Tao

to all: na záver dne jsem si přečetl diskuse k dnešnímu vzrušujímu dni. Každý se zde mohl poučit, mně nevýjímaje. Zaznělo tu, že když se ten dnešní den díváte s odstupem, není výjimečný. Krásné signály velké pohyby a PT. Jenže celý den se diskutovala otázka volatility a SL. Obchodovat, či ne? Zkušení tradeři mají jasno, raději jsou opodál, vědomi si toho, že zítra vydělají s menší mírou rizika. Jsou mezi nimi tací co si obchodování v trhu s volatilituou už několikrát prošli a ti s bušícím srdcem zkouší štěstí, nebo mají recept v podobě jiného obchodního systému (který se těžko backtestuje), nebo zvedají SL. Jak říká Tomáš, je to už na hranici, ale tu má každý jinde. Osobně si myslím, že nejtěžší je rozpornat jaký charakter trhu právě obchodujete. Zkoušel jsem spousty strategií na in sample datech a pak i walk forward analýzu na out of sample datech. Výsledek? Ať děláte co děláte nenajdete univerzální systém co funguje na všech charakterech trhu (např. trendující, oscilující, volatilní, rozpačitý do strany, apod). Šance na úspěch se zvětší jakmille si uvědomíme na jakém bojišti válčíme. tedy přizpůsobujeme parametry strategie. Pokud žijeme v zajetí toho, že náš obchodní systém funguje na všech charakterech našeho trhu, asi zažijem nepříjemná období. Dnešek byl zřejmě nejlepší pro tradery, kteří mají pro tento typ trhu svoji strategii. Abych byl konkrétnější: Ma začátku dne ztráta - než mi došlo jakou strategii zvolit. Měl jsem miion chutí jít od toho. Pak mi signály ukázaly, že bude velký pokles (kdy jsem napsal do příspěvku), jen jsem musel zvolit jak do toho jít. V mém případě velký SL (300). Nakonec mi signál vyšel a obrátil jsem negativní začátek. Přeji hodně úspěchů a kreativity. Dnes jsem se zase něco naučil. Howgh na pár let. TAO

To: jenal Sorry za nepřesnou poznámku, po letech jsem napsal příspěvek. Jinak obchoduji naživo. Vastně jsem chtěl jen pomoci vyvarovat se obchodování, protože jsem měl v první půlhodině ztrátu 400 bodů. Na začátku dne jsem velmi pečlivě sledoval nakolik se trh vrací,. Mě se osvědčilo to, že mám spuštěný SIM účet vedle ostrého a na něm si dělám obrázek jak se mi daří. Taky grafy SIM účtu (na druhém monitoru) pomáhají nastavovat supporty a rezistence. Mám SL na R2 120 USD. Jenže dnes jsem ho zvětšil, podle toho jak se trh nečekaně vracel (i když jde vaším směrem) jsem si to odečetl z grafu - to je těch 300USD. Dnes už to přesně nepočítám, jen odečítám a odhaduji. Ten problém dnešního dne (a zvýšené nervozity trhu) je skutečně v tom co kdo psichicky unese. Na těchto trzích už jsem dost ztratil, nic pro začínající tradery, nebo tradery s nízkým účtem. K vaší poznámce o kontroverzi, samozřejmě že máte pravdu. Nicméně sedíte u počítače a máte najednou zvednout SL na 300 USD a toto rozhodnutí nemáte podepřeno zkušeností, testy - co z toho může vzniknout? Akorát nestandardní chování a ztráta. Pokud u toho sedíte, tak si všimněte, že jsou jen malé výseky dne, které se dají obchodovat. většina času a speciálně teď (16:53) je ve zmatku. No a zorientovat se v těchto výsecích je věc zkušenosti. Asi jsem se moc rozmluvil, přeju hezky zbytek dne. Měl jsem jen dojem, že v tomto vláknu jsou jen bezprostřední reakce an aktuální dění. TAO

Hoši teď to bude chtít klid, protože bude dělat samé korekce a nějaký čas potrvá něž se vzpamatuje. Ted neobchodovat. Tao

Sešup se potvrdil. 500 bodů doma. Tao

Čekám děsný šešup dolů, ale jak to obchodovat?

Dnes důrazně vyruji před obchodováním. Paterny vám budou fungovat, ale SL musí být alespoň 300USD. TAO

to: Pitr77 Víte, zkuste si paterny L. Williamse backtestovat, nebo naprogramovat. Zatím jsem nenašel jediný pattern, který by mi fungoval. Ale taky mi to vrtá hlavou, jaktože to nevidím. Zkoušel jsme odhadnout jak se bude následující den chovat, jestli je up nebo down trend. Třeba butede úspěšnější. TAo

To: Ticker Petrova varianta obchodování je velmi robusní. Mám podobný naturel jako Tomáš - tedy vyhovuje mi, když se trhy hýbají a mohu obchodovat. Takže jsem zpočátku Petrovu variantu považovat za nudnou a překračující moje možnosti. Nicméně považuji ji za kombinaci s fundamentálním přístupem (sledování smíšeného burzovního indexu) a určitě dává stabilnější výsledky. Taky je mnohem jednodušší a o to tady jde. Víte co se týče paternů uvažovali jsme o tom, že budeme širokou škálu paternů FINWIN spouštět jakýmsi spínačem dle charakteru trhu (down trend, uptrend, plochá trhy, volatilní trh apod.). Takže když je uptrend spustíme O/V long a vypneme jej když je plochý trh. Bohužel složitost tohoto systému jej předurčila k odložení. No a opět, při diskréčním obchodování se rozhodujete vlastně expertním odhadem a provádíte filtraci podvědomě (i když se často spletete je to lepší než nic). V předchozích příspěvcích jsem uvažoval o změnách charakteru trhu v delším časovém období, např. měsíc. Jde tady o to, že můžete strategii ladit na určité období trhu (řekněme 4 měsíce), kdy se trh chová víceméně stejně a je charakterizovaný nějakými parametry (volume, uptrend, plochý nerozhodný trh apod.). No a k této charakteristice máte připravenu strategii. Vidíte co si člověk všechno nevymyslí - je vždy nutné kalkulovat proveditelnost takovýchto postupů. Protože jsou časově náročné. Tao

To: Ticker, Eclipse nevím jestili je tento příspevek off topic. Mám dojem, že se bavíme o podstatě úspěchu při obchodování. Dokonce na dlouhodobými zkušenostmi z obchodování strategie FINWIN. Jen pár poznámek k uvedeným chybám obchodování AOS. 1.) Použitie nekvalitných dát - obecne platí čím horšie dáta tým lepšie výsledky . "Zajímavý postřeh - neověřil jsem". 2.) Použitie informácie z budúcnosti, velmi častá chyba, dokonca aj platforma typu Tradestation obsahuje chyby toho typu - napr. som na Open baru a použijem CCI vypočítané za pomoci Close hodnoty baru, alebo v pri range-baroch vstupujem na Close hodnote (aby som vedel, že toto je Close už musím poznať Open nasledujúceho baru). "Na to se podívám. Teoreticky vzato to může mít vliv na reálné výsledky." 4.) Ignorovanie chýb exekúcie - dosiahnutý sumárny výsledok znížený o komisiu a slippage delím 2. Je aj po tejto úprave dosiahnutý výsledok zaujímavý? Je aspoň 500 USD na kontrakt/mesiac? "Toto je zdravá skepse a s uvedeným výpočtem bych souhlasil. Možná to zchladí řadu začínajích traderů, ale moje zkušenost je podobná." 5.) Vplyv náhody na výsledok. Ako sa mi zmení výsledok keď napr. posuniem začiatok vytvárania grafov o niekoľko tickov? Pri backtestoch AOS ER2 na Volume 2000, zmena začiatočného bodu dát o napr. 100 tickov mi menila výsledok aj o 50%. Čo sa stane ak napr. začnem graf vytvárať stále každý deň odznova - napr. urobím reštart vždy o 15:30 keď začína nová GLOBEX session? "Testovali jsme změny Volume 2000 jen o pár tiků. Změna měla zásadní vliv na výsledný profit a equity křivku. Z toho jednoduše vyplývá, že je strategie overfitting, neboli přeoptimalizovaná. A tedy, je vyšší riziko, že se změní charakter trhu a strategie přestane fungovat. Řešení? Rozvolnit strategii, definovat patterny, které nemají až tak přísná pravidla. Bohužel výsledek je takový, že se zvýší počet ztrátových obchodů a strategie se může stát neobchodovatelnou." 6.) Počet obchodov na základe, ktorého vyhodnocujem štatistiku výsledku. Je dostatočné mať povedzme 10 obchodov a robiť na základe toho rozsiahle štatistiky? Stačí mi 100 obchodov ak používam 6 patternov a každý chcem optimalizovať na stranu long aj short? 7.) Obdobie min. 1 rok. Dôležité z dôvodu, že sa mi striedajú rôzne fázy a obdobia trhu. 3 mesačný backtest je síce fajn, ale dobrý tak akurát na rozhodnutie či sa s tým vôbec oplatí zaoberať. "Je iluzorní se domnívat, že na vzorku s deseti obchody něco prokážete. Zpočátku jsem se domníval, že stačí 8-10 měsíců (na FINWIN R2). Když strategie přestala fungovat, požadovali jsme data za min 2 roky. Strategie se naladila na 2 roky. Dost dobře. Jenže stejně přestala fungovat, protože přišla změna trhu a zas strategie nešla tak jak by měla. Takže zpátky na stromy. A řešili jsme, které paterny fungujií a které ne - ladili jsme strategii jen na 6 měsíců. Zbytek nás nezajímal, protože jsme chtěli být v aktuálně platné strategii naladěné na současný trh. Nicméně pro stanovení základních parametrů jako např. SL, BE, trailingy, PT je dobré backtestovat ten rok." Schůdné se mi zdá pro obchodování AOS s průběžným laděním. V podstatě denní kontrola. Překvapilo mně, že vaše výsledky s testování týden po týdnu nepřinesly výsledky. Takovou zkušenost ještě nemám. Ještě poznámky k definování úrovní 100/-100. Tyto úrovně jsme rozostřili a vůbec se upravila definice paternů zcela jinak než prostý průnik úrovní 100. Výsledky se výrazně zlepšily. Ale to už je na každém traderovi, aby si provedl své modifikace. Nabyl jsem pocit, že jste (Ticker) přešel od AOS na diskéční obchodování FINWIN. Není-liž pravda? Díky za příspěvky. Tao

To: Ticker zdravím Vás, vidím, že jste prošel podobnou cestou. Dokonce mám stejnou zkušenost s patterny. Ty co lze nejvíce vydělávají na AOS jsou 0/V a 0/100 do longu. Problém, který vidím já při diskréčním obchodování je sepsání strategie a její nezaujaté dodržování. Obchodoval jsem diskréčně a často jsem nedokázal vyhodnotit, jestli už patern nastal. Zkrátka správný bod vstupu. Při back testech vidíte i budoucnost a nalháváte si, že je zde jasný signál, který vezmete, nebo vidíte důvody proč jej nevezmete. V reálném obchodování je zcela jiná situace. Jako optimální pro tradery mého typu vidím obchodování kombinované. Tedy AOS generuje signály ke vstupu na základě otestované strategie a člověk u grafů vidí celkový obraz. Tedy prostřednictvím zkušenosti provádí filtraci, rozhoduje jestli je situace na trhu přííhodná pro vstup do obchodu. To AOS neumí, tuto expertní zkušenost lze jen obtížně naprogramovat. Lidský mozek vyhodnocuje celou řadu informací jako je nálada trhu, volume, jednoducé formace typu double bottom/top, divergence a S/R úrovně. To co poskytne AOS je otestovaná strategie, jasný signál vstupu, kalkulaci ATR, SL a BE trailing parametry. Nicméně souhlacím s Eclipse, že strategii AOS je třeba průběžně aktializovat např. Walk Forwar analázou. By the way: strategie vyvinuté na AOS mohou mít křivku equity jako pravítko. Tao

Můj kolega Eclipse podal vysvětlení dotazu na WALK Forward analýzu. Na téma optimalizace strategii a jejich přizpůsobení měnícím se trhům často diskutuji. Stačí se podívat na trh RUSSEL před třemi lety. Tam byl zcela jiný volume a trh měl jinou charakteristiku. Bohužl nestačí jen ladit běžné parametry jako SL, BE a PT. Mění se charakter obchodovaného trhu a tedy i patterny. Fungují jen robusní paterny bez jemně laděných filtrací, bohužel bez filtrací nelze budovat strategie. Je velmi obtížné přijít na to kdy se trh změní. Často na to přijtete až když převažují ztrátové obchody. Mám dojem, že všichni co pracují se strategií FINWIN, se tváří jako když strategie funguje minimálně za poslední rok, alespoň v back testech. Kdyby naprogramovali své strategie do AOS (automatu), tak se vsadím o korunu padesát, že by se divili jak se profitabilita strategie mění na out of sample datech. Výhodou dikréčního obchodování je, že člověk si sám adatuje filtraci při koukání na grafy a indikátory. A tak pozvolna mění svou strategii, zavrhuje prodělečné paterny a jiné akcentuje. Co to stojí času nechci ani zmiňovat, je to full time job over thick glasses. O co tedy jde? Potřebujeme být vždy v souladu s trhem a průběžně upravovat strategii. Dokonce si myslím, že velmi často. Vždyť i charakter trhu se mění o dost rychleji. Konec roku 2007 šílený downtrend, krize bankovního trhu. Začátek roku - váhání jestli už jsme na dně a děsné výkyvy, všechny stop loss jen lítaly. No a tak študujeme jak strategii průběžně ladit s využitím např. Walk forward analýzy, nebo nějaké jednoduché metody. Není totiž problém naladit strategii na minulost, ale dosáhnout toho, aby vydělávala za týden, měsíc. Na finančníku se této problematice věnuje málo místa. Zřejmě proto, že diskréční obchodování si s tím umí o něco lépe poradit. Člověk, který má nakoukané grafy, registruje změnu chování trhu. Nicméně by měl být nástroj, metodu jak svou strategii aktualizovat. No a taky ten kdo je napřed a vyhrává. Tao

Zdravím vás, hlavním problémem těchto výsledků, byť vypadají jako přitažlivé, je robusnost strategií. Strategie FINWIN lze vyladit s hladší equity křivkou a dokonce s vyššími zisky - viz reálné výsledky presentované na školení FINWIN. Problémem je spuštění strategie na data, která strategie nezná (out of sample data). Zde může strategie selhat, což se často stane. Nevím jak byly robusnost strategie testována, zda-li proběhl test strategie na jiných trzích a v různých časových obdobích. Samozřejmě přeji Radkovi, aby jeho analytické schopnosti vynesly nějakou kačku. Je doporučuji, aby zkusil pracovat s průběžnou optimalizací strategie (např. Walk Forward analýzou). Tao

to: jenai zdravím diskutující okolo PFG a Trademaven. dělám papertrading řadu měsíců a zkouším dvě platformy PFG a Trademaven. Osobně mi vyhovuje Trademaven - jeho platforma je lepší - tedy poskytuje větší možnosti nastavení jednotlivých indikátorů a umožňuje obchodovat Range bary,ticky a volume. Obě platformy nejsou moc složité a prakticky fungují hned po instalaci - bez problémů zobrazují grafy pro Wodieho. Co se týče minimálního vkladu činí u trademaven 2000 USD, u PFG si nejsem jist, ale zřejmě podobně. Marginy u Trademaven jsou přijatelné. V současné době jednám o podmínkách s Trademaven. Pokud má někdo zkušenosti s nejvhodnějším převodem peněz budu za to rád. Jirka

Ahoj všem uživatelům PFG tak jsem vyřešil problem s pomalou odezvou platformy PFG BEST PROTRADER verze 1.960 - tato veze mi dělal utiulizaci procesoru 50% na obou mých počítačích (nadupaných). Nainslaoval jsme verzi 1.900 z ledna 2007 a ono to funguje normálně. Jinak díky za příspěvky k mému problému, pomohlo to. TAO

To: TomasH Díky za odpověď. Udělal jsem rozcvičku s UPC a vypadá to , že internet jede na 1MB. Tak to zkusím přeinstalovat. TAO