fi

Jo tak až při exekuci! Tak to jsem netušil. Já jsem zvyklý, že si Exchange vždy volím již při vkládání tickeru do platformy a při vstupu do obchodu to již neřeším. Díky moc bulline.

bullin Kam kliknout na IDEALPRO? Zkouším to levým tlačítkem myši, do sloupce Exchange. Pokud to udělám, objeví se sice kousek pod kurzorem bledě modrý obdélník s textem: IDEALPRO, FXCONV pokud ale na něj najedu myší, zmizí. Nelze mi FXCONV vybrat. Bude to nějaká pitomost, pravděpodobně moje. Forex jsem totiž nikdy na IB neobchodoval, já vše jedu přes futures a opce.

Zajímavý článek, zatím jsme dělali směny přes clearingové společnosti a tam mají horší spread. Určitě bychom to vyzkoušeli. Mám ale otázku. V článku je uvedeno, že je třeba zadat destination FXCONV. Skáče mi tam ale automaticky IDEALPRO, bez možnosti výběru. Když pak najedu kurzorem na položku Exchange, obě varianty se sice zobrazí, nejdou je ale měnit. Poradíte někdo jak přepnout či zadat FXCONV?

Po delší době se pokusím oživit vlákno. Symbian je mrtev, ať žije iOS. Máte někdo tip na zobrazování equity spreadů a složitějších syntetických pozic na iPadu / iPhonu? Nějaké to zpoždění dat by nevadilo, pokud možno ale ne jen EOD ( sleduji trochu též intraday ). Za jakékoli odkazy a rady budu vděčný.

Máte někdo zkušenost s AB 5.00 PRO CZ pod Windows 7? Budu přecházet z XP, tak co mne čeká. Díky všem za jakékoli informace k věci.

Financial zkrachoval již v létě. Na jiných fórech je k tomu dost informací. Včetně odkazů na alternativní společnosti.

K defaultu na niklu došlo v létě 2006. "Those with short positions in nickel falling prompt on Friday 18 August 2006, and on subsequent prompt dates until further notice, who are unable to effect physical delivery an/or unable to borrow metal at a backwardation of no more than $300.00 per tonne per day, shall be able to defer delivery for a day at a penalty of $300.00 per tonne. Those with long positions for prompt on those days who are subject to deferred delivery shall be entitled to compensation of $300.00 per tonne per day Commenting on the announcement, Simon Heale, LME Chief Executive said: "Nickel stocks are at historically low levels and we now have a genuine material shortage. Our first priority is to ensure that trading remains orderly and to prevent the risk of settlement defaults." Svými příspěvky do této diskuze chci jen upozornit, že futures a podobné nástroje nejsou to samé co fyzické držení komodity samotné. Konečně měl jsem k problematice nedávno přednášku na jedné nejmenované asociaci. Rozumný investor určitě zvažuje minimálně diverzifikaci mezi papírovým a reálným držením aktiv.

Jistě 911, pokud se na otázku podíváme čistě optikou nováčka - neinvestora, máte pravdu. Ten můj příspěvek byl myšlen obecněji. I když uznávám, že by více patřil do jiného vlákna. Téma defaultu ale zaznělo tady.

Riziko defaultu komodit nelze omezit na ojedinělý problém niklu v Londýně 2006. Již několikrát např. bezprostředně hrozilo neplnění dodávek u stříbra. Tento drahý kov je vůbec z hlediska vyváženosti zásob a spotřeby problémový. Proto sám část portfolia vždy držím ve fyzickém stříbře, menší množství ve zlatě. V případě nějakých vážných ekonomických otřesů budou cáry papíru, resp. virtuální pozice ve futures k ničemu.

To Antikir: Důležité, že Ti to vyhovuje. Já jsem bohužel zařízený na Symbian a tam ty možnosti nejsou takové. Takže asi již zůstanu u minintb. P.S: Na klasiku jsem nezanevřel. Jen to nekonečné počítání a balíčkování ve spreadech vydělaných bankovek mne tak vyčerpává, že již na příspěvky nemám náladu. ;)

Se zpoždějím se také připojuji velkou pochvalou. Takto precizní a systémový přístup ke spreadům se u nás vidí málokdy. Snad Finančníci umožní setkání spreadařů na nějaké akci. Když už zablokovali možnost e-mailového kontaktu. :S Určitě bychom si měli s Václavem a dalšími o čem popovídat. Rád bych k tomu článku pár drobných formálních poznámek. Není to nic zásadního, jen ať se diskuze někam posune. 1. To třídění a názvy typů spreadů na začátku nelze brát jako jediné možné. Např. "Intermarket" je někde chápáno jako spread mezi různými komoditami. Připomínám to proto, aby někteří čtenáři nebyli zmateni pokud jinde uvidí úplně jiný klíč. 2. Formulace "Cenu spreadu lze chápat dvojím způsobem: jako rozdíl cen kratšího a delšího kontraktu, nebo naopak..." může být pro někoho nepřehledná. Já bych pro zjednodušení prostě určil, kontrakt s kladným znaménkem ( bez znaménka ) je long a ten za "-" je short. A je to jasné. Ono totiž pokud bychom se někdy věnovali složitějším konstrukcím jako crush spreadům a podobně, vznikl by v tom pěkný guláš. 3. A konečně mám na autora dotaz. Šlo by trochu rozvést otázku MM? Proč zrovna "5k ale raději více." Problematice MM a řízení pozic spreadů se dost věnuji a momentálně mi optimalizace tohoto hlediska zabírá téměř 1/3 času celého spreadového obchodování. Pravda, obchoduji multikontrakty a různé syntetické pozice. Ale i u základních spreadů je to nesmírně důležité. S poučkou rizika 5-7% účtu na drowdown nelze vystačit. Tak to jen aby řeč nestála. A ještě jednou, super článek! Petr Fischer

Díky Antikire za reakci. V podstatě jsem zatím myšlenku používat minipočítače ke sledování obchodů opustil. Malý notebook je lepší volba.

Tak si odpovím sám, třeba se to někomu bude hodit. Jako nejschůdnější se mi zdá použít funkci nepřímý odkaz a označení listu řešit dodáním "!" do argumentu. =NEPŘÍMÝ.ODKAZ(B1&"!"&"A1")

To makro šlape skvěle, z počítače se jen kouří. Aleš prostě umí! :) Narazil jsem ale ještě na jednu otázku. To již určitě bude standardní funkce Excelu. Poradí někdo? Otázka je jak zapsat odkaz na buňku na jiném listu ( např. Wheat!A1 ), pokud ale název listu Wheat nemůžeme dát přímo do odkazu ale musíme ho převzít z jiné buňky? Názorněji snad příklad: Tabulka má jeden list s názvem Hlavní a další listy s názvy komodit ( např. Gold, Wheat, Corn atd. ). Všechny komoditní listy mají ve své buňce A1 aktuální cenu. V listu Hlavní se do buňky B1 zapisuje jméno komodity. Jaký vzorec by měl být v A1 aby vždy ukazoval aktuální cenu komodity zapsané v B1? Už hodinu hledám v nápovědě a ne na to přijít. Předem díky.

to piso: Po editoru CSV se určitě podívám. Abych pravdu řekl, netušil jsem, že takové věci jsou k dispozici. Záleží zda některý bude schopen pracovat v dávkách a nebudou mu vadit různé délky dat. to attivo: Ano, platí ty 2 zádrhele. 1. Je hrozná práce vše dělat ručně opakovaně pro tolik symbolů 2. Je třeba vždy vybírat konkrétní oblast kde se třídí Takže bych rád zapojil počítač do úlohy která mu přesně padne. Jen hledám jak.

to attivo: Ty CSV soubory jsou ale různě dlouhé. Nebyl by to problém udělat makro kde by na tom nezáleželo? to Alec: Poslal jsem Ti vše na e-mail. Prosím mrkni na to. Díky všem.

Aleši, moc díky za snahu. Přesně jak píšeš to zatím ručně dělám. Je tam ale problém, třídění opakuji každý týden až 50x ( dle počtu komodit ). Nevím totiž jak tu funkci zautomatizovat. Mám nastaveno, že po otevření Excelu se mi vždy všechna data znovu načtou z CSV. Chtělo by to pak jen automaticky aktivovat to třídění.

Napadne někdo nějaké jednoduché řešení? Do Excelu každý týden načítám aktualizovaná data ze souborů *.csv, ty jsou např. ve formátu: datum,O,H,L,C,Vol Každá řádka tedy jeden datum s jednou týdenní čárkou. Datum je řazen od nejstaršího k nejnovějšímu. A v tom je problém. Soubory jsou totiž různě dlouhé ( podle délky historie ) a každý týden přibude nový řádek na konci. Já využívám jen "čerstvá" data, těm starším přiřazuji nižší prioritu či je úplně ignoruji. Potřeboval bych tedy aby se mi do tabulky časová řada načetla odzadu. Na první řádce nejnovější datum z *.csv, na druhém to minulé a tak dále. Pokud pak bude Excel něco počítat, bude to dělat vždy z nejaktuálnějších x týdnů a stará data zůstanou někde dole. Asi by to šlo nějakým skriptem co by vždy celý CSV soubor přeházel. Spouštěl bych ho ale každý týden na mnoha souborech ( cca. 100x ). Přeci musí existovat nějaké primitivnější řešení. Něco jako " načti CSV odzadu " či podobně. A teď babo raď! Prosím, prosím. :)

Je v poslední verzi TWS nějaká přísnější restrikce pro přenos dat přes API? Cca. týden mám problém s načítáním dat do AB. Spustí se aktualizace a načte se jen 1/2 dat konkrétního symbolu. Pak AB ( přibližně po 10 sekundách ) napíše hlášku: ( označení symbolu ), 322, "Error procesing request:-'qb': cause - Duplicate ticker ID for API historical data query". Symboly mám zadané v pořádku, běží mi to již několik let a jen měním kontraktní měsíce jak jednotlivé futures expirují a nové nabíhají. Dříve se podobně AB choval pouze po novém spuštění ale až po kompletním načtení několika symbolů. Pak si dal pauzu a po určité prodlevě dočetl korektně zbytek. IB tím asi omezovalo aby někdo nestahoval nesmyslné objemy dat. Řádově mívám v AB aktivních 50-80 symbolů. Neporadíte někdo co s tím? Používá tu někdo též kombinaci IB - AB a stahuje přes API desítky symbolů? V čem je problém?

libor2, díky za názor. Já zatím listoval jen obsahem na netu. Začátek mne také nenadchl, zaujala mne ale 6 a hlavně 7. kapitola. Nějaký důkladnější rozbor jednotlivých komodit by se mi hodil. Pravda ale, na cca. 1/2 stránky se toho moc nevejde.

Také se mi zdá ta knížka zajímavá a uvažuji o koupi. Máte ji už někdo a můžete doporučit?

Dnes dorazilo a nainstaloval jsem. Zatím maximální spokojenost. Bezproblémová instalace, stabilní chod a perfektně ostrý obraz. Používám 2 externí karty, maximální počet neznám. Někde na fórech jsem ale viděl příspěvek nadšence co jich měl více a šlo mu to. Rozhodně doporučuji. P.S: Jonny-Em, více jak 12 monitorů již nepovažuji za bezpodmínečně nutných. Méně náročnému uživateli by toto množství mohlo postačovat.

svabe, to je odvážné zjednodušení. Teoreticky si dovedu představit dobře diverzifikovatelné portfolio ( dále jen D ) i s 2 komoditami. Bohužel to však není moc reálné, těžko nalezneme 2 perfektně zrcadlově chovající se podkladová aktiva. Opačný extrém je však již daleko reálnější. Pokud někdo sice dodrží podmínku magické pětky ale nebude ho zajímat korelace takových aktiv, dopadne stejně jako kdyby D vůbec nedělal. A na to jsem chtěl příspěvkem upozornit. Znám více traderů co obchodují několik US indexů a žijí v iluzi, že tím plní podmínky D. Budou si to myslet do doby, než dojde k nějakému zásadnějšímu otřesu na amerických akciových trzích. Podobně je to pak u aktiv vázaných na jiné spouštěče. Tedy diverzifikujte ale hlavně u toho přemýšlejte. ;)

Pokud mohu trochu přispět k tématu a tomášovu článku, napsal bych následující. Je třeba celý příspěvek brát jako určité obecné doporučení a varování před chybou " všechna vajíčka do jednoho košíku". Podobnou hloubku rozboru nakonec asi většina čtenářů serveru očekává. Myslím, že článek otevřel toto důležité téma a je třeba autora pochválit. Celá věc je však podstatně komplikovanější. Číslo 5 tedy nelze brát jako dogma ale jako doporučení vycházející z určité zkušenosti. Osobně se teorií diverzifikace dost zajímám a je to velká věda. Plno matematiky a složitých výpočtových modelů. Pokud problém zjednoduším, riziko není obecně snižováno pouze počtem investic ale záleží na jejich korelaci ( přesněji kovarianci vzhledem k portfoliu ). Určit tuto hodnotu ale nelze pouze z historické "sbíhavosti" ale roli hrají i rizika která nebyla do cen správně započtena. A to píšu jen o diverzifikaci portfolia, vliv má však i "diverzifikace" metod o které se též Tomáš zmínil ( různé paterny ). Pokud totiž paterny vycházejí z jedné ceny nebo dokonce jednoho indikátoru, vyžadovalo by to nadlidské úsilí metody nějak správně ohodnotit z hlediska jejich míry korelace. Berte prosím tyto mé poznámky jen jako upřesnění. Trochu jsem se vyděsil, když jsem zahlédl to jediné magické číslo 5. Takže pozor, pokud budete obchodovat 5 komodit nebo 5 WCCI paternů, účet si můžete klidně vymazat rychleji než s jedním. Krásné zážitky s diverzifikací.

Antikire, chápu dobře, že ten SW je vázán na účet u Thinkorswinu? Máš s tím nějaké praktické zkušenosti? Pokud bys věděl o jakýchkoli zajímavých odkazech nebo lidech co s tím dělají, dej to prosím k nám. Tady se to nesmí. Díky.