petr85

Dobrý den, obchoduji portfolio akciových strategií (většina ideově vychází zde z finančníka). Automatizaci mám již vychytanou a robustní, letos bych však velmi rád zapracoval ještě na lepším řízení risku v rámci portfolia a nejsem si zcela jistý, jak to správně uchopit. Pokud by to šlo, chtěl bych se s Vámi poradit, jak Vy osobně přistupujete k následujícím otázkám: Jakou alokaci kapitálu přidělit jednotlivým strategiím - čím se v tomhle případě řídíte ? A ovlivňuje nějak vaše rozhodnutí i to, jaký počet pozic daná strategie obchoduje ? Či jestli strategie obchoduje LONG / SHORT ? Pracujete nějak i s max. riskem na každé pozici u strategií na akciích ? Např. omezení velikosti pozice definováním max. % kapitálu, nebo nějak jinak ? A pracujete např. s jiným nastavením pro LONG / SHORT strategie ? Případně jak to lze nějak "systematicky" uchopit ? Abych jen načrtnul - obchoduji aktuálně cca 8 strategií, většina bez SL a některé systémy generují relativně velké ztráty (v poslední době např. swing shorty). Je mi jasné, že když se mě to zdá moc, můžu snížit alokaci kapitálu, každopádně jsem se chtěl dozvědět, jak s tím pracujete Vy. Díky moc Petr

@petr Petře, podařilo se mi dotáhnout MOPULL do stavu, kdy ho obchoduji automaticky proti demo účtu a čeká mě teď 3 - 4 měsíce monitoringu a kontrolování jestli vše běží jak má. Chci se zeptat, jaký by podle Vás měl být další logický krok? Nachystat si jednu či dvě další strategie a zkusit upravit obchodování abych byl schopen je automaticky obchodovat najednou? Případně jakým směrem se teď posunout dál?

Nejspíš to asi nikoho nezajímá ?, ale i tak postnu k čemu jsem zatím došel prostudováním různých hodnot u IB a mechanikou jakou používá IB pro výpočet dostatečného kapitálu na účtu pro likvidaci pozic: Pokud chci nakoupit akci např. za 15% účtu, využívám k tomu dvojnásbek hodnoty Equity with loan value (dvojnásobek kvůli tomu, jak jsou nastaveny margin requirementy u IB, potažmo použitelná páka) - v podstatě tedy pak vím, že chci nakoupit akcie za (equity with loan value * 2) * 0,15 Dále jsem si lámal hlavu jak ověřit, že na takový nákup mám na účtu dostatek peněz - to řeším pomocí hodnoty Excess liquidity, kterou ib vypočítává jako Equity with loan value - Reg T margin. Každý další nákup zvyšuje RegT margin a já sleduji o kolik ho ještě mohu zvednout (kolik ještě mohu nakoupit), abych se s hodnotou Excess liquidity nedostal pod 5% z celkove hodnoty uctu (coz pouzivam jako buffer). Pokud se dostane hodnota Excess liquidity do záporu, IB pozice okamžitě likviduje. Tak toliko k čemu jsem zatím dospěl, budu rád když napíšete své postřehy, jak tuto problematiku řešíte vy. Já teď najíždím na poloautomatické obchodování na testovacím účtu a předpokládám budu ještě pilovat nějaké technické detaily které z toho vyplynou. Tradingu zdar a Petrovi ještě jednou díky za informace, které pouští ven.

Zdravím, po vysílání v loňském roce jsem si MOPULL napsal do Amibrokeru a následně jsem si doladil workflow tak, aby vše běželo co nejvíc automatizovaně. Bohužel se mi nezdařilo na 100% - mám zřízen účet u IB a příkazy se mi generují z Amibrokeru do IBControlleru (spojovací článek mezi Amibroker a TWS), kde je potřeba každý den vygenerované příkazy potvrdit a odeslat do TWS ručně. Nicméně se mi nedaří rozlousknout pár otázek a chtěl bych poprosit Petra, případně ostatní zkušenější o radu: Upravil jsem MOPULL tak, aby standardizoval risk na fixní procento účtu a upravoval dle toho position sizing. Výstupem Amibrokeru je tedy např. nakup dnes akcie AAPL za 15% hodnoty účtu. Nevím ale, jak vlastně korektně spočítat v daný moment velikost účtu - mám otevřený margin účet a pro akcie je zde 50% cash margin requirement pro držení přes noc. Z jaké hodnoty / hodnot stanovujete správnou absolutní hodnotu pozice ? Teoreticky to znamená, že při otevření účtu s 1M CZK mohu nakupovat akcie až do doby, než mi dostupná hotovost na účtu klesne na 500 000 CZK ? Co když otevřu tolik pozic, že budu mít dostupnout hotovost 500 000 CZK, požadavek na margin také 500 000 CZK a hodnota některých mých akcií klesne - znamená to okamžitý margin call ? Pokud ano, do jakého bodu je rozumné nakupovat (jakou nechávat rezervu) Nebo o tom přemýšlím úplně špatně ?

Ahoj Ondro, klidně mi pošli SZ jestli potřebuješ zmínit některé konkrétní detaily a jak je naimplementovat, Petr si nepřál je zmiňovat veřejně a rád bych to přání respektoval.

Ahoj, v současné chvíli řeším jak správně sestavit architekturu pro automatické obchodování přes IB a měl jsem v plánu mít na windows serveru nainstalovány aplikace, které mi 1x denně vygenerují obchodní příkazy a následně svoji aplikaci, která přes některé IB API zadá příkazy přímo na můj účet (ať už paper / real). Měl jsem v plánu využít Client Portal Web API, viz: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=35791 což by mělo být jednoduché REST API. Problém je, že je k tomu nutné mít nainstalovanou CP WebAPI gateway, do které je potřeba se ručně přihlásit jménem a heslem a ověřit přihlášení přes mobil a je potřeba to udělat minimálně 1x denně - tedy nutnost každý den na serveru restartovat CP gateway a ručně se přihlásit, takže to zabije skoro všechny výhody automatizace. Je k dispozici nějaký způsob, jak zadávat příkazy do IB skutečně dlouhodobě automatizovaně ? Co používáte vy ? Díky Petr

Petře, jen se zeptám, ten custom backtester používáte pro správnou kalkulaci s ohledem na delistované tituly z indexu Russel 3000, nebo to má i jiný význam? Jinak abych stále jen nevyzvídal a také se o něco podělil, přidám pár tipů, které mě osobně pomohly strategii MOPULL ještě vylepšit: Sjednocení risku - tedy stanovit si velikost otevírané pozice tak, aby risk byl vždy +/- stejný. Na finančníkovi jsem toto doporučení zahlédl víckrát a skutečně to posune systém hezky vpřed Přidal jsem dodatečnou logiku pro vstup (při zachování těch původních podmínek) - úsečka musí být rostoucí a zároveň musí být CLOSE dostatečně vzdáleno od LOW (sám používám podmínku alespoň 0.4 násobek ATR(5)). Vycházím z předpokladu že za takových podmínek byla LOW cena velice razantně trhem zamítnuta a je velká pravděpodobnost že bude trh dál pokračovat požadovaným směrem. Udělal jsem ještě nějaké úpravy oproti originálu, ale to už jsou pouze drobnosti. Výsledek backtestu po úpravě (1.1.2001 - 1.1.2012), bez jakékoliv optimalizace parametrů: Průměrné zhodnocení: 26% Zhodnocení vztažené k risku: 71% Max. drawdown: 21% Winners: 72% Losers: 28% RRR: 1.1 Systém dělá poměrně málo obchodů, za celou dobu backtestu 873.

Děkuji za odpověď. Asi zatím nejsem úplně schopen sám posoudit jestli mě výsledky "dávají smysl". Ale asi ano, jediné dva výpočty, které jsem si sám "vyrobil" bylo ATRPullback a výpočet zhodnocení - ty mi dávají korektní výsledky pokud je zobrazím v nějakém grafu a manuálně zkontroluji. Zbytek pravidel je pomocí standartních funkcní Amibrokeru. Spíš mě asi rozhodila ta odchylka našich výsledků - moje backtesty vykazují průměrný výnos 17,8% a max DD 28%, což je proti prezentovaným výsledkům 29% / 27% poměrně zásadní rozdíl. Chtěl jsem tedy pomocí diskuse zapátrat jestli ještě nepřehlížím nějakou důležitou součást např. v nastavení Amibrokeru. Jinak co se týče vašeho vysílání, ta hodnota je obrovská a je to rozhodně něco na čem se dá bezvadně začít stavět, tedy ještě jednou děkuji.

Mám dotaz na zkušenější s Amibrokerem, jelikož jsem s ním na úplném začátku - zdařilo se někomu nakódit MOPULL do Amibroker tak, aby to dávalo shodné výsledky s tím, co prezentoval Petr? Všechny vstupní i výstupní podmínky mám, parametry pro řízení risku a pozic také, scoring též, ale stejně se mi to za stejné období rozchází. Zkusím se zeptat konkrétně alespoň na věci, které nesouvisí přímo s konkrétními pravidly systému: - pro nastavení backtesteru jsem nastavil scénář TRADE NEXT BAR ON OPEN, exits stops intraday, což je snad správně ? - pro simulaci obchodování s pákou nastavuji kódu velikost pozice jako PositionSize = -200 / pocetOteviranychPozic, dále jsem v nastavení backtesteru nastavil v záložce General položku AccountMargin na 50 - je toto nastavení pro páku 1:2 správné? Celkem mě trápí že vše vypadá v pořádku, ale ten výsledek se mi rozchází, všechna pravidla jsem revidoval už snad 20x. Za každou konkrétní pomoc budu velmi vděčný (klidně přes soukromou zprávu, jestli je někdo schopen kouknout na můj kód a poradit). Děkuji Petr

Ahoj, mám dotaz na zkušenější - celé svátky se snažím implementovat logiku systému MOpull do Amibrokeru, všechny vstupní i výstupní podmínky mám, kontextový filtr také, použití páky též. Nicméně výsledky se mi v backtestu (19% / 27%DD) poměrně zásadně liší oproti těm ve videu (29% / 27%DD). Našel by si někdo chvíli a skrz soukromou zprávu kouknul na mou implementaci? Musím ještě někdě něco přehlížet, případně mám někde chybku, kterou nevidím. Dikas Petr

Dobrý den Petře, rád bych se zeptal jaké techniky je dobré prozkoumat, abych ověřil, že nová vylepšení modelu, které do něj zavadím, nesměřují k tzv. "přeoptimalizaci". Tedy že je model stále dostatečně robustní? Děkuji.

Velmi pěkný výsledek, blahopřeji. Mohu se zeptat do jaké platformy jste to nakonec naprogramoval? Díky Petr

Petře, velmi děkuji za seminář. Společně s posledními články na finančníku se jedná o velice unikátní a hodnotné informace pro začátečníky. Ono je těch informací a způsobů a technik dnes již tolik, že se často člověk ocitne hned uprostřed cesty místo na jejím začátku a následně místo strategie a základních otázek jako první řeší naprosto konkrétní detaily. Váš webinář určitě spoutě lidem (včetně mě) pomůže jít na to právě systematicky, za to díky. Teď konkrétnější otázka - velice mě zaujal koncept "rotačních" strategií a rád bych si připravil první automatizovaný systém právě na tomto základu. Chtěl jsem se zeptat - jaká platforma se vám osvědčila pro obchodování tohoto typu strategií (rád bych naskriptoval / automatizoval + provedl historické backtesty). Složitější programovací jazyk by určitě nevadil, ideální by ale byla možnost napojení na brokera IB. V zásadě jde o to aby bylo možné: - pravidělně provést sken balíku akcií (např. z nějakého indexu apod), stačí EOD data a vybrat ty jež splňují základní podmínky - tuto vybranou množinu potom zpracovat strategií - ta by řešila otevírání / uzavírání pozic, výpočet PT, SL, velikosti pozic apod. Zkoumal jsem tuto oblast např. v Tradestation + EL a zdá se, že je zde možné fungovat pouze nad konkrétním zvoleným symbolem, pokud se má v čase obchodovaná množina akcií měnit, je to problém. Děkuji