MN

Standby, no právě jde o matematiku (spíše statistiku). Vše je jen o pravděpodobnosti. Nechtěl bych ti brát iluze, ale ...., zkus se zamyslet. Je to trviální výpočet pravděpodobnosti v časové řadě. Když si odmyslím, že se pravděpodobnost chová v ekonomických souvislostech nelineárně, můžu předpokládat, že long se bude cena přibližovat stejnou rychlostí, jako short k SL (nebo naopak). Pak můžu konstatovat, že k PT pojede (při poměru 3:1) 3x déle (tj. 3x vyšší pravděpodobnost, že se trend změní). Pokud by byly ceny predikovatelné tvým takto jasným způsobem, tak by se trh jednoznačně zhroutil (jelikož by nebylo poražených). Ten tvůj systém může fungovat za předpokladu, že máš přesné vstupy a dokážeš predikovat cca 100 pips změnu stavu (a bez zbytečných prodlev). Pokud ne, tak jsi dobrodruh. Nesmíš věřit všem nesmyslům, co si kde přečteš (vč. Tom Baso-krom toho, komodity jsou trochu jiného charakteru), zapoj hlavu. Ten článek, na který jsi mne odkázal, jsem dávno četl. Je to snůška pravd, polopravd, a jeho výstupy jsou nesmyslné (zváště pro FOREX). Jestli někdo tvrdí, že obchoduje takto nahodile a vyhrává, je lhář. Pokud ti to však vychází, nic proti.

Promiň, ale s tím 6-tinásobným poměrem PT a SL (spolu s konstatováním,ře by to muselo šlapat i náhodně) jsi na omylu. Musím tě upozornit,že pokud máš 6x vyšší PT, pak máš 6x nižší pravděpodobnost, že k tomu náhodně cena doleze. Kouzlo tvého systému je v rozloženi rizika na 4 páry (předpokládám, že alespoň 3 jsou méně korelující).

Pardon - 1,8780

Hlavní zisky z bulls vybrány, něco necháno na long (do rána čekám 1,8880 a 1,2790), tak snad se to tam dohrabe. Přeji hezkou noc.

Na delší obchody VT, na kratší MT.

Remidx: No..., někdo jde na sever, někdo na jih ... mezi našimi PT (TP) je 1,87. Zatím tahám za kratší konec, uvidíme. Na TA spoléhej jen trochu (Ukrajinci říkají .....čuť, čuť). Já jedu nahoru.

Remindx. 1,8750 by taky ušlo.

Nemluvil jsem o tvé psychice - spíš o nástroji, pokud se nutně potřebuješ dostat z lože bez ztráty kytičky (Margin Call). Dobrou noc, zítra na 1,2835 (nebo 1,2735 .... - jak kdo chce a jak si přeje).

R65 - tvému stylu by to možná prospělo - protipozicí si blokneš margin (a nehrozí MC). Ale jako strategie obchodování je to matematický nesmysl (pouze berlička na psychiku)

Jsem na long(od cca 15,30), a také bez pevného SL (vše je věc odhadu potenciálu trhu a výše konta vzhledem k lotům). Cítím se na 1,2835 (do zítřejšího rána). R65 - co značí 65? K55 - co značí 55?

SID: Díky za vyčerpávající odpověď a omlouvám se, že reaguji až teď. Jinak, pokud bytu někdo znal stránky se stabilně zveřeňovaným detailním rozložením prognóz na jednotlivé instituce (tj. výčet všech institucí a jejich tipů), sem s nimi (předem děkuji). Asi by stálo za zamyšlení provést mezi zde zúčastněnými průzkum (výkonnosti stylu obchodování v návaznosti na jimi používané metody). Mějte se.

Tak jsem si to pročetl trochu dozadu a zase má ta diskuze trochu šťávu. Backtestisti(stoploosisti) vs. Radovan55. Zdravím Vás. Otázka pro SIDa: Bloomberg pravidelně zveřejňuje přehled svých prognostiků (tak,jak jsi odkázal kdesi výše)? R55: Stále se nemůžu vynadivit, když slyším nářky o vyhozených SL. Projel jsem si demo (ať vím, o čem je řeč). Když jsem používal SL (samozřejmě cca 30-100 pip's), výsledky byly dobré. Pokud jsem použil stop mentální (reagoval jsem na vzniklou situaci), pak byly výsledky lepší a pokud jsem vstupoval do obchodů podle citu a trval na zisku, pak jsem účet zhodnotil 2x až 4x za týden. Když se na forex podívám z matematického hlediska, nemohu pochopit činost backtestu na tak výrazně fundamenty ovlivněném trhu a už vůbec nechápu trvání na poměru PT/SL 2-3:1. (MM uznávám, ale trochu jinak). Používání backtestu a vymýšlení složitých systémů vstupů a výstupů dokonce považuji za dětinskou formu finanční sebevraždy. SIDe, řekni m upřímě, ty jedeš podle TA a nebo se jimi pouze necháváš inspirovat a používáš hlavu a cit?

Vzledem k charakteru předpovědí myslím na rychlé dlouhé zklamání (long) s následnou korekcí- pádem (short) cca 30 pips(možná i více !?) pod počtáteční pozice (tj. lehké posílení USD).

Nově vytvořená místa k předchozímu měsíci

No, jinak ... takovéto odhady jsou základem korekčních pohybů po vyhlášení (jak si někdo myslí - vymetání SL). Většinou instituce, vyhlašující odhady, je také prakticky realizují (ovšem odhady je nutné brát s lehkou mlhou- ale jen lehkou, odhady jsou věcí "prestige"). Př. Jsem-li optimisticky naladěn,odhadnu -li reálně hodnotu na 150 (tj. růstově) a zveřejním-li 145, otvírá se mi potencionální možnost překvapení trhu a možná pozice pro skutečný růst ceny (pokud bude můj úsudek 150 reálný). Různé analytické přístupy separují odhady jednotlivých institucí podle vah (např. úspěšnosti předchozích odhadů, zhodnocování invstic a pod.) Dnes to vypadá na rychlé pohyby oběma směry s návratem do protilehlýh pozic (možná s cca 30 přesahem protipohybu).

Výrok Čecha Jaroslava Němce: Jdu na sever a ..... teď jdu zase na jih.

R55,Kubrt - "exoty" bych spíše nazval ty dobrodruhy, co na forexu stále backtestují, optimalizují a optimalizují - a pak aplikují SL 10-30 pipsů za vstupem s tím, jak jsou klidní - že je pravděpodobnost na jejich straně. Dlouhodobě nikoliv, na to je potřeba spíše znalosti momentální nálady trhu. Kdo rozumí ekonomice (vč. fundamentů), ten se na forexu nemusí nutně ztratit. A rozuměním fundamentům nemyslím stavění entry na obě strany (s pochybně a neselektivně umístěným SL).

To nic nemění na faktu, že formulace "nikdo tady není na nějaké nářeky s platformou zvědavý" byla na tento diskusní web opravdu dost nekorektní. A to je podstata této mini-diskuse.

To Koblih: Mám pocit, že jde o konzistenci názorů (či spíše nekonzistenci) p. Marka53. Kromě toho byly eho formulace (na úroveň diskuse tohoto webu) až příliš neomalené.

R55 - jasná úvaha - jsem uprostřed, trh osciluje - co mám ztratit. Odpověď: nic (snad jen trochu času). Chce to tedy jen znát trh, být nezávislý na kapitálu (citově) a nedělat blbosti. Evropa vidí situaci jasně (slovy prezidenta ECB) - není důvod, proč se má USD motat jinde, než v pásmu 1,27-1,29(tedy dlouhodobě). Vše ostatní je pak otázkou trpělivosti, cítění trendů(třeba i za pomoci TA), MM - ve smyslu nekupovat/prodávat víc lotů, než co unese margin (na hranicích tohoto pásma 1,27-1,29). Bajky o intervenci bank při každé korekci gapu nejsou korektní, taktéž bajky o "big hoších", co čekají na Vaše peníze a sestřelují Vám Vaše SL jako maliny. R55-nevím, zdali jse zveřejňoval své výsledky ale předpokládám, že by mohly vypadat nějak takto: poměr vítězných obchodů ku ztrátovým 75-90% W/L 15-20:1 (celkový poměr mezi Σzisků a ztrát W/L na 1 lot(v pips)15:15 Nejvyšší ztráta:80-100 pips (prozatím) měsíční zhodnocení účtu 300% Moc se mýlím?

Promiňte, já, jak jsem již psal, většinou nediskutuji. Každý, ať si to přebere, jek je mu libo. Mějte se hezky.

Většinou jen sleduji diskuse. Nedá mi to - a připojuji se. Kladu otázku: Proč si 90% zde píšících lidiček stále opakuje, že psychika dělá cca 70- 80% výsledků když neakceptují přístup radovana55? Obchodovat se zvýšeným "rizikem", tak, jak je chápete Vy, je totiž reálně psychicky snažší (-ale jen do té doby, co efektivita spadne na 50%). R55, jako jeden z mála, si intuitivně všiml jedné věci: pravděpodobnost úspěšnosti otevřeného obchodu není 50% ale závisí na poměru mezi dvěma cíly-SL a PT. MM tak, jak je zde většinou prezentován, není statisticky "košer". Pokud se někdo snaží dodržovat RRR na hodnotě 2-3 a myslí si, že vstupy (přesnost vstupů je podle některých nepodstatná záležitost) se trefí do obchodu s pravděpodobností 50%, pak je matematický ignorant. I kdybych uvažoval, že se pravděpodobnost mění lineárně (ale není to pravda-mění se v určitých souvislostech např. exponenciálně-panika), tak vzhledem k délce času - kdy např. klesá cena ke SL 10 pips a stoupá k PT 30 pips - je vyšší pravděpodobnost, že změní trh při cestě k PT chování 3x(jak jsem již psal, vzhledem k dalším vlivům se pravděpodobnost v čase mění). Pak příspěvky typu - dodržuj RRR (potažmo MM) a jsi v suchu - jsou nesmyslné. Radovanova metoda vychází z pouhé oscilace kurzu měn okolo "nějakého" rovnovážného stavu. Při krátkých vstupech a podržení(přečkání) obchodu v negativním trendu je vysoká pravděpodobnost, že tu pozici ustojí a vyjde alespoň s minimálním ziskem (což při velkých dávkách LOTů dělá pěkné peníze). Musí ale znát potenciál jednotlivých měn tak, aby jednou trvale nepřestřelil (ale zapnutí SL na nějaké vzdálenosti-např 30-50% samozřejmně schvaluji). A ten stav je dán ekonomikami jednotlivých účastníků a stále se mění. Obchod "citem" (vyhodnocení fundamentů, znalost ekonomie apod. je daleko důležitější, jak umět programovat) považuji dlouhodobě za lepší volbu, než věřit TA, i když "backtestovaném" a divit se, že vás trh vyhazuje při fundamentech na SL.(viz trh 8.8.-9.8.). TA a potažmo obchodní systémy jsou vyvynuty na základě teoretického (statistického) chování historického trhu a bohužel musí být odladěny ke zprůměrování situací za delší období. Forex je ale ovlivňován okamžitými ekonomickými vlivy. Otázka č. 2: co je snažší předpovědět - trh 5 minut dopředu a nebo 24 hodin?

To Sid: Základ výdělku/prodělku asi bude v principu obyčejné směny - tj. vydělá nebo prodělá exportér/importér (intervencemi se přece chrání vnitřní hospodářství) a potažmo vždy spotřebitel. MN.

Zdravím Vás, založení tohoto tématu je dozajista dobrý počin. Zpracované výsledky by přinesli drobným "traderům" velký užitek (možná větší, než 90% témat tohoto webu-bude totiž exaktní, nezávislý (na prodeji školení, publikací, na exibicionismu anonymních přizpivatelů a pod).) Dal by se hezky zjistit rozdíl mezi "papertradingem" a "realtradingem" (nemusely by se stále opisovat ty nereálné hodnoty z cizojazyčných publikací-kde se 90% pouček a názorů se opisuje mezi sebou), reálná úspěšnost jednotlivých systémů (i mechanicky obchodovatelnách systémů obecně), skutečné kvality "traderů-přizpivatelů", atd. atd. Malinko bych upravil metodiku výpočtu zveřejněných výsledků (tak, aby byly vyhodnotitelné a porovnatelné). Pak by nebyl problém prezentovat reálné výsledky těchto statistik a trochu poopravit některé prezentované názory na tomto webu. Klasickým příkladem je všude uváděný poměr 80:20 aplikovaný skoro na vše, co se "tradingu" týče (třeba 20% big boys s 80% kapitálu, 80% lůzrů - od slova losses-na 20% úspěšných.) Vy jste tu komunita, zahrnující jak matematicky vzdělané studenty, tak i obyčejné snílky. Lze tedy na Vás aplikovat drobný výzkum, který Vám dá odpověď na mnoho základních otázek. Někoho povzbudí, jiný to zabalí (i když o tom pochybuji - sny se odhazují stejně mizerně, jak špatně se vystupuje ze ztrátových pozic). Tradeři traderům- pomožte se tím sami sobě (divím se, že to tu ještě někdo nerozjel). Jedinou podmínkou je - být poctivý v odpovědích, nelhat druhým a ani sobě. Demo trading: FOREX - scalping až swing (diskrečně), používám řízení pozic (tj. obchody s různým počtem kontraktů) (24-28.7.2006) W%: 91% (jinak týdenní rozpětí 81-99%) W/L celkové(objem zisků ku ztrátám): 20,22 (5,5-28) W/L ratio (na jeden lot):1,0 (0,9-1,8) Celkem zisk (pips):910 pips Ztráty: 45 pips Jsem absolutní traderský laik (kopyto), nemám žádné zkušenosti s burzou, vždy jsem vše(co se mého vyřazovaného majetku týče) prodal pod cenou, nedůvěřuji názorům cizích (hlavně anonymních) - ale nedělá mi problém je akceptovat-pokud se prokáže, že jsou zprávné. Pozn. Nemám rád davové (skupinové) chování kolektivu, LEVEL MARKETING a Jehovisty. pozn.2 Mám rád statistiku (ve smyslu matematicko statistické analýzy - ne ve smyslu zapisování dat) Mějte se hezky