softik

Musím souhlasit s MNovakem, RMS potažmo platforma od FIO - Easy Click je pro obchodování nejlevnější, co jsem zatím našel a funguje naprosto bez problémů.

Zdravím, mám takový dotaz k datům. Dříve jsem používal jiného brokera a koukal zajímal se především o ER2 a další "mini" kontrakty. Jako front end jsem měl k dispozici Strategy Runner a vše bylo v pohodě. Tedy O cena vždy navazovala (aspoň relativně) na C poslední svíce. Teď jsem nově přešel k IB a na grafech se mi často stává, že se nevykresluje svíce, ale jen jedna OC čárka, potom gap a další OC. Zajímalo by mne, zda to je u IB normální??? Mám stahování 1 min Bar a toto mi úplně podkopává můj obchodní systém. Díky za info.

Byla ... a stále je jistá společnost. Říkejme jí třeba OxB, která navenek působí velmi solidně a uhlazeně. Abych si to zkrátil, tak lidé, co z ní utekli a založili společnosti jako AxD nebo ZxP, .... nevymysleli nic nového, jen berou vyšší provize. Ale zpět k tomu, jak to funguje. Struktura zaměřená na klienta je krásná. Všichni se učí být velmi slušní a maximálně vyjít vstříc klientům. Posoudit vhodnost jejich stávajících smluv (v lepším případě je hned neruší) a vůbec sestavit jim finanční portfolio, které je dle názoru finančních expertů v zázemí společnosti to nejlepší. Učí se metodám správné komunikace, základy finanční gramotnosti (ala jak se to firmě hodí) a mnoho dalších věcí, které jsou rozhodně fajn. Základní otázka je, kde se berou peníze a odpověď tu už padla. PROVIZE. Sám nejsem svatoušek a neodešel jsem z pozice ředitele kvůli tomu, že vím co klient dostává a co by dostat mohl a měl, ale proto abych si vydělal ještě víc. Zázemí funguje trochu jinak. Každý manager a každá firma má svůj úkol .... vydělávat peníze!!! K tomu je potřeba vědět toto. Aby to šlapalo, musí klient dostat něco, co je lepší než má nebo se to tak na první pohled tváří (bez urážky to pochopíte až po letech. Třeba až vyprší některé smlouvy) a samozřejmě musí za to platit!!! Ať už to je falešný pocit bezpečí, vidina zisku, .... A dále se hledá společnost, která za zprostředkování takovéhoto obchodu dá .... jasně - největší provize!!! Nechci tu dělat seminář o zázemí makléřských firem, které jen tak mimochodem makléřem nejsou. Sice si tak honosně říkají, ale jde o společnosti na bázi nevýhradních agentů. To je jen odbočka k legislativě. Malý příklad za vše: Maty.... možná se věci změnily, ale kolik jste třeba vy sám uzavřel smluv o cestovním pojištění pro své klienty?? Nemusíte to sem psát. Jen si odpovězte v duchu. Už Vás slyším, jak říkáte, co jsme Vás učili :) pyramida jistot pilíře na kterých vše stojí, ….. Ano na těch základech stojí, ale nejen klient ale i firma. …Provize!!! Představte si, že klient si v zahraničí vyjede na lyžích a někoho srazí. On sám si něco zláme, zraní dalšího člověka a způsobí drobnou škodu na majetku. A pilíře jsou v prde…. A tak dále… A poslední věc. Rozhodně si vážím sám sebe a i Vás, takže i když pomůžete jen polovině klientů zlepšit jejich situaci jen o pár procent, tak si své (směšně nízké a osekané) provize rozhodně zasloužíte.

Já zmíněnou společnost také znám a pokud Vám někdo řekl, že přes ni můžete investovat do komodit, tak ty peníze raději pošlete na můj účet. Já Vám aspoň poděkuji a nebudu Vám nic nalhávat :) A ještě drobnost – neberte to ve zlém – pokud věříte, že nějaký brigádník, který to dělá většinou jako bokovku (nebo klidně starý finanční mazák) rozumí Vašim financím lépe než Vy sám, tak se neobtěžujte studovat obchodování …. stejně se k velkým penězům nedostanete. Nebo snad věříte, že ten kdo opravdu dobře rozumí financím a umí vydělávat zajímavé částky se bude „zadarmo“ drápat k Vám domů, aby jste se měl lépe než on????? Sám jsem pro společnost XYZ dělal, takže dobře vím, co za bahno se ukrývá v pozadí, byť to nemusí být pro klienta vždy na škodu.

Vážená Dano Vojtěchová, pokud Vás zajímají investice Warrena Buffeta z nějakých životopisných důvodů, tak dejte vědět. O jeho obchodech je toho hodně k počtení na jistém webu, který vám pošlu na email. Na druhou stranu, pokud to chcete pro nějakou inspiraci k obchodům, tak to Vám rozhodně nedoporučuji. Vysvětlení je prosté. Lidé, jako Vy nebo já investují pár tisíc, klidně pár set tisíc proto, že předpokládají nějaký pohyb ceny a tím případný zisk. Lidé jako Warren obchodují jinak. Při investici pár set milionů, ať přímo nebo prostřednictvím svých vlastních firem získají pořádný ranec akcií. Tím ten pohyb sám vyvolá a na jeho investici se nabalí spousta ... nás, drobných spekulantů. Když se rozkřikne, že je tam Warren, tak se obchod pěkně rozjede jeho směrem a on si jen počká, kdy vybere tučný zisk, zatím co ostatní se budou drát, aby mu ještě nějakou tu stovku ze svých úspor přihodili. Ale jestli chcete obchodovat jako on a máte dost milionů na účtu, tak se nenechte odradit a směle do toho. Jen bych si našel jinou společnost, protože jít proti těmto velkým hráčům je docela finanční sebevražda.

:) V podstatě se všichni shodujeme. Jen je to popsáno jinými slovy. Já jsem pravda trošku banálně výhodu, kterou Vy popisujete jako získávání citu pro graf, popsal jako poskytování dat. Tomáš doplnil další určitě důležité poznatky o možných nesrovnalostech při exekuci, .... Ale stejně nikdo neřekl, že demo je špatné a nevhodné pro nováčka. Jen je třeba trošku dávat pozor, aby člověk v reálu neudělal chybu. Vlastní příklad - demo s platformou Strategy Runner: První den jsem začal s 40.000 USD obchodovat na E mini S&P (ES) a současně na E mini Russel 2000 (ER2). Spustil jsem si minutové čárky a docela náhodně (teda já zcela jistě věděl, že to půjde dolů) jsem koupil na obou trzích po 1 kontraktu na short. Po dvou ticích mým směrem (ER2) se ale trh obrátil a vytvořil nový vrchol celého dne, asi o jeden a půl bodu výše. To mne samozřejmě naštvalo, ale zároveň jsem „si byl jist“, že když už je to takto vysoko, tak to musí padnout dolů a tak jsem přikoupil další kontrakty (jeden na obou trzích). A …. a sakra zase to šlo pěkně nahoru. V té chvíli jsem už byl ve ztrátě cca. 1.200 USD. Tak abych ji rychle vykompenzoval, tak …. jasně další, ale už 4 kontrakty. Nebudu to natahovat tento den byl úspěšný. Sice jsem během něj měl ztrátu přes 24.800 USD, ale mých 120 kontraktů se nakonec pěkně vyplatilo a počítač jsem vypnul s konečným zůstatkem 97.300 USD. To je slušný na někoho, kdo o TA v té době vůbec netušil. Další dny byly ještě lepší. Ale reál??? Odhlédněme od mých totálně mylných odhadů. Strategy Runner mi dovolil s účtem 15.200 USD otevřít 120 kontraktů ER2 a ES. Ve skutečnosti bych musel na účtu mít minimálně něco kolem čtvrt milionu dolarů jen na margin. Uff to by snad pro dnes stačilo.

Zdravím, demo účet je skvělá věc pro zkušené obchodníky, kteří si potřebují osahat on-line platformu brokera pro kterého se rozhodují. Umožní Vám to zkusit zadávání příkazů, grafické rozhraní, snadnost a přehlednost různých nastavení, …. Další nespornou výhodou jsou většinou zdarma poskytovaná data. Ta mohou být různě zpožděná nebo jinak nepřesná, ale pro papertrading to většinou postačí. Navíc třeba zjistíte, že někdy vlivem rychlosti trhu nestihnete provést Váš příkaz za danou cenu, kterou jste předpokládali. Pro reálný pocit z obchodování to ale může být velmi zrádné. Osobně patřím mezi ty, co se jim povedlo za jediný týden vydělat přes 100.000 USD – samozřejmě, že jen fiktivních. A v reálu??? Nevím proč, ale jde to hrozně pomalu :) Třeba bude něco pravdy na tom, že tu rozhoduje psychika a také bude něco na tom, že začínat s vlastními 5.000 USD nebo fiktivními 40.000 USD je teda sakra velký rozdíl. Hodně štěstí v reálu …..

Zdravím, lákadlo i manipulace to je, ale jen na Vaši vlastní psychiku. Pokud začnete obchodovat s fiktivními USD 50.000, tak docela snadno sklouznete k tomu, že koupíte větší množství kontraktů, případně vstoupíte na některé agresivnější trhy. Navíc vše berete tak nějak v pohodě, …vždyť těch pár tisíc hned zase vydělám zpět …. Ale zkuste v reálu přijít o USD 600, když jste pracně našetřil 5000, aby jste vůbec otevřel účet. Takže závěrem podobné testovací účty pouze šikovně nastartují lidskou chamtivost. V reálu je asi klidně možné mít 100% zisk za 3 týdny, ale raději to nečekejte hned měsíc po založení účtu. :) Hodně štěstí v reálu …..

Zdravím všechny, v tomto vláknu jsem se dočetl, že nefunguje ani Britefutures ani Lycos. Právě jsem si stáhnul a zaplatil plnou verzi AB 4.8 Profesional a je tam možnost se připojit na oba zdroje. Díval jsem se i na stránky Britefutures a fungují bez problému. Ale ouha. Data mi to nechce načíst. Myslíte, že opravdu není žádný free zdroj dat pro komodity nebo to může být způsobeno tím, že nemám AmiQuote zaplacenou licenci? Nerad bych platil za něco, co stejně nebude fungovat. Díky za rady.

Tak začíná to tu vypadat slibně. Matlab opravdu umožňuje používat céčkové knihovny, jak píše Nabuchonodozor, takže by snad šlo jednoduše sesmolit vlastní rozhraní pro live import dat. Druhá cesta je pravidelná automatická, například minutová, záloha dat z nějakého front end programu a Matlab bez problému může tato data sosat z tohoto souboru. Pokud jde o knihovny, tak pro backtesting stačí obyčejný M file a pro live vyhodnocování a případnou automatickou exekuci bych doporučil Simulink. Zkoušel jsem vytvořit model nelineárního dynamického systému s n

No TSIM nepoužívám, takže netuším, ale jde to nastavit přímo v TWS. Popravdě i tam je to trošku kostrbaté a hledal jsem to dlouho. Potom by to teoreticky mělo fungovat i v TSIM. Jen je asi potřeba nejdříve vstoupit do pozice a až potom zadat SL a PT, protože jestli to nastavení dobře chápu (opakuji, že TSIM nemám), tak při zadání všech příkazů zároveň Vám při exekuci vstupního příkazu systém zase SL a PT vymaže. Ale to je jen má domněnka. Takže jestli to někdo má odzkoušeno... ??? Softik

To jsou mi novinky. Super!!! Už se těším na ten článek. Zase budu o něco chytřejší. :) Doufám, že to bude co nevidět i na stránkách IB s konkrétními marginy, .... Nebo to tam už je? Jdu hledat, třeba si odpovím sám. Softik

Zdravím všechny, máte někdo zkušenosti s tím, jaké je omezení u free verze Brackettraderu? Na webu sice píšou, že registrací za $100 získám mnoho dalších užitečných funkcí, ale nějaký popis, co je obsaženo v plné verzi a free to neumí jsem nenašel. Děkuji za odpověď.

2 Opat: Potvrzuji, co zde napsal "harmonie". IB je pouze elektronický broker a pitově Vám obchodovat neumožní. Takže pokud Vás zajímá konkrétně "C"orn, tak si musíte zvolit jiného brokera. Pokud jde o data Volume z aktuálního dne, tak je to způsobeno tím, že TMT pracuje pouze s EOD daty a neumožňuje stahovat ID data. To znamená, že zobrazuje hodnoty předchozího obchodního dne a tudíž hodnotu Volume dnešního dne zjistíte nejdřív někdy před 23:00, kdy už burza bude uzavřena a data aktualizována. Ale pro poziční obchodování nejsou průběžná data Volume zase tak důležitá.

Osobně jsem toho názoru, že to tak úplně není, že zůstane vyset jak SL tak PT. Tedy ne nutně. U IB je možné používat příkazy s podmínkou. Tuším je to konkrétně OCA (One Cancels All), tedy pokud se vyplní jeden příkaz, tak další se automaticky ruší. Při delším výpadku Vám to může zachránit kůži. Jinak může dojít k tomu, co psal PETE, že vám systém nejdříve se ztrátou uzavře aktivní pozici na SL a pak koupí další kontrakt na PT trh může potom vesele jít proti Vám.

Zdravím všechny a zároveň se omlouvám, pokud toto je již někde řešeno, ale zkoušel jsem prohledávat diskuze pod různými klíčovými slovy a .... Takže k dotazu. Zajímalo by mne, zda někdo má konkrétní zkušenosti se stahováním reálných nezpožděných dat pro ID obchodování přímo do nějakého souboru. Jde mi o to, zda třeba nějaká platforma nějakého brokera (ideální IB) dokáže nikoli přes API, ale přes datový soubor pravidelně ukládat data. Tedy chci vytvořit na disku soubor, do kterého se bude třeba každou minutu připisovat další řádek dat. Případně stačí, když se vytvoří nějaký soubor, který bude každou minutu přepsán novým souborem s aktuálními daty. Děkuji za případné informace.

Zdravím Pheo, toto je trošku nesprávný pohled na věc. Zapomeňte na to, že hodnoty na grafech jsou přímo v USD. Jde jen o jisté body. Takže Vaše interpretace by měla být, že jste koupil X kontraktů cukru za 14,04 a prodal za 13,36. To znamená, že Váš profit při short pozici, případně ztráta při long je 0,68 bodu na jeden kontrakt. Tato hodnota se následně přepočítá na dolary podle toho o kolik dolarů je na jeden bod a vynásobena počtem kontraktů. Přiznám se, že cukr nesleduji, takže tu hodnotu bodu z hlavy netuším. Mohu Vám ji snadno najít, ale pro Vás stejně bude lepší se kouknout přímo na stránky burzy, kde tyto informace snadno získáte.

Zdravím, tak jsem studoval na webu a toto je výsledek: Propojování kontraktních měsíců se dělá na základě váhových koeficientů. To v praxi znamená, že jak bylo řečeno tak nejvíce se obchodují front měsíce, takže se prostě vezme aktuální cena a vynásobí se počtem obchodovaných kontraktů za tuto cenu. Potom se přičtou přírůstky od ostatních kontraktních měsíců a výsledek se dělí celkovým počtem zobchodovaných kontraktů ve všech měsících. Tím vznikne kontinuální cena. Dá se dokázat, že díky korelaci trendu (ani ne tak nutně přímo ceny) se násobením procentuální chyby celková chyba stále zmenšuje a tak se díky likviditě front měsíců dostanete na čísla s chybou max. v jednotkách %. Neberte ten vzorec jako stoprocentní je to psáno pouze jako moje pochopení článku a ne doslovný překlad originálu.

Zdravím, v reálu jsem toho zatím moc nezažil a rozhodně naštěstí ne výpadek systému. Ale pokud jde o spojení TWS a TSIM+, tak je to na základě API protokolu, takže TWS vesele obchoduje dál i když TSIM+ zkolabuje nebo jej během obchodování vypnete. Něco jiného je při výpadku proudu a odpojení jak TSM+, tak i TWS. Potom zůstávají platné poslední odeslané orders a o jejich posouvání (SL, PT) docela dost pochybuji. To by muselo být nastaveno v account properties pro každou komoditu zvlášť a na tuto volbu jsem ještě nenarazil. Ale možná to někdo už má vykoumáno.

marbie: jo díky za info. Určitě na ten soft kouknu. Je to zajímavé sledovat přes rameno velké ryby. Byl jsem kouknout na profíka, který seděl přímo v budově burzy a jen čekal na velké ryby. Pak přihodil svých pár kontraktů a ještě než se naplnil příkaz těch velkých hráčů, tak zase z obchodu vystoupil. Většinou bral tak dva až tři tiky. Takže plus mínus (20 - 30) $ po odečtení poplatku na kontrakt. Sice bych asi z takové práce zešílel, ale přesto, že mi neřekl kolik tak denně vydělá, tak bych to viděl na řádově minimálně tisíce dolarů každý den. To bylo v době, kdy jsem na to koukal jako na pohádku. flakac: no Amibroker to asi fakt neumí. Teda ne asi - mám ho, takže bych to skoro tvrdil s jistotou. :) Ale určitě to není nová myšlenka. Jsou na to články na webu. A rozhodně jsou trhy, kde to funguje. Pro mne to je ale trošku nepraktické, protože osobně mám rád ID na 1 min. barech. Prostě rychlé trhy a tam je klidně možné, že vstup na základě zpoždění mne bude pravidelně exekuovat do špatných pozic. Ale to je jen problém mých osobních preferencí a obecně to určitě použít jde.

Zdravím ve spolek, koukám, že je tu i někdo s Matlabem. Super kolego!!! Taky ho používám. Ale ne k tradingu, protože mi dělá problém reálné sosání dat z IB a nemám zrovna chuť to řešit. Myslím si, že pro systém, který by dokázal trochu víc než většina ostatních, by bylo potřebné vzít i jiná vstupní data než jen OHLCV. To je totíž jen výstup burzy na základě kterého predikujete další výstupy. Ideální by bylo sehnat vstup. Tedy Orders jednotlivých obchodníků. Pochopitelně jen jejich sumu. Pokud máte trh, kde se průměrně zobchoduje 40 kontraktů za min. a přijde příkaz na nákup 500 kontraktů za market (což není nereálné), tak to řekne víc než to, jak se měnila cena za posledních pět minut. Ale rád přihodím něco málo zkušeností. Dělal jsem řízení nelineárních dynamických systémů, takže něco se Vám snad může hodit. Od různých regulátorů, neuronek, fraktálů - teorie chaosu.....

Marine, děkuji Vám za odkaz. Už jsem to rozlousknul. Problém byl v instalaci API. Hlavně, že jsem si to stáhnul, ale zapoměl nainstalovat :)

Zdravím, doufám, že jsem někde nepřehlédl řešení, ale setkal se někdo s tím, že TSIM+ se v pohodě nainstaluje, ale při spuštění dá hlášku "Component 'Tws.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid" ??? Máte někdo takovej soubor??? Já jsem si nainstaloval TWS a v pohodě jej rozjedu, ale žádnej takovej soubor jsem tam nenašel. Tak netuším, kde je zakopán pes. Díky za případnou radu.

Zdravím všechny, hlavně nováčky. Taky jsem dumal, jak dál po přečtení, ale už jsem o něco pokročil. Hlavně jsem přemýšlel, jak to udělat, abych se nepřipravil o své .... "milášky" teda vlastně peníze:) A nejdůležitější se ukázal SL(Stop-loss) ve vstahu k MM(Money-management) a stále mi to nějak nesedělo. Přece u malých účtů není možné riskovat 5% celého účtu. No považte samy a případně mne opravte. Například se rozhodnu pro účet u IB(InteractiveBrokers) s počátečním vkladem 5,000$ takže 5% je 250$. To je zatím v pohodě, ale berte třeba, že chci obchodovat například ET(Ethanol) u kterého je open margin (Intradey Initial) cca. 3,000$. To znamená, že v reálu mohu udělat jen nějakých 8 obchodů a ... dohrál jsem. Takže podle mne je daleko moudřejší postupovat jinak. Začnu asi jako většina nováčků. Takže mám max. těch 5,000$. Na základě nějakých osobních preferencí, rad zkušenějších kamarádů, …. si vyberu několik titulů, které bych případně rád obchodoval. A hned stojím před prvním vážným rozhodnutím. Chci obchodovat pozičně nebo intradenně? A to není volba jen na nějaké ledabylé …. tak třeba to druhé. Tady je potřeba se hodně zamyslet (data, komise, …). Pokud se tedy už nějak rozhodneme, tak si na webu najdeme marginy podle našeho rozhodnutí. Takže pro poziční potřebujeme - „Overnight initial“ a pro intradenní - „Intraday initial“. Tuto zjištěnou částku odečtu od svého účtu a už jsem skoro u SL. Na chvilku odbočím. Předpokládejme, že není velký problém sestavit systém, který s alespoň 30% pravděpodobností trefí směr. Dále předpokládejme, že RRR (Risk Reward Ratio) je takové, že i těchto 30% dobrých obchodů nám alespoň pokryje ztráty. Protože zde hrajeme s nějakou pravděpodobností, tak nemůžeme na jisto počítat, že z deseti obchodů nám tři určitě vyjdou. Proto počítejme s nějakou mírou bezpečnosti třeba alespoň 14 obchodů. A jsme konečně u SL. Takže teď když jsme odečetli margin od svého účtu, tak zbytek vydělím čtrnácti a dostanu nějakou částku. Od této odečtu brokerské komise a ještě 1/14 všech případných poplatků (platíte-li data, front end, ….). Tak a mám SL !!! A můžu jít dál. Pokud je výše mého SL, taková, že daný trh mi ji během třeba dvou tiků, takže klidně během jedné minuty vymázne, tak od takového trhu rychle pryč. Omlouvám se, že je to tak dlouhé. I tak je to jen komentovaný výběr z mého obchodního plánu, který jsem si dělal než jsem se opravdu rozhodl pustit těžce vydělané peníze do světa. ;)

2 borco, podle informací, které mám je možné obchodovat i pod 5,000 $. Jedinou podmínkou je mít na účtu více než initial margin. Takže pro E-mini je to max. 4,000$ Dá se v pohodě obchodovat i s menším účtem, ale zužuje se ti výběr. Jen je potřeba dávat pozor na SL, protože většinou tě z obchodu vyhodí při propadu o více než 330 $ a to i když máš na účtu pěknej balík. No ale na druhou stranu, asi je lepší se k takové strátě ani nedostat. Osobně u nich zatím účet nemám, ale chystám se jej založit, takže jestli někdo máte kontakt na slušného AM, tak budu rád. Klidně jej pošlete na můj email. Díky.