roche

Ahojte. Upravujem svoj systém smerom k vylepšeniu MM a narazil som na dilemu, pri ktorej sa neviem rozhodnúť pre jednu alternatívu: Mám systém, kde používam základný SL v dostatočnej vzdialenosti od šumu trhu (slúži len ako posledná brzda v prípade pohromy), ktorý mi spolu s PT dáva pomer cca 1:1,14 (v prospech PT). Reálne (live, demo i backtest) však vystupujem skôr podľa iného princípu a to mi poskytuje pomer 1:2,37 (v prospech PT). Rád by som si urobil ďalšie simulácie úprav MM a RM, len neviem, či pri nich uvažovať so základným SL alebo s tým, ktorý realizujem v 98% prípadov, keď končím obchod na SL. Ako by ste to riešili vy?

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na situáciu na obrázku. Zadal som sell limit na S1 (1,5395). Trh mi príkaz vyplnil, urobil high na sviečke 1,5403. Napriek tomu, my obchod uzavrelo na SL. Keďže som v tom momente nebol pri PC, nevidel som, či sa vtedy z nejakého dôvodu až tak roztiahol spread alebo mi graf nezobrazuje skutočne dosiahnuté high danej sviečky. Môže to byť spôsobené tým, že mám demo?

Dobrý večer, škoda, že diskusia o DT/DB trochu vychladla. Ja by som sa rád opýtal tých, čo sa tomuto venujú: Ako určujete presný vstup do obchodu, keď sa tvorí DT/DB? Podľa komoditného manuálu je to moment, kedy sa vytvorí sviečka, ktorá definitívne odmietne S/R úroveň, na ktorej sa formácia tvorí a vstup umiestňujeme nad/pod túto sviečku. Ja to zatiaľ testujem a sledujem na NQ Vol1500, ale aj napriek slušnej úspešnosti a priaznivému RRR mi vychádza celkom vysoký SL. Len málokedy sa mi podarí dostať sa na úroveň hodnoty 50-60$/kontrakt. Podeľte sa so skúsenosťami a ak by ste mali nejaký screenshot, bol by som Vám nesmierne vďačný.

Nedávno som pozeral DVD z amerického motivačného seminára, kde bol hlavným rečníkom milonár Luis Carillo s manželkou. Odhliadnuc od jeho ranča, na ktorom býva a je skutočne luxusný, ma zaujali diapozitívy, na ktorých so svojimi priateľmi cestoval okolo Ameriky na motorkách. No, keby som tú partiu v otrhaných rifliach, vydratých rifľových bundách a zaprášených čižmách stretol, tak by som mal možno nutkanie im prispieť na opravu ich motoriek. Ťažko by niekto tipoval, že ich spoločný majetok sa ráta na stovky miliónov $. Ale je to presne tak, ako v článku: Nepotrebujú sa predvádzať, stačí že sú slobodní.

ďakujem MU35 aj menard. Ešte jedna elementárna otázka, ktorú potrebujem zodpovedať kvôli započítaniu poplatkov do výsledkov backtestu: individuals.interactivebrokers.com/en/p.php?f=commission Ak otváram 1 kontrakt IC a zatvorím ho pred expiráciou, koľko zaplatím na poplatkoch podľa uvedenej tabuľky? Pri otvorení 4x0,70$ a pri zatvorení tiež 4x0,70$? Alebo to chápem nesprávne?

Dobrý deň, v januári otváram u IB live účet pre obchodovanie opcií. Plánujem začať obchodovať IC na RUT. Otázka je, aký veľký účet budem potrebovať, aby som a) vôbec mohol otvoriť IC na RUT (otázka blokovaného marginu) b) aby to malo vôbec zmysel z hľadiska risk managementu? V tabuľkách IB k marginom pre IC u RUT sa nejako neviem zorientovať, resp. nie som si istý, či to správne chápem a nerád by som posielal $ na 2x. Podľa backtestu som mal najvyššiu stratu -0,55/kontrakt/IC resp. parciálne -1,95/spread v rámci aktívneho manažovania pozície v priebehu mesiaca.

Nedávno som v knihe Slepačia polievka pre dušu čítal zaujímavý príbeh, do ktorého sa dnešní článok pekne trafil. Keďže trading je o neustálom vývoji a učení sa, neuvažujte o tomto procese spôsobom: "Učím sa obchodovať na burze." ale uvažujte spôsobom "Obchodujem na burze." A to bez ohľadu na to, či ste fulltime trader alebo idete na deme. Prečo? Pretože prvý výrok vyvoláva dojem, že obchodovanie sa skladá z dvoch fáz: 1. Učenie, 2. Obchodovanie :) A keďže trading je kontinuálny nikdy nekončiaci proces, nie je možné určiť hranicu, kedy ste ukončili fázu učenia a začali obchodovať. Tieto dve činnosti idú ruka v ruke od prvého dňa, ako ste sa priblížili k trhom a vždy tu budú koexistovať pokiaľ sa budete tradingu venovať. Prajem úspešný týždeň Martin

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, či je v TOS (demo účet) možné v options chain zobraziť 1. SD, resp. nejako farebne odlíšiť oblasť 1.SD. Nejako som to v návodoch tu na webe nepostrehol.

yax Napsal: ------------------------------------------------------- > PetraSR: > > A jeden dotaz, proc chces otevrit ucet pres > IQtrade a proc ne primo u brokera? > > Lada > Myslím si, že je to otázka výšky minimálneho depozitu: IB vyžaduje minimálny depozit 10k zatiaľčo cez IQTrade je možné otvoriť u IB účet už od 5k.

tak je to potvrdené: optionshouse.com momentálne neotvárajú účty pre cudzincov :S Ak to takto pôjde ďalej, tak kým sa dopracujem k fungujúcej stratégii, tak ju nebudem mať cez koho obchodovať :(

to galos: tak to je nepríjemná správa aj pre mňa. Zatiaľ som $ neposielal, len som s ich chatom debatoval o spôsobe prevodu od iného brokera k nim. Ale preberal som s nimi rôzne veci a ani slovom sa nezmienili o tom, že ako NEobčan USA si u nich nemôžem otvoriť účet. Napr. som sa ich pýtal, ako zatvoriť pozíciu pred expiráciou (cca 2 mesiace dozadu). Odpovedali mi, aby som si zavolal na tel. číslo. Keď som mu vysvetlil, že takýto telefonát zo Slovenska do USA by ma stál viac ako zisk z obchodu, tak mi to hneď v jeden vete vysvetlil. Takže neviem, či si neuvedomil, že mu píšem, že som Slovák alebo čo... :S No, dnes hodím s live chatom reč na túto tému a rovno sa ho to opýtam. Takisto by som nerád márnil čas na platforme, ktorú nakoniec nebudem môcť využiť. To radšej bude demotradovať na TOSe.

...a ako som potom schopný pri kalendároch určiť si BE body? Mám pocit, že potom som v obchode, v ktorom dosť tápem v temnote. Snažím sa momentálne odladiť úpravu a manažovanie pozície pri kalendároch pred expiráciou bližšieho kontr. mesiaca. Rád by som odskúšal napr. otvorenie nového kalendáru, ak trh dosiahne BE bod a do expirácie bližšieho mesiaca zostáva viac ako 10 dní. Ale podľa tohto, netuším ako by som to mohol prakticky realizovať :S

Takže mi neostáva nič iné, len sa spoľahnúť na risk graf z platformy a tieto BE body si odpísať do svojho obchodného denníka a mať ich na očiach :)

Dobrý deň, mám jednu otázku ohľadne BE bodov pri spreadových stratégiách: ako si môžem pri otváraní pozície vypočítať, kde budú moje BE body, ktoré vidím na risk grafe? Viem, že z risk grafu sa dajú odčítať, ale zaujíma ma, ako si ich vypočítať "z hlavy". Napr. som otvoril calendar spread na DJX -1call 102aug/+1call102sept, pričom DJX bol na hodnote 102. Ceny opcií boli aug=2,40, sept=3,40, čiže spread ma stál -100$/kontrakt. Ako si určím, kde budú BE body?

Aj keď časy, keď som mal 19 sú už nenávratne preč a pomaly mám už raz toľko, predsa si dovolím pár postrehov z vlastných tradingových skúseností - možno pomôžu... Je jasné, že v súčasnej dobe sme zavalení množstvom informácií, ktoré sa na nás v informačnom veku valia zo všetkých strán (TV, internet, noviny...). Zvlášť to platí aj v tradingu, kde ak zadáte slovo "trading" do Googlu, vyskočí na Vás 221 000 000 !!! výsledkov vyhľadávania (skúste si to ;) ). Preto mnoho traderov upadne do štádia, kedy sa snažia neustály prísun nových informácií a poznatkov z vlastného výskumu aplikovať, testovať a overovať. Problém je v tom, že na jednu otázku urobíte jednu sadu backtestu, z ktorého vylezie ďalších 10 otázok vyžadujúcich si nový backtest... z nich vylezie už 100 otázok atď geometrickou radou... Preto sa prikláňam k tu prezentovaným názorom - urobte si trading čo najjednoduchší a hlavne vo fáze učenia sa: ak Váš systém v backteste aj papertradingu dáva solídne výsledky, začnite ho pomaly (rozumej s napr. 1 kontraktom, príp. 1 obchodom/denne, rizikom 1-2% účtu/obchod apod. podľa Vášho systému) uvádzať do live praxe. Až tam uvidíte, či je obchodovaný systém pre Vás vhodný, či je pre Vás ID vhodný spôsob tradingu, či Vám sedí trh, obchodné hodiny apod. Ja sám som strávil takmer 1 rok prípravou na ID obchodovanie e-mini indexov. Backtest - ok, demo - ok, prešiel som na live a po počiatočnom motaní sa na BE a miernom poklese účtu som po 4-5 mesiacoch prišiel na to, že ID obchodovanie vôbec nezodpovedá mojej povahe a nesedí mi. Čo sa týka nových nápadov a nových podnetov, ktoré získavate pri tradingu resp. pri testovaní: Je fakt, že konzistentný prístup v tradingu je skutočne podstatný faktor. Ale čo robiť, pokiaľ skutočne máte niekedy k dispozícii len pár hodín týždenne a niekedy máte k dispozícii celý víkend? V tomto smere (a nie len v oblasti tradingu) mi veľmi pomohla kniha Davida Allena "Mít vše hotovo". Je to kniha, ktorá Vám pomôže zbaviť sa frustrácie z povinností a úloh, ktoré máte pred sebou a ktoré Vás čakajú (horizontálne plánovanie). Takisto Vám pomôže zorganizovať si Vaše rozpracované projekty (vertikálne plánovanie). Takže v zmysle tejto knihy: Ak prídete na nový nápad, myšlienku, ktorá stojí za rozvinutie a testovanie, zapíšte si ju, aby ste ju nestratili, ale nevrhnite sa hneď na ňu. Naplánujte si svoje úlohy na čas, ktorý budete mať k dispozícii na trading a nenechajte sa novými nápadmi a myšlienkami zviesť zo svojej naplánovanej cesty. T.j. ak si poviete, že napr. v sobotu od 16.00 do 19.00 urobím základný backtest 0/V patternu na YM za rok 2009, tak ak počas neho uvidíte opakujúci sa vzťah medzi ním a nejakým cenovým patternom, zapíšte si poznámku napr: Prejsť vzťah medzi O/V a DT/DB... No po skončení backtestu o 19.00 sa nevrhnite na testovanie tejto novej situácie. Zaraďte si ju podľa naliehavosti medzi 1. tie, ktorým sa budete venovať pri prvej príležitosti, 2. tie, ktoré chcú ešte ako myšlienka dozrieť a 3. tie, ktoré momentálne nie sú aktuálne, ale archivujete ich pre prípadné neskoršie použitie. Ak si jasne stanovíte, akú úlohu v daný čas v rámci projektu (tradingu) idete uskutočniť, budete jasnejšie vidieť svoj posun k Vášmu cieľu a o to efektívnejšie rôzne úlohy budete zvládať bez stresu a frustrácie. Prajem pevné nervy a vytrvalosť. Martin