Domek_69

Měl jsem problém s parametrem /autoupdate. A došel jsem ke stejnému řešení, jako ty - parametr /download. Akorát přes Task Manager. Jinak s tebou souhlasím. Mít to celé v jednom celku je elegantnější řešení. Díky Petr

Nevěděl jsem, že to jde, dokud si mi to nenapsal :-). Myslíš, že to má nějaké výhody? S parametrem download mi to funguje celkem dobře i externě. Petr

No spouštění AMBR a AMiquote dělám z Task Scheduleru (Plánovač úloh v české verzi ) ve Windows. V AMBR Scheduleru řeším pouze spuštění projektů 5:30 Otevření AMBR (Task Scheduler) 5:31 Spuštění AMiquote s cestou na tls soubor a parametrem /download /close (Task Scheduler) 6:00 Spuštění všech projektů (AMBR Scheduler) 6:10 Ukončení pomocí příkazu Kill (Task Scheduler) - to mě nefunguje dobře p.

Díky za odpověď. Takže hlavní řádek máš stejně, k čemu jsem došel já. TO mě nakonec fungovalo nejlépe. Jen jsem se divil, že jste dokázali použít /autoupdate. Nerozumím druhému řádku. Co myslíš tím "Funkce execute and wait"? A když už tě obtěžuju... Spouštíš Amibroker každý den , nebo ho necháváš otevřený třeba celý týden? Mě trochu zlobí při zavírání příkazem Kill. Takže ho musím zavírat manuálně. Petr

Honzo, prosím jak to má být správně napsané? Dělá mě to, přesně jak, to popisuješ ty. Buď se AQ otevře, tickery vidím správně, ale nerozjede se stahování. Nebo vynechám poslední lomítko, tak se AQ otevře, ale vidím všechny tickery v celé databázi. A začnou se stahovat... Obešel jsem to parametrem /download, ale bojím se, jestli má stejnou funkčnost, jako /autoupdate.. Petr

Dobrý den Petře, na všech vašich kurzech zmiňujete Risk Reward Ratio (RRR), když mluvíte o poměru průměrného profitu a průměrného ztráty. Nechci tu být za hnidopicha, ale já znám RRR tak, jak ho popisují např. na Investopedii (https://www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp), kde Risk se rovná Stop Loss. Naopak poměr průměrného profitu oproti průměrné ztrátě znám jako Profit/ Loss Ratio (https://www.investopedia.com/terms/p/profit_loss_ratio.asp). Nebo to chápu špatně? Petr

Jojo, v NinjaTradrovi vystačíte se Strategy Wizard tak prvních 14 dní. Potom zjistíte, že to bez přepnutí do programování nepůjde. A to už opravdu začíná být složité. Ale hlavní omezení je v práci v portfoliem. Lze sice testovat celý NASDAQ100 nebo SP500, ale pouze akcii po akcii, takže money management tam nevyřešíte. Navíc nelze porovnávat Index Russell 3000 (řešeno s podporou), protože není zahrnut v datech zdarma (KINETIC). To všechno mě vede, že NT nebude správná cesta. A asi dojde na zakoupení Amibroker. p.

Ahoj, já jsem v NT nováček, ale po diskuzi s podporou NT jsem do kódu zvolil funkci For.., kde kontroluju posledních 10 bars na Highest High 500: ATR1 = ATR(Close, 5); last500bars = MAX(Close,500)[0]; for( int i=0; i<10 ; i++ ) { if( High >= last500bars ) { ATRPULLBACK = (High - Close[0])/ATR1[0]; if (ATRPULLBACK > 2) { EnterLong(Convert.ToInt32(DefaultQuantity), ""); Tohle je část kódu, který se týkáATRPULLBACK. Zatím mám naprogramované jenom vstupy. Ale zdá se mi, že se to chová správně. Petr

Vážení, nezkouší někdo backtestovat MOPULL strategii v Ninjatrader? Jsem v tom stále ještě začátečník a řeším, jak dostat do skritpu pohled na 10 úseček zpětně i vytvoření nového indikátoru (ATR Pullback). Je mi jasné, že ani jedno už nepujde vytvořit v Builderu, ale skript je zatím pro mě "vyšší dívčí". Petr