shany

Jaris_, uvažovať takýmto spôsobom nemá veľký význam. Po prvé, začiatočník ma problém ustáť čo i len jednu stratu bez toho, aby to na jeho ďalšom obchode nazenechalo stopu. Nejaké psychické limity zistíte až vtedy, keď prepnete zo sim do live a začnete obchodovať reálne peniaze - časom vypozorujete, kedy sa cítite pri obchodovaní celkom fajn a kedy je to už za Vašou aktuálnou hranicou znesiteľnosti. Ale to chce dosť času a treba ísť live; demo nemá takú výpovednú hodnotu. Ideálne je začať s vyšším účtom a riskovať málo. Do začiatku by som nastavil veci čo najkonzervatívnejšie - max. riziko na obchod povedzme 1% alebo menej. Obchodovať s podkapitalizovaným účtom je veľmi rýchla cesta ku koncu - čím väčší účet do začiatku spolu s nízkym percentom rizika na obchod, tým lepšie. Po rokoch, keď už sa budete poznať a obchodovanie Vám pôjde od ruky, začnete kapitál "napínať" viac, ale to má čas. Nech sa Vám darí!

krejzic, krásne zhrnuté - súhlasím do bodky. Obzvlášť sa mi páči veta: "Neplést si nakoukání pár situací z trhu se získaným citem pro trhy, ten lze na svůj plán aplikovat až s odstupem dostatečného času, u někoho klidně i několika let." Človek bude napredovať oveľa rýchlejšie, ak si uvedomí, že zo začiatku je jednoduchšie a psychicky menej zaťažujúce nastaviť veci čo možno najviac mechanicky. Treba si vypestovať návyk každý deň urobiť všetky potrebné veci tak, ako sa majú urobiť a hodnotenie rastu účtu a podobné veci nechať na neskôr. V spojení s nízkym rizikom si nechávame dostatočný priestor na učenie a pilovanie správnych návykov, až nakoniec sa miska váh presype v náš prospech. Ako dlho to bude trvať, to je individuálne - ale kto chce, ten tam dôjde. Ohľadom rizika ma napadá jeden citát, ktorý som kdesi čítal: "A man has to guard against many things, and most of all against himself." Pre neangličtinárov: "Človek sa musí chrániť pred mnohými vecami, predovšetkým však pred sebou samým." Preto je dôležité riziko rozložiť a poistiť, pretože vždy môže nastať nepredvídaná situácia (a často v našej hlave), ktorá skončí hlbokou jazvou v našom učte.

Kedysi som videl niekoho mimo tohoto fóra počítať %-ne zhodnotenie tak, že do úvahy nebral počiatočný stav účtu, ale priemernú veľkosť zablokovaného marginu. A to z dôvodu pomeru profitu k "reálne pracujúcim" peniazom. Trader obchoduje bežne s malou čiastkou celého účtu, čiže väčšina peňazí leží bokom - je nevyužitá a slúži viac pre potreby dodržiavania nastaveného moneymanagementu (napr. ako vankúš pri väčších prepadoch). Týmto spôsobom je výsledné percento zhodnotenia samozrejme vyššie - pričom stále ide o rovnaký $$$ zisk.

stranger, z pohľadu matematiky je to isté - to súhlasím. Z pohľadu psychiky to nemusí byť veľmi veľký rozdiel, ak sa človek od začiatku sústredí na % a nie na absolútne čísla vyjadrené v $$$ - to tiež súhlasím. Ale obchodovať 1 či 10 kontraktov je jedno a mať priemernú pozíciu vo veľkosti >100 kontraktov je druhé - tie kontrakty treba do trhu reálne dostať. Na druhej strane, ja osobne nevidím dôvod príliš sa zameriavať na maximalizovanie zisku čo to dá. Obchodujem kvôli živobytiu a zvyšok nejakým spôsobom investujem. Obchodujem na svoj účet a tak sa nemusím predháňať s niekým iným o to, kto viac zhodnotil.

stranger, je to úplne jednoduché, tak ako pišete. Stačí si ku koncu roka spočítať čistý zisk za dané obdobie a dať do pomeru s počiatočným stavom účtu. Bez ohľadu nato, 500% bude tak-či-tak pre vačšinu z nás nedosiahnuteľná hranica. Iné je urobiť 5-násobok z počiatočného stavu 10k usd (čo určite je možné, keď s takým účtom obchoduj profík) a iné, keď začínam so 100k.

jirka5, na čo konkrétne sa pýtate? Ide Vám o cenu NinjaTrader? Ceny nájdete tu: www.ninjatrader.com/purchase Ďalej budete presúvať peniaze na obchodný účet, za čo zaplatíte nejaký poplatok (ako to bude vrámci EÚ, tak bude nižší; ak mimo EÚ, tak vyšší) - detaily zistíte vo svojej banke.

MNovak, nádhera.

stranger, presne tak! Súhlasím do bodky. Komu je aj 1% priveľa, môže riskovať menej. To si vyžaduje dostatočne veľký kapitál, ale z pohľadu psychiky sa oplatí prišetriť a vytvoriiť si väčší "vankúš", aby úvodné školné nenahlodalo účet do tej miery, že budem nútený obchodovanie pozastaviť.

austy, nikdy som reálne do otvorenej pozície ďalšie kontrakty nepridával. Máte s tým skúsenosti? Môžete sa podeliť?

Ideálnou situáciou je trénovať demo dovtedy, kým nie som pevne navyknutý pozerať sa na riziko z pohľadu % oproti celkovému účtu, ako písal Tomáš. To si vyžaduje čas a pevnú vôľu. $$$ sú síce lákavejšie, ale keď rátam s tým, že sa chcem raz posunúť k obchodovaniu väčších pozícií, nie je lepší spôsob ako toto. Je to len zvyk - na doláre treba čím skôr zabudnúť a celý proces k profitabilite sa tak výrazne urýchli. Lebo zvládnuť stratu 100 usd je časom v silách každého, ale keď o ňu prídem pri 30 kontraktoch, to už nezvládne každý. Ale ak roky obchodujem s rizikom 1% na obchod a o sumu sa nestarám, nemal by som mať problém v tom pokračovať ďalej. Jednoducho treba zabudnúť na prepočítavanie strát...

stranger, nie som odborník na fundamenty (vôbec ich nesledujem a nezapájam do svojho obchodovania), len ma napadlo, načo sa nimi zaoberať, keď Vám doteraz veci fungovali dobre (alebo nefungovali?). Ide o to, či má vôbec význam venovať sa ďalšej oblasti, ak to z pohľadu výkonnosti systému nie je potrebné. Keď som o tejto veci kedysi uvažoval, došiel som k záveru, že odhadovať vývoj ceny po fundamente je pre mňa kontraproduktívne. Zaberá to zbytočne veľa času, kazí to môj dlhodobý pohľad na vec a price action v danom čase dokáže poriadne zamotať hlavu a následne prichádzajú zbrklé rozhodnutia. Ešte k Vašim štyrom otázkam - odpoveď na nich určite asi ani nemôže byť objektívna a "pravdivá", ale: 1. Ktory spominany pohyb (hore ci dole) bol reakciou na fundanement? - Myslím si, že obidva pohyby boli reakciou na fundament. Druhý pohyb bol reakciou tých obchodníkov, ktorým sa vývoj nepáčil a chceli cenu na predchádzajúcej úrovni. Ale to sa vôbec stať nemuselo a cena mohla pkračovať ďalej. Nikdy neviete, kto je v trhu prítomný a aká reakcia nastane. Je to situáciu od situácie... 2. Po vyhlaseni fundamentu kedy dochadza k reakcii obchodnikov na neho je to ihned par minut po jeho vyhlaseni? - Často sa stáva, že k reakcii dochádza už skôr, ako je fundament oficiálne ohlásený. Vidíte to napr. už minútku pred vyhlásením zvýšenou volatilitou. Na druhej strane vždy je niekto, kto vie tie informácie skôr, ale následná reakcia trhu nie je vždy jasne predvídateľná. 3. alebo vysledok fundamentu ovplyvnuje obchodnikov cely den? - Mňa výsledok neovplyvňuje vôbec, maximálne do tej miery, že reagujem na zmenu trendu vystúpom z trhu (a pri tom ani nemusím vedieť, že sa niečo vyhlasovalo). Predpokladám, že takých obchodníkov, ako som ja, bude viac. 4. je rozdiel ked je fundament typu ze je nieco vyhlasene nejake percentualnej vysledky, oproti tomu ked niekto rozprava (predpokladam ze ked sa rozprava tak sa rozprava dlhsie) - Zase závisí od situácie. Ale keď celý svet očakáva niečo významné, asi je jedno, či ide o % alebo čísla, alebo o úradníka, ktorý opisuje kroky, ktoré jeho úrad podnikne.

stranger, nie som na to odborník, ale nazdávam sa, že to asi bude problém - nájsť to, čo požadujete. Napriek tomu na tejto stránke si pozrite alternatívy ku Camtasii, možno medzi nimi nájdete to, čo hľadáte. Asi bude potrebné si všetko otestovať a zistiť, čo tie programy dokážu. alternativeto.net/software/camtasia-studio/?platform=windows

hustik, možné to asi je, ale bude to dosť neefektívny a nepresný backtest. Na papieri nedokážete presne zmerať pohyby, veľkosti korekcií a pod.

martomin, samozrejme, že svoju prácu môžete rozvíjať ďalej. Naozaj si zoberte za svoje tieto rady, čo ste tu dostali a venujte čas aj sim tradingu, aby ste videli v reále, ako to pôjde. A potom môžete otestovať pozmenenú verziu systému. Takto môžete pokračovať aj niekoľko kôl Test - Sim, kým veci doladíte. Čo sa týka skalpingu, neviem, či existuje nejaká oficiálna definícia, ale ja beriem za skalping spôsob obchodovania, kedy riskujem niekoľko tikov pre zisk niekoľkých tikov. U Vás to vychádza na stoploss 12 tikov a na PT 16 tikov. Asi to nie je plnokrvný skalping (kamarát skalper obchodoval systém so SL 10 tikov pre PT 10 tikov na mini russeli), ale skôr jeho hraničná podoba. Ak máte chuť, otestujte si rovnaké vstupy, ale pozmenťe výstup. YM zvládne oveľa väčšie profit targety, ako 16 tikov. Moje najlepšie obchody sú s hodnotami okolo 200 tikov na kontrakt na trhu YM, ale to už držím pozíciu aj celý deň. To je druhý extrém, ktorý asi nie je vhodný pre úplný začiatok. Nájdite si pre seba vhodný prienik toho, ako dlho dokážete držať pozíciu otvorenú v pomere k rizku, ktoré to vyžaduje. Ak to bude v testoch funkčné a zvládnete to obchodovať nanečisto pár mesiacov, pozvoľna prejdite na live. Nech sa Vám darí!

martomin, ešte malá ukážka reality, v ktorej sa možno nájdu viacerí obchodníci. Dávnejšie som porovnával backtesty a úvodné štádiá obchodovania niekoľkých nováčikov (kamarátov a známych), ktorí mi boli ochotní ukázať live account equity po niekoľkých mesiacoch obchodovania. Výsledok z pohľadu $$$ bol jednoznačne v neprospech skalperov, resp. "high %win" traderov. Dieru do sveta za ten čas nespravil nikto, ale tí, ktorí začali s vyšším RRR, boli po väčšine v miernom zisku - ale psychicky boli oveľa viac fit, pretože nesedeli pred grafmi celé hodiny a nespoliehali sa na svoju schopnosť efektívne filtrovať a manažovať pozície. Samotné porovnanie backtestov a live dopadlo u skalperov približne takto: BACKTEST: %win: 60 - 70% RRR: 1 - 1,5 REALITA: %win: 25 - 30% RRR: 1 - 1,5 Reálne nikto nedosiahol ani len približne podobnú úspešnosť, ako v testoch a pri tak nízkom RRR to skončilo stratou. Tým nechcem povedať, že Vám to nemôže časom podariť, ale bude to veľmi veľmi psychicky náročné, čo Vás môže odradit od ďalšieho učenia a napredovania.

martomin, "Jsem člověk, který nerad příliš riskuje. Z toho plyne, že bych raději méně obchodů s vyšší úspěšností za cenu menšího RRR." - Neradi riskujete, a to je prvá vec, na ktorej sa môžete potopiť. Možno sa to tak nezdá, ale už teraz, kým ešte nejdete live, treba začať pracovať na vnímaní rizika vs. potenciálneho zisku. Trading si vyžaduje konzistentné správanie, čo znamená konzistentné a limitované riskovanie. Séria strát Vás môže vykoľajiť natoľko, že ďalšie riskovanie Vám hlava v lepšom prípade "zakáže", v horšom nahodíte viac kontraktov, aby ste stratu dohnali, a účet bude fuč. - Menej obchodov a nízky TF veľmi nejde veľmi dokopy - jedine ak cez enormné filtrovanie - a to, so všetkou úctou k Vám, v tomto štádiu prípravy ešte nezvládnete. - Vyššia úspešnosť je lákadlom, ale verte mi, je náročné ju konzistentne dosahovať. Čo je ale dôležité, v praxi je nepotrebná. Skúste si predstaviť rozdiel medzi 40% a 50%. Pri 10 obchodoch je to 1 zisk, resp. z opačného pohľadu 1 strata navyše. To nie je rozdiel, ktorý Vám psychicky pomôže, či uškodí. Je to viac sebaklam - obchodník chce vopred nastaviť veci tak, aby limitoval rizko, ale v reále to dopadne úplne opačne. Backtest je jedna vec, ktorú máte za sebou za chvíľu obchod-po-obchode, ale v reále to budete musieť odsedieť sekundu po sekunde, sústrediť sa, vyhodnocovať veci a promptne reagovať, a aj napriek tomu nebude zisk každý deň. Hoci by ste urobili aj 20 obchodov denne, ani vysoký %win Vám nezaručuje, že ten deň skončí v zisku. A možno ani celý týždeň, či mesiac. Práve kvôli vysokému %win sa drvivá väčšina začínajúcich obchodníkov púšťa do niečoho, čo sa veľmi podobá na skalping, a aj preto vyhoria. Skalping môže byť ziskový, ale nie je to dobrý spôsob pre nováčka - to rozhodne nie. -Trh YM je OK. Ja ho obchodujem tiež a na začiatok spolu s NQ ste si lepšie asi ani nemohli vybrať.

Naozaj veľmi pekný článok. Už len sa ním riadiť...

snuff, napisali ste: "vsetko su to len patterny ktore ale nikdy nie su ziskove pokial ich bude trader obchodovat automaticky v surovej podobe bez napozeranych a diskrecnych filtrov, ktore odfiltruju prevaznu vacsinu stratovych signalov". Myslim si, ze to je klasicky priklad toho, ako obchodnici vnimaju diskrecne obchodovanie. Obavam sa, ze to ale nie je tak. Ziadne, a ani diskrecne obchodovanie, Vam neodfiltruje vacsinu stratovych signalov. Vzdy ked vidim podobny nazor, zda sa mi, ze ten trader sa snazi prist nato, ako kontrolovat trh. Mozno to prave teraz nie je ten pripad, ale sam dobre viem, ze to moze byt velmi frustrujuce...

Rob99, nepochybujem o tom, že je to kvalitné zariadenie - za takú cenu by sa aj patrilo. Honzin, bez ohľadu nato, aké % účtu riskujete na 1 obchod, to, čo popísal Rob99 je situácia, kedy Vám teoreticky hrozí neobmedzená strata vśetkého, čo máte na účte. Je dobré si preto rozdeliť kapitál tak, aby Vám na obchodnom účte neostávali "prebytočné" $$$. Popisoval som to už viackrát, ja nechávam väčšinu kapitálu na domovskom účte, kde takáto situácia nehrozí (aj keď nikdy nehovorím nikdy - aj retailové banky krachujú). Takéto veci sa nestávajú každý deň, ale už len pomyslenie nato je nepekné, tak prečo nebyť proaktívny a neznížiť to riziko na minimum?

Rob99, ďakujem za radu, určite to tam pôjde nastaviť, len som k tomu doteraz nemal motiváciu - ako som písal, zatiľ to pípanie bolo len chvíľkové, keďže výpadky mávam poväčšine iba vrámci bytu. Ja používam značku EATON, mám s ňou oveľa lepšie skúsenosti ako s APC, a to aj ako end-user, tak aj ako obchodník. Je určite pravda, že chyba sa môže stať aj po trati broker - burza, vtedy znásobená internetová linka veľmi nepomôže. V iných, bežnejších prípadoch je to na nezaplatenie. Neviem si predstaviť, žeby som dnes už takéto riešenie nemal. Inak takýto katastrofický scenár ja riešim veľmi jednoducho - na obchodnom účte mám len určité minimum, ktoré mi pokrýva margin + bežný DD + niečo málo navyše (zároveň je to minimálne vo veľkosti, ktorú vyžaduje broker nato, aby som bol kvalifikovaný na live obchodovanie). Profity presúvam na druhý účet, z ktorého ale neobchodujem a v prípade potreby iba prelejem peniaze naspäť na hlavný obchodný účet. No a väčšinu obchodného kapitálu držím na domovskom účte, kde sú v bezpečí pred nevyžiadanou trhovou volatilitou a podobnými katastrofckými scenármi, ako zažil Rob99. Nič nie je dokonalé, ale lepšie je mať veci poistené; samozrejme, ak je to v rozumných medziach, čo sa nákladov týka.

navratil, to je zaujímavá otázka, aj keď odpoveď asi nebude nikdy jednoznačná. Vieme si nejako definovať, čo to tá výhoda vstupu vlastne je? Znamená to, že sa hneď po mojom vstupe trh rozbehne mojím smerom? A koľko tikov? Môže pri tom robiť korekcie? Koľko ich môže byť? A ako veľké? Je tak veľa možností, že osobne neviem definovať výhodu na vstupe. Stačí už iba to, že znížim veľkosť použitého SL a asi hneď budem mať nižšiu % úspešnosnosť, ako s väčším SL. Podobne je to s posuvmi na BE. No a na druhej strane z otvorenej pozície treba aj vystúpiť, aby sa zisk realizoval. Ja keď sa dnes pozriem na svoj vstup, ktorý používam, nevydím v ňom žiadnu prevratnú výhodu. Tento mesiac mi funguje lepšie, ako minulý, ale časom sa to všetko asi zrovná. Ale to je z pohľadu funkčnosti celého systému a mojej schopnosti exekuovať podľa plánu. Preto som väčším zástancom mechanického obchodovania spojeného s diverzifikáciou. Obchodujem jednu a tú istú myšlienku, ale mám možnosť vstúpiť s časťou pozície agresívnejšie a s časťou neskôr, čim automaticky rozkladám riziko. Podobné je to aj s výstupmi, či riadením pozície. Samozrejme, je jasné, že každý prístup musí byť sám o sebe funkčný a ziskový, inak to nemá zmysel.

rusty517, zaujímavá úvaha, aj keď pravdepodobnosť, že Vaša strata znamená zisk pre RSJ asi nie je veľká. Ale to je jedno; dôležité je, že máte spôsob, ktorým "bojujete" proti negativným vplyvom na Vašu myseľ, ktoré môžu straty vyvolať, a tak lepšie znášate prepady. Ešte väčšou motiváciou uspieť Vám môže byť pomyslenie na to, že by ste mohli pomôcť financovať podobné aktivity priamo zo zisku. Čo Vy nato? Nech sa Vám darí!

nickirout2, pravda, to pípanie zdroja je otravné, ale našťastie zatial to nikdy nebolo dlhšie ako minútku či dve - kým som nenahodil poistky. Výpadok mimo bytu som ešte počas obchodovania nemal.

ardore, kto ide po väčšie profity, sa môže jednoducho rozhodnúť graf nesledovať a vystupovať mechanicky. Večer už len skontroluje výsledok. Tak to robím ja s časťou pozície. Pre začiatočníka nie je asi nič lepšie, ako nastaviť rozumný PT a ďalej už nechať robiť trh svoju prácu. Z dlhodobého pohľadu je to aj tak jedno - zisk príde, len to treba ustáť. Ja obchodujem YM a dnes som v obchode od otvorenia. Časť pozície je už uzavretá so ziskom 67 tikov/kontrakt a ďalej čakám, čo sa bude diať. Zatiaľ to vyzerá na pokračovanie trendu a kým to tak bude, budem v obchode aj ja. Je možné, že až do záverečnej.

vladecf, veľmi pekne, držím Vám palce!