LiP

Asi byste si tu měli zavést rubriku "komerční sdělení." Tohle je fakt hodně průhledná reklama na vaše kurzy a dokonce i knížky. Je to obyčejný PR článek. A když někdo zpochybní jeho autenticitu, tak je to jen obyčejný "podezíravý Čech." Ubohá reakce. Mimochodem, Petrovi S. ohromně pomohly VIP diskuze a odpovědi na dotazy od zkušených traderů a pak se tu snaží žehlit nesrovnalosti z nové regististrace z letošního ledna... (td) P. S. Vůbec nezpochybňuji, že je možné dosáhnout takového zhodnocení. Nevím jestli na spreadech, ty neobchoduji, ale tradingem to určitě jde, i víc.

Sice jsem tu na toto téma nechtěl polemizovat ale je nutné uvést na pravou míru jeden z mýtů ohledně pojmu "sociální dávky". Ano, tato kapitola je v rozpočtu největší, ale to jen proto, že do ní patří důchody. Konkrétně na letošek jsou důchody naplánovány ve výši 373 miliard. Pokud má někdo pocit, že důchodci jsou vyžírky, které na ty peníze nemají nárok, tak nemusí číst dál. Pokud půjdeme po skutečných dávkách (tj. těch, které jako pijavice vysává ten zlý občan parazit), tak sčítáme státní sociální podporu (38 miliard), pomoc v hmotné nouzi (5) a podporu v nezaměstnanosti (12). To je dohromady 55 miliard. Takže jsme na nějakých 5 procentech rozpočtu. A to v tom jsou výdaje na věci, jako je pohřebné či pěstounská péče. A teď jaké procento je z těchto 55 miliard skutečně zneužíváno? Spočítal to někdo? Ví to vláda? Může to spolehlivě někdo říct? Silně pochybuji, že je to většina, takže se dostáváme na další zlomky. Ve stejném duchu se můžeme bavit o dávkách z nemocenského pojištění (23 miliard). Je drtivá většina lidí simulantů a jsou to vyhozené peníze? Opět velmi silně pochybuji. Rozpočet: www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zak_455-2011_priloha-4.pdf A vedle toho si postavte Gripeny, Pandury, Casy, Tatry a podobné kauzy, a dojdete k únikům, které jsou větší než roční rozpočet na tyto položky. A to jsme jen u armády. Podobné kauzy má každé ministerstvo. A pak tu máme samosprávy... Transparency asi neodhaduje náhodou, že kdyby se u nás tolik nekradlo na státní úrovni, tak hospodaříme minimálně s vyrovnaným rozpočtem. Ale jsme pořád u toho samého, aby se lid dobře ovládal, tak potřebuje mít strach a nepřítele (žida, imperialistu, komunistu, teroristu, parazitujícího spolubčana...). Nakukaj se mu kraviny a je volná cesta pro zneužívání moci, protože není čas to sledovat. Historie se v tomto ohledu pořád opakuje a lidi se pořád nechají stejně masírovat. To bohužel platí i pro autora článku, protože pokud je někomu z někoho "zle", tak je to dost silný pocit, který musí mít nějakou vážnou příčinu, nějaké vážný dopad daného chování, ať už obecně v morální rovině, nebo přímo na autora. A já se obávám, že to vše nastalo značným zkreslením a falešnou domněnkou "máme se (může být obecně my jako společnost) hůř kvůli nim". Já nepopírám, že dochází ke zneužívání dávek (stejně jako všech ostatních věcí na světě), ale jsem si jistý, že hlavní problémy společnosti leží úplně někde jinde. A určitě ne ani v tom, že nejsou všichni ochotní na sobě pracovat a mít se lépe. Někdo totiž musí péct rohlíky, zametat chodníky, vyvážet popelnice, spravovat kanalizaci apod. Takže je naprostá iluze, že se každý může zvednout, zvýšit si kvalifikaci a mít se lépe. Stejně jako u peněz by i v tomto případě velmi rychle zafungovala inflace vzdělání a byli bychom na tom stejně, Ing. by dělal rohlíky a manažera by mohl dělat jen s min. třemi tituly (obrazně řečeno). Nehledě na to, že existují i fyzické a duševní dispozice, které prostě každý nemá. A slibuju, že s tímto tématem fakt už končím, sem to nepatří.

"Občas už mně bylo zle při pohledu na jedince rozmazlené socialismem, co žili v domnění, že nemusí nic dělat, jen sedět doma v gauči, hledět na fotbal a pobírat podporu." Na jinak dobrém serveru po delší době opět jedna ideologicky zbarvená agitka. Škoda. Myslím, že autor tímto podléhá masírce médií, kterou sám kritizuje. Neustále je nám shora servírováno, že systém rozkládají neschopní parazitující na schopných. Pořád se tedy hledá ten neschopný parazit zneužívající systém, ukazuje se na něj prstem a volá se po veřejném lynči (nevadí, že je kolikrát zvolen špatný terč, viz. třeba Šluknov). To všechno proto, aby se masy dole mezi sebou rvaly a hádaly, kdo z nich víc škodí ostatním, a už nedávaly tolik pozor, co se děje nahoře, kde dochází k těm zásadním škodám, ať už naprostou neschopností vládnoucích činitelů nebo jejich doslova zlodějskou činností. Stačí trochu myslet, podívat se do rozpočtu, jak velké jsou jednotlivé výdajové kapitoly a položky, a pak si k tomu přidat pár zpráv o stamiliónových až miliardových tunelech na všech úrovních, počínaje jednotlivými ministry. Kdo chce vidět, informace si najde a uvidí. A na závěr se vrátím k nahoře citované větě z článku. Já zase často vídám lidi, kteří dřou a mají za to mizerný plat, a to ne kvůli krizi, ale kvůli čím dál pokřivenějšímu přerozdělování hodnot. Předem avizuji, že víc k tomu psát nebudu, ze zkušeností vím, že jsem si tímto vysloužil razítko na čelo "komanč", takže kdo mi to chce napsat, nechť se neobtěžuje.

mike2cz: Margin na e-mini je u Mirusu $500 a ta poznámka u hvězdičky znamená, že kromě NKD (což je Nikkei 225), kde je margin $2500. To znamená, že s vkladem $2500 můžete v klidu obchodovat NQ, ale taky všechny ostatní hlavní americké indexy a další, u kterých stačí $500 na kontrakt. A dokonce i ten Nikkei 225, ale to jen do chvíle, kdy zůstatek na účtě bude alespoň $2500. Takže jedna ztráta na NKD by vám už znemožnila ho dál obchodovat. Vklad $2500 je minimální vklad, ale v průběhu obchodování můžete samozřejmě klesnout níž a nic se nestane. Teoreticky byste měl mít možnost obchodovat do chvíle, kdy vám bude zůstatek stačit na margin, tj. když budete mít na účtě alespoň $500. K poslední otázce bohužel neznám odpověď, protože pozice nikdy nedržím přes noc. Ale vámi nastíněný scénář je velmi pravděpodobný, tzn. že pokud zůstatek na účtu neodpovídá tomu vyššímu marginu, broker pozici prostě uzavře.

Já jsem své řekl, víc nemám, co dodat. Svého času tady pánové finančníci v článku psali, že reprezentativní vzorek je 20 obchodů, ale je lepší mít vzorek 3x20 obchodů. Nesmysl, který mě stál před lety hodně frustrací. Proto jsem se dnes ozval. Stejně jako před časem, když tuším Airmike psal, že bere jen systémy, které dají alespoň 1000 pipsů za měsíc. Další ultrablbost. DT/DB dávají edge, ano, ale jen za určitých podmínek. A které podmínky to jsou, za 2, 3 nebo 6 měsíců v historii nezjistíte. Až někdo nebude vědět, jak v tradingu dál, třeba si vzpomene, co jsem tu psal... Přeju hodně úspěchů.

yax: O moje obchodování nemusíš mít obavy, vážně. Bez dobrého backtestu máš 2 možnosti. Buď budeš mít štěstí a trefil jsi dobrý systém od boku, nebo se budeš věčně točit na kolotoči "nový systém-obchodování-kolaps." Ve zdejších diskuzích jsem přečetl tisíce příspěvků a je evidentní, že drtivě vítězí druhá možnost. Četl jsem i tvoje příspěvky o četných modifikacích tvého systému po sériích ztrátových obchodů, každý si to může dohledat ve vlákně o aktuálním dění na trzích... yamato: Pokud chceš tradingem vydělávat, tak musíš mít systém, který zvládne všechny podmínky na trhu. Takže si říct, že nebudu analyzovat chování mého systému na trhu před dvěma roky, protože tehdy se trhy pohybovaly jinak, je přesný opak toho, co je třeba dělat. Nikdo neví, jak se budou chovat zítra, za týden, za měsíc, za rok. Za měsíc můžou být stejné jako před dvěma roky. Nebo jako před rokem. Nebo úplně jiné. Proto systém musíb být co nejuniverzálnější, jinak bude po pár měsících vždy k ničemu. V trhu je třeba hledat edge v podobě statistické výhody. Myšlenka, že budu obchodovat podle citu (a snad tak předvídat chování trhu?) je naprostá utopie. Základem je drobný edge a dobrý money management.

Tak to je článek jak z teleshoppingu, nestačím se divit, předčítat by ho měl Horst Fuchs. Je plný nesmyslů, jen namátkově: - jen naprosto nereálné, že někdo použije tento návod na backtest a sestavení obchodního plánu, když ještě nemá v počítači ani software na trading. To si evidentně trading ještě moc nevyzkoušel a těžko začne sestavovat plán. - návod říká instaluj a backtestuj, jen tak mimochodem si někde přitom sepiš pravidla. Totální nesmysl. Výsledkem bude jen backtest ohýbaný požadovanému výsledku. Aby člověk mohl nastřelit rozumný systém (rozumná pravidla), musí stovky hodin koukat do grafů, ne-li déle. Pak teprve může začít smysluplný backtest. - kritické je po analýze dat a případných filtrů udělat celý backtest komplet znovu od začátku, protože jakákoliv drobná úprava pravidel se většinou projeví nejen do zapsaných obchodů, ale i do těch, které jsme při prvním průchodu grafy z nějakého důvodu nebrali. Takže je třeba si znovu vše projít a podívat se, jestli a jak se připravené změny projeví, do jakých dalších obchodů nás systém pošle a s jakým výsledkem. I kdyby do žádného, tak vám garantuji, že při druhém backtestu alespoň najdete chyby v tom prvním. - nejnebezpečnější tvrzení v článku je, že pro přehled postačí backtest 6 měsíců. Viděl jsem x systémů, které dávaly za půl roku užasné výsledky, dokonce i rok mohly mít velmi dobrý, aby v tom dalším či předchozím byly naprosto ztrátové. Na zdejším webu se neustále opakuje nesmysl o krátkých backtestech, je to pro nováčky nebezpečné. Podle mých zkušeností odhalí většinu charakteristik intradenního systému dvou a víceletý backtest (alespoň 200 obchodů). Navíc nejde jen o zhodnocení ziskový/ztrátový systém, ale hodně důležité je co nejlépe zmapovat jeho chování, samozřejmě především ztrátová období. To vám půlroční backtest určitě neodhalí, roční jen se štěstím. Korektní backtest zdaleka není záležitost srandaplánu z článku. Udělat korektní backtest, při kterém se skutečně budete přesně řídit pravidly obchodní plánu, není vůbec jednoduché.

"Nevýhoda jediného trhu a jediného timeframe je zcela zjevná: dle mých nedávných studií je třeba se při takovémto stylu obchodování připravit na to, že až 25 % obchodních dnů bude mít obchodník bez signálu." Tak to je asi tak stejně validní tvrzení, jako kdybych napsal, že obchodní systémy generují 18 signálů za měsíc...

"amáňa" a "Český telekom"... skutečně? :)

julax: Jen pozor na to, že i ty schody se mění, při backtestu je možné je brát v potaz jen pro poslední svíčku daného schodu (periodu vyššího TF).

Při multi time frame úvahách je třeba si dávat velký pozor. Je třeba si uvědomit, že multi time frame přístup lze je velmi obtížně backtestovat. Příklad, budu obchodovat na 5 min grafech a jako pomůcku budu sledovat 1 hod grafy. Veškerá data a MTF indikátory ve vazbě na hodinový graf lze backtestovat jen v celé hodiny, protože jen v celé hodiny se dokreslí a uzavřou. Takže pokud budu uvažovat signál např. v 15:15 na 5 min grafu, můžu brát v potaz z 1 hod grafu jen svíčku a případný stav indikátoru z 15:00. Aktuální hodinová svíčka (close v 16:00) může vypadat jinak v době svého close (= co vidím v historii při backtestu), než v době signálu. Z toho důvodu nelze MTF indikátory nebo vyšší time frame používat exaktně při backtestu. Jen "orientačně", jako např. cena je pod EMA XXX z vyššího time frame, trend je klesající... Čím větší rozdíly mezi používanými time frame, tím více je třeba se mít na pozoru a uvědomit si, že na vyšším TF vidíme vždy až konečnou formu něčeho, co se vykreslovalo po x svíček na nižsím TF.

yax: Backtest neodhalí vše. Backtest je klíčový, bez něj se nedá obchodovat. Ale nezaručí, že v budoucnu budou hodnoty obchodování stejné. Je vhodné použít nějaké nástroje, jako je třeba Monte Carlo analýza, ta dá lepší představu, jaký nejhorší scénář může nastat. Shodou okolností jsem zrovna uprostřed šňůry ztrát, která vybočila z max. počtu 6, který ukázal backtest za více jak 200 obchodů (období rok a půl). No co si budeme povídat, žádná sranda to není...

focus: Já mám $4 komisi na TF u Mirusu od začátku. S větším počtem kontraktů/obchodů to může ještě klesat. Chicagský indexy jsou za $4,40, ale newyorský TF je za $4 v základu. Platforma Ninja Trader a data feed Zen-Fire, clearing RCG. Nemám si na co stěžovat. www.mirusfutures.com/onlinefuturestrading_commissions_nymex_chart.htm

Airmike: Svojí reakcí si mě utvrdil v tom, že tě čeká na trzích spousta nemilých překvapení. Obchoduji již dost dlouho na to, abych nemusel vidět tvoje výpisy z účtu, stačí mi tvoje příspěvky ve fórech, abych si byl téměř jistý, že rozdáváš rozumy, ale live tradingem sis je dlouhodobě neověřil. Za ty roky jsem viděl po diskuzních fórech spoustu lidí, jako jseš ty. Rychle přišli, rychle odešli. Vůbec nechápu, co sem motáš nějaký přístupy a velikosti účtu. Pro tuto diskuzi je naprosto irelevantní, jestli 50 bodů za den nebo 1000 bodů za měsíc uděláš s nano, mikro, mini nebo normálním lotem nebo jejich násobky. Pokud by k počtu pipsů za měsíc byl nějaký údaj relevantní, tak je to velikost stop lossů. Protože je samozřejmě rozdíl, když uděláš 1000 bodů za měsíc s průměrným SL 200 bodů nebo ten samý výsledek s průměrným SL 20 bodů. Internetová diskuzní fóra jsou dvojsečná. Na jedné straně mohou ohromně pomoci ve spoustě věcech, na druhé straně můžou začínající tradery navést do slepých uliček příspěvky lidí, kteří své krátkodobé zkušenosti podávají ostatním jako rady, pravidla, informace o možnostech, přístupech atd. Optimistické příspěvky lidí s podobným přístupem "50 pips a day or die" se samozřejmě nejvíce objevují v dobách, kdy jsou trhy spíše štědré. Hodně rozumbradů bylo například v době, kdy se daly snadno entrovat fundamenty na FX. Teď máme za sebou období velké volatility a už je tu opět spousta "traderů" stylu "1000 pips a month or die". Možná se budeš Airmiku divit, ale upřímně ti přeju v tradingu úspěch. Podle mě máš ale nereálné představy o trzích, protož ti schází zkušenosti. V začátcích se tohle stalo snad každému, trhy nám pak daly mnohokrát za vyučenou. Důvod mého prvního příspěvku byl ten, že jsem chtěl varovat před přístupem "1000 pipsů za měsíc, 50 pipsů za den, žádný ztrátový týden, jinak hledám problém." Je to nesmysl a nemusím vidět ničí účty, abych si za tímto tvrzením stál. Berte si to, co vám trhy nabídnou, v dobách mizerné volatility to bude málo, musíte se na to psychicky připravit. Předejdete mnoha zklamáním, když nezačnete obchodovat stylem: "Teď chci vydělat tolik a tolik." Dodatek: Teď vidím ten obrázek equity křivky. Airmiku, to snad nemyslíš vážně... To mě má měsíční výpis o něčem přesvědčit? Leda tak o tom co tu celou dobu píšu... Víš co já viděl na internetu milionářskejch screenshotů? To bys nevěřil... Své jsem k tomu napsal, dál už nemá cenu, abych se na toto téma opakoval.

Airmike: Já si nemyslím, že bys někoho úmyslně chtěl uvést v omyl, ale problém je skutečně ten, že trhy procházejí cykly volatility. A garantuji ti, že se na forexu zase objeví období, kdy bude denní range eura 50 - 60 bodů a Cablu 70 - 80 bodů, či dokonce méně. A takových dní bude za měsíc třeba třetina. A pak prosedíš několik dní jen koukáním na to, jak se to nehýbe. A za měsíc těch 1000 pipsů z těch trhů prostě nedostaneš. A zcela jistě budeš muset zapomenout na nějaké denní cíle. A pak zase přijdou dny, kdy bude denní range třeba 300 bodů. Z trhů si můžeš brát jen to, co ti samy nabídnou. A někdy je to relativně málo, někdy zase hodně. A tyhle věci ti ukáže backtest, nebo dlouhodobější zkušenosti. Souhlasím s tebou v tom, že robustní systém bude fungovat víceméně v každém období, akorát bude nadělovat různé výsledky. Jen jsem chtěl varovat před tím, aby nováčci nezískali falešné představy po backtestu pár měsíců z konce minulého roku. Přijdou i špatná období. Stanovit se denní nebo měsíční cíle je z dlouhodobého hlediska nereálné. Nikdo neví, co se bude dít za měsíc, nebo dokonce zítra.