Mám vytvořený program v C#, který mi zadává vstup do vertikálních opčních spreadů pomocí TWS API. Když však zadám vstup pomocí svého programu, tak mám komisi pro otevření kreditního spreadu na 100 kontraktů QQQQ 350 USD. Když to ovšem zadám ručně v TWS, tak mám komisi 150. To je značný rozdíl. Setkali jste se někdo s takto rozdílnými komisemi? Znáte někdo důvod? Kód je následující: // Bear Call Spread (kreditní spekulace na pokles) // Pojišťovací opce Call 47 která vyprší 18. dubna 2008 ComboLeg CL47 = new ComboLeg(); CL47.ConId = 48570229; CL47.Ratio = 1; CL47.Action = ActionSide.Buy; CL47.Exchange = "CBOE"; CL47.OpenClose = 0; // Vypsaná opce Call 46 která vyprší 18. dubna 2008 ComboLeg CL46 = new ComboLeg(); CL46.ConId = 48570224; CL46.Ratio = 1; CL46.Action = ActionSide.Sell; CL46.Exchange = "CBOE"; CL46.OpenClose = 0; Contract OptContr = new Contract((int)334); OptContr.Symbol = "QQQQ"; OptContr.Exchange = "CBOE"; OptContr.SecurityType = SecurityType.Bag; OptContr.ComboLegs.Clear(); OptContr.ComboLegs.Add(CL47); OptContr.ComboLegs.Add(CL46); Order OptOrder = new Order(); OptOrder.Action = ActionSide.Buy; OptOrder.OutsideRth = false; OptOrder.OrderType = OrderType.Market; OptOrder.TotalQuantity = 100; int orderId = NextOrderId; NextOrderId += 1; if (client.Connected == true) { System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Jsi připojený, proto můžeme umístit příkaz na trh"); try { client.PlaceOrder(orderId, OptContr, OptOrder); } catch(System.Exception ex) { System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Nastala výjimka při umisťování příkazu na trh: " + ex.ToString() ); } } else { System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Nejsi připojený. Nejdříve se musíš připojit a až potom umisťovat příkazy na trh. Příkaz nebyl podán"); } Program používá knihovny API TWS Krs.Ats.IBNet, které je možné stáhnout z www.dinosaurtech.com/utilities Laďa

Chtěl jsem si udělat drobný prográmek pro sledování otevřených pozic na PDA nebo smartphone napojený na Interactive Brokers, protože mi jejich aplikace nevyhovuje. Co jsem hledal nějaké knihovny či interface, vždy to vyžadovalo komunikaci s TWS s povoleným API. TWS ale nemohu mít nainstalované na PDA. Existují nějaké knihovny či interface, kterými by se dalo napojit rovnou na IB pomocí vlastní aplikace provozované na PDA bez nutnosti mít TWS? Laďa

Chtěl jsem se zeptat, jak byly určeny doporučené hodnoty spreadu na strategie Condor v manuálu na školení? Je mi jasné, že každý obchodník si volí rozpětí strike podle své povahy a agresivity obchodování, ale v tom školícím materiálu jsou uvedeny hodnoty jen na některé indexy. Když bych chtěl obchodovat jiné, rád bych se od nějakých základních hodnot odpíchnul. Jsou moje úvahy a propočty správné, že základní rozpětí MPLAY volí na základě 1 standardní odchylky, tedy 68% rozpětí? A ještě druhá otázka k semináři. Těch informací bylo poměrně hodně, co jsem musel vstřebat a tak jsem se chtěl ujisti, jestli mě paměť neklame. U strategií Condor dává MPLAY každý měsíc do trhu příkaz na otevření Condoru. Ten příkaz dává vždy v pondělí po 3. týdnu v měsící, tedy po ukončení expiračního měsíce opcí. Uniklo mi, jestli vynechává i měsíce, ve kterých je v podkladovém aktivu vyplácena dividenda? U těchto strategií je hází do trhu vždy na měsíc nejbližší expirace, to znamená, že v trhu není déle než jeden měsíc?

Nejsem si jistý, jestli jsem správně pochopil jak to bylo myšleno s videozáznamem, tak se zeptám jinak. Oficiální video záznam tedy nebude pořizován a ani prodáván, ale když si přinesu svoji kameru, budu si moci pořídit svůj záznam čistě pro své potřeby (místo psaní do papíru), který nikomu jinému neposkytnu? Budou povoleny diktafony? Pokud to bude možné, do jaké kategorie se mám zařadit, protože budu potřebovat mít přístup k elektrické zásuvce pro dobíjení baterií videokamery. Laďa

DeLucky Napsal: ------------------------------------------------------- > Nebylo by možné když se zúčastním semináře a > zaplatím 3000-4000 Kč abych si sebou za cenu > semináře přivezl domů i video z tohoto semináře > ??? víte v tu chvíli si všechno nezapamatujete a > doma by si všechno mohl v klidu probrat ještě > jednou . Zaplatil bych třeba o 500 Kč víc ale to > video k tomu by bylo super . Nejsem si jistý, jestli jsem správně pochopil odpověď, tak se zeptám jinak. Oficiální video záznam tedy nebude pořizován a ani prodáván, ale když si přinesu svoji kameru, budu si moci pořídit [bold]svůj[/bold] záznam čistě pro své potřeby (místo psaní do papíru), který nikomu jinému neposkytnu? Budou povoleny diktafony? Pokud to bude možné, do jaké kategorie se mám zařadit, protože budu potřebovat mít přístup k elektrické zásuvce pro dobíjení baterií videokamery. Laďa

Ahoj MN, měl bych pro Tebe obchodní nabídku. Nechci to ale probírat veřejně na fóru. Můžeš mě prosím kontaktovat na llaaddaa@post.cz abych Ti mohl sdělit podrobnosti? Díky Laďa

To si uvědomuji. Studoval jsem to v knížce o technické analýze. Dokonce tam byl výpočet náhrady jedné akcie druhou. Jenomže to byl výpočet indexu založený na average s odkazem, že jiné indexy se počítají jinak. A Nasdaq 100 se prý nepočítá jako average. A nemohu nikde najít přesnou neprotiřečící si informaci, jak se počítá právě tento konkrétní index. Stačí mi vzorec. Já si ze vzorce pak už dokážu odvodit a nasimulovat různé velikosti vlivů, které obsahují jednotlivé proměnné vzorce . Laďa

Ano. Vím o tom. Chci to mít jen jako pomocnou rozhodovací informaci, kterou si chci zobrazit v přehledné podobě. V klasickém způsobu zobrazení je totiž kulišárna. Může mu tam svítit velká většina akcií červeně (jejich cena klesá) a index přesto roste. Naše podvědomí v první fázi vnímá jestli je více červené(akcie klesají) nebo zelené (akcie rostou) a už není schopno si to přetransformovat, že jedna červená akcie může mít díky rozdílné váze v indexu větší váhu, než 5 zelených akcií. Je to způsobeno právě rozdílnou váhou jednotlivých akcií v indexu. Právě proto potřebuji znát přesnou metodiku výpočtu hodnoty indexu. Laďa

Zkusím nastínit své myšlenkové pochody, aby jste mi je když tak mohli vyvrátit či korigovat, nebo se nechte jimi inspirovat. Chci obchodovat futures e-mini Nasdaq 100. Jeho podkladovým aktivem je hodnota indexu Nasdaq 100, kdy hodnota jednoho bodu indexu Nasdaq 100 má cenu 20 USD. Tady zjišťuji, že mám nejspíš první díru v úvaze, protože píšete, že hodnota futures nezáleží jen na hodnotě indexu, ale i na dalších věcech, jako je nabídka a poptávka. Tuto informaci jsem ale doposud neměl. Můžete ji prosím více rozvinout? A nyní dále k podstatě věci. Hodnota indexu je tvořena nějakým poměrem těch 100 akcií. Tady se moje informace velmi rozcházejí o jednotlivých poměrech a způsobu jejich výpočtu. Pro zjednodušení myšlenkového pochodu budu počítat, že každá akcie má stejnou váhu 1%, i když tomu ve skutečnosti tak není. Stáhnu si data za těch 100 akcií a zjistím, že 60 akcií roste a 40 klesá. Vím tedy, že celkový sentiment titulů a trhu majících vliv na index je rostoucí. Začnu tedy spekulovat na vzestup. Když zjistím po nějaké době, závislé na předpokládané době držení pozice, že poměr rostoucích a klesajících akcií se mění v můj neprospěch, tak se podle toho rozhodnu, zda ukončím pozici. Čím větší je poměr mezi rostoucími a klesajícími akciemi, tím větší je síla trhu ,terá buď jde se mnou, nebo se mnou zametá a jde proti mě. Nechci dělat nějakou dlouhodobou fundamentální analýzu všech 100 akcií v indexu. To by bylo opravdu zbytečné zesložiťování a rozptylování. Myslím si, že pro krátkodobější spekulace stačí sledovat jen poměr rostoucích a klesajících akcií indexu v určitém časovém období a přepočítat jej na váhu v indexu. Nemám to zatím přepočítané zpětným testováním, takže se možná šeredně pletu. Co si o tom myslíte? Laďa

Chtěl bych obchodovat instrumenty na index Nasdaq 100. Neznám však metodiku jeho sestavování a výpočtu jeho změn. Čím více hledám informace o metodice sestavování a výpočtu indexu, tím více dostávám protichůdné informace. Můžete prosím někdo osvětlit, jak se tento konkrétní index vypočítává? Domnívám se, že z příklad výpočtu změn spolu s vahou jednotlivých titulů v tomto indexu jasněji vyplynou vlivy, které ovlivňují chování tohoto indexu a tím pádem i zisky/ztráty. Díky Laďa

Koukal jsem se, že existuje nějaké aplikační rozhraní IB, které se dá využívat. Chci si napsat nějaký vlastní prográmek a využít intradenní data IB pro testování. Nikde jsem však nenašel popis tohoto API rozhraní. Nemáte jej někdo? Laďa

Já jsem čerpal z údajů na stránce Ardeus. (pozor, tato firma nemá licenci obchodníka a v současnosti je prošetřována Komisí pro CP) a z toho mi připadaly CFD (rozdílové kontrakty) výhodnější. Ovšem co zase čerpám informace z jiných zdrojů, tak tak to zase až tak není. Z neznalosti jsem se Futurem bál. Ovšem při hledání obchodníka jsem byl dost šokován rozdílností jednotlivých služeb. Na Futures se dá najít obchodník s velmi malými poplatky (klidně pod 10USD/RT). U CFD nacházím obchodníky na spread s rozpětím 2-4 body indexu v závislosti na jménu indexu. Když má bod miniindexu hodnotu 20 USD (mini Nasdaq), tak to znamená skrytá komise obchodníkovi 4*20=80USD, ale za kontrakt. Když budu obchodovat více kontraktů, tak ještě více peněz. Nebylo mi jasné, jak může někdo s tímto intradenně obchodovat na minimální tickové změny. Takže jestli jsem dospěl ke správnému závěru, tak Futures jsou pro intradenní i krátké poziční obchodování vhodnější. Jenom u Futures si musím hlídat dobu posledního obchodování kontraktu a jeho objem, abych za včasu přešel na jiný kontraktační měsíc obchodování. Stejně nepředpokládám, že dlouhodobější držení Futures je při pozičním obchodování delší než 14 dnů, takže těch přerolování tam moc nebude. Takže jestli to spávně chápu, z velké většiny v těchto případech obchodujete přes Futures na index? Co zde byly navrhovány opce, tak do nich jsem se zatím ani nepokoušel pronikat, protože jsou v literatuře uváděny jako nástroje pro pomalé vykrvácení účtu. Samozřejmě že pro některé operace jsou výhodné, ale nyní pro mě nepřipadají v úvahu. Laďa

Dobrý den. Rád bych intradenně obchodoval index Nasdaq. Jakými instrumenty se dá obchodovat na páku? Co jsem hledal, tak jsem našel CFDs (rozdílové kontrakty). S jakými instrumenty toto obchodujete? Jaký typ instrumentu by jste mi doporučovali? Děkuji za odpověď a zůstávám s pozdravem Laďa