jenaL

tradingbyznys: to je jako by jste rekl ze finwin vymyslel Donald Lambert :) Intermarket analyza neni neco co bylo vymysleno nekym konkretne a pokud by jste se podival treba na amazon tak najdete knihy ve kterych je zminka o intermarket analyze opravdu stareho data. Osobne jsem se k intermarket analyze dostal pred lety uplne nezavisle na nejakych serverech spise jsem listoval a nasel jsem nejake logictejsi potvrzovaci pravidlo a IA bylo predvedeno v nekolika knihach jako takovy zajimavy doplnovaci prvek. IA tedy neni neco co bylo vymysleno, pouze to pouziva mala hrstka lidi a prevazne si to nechava pro sebe. Dokonce Larry williams a jeho Bonds/ stocks Jaws of Death ktere uci na svych seminarich neni nic jineho nez intermarket analyza. Obchodovani spreadu, seasonals nebo arbitrazi apod jsou take metody v zasade vyuzivajici intermarket analyzu. Sam jsem patral od ktereho data korelujici trhy pouzivam a nasel jsem fotky ze sveho starsiho trading room z roku 2008 a to jsem mel jiz pridavny monitor pro korelujici trhy pripojen. IA neni tedy nic noveho, prevratneho nebo magickeho nebo urcite ne vice nez treba jine metody jako je napr Market profile, Times&Sales, indikator Trin atd. Za zminku stoji knihy od Sperandea, Murphy, Katsanos, Williams. Ovsem vubec poprve jsem nasel tuto metodu v knize od Charles Lebeau: Daytrading System and Methods(1999). Takze obecne lze rici ze IA je v traderskych kruzich dobre znama metoda a zalezi na kazdem jak dokaze pomoci specifickych technik vyuzit urcite opakujici se tendence mezi uzce korelujicimi trhy. Sam jsem PA trader a pouzivam IA prevazne jako vstupni/vystupni filtr ktery casuji pouze PA a risk managementem, protoze indikatory samotne me spise omezuji, ale verim ze IA v kombinaci s dalsimi indikatory (CCI-finwin) muze byt treba pro nekoho cestou. Take znam uspesne tradery kteri pouzivaji ciste a pouze pouze S/R urovne. Je dobre si uvedomit ze Intermarket analyza neni nejaky svaty gral tak jako zadna jina i takto robustni metoda - ma vsechny pro a proti jako jakakoliv jina technika-jde o to abychom tyto tendence dokazali spravne zkombinovat s jinymi prvky naseho celeho obchodniho planu a predevsim s nasi mysli!

Joeef: Zde zvnikla asi rozepre co se tyce slova AOS. Osobne nazyvam pravdepodobne nepravem AOS neco co je ve skutecnosti Ruled based trading (neboli trading zalozeny na striktnich pravidlech jako kdyz indikator prekrizi druhy tak nakupuji, ale kdyz jsem nad ema tak cekam, ale kdyz je dalsi indikatror prekoupeny tak udelam zase neco jineho atd). Tim ze obchoduji prevazne zcela diskrecne, rozhoduji se na zaklade logickych voditek (ne presnych pravidel) v situaci ktera je dle meho v kazdem momentu jedinecna a transparetni. Pritom toto rozhodovani se deje "ted a tady" a tedy ne jenom pri vstupu nebo vystupu ale jakakoliv situace i ta kdy poustim cast kontraktu nebo jsem mimo trh musi mit jasny duvod (zmena v trhu na kterou se trader musi adoptovat). Rekneme tomu ze ziskavam v ruznych situaci ruzne silne informace pro a proti a neutralni , na zaklade kterych ridim cely tok meho uctu kuprikladu i velikost pozice. Mam rad kdyz veci maji logiku, tzn kdyz jsem do AOS implementoval IA tak me veci davaly vetsi smysl nezli stavet AOS na zaklade samotnych indikatoru. Byl jsem hodne ovlivnen trendofollowery jako turtles apod a Johnem Bolingerem kde me kombinace s IA prisla nanejvyse logicka, tak jak v diskrecnim obchodovani. Osobne nemohu poradit jestli se do tohoto poustet nebo ne - to se musite rozhodnout sam-osobne mam na AOS velmi malou porci uctu a pravdepodobne jej drzim jenom z celkove zajimavosti jak se budu sam k tomuto pritupu stavet psychicky i v oblastech pripadnych vetsich propadu. Nejsem v teto oblasti zadny odbornik a nikdy asi nebudu ale jsem preci jenom clovek ktery se nerad vzdava. Pokud se presto hodlate pustit trnitou cestou AOS z vlastni zkusenosti doporucuji kurs nebo knihy od Joe Krutsingera. ymladris: Myslim ze nejsem schopen obchodovat jiny system nez ten co jsem sam vytvoril-to je evidentni. Doporucuji dozacatku proniknout do jednoduchosti a soustredit se na jednu podobnou situaci ktera se v trzich v obmenach opakuje a tu obchodovat stale dokola a stat se na ni naprostym odobrnikem. Soustredil bych se take na metody zklidneni a koncentrace mysli a na metody kdy jsme opravdu schopni ziskavat realne a prakticke informace z trhu tzn minimalne dlouhodoba replay analyza nebo papertrading-vse se zapisovanim do Obchodniho Journalu-jinak je to takove hrani a ne priprava realny bussines. Casto pomuze se zastavit a rici si proc delam nebo chci tohle a tohle. Vetsinou mame odpovedi primo v sobe a proto vime jestli sami sebe klameme nebo ne.

tomas262: Odpoved z predchozi strany: -jednalo se o Mplay 1-2-3. -ATR je zajimavy indikator-pouzivam jako fuknci u sveho AOS. Mohu predem rici ze moje prizpevky v tomto vlakne jsou pomerne starsiho data. Osobne jsem system Finwin neobchodoval nazivo nejak prevratne dlouho abych o nem mohl sofistikovane hovorit a proto bych se byt Vami spise dotazoval Petra nebo Tomase kteri jej sestrojili a obchoduji. Jsem typ cloveka ktery rad vidi ve vecech logiku a hleda veci spise sam podle sebe-tzn nemam moc rad diktat a jsem daleko stastnejsi kdyz si mohu svoji realitu vytvaret sam a sam si za ni zpodpovidat. Ja zacinal zive s divergencemi na CCI, ale postupem casu jsem se presunul na daleko jednodussi cestu analyzy trhu a rizika a tou byla AOS zalozena na Bollinger Bands a Intermarket Analyze-to je system ktery mi dlouhodobe stale pomerne uspesne bezi, nicmene jiz pomerne dlouhou dobu jdu co se metod prace s trhy a s mysli tyce cestou totalni jednoduchosti a kombinuji nekolik pomerne logickych stejne dulezitych prvku, ktere v sablone me mentality zapadaji do sebe jako dokonale puzzle: 1. Price Action (jednoduche patterny) 2. Intermarket analyzu (jako indikator stavu trhu "ted a tady" tedy v libovolnem pritomnen case) 3. Risk Management (obsirne tema ktere zahrnuje treba i Position Sizing, vysi uctu a nase ocekavani) 4. Konzistentni, relaxovany a soustredeny stav mysli Tradera (jestli prvni tri body jsou podobne vodnim proudum v oceanu, tak tento posledni je oceanem samotnym) Kazdy dany prvek neni samostatne pro nikoho zadna vyhra, moje zkusenost je takova ze kazdy si musi najit presne co vyhovuje jeho mysli. Je esencialni nastavit si vsechny prvky podle sveho nejlepsiho vedomi a svedomi. Jde o hodne nebot se snazime vlozit informace predevsim do podvedomi, takze sebeklam neni urcite cesta kupredu. Verit bezmezne v nejake pevne vymyslene hodnoty indikatoru nebo staticky backtest na historickych datech je mimo moji svobodne nastavenou mysl. Osobne neverim ze samostatny edge muze byt nejak vyrazne v timeframe ani pouzitem indikatoru nebo treba i position sizingu. To funguje kazdemu jinak-dulezite je v tom vsem najit svobodu ktera neni omezena ulpivanim na strachu z prohry a nenasytnou touhou budouci smer trhu predpovidat. Pak uz jsme krucek od konzistentnich profitu. Nerad to rikam ale neni to cesta ani lehka ani kratka a uz vubec ne pro kazdeho. Lide kteri obchoduji uspesne ID (velice vzacny druh) maji ve zvyku byt neustale uvolneni a soustredeni, coz neni lehke prevazne v dnesni uspechane dobe plne reklam a obchodaku a jinych materialnich rozostrovadel ktere vam nabizi prave to co vam chybi ke stesti. Take si myslim ze je nemozne ID obchodovani nekoho nejak konkretne naucit stylem: "Tohle je metoda a takhle to delej a bude to fungovat". Myslim ze je mozne ukazat dvere, ale projit musi kazdy sam. Ne vsichni jsou predem pripraveni na jednoduchost a jasnost v dnesnim velice komplikovanem svete. Proto je mozne neustale pozorovat kolotoc novacku nejen zde ale i na zahranicnich diskuzich kteri patraji po systemech obchodniku o kterych si mysli ze vydelavaji a hledaji v nich neco zazracneho. Jejich pravidlo vetsinou je, ze cim slozitejsi system naleznou tim je duveryhodnejsi. Opak je pravdou-systemy profesionalu jsou trivialni. Ovsem vynalezt a sestavit system ktery vyhovuje nasi povaze je slozitejsi. Zde se musime podivat sami do sebe coz vyzaduje usili a neni to proces jenom prijemny. Je mnoho mnoho veci o kterych by se dalo psat do nekonecna ale me prijde ze tady na financnikovi je to skoro zbytecne protoze tady se jednoduche a dulezite informace bohuzel v te preinformovanosti ztraci ve stinu veci sofistikovanych nebo slozitych a to je skoda. Pokud Vas zajima neco obecne k Intermarket Analyze tak mimo jine knihy je jasne a hodne nenapadne popsana ve vynikajici knize od Victora Sperandea "Traders Vic": www.amazon.com/Trader-Vic-Methods-Street-Master/dp/0471304972/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1283358118&sr=1-1 Ke stavbe AOS systemu zalozenych na Intermarket Analyze jsem studoval knihu od Markose Katsanose: www.amazon.com/Intermarket-Trading-Strategies-Wiley/dp/0470758104/ref=sr_1_fkmr1_3?ie=UTF8&qid=1283357726&sr=1-3-fkmr1 Linky na dalsi zdroje + me prizpevky a postupy najdete vsude v mych poslednich prizpevcich ale primarne zde: www.financnik.cz/forum/read.php?2,161503,page=1 www.financnik.cz/forum/read.php?23,165577,page=1 Hodne stesti s objevovanim novych horizontu at jiz metoda bude jakakoliv!

IA je silny nastroj - tedy pokud jej uchopi trader se svezi a otevrenou mysli. Osobne dlouhodobe uspesne obchoduji Intermarket Analyzu v Intradennim Obchodovani soucasne na 4rech US trzich TF,NQ,ES,YM. I kombinace s evropskymi uzce korelujicimi akciovymi indexy (FDAX, FESX, ES)jsou pri zahrnuti celkove logiky, jendoduchosti a spravneho pohledu take velice funkcni. Technika ke ktere jsem se po letech driny dopracoval je ovsem spise Intermarket Analyza v kombinaci s jednoduchou Price Action a propracovanym Risk Managementem, kterou jsem predstavoval jak Petrovi tak i drive zde v diskuzich: www.financnik.cz/forum/read.php?2,161503,page=1 Musim rici, ze muj obchodni styl podstatne zmenila jedna uzasna veta co mi utkvela v hlave na zacatku seminare LarryhoWilliamse: "Do use simple method coming out of logic-do not even think of mumble-jumble-indicators stuff." :) A co jsem po letech ziveho ID obchodovani pochopil? Asi hlavne ze to co clovek muze mit v trzich zarucene pod kontrolou jsou vlastní emoce a risk. Držím pěsti a hodně vytrvalosti při studiu grafů a vlastní mysli, ta námaha stojí určite za to! :) jL

Offtopic: ""Jo, jo jediný objektivně prokazatelný rozdíl mezi "Gold member" a "dvěma hvězdičkami" v této diskuzi je jen v kvantitě publikovaných příspěvků a obecně neznamená, že nováček v diskuzi je ve skutečnosti i nováčkem v tradingu."" NAPROSTY SOUHLAS - Dale bych souhlasil i s tim ze pocet let stravenych u live obchodovani take nedela automaticky z cloveka mistra tradera. To jsem se nedavno presvedcil na vlastni oci na Traders Symposium. (od jakehokoliv utoku na kohokoliv se distancuji, pouze me tu na financnikovi a i jinych i zahranicnich diskuzich prijde tato veta od Imik velmi zasadni. Navic obchodujeme hadam kvuli osobni svobode takze jakekoliv hadky nebo cachtani jsou relevantni jenom na vysi naseho spolecenskeho postaveni (ega) a to je, pro mnohe prekvapivě, k urovni nasi svobody naprosto irelevantni. Diskuzni fora idealne slouzi jenom k pomoci ostatnim a k plodne vymene, zbytek energie je lepsi venovat necemu prinosnemu-vzdyt uvedome si ze prave diky egu nemuzeme prozivat svet prave takovy jaky je-jednoduchy, radostny a krasny. Verim ale, ze v dnesni dobe preplnene virtualnimi socialnimi sitemi kde mnoho lidi prokastinuje, je stale tezsi a tezsi to jasne vnimat.

Booky: Osobne pristupuji k "backtestu" jak jsem jiz naznacil v diskuzi pod jednim clankem (prizpevek na strane 3 dole): www.financnik.cz/forum/read.php?23,165577,page=1 Protoze muj system nema presna pravidla, spise voditka, ma to od paperu i backtestu daleko, ale jde prakticky o "ted a tady" konfrontaci s trhy zalozil jsem si na to novy termin: "swift" :) Dulezite je si uvedomit, ze ucelem onoho "swift" neni sbirani dat za ucelem je v trzich recyklovat, ale naopak prevzit zodpovednost, ziskat jistotu v system a sebe sama (prichazejici automaticky v pripade ze umime ve stale menicich se trzich konzistentne profitovat) a zkusenosti s obchodovanim predem podobne, casto se opakujici,ale pokazde unikatni, logikou podlozene situace.

Franz123: Souhlasim, i kdyz mozna dobre to popsat trosku obsirneji. Jde o diskrecni prvek v nasem planu - moment kdy hlava musi rozhodnout bez podpory nejake rovnice "a+b=c". Situace kdy prebirame zodpovednost sami za sebe. Jednani na zaklade emoci je urcite chybne a trader musi jednoznacne byt schopen objektivne bez vahani a na zaklade planu reagovat na jakoukoliv zmenu v trznim prostredi-to je urcite jeden z momentu kde se lame chleba mezi profitujicimi, stagnujicimi(tech je take hodne) a ztracejicimi tradery. Proto take zminim ony kolacove grafy, kde je jasne videt ze naprosta vetsina velkych traderu se kterymi jsem se kdy setkal vidi oproti greenhorn-traderum velkou porci jejich uspechu prevazne v psychologii a nikoliv v samotnem systemu(nejde o to byt naivni a oddelovat psychologii obchodovani od prime metody jak na trzich profitujeme-to je neoddelitelne, jde o koncentraci energie urcitym smerem-tzn procentualni vyjadreni spise urcuje to kam se soustredit vice a kam mene-je to asi stejny rozdil jako mezi predim oknem u auta a levym zadnim kolem-oboje je velice dulezite, ale kazde jinak a kuprikladu okno neni za urcite vyjimecne situace ani nutne...Kazdy jsme ale individualni a presne kategorie a metody urcite nepasuji na kazdeho a to je taky naprosto v poradku. Naucit se objektivne(tak jak je vnimame, ne tak jak zrovna chceme) obchodovat trhy neni jednoduche ale jak se nam to zacne pomale darit, objevi se zmeny v prozivani i v kazdodennich zivotnich situacich to je jasne. Nechat vedome proplouvat bez hodnoceni (pritahovani, odpuzovani) upjate nazory na situace(odmitame akceptovat pohyb trhu do strany i pres viditelna voditka, protoze chceme vice atd.), ztuhle predstavy nebo emoce(ztrach, touha, chamtivost...), postupne bori omezeny svet takovy jak jej dosud zname a katapultuje cele nase prozivani do necekanych urovni plnych vnitrniho a vnejsiho bohatstvi, radosti a duvery v prostor.

Renooo: Ano presne pochopeno+jeden dalsi pozadavk je potencialni RRR-tzn pozaduji slevu i u obchodu u ktereho usoudim ze potencial neni alespon 1:2(rozumejme potencial se nezmeni ale pokud zmensime rozumne risk tak presneme misku vah RRR na nasi stranu)

to All: Jak backtestovat diskrecni systemy??? Toto je otazka ktera me doprovazi od te doby co jsem se zacal seriozne zajimat o PA-IA anakyzu. Jak analyzovat nebo backtestovat neco zcela diskrecniho, kde se rozhoduji na zaklade aktualni situace v trhu, davam ruznym druhum signalu ruznou dulezitost, menim timeframe podle aktualni volatility atd. Muj system je naprosto jednoduchy az trivialni ale vyzaduje urcite dovednosti(mimo jine taky emocialni disciplinu a schopnost se plne soustredit a trh po dobu obchodovani-toto hodne ztracejicich obchodniku bohuzel podcenuje). Soustredim se daleko vice svoji energii na tyto "skills" nezli na vyhodnocovani statickeho backtestu. Samozrejme jsem prosel klasicky backtest podle ktereho vim ze system ma parametry ktere mi v obecnem ramci vyhovuji vice a ktere mene, a protoze pokryva vsechny mozne market cykly(volatilita) mohu mit v system obecnou duveru. To je muj zakladni predpoklad. Nicmene jako diskrecni obchodnik se rozhoduji prevazne na zaklade zive situace v trhu a proto jsem zjistil ze mi v klasickych backtestech hodne veci nevyhovje. Premyslel jsem jak na to a napadlo me misto backtesstu udelat rozsahly replay. Postupoval jsem nasledovne-po statickem backtestu jsem dal dohromady pravidla systemu a zacal jsem je den po dni na replay paperovat. Hodnoty zapisuji presne tak jako bych backestoval a nevynechavam ani chyby. Takto jsem vytvoril cennou analyzu na roku dat na "zivem" trhu a vytvoril jsem statistiku na kterou se mohu vnitrne spolehnout-prakticky jsem ziskal jistotu ze dokazi v trzich vydelat penize presne timto zpusobem. Nehlede na to ze moje schopnosti a znalosti ohledne trhu se nekolikanasobne zvysily. Moje statistiky jsou tedy v podstate paperove obchody kde si zapisuji vicero moznych vystupu a oznacuji tak vystupy ktere se mi zdaji logictejsi(a na kterych jsem take v paperu vystupoval) a zahrnuji i chybne vstupy(coz je casto objektivne po bitve tezko rici). Je take videt jak se prave toto diskrecni posuzovani vystupu postupem casu zcela zlepsilo. Popravde musel jsem zacit nekolikrat odzacatku protoze jak jsem prochazel timto procesem tak jsem se vzdy dozvedel neco noveho a casto i zasadniho. Mohu tedy doporucit-funkce replay je velice uzitecna- Osobne ji pouzivam i kazdy den v ramci pripavy pred obchodovnim-vezmu situaci pesne 4tydny zpet(tzn dnes je pondeli takze delam replay pondeli pred ctyrmi tydny) a projedu prvni hodinu(samorejme na vyssi rychlost). Proc to cele? Nauci vas to naprosto dokonale uvazovat o jinych rozmeech trhu a poskytne vam to zcela realne hodnoty! Vim ze kazdy je jiny, ale sam za sebe mohu rict ze me zakladni backtest urcite nestaci-funguje jako jakysi radar. Pokud chci celou mapu potrebuji vysledky prezkoumat na zivych datech a naucit se analyzovat v casovem presu na prave strane gafu-pokud se objevi nova myslenka venuji vice energie prave jejimu paperovani. P.S: Co se tyce backtestu vystupu se slevou uz jsem psal ze pouzivam zakladni logicke filtry typu RRR a mira rizika na kontrakt, nicmene v backtestu nikdy nezjistite jesti budete schopni situaci vyhodnoti nebo vubec na ni reagovat. Samozrejme nejaky backtest muze byt prvni uzitecny krok.

Klobasman and all: I kdyz to Gonza napsal trosku divoce, v zasade souhlasim. Vyzaduje to trosku "potu" ale pokud by to byl nas cil, da se toho casem dosahnout! osobne mam system s obdobnou charakteristikou, nicmene pristupoval jsem spise z pohledu vyssiho RRR a stabilit, upesnost prisla "sama od sebe" az pozdeji. Ovsem pokud obchodujete mechanicky system indikatoru tak toho dosahnete myslim jen stezi, clovek se musi venovat vice porozumeni trhu a tomu co se v nem Ted a Tady psychologicky odehrava(a taktez v nas samotnych). Nicmene neni nutne jit cestou vysoke uspesnosti a velkeho RRR, proc take, obdobne muze dlouhodobe konzistentni profity prinest i model RRR 1:4-5 se 40%uspesnosti! A to uz je edge ktery pri trose pile lze vynalezt (z vlastni zkusenosti doporucuji zacit nejakymi velice jednoduchymi PA koncepty). S nizkym kontrolovanym rizikem je to potom otazka vhodneho PS! Samozrejme pripada v uvahu i koncept 60%win a RRR1:1 nebo 1:1.5, sam vidim casto prodavace systemu ($99) kteri tvrdi ze jejich systemy maji 70%win a tim lakaji hodne naivnich traderu novacku prahnoucich po vysokem win%(tech je naprosta vetsina), nicmene neudavaji ze system poskutyje chabe RRR(o dlouhodobe stabilite a robustnosti radeji mlcim). Proc je tedy lepsi do zacatku mensi uspesnost a vyssi RRR? Je to jednoduche-vsem zacatecnikum vzdycky rikam:"Pripravte se, ze vas dalsi obchod bude ztrata a kdyz budete mit profit tak umaze nekolik vasich predchozich ztrat(tzn soucasny DrawDown) +neco navic-a tak jste naprogramovani prijmout ztratu a profit berete jako prijemnou zmenu(tresnicku na dorte v dennodenni rutine obchodovani). Jde tedy o psychologickou pripravenost od prvopocatku chapat ztraty a i zisky jako emocionalne neutralni situace a schopnost soustredit se na trh a racionalni exekuci planu nikoliv na barvu, tvar nebo velikost soucasne vlnky (posledni obchod). Ta vznika, hraje si(pokud nemame odstup tak i s nami) aby se v zapeti rozpoustila zpet v oceanu (delsi serie obchodu)-je tedy dulezitou soucasti celku ale sama o sobe bezvyznamna. Trader ocekavajici uspesnost 70% muze hodne "zdivocet" i po dvou nebo trech po sobe jdoucich ztratach protoze je vnitrne daleko vice pripoutan ke ziskum (nehlede na to kolik musi mit ziskovych obchodu aby uhladil DD). Nechci samozrejme nikomu nic vtloukat do hlavy nebo vyvracet, jako u vseho je to opet otazka uprimneho sebepoznani. All the best!

j.sumik, BOBR: NT nevim ale vse je urcite mozne naprogramovat-osobne pouzivam SieraChart prave kvuli jednoduchem vytareni cehokoliv treba pomoci Worksheet Studies ktere maji stejny enviroment jako Excel. Mrknete na video primo na SC strankach: http://www.sierrachart.com/Videos/UsingTheWorksheetStudy/WorksheetVideo1.htm Doporucuji nastudovat zakladni logickou funkci IF v napovede excelu. Pokud by jste mel problem vytvorit vzorce v SC posilam nazornou trosku rozpitvanou ukazku.

Gonza, j.sumik and all: Toto je velice zajimave tema-kdyz to vyzkousite zjistite ze mechanicky a s neuvolnenou mysli je to neuchopitelne. Osobne jsem diskrecni obchodnik a tak jsem to vyresil trosku po svem. Protoze jsme trosku mimo clanek pokusim se vysvetlit cely zpusob MM a PS presne tak jak to delam a na co se presne soustredim a proc. Jsme v diskuzi i pro zacatecniky tak i jednoduche veci vezmu vice do detailu. V prve rade musim rici ze chci vysvetlit komplexni metodu PS a MM na ktere jsem pomerne dlouho pracoval a ktera mi prijde dokonala prave pro muj styl obchodovani, a proto nemusi byt uplne v konstalaci s nastavenim nekoho jineho. Odpovidam spise na dotaz takze prizpevek nema uplne vse spolecne s clankem. Uz jsem zde nekde ve foru popisoval PS zalozeny na risk% s uctem rozdelenym na Market money a Core equity. Position Sizing zalozny na fixed risk% s rozdelenim na Core Equity a Market Money Zacneme tim ze si definujeme risk%-je to pouziti urciteho procenta uctu ktere chceme riskovat v nadchazejicim obchode. Core Equity-to jsou penize kde podle risk% riskuji mensi procento casti uctu a tudiz konzervativni cast-vetsi cast uctu(obvykle cely prvotni vklad) Market Money-Cast uctu kde riskuji vetsi procento nebod zde se nachazi penize ktere vydelam nad core equity-jsem tedy s touto casti uctu pomerne agresivni. (Dalsi uzasna vec v ramci Money Managementu je nasledne presouvani z Market money do Core Equity a pouzivani weekly targetu(profit/contract) - ale o tom se uz rozepisovat nebudu) Priklad: rekneme ze mame ucet $10.000 a rozdelime jej na $9.000 Core Equity a $1.000 Market Money. Muzeme di definovat risk na kazdou cast uctu. rekneme ze budeme velc konzervativni u Core Equity a pomerne agresivni u Market money a tudiz nastavime Core Equity na 1% a Market Money na 10%. Na nas prvni obchod tedy riskujeme $90+$100=$190. Protoze v kazdem obchode se snazime riskovat castku celou(jak je popsano v clanku) muzeme rici ze kazdy obchod ma pro nas stejnou vahu-V ramci rizika je podobne jestlize obchodujeme 3 kontrakty s rizikem $60/kontrakt nebo 4 s rizikem $40/kontrakt(pri zapocteni komisi riskujeme v jednom pripade $195 a v druhem $180)-toto je dulezite pochopit! Snazime se samozrejme neustale o vyuziti celeho rizika ale take tu mame urcite limity. Prvni omezeni je pocet kontraktu na dany trh neboli soucasna liquidita-to petr uz zminil v clanku. Druhy problem je technickeho razu a to jak v rychlosti zmenit pocet kontraku kdyz nevim kde trh presne zavre nebo jaky bude slip a to se dostavame konecne k tomu na ce se tu par lidi ptalo. Osobne jsem resil situaci nasledovne: Pomucka c1: moje chart maji neustale stejnou horizontalni a vertikalni scale-jsem vizualni typ a obchoduji ctyri trhy dohromady tzn musel jsem najit zpusob jak okamzite v jednom pohledu zjistit aktualni riziko-nasledovne jsem si nastavil konstantni vzdalenost horizontalnich linek ve vsech trzich. tzn $50-pouze u NQ jsem musel udelat kompromis na $40(8tick tzn dva plne body). Sjednocena scale mi obecne pomaha vnimat trhy a zapisovat informace do podvedomi na nejake konstantni urovni-tzn vim lepe kdy je chop vetsi volatilita uz od prvniho pohledu-sami vite jak se chart vizualne zmeni kdyz ji horizontalne natahnete. Pomucka2: Vzhledem k tomu ze nejcasteji davam SL pod low posledniho baru(obchoduji odrazy od S/R) tak nebylo nic jednodussiho nez vytvorit indikator ktery pocita vzdalenost u rostouci svice od low ke close + dva ticky-a opak v pripade klesajici svice. Tady mame tedy presnou hodnotu rizika na kontrakt Pomucka3: Mam vytvorenou tabulku v excelu kterou mam behem obchodovani otevrenu a po kazdem obchode ji doplnim. Tato tabulka mi pocita cely PS obchod od obchodu. Vypocitava s kolika kontrakty v danem trhu mohu pri aktualnim risku vstoupit. Nazorna ukazka je v priloze. Je zde zahrnut i vetsi ramec PS s presouvanim penez z Market Money do core equity a vybirani vyplat. Tak tohle jsou cele jenom pomucky a nevysvetluji jak to vlastne delam. Zde mam par osobnich tipu: *uvazuji v mezich kontraktu nikoliv v presnem poctu a trosku uvolneneji od celeho konceptu. *Jsem diskrecni obchodnik a kazdy obchod vnimam individualne jako slabsi nebo silnejsi. V pripade vyse popsane metody v podstate exponujeme celou riskovanou castku na dany obchod ale na kazdy stejnou a zde prichazi trosku diskrecniho uvazovani-uvazuji podle sily signalu. Pokud signalu verim-mam veliky potencial a trh neni uplne rychly tak prednastavuji vyssi hranici kontraktu a napak *Pokud se risk trhu pri aktualni vstupni svicce pohybuje na hranici mezi 2-3kontrakty(tyto pasma jsou obvykle 3-4 ticky dlouhe pri vyssich hodnotach risku se pasma pochopitelne rozsiruji) tak zadam nizsi pocet kontraktu-vsdy pocitam s moznym slipage. *vnimam rychlost trhu pri vstupu-pokud je trh rychly a volatilni urcite zadavam nizsi hranici a naopak. *v pripade limit prikazu je to naprosto jasne-vizualne kouknu na trh a podle tabulky ve zlomku vteriny vim kde jsem. *pokud vstoupim market a je mozne exponovat urcitou cast tak se nebojim vstoupit limitem na dalsi svicce(byl tu dotaz jak dlouho cekam na limit-odpoved je v mem pripade jednu svici protoze pak se me zpravidla meni cely nahled na obchod) Je toho urcite vice ale myslim ze zvidavy ctenar vidi kam mirim....Mozna ze zacatku to chce trosku cviku a premyslet co vam vyhovuje nebo jak by se to dalo nejlepe udelat-moje moudra babicka vzdycky rikavala "Chcipla koza nejde". Osobne za vyse popsanych pomucek obchoduji kazdy den a vyrazne problemy me nepotkaly-nicmene je potreba si vse zazit. P.S: hodne se tu diskutuji slevy, ale je dobre pochopit ze sleva neni neco jako ted nechci riskovat $100 ale $70. Sleva musi mit duvod-tzn jak jsem jiz psal negativni RRR nebo prilis velky risk v danem obchode. Pokud sleva nevyjde je to v poradku protoze v takovem obchode bych v ramci rizeni rizika urcite byt nechtel-nemusi me to tedy mrzet. Verim ze vam tento prizpevek trosku nastini urcite moznosti. Offtopic: V CR jsou volby tak a takpreji stastnou ruku pri vyberu. :) http://www.youtube.com/watch?v=g5lJyBWNI9w

ad1-omlouvam se-samozrejme preklep-jak jsem vymyslel ilustraci tak jsem menil cisla a doslo k preklepum-pokud mohu poprosit administratora by prizpevek vymazal aby to druhe nematlo!!! ad2-zapominate na dalsi dimenzi obchodovani a tou je PS o kterem cely clanek vlastne take je. Pokud zacnete poradne cist jak clanek tak me prizpevky tak to pochopite. Sleva je k tomu abych vstouil s vetsim octem kontraktu-nikoliv k nicemu! Cela metoda je spojena s risk% PS! Vse je to tam popsane velice prehledne!

hadesdark: jde o neco jineho nez pisete a ma to co delat s pravdepodobnosti! pointa je ta mit fixni RRR a tudiz nemusime s mensim SL cekat od trhu velike pohyby-tzn pristup zvysujici pravdepodobnost zisku! Vysvetlim na nasledujicim prikladu: Mate equity $20.000 a z nejakeho duvodu se rozhodnete riskovat z teto castky 1%(do zacatku velice rozumne)->tzn na dalsi obchod muzete podle striktniho MM riskovat pouze $200-tedy v pripade trhu russel2000 to bude 20 ticku (pro nazornost nezminuji komise a potencialni slippage-v realne kalkulaci nutne polozky). Mate jednu situaci a k ni rekneme dva pristupy, sam si odpovezte ktera vam je blizsi: 1. Vstup se SL 150 a potencial trhu 300-> tedy predem muzeme rici ze ocekavane RRR=1:3-vstp s jednim kontraktem! 2.Vstup se slevou SL 60 potencial trhu porad $300 -> porad muzeme vystoupit na RRR 1:3 ale s vyssim poctem kontraktu(3) tzn mame vetsi pravdepodobnost ze trh dosahne k profitu $150 nez $300 a stale si zachovavame stejny celkovy profit! Dale citim nutkani se rozepsat malinko proc vlastne vstup se slevou nebo vynechani obchodu. Aplikuji dva vstupni MM filtry: Filtr 1: Osobne preferuji "scale out"-postupne likvidovani pozic-pristup s ruznymi druhy vystupu pro lepsi diverzifikaci.Pokud bych priklad zjednodusil a pouzil dva ruzne typy vystupu rekl bych ze na kazdy kontrakt mohu pouzit "pouze" $100 neboli 5 ticku ve vyse zminenem trhu-za predpokladu ze dva kontrakty jsou ke vstupu minimum(s jednim kontraktem se tezko dela "scale out"). Pokud by SL mel byl vice, do obchodu nevstoupim a pokusim se o vstup se slevou. (hodnoty berte ilustrativne). Filtr2: Druha vec je zminene RRR. pokud splnim vyse zminenou podminku ale potencial vuci risku je neprijatelny opet se mohu pokusit o slevu. tzn pokud ve vyse zminenem obchodu riskuji prijatelnych $100/contr ale potencial je pouhych 180 tak do obchodu urcite nevstopim hned ale pokusim se o slevu na hodnotu alespon 2ticky aby zakladni RRR bylo alespon 1:2(kde ku prikladu mohu aplikovat "BE vystup"-1:2"). Pokud se trh k limitnimu prikazu nevrati, obchod bez emoci vynecham-vim ze jsem nemohl splnit zakladni vec a tou je kontrola rizika. Je to tedy diametralne jiny pristup k trhum nez ocima "zavisleho" hledace svateho gralu.

Tridis: toto je v mem pripade docela trivialni a kdyz si date praci a zamyslite se nad tim tak na to urcite prijdete sam. Ne? Tak si polozte dulezitou otazku: Proc vlastne chcete vstoupit "se slevou"? Chvilku premyslejte a nectete dal...Porad nic??? Je to jen tak z pleziru? Emoce? Protoze jste to cetl nekde na foru? Nebo se snazite kontrolovat risk? Napada me jedine -> prikaz limit presne na uroveni ktera vam vytvori prijatelne RRR nebo snizi risk v danem trhu na vasi maximalni akceptovatelnou hodnotu. Vstup se slevou je uzitecne pouzit "jen" v techto pripadech nikoliv kvuli chamtivosti-to se zpravidla vymsti (alespon dlouhodobe)-jak se rika: "Chtel vic a vic a ted nema nic"-to pekne ilustruje pripad kdybychom chteli kazdy vstup na Russelu s padesatidolarovym SL. Vztah risku a potencialniho profitu je pro tradiong klicovy. Mozna se nesnazte z veci delat takovu vedu - vetsinou jsou metody "paradoxne" jednodussi prave kdyz si zachovaji svuji racionalnost a naopak komplikovane veci casto svuj smysl postradaji. Osobne se snazaim vse stavet na pevnych principech logiky a jednoduchosti-me tento pristup fascinuje jak v tradingu tak i v prozivani.