kuba

Zdravím Petře, jen jsem se chtěl zeptat na pár drobností ohledně tvého přístupu ke swingovému obchodování komodit... 1) V tomto článku... tohle je tvůj klasický vstup do obchodu, že čekáš na pullback k vykousnutí ve volume profilu nebo máš těch vstupů víc? Mám na mysli třeba nějakou price action typu flip nebo double top/bottom... 2) Vstupuješ předpřipraveným pending limitem na konkrétní ceně nebo to lovíš nějak za market případně za denní close? 3) Pokud je COT podle tvých představ, vstupuješ do obchodů i proti silně rozjetému trendu nebo vyhledáváš vstupy jenom do řekněme střednědobého trendu? Díky za tvoji reakci

Skvělý článek Petře!

Tome super článek, market internals jsou určitě silný nástroj na vylepšování AOS. Kdy přidáváte do kódu podmínky market internals? Mám na mysli v jaké fázi vytváření strategie, až úplně na konci nebo dříve?

Tome když přidáte tento posouvaný SL k výstupu na konci dne, zlepší se tím equity a ostatní parametry jako PF, avg trade a max DD?

petrci: to, že mám peníze zablokovaný v marginech u jiných obchodů ještě neznamená, že nedodržuju pravidla MM. Jediným kliknutím se mně peníze uvolní, což je podle mě trošku komfortnější a flexibilnější než posílat každý měsíc peníze k brokerovi na účet. Nevím jestli reálně obchoduješ, ale pokud ano, tak si svůj přístup k MM vyzkoušej a dej kdyžtak potom vědět. Já osobně nic takovýho dělat nebudu, protože beru trading trošku seriózněji. Diskuzi mezi náma bych uzavřel, snažil jsem se ti vysvětlit v několika bodech, proč mít na účtu vždycky rezervy. Ty na to máš svůj názor, což je OK, ale myslím, že tady už zbytečně plníme diskuzi balastem.

Ve své poslední větě jsi na to v podstatě narazil... kromě výše uvedených bodů je dalším taky psychika tradera. Na celé portfolio riskuji max. 20% z celého účtu, takže kapitalizace je více než 5xDD a vím, že když se tato situace stane, budou mně zbývat ještě 4/5 účtu. Přijde mně to určitě lepší než 2x do roka posílat peníze k brokerovi a doplňovat účet. Krom toho já samozřejmě ten volný kapitál, co mám na účtu, dále alokuju do opcí a spreadů, takže mně taky na účtu neleží ladem a vytváří další zhodnocení.

petrci: nedokážu si představit, že bych měl takto nastavené pravidla MM. Představ si, že jsi měl v ID historicky 5 po sobě ztrátových obchodů (nejvyšší DD) a na 1 obchod riskuješ 150 USD, tak bys v tvým případě mohl obchodovat účet 10K se 13 kontrakty (pokud neuvažuju margin). K AOS: vždycky je lepší mít dostatečné rezervy na účtu, protože ten 1,5 násobek nějaký systém čas od času udělá a potom budeš muset zbytečně čekat na převedení dalších peněz k brokerovi na účet místo toho, abys nasadil okamžitě jiný systém, který ti bude vydělávat. Kromě toho tam jsou nároky na margin pro jednotlivé kontrakty. Osobně mě 2% p.a. zhodnocení u bank vůbec nezajímají a beru je spíš jako vtip.

To petrci: sice to není otázka na mě, ale můžu taky odpovědět... "Tomasi, tomu nerozumim. Proc je pak dulezity ten 4-5 nasobek?" Protože kdyby jsi měl jenom 1.5 násobek, tak kdyby se ti to stalo, tak si vyluxuješ účet. Když máš 4 až 5ti násobek max DD, tak víš, že pokud ti systém (portfolio) udělá 1.5 násobek DD, tak ti bude pořád zbývat dost kapitálu na další obchodování.

Tome díky za super článek. Jestli se můžu zeptat, jak se vám daří roční zhodnocením na všech svých účtech? Podaří se vám splnit stanovený cíl 60 až 70%?

Zdravím, o víkendu jsem si poprvé začal hrát s AB a hned mně napadlo několik otázek ohledně vhodnosti dat pro AB. Jenom dodám, že jsem se všechny moje otázky snažil googlit především na webu výrobce a tady v diskuzi, bohužel jsem ohledně toho nenašel nic smysluplného. 1) Používáte při testování v datech i premarket session? Napadlo mě, že asi nedává moc smysl testovat indikátory na datech, které obsahují různé gapy. 2) Když testujete na jednom trhu např. více let, děláte na datech back-adjustování nebo používáte přesné OHLC konkrétních kontraktů? Budu vděčný za jakoukoliv pomoc

Petře mám jenom drobný dotaz... zkoušel jste uvedený systém testovat na nižších timeframech (např. 1h, 15 min apod.). Pokud ano, dává systém rozumné výsledky nebo je nejlépe obchodovatelný na denním rámci? Díky

Na tento kurz také čekám s velikým nadšením, takže otázka rocketrich mě také zajímá. Alespoň přibližný termín. Děkuji

Tome jenom takový dotaz: co vám vadilo při obchodování IC na cestách? Podle mě se to dá velmi dobře obchodovat, aniž by se to muselo nějak zásadně řídit, akorát se musí hlídat SL. Díky za odpověď

To krakra: doporučuji ti se zaměřit na nižší zhodnocení než se honit za tisícovkami procent za rok. Myslím, že se ti bude tradovat podstatně lépe. Ještě se musím vyjádřit ke tvé hlášce "Pokud máte na účte 10 000 000 USD tak to samozřejmě smysl má". Proč 10 mio? I s blbými 100K USD bys díky zhodnocení 40 % (jak píše jirib) měl 40K USD, což je za rok cca 740 000 Kč. Jestli je to pro tebe málo nebo hodně nevím, ale vím, že za cca 1 hodinu měsíčně je to sakra dobrá "mzda".

To krakra: musím se zastat boraxe, pokud se bavíme o obchodování opcí, tak to přece neznamená, že musíš jet jenom konzervativní IC. Můžeš obchodovat směrové opce, nahé opce apod., takže se můžeš dostat i s opcemi na několik stovek procent zhodnocení za rok. U spreadů je to podobné, můžeš obchodovat konzervativně jenom kalendáře nebo agresivnější mezikomoditní a podle toho bude zhodnocení. Jinak co se týče hlášky "opční strategie Iron Condor má zhodnocení slabých 50%"... no nevím, pokud bys takové zhodnocení dosahoval desítky let, sám by ses divil, jak moc peněz máš na účtu. Na to, že se této strategii nemusíš vůbec věnovat, je 50% výborný výsledek. Osobně mířím s opcemi kolem 20 až 30 % zhodnocení za rok (bez position sizingu), ale samozřejmě s podstatně větším účtem, díky tomu se nemusím honit za stovkami procent a mám v obchodování celkem pohodu.

Petře děkuji za výborný článek. Osobně jsem nevěděl, že je možné do IB převádět peníze v Kč, což bude asi výhoda pro lidi žijící v ČR a platící na denní bázi Korunami. Můžu se jenom zeptat, jak to máte řešené vy na svém účtu, jestli máte např. 50% USD a 50% EUR kvůli diverzifikaci? Děkuji

Tome jsem překvapený z toho prvního obchodu, podle mě se spíše jedná o překročení nulové linky na obou CCI než 0/v, ale samozřejmě je to jenom otázka pohledu a agresivity při obchodování... Jinak díky za pokračování seriálu Finwinu.

To shaman78: toto se hodí pro další práci s MAE/MFE, aby sis mohl otestovat, jaký je ideální SL a PT... Nicméně v tomto konkrétním příkladu to v podstatě smysl nemá, ale podle mě se Tomáš snaží začátečníkům ukázat, jak jednoduše backtestovat obchodní přístupy.

Tomáši super seriál, určitě v tom pokračujte. Mě osobně bude zajímat váš pohled na více choppy dny...

To all: díky kluci za vysvětlení, taky jsem překvapenej, jak to krásně dneska trenduje. Ať se daří

to mortIIs: takže mně chceš říct, že dneska nenív USA bank holiday? Nevím, možná se špatně dívám, ale v kalendáři u IB je dnes svátek a trhy mají být zavřené. Samozřejmě dneska obchoduju, protože je normální volatilita, ale nějak mně to nedává smysl.

Ahoj, možná budu mít dementní dotaz, ale jakto, že se dneska obchoduje? V US je svátek a když jsem se díval na IB kalendář, tak tam stojí: US: all exchanges closed. Nějak těm jejich bank holiday nerozumím, jednou se normálně obchoduje, potom zase ne... Děkuji za vysvětlení

Bohužel vás asi zklamu, ale zenfire zpřísnil podmínky pro možnost live demo dat. Takže ačkoliv máte čerstvé login údaje, připojit se vám na stejném PC nepodaří. Jsou dvě možnosti, jak toto řešit: buď přeinstalovat celý systém nebo (lepší varianta) založit účet u mirus futures, kde budete mít potom data pro demo trading neomezeně.

Tomáši výborný článek, ten mi tady na finančníkovi chyběl. Nicméně bych se chtěl zeptat, jestli jste někdy řešil i takovou situaci, že DD přesáhl ten z monte carlo analýzy a pokud ano, tak byste postupoval jak? Snižoval byste kontrakty? Já si právě pro tento případ potřebuji udělat scénář, jak postupovat, sice se mě to zatím nestalo, ale co kdyby... Děkuju Kuba

To Kahiros: Ahoj, mohl bys napsat, jak jsi vstupoval 16. a 17.3. Díky moc Kuba