Eclipse

michal-administrator: Michale, Zde chci uvést jedno z možných řešení jak komentovaná videa ukazující průběh obchodů zveřejňovat. Videa nemusejí být přece umístěna nutně na externích uložištích a tím mimo vaši kontrolu. To, pokud správně chápu situaci je kamenem úrazu a tedy z vašeho pohledu neakceptovatelné. Videa by se mohla ukládat na interní např. 1T diskový prostor a po vypršení např. týdení lhůty se automaticky mazat. Tím by byla zcela pod vaší kontrolou a zároveň svým objemem neprodražila provoz serveru. Každý by měl týden času na to si video s komentovaným záznamem seance stáhnout na vlastní lokální disk. Jistě vás napadnou jako odborníka i lepší řešení. Komentovaná videa považuji za nejefektivnější prostředek k předávání informací mezi tradery. To je také důvod proč tento přízpěvek píši. Nehledejte v tom, prosím, útok, Hezký večer, Mirek

michal-administrator Michale, mám velko prosbu - nenašla by se tedy jiná - doporučená cesta jak komentovaná videa ukazující průběh obchodů zveřejňovat? Konkrétně od Tet40 mají obrovskou přidanou hodnotu a jsou obrovským přínosem pro nás ostatní. Jste jistě kreativní člověk a rozumíte tomu co děláte - doporučte akceptovatelný postup pro zveřejňování videí. Zvedne to informační hodnotu fóra výrazným způsobem. Děkuji za všechny za vstřícný přístup, Mirek

Mybox Indikátor se jmenuje přímo Volatilita. Perioda je počet úseček - tady dnů - který se použije k výpočtu.

MichalMV, Volatilitu trhu sleduji na denním grafu. U TF mám zkušenost, že pokud je volatilita s periodou 10 (to není kritické) kolem 13 jde "prázdninový trh" - to znamená - dá se obchodovat pokud v trhu celkově převládá znatelný trend. Pokud je volatilita 11 jako teď tak to vnímám jako "opravdový průšvih" a raději přepínám na SIM a čekám až se equity zase chytí. Za slušnou volatilitu považuji tak 15. Zajímalo by mě zda někdo má podobnou zkušenost, Mirek

Zdravím všechny, výsledky mých backtestů ukazují, že při takto extrémně nízké volatilitě je možná lepší neobchodovat. Momentální volatilita je nižší, než bývá typická pro prázdninový trh. Je také zbytečné zavrhovat již vyzkoušené strategie. To, že momentálně jdou na plocho, nebo mírně dolů je normální. Malá volatilita a nevýrazný celkový trend sebou přináší nižší úspěšnost obchodů a malé možné profit targety. Až se volatilita zvýší a trh bude mít výraznější trend funkčnost strategií se zase vrátí. Moc nerozumím úvaze o potřebě přejít na jiný timeframe - malá denní rozpětí tím nezměníme - pořád budou malá. Jinak obdivuji každého, kdo na dnešním trhu dokáže být profitabilní - rád bych se přiučil :-) Hodně trpělivosti Mirek

Tři ztrátové dny za dva roky daytradingu - přiznám se, že tohle mi hlava nebere. Nechci nijak zpochybňovat tento velmi hezký motivační článek, ale takovou strategii si neumím prostě představit a dokonce si říkám, zda to není proti podstatě trhů. Víte někdo trochu více o strategii kterou tento superčlověk používá? Děkuji za případné další informace.

to krakra Průměrný objem býval na CME přes 200 000 denně a byl relativně stabilní. V pondělí a úterý byl objem na ICE TF kolem 130 000, navíc tento objem hodně kolisá den ode dne. Po velmi slušných objemech z minulého týdne to není nic moc. Navíc objem už čtrtým dnem klesá. Bohužel tyto změny objemu výrazně ovlivňují charakter grafů postavených na volume. Na zahraničních diskuzních forech jsem také četl o vyšším slipage než bylo na CME běžné.

to: Ticker Velmi zajímavý příspěvek, děkuji. Moje osobní zkušenost je, že nebyl až takový problém naprogramovat FinWIN jako AOS s ještě lepšími výsledky než jsou zde uvedeny. Equity byla dokonce zveřejněna v článku na Finančníku před pár měsíci. Podle očekávání systém na out of sample datech šel naplocho. Důvod proč jsem se do AOS pouštěl je náročné zaměstnání a nedostatek času zejména v první polovině obchodních hodin. To je překážka s kterou si zatím neumím poradit. Ještě k výsledkům na out of sample datech - samozřejmě jsem se snažil analyzovat proč systém nefunguje. Příčinou byla samozřejmě přeoptimalizace. Nicméně i v tomto stavu jsem měl patterny a jejich filtrace které dávaly na out of sample datech pozitivní výsledek - byly ziskové. Jiné šli naplocho nebo ztrácely. Snažil jsem se nalézt metodologii testování robustnosti - multimarket a multitimeframe testy a optimalizace, walk forward analýzu. Chci se zeptat - máte s walk forward analýzou osobní zkušenost? Mě tento koncept přijde jako velmi silný a myslím si, že při správném použití musí fungovat. Všechny výsledky jsou z out of sample dat, máme tedy reálný pohled na výkonnost strategie. Můžeme zjistit které parametry je nutné průběžně optimalizovat a jaká by měla být velikost oken in sample a out of sample. Také zjistíme která podmínka (podmínky) způsobují přeoptimalizaci. V mém případě to byla hlavně samotná matematická definice patternu - jak jsem ověřil na multimarket a multitimeframe testech. Diskréčnímu obchodování se nebráním a myslím, že o fázích trhu také něco vím. Problém je čas na diskréční obchodování. Možná by nebylo od věci se setkat - co říkáte?

To: grand.davis Walk Forward Processing Link: www.amibroker.org/userkb/2007/08/13/5-io-out-of-sample-and-walk-forward-testing/ Link: www.stratopt.com/StratOptWFP.htm Praxe ukazuje, že výsledky získané na in sample datech (tedy datech na kterých byla prováděna optimalizace - např. MAE/MFE, filtrace atd.) nekorespondují s výsledky na out of sample datech (tedy pokud parametry získané jako optimální použijeme na datech která strategie nikdy před tím neviděla). Řešením jsou multimarket a multitimeframe testy a optimalizace a posouzení robustnosti nebo přeoptimalizace strategie. Průběžné dolaďování parametrů na základě volby velikosti in sample a out sample okna řeší právě Walk Forward anylýza. Také poskytuje reálný pohled na výkonnost strategie právě za použití out of sample dat. Výsledky získané na in sample datech podle míry robustnosti odpovídají nebo se liší s realitou na out of sample datech (reálném trhu).

Hezké Vánoce a hodně úspěchů na trzích v roce 2008. ;)

Děkuji za odpověď, mohu se ještě zeptat - existuje link ta ten chat? Možná tam bude podobných inspirací více. Hezký den.

Hezký článek, úplně jsem nepochopil intradenní podmínku "Je potenciálně vstupní úsečka dostatečně vzdálena od high/low dne?". Budu muset otestovat jaký to má vliv. To mě ještě nenapadlo. :)

Rozumím - já jsem měl na mysli konkrétní filtraci popisovanou v článku z Finančníka "Kolik může "sypat" daytrading?" kterého se týká toto vlákno. Popisuje rámcově konkrétní strategii. Mirek

Mám otázku k backtestingu na alternativních time frame. Strategie používající Tick bars a volume bars neumožňují nastavení Look-Inside-Bar. Pokud to správně chápu tak oba vychází z „tickového základu“ a tak nastavení Look-Inside-Bar není potřeba. Je tento předpoklad správný? Je backtesting na těchto time-frame relevantní? Díky, Mirek

Mohu se zeptat detailněji na definici trendu? Pokud to mu správně rozumím tak pokud je close nad EMA 204 jde o uptrend a naopak? Nebo se řídíte podle sklonu EMA204? Třetí variantou je kombinace obou přístupů. Děkuji, Mirek :)