Dali

Přeji všem krásné Vánoce, hodně klidu a pohody, všem co hledají ,přeju sílu, aby vytrvali a těm co už našli, děkuji za to, že se o to chtějí podělit. Do Nového roku hlavně zdraví a pevnou vůli, aby každý dosáhl cílů, které si předsevzal. Dali

Dovolim si v rychlostî odpovedet. Zkratim vsechny ucenosti a zkusim to napsat maximalne polopaticky. Takze MFE je cislo, ktere nam rika, jakeho maximalniho zisku bychom dosahli a naopak MAE nam ukazuje, jak velke ztrate bychom celili. A ted priklad. Udelali jsme si backtest nejakeho paternu a ukazalo se, ze nejcasteji trh urazil nasim smerem 27 bodu. Naopak proti nam sel nejvic 8 bodu. Z toho vseho by se dalo popremyslet, jesti by nebylo dobre umistnit PT rekneme na 25 bodu a SL na 10 bodu. Tak snad uz je to trochu jasne. Dali

Opravdu perfektni prispevek, Mysaku. Tvoje prirovnani k lomu je fakt trefny a nazorne ukazuje jak se daji opce obchodovat a ze i v tradingu opci se nikdo nestane Panem traderem pres noc. Ostatne vsechny tvoje prispevky, ktere jsem bud tady nebo v Mplayove vlakne cetl, mi hodne pomohly se v opcich trosku rozkoukat. Ja sam jsem si zatim poridil ten majzlik a poohlizim se po nejake te zbijecce. Dopracoval jsem to az na ornitologii, konkretne se zajimam o zivot kondoru. Bylo by super, kdyby se zase objevil nejakej prispevek v IC vlakne, diskuze tam trosku umira. Takze jeste jednou dik a peknej vikend. Dali

Rád bych se také připojil pár návrhy. Pro testovací účely by bylo nejlepší, kdyby tester byl komplexnější a bylo možno například nastavit různé násobky ATR v závislosti na paternu. Pokud to nebude moc komplikované naprogramovat a do testru zakomponovat, bude to fajn. Já to však nerozlišuju a osobně je pro mě pouze důležité vědět, kolik budu na jeden obchod riskovat, kdy posunu na B/E a kdy budu vystupovat, bez ohledu na patern. Toto je tedy moje odpověď na Alecovy otázky: 1. SL, PT, B/E 2. ano, zvlášť nastavitelný 3. ne, nemusí se zvlášť nastavovat Já sám pro určení SL,PT nepoužívám násobek ATR, tak jako asi většina, ale pro každou hodnotu ATR mám přiřazenu hodnotu SL a PT, která měla v backtestech nejvíce četností. Asi by se to dalo nějak matematicky vyjádřit, nejsem ale tak matematicky vyspělej a tak jsem používání násobku zavrhl. Na beta verzi se už těším a držím palec, ať se vše podaří ! Všem přeji úspěšný den

Minulý týden jsem tady řešil problém s exportem dat ze Sierry do testru. Šlo o to, že Sierra nedokáže vyexportovat víc dat, než kolik se jich vejde na 65 000 řádků v Excelu. To je poměrně limitující a obsáhne to zhruba půl roku minutových dat. Řešil-li tedy někdo stejný problém jako já, a to že si koupil data na backtest od SCMagic, tj. jeden soubor obsahující dvou a půl letou historii a zkoušel v testru otestovat víc jak 7 měsíců, narazil na problém. A zde je řešení. Data z celého souboru lze vyexportovat do txt souboru, ten v Zápisníku zeditovat ( např. vymazat vše kromě prvních 6 měsíců 2006) a soubor potom zpět uploadovat do Sierry. Ta následně zobrazí oněch první 6 měsíců 2006 a worksheet study nám do Excelu dodá požadovaná data, kterými můžeme konečně nakrmit tester. Možná je toto řešení naprosto triviální a většině jasné, jestli tím ale pomůžu aspoň jednomu traderovi, budu spokojen :) A na závěr mám jednu dobrou zprávu, kdo si chce počkat, tak v nové verzi Sierry bude počet řádek ve Worksheet Study zvýšen na 250 000. Dalibor

Alecu a Jacomo, opravdu skvělá práce, Váš tester je super aplikace, která dokáže ušetřit spoustu práce a času. Opravdu moc děkuju. Mám však pár problémů, možná mi můžete pomoct. Jedná se o množství dat vyexpedovaných ze Sierry do Excelu. Přestože používám Excel 2007, Sierra nepovolí víc jak 55 000 řádků, což je zhruba pouze půl roční historie 1 min dat. Rád bych měl min. celý rok dat. Tohle bude asi problém v nastavení Sierry, ne vašeho testeru. Rád bych také poprosil o aktualní verzi testeru, velmi rád jej otestuju. Nakonec bych se chtěl také přimluvit za možnost nastavení SL, posunu B/E a PT v závislosti na ATR,to je věc, která by tester dovedla k dokonalosti. :-) Dalibor

Zdravím všechny, doufám, že neprozrazuji nějaké překvapení, ale včera se Woodie v Chat Roomu zmínil, že se v létě opět chystá do Prahy. Což je opravdu super zpráva. Chci se zeptat, jestli je už pevně stanovené datum seminářů a od kdy se budou přijímat objednávky. Rozumím, že teď máte plnou hlavu starostí s návštěvou Mplaye v Praze a že Woodieho návštěva příjde na řadu potom, ale rád bych si zařídil dovolenou co nejdřív, protože Woodieho seminář rozhodně nechci propásnout. Přeji všem hezký den Dalibor

Dobrý den, rád bych zareagoval na poslední příspěvek, graf Wheat Dec. Nejdříve musím napsat, že jsem tradingem ještě nevydělal ani 1 $, ale zde na Finančníkovi se pohybuji víc než rok, pilně studuji a hlavně backtestuji s výsledky víc než povzbuzujícími. Toto je moje nejoblíbenější vlákno a proto bych chtěl trochu splatit to co dlužím tím, že také přispěji do diskuze a podělím se o to málo, co jsem se stihl naučit. Můj obchodní systém je postaven na TSS, zajímají mě ovšem swingy. Na tydenní timeframe určuji hlavní trend za pomocí dvou EMA, MACD Hist slouží jen jako doplňující údaj v situacích, kdy je EMA rovná. Na denní timeframe používám RSI, drive jsem používal R%, ale s výsledky jsem nebyl spokojen. Signálem je protnutí 60/40 do protitrendu. Velmi zjednodušeně se dá říct, že čekám na korekce trhu, abych na ně mohl nastoupit. Teď tedy k pšenici. V tomto okamžiku si netroufám odhadnout směr trhu, důležité pro mě je, že nemám vstupní signál, naopak o den dříve jsem z trhu vystoupil. Hlavní trend od začátku roku 2006 je BULL, jak ukazuje i tvůj týdenní graf, Medonosi. Na hlavní frame jsem pak dostal signal 12.9. a umístnil jsem trailing BUY příkaz nad poslední HIGH. Do obchodu jsem byl exekuovám 18.9. Buy 1 Stop@398.25, SL byl nastavem na 389.00, PT @ 418.50. SL a PT určuji za pomocí ATR a můj MM mi určí, zda si vůbec mohu do pozice dovolit vstoupit a kolik kontraktů si můžu dovolit obchodovat. 21.9. exit na PT. Vše je jasně vidět na přiloženém screenshotu. To co jsem zde popsal, je jen to, co jsem se zde naučil. Chtěl bych tady ještě poděkovat mému velkému vzoru Libicovi, který je pro mně velkou inspirací, ale hlavně Petrovi a Tomášovi za všechno, co pro nás dělají

Nesrovnalost v datech [bold] [/bold] 23.1. ukazuje T'n'T v BOH6 high 22.40 (stejne udaje ma i Brite Future), kdezto futuresource.com a Barchart.com ukazuje high 21.69. Nevi nekdo z kolegu, ktery udaj je spravny? V BOH6 jsem byl short s profit targetem 20.05 a Stop Lossem 22.03 Obchoduji zatim jen papirove, cili brokera se zeptat nemuzu, jestli uz jsem venku nebo ne. Vsem predem dekuji za odpoved Dalibor