MN

Retro Proč je banka nejmenovaná?

Ani pro mne to nebyl nejlepší den. Ale - když vím, že pokud prorazí trh "magickou" hranici, čekají tam velké SL(a hrozí, že by dynamika pohybu ohrozila MC) - tak mi přece nic nebrání to uzavřít ručně. Zase takový fofr to nebyl. Někdo se tu zeptal na fungování mentálního stopu v této situaci: nevidím důvod, proč by měl fungovat jinak. Prostě klik, a pošlu část peněz do kytek (k těm šťastným). Prostě mých 150 pipů (á mnoho lotů) neodolalo - však jsem je už dávno předtím vydělal a w/l poměr je stále příjemný. Pouze další skušenost pro příště. caba - pravda pravdoucí.

Na GFT to také tak fungovalo - Ryan mi celkem nevtíravě podal maximální množství informací.

Saba No, taky jsem byl zvědavý, kdo sem co přihodí. Čekal jsem, že tu skušenost má více zde přispívajících. Hodně nicků v různých diskusích předhazuje rady a tipy o cestách do pekel bez pevného SL - ale jaksi skušenost zatím chybí (zde se ozval jeden a asi o třech (zde píšících) jsem se to historicky dočetl v jejich příspěvcích). Čtu tu jak pro mne poučné názory a postřehy (myslím tím "Sidův koutek" obecně), tak i papouškování všeho možného (od matematických nesmyslů, po "zaručené" rady, jak je to jedině OK). Už jsem to tady psal (a tys to četl) - mne zajímá zdroj informací (co je ten nick zač, jakou měl historii, jestli je jako zdroj důvěryhodný). Tady se však začíná často "štěkat do tmy" a zapomíná se, že jsou zde uchovány historicky všechny příspěvky - viz "konzistence názorů".

timd Nemohu bohužel sloužit, zapracovaty tyto data do mého MM a PS nelze. Pokud by jsi nabídl strukturu: buy/sell - open a close price (ask nebo bid dle druhu obchodu) - minimální a maximální cena (průběh v čase mezi vstupem a výstupem - u výstupu vždy je lepší brát jako min nebo max dokončení trendu do další ). Pak jsem ti schopen nasimulovat objemy lotů, které bych při dosažené úspěšnosti používal + profit, který by tento styl dosáhl. Pokud nedisponuješ min a max cenou ( a dodal jsi pouze vstup a výstup + druh obchodu), byly by výsledky na můj vkus lehce nedokonalé, odrážely by však agresivní styl také (nemohl bych vypočítat jednu z hodnot fixed risku (upravenou)). Krom toho - obchodovat (z tvých dat) 1 lot (100000,-) při stavu konta 400,- na úvod je trochu drsné.

Díky Stanislawe, díky Tom_czr

tom_czr 1) Na neuctivost neuctivostí. 2) O základní myšlenku jsem se již zde podělil - asi není pro tebe problém si to vyhledat. Mimochodem - káráš mne za mojí neuctivost k SIDovi, která vyplynula z jeho požadavku pátrat ve fóru - tak pátrej. 3) Jestli tě vlákno o PS neobohatilo - pláčeš nad cizím hrobem, já to vlákno nezaložil, já jen vyvracel pro mne nepochopitelné myšlenky jiného diskutujícího. 4) Mne zajímalo, kdo kdy a za jakých okolností vymazal konto. Vše plyne to z lidského myšlení - vždy více funguje odstrašující příklad. Tenhle web je plný nesmyslných keců o bohatství - "jen chtít a hledat cestu". A taky je plný optimisticky vyhlížejících lidiček na fotkách (klasická AMERIKA). A protože vydělat je tak snadné, tak tu pak jsou zástupy lehce flustrovaných diskutujících - kteří "nevěří" - když jim samotným to tak nejde (ač se pilně sebevzdělávají). Ale o to jsem zde již také psal. Čili, shrnuto: pokud se chceš o mém stylu něco dozvědět - tak vyhledávej příspěvky s mým nickem. Pokud chceš debatovat o mé strategii (já ji jen tak nezměním, a každému doporučuji si vybudovat strategii vlastní tak, aby mu seděla na tělo), pak není moc o čem. Pokud chceš důkaz, že vše co píši je pravda (např. výpis mých obchodních kont, pak můžu -ale nebudu -sloužit). No a pokud mne chceš nabádat k uctivost, nemusíš. Myslím, že diskutuji korektně a to drobné "fopa" vyplynulo ze SIDovo nepřiměřené reakce (se opakující) nad založeným novým vláknem. Spousta zbytečných slov.

TOM Jestli se ti to dlouhodobě nezdá? - Já taky dlouho neobchoduji, reálně jsem se rozhod obchodovat někdy v červnu(celkem něco přes 150 ozavřených obchodů LIVE,hodně na DEMU). Je pravda, že mi v tom velmi pomohla libra a Bush. Pravidla jsem celkově popsal ve svých příspěvcích (nedávno). Obchoduji jinak, než jak se obecně doporučuje na tomto serveru. Je možné, že je to štěstí začátečníka, je možné, že za týden přijdu o veký balík (už nikdy však nepřijdu o vše). Jsou to přece jenom peníze. Nejsem na výdělku ve FX závislý a ani s ním nespojuji svoji budoucnost. Jachtu nemám - při vlnění se na moři zvracím (někdy). Letadlo nemám - mám závrať. Auta se kradou, manželky nemají rády milenky (a rozhazujou - tonení dobré pro psychiku obchodníka se bát čehokoliv a nutně potřebovat vydělat). To vše nic nemění na faktu, že má strategie je podložená výpočty vycházejícími z stylu mého obchodování. Taktéž se mějte fajn.

Rhombic1 Na každých 10 000 obchoduji cca 4 loty(viz průměrný risk, maximální risk, Kelly's atd), jinak ty čísla nejsou dogma (někdy - málokdy - vše závislé od mého přesvědčení - je risk i 50-60%). S mým stylem teď průměrně zdvojnásobuji účet za týden.

Marcus Myslím si, že to byly stále dozvuky čínské deklarace výprodeje dolarových rezerv - ty ostré reakce tomu nasvědčují. Pozice jsou nakoupeny, 16. je CPI (vyhlídky lehce vyhaslé), tak se asi všichni chystají na dolar. Putin si vezme pod svá křídla Osetii, Kongres zase Bushe, mráz si vezme pod svá křídla půlku civilizovaného světa( zvyklého na 24°C), Evropa se těší na levné (1,32) vánoční nákupy v Americe, Amerika se těší na Santa Clause (s výhledem nižšího HDP na 2007) a já na Ježíška (mám silně políčeno).

Saba asi máš pravdu, také bych to viděl někam k 1,9050 (do času před čínskou deklaraci výprodeje USD).

LOPO Nechápu ................. Statistiku ano? Statistiku ne?

LOPO 1) Progrese, dedrese - jen jsem chtěl zdůraznit - pohyb, změnu stavu, vývoj (ostatně si myslím, že se to dá pochopit bez dalších řečnických otázek) - to tím chtěl autor říci. 2) PS neberu jako intuici ani já (ta poznámka o intuici byla mířena k míře rizika, ne k PS). Ostatně to vyplývá z příspěvků této diskuse. Řekl bych, že tu nikdo nekrouží okolo hodnot bez nějakého relevantného systému. Nebo snad máš ten pocit?

R65 ........... i když to nemám tak teoreticky zdůvodněné ......... Radovane, ty teorii nepotřebuješ, ty máš "selský" rozum. (Ostatně plně nahrazující hory teoretických pouček).

Rhombic1 Hlavně CMS (od 250 ...do neúrekom).Vysoká se mi stala novým činitelem PS - je to taký mo(o s uokáňom) j pevný SL (s nutným dovětkem - mírně nadsazeno- ať mne tu nekamenují). Vždy jsem preferoval (zas to není tak dlouho, co jsem začal) USD vs. Evropa. Teď už jedu pouze GBP/USD a to ze dvou důvodů: - po vyhodnocení mé první dvoustovky obchodů mi vypadla nejziskovější (na délku obchodu a lot) a to proto, že evropské měny se chovají vesměs velmi podobně (v trendu), tak proč za jeden lot nemít 20 pipsy místo 10. - jsem schopen sledovat, pochopit (omezeně) změny stavů těchto ekonomik(UK. US) a jejich dopady na kurz (taktéž omezeně). Nevýhodu to má tu, že nelze použít rozložení rizik do ostatních měn (čili jdu pouze pro a nebo proto dolaru) - naštěstí je to zatím celkem čitelné (spíše díky prezidentovi USA než prezidentovi FEDu).

Big Bull No, já chtěl být korektní a neschazovat mladého ambiciózního diskuzníka - tak tedy: Já o voze, a ty o koze. Když budeš používat méně obecností a frází (a nebudeš stále zaslepen svým jedním případem, popř. když do svého uvažování více zahrneš chápání statisických - pravděpodobnostních- zákonitostí), pak si třeba porozumíme. Chtěl jsem po tobě abys mi dokázal (na základě tvého tvrzení, že to jde), jak může být progresivní PS škodlivý, pokud je úspěšnost vyšší jak 50% a poměr W ku L je alespoň 1:1. A ty stále diskutuješ o případu, kdy je efektivita obchodování rovna 50% a W/L je 1,01:1. S takovými "úspěchy" se asi obchodovat ani nevyplatí: počátek konta 10000 (ILUSTRAČNĚ) á 1 obchodů denně (vychází z volality např. EUR/USD okolo 50 pip's a na těchto stránkách doporučovaným poměrem W/L) á 260 obchodních dní dělá při akceptovatelném riziku 5% (SL50,W/L na 1:2,) - to vyděláš s jedním fixně obchodovaným lotem celých 130% tj. 13000 USD á 22,- 286000,- tj. za vysoce sofistikovanou práci obdržíš průměrnou mzdu (nepočítám náklady a osobní vklad 220 000,-). No, a pokud začneš s 1000 USD .... tak mi přijde asi lepší nezačínat. ad 1) tvého posledního příspěvku (odpověď najdeš v mém předposl. příspěvku - a skutečně si nedokážu matematicky představit, jak s úspěšností více jak 50% a průměrným profitem rovnajícím se průměrné ztrátě (a nebo vyšším), dokážeš poslat konto do pekel (pokud tedy nevsadíš vše na jeden, dva, tři nebo čtyři obchody (tj risk 100%-25%) - pak to ale není o PS ale o sázkách. ad 2) nejdříve zvýším risk (na základě statistického vyhodnocení mých obchodů - čili kvantifikací mých schopností) a tímto opatřením zvýším (nebo snížím) zisk. Já myslel, že paralela s automobily byla jasná? ad 3) Tady na to (obecné) si musíš odpovědět sám. Já se vždy bavil o konkrétním progresivním PS založeném na zvyšováním objemu obchodů s dannými podmínkami(W/L =1, EF>50%). A na závěr. Ttuším, co je to "ilustrativní".

rhombic1 Na mentálních 100-150 pipsíků cca 30-40% (tj. 71 pips cca 15%) - hodně agresivní. No a leadrisk: nejdříve jsem si musel najít příspěvky s tímto heslem - pročetl Ronovu studii a..... .... mám asi něco podobného: Výpočet se skládá ze čtyř metod a de-facto stále kroužím v mantinelech těchto hodnot tak, jakou mám jistotu vize: 1) fixed risk z maximální ztráty (dokončeného prodělečného obchodu-u mne MC) 2) fixed risk z maximálního dosaženého rizika (kam až mi nejvíc propadl graf u otevřeného obchodu) 2) fixed risk z průměrného rizika (kam mi průměrně propadá graf v běžném obchodě) 4) fixní risk vypočítaný jako (kelly*14% fixní riziko-asi něco jako turbo)/150 pips - DD nezažívám, tak je do výpočtu nijak neimplementuji - v ten okamžik, kdy začnu dělat chyby mi začnou růst všechny hodnoty ztrát, klesat stav konta a tím pádem budu obchodovat méně. Jinak, všechny Ronovo výpočty jsou matematicky naprosto korektní ale ........ vycházejí z backtestingu čili (čiže) měl by je používat ten, kdo dokáže pružně reagovat na nový stav - čili zase intuice.

Martin Buy (long) - bid Sell (short) - ask

Pietro001 No, ztráta 27 p/lot obsahuje jedem MCall (vzniklý zdvojením nákupního příkazu u VT - klasické zamrznutí a opakovaný klik - to byla 67 p šupa), a zbytek jsou zráty z mého dřívějšího období (vždy ručně uzavřeno, pokud jsem byl v riskantní pozici, chybné použití hedge atd.). PT stanovuji podle res. a supp.(stanovené vizuálně). Nepoužívám striktně určitý poměr PT ku SL - toho fanda nejsem. Big Bull Každý rozumný tvůrce progresivního PS (který neni zahlcen nesmyslnými algoritmy údajně ošetřujícími psychiku tradera - matematicky jsou to stejně nesmysly) ví, že počet lotů vložených do obchodu by měl úměrně korespondovat s výší zůstatku konta. Tebou uvedený případ (při dodržení požadavku úměrnosti), mi říká: 1) že jsi na jednom obchodu prodělal 50% konta 2) že jsi nezvládl vstup (při velké míře rizika dle bodu 1-tj. tvůj PS neodpovídá tvým předešlým výsledkům) 3) pokud neplatí bod 2, pak se nic neděje, protože máš z předešlých obchodů vyděláno. A nakonec: myslím si, že kvalitně vymyšlený a dodržovaný PS (to jak počítám loty) je právě to důležité. Každý si má hledat takový systém obchodování, který mu "padne". A mě "zatím padá".

Pietro, promiň - špatně jsem si to přečetl - beru 27,3 p/lot (a ztrácím 27,7)

Pietro100 začal jsem s jedním, teď jedu 60. Není to o kouli, je to o odhadu a vstuování ve směru trendu na supportech a resistancích. Krom toho, mé SL je mentálně na hranici 100-150 pipsů. (A zatím největší risk činil 71 pipsíků). Red Bull Tak ještě jednou - věta č. 1 - popsaný PS vyžaduje úspěšnost vyšší jak 50%. Troufám si tvrdit - Dva úspěšné obchody na jeden neúspěšný (pokud W/L je alespoň 1:1) funguje vždy. Jestli dokážeš dokázat, že ne, pak sem s tím. Risk a zisk jdou v pravděpodobnostních počtech ruku v ruce. Zde ale, zahrneme-li schopnosti obchodníka, platí, že lepší obchodník může obchodovat riskantněji, než ten, co jen hádá. Stejně jako Šumi řízne zatáčku rychleji než já a nebo lepší případ - s novým autem (neosahaným) nepojedu zatáčku stejným stylem, jako s autem, na který jsem zvyklý. Jinak je to opravdu debata o ničem.

Big Bull No, tvůj systém ti vyvracet nebudu - to bych stále omílal to samé. Mám na tebe dvě otázky? - Co budeš dělat se zevlujícími prostředky na kontě, pokud budeš stále používat konstantní počet lotů? - Přečetl sis můj předchozí příspěvek (první větu)?

Big Bull Systém progresivního PS je profitabilní, pokud dosahuješ úspěšnosti obchodování více jak 50%. Čím vyšší úspěšnost, tím lépe. Nemusíš lovit obchody s předběžným PT na W/L na 3:1. Tento systém je výhodný pro ty, co umějí vystihnout trend (je jedno jakým způsobem) a chytají vstupy. To, co jsi napsal (o +100 a -101 USD) ti funguje tehdy, když vstupuješ nahodile (a pravděpodobnost dobrého vstupu je 50%). Také úvaha o pravděpodobnosti příchodu neúspěchu s přibývajícími úspěšnými obchody není platná tak, jak jsi nastínil (neuvažuješ "kvalitu" zadavatele obchodu). Např. já - mám poměr průměrného W ku průměrnému L 1:1 (celkový W ku L 60,7:1), úspěšnost W 94%, používám progresivní PS (pyramidální stanovení počtu lotů podle čtyř ukazatelů- fixed risk, Kelly's, max.risc, max loss). Za poslední měsíc 44 násobek vstupní hodnoty konta - a to jsem poslední týden polevil + to, že jsem obchodnický zelenáč. Shrnu to - myslím si, že PT je pro mne daleko důležitější jak cokoliv jiného (kromě sledování ekonomik UK, US, EUR- zóny)

U MT margin nuluje všude (to nic nemění na faktu, že to sežere spread).

No, tomu se říká složeném úročení - a předpokládám, že každý, kdo chce vydělávat se k takovéto věci uchýlí. Řekl bych, že je vhodné vypočítávat nový disponibilní počet lotů po každém uzavřeném obchodě(a ne měsíčně). Pak jsou equity křivky velmi zajímavé (např. znásobení hodnoty konta 43x za 21 pracovních (obchodních) dní a pod.