mkh

regis Napsal: ------------------------------------------------------- > herman > ne pochopitelne ne, mozna to ale zle chapu. Kdyz > IC "vyleze" z kanalu, tak je prece jeden z mych > vypisu ITM, ten jistim jednou z nakoupenych > pojistek. Pokud je tahle konstelace v den > expirace, respektive sobotu po tretim patku v > mesici, predpokladam, ze ten muj vypis nekomu OCC > priradi. U SPY muzes byt prirazen kdykoliv, ne jenom pri expiraci. > Dale predpokladam, ze ten vypis broker > automaticky pokryje tou mou pojistkou Nepokryje. Pristanou ti na uctu akcie plus zaplatis 15$ a ty se musis rozhodnout, jak se jich zbavis. Zda akcie prodas ci uplatnis svoji pojistku (exercise za dalsich 15$). mkh

to Ynseminátor": To je těžké když se tu nesmí dát link. V detailech kontraktu to je napsáno, např. na strankach IBčka si najdi "Contract info" třeba pro ER2. Je tam uvedeno: "multiplier = 100", takže bod má 100$ "Increment = 0.1", takže nejmenší pohyb (jeden tick) je desetina, což je 10$

To zpožděné oznámení (pitový trh) o plnění je běžné, musí se pořád klikat na refresh, informace na mail přijde i s hodinovým zpožděním. Nedovedu si představit takto obchodovat intadenně. Stránky se refreshují pomalu (někdy to trvá i 20 sekund), než se zadá cena a odešle, tak trh může být jinde. Zkuste třeba demo od IB, ať máte přehled, jak cena může lítat. A pak pochopíte můj názor - "intadenně = sebevražda". Co se týče spreadu, je třeba vstupovat za limit, jinak není problém dostat slip i 150-200$. Při mém prvním spreadu jsem se díval, jak se cena vyvíji během dne a už to nedělám. Od předchozího dne se posunula jen o +50$. Takže si řeknete, že v případě market by jsem nejhůře nakoupili se slipem 50$ na uzavírací ceně. Avšak cena běhěm dne lítala -300 / +350. To proto, že ceny v každé noze se nepohybují stejně (obvzlášte v případě interkomodity spreadu). Long stoji, short stoupá, pak se zastaví (-300), long stoupne stejně jako short (0), pak long stoupá a short stojí (+350), short ji dožene a je opět (0). Mám i zkušenost, že i když byla hodnota spreadu od počatku obchodování celé 3 hodiny pod limitem, nic se nedělo. Když jsem zadal příkaz na stornování, tak po 5 minutách jsem dostal potvrzení o otevření spreadu. Takže zřejmě až zjistili, že mohou přijít o komise, tak se uráčili pozici otevřít. Jednou mi potvrdili prodejní cenu short pozice ve spredu v kukuřici na 290$ i když aktuální byla jen 242. Rázem jsem měl na účtě o nějakých 2800$ více. Cenu opravili až na druhý den. Zajímalo by mě, co by se stalo, kdybych spread okamžitě prodal a chtěl vybrat peníze. Toť mé reálné zkušenosti po 4 měsících. Martin

Obavam se ze tento program neni vhodny na vyvoj skalpovaciho systemu na 1 min TF. PET to vystihnul. Jde o otestovani podminek, kudy vede cesta a kudy ne. Zbytek je na rucni praci. Ale proc taka presnost? Backtest je stejne jen teorie. Vstupuje na Close (nebo Open, atd. podle nastaveni) a v realu stejne takovou cenu nedostanes. Marketem ji netrefis a limit, do ktereho ji muzes zadat az ji budes znat, ti utece. Pokud mas system tak na hrane, ze to dela takove rozdily ve vysledku, tak neni robusni. Ja jsem testoval, co se stane, kdyz vstoupim o bar pozdeji. Celkovy profit klesnul ale system byl porad ziskovy. Pak nema smysl se zabyvat 2 sec. daty. Trailling SL mne nepresvedcil, ze funguje spravne, takze ho nepouzivam. Martin

PET Napsal: ------------------------------------------------------- > To mkh. > Díky za odpověď i když mě moc nepotěšila. > Vymyslet nějakej funkčí vzorec nebo se vyznat ve > stáhnutým, je pro mě , jako PC analfabeta, hodně > těžký. > Aspoň vím - kude ne. > PETr Tak to to ti nezavidim, ja programuji uz 15 let, znam nekolik programovacich jazyku ale AFL je z nich nejhorsi. Jazyk by jeste sel, podoba se to Basicu ale to prostredi je desne. Kdyz nemuzes kod debuggnout a odkrokovat, zvlast kdyz je slozitejsi, a podivat se kam to leze a s jakymi daty to zrovna pracuje, tak prace je spise metoda pokus-omyl. Jambojan: Ja bych ti doporucil anglickou. Ja jsem o ceske ani neuvazoval. Obcas se u programu stane, ze pri prekladu tam nasekaj chyby a pak neco nefunguje. Pak akorat svadej vinu jeden na druheho, ale poskozen zustane zakaznik. Tech par slovicek se naucis a za cas budes klikat automaticky a ani ti to neprijde. A hlavne si to kupujes na zobrazeni grafu a ta cara je stejna ve vsech jazycich :-) Martin

K posunu na B/E jsem nasel toto: //=====B.E. STP STRTS =============================================== BuyPrice= ValueWhen( Buy, BuyPrice, 1 ); SellPrice = BuyPrice; //USE ValueWhen OR ATR KEEPS CHANGING FOR EACH SUCCESSIV BAR Stp_SetThreshold = ValueWhen( Buy, BuyPrice + (1 * ATR(14)), 1 ); Stp_MvToBrkEvn = ValueWhen ( High > Stp_SetThreshold, 1, 1 ); Sell = Sell OR Stp_MvToBrkEvn = 1 AND Low //=====B.E. STP ENDS =============================================== ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePoint, 1 * ATR(14), ExitAtStop = 1, True); //Gain Buy = ExRem(Buy,Sell); Sell = ExRem(Sell,Buy); ale myslim, ze to nebude fungovat dobre. Do "SellPrice" ulozi nakupni cenu. V "Stp_SetThreshold" je cena, pri ktere ma nastat posun (misto ATR tam muze byt BuyPrice + (10*Ticksize) ). Pokud High je vetsi nez hranice pro posun, nastavi 1 do "Stp_MvToBrkEvn". Prodej nastane "prikaz Sell", kdyz "Stp_MvToBrkEvn" = 1 (byl posun) a Low je mensi nez nakup. Myslenka dobra, ale ma to vadu: Po nakupu mohla jit cena 2 ticky dolu, pak se otocila nahoru, dorazila na posun a pak klidne sla dal nahoru. Takze by jsme meli zustat v pozici s posune na B/E (SellPrice = BuyPrice). Ale backtester tuto pozici uzavre, nebot je splnena podminka posunu a zaroven Low Martin

V TWS lze poznat prikazy, ktere patri k sobe podle sloupce "Trailing key"., kde maji stejnou hodnotu. Pokud se zrusi (cancel) jeden prikaz, zrusi se atomaticky vsechny. OCA prikazy maji stejnou hodnotu ve sloupci "OCA Group". Je li jeden vykonan, druhy je automaticky zrusen. Martin

pete Napsal: ------------------------------------------------------- > a jde ve webtraderu nekde poznat, ze pri otevrene > pozici je SL a PT propojene pres OCO ? Na to jsem bohužel nepřišel. Když je jeden příkaz vykonán, druhý se zruší. Taktéž když je jeden manuálně stornován, druhý se stornuje také. Takže TWS ví, že patří k sobě. Martin

Nepoužívám TSIM, ale pro informaci uvádím, jak to funguje s Braket Traderem. - Pro otevření pozice pošle do TWS 1 příkaz. Pokud dojde k přerušení spojení před exekucí, je to problém, neboť po exekuci máme otevřenou pozici bez SL či PT. Proč neposílá zároveň SL? Když chceme zrušit príkaz ješte před exekucí, tak je jednodušší rušit jeden než dva (SL) či tři (SL+PT), v případě MKT příkazu by nevěděl, jak spočítat offset pro SL a PT. - Po exekuci si BT z TWS zjistí cenu a s příslušným offsetem zadá dva OCO příkazy, jeden je SL, druhý PT. Pokud teď dojde k přerušení spojení, jsme již chránění, neboť příkazy jsou již v IB. Při exekuci jednoho je druhý automaticky zrušen (buď PT nebo SL). Pokud nepoužíváte PT, je zadán jen SL a pozice bude uzavřena jen tímto příkazem. - O posun na B/E se opet stará BT, takže při výpadku spojení k posunu nedojde. Jak funguje TSIM si vyzkoušejte na paper účtu. Zadejte LMT příkaz dále od poslední ceny a v TWS se podívejte na záložku "Pending (All)", zda tam je jen jeden příkaz na otevření pozice čí i SL a PT. Simulovat přerušení spojení můžete tak, že ukončíte TSIM, odhlásíte se z TWS a přes WebTrader se podíváte, zda tam příkazy zůstaly. Pokud si v TWS nastavíte automatické zadání SL a PT, funguje to jen na příkazy zadané z TWS, ne z jiných aplikací (TSIM, BT,...) Martin

harmonie: Ja mám na ostrém účtu jiné symboly než na paper (oba TWS), není to omezeno na jedno portfolio. Takže určitě půjde 100 + 100, ale 100 symbolů se mi nechce na zkoušku zadávat :) Martin

Opate: software a pluginy platiš jednorázově, ročně nebo měsíčně platíš jen data. V tvém případě první rok 493.5, další roky 199.5 za data. [ital]"takže např. roční, plně funkční provoz (stejný jako v trial verzi, bez dalších pluginů)"[/ital]: toto jsi pochopil špatně. Trial verze je plně funkční, tzn. [bold]včetně[/bold] všech pluginů, takže pokud je všechny nezakoupíš, nebude ti v programu fungovat vše jako v trial verzi! Martin

Ian, s daty od IB to vykresluje prubezne, s daty od eSignalu by to asi melo byt stejne. mkh

fi, ty puntiky ukazuji mozne vystupy. Cerveny z short, zeleny z long a plati vzdy prvni dalsi po vstupu do pozice. Je to v momente, kdy cena jde proti cene predchoziho baru. Je to popsano na strance knihovny AFL, kde je tato studie k dispozici. Nema to nic spolecneho s Woodyho vystupy. mkh