Wiggy

simpson: Zkus funkci SUMIF, mělo by to stačit. Měl bych jeden rychlý dotaz ohledně řetězce znaků ve vzorcích. Potřebuju se dostat do jiného listu, přičemž název toho listu mám v buňce jako hodnotu. Takže např. místo ='List1'!A1 potřebuju něco jako =A1!A1, kde v A1 je hodnota List1. Ve VBA to jde jednoduše, ale nechce se mi to pomocí toho řešit. Díky za jakoukoliv pomoc

ticker: Nemáš pravdu, protože všichni tradeři neobchodují stejnou velikost pozic. Takže může být klidně 100 traderů s 1 kontraktem na správné straně a jeden se 100 kontrakty na špatné.

K tomu bailoutu... je sice pravda, že RRR nebude nikterak vysoko a s tím jaký LW doporučuje SL se to může zdát dost mimo. Ale potom co sem to testoval můžu říct, že je to jedna z nejlepších Larryho myšlenek. Tenhle exit dokáže udělat i ze ztrátové strategie ziskovou.

Tak jsem se zohodl udělat malý backtest opcí, abych si konečně vyřešil otázku, která ve mě hlodá a to, jestli je lepší kupovat nebo prodávat opce. Měl jsem jako "kontra-trader" (snažím se dělat všechno opačně než ostatní:) dost toho, jak do mě všichni cpou názor, že prodávat opce je lepší... tak jsem si to chtěl ověřit. - backtest byl dělán v excelu pouze na hist. datech SPY od začátku roku 2000 - ceny opcí NEJSOU tržní, ale počítány z Black-Scholes modelu podle implikované volatility. Jako IV jsem použil VIX, takže jsou zde další problémy s rozdílnou volatilitou měsíců a hlavně s volatility smilem, který není brán v úvahu - pro testování jsem použil strategii straddle (prodat ATM put a call) a strangle (prodat OTM put a call), otvírany jsou pro každý den 22 pracovních dnů před expirací (těch 22 dnů je umělých, kvůli většímu vzorku obchodů) a drženy do expirace -striky pro strangle byly testovány jako 5% a 10% od současné ceny Výsledky testu: provedeno 1980 obchodů STRADDLE: PF 2.97, WIN 73.48%, RRR 1.07 5% OTM STRANGLE: PF 3.52, WIN 88.18%, RRR 0.47 10% OTM STRANGLE: PF 4.28, WIN 95.96%, RRR 0.18 *Všechny strategie sice mají bezvadné výsledky, ale také velké zářezy (drawdown) v kritických dnech jako je např. 11.září nebo nedávný propad. Další věcí je to, že strangle má sice lepší výsledky než straddle, ale pokud bereme v úvahu komise, spread a asi 2 roky ploché equity v době nízkého VIXu, tak nám vychází jako nejúspěšnější strategie straddle. Jak je vidno, myšlenka prodávat opce asi nebude tak od věci. Horší je, že to asi nebude tak ideální jak tento backtest. Nehledě na to, že většina údajů byla vytvořena uměle, jsou tu další věci, které to znehodnocují. Např. black-scholes je relativně nespolehlivý a v dnešní době se používají lepší modely, další věcí je tvoření umělé doby do expirace, což je taky špatně, protože expirační pátek má na opce i na akcie vliv... Určitě ale dodá na sebevědomí to, když máte strategii podloženou aspoň nějakými výsledky nevěříte všemu co řeknou ostatní. Jinak díky všem lidumilům tady, za excelovské programy(výpočet pravděpodobnosti IC) a myšlenky, které nám tu předhazují jak perly... prostě díky Mišáku a spol. "Buy at 90 degrees, sell at 270 degrees." Marigold

misak: To je hodně luxusní equity, s takovou bys mohl spravovat nejeden fond. Sice mě na tobě, jako zarytém opčaři, zaskočily ty akcie, ale vidím, že koncem roku ses vrátil na pravou víru:). Jen by mě zajímalo, jestli držíš cash kvůli obchodování opcí nebo jen čekáš na příležitost až je budeš moct využít... "Buy at 90 degrees, sell at 270 degrees." Marigold

Pokud vybíráme pozice opravdu náhodně tak to tak určitě lze, ale z mého vlastního testování je kupování straddlu dost o nervy. V tomhle období se strategii určitě daří, protože stoupá imp volatilita a trhy dokážou slušně zahýbat i s deltou, ale budete se divit jak vám bude klesat účet když se přestane něco dít... pokles imp volatility a časový rozpad pošlou pozice hluboko do červených čísel. Tím ale nechci říkat, že to nemůže fungovat. Pokud jste schopen koupit akcie na nízké imp volatilitě, která poroste, tak to bude fungovat parádně. Teď jde jen o to, jestli je lehčí předpovědět volatilitu nebo směr pohybu, s tím prvním obchodujte straddle a s tím druhým HaB. V každém případě to nevzdávejte a pokud dostanete nějaké výsledky (i negativní), všichni uvítají když je sem hodíte.

Myk: Díky moc za vysvětlení, přesně o tohle mi šlo. Nevěděl jsem, že burza zpracovává spread příkazy, sem ještě pořád zblbý z futures... Ještě jednou díky.

Díky za vysvětlení, ale stejně mi to pořád nedochází... není mi jasné jak se zadávají příkazy na burzu. Mám za to, že když se to jmenuje limit, tak se zadané příkazy za určitou cenu pošlou na elektronickou burzu a už se s nima nedá nějak moc hýbat (to 1.5+0.5)... nebo se příkazy nezadávají limitem na burzu ale plní se marketem, pokud je ask na call+ask na put=2? Omlouvám se za hloupé otázky, ale v tomhle jsem trochu natvrtdlý...kdyby mi někdo mohl třeba vysvětlit, jak by vypadal např. straddle zadávaný místo příkazu LMT spread jako 2 příkazy zadané jednotlivě tak bych to snad pochopil a už nespamoval diskuzi. Díky za trpělivost.

Potřeboval bych poradit, mám trochu nejasno v otevírání spread limit příkazů. Nemůžu dojít na to, jak se dá cena vyplnit limitem a přitom exekuovat oba limit příkazy. Možná sem mimo už teď, ale pokud bych otevřel např. long straddle limit 2.00 debit, mohlo by to vypadat asi jako buy 1.00 call limit a 1.00 put limit... je teda možné, že se vyplní můj limit jenom na call a pokud to pude dolů tak budu bez put, který nebyl vyplněn? (takže místo long straddlu sem long call) Asi tady ze sebe chrlím nesmysly, ale pokud by někdo byl schopen mi to objasnit tak prosím do toho. Díky všem za pomoc.

Automat: Tak konstruktivní diskuze o tvém systému se tu zatím nerozproudila...tak to musíme napravit. Mě se tvůj přístup líbí, i když k akciím přistupuji spíš z dlouhodobějšího hlediska, ale také kvantitativně. Pro hodnocení akcie používám fundamentální ukazatele a v brzké době plánuju práci na nějakém matematickém modelu (nejspíš asi obyčejná neuronová síť), který by vybíral akcie. Vím, že tady asi nebudete dávat do placu věci na kterých je váš systém stavěný, ale mohl byste třeba trochu víc nastínit váš "geniální model"? Spíš si nedokážu přesně představit jak modelovat rovnicemi (nebo dokonce modelem proudění vody) trh. Tak to je asi všechno... diskuzi to asi nevyvolá, ale pokud budete mít nějakou radu nebo poznatek, rád si ho poslechnu.

Omlouvam se, ze tady kazim skvelou praci misakovi (vsechna cest, o takovych obchodech by se mi mohlo jenom zdat...), ale mel bych jeden skromny dotaz. Nevite, kde by se daly sehnat hodnoty implied volatility (staci EOD a prumerna, nemusi byt samostatne pro ruzne kontrakty) k akciim? Hledal jsem vsude, ale nic poradneho sem nenasel... Diky za jakoukoliv pomoc.

jenaL: Je mi to lito, ale z moji zkusenosti se musim pridat k fyzikovi. I kdyz mate asi oba pravdu, ono neco jineho je totiz Russel a treba SaP500 nebo forex. Na Russelu psychologie funguje perfektne - je to taky proto, ze se na nem zobchoduje nekolikrat min kontraktu nez na SaP a je na nem spousta malych obchodniku, narozdil od SaP, na kterem se hedgujou pozice a obchoduji mnohem vetsi hraci (prave pomoci AOS) nez na Russelu. Proto má taky ES mnohem bliz k "random walku" a je na neho mnohem tezsi vymyslet funkcni strategii nez na Russela, kde funguje skoro vsechno (nebo aspon me). Ale spis me trapi otazka efektivity trhu, jestli se opravdu da vymyslet konzistentne vydelavajici strategie bez subjektivniho rozhodovani, ktera by dlouhodobe prezila a backtest by nebyl jen "napasovanim na trh"... osobne jsem nic krome pozicniho trend-followingu co by dlouhodobe vydelavalo zatim nenasel a bojim se, ze snad ani nenajdu. fyzik: Mohl bych te poprosit o nazev toho dokumentu, te knizky nebo nejaky odkaz? na card-counting v blackjacku uz jsem kdysi narazil a tohle by me zajimalo (taky se uz peknou chvili venuji cistemu MM na trhy - neda se rict, ze bez vysledku...). Diky.

Zdravím, měl bych menší problém s daty - pokud se snazim stahnout data k futures které jsou dál než 2005 tak mě to napíše chybovou hlášku "Error: Progress: Server timed out". Neví někdo co dělám špatně? Díky za pomoc!

Nějak nám to tady umřelo...a zrovna když mě tyhle hi-tech vychytávky taky chytly:o) Je tu ještě někdo kdo se o to zajímá nebo už jste všichni na Bahamách se svýma laptopama?

Renda: Já to nemyslel nějak špatně, samozřejmě díky za jakoukoliv pomoc. Jinak jsem Larrymu Williamsovi psal a bylo mi řečeno, že "triple trend" ještě není zveřejněný, ale že se k tomu chystají pravděpodobně ke konci tohoto roku...každopádně se je na co těšit podle pozitivních ohlasů a ke skutečnosti že je to navíc jedna z hlavních obchodních metod LW.