Sanka: Nie vsetci sme absolventi kurzu YM a ES ;)

to mira_k ak mas na mysli info "Next airing on:" tak to je kedy to vysielaju a to je kazdy den updatenute na prislusny datum (v dany den). Vyzera to zatial ze 3 epizodu este nedali do archivu a bezi len "on air" teda pre predplatitelov mojohd (ak som to teda ja spravne pochopil ;) ) Doggy

Ahoj All, Pri svojich back testoch si uz dlhsie vsimam ze nech skusam akokolvek filtrovat vstupy vzdy ma dany testovany pattern svoje slabe obdobie, kedy sa vyskytne dost neprijemny DD. Tym som v podstate objavil "teplu vodu" ale ako sa hovori... clovek si to musi proste asi overit na vlastnej kozi. Ked som prvy krat pocul o "trading equity curve" alebo inak povedane filtrovanie obchodov na zaklade EMA aplikovaneho na equity krivku, celkom ma to zaujalo. No zial vysledok po aplikovani na vsetky moje backtestove variacie OS neboli uspokojive. Co som si vsak vsimol je, ze jednotlive patterny maju svoje zle obdobia ktore som jednoduchym sposobom nevedel yfiltrovat aby som neovplyvnil aj ostatne priftujuce obchody. Kedze sa snazim pouzivat minimum pravidiel pre vstupy a vystupy, hladal som riesenie v MM. Tu sa zrodila myslienka aplikovat filtrovanie podla EMA na equity krivke jednotlivych paternov pouzitych v OS. Moj OS je zalozeny na WCCI vratane paternov ZLR a FAM. Tieto patterny vo vacsine pripadov vystupuju ako protichodne. Teda ak zlyha ZLR pravdepodobne bude nasledovat FAM a vice versa. Zaroven su to najpocetnejsie patterny teda je z coho filtrovat :) Na obrazku su vysledky backtestu pre cely rok 2006 na trhu ER2. Prve obrazky vyjadruju priebeh equity pre jednotlive paterny bez aplikovaneho EMA equity filtra. Dalsie po aplikovani filtra. A nakoniec porovnanie vyslednych kriviek po spojeni oboch paternov.

Zdravim vsetkych! Rozhodol som sa, ze tiez prezradim co to o sebe, kedze z casu na cas prispejem tiez niecim do fora. Skolu som skoncil v r 2005 a ihned som nastupil do pracovneho kolotoca. Hned po prvych mesiacoch, ked opadla ta euforia z prechodu chudobny student>zarabajuci obcan :) som si zacal uvedomovat ze vo mne driemu ine ambicie ako robit karieru v zamestnani, prip. hladat stale o par tisic lepsie platene, nove zamestnanie. Mojim cielom je vypadnut z panelakovych sidlisk, byvat v slusnom rodinnom dome (ziadny zamok a pod.) a moct si dovolit minat peniaze na veci ktore potesia nie len mna ale aj mojich blizkych. Jednoducho povedane, ako som neskor objavil ten spravny termin, dosiahnut financnu slobodu. Badanim na internete som nasiel to prave orechove pre mna a teda k financnikovi som sa dostal v Juni 2006 a od vtedy vlastne nepretrzite venujem nemalu cast mojho casu studiu tohto zaujimaveho biznisu. Prve kroky boli samozrejme vytlaceny komoditny manual a jeho dokladne nastudovanie. Prve plany boli stat sa pozicnym obchodnikom, no ako som neskor zistil v dnesnej IT dobe uz nie je problem zacat aj s intraday obchodovanim. Pacujem ako quality assurance engineer vo vyvoji jedneho celosvetovo znameho CAD programu. Po nasom povedane sofwareovy tester :). V podstate sedim pri PC (s pristupom na net, co je dnes uz asi samozrejmost) celych 8 hodin denne. Pracovnu dobu mam plavajucu, teda viem si ju prisposobit svojim potrebam, co povazujem za velke + Patrim medzi ludi, ktori si najradsej vsetko spravia sami. Neverim "ciernym skrinkam" a "mackam vo vreci", proste rad odhalujem koren/princip veci. Aj ked momentalne podstatu mojo obch. systemu tvoria Woodieho CCI paterny, zpociatku som k nim bol skepticky tak ako ku akemukolvek "naservirovanemu" obch. systemu. Az po poctivych backtestoch som zacal doverovat ZLR, casom sa pridalo este par dalsich patternov. Momentalne mam pauzu v live obchodovani. Pracujem na prisposobeni mojho OS k obchodovaniu max. prve 2.5hod obchodneho dna. Moj prvy OS zahrnal aj (US) poobednajsie obchodovanie co vyzadovalo dokopy 4.5hod stravene denne pri PC co je s mojou pracou 8+4.5=12.5hod denne! A to jednoducho dlhodobejsie neslo. Zaverom DAKUJEM hlavne tvorcom servra a taktiez vsetkym diskutujucim vo fore za obrovske mnozstvo dostupnych informacii ktore mi pomahaju na ceste za mojim cielom. S pozdravom Doggy. PS: Vsetko nalepsie k 3. vyrociu financnika :)

to minio: jj mas pravdu, tiez ma to neskor napadlo Dik :) trejdu zdar! Doggy

:) Everest, zub v protismere casovej osi znamena ze po tom co si zaznamenal obchod napr o 16:00 urobis nasledujuci obchod o 15:45 napr. Resp pre pozicne obch ze napr po stvrtku 11.10.2007 urobiis dalsi obchod v stredu 10.10.2007. A to mi pripada viac ako nemozne ;) Teda zaujma ma cim je t sposobene v MSA3 Doggy

SW vyzera vskutku uzitocny. No nejde mi do hlavy, ako to, ze grafy vykresluju zuby do protismeru casovej osi (resp. poctu obchodov) -Doggy

Staviim sa ze mas lokalizovanu verziu windowsu, t.j. napr cesku. Je to tu uz niekolko krat rozoberane na fore. Dokonca tusiim aj priamo vo wiki.

Pozor v nastaveniach jednotlivych studies je vacsinou kolonka na zadanie poctu tickov na jeden plny bod (Ticks per full point). Default je nastavena "0" co je auto, ale nemusii to vzdy byt spravne. Odporuucam si to skusit manualne nastavit a vysledok porovnat. Trejdu zdar! Doggy

To Mira: aktualny margin pre ID u IB je ten z tabulky, teda 3868. Je to vdaka velkej volitalite tohto leta. Ak sa pozries na overnight margin ten je este vyssi. Z neho by malo byt pocitane tych 50% no aktualne maju na to iny vzorec, ktory je hned na zaciatku IB stranky s marginmi. Trejdu zdar! Doggy

Tatiano tych $7 je priemerny zisk na obchod a ako pisal Petr, rofitabilnost (realne obchodovatelna) zacina niekde od $20/obchod t.j ze nie kazdy ziskovy obchod ma okolo $20 ale je to dlhodobejsi priemer suctu strat a ziskov na jeden obhchod. A ako pises ze nie je problem najst system s $50-$90/kontrakt tak pravdepodobne uvazujes o inom vypocte zmienovaneho cisla (zrejme len priemerny zisk). "trejdu" zdar! Doggy

Malcik, ano okrem vegsu a Mghosta. U pouzivanych patternov mam mierne odchylene pravidla vstupu. Napr ZLR musi mat rozdiel cci aspon 20 (woodie 15), pre TT chcem vidiet najprv 5 barov na opacnej strane ako je hlavny trend (woodie len 4), GB100 neberiem ak je to uz 5. bar - zlty, Famir sa musii vytvorit do 3 barov a prekrocit ZL. Vsetky tieto upravy maju pre mna logicke opodstatnenie a teda im plne doverujem. Veronika, co sa tyka SL, pouzivam stale 10T. Mam sice zistene ze pri SL 13T resp 14T (uz si presne nepamatam) by som mal za 6 mesiacov zhodnotenie lepsie o par stovak, ale ako zaciatocnik som si netrufol nastupit so SL vacsim ako 2%, resp. s nim manipulovat pocas jazdy :) SL 10T mi v backteste dava tiez uspokojive vysledky a ten rozdiel by sa lahko dal zmazat ci dokonca otocit na negativny rozdiel vdaka psychike a pod. Napr. momentalne mam DD 120 tickov a problem nie je vo velkosti SL ale v tom ze som jednoducho nedodrzal moje obchodne hodiny. Nechcem si ani predstavit aky DD by som mal so SL 14T. Parkrat som proste nebol schopny prist domov vcas, mojou vinou. Teda nie SL je to na com musim zapracovat ale disciplina (rano vstat dostatocne skoro na to aby som odchadzal z prace vcas :). [bold]V zaciatkoch treba proste pocitat s chybami.[/bold] Detaily ako ze aka velkost SL je najlepsia a pod. ma cenu riesit az potom, ked sa zabehneme v live obchodovani. Teda ked mate system ktory je podla VASHO backtestu uspokojivo profitabilny, nie je viac co riesit, treba ho napisat na papier, prilepit vedla monitora a skusit live. Tam sa ukaze kde su Vase nedostatky a na com treba naozaj este popracovat pred tym ako zacnete svoj system dotahovat k dokonalosti. Trejdu zdar! Doggy

Ahoj Malcikk, asi to nepojde, kedze som to robil v praci (snazil som sa to co najskor spravit) zapisoval som len ticky (+/-) bez zaznamu patternov. Tiez mi WCCI vygenerovalo dost SL za posledne dva tyzdne a co viac premeskal som (odskocil som si pre veceru :) a pod.) 2 profity sumar cca 140 tickov ktore by mi upravily equity na tu spravnu stranu. Teda ER2 trh je momentalne dost volitalny a hlta male (10T) SL ale zato takmer kazdy den urobi trndovy pohyb minimalne cca 100 tickov :) Mam rucny backtest od augusta 2006 po februar 2007 a max DD je tam tiez cca 15% (z $5000). Testovane patterny:ZLR, FAM, GB100, TT, GHST Zacinal som s WCCI s tym ze si ho prisposobim na svoju mieru. Skusal som na 3 min TF + zlr ktore som skusal vseliako filtrovat aby dosiahlo co najlepsie, vysledky. Casom som dospel k zaveru ze na 5min dosahujem lepsie vysledky a ze sa to s filtrovanim neoplati prehanat. Vsetko je fakt o MM a psychike. Jedine co pouzivam navyse je price bars na ktorych lepsie rozoznavam sideway/chop. Este taka rada, ako radi aj sam Woodie, oplati sa ucit jednotlive patterny postupne, clovek tak ziska cit pre kazdy pattern zvlast. Trejdu zdar! Doggy

Alec, este tu mam pravdepodobne nejaky bug pod Excelom 2007 (vid priloha) pri zobrazovani obsahu listu Equity. Po odkliknuti dialogu vsetko ide dalej a nevyzera ze by bola equity zle zobrazena alebo neprekreslena nanovo. Doma pouzivam excel 2003, tam je to OK.

Ahoj Alec, mam otazocku, v okne "Vysledky denik:" co znamena ak pre polozku "Kontrola na spranost vypoctu" mavam "CHYBA" ? Ake chyby pri vypocte kontroluje? Dakujem, Doggy

David viem o tom ale v Chat Room Live Trades zaznamoch ktore su pre kazdy den zvlast (printscreen obchodneho dna aj s popisom) je vzdy len jeden kontrakt. (tusim ze davnejsie v minulosti to bolo s dvoma konraktmi) Kazdopadne, mojim cielom bolo zobrazit aktualnu equity krivku za posledne mesiace len s jednym kontraktom. Doggy

Ups sorry, zabudol som (chcel som) napisat.... su to ticky, PS nie je pouzity, je to len jeden kontrakt. SL 10 ticks, exit 100x Doggy

Ahoj zo zvedavosti som si vytvoril equity krivku ER2 za posledne 4 mesiace (kedze som ju tam nenasiel) na zaklade zaznamov vo woodieho fore, teda ak by niekoho tiez zaujimala...

No, ER naozaj robi v sucasnej dobe velke pohyby a treba byt nie len opatrny pri vstupoch ale aj mat pevne nervy. Vcera som mal otvorenu poziciu +74 tickov/1 bar ale moj signal na vystup nebol este ani v plienkach. Nakoniec ma vyhodil na BE+1 a taky cas cloveku pripada ze jeho trading plan je na nic :). Obchodujem tiez system zalozeny na wcci, akurat ale 5min TF (3min mi daval o dost horsie vysledky na backteste). Je naozaj narocne dodrziavat plan v takychto chvilach :) Trejdu zdar! Doggy

Malcikk :) asi len preinstalovat na ENG, je to znamy problem popisany aj tu vo wiki. Ja mam doma tiez lokalizovny WinXP a rovnaky problem, avsak pouzivam customizovanu WCCI analyzu ktora je instalovana spolu so sierrov a som spokojny. V praci mam ENG WinXP teda funguje mi ta nova analyza, ale pravdupovediac, viac mi vyhovuje ta moja custom. AnirNstuff7 je dobra ak sa chces divat vyslovene len na CCI graf a "oslobodit sa" od price grafu. -Doggy

Malcikk, podla tych obrazkov usudzujem ze mas WinXP CZ. Myslim ten Error log hlasiaci Error loading custom study... -Doggy

Ahoj Malcikk, ten obrazok z dokumentu je zo starsej verzie sierry. Teda ked mas vsetko nakopirovane mala by sa ti objavit v ponuke analyz aj amirNstuf7. Otvor nejaky mnd subor a zvol tuto analyzu. Potom cez F6 v pravom okne uvidis studiu CCI Panel aN -xxxx a pre tu das settings. Pozorne si prehliadni vsetky mozne volby v tomto okne a zistis ze je to len modifikovana verzia okna ktore je na obr. v dokumente. Tam teda nastavis hodnoty podla obr. v dokumente. Taktiez je mozne ze budes musiet nastavit "ticks per full point" aj pre studiu CZI a SW (Pre ER 10) Trejdu zdar! Doggy

Alec, teda uz to mam rozbehane aj s 1min datami k plnej spokojnsti. Skusil som ich nanovo vygenerovat a vlozit do J.A. testera a tentokrat to uz slape. Zrejme prvykrat doslo k nejakej chybe pri kopirovani dat, bolo to akoby interne excelovske cislo reprezentujuce jednotlive casy s datummi nebolo to spravne. Dik za ochotu pomoct. Doggy

Alec, data v liste data1m su taktiez CET. Ak tam vlozim data s 1minTF tak sa prejavuju problemy ako som popisal, teraz som tam vyskusal dat data vygenerovane sierrov s 5minTF a vsetko slape ako ma. Neviem, mozno som urobil pri vkladani 1min dat chybu, ale neviem o tom. Postup som pouzil v oboch pripadoch (1min aj 5min) rovnaky. Este sa s tym skusim trosku pohrat a dam vediet. Inac je to naozaj skvely nastroj!!! Klobuk dole -Doggy

Ahoj Alec! Mam otazocku ohladom zadavania casu/datumu. Mal by som pouzivat pre zadavanie casu vstupov/vystupov cas na burze (USA) alebo mozem aj nas CET? Akosi som si zvykol robit backtesting podla nasho casu a ked som zacal skusat J.A. tester nastali trosku problemy s prenosom casu zadaneho v liste "Denik" do listu "ObchDenik". Priklad: v liste "Denik" zadam hodnotu 16:55. V ramci toho listu sa vsade zobrazi spravne, ale pri overeni v liste "ObchDenik" tam uz figuruje hodnota 19:51 a k nej samozrejme nespravne hodnoty vstupov, vystupov atd. Rovnako je to aj v liste "DataDenik". Data mam vyexportovane zo Sierry v TF 1min taktiez s pouzitim CET. Dakujem, Doggy