MN

Lisakus jsem short, ten gap byl slušný a tak počítám s postupnými korekcemi. Měl jsem pocit, že jsme všichni tři zajedno - hle , a ono ne. Zároveň mám short i na cable a NZD/USD. Tak ještě jednou dobrou.

Lisakusi nevím, co myslel sid - ale jeho slova "jenik bude nadale posilovat" a short gap jsou spolu plně v souladu, tvé vysvětlení mi do toho všeho vneslo zmatek a sid to dovršil přitakáním. NO, JE FOTBAL, MALÝ SYNEK STŘÍDAVĚ JÁSÁ a skučí, tak jsem zvědavý - fx také nese. Dobrou noc

Brus Není se moc co divit - přes sobotu se mnoho rozleželo, co tam vůbec Čína či Korejci motaj a vše se asi trochu neklidně vrátí - čistému, co čisté jest. Zase budou pipsíci Máš pravdu - Paroubek není šedesátejpátej. Velká omluva místonáčelníkovi.

brus Nemyslíš Radovana Paroubka?

Kubika zadej "ředění" do vyhledávání na tomto fóru,je to často spojené také s diskutováním o pyramidování(obrácené), hedgingu, často se to vyskytuje i na ostatních českých fórech (určitě si je najdeš, nebudu uvádět - ať tu nepanuje nervozita).

kubika, standby Veškeré kouzlo těchto ředících strategií spočívá v dobrém odhadnutí velikosti opětovného vstupu tj. po kolika pipsech ředit (de facto také míra rizika). Nic nového pod sluncem-psalo se o těchto strategiích i zde. Existují různé varianty (kombinace s pyramidovými strategiemi, SR zóny a pod.). Na podobných principech mám svou zábavu založenou i já. Chce to hlavně odhadnout možnosti jednotlivých ekonomik tak, abyste se neproředili až ............

Airmike 1- ta moje řada je právě vyjádření klasického případu pravděpodobnosti házení mince - jinak - můžeš si sám vyzkoušet, za kolik pokusů asi tak hodíš 20 x za sebou mincí na jednu stranu - dříve asi zemřeš. 2 - no rozdíl mezi tvým 1. a 2. příkladem je ve volbě rozhodnutí - házení mince je nahodilý jev ale skákání do trendu je provedeno na základě vyhodnocení nějaké informace - takže, pokud víš,jak informace vyhodnotit zprávně, tak si pravděpodobnost nakloníš k sobě. No a vyhodnocování - to můžeš provést dobře a nebo špatně - a o tom už jsou zase souvstažnost jevů Takže suma sumárum - pokud o souvstažnostech nic nevíš a pokud vstupuješ nahodile, pak z dlouhodobého hlediska jsi na 50% mínus spread(takže nic nevyděláš), a pokud zapojuješ vyhodnocení minulých jevů - pak platí vše ostatní (a pokud vyhodnocuješ dobře, pak pravděpodobnost je vyšší jak 50%). Dobrou noc

Airmike, nevím proč - ale moc nechápu, co jsi svým příspěvkem myslel. Pokud si myslíš, že ta pravděpodobnost v rámci absolutní nahodilosti vstupů a výstupů nefunguje, tak jsi bláhový (a nebo tě statistika, počty pravděpodobnosti, Gaussova a další rozdělení ve škole mnoho nezasáhly) . Jinak trochu konkrétněji - dlouhodobý trend na cable je sice long - má ale dost poklesů o 500 pips a více, a nespočet poklesů o 100 pipsů a více.Takže vstupuj si klidně nahodile (jako někdy někdy v roce 2003) na vrchol do long pozice a pročekej si přes 1500 pipsíků ve tvé pravděpodobnější long pozici. No - to bys musel mít konto dost vysoké, abys vydržel nákup byť 1 lotu (muselo by být větší jak cca 15 000 USD). Tvůj příklad o 20 x padající jedné straně mince je něco tak vysoce nepravděpodobného (pokud nehážeš na přesný počet otáček mince ve vzduchu anebo není těžiště mince vychýlený od středu), že si představ řadu 1. pokus 100% 2. pokus 50% 3 pokus 25% atd. až do zdárného konce 0.000267029 % při 20. pokusu Tím ti chci říci pouze toto: 1.- z pohledu čisté pravděpodobnosti - pokud bych si měl vsadit na na 21. pokus(když 20 x padla pana), tak bych asi těžko přemýšlel o paně 2. - z pohledu realisticky uvažujícího člověka bych vsadil znovu panu (těžiště mince je pravděpodobně asi tak vychýlené, že nic jiného padnout nemůže) - a je tu zase pravděpodobnost. Konec konců - i indikátory se motají okolo statistiky a tudíž pravděpodobnosti. A úplně nakonec: při nahodilém vstupu jaksi nemůžeš argumentovat znalostí směru trendu- to pak už není žádná nahodilost vstupu. Zdravím a hodně úspěchů, ať jsou dosaženy jakkoliv.

Side, Radovane65 Teoreticky i prakticky(v rámci velkých čísel): Pokud budou vstupy a výstupy řešeny striktně nahodile(např. vstupy naslepo, výstupy s PT vstup+30 pips), pak pravděpodobnost výdělku je jednoznačně 50% mínus spread, a to bez ohledu na vedro nebo zimu. Neexistuje žádný jednoznačný matematicko statistický a stále fungující model, kterýpředchozí tezi zpochybňuje. Vážky se změní pouze vlastním přičiněním (vyhodnocováním situace)- vše je tedy v rukou obchodníka a jeho stylu.

Hedgerům (Fx vs. Fx) Hedging na forexu (tj. pár proti páru) je solidní sofistikovaná činnost vyžadující trpělivost - jen tak lze docílit konzistentních výsledků - bohužel však ne zcela kladných, spíše trochu záporných. Jinak odkazuji na univerzitní učivo (např. Zemědělská univerzita v Praze), předmět "selské počty". Dobré je otevírat "pro" a "proti" spoustu obchodů. Pak je dobré si spočítat znaménka (vřele doporučuje mecini). No, nebudu unavovat. Stačí spočítat spready a jsme doma. Jak píši - selský rozum. Jinak zdravím R65, Sida a další "nezmary".

DarkMan A proto je to u tebe SUPER- dal's tam obrázky reakcí - ještě teď si vzpomínám na některé pohyby (když jsem se teď na tvoji stránku podíval). Opravdu perfektní.

Jinak -ještě tématu: Asi před koncem roku jsem si udělal celkem obsáhlou statistickou analýzu reakcí na zprávy (síla a směr reakce v časových pásmech - minutových před a po vyjití zpráv), závislosti těchto hodnot na na změně actual vs. previous vs. forecast, závislosti pohybů a opoždění reakcí ostatních měn, závislostí reákcí na S/R předchozí hranice kalendářní údaje (a spoustu dalších údajů). To vše za rok 2005 (dílčí) a 2006 (kompletně vyhodnocené hlavní fundamenty na EUR a GBP/USD) Také jsem analyzoval přesnost předpovědí jednotlivých bankovních a expertních institucí. Používal jsem jak robusní a tak citlivé metody, vždy na hladině 0.99 a 0.95, dokonce i multifaktorovou analýzu, prostě vše, co jsou schopni schroustat Mathematica, Statgraphic a QCExpert. A výsledek: drobné (ale předem de facto neuplatnitelné) závislosti se nacházejí - statisticky na hraně ověřitelnosti. Využití tohoto poznatku se však ztrácí v spreadu brokera(pokud není nulový). Jinými slovy - analyzovat fundamenty je dobré pro uvědomění si všech souvislostí (nálady trhu, světového obchodu do časového momentu, kdy zprávy vycházejí). Ale vzdáleně je hodnotit jako čísla - to je k ničemu. Tj. spoléhat na náhodu, rychlost a kvalitu brokera (vstupy entry strategie) je v případě, kdy se obchodují "fundamenty" asi nejméně tristní tj. může to přinést úspěch, pokud je vymyšlená strategie výstupu a broker reaguje na PT.

DarkMan Hmm, to koukám. Jeda z nemnoha věcí, co stojí za to si jí přílípnout k oblíbeným. Spíš ty vůbec někdy? Když jsi sklidil pochvalu i od Ršedesátpětky - tak to se rovná "Řádu Práce" (a nebo minimálně vyfocení před bojovou zástavou - rozvinutou). Nezbývá, než se připojit.

radovan65 Napsal: ------------------------------------------------------- > gogo100, > kdyz jsem mel 14,5 nebo 16,5 lotu, tak jsem cekal, > ze se me nekdo zepta, proc mam tak blby pocet > lotu? Nezeptal... u tebe mi to ale neda... Proc > mas tak blby pocet lotu? :-) > Ahoj starej brachu, ono u tebe rozluštit, kolik jsi měl v obchodě lotů byl často dost velký kumšt. Pořád jsi něco tuploval, ... a odebíral (MC), tak jsem se radši neptal. Kromě toho, ptát se tě, jestli jsi měl ranní (pro evropské burzy) kávovou sedlinu ve tvaru bankovního trezoru či džbánu na vodu by bylo naivní. Stejně tak, jako se tě ptát, zdali jsi viděl navečer okolo slunce červánky rudé či čistou oblohu (pro japonský trh), a nebo irizační jevy okolo luny (AUD). Prý necháváš plácat potomka do klávesnice(jen přehazuješ okénka s měnovými páry) a pak už jen inkasuješ zisky, co je na tom pravdy? Dostaň mne prosím tě do obrazu, dlouho jsem to tu moc nestudoval (vše ale plyne, tak jak má, jen jsem zvolnil) - jaké je momentálně skóre stoplosisti vs. antistoplosisté?

gogo1000 no, kvantita moc v kvalitu nepřešla,viď?

R65 můj dotaz na tebe a události v JAR se vedle sebe vyskytly zcela náhodně. Nebyl v tom žádný úmysl, jen jsem se zde vyskytl, projel dvě tři stránky nazpět a ty nikde. Tak ještě jednou zdravím vše živé, oznamuji již týdenní políčení proti libře na všem, co se hýbe a zase mizím. Mějte se.

Hledá se Radovan65!!! doufám že žiješ brachu a pouze ranní přepočítávání majetku tě (čím dál více) zdržuje od přispívání na toto fórum.

Všichni Jít proti burze "nahodilostní" matematikou je čiré bláznovství. Testování MM na generovaných náhodných datech (náhodných vstupech) je ztráta času s jasným výsledkem: obchody krát mínus spread. Vždy musí fungovat symbióza: MM plus něco (systém, zkušenosti, kávová sedlina, alkohol) ... a pak se rovnice teprve vychýlí.

Lisakus budoucnost je velmi jistá - sejdeme se tam všichni.

Bambini Díky za rozšíření obzorů.

Nelo Jak jsem napsal (dnes), 9 z 10 MN doporučují MM. Jinak mám, koukám, štěstí, že jsem asi po měsíci nahlédl na tyto stránky a mohl ti odpovědět. K mému účtu - ten přežije vše (vzhledem k přelévání prostředků už ani jinak nelze). Asi bychom mohli rozebrat výši reálného rizika mého přístupu (tam bych asi úplně nesouhlasil s rovnítkem mezi připouštěnou ztrátou a rizikem). Ale empiricky to zatím funguje, netřeba nic měnit (jen sbírat skušenosti a pamatovat si je - to hlavně). Jinak super přístup - když se diskutuje, tak se nejprve snaží poznat protistrana (projetím předchozích vstupů do fóra). Ať se daří.

R65 Zdravím tě, brachu, vidím, že nezahálíš (gratuluji k R07).

lisakus, brus, mysakus gratuluji, dobrý odhad. Alespoň můžu levně přikoupit.

Brus to jako SL a nebo 2 loty short prodáno?

S prázdnou nikdy - buď s nášupem nebo s nářezem. My Ukrajinci remizy něznajem (cca 1/2 pozic je uzavřena a na korekci to nevypadá - spíše zlehka a nenápadně nahoru).