lopo

to: bolija velmi trefne MM nieje zlaty gral, aby bol MM vobec k niecomu je potrebne mat uspesnost a profitabilny system, osobne si myslim ze respekt pred trhom ma aj skuseny trader, nepodcenuje nic a netvari sa ako geroj:) Je to na kazdom aky system chce ci s mensou uspesnostou a vacsim RRR alebo inak. V konecnom dosledku vysledok sa vzdy dostavi, bud + alebo -. A netreba zabudat ze to naozaj nieje take jednoduche, coho je dokazom aj statistika o uspesnych obchodnikoch.

Berte to len ako nazor ja sa nepriem s nikym. Ja som toho nazoru ze vstupy a vystupy su rovnako dolezite. Aj ked chapem ako to bolo myslene v zmysle tych vstupov a vystupov. Logicke je ale podla mna toto, nikdo nema carovnu gulu na to kedy vystupovat, dovolim si povedat, ze vystup je len opacna pozicia dalsieho vstupu. Samozrejme, ze su dalsie metody, trebarz statisticke a pod. Ja len dodavam, ze zanedbavat vstpy sa mi zda ako odoberat vykon systemu.

Mam jednu otazku pre toho co si mysli ze vstupy nie su dolezite, ta otazka znie ako viete vystupovat, ked neviete nastupovat? osobne si myslim ten kto vie vystupovat vie aj nastupovat, otazka znie preco ho to tak obtazuje vediet nastupovat.

zdravim, ja by som sa priklonil k tomu ze ta statistika je podla mna obrazom reality, aj z tych 10% je este velmi mala skupina co dokazali urobit z tisicov miliony. Držat sa na +-0 je mozno zaciatocnicky uspech ale dlho clovek nevytrva v tomto stave, takze nakoniec nastanu tie dve moznosti. Obraz stavu uctov je analogiou grafov trhu, raz hore raz dole. ten kto dokaze konzistentne ist hore s korekciaami ten vyhral. Suhlasim s tym, ze na tych najednoduchsis systemoch sa daju zarobit velke peniaze, nie je potrebne komplikovat to niecim inym zalozenym na tej istej informacii. Presto vsetko je podla mna potrebnyy cit pre svoju metodu, skor by som to nazval cit pre trhy. Ten cit je zalozeny na skusenosti a schopnosti vidiet moznu buducnost, intuicia ktora je podlozena nevyhnutnostou. Ta nevyhnutnost je to ze niekde v case dojde k bodu zlomu, S/R uroven a ze nasledny posun nebude zanedbatelny. Preto si myslim ze je potrebne sa vzdy pozerat na vyssie TF a jej moznu zmenu a prisposobit svoje obchodovanie v nizsich TF. lopo

Zdravim Misak, Nenechajte sa znechutit, verte v svoj vlastny rozum, nikto nema patent na rozum, system, obchodovanie. Rozumne je sa pozerat na veci v suvislostiach. Skusat a nezabudat na to dolezite, aj v obchodovani plati ze ked sa nedari tak sa nedari a naopak. Takze stastie bude zohravat velku rolu. Dolezite je znova si otvorit oci a pozerat preco nieco nevyslo, co je mozne vylepsit a podobne. Hladajte svoj system. lopo

Zdravim, Som rad ze vzniklo toto vlakno a takyto nazov. Samozrejme ze na podobne tema uz bolo popisane toho vela. Mne osobne trvalo tiez isty cas hladanim optimalneho systemu obchodovania. Presedel som tiez urcity cas. Osobne si myslim a nebudem v tom sam ze hladat "polodokonaly system" je namahave a zaroven neiste co z toho systemu vznikne a ci ho vobec najdeme. Sprievodnym javom pre vsetky systemy je ich uspesnost a neuspesnost. A tu by som sa rad zastavil pri nahlade na tento fakt. Ked som zacal premyslat nad tym preco tomu tak je zistil som zaujimavu skutocnost, ktoru som sice vedel ale neprikladal som jej vahu. Uspesnost systemu je priemerna hodnota z nejakej vzorky obchodov, testov. IMHO: A tu je kamen urazu. TA vzorka musi byt dostatocne velka aby sme mali vacsiu pravdepodobnost uspesnosti systemu. Takze vsetko co mozeme mat je iba pravdepodobnost v uspesnost systemu. A teraz to dolezite: Aj system ktory ma nejaku statisticku uspesnost je v urcitom case, ked prave obchodujeme doslova nahodny. To znamena napr. to, že aj 95% uspesny system moze zazit nejake stratove serie. Je to ako ked padne v kasine dva alebo aj tri krat po sebe to iste cislo, je tam velmi nizka pravdepodobnost ze sa to stane a prave vo vasej hre to padne. A pochopenie tejto zakladnej myslienke ma priviedlo k MM a k metode PS - position sizingu v zmysle ako vyuzit tuto skutocnost. Skutocnost je taka, že treba znižovať investiciu pri seriach strat a naopak. Obchodovanie by nemalo zmysel keby tu nebola konzistenta vyhoda. Ta vyhoda je ze si riadime riziko a vynos je mozne mat vacsi ako stratu na jednom obchode. Ale to neznemena ze bude obdobie kedy vynosy nebudu. Lopo

Ja mam pocit ze o PS sa popisalo dost vo viacerych vlaknach a mne stale vychadza jedno, ze niektori jedinci stale nepochopili v com je zakladna myslienka PS. System ako urcit % rizika je viacero, ron zacal pracu kde je zakopana zakladna myslienka ako to robit. Videl som vlakno ze "statistika veda je". Bohuzial ani toto nieje pochopene v zmysle tejto zakladnej myslienky a to tej ze statistika je suma vysledkov a nie bod v case a priestore. lopo

Zdravim, zaujimava diskuzia len sa mi vidi troska prekombinovana. Progresivne PS je dobry nazov ale nerozumiem co tym chcel autor konkretne povedat. to MN: PS by som nebral ako intuiciu, neviem nakolko je to spolahlive statisticky. kruzit okolo nejakych hodnot bez nejakeho relevantneho systemu sa mi zda dost divoke. lopo

nakoniec som to zle aj ja napisal, OI stupne o 10 lebo niekto musel predat tych 10 kontraktov, teda neboli ste 1.listopadu sam na burze:)

Zdravim, Mam pocit, ze niekto je nabruseny na podla mojho nazoru normalnu otazku cloveka co chce pochopit ako nieco funguje. jean - pirre OI je ako ste uviedol pocet otvorenych pozicii, avsak ked kupite tych 10 kontraktov to znamena ze Vam ich niekto predal, to znamena ze OI nenarastlo o 10 ale iba to ze volume je 10, alebo sa zvacsilo o 10. dufam ze je to zrozumitelne lopo

Zdravim, Musim uznat ze Michal vytvoril konzistentnu metodu, paci sa mi najma efekt sinusovky, tato oscilacia je priznacna vobec pre trhy vseobecne. teoreticky naozaj nehrozi riziko, ja sa pytam ci aj prakticky. Asi jedine ohrozenie je predcasna exekucia jedneho paru v slede v kruhu. Nanasiel som v metode zaratany spread, mozno som zle kukal.

Zero, Neber to osobne ale mam silny pocit, ze niekedy je skor tuzba to vidiet takto zaskaltulkovane v obchodnych cykloch. Mne sa osbne nepaci na EW ta improvizacia, vzdy najdeme sposob ako to ocislovat do minulosti podla toho ako sa to rozvinie do buducnosti. No ale mam silny pocit ze o cislovani v trhoch nejde, ide o pravdepodobnost vyvoja aspon taku aby sme vedeli ci pojde chvilku hore alebo dole. Toto mi pripomina carovnu gulu a nazeranie do nej. Trh ma predsa aj moznost vyberu po ktroej cete sa rozhodne ist a nexistuje carovna gula 100% ktora nam povie aku cestu si zvoli do buducnosti.

Zdravim, Rad by som troska nadviazal na EW alebo nazvyme to zakladne fraktalne utvary v trhu. Ked som sa zoznamil s EW a zacal ju dokladnejsie studovat bol som troska mimo ako ratat spravne vlny, formacie, fraktaly, nech to nazveme akokolvek vieme o com hovorime. Mal som pocit, ze to je nejaky druh vestenia z minulosti:). Stale som mal pocit, ze to kazdy rata nejak inak, ked sa porovnali obrazky, analyzy. Potom tu bola otazka ako suvisia vsetky mozne indikatory, TA s tym co vidime v grafe. Trader od tradera preferuje nieco ine, nieco mu je blizsie nieco vzdialenejsie a tak podobne. Potom vznikol problem, ze logicke bolo spajat rozne metody, indikatory do jednej analyzy, v zmysle ze vsetky davaju signal ideme do toho, ked aspon jeden nedava nejde do toho. Takze povedzme sa to znacne zkomplikovalo. Ked som zacal taketo nieco preverovat podporu viacerych indikatorov znova som prisiel nato, ze vysledky neboli lepsie, stalo sa aj to, že vstupy do trhu boli uz ojedinelsie, menej obchodov. Aby som nerozvadzal toho vela prisiel som k nejakym zaverom, ktore mozu niekomu pomoct v tom ako hladat svoj system, metodu. - Po par mesiacoch hladania, pozorovania mam pocit, som presvdeceny, ze indikatory ktore vychadzaju z priebehu grafu v minulosti, teda z geometrie priebehu su len fragmenty, criepky teorie fraktalov, povedzme aj EW. Vychadzaju len z jednej informacie a nieje mozne aby fungovali spolahlivo a stale. Musi prist obdobie kedy prestavaju fungovat a davaju falosne signaly. Som presvedceny ze je to vysledok geometrie fraktalov trhu kedy funguju lepsie a kedy maju svoje zle dni. Takze som uzavrel vsetky mozne indikatory postavene na fraktaloch ako nejaku vlastnost fraktalov trhu a nepouzivam ziaden. Indikatory zalozene na statistike je ina sorta, ktora hodnoti, kvantifikuje minulost, to je iny druh informacie ktoru pouzivam. - fundament a COT, je to co hybe forexom, aj komoditami. Uplne suhlasim so sidom, ze bez toho forex obchodovat je ako lyzovat o jednej nohe. To si myslim aj pre komodity plati kde je to v mensom meritku. - takze moj suhr je fraktalna analyza, COT, statisticke metody a fundament, vsetky 4 informacie davaju iny druh informacii a pri ich zhode v predpovedi je podla mojho nazoru to co dava solidnu predstavu kedy vstupit a kedy von Lopo

Zdravim, Rad by som vedel kde su rychlo zverejnene ucelene vysledky jednotlivých sprav podla kalendara. Reuters, Bloomberg??. Dik za ochotu.

Zdravim, clanok sa mi pacil len ma jednu drobnu nedokonalost, toto je teoria obchodnych cyklov 5+3, avsak trh casto ide v realite inak, deformovanejsie a navyse tam tie obchodne cykly nemusia byt.

Zdravim, Taktiez som skusal rozne software pre EW a nemam pocit, ze su odveci. Program generuje varianty a vytvara akesi ratio moznej fraktalnej cesty. Ja pouzivam Refined elliot trader a som spokojny s analyzou a funkciami. Co je ale dolezite je, ze nesuhlasim s nazorom p. Obesla ze EW nieje mozne analyzovat dobre pomocou nejakeho pc, software. V prvom rade aj clovek robi analyzu na zaklade nejakeho systemu rozpoznavania. Uz sa tu popisalo o EW dost, aby bolo konecne povedane, ze nexistuje jedna spravna analyza, moznosti fraktalnej cesty su skoro vzdy minimalne dve, nech sa pozerame v akomkolvek TF. Ide najma o spolocnu cestu(byčia a medvedia varianta), tu je zvysena pravdepodobnost. Vsetko ma svoj hacik a EW ako aj ine sposoby obchodovania, dtto. Takze tu ide iba o pravdepodobnost a nie zle ci dobre pocitanie. Lopo

dik pete, presiel som uz kadejake teorie o obchodovani a zakladna vec mi unikla, vo forexe viem ze existuju aj tickove data okrem candle ktore sa z nich potom prekresluju do grafu. Ide vlastne o to rychlo reagovat na vstup a vystup do trhu, a to je nesmierna vyhoda oproti klasickej candle ktora vramci svojho TF moze urobit celkom vyrazny pohyb. Z mojho pohladu dochadza k znizeniu zisku- PT. Pri testovani chcem zohladnit tuto skutocnost, ktora podla mna pomoze zvysit PT. lopo

Zdravim, Rad by som vedel ako je to realne v nejakej platforme so zmenou ceny u komodit. Ci majú komodity tickove data, to znamena ci je vidiet cislo ceny uvnitř candle napr. najmenšej 5 min. Ak niekto poradi budem rad. lopo

toto vlakno by sa malo volat snivajte s nami:)

Zdravim, Rad by som pridal svojou troskou do mlyna. Suhlasim ze trading nieje o komplikovanych systemoch edge, obchodovania. Ked som sa zacal zaoberat myslinkuu tradingu, tak som presne ako vacsina siel nato klukato a zlozitejsie, aby som dospel k nazoru, ze tak ako vsetko je postavene na zakladnych myslienkach, postulatoch, ktore je mozne pochopit. Genialna je ta jednoduchost. uvediem priklad, ked si niekto precita ako je dolezita psychlogia obchodovania, ze je treba uniest riziko, straty ako aj zisky, tak to skoro kazdi prejde a povie ano to je pravda a zacne sa hrabat v nejakom systeme, stroji na peniaze. Chamtivost je to co je zakladom neuspechu aj s genialnym systemom pride skoro kazdi zase tam kde zacal alebo este horsie. Ja som sa EW zaoberal a myslim seriozne aby som pochopil zakladne postulaty fraktalov, to ze fraktaly su a nie je mozne mat iny ako lomenicovy graf je proste skutocnost ktora ma dva aspekty. Vieme, ze to tak bolo, je a bude no nevieme iba mame nejaku pravdepodobnost, ze pokial sa deju vyraznejsie lomenice, to je moj nazov, tak mozeme v buducnosti cakat obrat a vyraznejsi posun, to je jadro pudla. A tuta myslienka sa da rozmenit na drobne. lopo

Zdravim, len pre zaujimavost troska odvaznejsie %max a pritiahnuty rezim DD

Este by som dodal, uz tu bolo niekolko krat spominane, ze s jednym kontraktom, lotom a podobne nie je mozne zarobit vacsie peniaze. Riadenie rizika z pozicie ochrany uctu a maximalizácie vynosov je mozne iba premyslenym position sizingom. Vznika tu aj problem strachu, ak investujete dravsie % z uctu tak mne sa vidi ako nevyhnutnost ze pride raz po obdobi ked sa darilo aj obdobie kedy sa nedari. Princip riadenia rizika je byt pripraveny okamzite na toto obdobie a necakat na to az nam ukroji velku cast z uctu. Je to ako ist autom a mysliet si ze pojdeme stale do kopca, ono casto sa stava to ze prudky kopec strieda prudke klesanie. A tak to plati aj na ucte. Mnohi gambleri aj obchodnici zabudli na tuto skutocnost, ktoru ja pokladam za fakt ktory nemozno obist. prijemny den

Ahoj Malcik, k bodu 1, O rovnici W% . EF% je popisane dost vo vlakne Money manazment pre forex, je to upravena kellyho formula, na webe, je tam aj odkaz na www.ron-sk.com kde je popisany vypocet, aj vysvetlene pojmy ako turbo T. Znižovanie teda turbo je mozne viacer. variantami. Ide o linerne znižovanie, nejake vzorce vid. vo vlakne moneymanazmentu pre forex, posledne vlakna. k bodu 2, ake Aspekty? ak je to myslene na spravanie sa ako RW-random walk alebo Trend-range tak je rozdiel v nastavenych parametroch, vid. vlakno moneymanazment pre forex. k bodu 3, to je myslens skor ako vtip k bodu 4, nie nahodou fraktal? k bodu 5, Tato otazka je zatial otvorena, je mozne mat kazdy ucet zvlast ale aj spolocny. Rozdiel je iba v tom, co bude dávat lepsie vysledky. Tato otazka suvisi mozno aj s diverzifikaciou, pokial obchodujete viac kontraktov, tak je riziko rozloze na viac komodit, IMHO: pre tento sposob sa zda mat lepsie tych uctov viac a riadit riziko pre kazdy z nich. Touto myslienkou sa zaoberaju pre forex na rozne menove pary. lopo

Zdravim, pokus 2 Ak by mal niekto zaujem o test na riadenie rizika PS- position sizing pre komodity na základe backtestovych dat, napiste do fora. Na www.cabb.wz.cz/PS.zip je ukazka prepracovaneho PS-kelly/DV pre komodity, ktory bol vypracovany zo základného modulu lead risku vytvoreneho Mr. Ronom. Prijemny den

Prikladam obrazok priblizneho rozlozenia pravdepodobnosti pre TREND a RW