Fretka

Zajimalo by me jak se chystate vyrovnat s nasledujicim problemem. Jeden request (o velikosti 1800 vterinovych baru, napr do 18:00:00) vam da 1800 baru ktere ma IB v datech tak aby posledni bar byl z 18:00:00, tozn. ze prvni bude obvykle v 17:30:01. Problem je v tom slove obvykle. Pokud je v te pulhodine nejaky gap (treba z duvodu maleho volume, nebo doby kdy se vubec neobchodovalo), je ten prvni bar mnohem starsi. Pokud stahuju po sobe jdouci pulhodinove useky, pak se v nich data mohou prekryvat. Napada me nekolik algoritmu jak to resit, ale zadny z nich neni uplne optimalni.

jaaan Napsal: ------------------------------------------------------- > Napriklad kdyz chceme vterinova data, je mozne je > skutecne obdrzet i rok nazpatek, ale ne za cely > rok najednou, pouze za cca 1000 vterin (musim rict > "dej mi data z 12.3. od 9:00 do 17:00). Sekvenci > techto pozadavku samozrejme muzu poskladat > historii za cely rok, ale zase IB API omezuje > frekvenci, s jakou muzu pozadavky posilat - moc > rychle nasledujici pozadavky odmitne obslouzit. Ja jsem pokusne zjistil, ze je mozne stahnout naraz presne 2000 vterinovych baru (coz nemusi odpovidat 2000 vterinam). Ja jsem pro jednoduchost stahoval vzdy 1800 baru (obvykle odpovida pul hodine vterinovych dat). Po kazdem requestu jsem delal tri vteriny pauzu, pak nedochazi k "pacing violation".

S dojením historických dat nijak nesouvisí

Jak psal okolo v tomto vlakne www.financnik.cz/forum/read.php?10,54484 je stahovani historie od IB dosti komplikovane jak po technicke strance tak zejmena z duvodu ze server IB ti poskytne jen velice omezeny pocet dat za casovou jednotku. Takze pocitam ze tu rocni historii budu tahat nekolik dnu po kouskach, jestli to vubec pujde. Pokud se mi povede neco stahnout, pak bych to celkem rad porovnal se stejnymi daty od SCmagicu. Kdo je ma at napise.

> Fretka : zaregistrovat TWS.ocx? muzes to prosim nejak upresnit. Je to chyba v insalacnim programu TWS API, ze neobsahuje vsechny soucasti co jsou potreba. Az teprve vcera po dalsi urgenci mi IB napsali ze si mam stahnout Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package z www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647&DisplayLang=en což ten problém vyřešilo. Zkusím to stahování zrealizovat.

Me se to zda rovnez skvele, az na to ze mi to nefunguje. TWS.ocx mi nejde zaregistrovat (na Win XP ani na Win 2000) , uz jsem to prozkoumal ze vsech stran, vytvoril problem ticket, psal na API support atd. Pred tydnem mi slibili poslat nejaky soubor a tim to pro ne, zda se, zhaslo.

tawa Napsal: ------------------------------------------------------- > urcite nepsal zminovany clanek > ohledne tunelove metody, ktere rovnez neni > zastancem.... Děkuji za upozornění a omlouvám se za omyl. Domníval jsem se že Sid je autorem zmíněneho članku www.financnik.cz/art/forex/forex-tunelova-metoda.html protože všech zbývajících 13 dílů je jím podepsáno. :) > obchodovani futures s MT4 to bude na dloooouhe > noze, protoze primarne se vyuziva ciste pro Forex > a sem tam par "exotictejsich" brokeru ma v nabidce > i par jinych veci, ale hlavne to jsou > zlato/stribro, par vyznamnych akcii a par > vyznamnych indexu Prave proto ze nekteri brokeri s MT umoznuji obchodovat zlato/stribro se domnivam ze technicky problem ve spojeni MT a futures snad nebude. Zatim jsem ale nenarazil na duveryhodneho futures brokera, proto pokladam takovyto dotaz.

Chystam se na obchodovani futures a líbí se mi možnosti platformy MetaTrader. Je tady nekdo kdo obchoduje komodity s MT4 ? Např. Sid píše ve svém článku o tunelové metodě, že obchoduje měnové futures. Ve stejném článku Sid zmiňuje dva brokery; Oba mi odpověděli že MetaTrader nepodporují. Prosím Sida zda by byl tak laskav a poradil nám jak na komodity s MetaTraderem nebo jiným podobně schopným softwarem.

Martinek Napsal: ------------------------------------------------------- > jenaL: Zalezi na tom, co si od SC Magic koupite. > Jestli jen samostatny soubor, tak mam za to, ze > aktualizace neposkytuji. Pokud si ale zaplatite > jejich klienta (jednorazove $15 USD) a prikoupite > bud REALTIME DATA nebo REALTIME TICKS, tak > aktualizace k dispozici jsou. Chtel bych se zeptat jak ty data vypadaji. Obsahuje ten samostatny soubor jednu datovou radu od roku 2002 az do soucasnosti, nebo jsou to data od kazdeho kontraktniho mesice od zacatku obchodovani az do last trading day ?

Znáte někdo software TradersStudio ? Zaujala mě na něm možnost programování ve Visual Basicu, možnost psát add-ins ve VB 6, možnost importovat kód EasyLanguage z TradeStation, Source Level Debugger a další věci na které jsme zvyklí z programování např. v Excelu atd. Narazil jsem na něj teprve nedávno, takže o něm nic nevím, zejména jak dobře je to použitelné na backtesting a spolehlivé pro trading. www.tradersstudio.com Na stránce níže je tabulka srovnání několika SW. Je to stránka firmy která prodává nějaké AOSy a je zřejmě dost stará (tam porovnávaná verze TradeStation je 6+, aktuální je 8.1) takže leccos už bude dneska jinak. www.mindfire-systems.com/TradersStudio.html

Tak jsem jim napsal, a obdržel jsem bleskovou odpověd. Tady je z ní výtah: Naše společnost je nebankovní společností, její činnost je povolena na základě devizové licence schválené ČNB Praha. Nevedeme účty klientů, ale provádíme směnu peněz mezi účty nebo převody z/do zahraničí. ... U své protistrany musíte uvést účet Finance international a v poznámce vaše jméno, aby bylo zřejmé, komu platba náleží.Tuto možnost využívá většina našich klientů. ... Pokud není jiná možnost, než uvádět u protistrany účet na vaše jméno, potom musíte tyto transfery provádět pouze přes bankovní ústavy.

Je tvuj ucet u Finance International vedeny pod tvym jmenem ? Muj broker to vyzaduje.

Ceny za data jsou tady: www.tradestation.com/fees/subscription_op.shtm K tem datum ktera si predplatis dostanes i intraday historii, k "vetsine ostatnich" dostanes "delayed" daily data. V uvozovkach uvadim to, co neni presne specifikovane, takze nevim jak to presne to bude. borco Napsal: > Na stranke je napisane 5000$ pociatocny vklad - > maju nejake podobne obmedzenie ako u IB ze pod pod > tuto sumu neotvoria poziciu, alebo to zavisi iba > od initial margin?? Na to jsem se ptal mailem a odpoved byla: Marginy najdete na strance www... :D On ten account manager se kterym si dopisuju je ponekud skoupy na slovo, takze bych kontakt na nejakeho "spolahliveho a ochotneho" urcite uvital.

Zdravim vsechny tradery Pro backtesting si vybiram elektronicke trhy ktere by pro me mohly byt pouzitelne, tj. se zvladnutelnymi marginy a dobrym volume. Narazil jsem ale na udaje ktere si podle mne navzajem odporuji. Vychazel jsem ze seznamu na strankach CBOT www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,932,00.html Je tam: mini-sized Corn Open Auction, symbol YC, electronic neni V TNT je ale: Corn, mini (Electronic), symbol YC Tak je ten mini-sized corn electronic nebo neni ? Podle ceho to mam poznat ? A to uz jsem si myslel ze v tom zacinam mit jasno.

Zdravím všechny tradery Prosím zkušenější aby mi osvětlili co jsou Market depth data. V nabídce dat od Tradestation jsou mimo jiné tyhle položky: - CBOT mini-sized futures and CBOT mini-sized futures market depth - CBOT Exchange and CBOT market depth - CME Globex only - CME Globex only and CME market depth for globex only products - CME Exchange - CME Exchange and CME market depth Chystám se na otevření účtu a potřebuju si spočítat kolik mě budou stát data. Bohužel mi z té nabídky není úplně jasné která data budu potřebovat. :S :S :S

Díky Petře za důležité upozornění, bohužel odpovědi na které čekám tam nejsou.

Zdravim tradery Nasel by se nekdo, kdo by byl ochoten mi pomoci se zalozenim uctu u brokerske spolecnosti TradeStation Securities ? Nemam s tim zatim zadnou zkusenost, chystam se zalozit svuj prvni ucet. Na telefonni rozhovor s rodilym Kalifornanem se necitim :-) i kdyz pisemne anglicky komunikuju bez obtizi. V tom je ale trochu problem. Pred deseti dny jsem na jejich strankach vyplnil formular, po par dnech jsem jim napsal i mail ale dotedka nemam zadnou odpoved. Přeji všem krásný den

Díky za tip, to je přesně ono. V jakém programu tyhle data používáte ?

Exportovat se dá taky pres clipboard, ale já bych potřeboval ten import.

Je možné si do TNT přidat novou komoditu, která není v seznamu, naplnit vlastními daty a potom používat graf a dále s ní pracovat ? Neznáte někdo formát ve kterém má TNT uloženy svoje data v souborech *.tfd ?

Díky všem za odpovědi. Jak správně odhadl Jakub, jsem ve fázi budování obchodního systému. > musíte všechny Vaše nápady otestovat a to > na dostatečně velkém vzorku dat. U intradenních > obchodů se doporučuje min 100 obchodů a u > pozičního obchodování cca 10 let zpětně. Přesně to mám v úmyslu. Kromě ručního papírového obchodování se pokouším i o jednoduchou formu částečně automatizovaného backtestování. K tomu bych ale potřeboval vhodná data, prosím poraďte tady: www.financnik.cz/forum/read.php?3,16388,16388#msg-16388

Díky za připomínku. A jak se tedy zachovat pokud nebyl ten "Filtrující" např. MA55 předešlé tři dny rostoucí. Mám tento signál úplně vynechat, nebo počkat jestli bude MA55 rostoucí následující tři dny a otevřít pozici potom ? Předpokládám že možné je asi obojí, ale co bude lepší ?

Mám dotaz k článku "Filtrujeme obchody pomocí trendu". Chci aplikovat filtr "MA21 poslední tři dny rostoucí" na strategii dvou klouzavých průměrů. Signál k nákupu je tady protnutí dvou klouzavých průměrů a jak aplikuji ten filtr ? Pokud nebyl MA21 předešlé tři dny rostoucí mám tento signál zahodit ? Nebo mám počkat jestli bude MA21 rostoucí následující tři dny a otevřít pozici potom ?

Webhosting pro velke weby: www.forpsi.com/webhosting/exclusive.php Serverhosting: www.forpsi.com/server/

Zdravim vsechny tradery Jako asi vetsina obchodniku mam v umyslu v kazdem trhu obchodovat jen nejbližší kontraktní měsíce (front). Chystam se na pozicni obchodovani, proto predpokladam ze obcas budu prerolovavat pozice do dalsiho terminu. Pro backtesting pouzivam TNT a jeho 25 let historickych dat. Hodilo by se mi mit data pospojovana zasebou napr. Corn by zacinal v lednu 1995 a koncil letos. Tato data by byla slozena pouze z kontraktnich mesicu s nejvetsi likviditou. Presne takhle se chovaji long-term grafy v Gecko Track'n'Trade Pro ale pouze tydennich a mesicnich. Nevite kde ziskat takovahle data do denniho grafu ? Skladat si je rucne podle Vol a OI mi prijde trochu pracne, nevite o snazsim zpusobu ?