cholera

regis: u TOSu je těch 15usd za strike a je jedno, zda tam je 1 či 100 kontraktů...u 1 kontraktu je to samozřejmě značná suma a zde se třeba vyplatí takový strike uzavřít nákupem/prodejem třeba i za velmi nevýhodnou cenu,ale s normálním poplatkem (např. těch 1,25)....

regis: Zdravím...pokud se do ITM dostane jak vypsaný tak pojistný strike, platíš 2*15usd (vždy 15 usd za strike) a samozřejmě rozdíl strike....V případě, že se do ITM dostane jen vypsaný strike a pojistný zůstane OTM, zaplatíš 1*15usd a na účtu se ti objeví, že jsi prodal/koupil příslušné akcie za danou cenu (strike)...zdar

BigBull: zdravím...v ostré verzi TOSu tento problém není..takže to bude asi tím demem... zdar

Zdravím, v TS jsem používal toto: {Mid Points} PPR1 = (PP+R1)/2; R1R2 = (R1+R2)/2; R2R3 = (R2+R3)/2; PPS1 = (PP+S1)/2; S1S2 = (S1+S2)/2; S2S3 = (S2+S3)/2; R1S1 = (R1+S1)/2; Je-li to ale to co jsi hledal nevím, ale aspoň něco:-) Vašek

Pavle zdravím. Problém nebyl u mne v ničem. Člověk jim tam jen musí smlouvy poslat v papírové podobě. Nicméně sami si zajistí (i zaplatí) jejich vyzvednutí u vás. A pak jen musíte umět aspoň trochu anglicky, abyste mohl reagovat až vám budou po telefonu sdělovat hesla pro přístup:-) Tož hodně štěstí. Vašek

Neb údaje od snoopyho mi připadly zajímavé a IC sám o sobě též, projel jsem si SPY od 6/97 do současnosti s níže uvedenými výsledky. % rozdíl mezi close dvěma následujícími měsíci (v den expirace a v absolutním vyjádření) byl ve 46 případech 0-1,99%, ve 29 případech 2-3,99%, ve 22 případech 4-5,99% a ve 22 případech více jak 5,99%. Z toho mi vychází, že bez nějaké formy leggingu či zohlednění trendu pro stanovení vhodných strike je IC prakticky neobchodovatelný, pokud bych chtěl čekat do expirace.... Jdu tedy bádat dál....

Antikir, z čsob odepsáno 9/5/07 a v TOS 15/5/07... cholera

Po vzoru Tomáše jsem si projel protitrendové divergence CCI (obchoduji je na ID, tak je snad mám trochu nakoukané:-) na denních grafech, a to u 22 firem a 4 roky zpětně. Firmy jsem si vybral tak, že z každého odvětví jsem zvolil tu s nejvyšší likviditou. Takže vzorek, sice ne moc rozsáhlý, by měl být snad aspoň trochu směrodatný (celkem 396 obchodů). MAE/MFE jsem udělal klasicky, abych zjistil jakého PT lze dosáhnout (v %, aby se dala data porovnávat dohromady) a jako pomocný údaj počty dnů. Dny mi daly obrázek o tom, jak dlouhou expiraci u opcí pro tento systém zvolit. Dle dat z backtestu a pro minimalizaci časového hlediska u ceny opcí se mi jako nejlepší jeví opce s expirací 80 dnů a déle. Tyto jsou samozřejmě dražší než bližší opce a proto tento počáteční náklad částečně eliminuji současným prodejem opce s horším strikem. Sice si tím zavřu dveře k jednorázovým velkým ziskům, nicméně z backtestu vím, že extrémní pohyb se tak často nekoná a nejlepší pro tento systém je PT +/- 5% (výstup u systému zatím koncipuji jako pevný PT). V datech z backtestu jsem si zjednodušeně zohlednil časový rozpad ceny opce, abych se vůbec dopátral toho, zda a případně jak je systém profitabilní. Systém má sice "jen" 65% procentní úspěšnost při výše uvedeném optimálním PT, ale equity je velmi pěkně vyrovnaná bez dramatických DD. Od příštího týdne zkusím systém live, aby měl možnost potkat se s realitou..... cholera

Dobrý den, toto je skvělá zpráva a určitě se zúčastním. Nicméně bych měl takový malý námět. Loni jsem byl na prvním Woodieho semináři a tlumočení mi připadlo dost nekvalitní a možná i rušivé. Osobně bych uvítal třeba netlumočenou verzi (nicméně ta by byla jistě diskriminující pro neangličtináře) a nebo simultánní tlumočení do sluchátek. Toto by jistě přineslo vyšší náklady, ale pokud uvážíme, že by se za daný čas stihlo probrat min. o cca 50% více „látky“, tak by určitě většina účastníků (včetně mne) byla ochotna si připlatit. „Výnos „ z pořádání akce by byl min. stejný a zúčastnění by se toho daleko více dozvěděli. Předem děkuji za zvážení Vašek

Zdravím, před časem jsem si ve svém profilu na finančníkovi změnil e-mail, nicméně mi stále všechny zprávy chodí na původní e-mail a na nový zatím nic....:-) Předem děkuji Vašek