lopo

K diverzifikacii Ak sa zamyslite nad myslienkou z ktorej vyplyva ze lepsie riadit riziko je v systeme TREND+RANGE, ci cez LR alebo hocico. Myslienka je prosta, serie su nas priatel, ak sa budu diat zisky a straty v seriach, resp je tu vyznamna pravdepodobnost, potom ten najprostejsi system je podporovat zisky na max% a straty na min%. Vznika tu obrovska priepast medi vynosom a stratou, male zasumenie v TREND A RANGE nejak zvlast neublizi (W,L,W,L), z prosteho dovodu su menej pravdepodobne. Uz som spominal ze sa to ta jednoducho eliminovat, zatial na tom pracujem aby som to dostal do dokonalosti:). K diverzifikacii, pokial budeme diverzifikovat a snazit sa nekorelovane pary a pod. alebo ich obchodovat viac, myslim si ze sa znacne priblizime k RW. TEnto fakt podla mna narusi tie krasne TREND a RANGE. JEdnoducho myslim si ze diverzifikacia z toho pohladu narusi tieto serie a zasumenie bude vacsie.

Zdravim tawa, Dolezite ani nie je to ci RW alebo TREND, dolezite je vediet na co sa to viac podoba, da sa to z paper testov urcit na dostatocnej vzorke. Najlepsie by bolo mat vela testov roznych traderov, rovnakeho OS a trhu a potom zistime na co sa to viac podoba. Na zaklade tejto informacie optimalizovat PS. Neviem odkedy ma Ron patent na znizovanie strat ale budis. Tie vzorce ktore som tu vlozil bohate stacia na zakladne riadenie PS z pohladu TREND, RW a kombinaciu. Ako urcovat rezim DD a normal je mozne viac. sposobom, ako naznacil Ron, filtrovat, resp. zanedbavat tento vplyv, nieco ako lin regresia,kde urcite hodnoty ktore vyskocili su este v norme a ine uz nie. Tu je ale dolezite najst zakladne lokalne maxima a minima (nejakeho radu) odkial sa acoount odraza. Ja osobne pouzivam ovela prostejsiu myslienku s "rovnakym", podobnym vysledkom. lopo

Zdravim, Moj osobny nazor, Ak trh, ktory obchodujeme sa podoba viac na TREND+RAnge k comu sa priklanam, OS je zalozeny na trendovom obchodovani, potom sa mi javi ako logicke, ze na account to bude mat podobny priebeh, avsak pokial budeme obchodovat viac trhov a nahodne vyberat obchodovane trhy+ nedostatocne zvolene SL zacne to naberat kontury RW- random walk. Lopo

Zdravim, Myslienka znizovania, ked prichadzaju mozne straty v serii nie je vobec komplikovana. Naopak je to ta najprostejsia vec ako chranit ucet. Kelly formula je zalozena presne na tom istom principe+ked sa dari investuje viac. Problem kelly vzorca je v jeho nepruznosti zareagovat okamzite. Preto je zavedeny dodatocny system znizovania. Pokial investujete max 9% tak uz po dvoch stratach je to cca18% - DD. Problem kelly formuly je najma v tom, ze pokial zlezieme dost nizko z maximalenho stavu na ucte je velmi pravdepodobne, ze uz nemusime vyliest vyssie z dovodu maleho % investovaneho kapitalu. To znamena pokial pouzijeme 100% kellyho+vysoke max%, system kellyho formuly, resp. LR je nestabilny a najcastejsie konci na vklade. System znizovania ma podobny efekt, pokial budeme znizovat setrime kellymu "Paru" podla upraveneho vzorca efektivitu. Avsak vznika problem v tom kedy povazovat uz rezim normal, to znamena opak rezimu DD. Zjednoduseny system je ten ze zacina prvym ziskom. V skutocnosti nemusi, a casto tomu tak je. Straty su suvislejsie oddelene par ziskami. Takze z tohoto pohladu je dolezite identifikovat zmenu rezimu z DD do normal a naopak. Pre zjednodusenie a dosiahnutie "dobrych" vysledkov a pre tych co si to nechcu komplikovat som naznacil ako je mozne zvladnut PS: vzorce: -pre RW rezim normal, -zacina po prvom zisku (zjednodusenie) %k-percento investovaneho kapitalu, K%=W%*EF%. rezim DD, uvazujeme po 2, 3, strate K%=W%*EF%.T% %p- je zvolene % fixacie account, p je z intervalu (0-100%) SAVE=%p.(account-vklad)+vklad, SAVE=max dosiahnuta hodnota, pokial je nasledujuce SAVE mensie ostava predchadzajuce to znamena max SAVE T%=(account(i)-SAVE)/(Lok. maximum-SAVE) -pre TREND rezim normal, po prvom zisku rezim DD, po prvej strate K%=W%*EF%.T%, %p je z intervalu(90-100%) pri p=100%, SAVE=Lok. maximum, T%=0, 0 nemozeme investovat, takze T%=min%

Zdravim, Rad by som nadviazal a troska prebudil vlakno. Z doterajsich skusenosti pri skumani rozlozenia obchodov ( ziskov a strat) na generovanej vzorke obchodov /seriach/, som dospel k nazoru, ze spravanie sa mozno rozdelit na: a, random walk - RW, toto spravanie je binomicke rozlozenie pravdepodobnosti - graficky priebeh gaussova zvonovita krivka, standartna odchylka 2,5 pri 50% uspesnosti. Takyto priebeh vykazuju rozne hry, hod mincou, ruleta, (gambling) b, trendove - TREND - viac opakujucich sa serii ziskov a strat, priklad obchodovanie v trende, suvisle zisky alebo straty pri pohybe do strany. c, nieco medzi TREND a RW Na jednotlive spravanie je potrebne optimalizovat PS a to tym, že zhruba pre a, RW - znizovat plynulejsie az po 1,2 strate v rezime DD, zvolit si % DD z account do ktoreho znizovat % investovaneho kapitalu b, TREND - rezim DD okamzite po 1 strate a na min%, čím minimalizujeme straty do min DD, rezim normal okamzite po prvom zisku, problem su serie WLWLWL- win, loss, kde je kontraproduktivne ztnizovanie, avsak tato kombinacia je pravdepodobna min. v serii TREND obchodov. Tento nedostatok sa da eliminovat. c, kombinacia - nieco medzi tym, ak je viac TREND alebo viac RW. Optimalizovat. "Eliminovat straty a podporovat zisky znamena optimalizovat a vylepsovat kellyho". Ked prezijeme straty a su minimalizovane, potom podla kelly posilnujeme zaroven prichadzajuce zisky. Lopo

Trjar, Velmi dobre, teoreticky:) ale ked sa ta priamka (vyvoj ceny) zlomi a pojde opacne a urobi strechu tereticky je tam potrebne nieco pridat niekoho kto zacne kupovat (commercial) lebo mozno iba zopar obchodnikov "teoreticky" by chcelo nakopovat ked ide cena dole:). Inak tento problem je ovela komplexnejsi. Lopo

Aleke.nb. IMHO: Pekny den, trh takyto stav teoreticky nepozna, aj v tomto trende, v kazdom su korekcie, teda pohyb aj smerom dole. Aj na mikrourovni tickovych dat. Okrem toho na trhu je viac subjektov nie len spekulanti. odporucam si precitat nieco o COT, dajte si vyhladat. Tam pochopite suvislosti. Prijemny den

zdravim ron, save je vyriesene, kukni si, poslal som ti popis. prijemny den

FAjn, Uz ked som naznacil, tak dokoncim teda moznu myslienku na zamyslenie ku kelly. vyska dalsej investicie = W%.EF%.(account-vklad) prijemny den

IMHO: Troska este popravim ako je myslene tych 100%. Tych 100% je myslene ako 100% predchadzajúceho win obchodu, nie z velkosti uctu.

nelo IMHO: tu myslim nieje spravne miesto na akademicke debaty. Skusim troska ozrejmit co som myslel. Z mojho pohladu sa spravanie pri hode mincou, kde su dve moznosti obdobne aj pri trhoch su dve moznosti javi ako to iste, pokial nepozname vysledok do buducnosti, alebo ja nepoznam, ako nahodna velicina. IMHO: To ze ked sa nieco odkloni snazi sa to vratit k tomu co nazyvate 50:50, pokiaĽ trh neuprednosnuje jednu polrovinu javi sa mi ako to iste, ze hlada ten vyvazeny stav, resp. osciluje okolo 50:50. Pre mincu plati to iste. Ron, IMHO: Minimalizacia strat neprinasa najvacsie zisky, to by bolo narusenie rovnice rovnovahy. Kelly formula je predovsetkym o maximalizacii ziskov, avsak keby bolo jej pouzitie (100% pouzitie kelly) od 1 obchodu, tak vzorec pre druhy obchod po prvom zisku je 100%. To znamena ze kelly ukazuje 100% investovat. Lenže Kelly vzorec je limitny, teda je potrebne mat vela obchodov, statistiku a potom vygeneruje max. percento pre dosiahnutie max. zisku. Min 20. Preto sa mi javi pri rozbehu zaciatku dat pouzitie kelly do 20%, nabeh a potom mozeme zvysit napr. na 40% pouzitia po 100 obchodov, pokial bude OS dobry. este tu dam tzv. kelly kriterium f*=(bp-q)/b # f* = percentage of current bankroll to wager; # b = odds received on the wager; # p = probability of winning; # q = probability of losing = 1 - p.

Nelo, IMHO: Pravdepodobnosť ma identicke teda nahodne spravanie, podla toho ako sa na to pozerate. Random walk pre trhy ako aj pre kocku, ci minci, ruletu ma rovnake spravanie. Preco? Pridete do kasina a za ten cas padne 12 krat cervena, poviete si nahoda, hm? Hodite si mincu a spadne 8 krat jedna strana a 2 krat druha, poviete si nahoda, hm? Obchodujete a padne Vám 15 krat strata, poviete si náhoda,hm? Cesta random walk nemusi oscilovat len okolo 0, moze urobit cestu kde sa velmi odkloni a potom vrati spat, divergencia random =0, Tu je zakopana podstatna informacia ako sa spravaju nahodne systemy. Prijemny den

BOML, retracement pocitas z impulzu ako pomer, tak si otoc zlomok a urob pomer imulzu ku korekcii, to je ta ista informacia, dufam ze si pochopil:)

Este pre vsetkych nadsencov EW, Zmysel ew je zalozeny na fraktalnej strukture trhu, a to je ta najdolezitejsia informacia+fibonacciho pomery aj pre velkost fraktalov, aj pre pocet. IMHO : Pokial najdete zakladne struktury fraktalov uvidite ich aj na mikroúrovni, ale aj v makro a potom uz bude jasne ako to funguje. co je mozne, co je pravdepodobne, kde je spolocny vyvoj a ake su varianty prajem vela uspechov

BOML, problem je ze cela EW sa do jedneho prispevku nevojde, aby bola obsiahnuta cela. Ja ked som zacinal pri tejto obdivuhodnej teorii mal som velky problem, ci ratam spravne a kedy pride ten vrchol , ci je to vrchol suburovne, ci vyssej, ci este pojde hore trh a podobne otazky. EW nieje o 100% predpovedi ale pravdepodobnostnej, pricom jej uspesnost je vysoka vzhladom na ine teorie. Moj osobny nazot je, ze skoro vsetky metody vychadzaju z fraktalnej struktury trhu a preto odporucam jej dokladne studium. Jej zakladny a dobry popis je na strankach www.elliotwave.com/ kde je potrebne zdarma registrovat do klubu a precitat si v kocke o tejto unikatnej metode. Rad by som este odporucil dokladne prestudovat golden ratio a fibonacciho postupnosti, fibonacci odhalil zakladne matematicke zakonitosti pomery stavby roznych utvarov, vratane vesmiru, golden spiral. bez fibonacciho fraktalna teroia by nebola ani z polovice taka dobra. prajem vela vytrvalosti

Ron, dik, z toho ale plynie ze zjemnujete TURBO, lebo priemerna hodnota môže rásť, správne?

Ron, dik za odpoved. Z uvedeneho asi vyplyva, ze jednotlive OS optimalizujete a hladate spravne nastavenia, vratane turba. Suhlasim ze kazdy OS je specificky pre jemne doladenie. Pokial budete ten stav optimalizovat po urcitych n - obchodoch, zda sa mi to rozumna myslienka. Je tu ale myslim predpoklad, ze OS sa bude spravat podobne ako v minulosti do buducnosti, teda predpoklad, co asi znamena, ze optimalizovat tie parametre bude potrebne asi neustale vzhladom na minulost. Unika mi vsak jedna vec ak system urobil priemerne DD napr.8, z toho bolo max DD napr.16 a min DD 2, akym sposobom vyratate znizenie turba? lopo

BOML Z pohľadu obchodného cyklu, základnej konstrukcie EW (5+3) je vaša analýza dobra, čo do koncovej predpovede, to znamena moze nastat. Avšak realita trhu nieje len o "cistych" obchodných cykloch navyse v zmysle ew mame aj korektívne vlny, zrejme je potrebné aj analyzovať globálnejsie:)az potom do mensich struktúr, subvĺn. Vela uspechov

Zdravim traderov, TO: Ron, nelo Suhlasím, že LR+TURBO je zaujimavyý PS, ktorý vybera v podstate to najlepsie z kelly, FR, FT. Ale priklanam sa aj k nelovi, ze moze byt TURBO kontraproduktivne. Vyplyva to z rovnice, že cim menej riskujeme tym menej zarabame, ale uplny suhlas, ze sa lepsie chranime. Turbo je kontraproduktivne pri sériach vrámci standartnej odchylky napr. 2 zisky,2straty, 1 zisk, 3 straty a tak podobne. Dolezité je kedy je to kontraproduktívne, to súvisí s RRR, ak mame RRR=2,5 musí byť znižovanie v rámci štadnartnej odchylky kontraproduktívne. Pri RRR=1 nema na to vplyv a moze to iba pomoct, myslim znizovanie "Turbo".Pri vacsich seriach je opacný efekt TURBO je prospesné, napr. 5 ziskov, 5 strat, 2, zisky, 6 strát. Prijemny den