Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Všude

shany

Members
  • Počet příspěvků

    209
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Slovnik

Vše publikováno uživatelem shany

  1. shany

    Stranger-ove okienko NQ

    stranger, to plne chápem. Len sa Vám snažím ukázať, že takéto výsledku sú extra trieda a dosiahne ich len málokto, resp. takmer nikto. Preto je podkapitalizácia účtu veľmi nebezpečná a u drvivej väčšiny ľudí bude nasledovať jediný scenár - vymazanie účtu. Nato, aby som riskoval veľa, potrebujem mať stabilné výsledky, a to v začiatkoch nemá asi nikto. Na druhej strane súhlasím, že je dobré si vyčleniť malú čiastku z účtu, aby nebol tlak vysoký a tú čiastku považovať za pracovný kapitál a obchodovať podľa plánu a časom vyhodnocovať chyby. Tak sa postupne zlepším.
  2. shany

    Stranger-ove okienko NQ

    stranger, domáca úloha pre Vás :) Najlepšie viete, čo ste zatiaľ zvládli a aké sú vaše čísla. Tak si skúste spočítať, za koľko by ste to zvládli Vy... Ja viem, že je to čistá teória a minulosť sa nemusí opakovať, ale ako mechanický obchodník pracujem s číslami a z čísiel aj vychádzam. Zároveň viem, že obchodovať jeden kontrakt je niečo iné ako niekoľko desiatok, preto obchodovanie s vysokými objemami môže byť prekážkou aj pre dobrých traderov z pohľadu psychiky. Keďže máte veľmi dobré čísla: nízky prepad a vysoký PF, málo strát, vysoký %Win, dostatočnú frekvenciu obchodovania - tak to je ideálna situácia na obchodovanie agresívnejšieho PS. A v takom prípade sa zaradíte k Danovi. O tom nepochybujem. Stačí už len správne exekuovať. Nech sa darí!
  3. shany

    Stranger-ove okienko NQ

    stranger, ten článok si pamätám, pretože je jeden z prvých, ktoré som čítal na tejto stránke. Čo sa týka tých čísiel - mne teraz nejde o hodnoty celkového zisku. Zaujímajú ma výsledky rozložené na drobné (tzn. štatistika na 1 kontrakt, resp. na počet akcií), tak by som si vedel lepšie zhodnotiť jeho spôsob obchodovania. Ide o to, že milióny na účte sú možno dobrým dôkazom schopnosti obchodníka, ale nie sú dôkazom výnimočného systému. Aj priemerný systém dokáže zarobiť veľa s agresívnym PS. Máte k dispozícii všetky potrebné čísla z Vášho live - nie je nič jednoduchšie ako nasimulovať si "budúcu" equity s rôznymi typmi PS a sami uvidíte, čo Vám vyskočí. A myslím, že aj keby ste tie výsledky značne zdegradovali, tak stále budú veľmi dobré.
  4. shany

    Stranger-ove okienko NQ

    stranger, ďakujem za odpoveď. RRR naozaj nie je veľmi smerodajným údajom. Ale PF spolu s údajom o maximálnom DD je dosť výrazným ukazovateľom popisujúcim kvalitu systému. Neviem, či ten Váš vysoký PF je počítaný za dlhšie obdobie, ale ak je jeho hodnota reálna a štatisticky valídna, tak máte najlepší biznis na svete. Inak povedané, aby ste zarobili 10k USD netto, Vám stačí na účte 555 USD + margin + nejaké drobné ako poistka, čo predstavuje niečo cez 1k USD, čiže takú čiastku, s akou pracujete v tomto vlákne. No a vo výsledku to vyzerá takto: Gross Profit: 10.555 USD Gross Loss: 555 USD Net Profit: 10.000 USD PF: 19 Pri pohľade na tie čísla si myslím, že nebude veľa takých, čo budú tvrdiť, že PF nie je relevantný údaj. A spolu s maximálnou sériou 3 strát... Nech sa darí!
  5. shany

    Stranger-ove okienko NQ

    stranger, Larry Williams urobil vysoké zhodnotenie, ale s vysokými prepadmi - ten posledný DD bol asi polovica účtu, keď z 2M spadol na tých konečných 1M USD. Zároveň používal agresívny Postion Sizing, čo sa prejavilo na vysokých ziskoch a zároveň aj na vysokých stratách - viď. ten posledný prepad. Sám povedal, že takýmto spôsobom by reálne nikdy neobchodoval, lebo to bolo príliš riskantné. V hre je to niečo iné, človek sa potrebuje ukázať, tak riskuje, čo to dá, aby boli výsledky lepšie. Tým samozrejme nespochybňujem Larryho schopnosti. Aj ja som videl obchodníkov, ktorí zhodnotili malé účty na pár miliónov dolárov (postupne obchodovali desiatky scalp obchodov denne a vysokou priemernou pozíciou), ale ich čistý edge bol len niekoľko málo tikov na obchod (2-3 tiky). A parametre ich systémov boli "štandardné" - tzn. žiadny Profit Factor 19, žiaden maximálny DD 3 straty v rade. Len o to ide. Môj názor je, že s takými parametrami a schopnosťou vychytávať pohyby už teraz zhodnocujete lepšie, ako najlepší traderi. Ak to nie je tajomstvo, opýtal by som sa na Váš čistý priemerný zisk z obchodu (z Vášho reálneho obchodovania mimo tento experiment, aspoň za dobu niekoľkých mesiacov - myslím, že toľko už live idete). Ďakujem a nech sa darí!
  6. shany

    Stranger-ove okienko NQ

    stranger, problém bude asi v tom, že výsledky Vášho systému, ktorý tu dlhodobo prezentujete, sú mimo bežných parametrov iných obchodníkov (a to aj reálne profitabilných). A to značne mimo. Skúsenosť aj mne hovorí, že dlhodobo dosahovať také výsledky bude náročné a povedal by som, že skôr nereálne - ak sa to niekomu darí, tak maximálne možno 1‰ už profitabilných obchodníkov. (Beriem do úvahy Vaše čísla, ktoré ste tu doteraz prezentovali, a to max. 3 straty v rade, Profit Factor 19,19 (Zdroj: www.financnik.cz/forum/read.php?7,134557,237231#msg-237231), čistý zisk na NQ v rade tisícoch USD mesačne na kontrakt, atď.) Nehovorím, že Vám neverím, práve naopak - Vaša snaha sa mi páči, keďže predpokladám, že sa úprimne snažíte pomôcť diskutujúcim rozšíriť ich pohľad na vec - a samozrejme aj sám sa možno naučím niečo nové. Ale keďže dosiahnuť podobné výsledky je náročné a pre väčšinu skôr nereálne, tak vačšina bude potrebovať aj väčší účet, aby ustála začiatky.
  7. shany

    Stranger-ove okienko NQ

    stranger, pekne. Len nerozumiem tomu, ako ste po niekolkych minutach po prvom vstupe dosli nato, ze treba dat reverz. Ake su tie Vase vsetky pravidla, na zaklade ktorych ste to usudili? Ak to samozrejme nie je Vase tajomstvo. Inak dnes zaujimavy pohyb, ja som bol v trhu hned od otvorenia. Doplnenie: Neobchodujem NQ, ale YM.
  8. krakra, ano - k zivotu nam treba viac tej absolutnej hodnoty, ako nejake percenta. Aj keby sme vedeli presne percento za dany mesiac, nic to nepovie o dlhodobej stranke obchodovania - hocktory obchodnik, ktory nasadi agresivny PS a v dany mesiac sa mu postasti a trhy budu "naklonene" jeho systemu, tak vykaze vysoky percentualny rast.
  9. krakra, v tom predoslom clanku Tomas pise: "procentuální zhodnocení uvádět nechci, protože nikomu není nic do toho, jak velký mám obchodní kapitál, každopádně jednalo se za červen o dvouciferné procentuální zhodnocení". Dvojciferne percentualne zhodnotenie... Tak mozete ratat :)
  10. nickirout, velmi pekne! Mam na vec podobny nazor.
  11. P.J. a v com by to bolo velmi motivujuce? Keby ste vedeli, ze tych zarobenych 25k predstavuje zhodnotenie 25% za mesiac, citili by ste sa lepsie, ako keby Vam Tomas povedal, ze je to "len" 5%? Vam nestaci vediet, ze viete slusne zarobit na svoje zivotne potreby? Potrebujete si byt isty, ze to musi byt vzdy nejake percentualne zhodnotenie? Ja tomu nerozumiem... Ved predsa zijem zo sumy, ktoru zarobim a nie z pocitu, ze musim vsetkym dokazat, ako som schopny zhodnocovat ucet. Mam pocit, ze vela ludi zaujima prave to, a potom v reale nikdy nie su spokojni a casom vyhoria, pretoze sa ich sen o "dokonalej" profesii pomaly rozplynie.
  12. trendfinder, chcem sa opytat ohladom konzistentnosti a robustnosti Vasho systemu - ako to testujete? Predpokladam (opravte ma, ak sa mylim), ze neobchodujete klasicky mechanicky system (ci uz rucne, alebo automaticky pocitacom). Testujete si myslienky rucne? Ake su Vase preferencie od dlzky backtestu? Overujete si veci na niekolkorocnej historii, alebo Vam staci kratsia doba? Dakujem
  13. shany

    SIERRA chart- nastavení

    milan1968, tak napiste na forum Sierry, tam Vam urcite pomozu.
  14. shany

    SIERRA chart- nastavení

    milan1968, napada ma, ze mozno mate zle nastavenu hodnotu "Max. Historical Intraday Days to Download" v "Data/Trade Service Settings". Nepouzivam IB, ale ked si v ich zalozke pozriem defaultne nastavenie, tak tam mam len 15 dni, mozno to bude problem.
  15. shany

    Sierra Chart a její možnosti II

    buj014, Chart >> Detach/Attach Window.
  16. shany

    Sierra Chart a její možnosti II

    Este doplnim, ze je to "Additional Feature": Detachable Chart windows. This allows you to detach a chart window and place it on or maximize it on any monitor in a multi-monitor system.
  17. shany

    Sierra Chart a její možnosti II

    buj014, da sa to, ale musite mat zaplateny minimalne Package 3. Nizsie baliky to maju zablokovane.
  18. snuff, stavat a prevadzkovat mechanicke strategie mozete takmer na kazdej beznej platforme: - Sierra Chart (C++), - Ninja Trader (C#), - Tradestation (EasyLanguage), - Multicharts (PowerLanguage ~ EasyLanguage) V kazdej z nich pouzivate iny jazyk pri programovani. Rozdiely (okrem jazyka) byvaju hlavne v schopnosti testovat robustnost systemu a na tom su najlepsie asi Tradestation a Multicharts. S Ninjou nemam skusenost a Sierra je z tohto pohladu na tom asi najhorsie. Tu, myslim, nenajdete ani WFA analyzu. Kazdopadne, na samotne automaticke obchodovanie je urcite dobra.
  19. yord, pojde to aj s kapitalom 10k, ale budete chciet obchodovat skor menej volatilne trhy. A na druhej strane pri takychto strategiach na vyssich TF bude asi lepsie nepozerat na riziko z pohladu jedneho obchodu, ale na celkovy DD a podla toho zvolit aj vysku zakladneho kapitalu - napr. ako x-nasobok maximalneho DD. Ked viete, ze maximalny historicky DD ste mali v backteste 2000 USD, tak kapital si zvolite podla svojich preferencii a psychickych moznosti - napr. ako jeho 5-nasobok. Je to trosku narocnejsie, pretoze na obchod budete riskovat viac, ako su bezne limity MM. Toto nemusi vyhovovat kazdemu...
  20. shany

    Sierra Chart a její možnosti II

    adena, hladajte "Auto Retracement/Projection" - www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_TechnicalStudiesReference.html#s169 HOD/LOD mozete nastavit viacerymi sposobmi, pozrite a vyberte najvhodnejsie podla potreby: "Daily OHLC", "Highest High/Lowest Low Over N Bars", "Highest High / Lowest Low Over Period of Time"
  21. krakra, "K tomu riziku - riziko by mělo být takové, aby jsme něco vydělali!" - v prvom rade, riziko by malo byt take, aby sme prezili, kym sa nenaucime, ako na to. Vy sa na to pozerate z opacnej strany - prisposobujete riziko tomu, co chcete vidiet vo svojej penazenke. "Ono dělat něco a nic z toho nemít není moc dobré." - ak ste niekedy riadili vlastnu firmu, tak dobre viete, ze vacsina zacinajucich drie velku cast dna aj niekolko rokov a vysledky poriadne ani nevidia, aspon nie take, o ktorych v zaciatkoch snivali. Ale to neznamena, ze tie nepridu. Ak z tradingu nic nemate a nebavi Vas to, tak je jedno riesenie - skoncit a hladat zmysel niekde inde. "Když někdo riskuje málo, tak to téměř vždy značí, že má velký účet." - Podstatnejsie je to ale naopak: Ked niekto riskuje vela, tak to takmer vzdy znaci, ze je podkapitalizovany, alebo este stale nepochopil, o co tu ide a ako to funguje. Mat maly ucet zo zaciatku nie je problem, pokial naozaj chapem, ze s par dolarmi vo vrecku nespravim dieru do sveta. To sa casom moze samozrejme zmenit. Ak ale niekto chce s 5000 USD na ucte a bez skusenosti uzivit celu rodinu, platit hypoteku a este ist 2x rocne na luxusnu dovolenku, tak je jeho predstava viac nez romanticka. A inak - kym clovek pochopi vsetko, co je pochopit treba, tak s najvacsou pravdepodobnostou uz bude mat na ucte dostatok $$$ nato, aby riskoval malo.
  22. trendfinder, velmi pekne napisane, suhlasim s kazdym bodom. Ked niekomu poviem, ze riziko 1% uctu je v zaciatku dost vysoke, tak na mna len neveriacky pozera. Nepoznam vo svojom blizkom okoli vela obchodnikov, ktori by sa tradingom zivili, ale viem o ludoch mimo Europy, ktori kontinualne s rastucim uctom mierne znizuju svoje riziko - a to su na inom leveli, ako ktokolvek z nas. V nejakom rozhovore hovoril Bill Eckhardt, ze keby si mal stavit na uspech obchodnika, tak by si stavil vzdy na niekoho, kto zacina s mensim uctom a kto si je vedomy, ze musi obchodovat striedmo a limitovat riziko, ako na niekoho, kto ma velky rozpocet a v hlave pocit, ze moze stracat dost dlho a nepremyslene, ved ma nato. A sam dobre viem, ze skutocne pochopit fakt, ze po niekolkych malo mesiacoch ci rokoch obchodovania nebudem konzistentne zarabat niekolko tisic USD mesacne, je naozaj tazke. A u vacsiny ludi je potreba dosiahnut tento stav co najrychlejsie tak silna, ze na seba vyvijaju obrovsky tlak, ktory nakoniec neustoja. O co lepsie je brat trading sice seriozne, ale nemat od neho podobne vysoke ocakavania...
  23. shany

    Sierra Chart a její možnosti II

    Honza78, Flatten znamená uzavrieť pozíciu; Cancell All Vám zruší všetky čakajúce príkazy (SL, PT), ale pozícia ostane otvorená. Nato si dávajte pozor.
  24. shany

    SIERRA chart- nastavení

    maxxim777, pre high/low dňa si pridajte do grafu štúdiu "Daily OHLC" a nechajte vykresliť len HL. Čo sa týka retracementu, tak: Tools - Price Retracement
  25. shany

    E-Mini NASDAQ

    Hugos, máte pravdu, ale treba brať do úvahy aj rozdiely v systémoch. Ak niekto cieli na obchody s vyšším ziskom, môže mať občas problém s nízkym %win, a teda aj jeden obchod mesačne môže znamenať rozdiel vo výsledku. To sa bežne deje, a preto sú systémy s nižším %win na okraji pozornosti začínajúcich obchodníkov. Mať "pravdu" len sem-tam nie je také príťažlivé... Braker písal, že urobí mesačne do 5 obchodov - a to je presne ten príklad, o ktorom som písal. Mať 4 straty v rade a potom jeden pekný profit je veľmi pravdepodobný scenár. Ten jeden profitabilný obchod urobí celý mesiac, ale len vtedy, ak ho zobchodujem. Jednoduchá matematika.
×
×
  • Vytvořit...