste presne na 0, v tom ale neni zapocitana 0 a 00, takze v realu jste minus... Snad jsem to napsal aspon trochu srozumitelne, pokud se mylim tak me prosim opravte :) Jelda