tom_czr

to eggoide: A "heleme se" ... jak jsi přišel právě na SMA a RSI? Jaké další indikátory bys tam rád měl k dispozici? Kolik tak akcií bys rád najednou realtime monitoroval? Jaká tam chceš pravidla a nastavení indikátorů? Mají tam být alerty na nějaké konkrétní hodnoty, či nějaké konkrétní řazení akcií? Takový realtime monitorovací Excel totiž mám. Podle toho, jak odpovíš, tak bych ti jej třeba někde nahrál...

to Honza K: Už jsem od vícero lidí slyšel obdobné nářky na guruovy systémy... avšak sám nemám zkušenost, tak nemohu objektivně hodnotit. Příště se ozvi mě jestli budeš chtít nějaký ten signál :D :D Dáš mi pak podíl na zisku na konci roku... to MNovak: "Shroutí se?" ... :-) Mno tak to pak asi nebudou moc dobré systémy. Vím o pár systémech, které už pár let jedou a stále fungují v rámci běžné normy. Good luck všem!

to saguaro: "To akoze nikto neobchoduje opcie na tieto akcie ? ako je to mozne ze na takuto znamu akciu sa neobchodujú skoro ziadne opcie ?" Ze stejného důvodu, proč už se na CME neobchoduje máslo a vajíčka :-)

I když ti graf nezobrazuje outside RTG session, pak by tě měl zadaný GTC SL vyhodit z pozice i když graf nevidíš. Nebo to u tebe funguje jinak? A nebo místo Open vezmi cenu z 9:30 ET a měj session template nonstop. Nebo nevíš, jak to naprogramovat?

2014 Barclays - přímé lhaní zákazníkům :D www.zerohedge.com/news/2014-07-24/barclays-wants-dark-pool-complaint-against-it-dismissed-says-nobody-was-harmed-ny-at

to mp3si: Hotové neštěstí! :-) A co ti na to odpověděli poté, co jsi jim napsal dotaz na support :-)

www.zerohedge.com/news/2014-07-21/how-rentec-made-more-34-billion-profits-1998-fictional-derivatives

to vodafone22: SPXPM ti u IBčka nejde? Tak to je dosti divné, protože já to občas zobchoduji... Probabilities - počítej si je samostatně, budeš to mít přesnější. Teď už mám TWS vypnuté, ale co jsem kdy používal v TOS tak šlo přidat i do TWS - takže probabilities by tam mohly být taky. Jinak nám samozřejmě IB nedává to, co TOS, ale třeba z pohledu komisí mi to vůbec nevadí ;-)

LOL

Jo a pokud 3ddi3 prostě gambloval a má účet třeba pod $100K, jeho problém :-)

to zaciatocnik1: "v premarkete dostaneš do straty a nemôžeš nič robiť" - no a? To není jen věc weeklys, to je záležitost všech OTM vertikál (hlavně když jsou široké jen 10 bodů na RUT) na všech expiracích. Ale tak snad když někdo do obchodu leze, tak si přizná rizika a když dojde ke ztrátě, tak z toho nebude vyšokovaný tak, že bude psát na fórum. Vzhledem k tomu, co jsem psal někdy dávno dříve ohledně risku u IC RUT s OTM vertikálami, tak 3ddi3 bude mít vzhledem ke své ztrátě účet o velikosti minimálně $150,000, optimálně cca $450,000 - takže ztráta -$4.5K je nepříjemná, ale slovem drsné bych to nenazval :D A právě proto vypisuji lehce ITM vertikály, tam ti žádné drama nehrozí a vzhledem k pravděpodobnostem pohybu podkladů mají obvykle lepší ceny než OTMka, které vypisuje kdejaký nováček a proto mají OTM horší ceny...

to 3ddi3: Asi úplně nerozumím, ale co je na tom drsného? A co bychom udělali? Tak já bych takové pozice vůbec neotvíral. A pokud jsi je otevřel, tak k tomu máš asi důvody vycházející z dlouhodobých vlastností trhu a ty snad stále platí, ne? :-)

:-) Due to internal testing... Pro doplňující dotazy napiš mail na ehelpdesk@cboe.com (fungují i přes víkendy, snad nonstop to vypadá!), nebo volej 312-786-7642

Time to end speculations. This is oficial response to my question regarding VIX futures prices from CBOE: "Due to internal testing on Friday 7/4/2014, traffic was generated utilizing production channels to verify the integrity of our production system. We periodically run traffic on weekend and Holidays (non-trading day) to validate internal testing. If you have any questions please call CBOE Operations Center at 312-786-7642." Po těch letech jsem až teď zaznamenal, že ceny ze všech datafeedů mohou být fiktivní a tudíž na grafy a bid/ask není vhodné spoléhat :D :D :D Vy jste tu někdo věděli, že se dělají fiktivní testovací obchody, které vidí tradeři ve svých platformách včetně bid/ask, fillů, volume, změn cen, ... ? Já si toho nikdy nikde dříve nevšiml.

to NQ100: Zbytečná investice? To se nedá nic dělat, sám jsem měl v tradingu zbytečné investice v desítkách tisíc minimálně. Vzpomněl jsem si, že mám možnost zajistit XLQ s drobnou slevou (byť to chvilku nějak zlobilo, ale už to zase funguje). Jen otázka jak ti to dopravit :D Zda XLQ stahuje data z yahoo - zkoušel sis stáhnout XLQ v demo verzi? Demo je plně funkční, tak uvidíš sám ;) Kde generuji seznam opcí pro kalendářní spready - mám své filtry a z toho mi vyjde cca 500-700 potenciálních kandidátů a tito kandidáti se už automaticky přefiltrují v Excelu. Ale popravdě mám jiné zajímavější věci než opční kalendáře, tak je řeším velmi zřídka.

Asi někdo zapomněl vypnout své AOSka :D Nejprve jsem si říkal, že je to zřejmě chyba. Ale tři kolegové během dne mě na to upozorňovali. Všechny mě dostupné datafeedy ukazovaly přes den to stejné. !!! Dneska VIX futures šly na 5.40 a 5.20 napříč celou term structure - masakr: vixcentral.com/ Kupodivu to vypadá, že tam bylo docela volume: www.zerohedge.com/news/2014-07-04/someone-forget-tell-vix-slamming-machines-market-shut Takže nedělní otvíračka VX Fut bude zajímavá. Někdo bude břečet, někdo slavit :D P.S. Nějaké pozice tam mám...

Výsledky tradingu v čase se nemění? To je taktéž dobrá definice. Pro realismus bych upravil, že výsledky tradingu v čase fluktuují nad hodnotami ziskovosti SPY, či dalších benchmarků (pronájmy nemovitostí, inflace, ...) Zjednodušeně, že pravidelně zvládáme překonávat trh. Tohle považuji za úspěch a stabilitu. Časový horizont čeho konkrétně máš (navrhuji tykání) na mysli?

to Honza K.: Slovo stabilita vnímám v těmito několika větami: 1. Takové výsledky v tradingu, které umožňují být fulltime traderem a plně tímto financovat své životní náklady bez adrenalinu a s pocitem rutiny. 2. Schopnost spravovat peníze jiných, či peníze fondu k oboustranné spokojenosti. Klidně sem hoď svou definici stability v tradingu :D

Vzhledem k tvé důslednosti a logice v konverzaci bych se vsadil, že nejsi schopen stabilně vydělávat peníze na burze. Mám pravdu?

K EAčkům pořád dokola - takže jel v MT4, asi s menším kapitálem u MM brokera? Pak samozřejmě, že neuspěl, když tam nejde uspět... že si nedáte pokoj takhle vyhazovat peníze. To je raději dávejte mě, ti budu prodávat signály :D :D :D

? ... Co na to napsat? Na mé dvě otázky jsi neodpověděl, takže nemohu opravit případné nepřesnosti v tvém chápaní korelace/kointegrace. Tímhle příspěvkem jsi jen zaplácal diskuzi. Příště aspoň přihoď nějaký dobrý vtípek :)

Není divu s korelací. Většina lidí ji využívá chybně. Prověříme domácí úkol :-) 1. Jak bys laicky popsal, co je korelace? 2. Jak bys laicky popsal, co je kointegrace? Pokud přesně nevíš, tak hledej "kointegrace vs. korelace" a zkus zde sepsat odpověď. Dnes už i v češtině je mnoho materiálů ZDARMA :-) Nemusíš platit. Když jsi bystrý, můžeš vše sestavit v Excelu vlastními silami.

Historická data pro backtest? Historická data čeho přesně? 1. Kvalitka na akcie, survivorship-bias free data - quantquote.com/purchase.php 2. Daily akcie i vyřazené; futka - www.premiumdata.net/ 3. Futka - disktrading.is99.com/disktrading/

to m.hunter: S $10K pro mě osobně určitě lepší jet opce/akcie, než futka. A jaké zhodnocení se dá očekávat? Záleží na tom, jak obchoduješ a jak jsi agresivní. U opcí je ten rozptyl fakt velký a konkretizovat nebudu, stejně by to číslo znělo nedůvěryhodně :D Jaký máš nachystaný systém, přístup? to Romul: RRR 1:9 máš, měl jsi taky spočítaný statistický win? :-)

Missa136: Možná nepoužívat klasický fixní SL, ale mít SL opravdu hodně vzdálený od trhu/zapomenou na fixní RRR/zvednout timeframe a množství obchodů doplnit jinými trhy a jinými obchodními přístupy... Komise + bid/ask u nízkých PT a SL systém zpravidla výrazně poškodí.