Doggy

Pisanie zaznamov hoci len helsovitych pocas obchodovania je urcite velkym "+". Je ale dolezite si presne urcit co si ma clovek (vzdy) zapisat v danom okamihu . Najlepsie napr. splnene kriteria pre vstup - ich variacie, odchylky. Takto sa minimalizuje sanca vynechania/ignorovania niektoreho z nich. Rad si aj zapisujem priebezne postrehy pocas obchodu. Dynamiku spravania sa trhu pocas vykreslovania usecky (sviecky). Casto sa takto da vycitit nalada trhu. Napr. velmi pomale a "krvopotne" stupanie za ktorym nasleduje prudky pokles a proces sa opat opakuje. Takato situacia je zvacsa spojena s vykreslovanim trojuholnikovej formacie vo vnutri samotnej sviecky. PS: screenshot pomocou OneNote ma aj sikovnu klavesovu skratku "Win" + S ;)

Ano od ostatnych obchodnikov. A v pripade ze by naozaj chceli vsetci len predat tak by potom nemal kto kupit ;) teda nikto by nepredal az kym by sa nerozhodol niekto kupit a naopak.

Zdravim vsetkych. Rad sa podelim o jednoduchy nastroj ktory prehladne zobrazi vhodne SL/PT na zaklade MAE MFE analyzy a to podla mna v celkom prehladnej forme. Da sa z nej nasledne lahko vymedzit rozsah SL a PT s ktorym je racionalne dalej pracovat. Myslim ze obrazok bude mat najvacsiu vypovednu hodnotu... [url=http://ulozto.sk/4941413/mae-mfe-visualanalyse.xlsx]http://ulozto.sk/4941413/mae-mfe-visualanalyse.xlsx[/url]

Dnes sa mi prvykrat stala zaujimava situacia. V trhu TF sa mi nechcel exekuovat STP (SL) prikaz cca 5 minut. A to za uplne normalnych okolnosti. Normalne volume, trh si "tickal" v klude okolo mojho STP prikazu v rozsahu asi 1.5 bodu ($150) hore dole a moj prikaz ostaval stale tam. Najprv som podozrieval frontend BracketTrader, teda som ho ihned zatvoril a prepol sa priamo do TWS. To nastal dalsi sok ked ani tu sa nechcel obchod zatvorit ziadnym prikazom (Close, Close all, ....). Proste som sa mohol len pozerat a dufat... Po piatich minutach trapenia zrazu TWS konecne exekuovalo prikaz. Zjavne uz nie moj povodny STP na plnom SL, ktory som medzitym zrusil a skusal rozne sposoby uzavretia vratane MKT prikazu, ale zrejme prave na MKT prikaze za cenu aktualnu prave v tom case (po 5 min). Skoncilo to naastastie dobre a to hned dvojnasbne. Inkasoval som stratu iba $43.6 miesto $133.6. Bolo to len na demo ucte. Neviem si predstavit aky pot by ma zalial v takejto situacii na Live ucte s nalozenymi kontraktami... Myslim, ze je to dobre upozornenie na to mat po ruke aj t.c. na brokera (ako to aj Tomas alebo Petr v niektorom z clankov spomina)

Myslim, ze toto je snad ukazkovy pripad, ktory by Nassim Nicholas Taleb oznacil ako "Black Swan". Alebo inak povedane, je to demonstracia nepredvidatelnosti trhu v extremnej forme. Prave ma napadlo, ze by mohlo byt celkom uzitocne vytlacit si obrazok tohoto obchodneho dna vedla monitoru na nastenku a pridat text napr. " ... naozaj si myslis, ze trh sa da predvidat?" :P

Pred chvilou som sa vratil domou a nestacim sa divit... fuu, tak tomu sa povie riadny zub. Bude zaujimave sledovat co sa bude diat nasledujuce dni. Ale inak celkovo pozorujem (na TF) uz niekolko dni pozvolny narast Volume a DayRange (H-L). Heh, o 16:40 som vstupil do kratkej pozicie ktoru som nasledne uzatvoril s minimalnym PT kvoli zlemu pocitu z trhu... no comment :)

Wall Street 2 uzrie svelo sveta vdaka spolocnosti FOX az v septembri (zari). Pravdepodobne kvoli nejakemu filmovemu festivalu ... a tak som sa tesil :(((

FT traderem som sa stal v lete minuleho roku po tom, co som prisiel o zamestnanie vdaka dopadu krizy. V tej dobe som uz mal za sebou nemale mnozstvo backtestov a aj skusenost z live obchodovania - klasicke skolne. Vzhladom na to, ze som si rok a pol pred tym zacal viest svoje vydaje, vedel som tak velmi rychlo, ze moje financne rezervy vystacia na priblizne dalsich 12 mesiacov. K tomu sa este pripocitalo dvoj mesacne odstupne a sest-mesacna podpora od statu a bolo rozhodnute. Bola to jedinecna prilezitost venovat maximum tradingu. Ako vsak clanok velmi dobre poznamenal, pre cloveka zvyknuteho na instrukcie od sefa, prisiel problem s disciplinou. Miestami som mal pocit, ze sa tradingu (backtestom) venujem menej ako za cias, ked som este chodil do prace. A prejavilo sa to aj na mojom druhom pokuse o Live koncom minuleho roku, kde moja equity 3 mesiace oscilovala pod 0 a nakoniec 4. mesiac nahle dosiahla DD po ktrorom som usudil, ze je cas na pauzu. Dnes mam rozpracovany backtest z mnozstvom doplnujucich poznamok a hlavne variant vystupov. Teda backtest je uz vlastne hotovy (1104 obcohdov), treba ho vsak analyzovat a napisat zaklady obchodneho planu. Teda hor sa do prace...

Petre, pouzivate amazon s3 aj pre OneNote? Je mozne s3 pouzit ako miesto ulozenia celeho poznamkoveho bloku vratane jeho struktury a ten potom pouzivat z roznych PC?

Puzivam vystup na PT. Jeho hodntou mam vsak doplnenu o tzv "range".Zakladny PT je napr +2.7 bodu a range je 2.4 - 2.9. Range hodnoty su take, pri ktorych ma dany patern v backteste este relativne podobne vysledky. PT z pravidla nechavam zakladny a podla situacie v trhu pripadne korigujem. Napr: trh stagnuje par tickov pod mojim zakladnym PT (long), kde je mozne pozorovat mini S/R uroven, ktora robi momentalne trhu problem. Prerazenie takejto urovne je vo velkej vacsine pripadov spojene s pohybom niekolko tickov. Ak toto prerazenie ma potencial prejst cez moj zakladny PT, posuniem ho podla vyobrazenej situacie napr o +0.2pt. So zvacsovanim PT mam zatial asi 99% uspesnost. T.j zvacsany PT je z pravidla dosiahnuty. Zmensovanie PT mi vsak este velmi nejde. Samozrejme, ze po psychyckej stranke :). Jednoducho velmi sa mi nechce posuvat PT smerom k mensim hodnotam :). Prakticky to vsak moze urobit velky rozdiel v uspesnosti paternu. Tam kde je v backteste SL po tom co sa trh otocil 2-3 ticky pred PT moze byt realne PT. Cielom nie je vsak vychytat 100% vsetky tieto pripady. Ak si nie som isty jednoducho nechavam zakladny PT.

Takze uz youtube odstranilo P. Tudor seriu...

Z vlastnej skusenosti mozem povedat, ze co si nezbacktestujem tomu neverim na 100%. Teda bez overenia teorie davania SL 5 tickov pod/nad vstup na rozsiahlejsej vzorke dat z volatilnejsieho obdobia, ako bol napr oktober 2008, by bola moja mysel urcite nahlodavana pri pouzivani tejto strategie v realnom obchodovani. Jednoznacne to chce mat to podlozene backtestom. Nie pre nas, citatelov clankov :), ale pre samotneho obchodnika. Skvely serial! Drzim palce a nech sa dari!

U mna mal prechod z 3 min TF na RB 1.5 prave naopak, pozitivny vplyv na koncentraciu. To ze na casovom grafe viem presne kolko casu mam do close usecky pripadne do vytvorenia hladaneho patternu (zvlast ked trh je v chope, resp. nema potencial vytvorit hladany patern, ma viedlo k castemu odskakovaniu od monitora, prip. k browsovaniu webu. Po prechode na RB si to jednoducho nedovolim, kedze close usecky nie je dopredu znamy. S RB sa vsak v podstate este stale zoznamujem. Takze uvidime :)

Toto leto sa ma zacat nakrucat [bold]Wall Street 2[/bold] (Michael Douglas) Nepatrim sice k filmovym maniakom, ale na toto sa celkom tesim. Ma to byt vraj na temu aktualnej krizy. Gordon Gecko sa vracia z vazenia... :)

ano, da sa $150,-

IB ma opat ID margin na 50%!!!

FYI: Napis Next Month tam bol uz v decembri ;)

Pekne zhrnutie. Osobne pouzivam vystup na PT. Avsak dopredu mam stanovenu len jeho minimalnu hodnotu s ktorou vstupujem do obchodu spolu so SL. Teda mam dane minimalne RRR (1:2). PT vsak nie vzdy nechavam na pociatocnej urovni. Vela sa da odhadnut sledovanim dynamiky trhu v danom case (pri backteste vsak nie). Ak sa napriklad cena zastavi par tickov pred mojim pociatocnym PT a na nej stagnuje, na zaklade aktualneho chovania trhu (subjektivne hodnotenie celkoveho obrazu price grafu, ATR, S/R urovne a ine) sa da predpokladat ze ak trh prerazi tuto mensiu S/R uroven dojde aj k prekroceniu mojho PT s rezervou. Teda moj povodny PT mozem posunut o par tickov dalej. PT posuvam o hodnoty v rozmedzi 10 - 50% defaultneho PT (opat podla situacie). Takymto vystupovanim sa da pekne zdvihnut RRR oproti backtestovemu RRR. Samozrejme za predpokladu ze si to "nekompenzujeme" chybami v inych bodoch obchodneho planu ;)

Velmi zujimavy clanok na temu aktualnej krizy v US. www.ft.com/cms/s/0/d44a3c0a-8ef0-11dd-946c-0000779fd18c.html

Situacia na trhoch je aktualne naozaj volatilna. Avsak, na moje prekvapenie, testovana strategia zalozaena len na divergenciach mi minuly tyzden nadelila slusny zisk. Samozrejme len na sim ucte :) V tomto obdobi obchodovat live je naozaj viac riskantne a narocne ako doposial. Strategia kt. som pouzil bola velmi jednoducha.TF 3min, SL max $200. Umiestnenie SL 2 ticky za posledny extrem swingu. PT na zaklade RRR 2:1. Obchod zrealizovany len za podmienky ze ma potencial zisku minimalne cca 1.5xSL. Uvidime ako sa to vyvinie tento tyzden. Vyzera ze $700 billion bailout plan je schvaleny :)

Podla informacii na fore opentick, mali zacat fungovat (len odhadom) niekedy v polovici jula. Myslim ze uz coskoro mozme ocakavat sprevadzkovanie pripajam citaciu... [ital]"Posted: Mon Jun 16, 2008 4:52 pm Post subject: -------------------------------------------------------------------------------- I'm reluctant to give any specific timeline at this point because it's difficult to say exactly when we'll be ready to take on new subscriptions. We're shooting for July and working towards that goal. We are sorting out a few technical issues yet, and a number of compliance issues with the exchanges. It's taken a little more time than we had originally anticipated. Sorry about that. When our new infrastructure is ready, we'll accept new subscriptions again. No, we're not going out of business. We are preparing to offer a new level of business to opentick subscribers. For those that have been waiting - thanks. For those who are on a tight timeline and have needed to look towards other solutions - we understand, and will be here if you come back. It's possible that we'll accept delayed subscriptions this week so at least you can test our API - I don't want to make any promises though " [/ital]

2 obchody absolutne nic neznamenaju... aj ked je ich vysledok atraktivny, nie je na mieste pocitat na ich zaklade akekolvek statisticke udaje (RRR). Z pohladu psychologie tak davas prilis velky vyznam tymto dvom obchodom. Mal by si na nich pozerat rovnako ako keby boli obidva stratove (bez emocii). Teda jedine co na nich mozes sumarizovat je ci a ako si dodrzal svoj OS. O stasti zaciatocnika sa bude dat hovorit po minimalne 20 obchodoch... "Trejdu" zdar! Doggy

Rad by som sa podelil o prijemnu skusenost s amazon.com. Pri vyplnani objednavky - 1 kniha, boli na vyber tri moznosti dorucenia. Lisili sa cenou a samozrejme dobou dorucenia: 1. cca $8 a uvadzana doba dorucenia je minimalne 1 mesiac az mesiac a pol (momentalne). 2. cca $12 a uvedena doba dorucenia cca o 30 dni 3. cca $30 kurierom do 2-3 pracovnych dni Kedze sa mi nechcelo cackat viac ako jeden mesiac zvolil som 2. alternativu. Myslim ze rozdiel $4 nie je nic hrozne. Na moje prekavapenie som knizku vybaloval uz 4. pracovny den po odoslani objednavky! Taketo mile prekvapenie som naozaj necakal. Myslim ze v tomto pripade sa jednoznacne oplati zvolit trosinku drahsiu alternativu. Tot moje odporucanie, snad nebudem jediny s takou prijemnou skusenostou. PS: Objednaval som "Trading in the Zone" a mozem len odporucat ;) S pozdravom, Doggy

Skusal niekto stiahnut EZM8? V subore ktory mam z live streamu od IB mi chybaju nejake dni. Zhodou okolnosti sa mi jednalo presne o data z junoveho kontraktu ER. Avsak na moje sklamanie sluzba SC mi prave pre tento kontrakt stiahne data len za obdobie "2008-04-22 to 2008-06-20" teda chyba tam este aspon 1 mesiac resp. 4 aby to bolo 6 slubovanych. Ma niekto podobnu skusenost? Pre septembrovy kontrakt mi stiahne celych 6 mesiacov historie, co je uz OK. Diky, Doggy

Stretol som sa s tym uz... vyzera to ze nastavenia v autoteste su ovplyvnene aj nastavenim v denniku. Konkretne nastavenie BE. Skus ju nastavit na oboch miestach rovnaku. Taktiez ak chces testovat na PT alebo len na PT tiez to treba mat korektne zaskrtnute v nastaveniach deniku Potom by to uz malo byt OK. Doggy