Doggy

Pisanie zaznamov hoci len helsovitych pocas obchodovania je urcite velkym "+". Je ale dolezite si presne urcit co si ma clovek (vzdy) zapisat v danom okamihu . Najlepsie napr. splnene kriteria pre vstup - ich variacie, odchylky. Takto sa minimalizuje sanca vynechania/ignorovania niektoreho z nich. Rad si aj zapisujem priebezne postrehy pocas obchodu. Dynamiku spravania sa trhu pocas vykreslovania usecky (sviecky). Casto sa takto da vycitit nalada trhu. Napr. velmi pomale a "krvopotne" stupanie za ktorym nasleduje prudky pokles a proces sa opat opakuje. Takato situacia je zvacsa spojena s vykreslovanim trojuholnikovej formacie vo vnutri samotnej sviecky. PS: screenshot pomocou OneNote ma aj sikovnu klavesovu skratku "Win" + S ;)

Ano od ostatnych obchodnikov. A v pripade ze by naozaj chceli vsetci len predat tak by potom nemal kto kupit ;) teda nikto by nepredal az kym by sa nerozhodol niekto kupit a naopak.

Zdravim vsetkych. Rad sa podelim o jednoduchy nastroj ktory prehladne zobrazi vhodne SL/PT na zaklade MAE MFE analyzy a to podla mna v celkom prehladnej forme. Da sa z nej nasledne lahko vymedzit rozsah SL a PT s ktorym je racionalne dalej pracovat. Myslim ze obrazok bude mat najvacsiu vypovednu hodnotu... [url=http://ulozto.sk/4941413/mae-mfe-visualanalyse.xlsx]http://ulozto.sk/4941413/mae-mfe-visualanalyse.xlsx[/url]

Dnes sa mi prvykrat stala zaujimava situacia. V trhu TF sa mi nechcel exekuovat STP (SL) prikaz cca 5 minut. A to za uplne normalnych okolnosti. Normalne volume, trh si "tickal" v klude okolo mojho STP prikazu v rozsahu asi 1.5 bodu ($150) hore dole a moj prikaz ostaval stale tam. Najprv som podozrieval frontend BracketTrader, teda som ho ihned zatvoril a prepol sa priamo do TWS. To nastal dalsi sok ked ani tu sa nechcel obchod zatvorit ziadnym prikazom (Close, Close all, ....). Proste som sa mohol len pozerat a dufat... Po piatich minutach trapenia zrazu TWS konecne exekuovalo prikaz. Zjavne uz nie moj povodny STP na plnom SL, ktory som medzitym zrusil a skusal rozne sposoby uzavretia vratane MKT prikazu, ale zrejme prave na MKT prikaze za cenu aktualnu prave v tom case (po 5 min). Skoncilo to naastastie dobre a to hned dvojnasbne. Inkasoval som stratu iba $43.6 miesto $133.6. Bolo to len na demo ucte. Neviem si predstavit aky pot by ma zalial v takejto situacii na Live ucte s nalozenymi kontraktami... Myslim, ze je to dobre upozornenie na to mat po ruke aj t.c. na brokera (ako to aj Tomas alebo Petr v niektorom z clankov spomina)

Myslim, ze toto je snad ukazkovy pripad, ktory by Nassim Nicholas Taleb oznacil ako "Black Swan". Alebo inak povedane, je to demonstracia nepredvidatelnosti trhu v extremnej forme. Prave ma napadlo, ze by mohlo byt celkom uzitocne vytlacit si obrazok tohoto obchodneho dna vedla monitoru na nastenku a pridat text napr. " ... naozaj si myslis, ze trh sa da predvidat?" :P

Pred chvilou som sa vratil domou a nestacim sa divit... fuu, tak tomu sa povie riadny zub. Bude zaujimave sledovat co sa bude diat nasledujuce dni. Ale inak celkovo pozorujem (na TF) uz niekolko dni pozvolny narast Volume a DayRange (H-L). Heh, o 16:40 som vstupil do kratkej pozicie ktoru som nasledne uzatvoril s minimalnym PT kvoli zlemu pocitu z trhu... no comment :)

Wall Street 2 uzrie svelo sveta vdaka spolocnosti FOX az v septembri (zari). Pravdepodobne kvoli nejakemu filmovemu festivalu ... a tak som sa tesil :(((

FT traderem som sa stal v lete minuleho roku po tom, co som prisiel o zamestnanie vdaka dopadu krizy. V tej dobe som uz mal za sebou nemale mnozstvo backtestov a aj skusenost z live obchodovania - klasicke skolne. Vzhladom na to, ze som si rok a pol pred tym zacal viest svoje vydaje, vedel som tak velmi rychlo, ze moje financne rezervy vystacia na priblizne dalsich 12 mesiacov. K tomu sa este pripocitalo dvoj mesacne odstupne a sest-mesacna podpora od statu a bolo rozhodnute. Bola to jedinecna prilezitost venovat maximum tradingu. Ako vsak clanok velmi dobre poznamenal, pre cloveka zvyknuteho na instrukcie od sefa, prisiel problem s disciplinou. Miestami som mal pocit, ze sa tradingu (backtestom) venujem menej ako za cias, ked som este chodil do prace. A prejavilo sa to aj na mojom druhom pokuse o Live koncom minuleho roku, kde moja equity 3 mesiace oscilovala pod 0 a nakoniec 4. mesiac nahle dosiahla DD po ktrorom som usudil, ze je cas na pauzu. Dnes mam rozpracovany backtest z mnozstvom doplnujucich poznamok a hlavne variant vystupov. Teda backtest je uz vlastne hotovy (1104 obcohdov), treba ho vsak analyzovat a napisat zaklady obchodneho planu. Teda hor sa do prace...

Petre, pouzivate amazon s3 aj pre OneNote? Je mozne s3 pouzit ako miesto ulozenia celeho poznamkoveho bloku vratane jeho struktury a ten potom pouzivat z roznych PC?

Puzivam vystup na PT. Jeho hodntou mam vsak doplnenu o tzv "range".Zakladny PT je napr +2.7 bodu a range je 2.4 - 2.9. Range hodnoty su take, pri ktorych ma dany patern v backteste este relativne podobne vysledky. PT z pravidla nechavam zakladny a podla situacie v trhu pripadne korigujem. Napr: trh stagnuje par tickov pod mojim zakladnym PT (long), kde je mozne pozorovat mini S/R uroven, ktora robi momentalne trhu problem. Prerazenie takejto urovne je vo velkej vacsine pripadov spojene s pohybom niekolko tickov. Ak toto prerazenie ma potencial prejst cez moj zakladny PT, posuniem ho podla vyobrazenej situacie napr o +0.2pt. So zvacsovanim PT mam zatial asi 99% uspesnost. T.j zvacsany PT je z pravidla dosiahnuty. Zmensovanie PT mi vsak este velmi nejde. Samozrejme, ze po psychyckej stranke :). Jednoducho velmi sa mi nechce posuvat PT smerom k mensim hodnotam :). Prakticky to vsak moze urobit velky rozdiel v uspesnosti paternu. Tam kde je v backteste SL po tom co sa trh otocil 2-3 ticky pred PT moze byt realne PT. Cielom nie je vsak vychytat 100% vsetky tieto pripady. Ak si nie som isty jednoducho nechavam zakladny PT.

Takze uz youtube odstranilo P. Tudor seriu...

Z vlastnej skusenosti mozem povedat, ze co si nezbacktestujem tomu neverim na 100%. Teda bez overenia teorie davania SL 5 tickov pod/nad vstup na rozsiahlejsej vzorke dat z volatilnejsieho obdobia, ako bol napr oktober 2008, by bola moja mysel urcite nahlodavana pri pouzivani tejto strategie v realnom obchodovani. Jednoznacne to chce mat to podlozene backtestom. Nie pre nas, citatelov clankov :), ale pre samotneho obchodnika. Skvely serial! Drzim palce a nech sa dari!

U mna mal prechod z 3 min TF na RB 1.5 prave naopak, pozitivny vplyv na koncentraciu. To ze na casovom grafe viem presne kolko casu mam do close usecky pripadne do vytvorenia hladaneho patternu (zvlast ked trh je v chope, resp. nema potencial vytvorit hladany patern, ma viedlo k castemu odskakovaniu od monitora, prip. k browsovaniu webu. Po prechode na RB si to jednoducho nedovolim, kedze close usecky nie je dopredu znamy. S RB sa vsak v podstate este stale zoznamujem. Takze uvidime :)

Toto leto sa ma zacat nakrucat [bold]Wall Street 2[/bold] (Michael Douglas) Nepatrim sice k filmovym maniakom, ale na toto sa celkom tesim. Ma to byt vraj na temu aktualnej krizy. Gordon Gecko sa vracia z vazenia... :)

ano, da sa $150,-