michal_kk

Tento thread budu nadale sledovat jen nahodile, bude-li tedy nekdo chtit nejakou informaci ode me, prosim napiste do puvodniho threadu: kreslik.com/forums/viewtopic.php?t=307 Michal

Je treba mit stale na pameti, ze FPI je treba obchodovat s poctem lotu, odpovidajicim Impeccable Hedge pozici. Tedy nelze obchodovat s konstantnim poctem lotu, napr: Buy 1 lot of EUR/USD Buy 1 lot of USD/CHF SellShort 1 lot of EUR/CHF ^ Toto je SPATNE. Mam pocit, ze rada autoru prispevku v teto diskuzi uvazuje FPI s pozicemi o konstatnim poctu lotu a pak se divi, ze to nefunguje. Michal

> Podle mne (třeba se pletu) není v této podobě zaručeno se ceny vrátí do rovnovážného bodu. Ceny se nemusi vratit do stejneho bodu, to nelze nijak zarucit. Ovsem FPI se vzdy musi vratit, jinak by zkolaboval menovy trh jako celek. Pokud jsi zaznamenal prohlubujici se ztratu (nebo zisk), neotevrel jsi pozice ve stejnem pomeru (napr. nakoupil jsi vice USD, nez jsi v jine pozici prodal). > Pokud by se tento jev opakoval několikrát týdně Neefektivita soucinu zlomku menovych paru se objevuje neustale, temer kazdou vterinu. Jinou otazkou je, jaky je prumerny casovy odstup mezi jednotlivymi extremy. > Myslím, že to za to "nulové" riziko bude stát za to Z technickeho hlediska je riziko pouze a jen v zabezpeceni otevreni a uzavreni vsech pozic najednou. > Či sledovať aj nejaký trend, predsa len sú tam dve pozície long a myslím, že by nebolo najlepšie ich otvárať niekde na vrchole. Zadny trend ani jine vykyvy v ramci jednotlivych men nemaji na vysledek The Impeccable Hedge obchodu absolutne zadny vliv. Precti si prosim cely clanek na originalnim webu. Michal

Je lepsi pripravit si prikazy do fronty a vsechny odeslat najednou. V NeoTickeru to lze takto provest. Kdo umite anglicky, piste prosim primo do originalniho threadu, prispiva tam a cte jej vice traderu = vyssi moznost, ze vasi konkretni otazku nekdo zodpovi. Michal

Zdravim, entries a exits zavisi ciste na absolutnim rozdilu hodnot FPI. Michal

Oandu jsem zvolil jen pro nazornost, nebot nizke naklady na obchod jsou pro tento koncept dulezite. Pozor na pocitani pips mezi pary: vysledek obchodu nelze pocitat v pips, ale v konkretni mene. Hodnota bodu je totiz u ruznych paru ruzna. Michal

herman: vychyleni neni v radu points, ale v pomeru jednotlivych men vuci sobe. Michal

Kompozitni pozici - "The Impeccable Hedge" as I call it, je treba otevrit tehdy, kdy je FPI co nejdale od efektivniho soucinu, tj. od hodnoty 1. Kompozitni pozice by se pak mela zavrit tehdy, kdy dojde k vychyleni FPI na opacnou stranu. To muze nastat za 5 minut, za hodinu, za pul dne. Na delce casoveho useku, kdy je kompozitni pozice otevrena, nezalezi. Michal

Neefektivita se objevuje nahodne, kdykoliv v prubehu celeho dne. Michal

BOML, herman: dekuji za pripominky. Koncept neni v zadnem pripade jen teoreticky. Celkovy vysledek obchodu je vzdy kladny: kreslik.com/forums/viewtopic.php?p=2192#2192 Navic s Oandou a EFX nejsou s oteviranim market pozic zadne problemy. "Composite hedge position" by jiste byla pohodlnejsi, ale lze provadet i rucne. Omlouvam se vsem, kteri by uvitali clanek v Cestine. Je pro me jednodussi (uznavam, ze je to zcasti i lenost) napsat odborny clanek v Anglictine. Michal

Ahoj Side, vse je popsano v clanku. Myslim, ze kazdy, kdo obchoduje na Forexu, umi anglicky, takze snad prekladu nebude treba. Preji hezky zbytek dne, Michal

Hezky dobry den, prave jsem dokoncil praci na svem konceptu Fractional Product Inefficiency. Jedna se o zpusob, jak vyuzit nepatrne neefektivity vzajemneho soucinu zlomku (kotaci): http://kreslik.com/forums/viewtopic.php?t=307 Clanek obsahuje kompletni zdrojovy kod v C#.NET zdarma. Preji prijemny den, Michal Kreslik obrazek: Fractional Product Inefficiency matrix

Hezky dobry den, nechodi mi notifikace na nove prispevky z financnik.cz v tomto threadu, takze jsem na Vas dotaz nyni narazil vicemene nahodou. Co by Vas konkretne zajimalo? Jako pripadny kontaktni email je nejlepe pouzit michal.kreslik(at)kreslik.com. Preji prijemny den, Michal Kreslik

A pokud by expiroval soubor na serveru Mendelovy Univerzity, na tomto linku bude prednaska k dispozici stale: kreslik.com/forums/dload.php?action=download&file_id=2 Preji hezky vikend, Michal

Hezky den vsem, soubor s osnovou prednasky je jiz na strankach Mendelovy Univerzity, bude vsak jednodussi, kdyz vam poskytnu odkaz na stazeni z yahoo: f6.grp.yahoofs.com/v1/8KJkRNKM-bYVAJtuF4iITmHJlLMPC-vCZ4q3okMmdNSHJ0fkPzpFYjOIETrGFiBCkfq1vz3OpPPBUBboTTdhNg/pdf/Forex.zip Preji vam vsem prijemny vikend, Michal

Hezky dobry den, dekuji za vase nazory na prednasku. Prezentace bude po dohode s panem profesorem Rejnusem k dispozici na strance cyklu Burzy a cenne papiry od pristiho tydne. Zverejnim zde odkaz na stranku, kde prezentaci najdete. Do stredy vcetne budu v zahranici, odkaz zde tedy najdete patrne ve ctvrtek. Mimochodem, na prednasce jsem poukazoval na to, ze v patek v 8:30 am EST budou USD-involved pary pravdepodobne ostre reagovat na NFP. Stalo se a doufam, ze jste na tom vydelali. Mym systemum tento skok neuniknul :) Je zajimave, ze patecni obchodovani EURUSD uzavrelo presne na hranici velmi silneho supportu 1.2731 z unora 2005: Pro ty, kteri si nezapsali na prednasce a meli zajem o kontaktni informace, email na me je michal.kreslik zavinac gmail.com. Preji prijemny vikend, Michal

Hezky dobry den, dekuji za Vase nazory na prednasku. Prezentace bude po dohode s panem profesorem Rejnusem k dispozici na strance cyklu Burzy a cenne papiry od pristiho tydne. Zverejnim zde odkaz na stranku, kde prezentaci najdete. Do stredy vcetne budu v zahranici, odkaz zde tedy najdete patrne ve ctvrtek. Mimochodem, na prednasce jsem poukazoval na to, ze v patek v 8:30 am EST budou USD-involved pary pravdepodobne ostre reagovat na NFP. Stalo se a doufam, ze jste na tom vydelali. Mym systemum tento skok neuniknul :) Je zajimave, ze patecni obchodovani EURUSD uzavrelo presne na hranici velmi silneho supportu 1.2731 z unora 2005. Pro ty, kteri si nezapsali na prednasce a meli zajem o kontaktni informace, email na me je michal.kreslik zavinac gmail.com. Preji prijemny vikend, Michal

kofis Napsal: ------------------------------------------------------- > Dobrý večer, > Patřím mezi nováčky na Forexu a chtěl jsem > položit, možná hloupou otázku. Jaká je kapacita > možných posluchačů Vaší přednášky? Jsem si jist, > že bude veliký zájem a já a mnoho dalších zájemců > nepochází z Brna, ale třeba z Prahy.Jen aby se na > nás dostalo, nebo abychom nekoukali za oknem > Děkuji předem za odpověď > Kofis Myslim, ze v poslucharne je nekolik set mist a navic lze pripadne stat, za oknem jiste nezustanete :) Michal

Libic Napsal: ------------------------------------------------------- > To Holoubek a Michal > > Diky za vysvetleni > Take bych se priklanel ke zverejneni pisemneho > dokumentu . Dobre, to neni problem, mohu zde po prezentaci prednasky (tedy ve ctvrtek) zpristupnit .ppt soubor s PowerPointovou prezentaci. Jedna se vsak jen o kostru a navic bude cca 1/3 casu venovana interaktivni praci. Myslim, ze prof. Rejnus mi povidal, ze si budou prednasku i nahravat, tak bych snad mohl pro vas ziskat onu nahravku. Michal

Libic Napsal: ------------------------------------------------------- > Dobry den Michale, > a univerzita tuto Vasi prednasku nekde oficialne > prezentovala? Predpokladam, ze na pude univerzity nepochybne ano, nehlede k tomu, ze paty rocnik ji ma povinnou. O prednasku je pry mezi studenty velky zajem, proto jsem jiz necitil potrebu dale sledovat jeji propagaci. Michal

Libic Napsal: ------------------------------------------------------- > Michale, > existuje nejaka oficialni prezentace k teto > prednasce nebo celemu cyklu? Nechci verit, ze > oznameni zde na Financnikovi je jedinym oficialnim > dokumentem. > > Preji Vam mnoho uspechu!! > > Libic Verte nebo ne, ani jsem nepocital s tim, ze bych tuto prednasku oficialne prezentoval. Jeden z mych znamych, ktere jsem take pozval a ktery obchoduje commodities, me vsak upozornil na existenci diskuzni skupiny na financnik.cz a protoze sem tam financnik.cz sleduji, zaslal jsem informaci o konani prednasky vasim administratorum. Michal

Doman Napsal: ------------------------------------------------------- > > Ja bych se rad zucastnil jen je problem ze jsem > z prahy Bude se konat podobny kurz i v Praze > nekdy? Zdravim, nejedna se o zadny kurz a o usporadani prednasky v Praze jsem doposud nepremyslel. Michal

Libic Napsal: > docela me prekvapuje, ze vysokoskolske penize > financuji kurzy, kde probiha prednaska na tema > ovladani programu Tradestation a jeho > programovaciho jazyka:-) Nejedna se v zadnem pripade o kurz ani o prezentaci Tradestation. Tuto platformu vsak pouzivam, nebot se v soucasne dobe jedna o nejpokrocilejsi system pro profesionalni praci v oblasti programovani a backtestingu strategii pro futures, equities, options and forex. S velkym odstupem je dle meho nazoru na druhem miste MetaTrader4, ktery vsak stale nenabizi zadne DLL-linked geneticke optimalizatory ani position sizing/porftolio management tools. Michal

Hezky den, uvod prednasky je zameren na pocatecni seznameni se s problematikou forexu pro ty, kteri chteji zjistit, oc vlastne jde. Nejsem si jisty, co mate na mysli onou komercni bazi - prednaska se kona na pude univerzity, vstup je volny, vetsina obecenstva budou patrne studenti VS a nejedna se o zadnou komercni prezentaci. V podstate me o usporadani prednasky v ramci cyklu Burzy a cenne papiry pozadal prof. Rejnus z Mendelovy univerzity a vzhledem k tomu, ze rada mych znamych se me pta na spoustu zakladnich otazek, souvisejicich s Forexem, doporucil jsem jim, at se zastavi na moji prednasku, kde bude vse vysvetleno :) Napriklad bezny smrtelnik opravdu nevi, ze prikazy lze zadavat "primo na internetu" a neni tedy treba volat brokerovi do Statu telefonem. Dokonce ani o neco pokrocilejsi zacatecnik casto nevi, co je to Level II quoting, na cem primarne vydelavaji forex brokers (spread to rozhodne neni :), proc je CNY zamerne podhodnoceny, jak se vlastne tvori cena na over-the-counter trhu, proc nema forex zadny centralized exchange, jaky je vztah mezi slippage, spread, volatility and liquidity, ktere Clintonovy zmeny v zakonech a reorganizace CFTC rules umoznily obchodovani na forexu pro retail klientelu, jak vyuzivat aplikovanou matematiku a financni statistiku pro navrh trading systems atd. atd. Toto vse jsou stale se opakujici dotazy, ktere jsem se rozhodl zodpovedet na jednom miste a v jeden cas :) Michal Kreslík

Zdravím vespolek, pan Podhajský z financnik.cz mi doporučil, abych zde postnul informaci o přednášce, která se bude konat tento týden ve čtvrtek v Brně. téma přednášky: Forex - obchodování na mezinárodním měnovém trhu termín: čtvrtek 4. května 2006 v 11h dopoledne místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, budova Q, přednáškový sál Q03 doba trvání: cca 3 hodiny vstupné: vstup je volný přednášející: Michal Kreslík Materiály mám připraveny v angličtině, ovšem přednášet budu česky. Výklad se zaměří na úvod do problematiky, dále vysvětlení samotného mechanismu foreign exchange, spread, leverage, fundamentální versus technická analýza, tvorba a backtesting strategií, ukázky genetické optimalizace strategií, money management, strategy programming na platformě Tradestation 8.1 v EasyLanguage, ukázka online obchodování přímo na internetu a dotkneme se i řady dalších témat. Očekávám plodnou diskuzi a těším se na dotazy z publika, které rád zodpovím i v průběhu výkladu. Přednáška je součástí cyklu Burzy a cenné papíry, jehož garantem je prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., vedoucí ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Přeji vám všem příjemný 1. Máj, Michal Kreslík