petrh

To Zdeny 11 : Obchoduji sharp u IB Rangebary 8tc a tikové grafy 104TC na trhu NQ a nevidím nějaké výrazné nedostatky. Není to tak hrozné. To Petr : Petře, zaujalo mne, že procházíte signály z minulého dne. O této fintě jsem na finančníku ještě nečetl. K čemu je to dobré ?

To Petr : Na vašich kurzech, ve Vaší knize a ve vašich článcích jsem si všiml, že jste několikrát změnil intradenní grafy. Konkrétně od 3min OHLC přes 7tc Range bary, přes 122 TC bary až nyní k 2 min OHLC barům. Můžete prosím porovnat výhody a nevýhody těchto grafů především vzhledem k různým tržním podmínkám ? Děkuji

To Tomáš : NYSE a NASDAQ dohromady obchodují nějakých 7 tisíc akcií ( plus mínus ). Vy pracujete se 4 tisíci, tedy asi 60%. Zajímá mne, jak vysoké je riziko, že tradeři testující akciové spready dojdou ke stejným osmi ideálním párům jako Vy ?

To Petr : Připojuji se se svým dotazem k j.sumikovi. Když vstupujete na close úsečky, nevíte jak velký bude SL. Tudíž ani nevíte počet kontraktů. Když pak signální úsečka uzavře, jak to můžete tak rychle nastavit ? Anebo mi něco uniká ?

to Petr : Můžete porovnat základní ukazatele Vašeho systému z doby, kdy jste TF obchodoval izolovaně a nyní ? Zvýšil jste úspěšnost ? Snížil počet obchodů ? Jaký je RRR ?

Rozhodně se přimlouvám za další pokračování tohoto tématu. Pokud mohu popsat některé své zkušenosti ( anebo jsou to spíše nekonečné frustrace ? ) : - při pohledu na trh z vyššího timeframe je důležité zda je trh v trendu anebo v pásmu. V trendu fungují breakouty (ve směru trendu, pochopitelně) a vysoké PT. V pásmu fungují odrazy od rezistencí a malé PT. Pro pořádek dodám, že pásmo ve velkém TF se nám v malém TF, který používáme pro obchodování, může klidně jevit jako trend. - Když mám hotový papertrading a začnu s ostrými obchody - všechny signály najednou vymizí. Když se konečně nějaký signál objeví, je to ztráta. - několik měsíců dodržuji pravidlo max. 1 obchod za den.

Můžete mi prosím někdo říci, jaké je v současnosti průměrné denní volume na TF ?

Mám na autora článku následující dotaz: Dejme tomu že s popsanou kombinací výstupů je Váš zisk za měsíc 100 tiků na 1 kontrakt (po započtení poplatků). Jak velký by byl Váš zisk, pokud byste vystupoval AIAO hned na prvním PT ( řádově 100 usd) ?

To Grey: pro daytrading futures není nutné mít na účtu 25 tis. USD. Tato podmínka platí pro akcie a opce.

Tuto knihu jsem přečetl se zájmem a to hned dvakrát. Většina knih o tradingu má jeden problém, v podstatě se jedná o jinak převyprávěnou verzi klasiky - Reminiscences of the Stock Operator. Victor Niederhoffer se z tohoto schématu vymyká. Jeho zvláštní, květnatý a přerývavý styl psaní je patrně dán tím, že autor je bývalý univerzitní profesor a taky hudebník. Pokud je mi známo, je to jediná kniha, ve které autor spojuje sex a spekulace. Velmi mne zaujal jeho postoj k médiím - nečte noviny, nemá doma televizi a knihy čte jen takové, které jsou starší než 100 let. Mne osobně kniha velmi inspirovala i pobavila. Pokud umíte anglicky, přečtěte si ji v originále. Ušetříte asi polovinu peněz oproti české verzi a navíc nebudete muset přetrpět český překlad, který je dle mého názoru mizerný.

Joachime, MM je technika, která nám doporučuje zda kontrakty přidávat anebo ubírat. Petr popisuje, za jakých podmínek snížit počet kontraktů na nulu. Proto tedy jeho článek o MM opravdu pojednává. Vy říkáte, že ne , ale neuvádíte jediný argument. Woodieho systém vynáší asi 19 usd na obchod a 1 kontrakt ( převzato z Woodieho webu, kdy za 9 měsíců roku 2007 vydělal 33 tis usd v 862 obchodech, při 2 kontraktech ) a nezdá se mi, že by tento systém nepřežil do Vánoc. Petrovi buhužel ani 39 usd nestačí k tomu aby je reálně obchodoval. Petr popsal pár jednoduchých pravidel, která jemu, i jiným, pomohla v začátcích vyhnout se ztrátové spirále a přežít. Vy tento článek považujete za podprůměrný. Fajn. Můžete nám popsat, jak jste začínal Vy ?

To neb: Možná by pomohl český překlad. support = podpora resisence = překážka Žádný trend není ideální rovná čára, která roste do nebe. Vypadá to, jako by se trend od něčeho odrážel, než poroste dále - toto je support. Po několika bodech růstu jako by trend do něčeho narazil a kousek se vrátí zpátky - to je rezistence. Pokud trh zrovna nechopuje, zdá se jako by se pořád od něčeho odrážel. Doporučuji vyznačit si v cenovém grafu maximum a minimum včerejšího dne, nějaké pivoty a třeba dva klouzavé průměry - i ty fungují jako supporty a rezistence. Projděte si takto několik dní cenového vývoje a sledujte jak se cena od jednotlivých S/R odráží. Poté Vám tento koncept bude jasný.

To Jakubro: Bactestovat pravý konec grafu je skvělý nápad. Diskuse se samým sebou o tom, zda bych tohoto losera vzal anebo nevzal si projde každý. Nesnažte se z obchodů ždímat maximum ve fázi backtestingu. Jednoduše to nemá cenu. Soustřeďte se na robustnost systému, tj. konzistentnost výsledků a rozumnou úspěšnost. Cokoliv co přinese poměr mezi průměrným ziskem a průměrnou ztrátou 2,5 : 1 a úspěšnost nad 40% je pro začátek ok.

Osobně používám systém, kdy po jedné live ztrátě přepínám na SIM obchodování. Máte plnou pravdu v tom, že v počátcích nejde o peníze. Je to pouze o psychice. Souhlasím s Tomášem když říká, že nemá cenu obchododvat déle než 1,5 - 2 hod denně, jelikož poté prudce narůstá riziko chyby.

To Tomas Linger: Najeďte na woodieho web a zaregistrujte se. Pokud nejste registrovaný, nebudou se Vám ukazovat grafy. Poté klikněte na odkaz, který uvádí arosa o pár odstavců výše. Na příslušné straně klikněte na odkaz "November 07 Live Trades". Tam najdete graf se zaznačenými signály za každý den od prosince 2006 ke dnešku. No a pak už můžete porovnávat svůj backtest s jeho grafy.

To svjezmen: Patrně hovoříte o případu, kdy používáte DOM a po kliknutí na nákup/ prodej Market se Vám okamžitě po vstupu objeví 1 až 2 červená políčka - toto je spread, tedy zdroj obživy Vašeho brokera. Znamená to, že po vstupu Long je nejlepší Bid ( Nákup - stejné jako ve směnárně) o 1 - 2 tiky nižší. Tuto cenu byste obdržel, kdybyste svou pozici okamžitě zase zavřel. Vaše PT a SL jsou STOP příkazy, které budou realizovány až jich dosáhne skutečná realizovaná cena. Tyto příkazy se pak změní na MARKET a jsou provedeny. Váš PT a SL ale musíte upravit o slippage. Tedy skluz v plnění. Příklad: při ceně 795,8 dostanete signál LONG a kliknete vstup za Market. Poté zjistíte, že Vaše skutečná cena je 796,1, tedy o 3 tiky horší. Musíte tedy Váš PT o 3 tiky snížit a SL o 3 tiky zvýšit.

To Novafashion: Z definice STOP příkazu vyplývá, že tento pokyn nemůže být přeskočen v tom smyslu, že nebude proveden. Určitě se Vám ale stane, že Váš pokyn bude během zlomku sekundy přeskočen o několik tiků a za tuto vyšší cenu proveden. Vaše skutečná nákupní cena může být klidně o 50 usd horší, než jste plánovala. Hovoříte o systému založeném na malých ziscích. Obávám se, že špatné plnění může Vašimi papírovými zisky pěkně zamávat.

Nevíte někdo proč se elektronické obchodování nedotklo opcí ?

Taky jsem trochu zmatený. Na Woodieho stránkách bude dnes živé moderování z Las Vegas a odpoledne moderuje Doug Ohio. Nevypadá to na zavřené trhy. Inu, počkám do půl čtvrté a uvidím ...

Pokud je stav Vašeho účtu 5000 usd , nevyjde Vám několik obchodů a Vy ztratíte 2500 usd, tak jste přišel o polovinu svého účtu, tedy 50%. Fajn, máte 2500 a logicky se chcete dostat na původní stav. To znamená, že musíte vydělat 2,500 usd, tedy zhodnotit Váš vklad o 100 % abyste byl zpátky na Vašich pěti tisících. BE je zkratka pro break even, tedy stav, kdy jste nic nevydělal, ani nic neztratil.

Teď tomu rozumím. Děkuji za vysvětlení.

Promiňte mi mou nepřesnost. Já měl na mysli, s jakou výší marginu jste počítal ve vašem článku " Je obchodování s multipozicemi bezpečnější" ze dne 3.4.2006. Uvádíte zde zajímavý koncept výpočtu RRR porovnáním max drawdown vůči celkovému zisku. Váš příklad s 15 kontrakty a účtem 5,000 USD mi ale přijde příliš optimistický.

Tomáši, můžete mi říct, s jakou výší marginu jste počítal ? Stačí 5,000 USD na nákup 15 kontraktů ?