Tomeo

Ahoj Alda, nuz podla mna vsetko zalezi od systemu ktory prave backtestujes. Ved prave preto robis backtest, aby si taketo situacie odhalil a podla toho teoreticky poupravil tvoje pravidla. Vyhodnotit system iba za obdobie v ktorom system idealne funguje mi nedava zmysel. Kazdy system ma svoje silne avsak i slabsie obdobie. Skus zanalyzovat obdobie, v ktorom sa ti dari a i to v ktorom sa ti nedari. V com ti vysiel najvacsi rozdiel? Predpokladam, ze castejsie vyhodenie SL, co je urcite sposobene vyssou volatilitou v poslednom obdobi. Skus sa pozriet na indikator ATR v oboch obdobiach (v tom kde system funguje a i v tom kde nefunguje). Podla toho skus potom nastavovat vysku SL (ako nejaky nasobok ATR), resp neobchodovat ak je ATR priliz vysoke, pripadne skusit zmenit timeframe (znizit - pre "presnejsi/jemnejsi" vstup, resp. zvysit pre odfiltrovanie "nejasnych" vstupov). Pravidiel a moznosti je viacero, avsak urcite z backtestu data nevyhadzuj. ;) Tomas

Tomas, vyborny clanok! Uz sa budem asi opakovat, ale nevadi: VDAKA za Vas cas, ochotu a trpezlivost (s nami novacikmi)! Tomas

Honza: Vdaka za odpovad, C# je ok.

Jirka: Presne ako pises. Program vyhodnocuje vsetky podmienky na Close usecky a zavysi od parametrov kolko useciek dozadu si este ochotny prekryzenie akceptovat. Pri momentalnom nastaveni prave 1 usecku. To su uz ale "specificke" nastavenia kazdeho patternu (resp. pravidla v patterne) a kazde nastavenie ti bude davat iny vysledok. Ak si ochotny akceptovat prekryzenie i o usecku dozadu, tak si pridaj "OR" podmienku, skopiruj predosle pravidlo a posun referencne hodnoty o 1 usecku spat. Nemalo by to byt tazke doimplementovat. Podstatne je to vsak otestovat, lebo vsetko ma svoje "+" i "-" Tomas

Ahoj Petr, vdaka za opat super videotutorial ! Zaujimalo by ma v akom formate NinjaTrader generuje kod v pozadi pre strategie. Bolo by mozne urobit printscreen kodu a hodit ho sem? Vdaka, Tomas

Dikes za odpovad, knihy som uz predvcerom objednal a pocitam ze zajtra ich uz budem mat :) Kazde rozsirenie obzoru je dobre :-) (predchadzajuce knihy som cital) Tomas

Ahojte vsetci, mal uz niekto z Vas moznost citat "Sell and Sell Short" a taktiez "Entries & Exits" ? Ja uvazujem o ich kupe, nakolko od autora ako je Elder, nemozu byt zle :-). Navyse ide o jeho najnovsie knihy a tak predpokladam, ze z nasadenia urcite neubral. Tomas

vkracunik: Nuz ja by som pri rozdodovani zohladnil i nasledovne: 1. Vysku mojho uctu a nasledne percentualne vyjadrenie DD za testovane obdobie 2. Vyska Avg trade 3. Celkovy profit faktor Pri spravnom MM ti budu zarabat oba systemy. Tomas: Dik za clanok! Tomas

Ahojte, Roxo: Prosim ta co myslis pod "forvardtestujem prerazenia S/R" ? Tomas

hmm, tak to neni moc dobre :-(, nakolko TS je i moj broker. Tomas

Alec, este som osobne neskusa a ani sa neinformoval u svojho brokera (spytam sa ho vecer, az budem z prace doma) avsak podla popisu dat by to malo ist. V popise je tento zoznam: FESX Dow Jones Euro Stoxx 50 FDAX Dax FGBL Euro Bund FGBM Euro Bobl FGBS Euro Schatz A teda FESX je ihed prvy v zozname. Neviem ako to bolo pred 2ma mesiacmi, mozno to pridali v blizkej minulosti. Kazdopadne sa skusim spytat mojho brokera a dam vediet. Tomas

Alec Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak co mě zklamalo na TS je, že mi neumožňuje > obchodovat Euro Stoxx (FESX). Na Dax si zatím > netroufám a chtěl jsem něco co bych mohl > obchodovat v "našich" hodinách (mimochodem u TS má > DAX šílený margin). > > Nebo dělám něco špatně? > > Aleš > > Ahoj Alec, sice este som neskusal nahodit FESX, avsak v najblizsej dobe to skusim. Podla Tradestation stranky, kde si nastavujes real-time data to vyzera, ze by s tym nemal byt problem. Eurex data su v ponuke: Eurex Exchange This market data package provides trade data and inside bid and ask data for the entire Eurex Exchange including the following popular Eurex futures roots: Symbol Description FESX Dow Jones Euro Stoxx 50 FDAX Dax FGBL Euro Bund FGBM Euro Bobl FGBS Euro Schatz V ponuke su 2 balicky dat: • Eurex Data Package #1 - Eurex Exchange (including Eurex Futures and Eurex Futures Options) Live Data: $14.00* Delayed: Free* • Eurex Data Package #2 - Eurex Exchange (including Eurex Futures and Eurex Futures Options) - Eurex Market Depth Live Data: $21.00* Delayed: N/A Okrem toho sa uctuje $10 mesacne za "the European Region Fee" Aky je margin a vyhoda Eurex Market Depth som zatial nezistil. Tomas

babouk: Ahoj, ADE je skratkou pre All-Data -Everywhere a je to akysi nastoroj funkci (indikatrov, atd. .), ktory ti umozni sa odkazovat na data z ineho timeframu (vacsinou vyssieho) vramci hlavneho timeframeu. Je mozne i kombinovat rozne typy grafov. Na dane hodnoty sa vies samozrejme otkazovat i v ramci strategii. napr: Ak tvoj hlavny TF je 500tickovy graf u ER2, avsak z urcitych dovodov by si chcel poznat v dany moment i hodnoty z napr 2000vol z ER2 a 1 min hodnoty z grafu $TICK, tak sa to za pomocou ADE da uskutocnit. Funguje to na principe zapisovania dat na disk(zdroj) a ich nasledneho nacitavania v hlavnom TF (ciel). Na zdorojove grafy (v uvedenom priklade ER2 2000 vol a 1min $TICK) aplikujes ADE.Save indikator, ktory ti uklada tebou definovane hodnoty (definujes ich pomocou classu) na disk. Nasledne na tvoj hlavny TF aplikujes indikator ADE.Load, ktory ti dane hodnoty nacita a i zobrazi (pri spravnom nastaveni). Pri nastaveni treba davat pozor, najma pri praci s tzv.: ZetoType grafmi ADE sa da stiahnut z TS fora, kde je k baliku prilozeny i manual - ktory v podstate vysvetluje vsetko co je potrebne k uvodnemu rozbehaniu (ak nemas problem s anglictinou a aspon trochu sa vyznas v programovani, tak by si nemal mat problem to rozbehat ;) ). Tomas

Uz to opat ide: A teda u TS je to nasledovne: • Eurex Data Package #1 - Eurex Exchange (including Eurex Futures and Eurex Futures Options) Real Time Date $14.00*, Delayed Data: Free* • Eurex Data Package #2 - Eurex Exchange (including Eurex Futures and Eurex Futures Options) - Eurex Market Depth Real Time Data $21.00*, Delayed Data: N/A Tomas

Zdravim, neviete ako to je u TradeStation? Su tieto data kvalitne? Aky je margin. (nejako mi momentalne mrzne ich web, ked kliknem na add/update exchange data :-( ) Vdaka, Tomas

Ok, ale TradeStation Download manager (ci ako sa to presne vola) by nemal byt prazdny, nie? Ocakaval by som nejaky status "downloading". Takto mam pocit ze sa TS tvari ako keby data uz boli stiahnute. Tomas

Jo nieco podobne vraj existuje (teda podla toho co som narychlo cital v TS fore) - avsak sam som to nemal este cas preluskat - je to vsetko rozsiahle popisane a aby sa clovek docital k rieseniu tak to trva (ved to istotne poznas). Ja som si dal stiahnut data za posledny pol-rok, avsak stiahlo iba posledne 3 mesiace (a download manager ukazuje, ze vsetko je uz stiahnute) a tak teda neviem. Download som mal (i mam) nastaveny na "as soon as possible". Tak ci tak mi to pripada hodne "nestandartne", nakolko ak si za platformu platis niekde inde, tak historicke data su samozrejmostou (hoci i za jednorazovy poplatok => napr u Genesis Trade Station som kupil komplet historicke data za 50$). Trader aby sa venoval tradeovaniu, musi riesit taketo banalne veci. Inac tiez som rad, ze sa ti podarilo aspon trochu ozivit toto vlakno :-) Tomas

Ales, dik za predchadzajuce odpovade. Este by ma zaujimalo nasledovne => ako ziskat TICK data za viac ako 3 mesiace pre TS ? TS poskytuje tickove data iba 3 mesiace dozadu, co na backtest rozhodne nestaci. Ideal by bolo poslednych 18 - 24 mesiacov. Ako to mas vyriesene ty? Tomas

Ahoj Ales, dik za snahu pomoct (snad v buducnosti budem vediet odplatit ;-)) Add 1) Hmm, tu sa mi to nejako nezda, nakolko [IntrabarOrderGeneration = True] sluzi nato aby tvoje prikazy mohli byt generovane nie len na CLOSE usecky: Without intrabar order generation enabled, strategies can generate orders only at the close of a bar. When it is enabled, strategies are able to generate orders before a bar has closed (within the limits that you specify for intrabar order generation) Avsak "Look-Inside-Bar Back-Testing" ostava stale pri alternativnych grafoch vypnute (disabled) Co sa tyka Global Variable, tak tie vedia byt pouzite iba na real-time datach, nakolko GV nemaju timestamp (teda v backteste nefunguje) Zdroj: www.tradestation.com/wiki/display/EasyLanguage/Comparing+GVs%2C+ELC%2C+ADE+and+TZS Tomas

jj, presne ako pises - sme v tomto opat na zaciatku. Ale to nevadi, taketo riesenie chce svoj cas :-) Kazdopadne predpokladam, ze kazdy kto v TS pracuje s alternativnymi grafmi + AOS, tak podobnym problemom urcite celil. A preto otazky ostavaju nezmenene: 1) Intrabar backtesting pri alt. grafoch. Je jedinou moznostou fungovat na 1-tickovom (resp. 1 volume) grafe avsk obchodovat na zaklade vyssieho timeframu? (S touto moznostou nasledne suvisi otazka c.2) 2) Je ADE (all-data-everywhere) jedinou moznostou ako pracovat s roznymi alternativnymi grafmi sucastne? Tomas

Ahoj Ales, Nuz na zaklade 1b) => [IntrabarOrderGeneration = True] v 1a) nefunguje. A do vnutra baru je potrebne sa divat v pripade VYSTUPOV (velakrat by si mal byt uz z obchodu vonku - ci uz na SL alebo PT - resp.inej vystupnej metody avsak taketo vyhodnotenie ta v nom udrzi). Proste takyto back-test nie je celkom OK backtest Add 2) Nuz pustit system na live datach je u mna az 2-ha (ak, nie az 3-tia) faza. A to najma pri budovani viacerych systemov. Backtest je v tomto pripade velmi dolezity - a co funguje "dnes" nemusi "zajtra" (+plati samozrejme i opacne, co fungovalo "vcera" nemusi fungovat "dnes" ci zajtra). Ja zatial pomocou ADE z roznych grafov (2 x 1min, 610-tick) odosielam pre mna dolezite data (+ logicke vysledky indikatorov (true/false)) do mojho main grafu (122-tick, resp 2000 vol). Zatial to funguje, avsak hladam alternativu. Tomas

Ahoj Alec, dik za rychlu odpovad. Ad 1a) Nuz prave nato potrebujem 2). Avsak vytvarat strategiu pre 1-tickovy graf, na ktorom sa obchoduje na zaklade 122-tickoveho, resp 610-tickoveho (a ine typy) sa my zda malinko "komplikobane" - akoze teoreticky v tom problem nevidim, avsak zaujimalo by ma ako to riesia i dalsi tradery Ad 1b) To nastavenie nefunguje pre "zero types" bars => teda pri VOLUME a TICK grafoch Ad 2) ADE funguje na zapisovany dat z jedneho grafu do suboru a v jeho nasledom citany v inom timeframe (resp. type grafu). Zatial co sledujem, tak na LIVE teste problem nevidim. Neviem preco, ale backtestu moc neverim (osobny pocit). Pri tejto otazke ma tiez zaujimaju dalsie moznosti. Ako dany problem riesis napr ty ? (teda ak obchodujes na tychto typoch grafov) Tomas

Ahojte vsetci, chcem sa spytat nasledujuce otazky a snad niekto kto s TS pracuje dlhsie si najde cas na odpovad: 1.) Ako backtestujete "zero types" charts, teda Tick-ove a Volume grafy - podla informacii co mam backtest sa nepozera na priebeh vykreslenia baru (intrabar), co podla mna vyrazdne skresluje vysledky backtest (resp. tie vysledky su k nicomu) 2.) Zobrzovanie a najma odkazovanie sa na data z ineho timeframu - opat pripad pre Volume a TICK charts (Napr 122 tick bar (main chart) a 610-tick chart a pod. ) >> Tu osobne momentalne pouzivam metodu ADE (All-Data-Everywhere), co funguje uplne super (ak to clovek rozbeha) - avsak, co sa tyka backtestu, tak nie som si 100% isty. Zaujimama ma, ze aku mate skusenost vy? Vsetkym Vam prajem uspesny den! Tomas

Tak odpovad na moju otazku je tu: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtesting-tradestation.html Sry za predchadzajuci prispevok, ale nasiel som to az ked som odklepol ;)

Ahojte, pri testovani strategie v TS mi backtest prebehne iba cez malu vzorku dat (cca 5 dni). Poskytuje TS poskytuje nejake data pre backtest? Predpokladam, ze ide o nejake nastavenie (paltformu mam zatial iba 1 den) zobrazovania dat, viete mi poradit ako ste dany problem vyriesili? Resp. i odkaz na download dat pre TS by bol super. Vdaka, Tomas