tomplee

Malcikku, nechci machrovat, protože jsem začátečník, leč takhle jsem začal dělat své systémy já: 1.) Zvolil jsem co nejjednodušší metodu vstupu - (např. vstup do trhu v 8:29:30 za market, long nebo short podle hodu korunou). 2.) Udělal jsem backtest a hledal optimální SL a PT. 3.) U těch, pro které equity rostla poslední 3 měsíce jsem zkusil papertradeovat. To mně nakoplo, a pak už to šlo samo - optimalizace výstupů, optimalizace stop losu a jeho případné posouvání, určení "bodu zvratu" kdy systém přestat obchodovat, vyhlazování equity, a naprosto v poslední řadě optimalizace vstupů - k té jsem se ještě nedostal - řekl bych ostatně, že je celkem jedno jestli podle deseti indikátorů, nebo podle jednoho. Ale nevím jestli je to dobrý postup. V zisku jsem zatím pouze krátkodobě a mám jen 25-30% úspěšnost, takže kdoví kde skončím. Tomplee.

Zkusil jsem najít nějaký svůj systém, na který ten článek funguje. Našel jsem jen jediný. Funguje na můj oblíbený, leč samozřejmě nefunkční systém "každý den ráno dej na YM Short Stop 50tiků nad open, SL dej 10tiků, a případně vystup večer na close". Na obrázku je modře backtest equity systému 2002-dosud, zeleně je MA7. Červený je výsledek po zahrnutí pravidla "neobchoduj, když je equity pod EM7". Tomplee.

Palopuk, navrhuji to ještě jednou přepočítat. Na grafu, který uvádíte, tato strategie nefunguje. Proto, abyste dopadl lépe, je nutné, aby část křivky, která je pod klouzavým průměrem, končila NÍŽE, než začíná. Ve vašem případě obě "odstřižené" části křivky rostou, a tedy jste musel přijít o zisk. Zdraví tomplee

to herman: váš příspěvek mně překvapil. Mám za samozřejmé, že pokud obchoduji na více (nekorelovaných) trzích, sleduji pro každý speciální equity křivku. A o obchodování nebo neobchodování nebo o úpravách systému se rozhoduji zvlášť pro každý trh. Nebo to snad někdo děláte dohromady? to swen: gratuluji k takové úspěšnosti, já mám úspěšnost 25-30% a běžně sérii 8 i 10 ztrát. Obdivuji všechny mytické postavy, které mají úspěšnost nad 50%. Podle mně je to z říše snů, ale asi prostě nemám oči na paterny. Mimochodem, všude se píše, že když má člověk důvěru v systém, neměl by přestat obchodovat i přes sérii ztrát. Toto jsem měl na paměti, když se mi equity křivka obrátila strmě dolů. Bohužel systém byl špatný a co fungovalo několik let, najednou fungovat přestalo. Zajímalo by mně, zda máte určenu hranici, kdy systém přestanete obchodovat, a zda pro určení té hranice používáte equity křivku. zdraví tomplee

Zdravím, snažím se používat něco podobného. Pokud systém je za posledních X obchodů ztrátový, dále pouze papertraduji. Pokud je za posledních Y obchodů v papertradu ziskový, obchoduji dál ostře. X a Y občas změním podle propočtu, jak by to bylo v polsední době nejvýhodnější. Nijak extra mi to nefunguje, ale ušetří cca 20% ztrát a vezme cca 17% zisků. T.

Vážení kolegové, rád to tady čtu. Jsem nováček a prosím profíky o zhodnocení mého systému: Po krutých ztrátách jsem přečetl snad vše co se dá a nyní se snažím držet rad. Obchoduji futures na DowJones Obchoduji kombinaci tří sytémů: 1. Pokud nejsem přes noc v pozici, vstupuji 1 kontrakt long, dávám SL20 tiků, a PT250 tiků, neaktivují-li se, zůstávám přes noc, 2. Dále: Pokud poslední dny roste close, vstupuji 1k long, SL20, PT200, neaktivují-li se, vystupuji na close, 3. Dále: Pokud poslední dny klesá close, vstupuji 1k short, SL20, PT200, neaktivují-li se, vystupuji na close. Všechny tři vstupuji vždy na začátku dne za open cenu. (Kombinace je vražedná - někdy mě nutí zároveň jít long i short, někdy zase jdu long, přestože jsem přes noc v long pozici, a na konci jde končím short a vracím se do long apod. - ale je to nutné, protože jinak se připravuji o zisk) Nyní se blíží čas, kdy chci přejít na ostrý obchod, ale mám STRACH, že to přestane fungovat . Zajímalo by mně, jestli to vidíte jako dobrý systém, nebo jestli jsem něco zvrtal a zase jsem si zadělal na ztrátu. Na obrázku je backtest 2002-2006. Modře výsledek systému (pravé měřítko v USD), bíle denní průběh close futures na DJ (levé měřítko hodnota indexu). Díky za vaše názory, Tomplee