Dobrý den, zkouším backtest systemu, postaveného na základě TSS v TnT a zjistil jsem zajímavou věc. Nesedí týdenní a denní data Eurodolaru (combined) v kontraktu SEP 05. Jen pro příklad close 18.6.2004 98,2400 v týdenním grafu a close 18.6.2004 96,1600 v denním grafu. Je to vůbec možný, nebo koukám kam a jak nemám? Pokud blbě nekoukám, tak se mi skutečně backtest nedaří i z jiných důvodů, než díky mé neschopnosti. Prosím o odpověď, zda má někdo podobnou zkušenost. Děkuji

Ajaj, asi jsem nedokončil zprávu. Mohl byste mi někdo pomoct s připojením profitdisplaye k systému VT CCI TS? Děkuji

Ahoj, nejde mi přidat Profitdisplay k obchodnímu systému VT Comodity Channel Index TS.vttrs, Po přiložení skriptu Profitdisplaye a pokusu o uložení hlásí chybovou hlášku "Skript neprošel kontrolou!Opravdu chceš uložit?" Přikladám skript a systém {- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -} {ProfitDdisplay AddOn} {0: each bar gets a number} DP1bar:=cum(1); {1: taking Input-Signals} DP1start:= 1; {or Name_of_InputValue} DP1spread:= 0.0003; {or Name_of_SpreadValue} DP1size:= 0.1; {for Mini or Name_of_LotSizeValue} DP1oBuy:= LongSignal; {here goes the Name_of_OpenBuy_Signal} DP1cBuy:= ShortSignal; {here goes the Name_of_CloseBuy_Signal} DP1oSell:= ShortSignal; {here goes the Name_of_OpenSell_Signal} DP1cSell:= LongSignal; {here goes the Name_of_CloseSell_Signal} {2: normalizing Input = avoiding N/A values } DP1oBu:=if(DP1oBuy=1,1,0); DP1cBu:=if(DP1cBuy=1,1,0); DP1oSe:=if(DP1oSell=1,1,0); DP1cSe:=if(DP1cSell=1,1,0); {3: calculating OpenOrderSize for given InputSignals } DP1bu:=DP1oBu-DP1cBu; DP1bought:=if(DP1bar

Dobrý, ukecali jste mně, kašlu na to :-), já jenom, že testuju svůj rádoby OS a tohle mi zbytečně kazí výsledky. Dík

Jo, to je pravda, neměl jsem to přehozený na ASK. Ale spread jsou 3 pips, nehledě na to, že mám spread podbarvený, takže vidím, kdy se S/L dotkne. Při tomhle obchodu byl rozdíl cca 11 pips, takže to myslím nebylo spreadem. Matys

Mohl byste mi někdo poradit? Mám problém s demem VTéčka. Jsem s jedním lotem v kátké pozici na EUR/USD, fix S/L na 110 dolarů. Potvrdil se můj předpoklad směru a posunul jsem S/L dle aktuálního stavu na 1,2822, kurz byl aktuálně 1,2811. Najednou koukám, jak mě to vyhodilo z pozice na S/L. Koukal jsem na ticky, jestli tam nebyl nějaký krátkodobý úlet nahoru, ale nic jsem nezjistil. Stalo se mi to už podruhé a v reálu bych na tom docela tratil. SIDE, ty jsi s VT spokojený, stalo se ti něco podobného?

tomnes Napsal: ------------------------------------------------------- > Dobrý den, > > samozřejmě že NIKY nevíte, jaký profit budete v > obchodě mít. Ale: > > 1) můžete si udělat představu například na základě > S/R úrovní a retracementů kam až je POTENCIÁL trhu > růst. Klíčové slovo je POTENCIÁL. Pokud je > potenciál mnohonásobně vyšší než je risk, pak je > to dobrá volba pro obchod; > 2) druhá věc pak je, že se RRR posuzuje jako > dlouhodobý průměr na základě již realizovaných > obchodů nebo backtestingu. Například já mám v > jistém systému intradenního obchodování průměrné > RRR 1:2,3. Toto mám vypočítáno na základě mnoha a > mnoha obchodů. Také mám vypočítáno, že úspěčnost > je kolem 45 procent, takže stále mám velmi > profitabilní systém. Samozřejmě, při vstupu do > každého obchodu už pro mě tato informace nijak > směrodatná není. Směrodatná je pro mě například v > momentě, kdy bych začal testovat stejný systém na > jiném time-frame a tam bych měl RRR menší. To už > je ale odbočka od vašeho dotazu. > > Takže, až budete zvažovat obchod, koukněte se na > graf (chce to určitou zkušenost, která přijde > časem) na to, kde by se mohla cena "zarazit" o > nějako S/R úrovneň, retracement, apod. Podle toho > si spočítejte, jestli má cenu riskovat, nebo ne. > Pokud máte "volnou" cestu alespoň k dvoj, lépe > trojnásobku risku, pak je OK obchod vzít. > > Zdravím,¨ > Tomáš > FINANCNIK.CZ (tu)