trader01

Dostal jsem zajimavy dotaz jestli kdyz spolu call a nebo putky tak hodne koreluji jestli to neni vlastne poruseni systemu rovnovahy a zajisteni. Realne neni , protoze minimalni pocet 10a10 je dulezity parve proto aby jedna polovina sla do ztraty a druha polovina do zisku. Cim vyssi vzorek akcii tim bude vyssi pravdepodobnost ze se to povede. Kdyz vemu vcerejsi portfolio tak 13 z 18 slo smerem, ktery byl vybran prave vyberem a jedna opce totalne ulitla nad ocekavani do zisku a jedna opce ulitla proti ocekavani do ztraty takze vlastne vse OK

To hanzik jak presne funguji forexova data od FXCM v ensignu nevim, protoze ja pouzivam esignal a data od jinych brokeru

to hanzik, prosim presmeruj svuj dotaz do vlakna ensign

Preji dobry den budu se snazit ozivit toto vlakno, jelikoz tato strategie mi prijde zajimava a celkem casove nenarocna. Strategii Hedge and Balance obchoduji cca pul roku s tim, ze mezi cervnem a rijnem jsem si dal pauzu. Dopredu pis,i ze stale zatim jako paper trading. 14 dni jsem ji obchodoval na zivo , ale nebylo to jeste ono z duvodu psychiky. Moje strategie vychazi zejmena od toho jak obchodovala skupina okolo Mplaye, ale zminim odlisnosti, ktere se ukazaly jako nutnost behem obchodovani. Nejdulezitejsi je si zopakovat a mit stale napameti, ze se jedna o system vyvazenosti a zajisteni. Hlavni myslenka: kdyz opce jde do zisku jeji delta se zrychluje a tim se zrychluje i jeji zisk naopak kdyz jde opce do ztraty jeji delta se zpomaluje a tim i ztrata se zpomaluje. Priklad: opce na akcie XYZ nakoupite (v tomto systemu opce jen nakupujeme nevypisujeme) maji cenu 2,5 a deltu 50 akcie se zmeni o jeden dolar a cena opce vzroste cca o 0,5 dolaru a delta se zvedne na hodnotu cca 55 . kdyz tedy akcie opet vzroste o jeden dolar opce uz ziska 55 centu a delta se zvedne na 60. a takto se dale bude zrychlovat cena opce i delta az bude ziskavat stejne jako podkladova akcie . (je dulezite si uvedomit ze v tomto prikladu neni zahrnuta ztrata casove hodnoty a zmena volatility) obdobne bude akcie smerem do ztraty zpomalovat ztratu. Kdyz tedy koupite 10 call opci a 10 put opci a trh pujde smerem nahoru call opce budou vydelavat rychleji nez put opce ztracet. Tim zakladni myslenka Jak tedy obchodovat system HaB 1. deset call opci a 10 put opci a vzdy tuto hodnotu drzet 2. opce by meli mit pri nakupu deltu , snazim se drzet v okruhu delty 40-60, tedy by to mely byt opce ATM 3. opce by meli mit podobnou cenu , ja se snazim drzet v rozmezi 1-4 dolary 4. akcie by meli mit podobnuu cenu podkladoveho aktiva ja mam podminku 40-80 USD 5. akcie by meli mit co nejmensi spread mezi bid a aks, protoze vzdy budeme nakupovat za ask cenu. 6. akcie drzet nejdele 1-2 tydny z duvodu ztraty casove hodnoty 7. nakupovat opce s minimalni expiraci 2 tydny z duvodu casoveho rozpadu, ktery je pred expiraci nejvyssi. nekupovat zase prilis vzdalenou opci , protoze je draha a mene reaguje na zmeny a pomer vynosnosti a nakupni ceny je nevyhodny. vstupy-nakup opci Ja opce vybiram podle akciove scaneru a podle denniho vyvoje dle patternu na indikatoru CCI, ale musim potvrdit mplayovu strategii ze vyber opci neni tak dulezity jako udrzet vyse popsane pravidla, Jelikoz kdyz trh ztraci tak vetsinou vsechny callky prodelavaji a vsechny put vydelavaji. vystupy: ja mam jako vystup 1,2,3 to znamena ze drzim opce minimalne 2 dny , aby se mohla projevit zmena delty. v intradennim obchodovani vetsinou delta nemela moznost velke zmeny. Kyz uz mam pocit ze nejaka opce udelala velky pohyb tak ji uzavru aniz bych se dival jestli splnuje vystup 1,2,3 toto jsou obecne pravidla jak tuto strategii obchoduji vcera 2.1.2008 jsem vytvoril toto portfolio: datum typ směr strike expirace cena název pattern akcie delta delta konec cena zisk 02.01.07 call 1 35.0 leden 08 1.25 BBY C 52.65 51 35.8 0.7 -0.55 02.01.08 call 1 80.0 leden 08 2.8 BHI Trend 81.1 60 61.43 2.725 -0.075 02.01.08 put 1 60.0 leden 08 4.55 BIIB C 56.92 68 73.69 4.9 0.35 02.01.08 call 1 47.5 leden 08 2.38 BK C 48.76 65 48.48 1.4 -0.98 02.01.08 call 1 65.0 leden 08 1.95 BTU Trend 61.64 45 37.5 1.425 -0.525 02.01.08 call 1 70.0 leden 08 3.95 ESRX C 73 76 77.19 3.95 0 02.01.08 call 1 55.0 leden 08 1.23 FCL C 52.5 41 38.14 1.025 -0.205 02.01.08 put 1 57.5 leden 08 1.98 FTI C 56.7 48 43.23 2.075 0.095 02.01.08 call 1 45.0 leden 08 0.88 HCN c 44.69 48 51.96 1.05 0.17 02.01.08 put 1 47.5 leden 08 1.93 HOG c 46.71 60 70.76 2.4 0.47 02.01.08 put 1 62.5 leden 08 1.65 KO pocit 61.37 71 72.23 1.725 0.075 02.01.08 call 1 50.0 leden 08 1.58 LTR Trend 50.34 60 60.95 1.55 -0.03 02.01.08 put 1 40.0 leden 08 1.3 PBG c 39.46 61 65.7 1.475 0.175 02.01.08 put 1 75.0 leden 08 2.05 PH C 75.31 43 71.09 4.65 2.6 02.01.08 call 1 75.0 leden 08 2.45 SII Trend 73.85 51 51 2.475 0.025 02.01.08 call 1 70.0 leden 08 3.9 SUN Trend 72.44 62 69.62 3.7 -0.2 02.01.08 put 1 50.0 leden 08 2.13 TGT Trend 50 50 51.36 2.175 0.045 02.01.08 put 1 47.5 leden 08 1.48 TSO Trend 42 44.98 1.6 0.12 Pri vyberu jsem udelal chybu a opci BHI jsem misto jako PUT koupil jako Call takze portfolio je nevyvazene , dnes musim tedy koupit dve Put opce a 1 Call opci aby bylo portfolio vyvazene Opce nakupuji a prodavam vzdy za market ceny a ne za limit, v zisku nejsou zahrnuty poplatky. Prozatimni vysledek je +156 USD a broker by si zablokoval 3,944 USD

Ja pouzivam pro EUR/USD a pro GBP/USD 30b a 60b Rangebars

ja je pouzivam pro tvorbu rangebars v programu ensign

nevim presne co je disktrading, Ale porovnaval jsem tick data od gain capital ktere poskytuji zdarma na internetu s daty, ktere od Gain capital nabizi Esignal a data jsou takrka totozne a naopak ty na internetu jsou presnejsi ne vzdy vse co je zdarma je spatne, ale jedna se spise o vyjimku nez o pravidlo

To retro tyto data jsou opravdu tickova data a jsou velice dobra a spolehliva doporucuji, ale jsou samozrejme obsahla ratedata.gaincapital.com/ , to DJboom CSV format jde dobre a spolehlive importovat do excelu kdyby ti to neslo budu moci ti poslat denni data v excelu a jeste potrebuji vedet jake meny

To djboom jaky timeframe te zajima ? To majasaki fundamentalni data: forexfactory a financial yahoo

ANo na setkani v prosinci budu, budu se snazit mit vizitku na sobe :-)

Informace o spadovych titulech a jejich cenach zacal nabizet Esignal je tedy mozne si za cenu 4 USD + samozrejme fixni polatek pronajmout data z ceske burzy

Jsem moc rad ze je tu nekdo dalsi, kdo tento program pouziva. Ja jiz pouzivam ENSIGN okolo 2 let a zazil jsem podobne ne-li stejne pocity. dokonce pred rokem jsem si byl jisty ze s nim skoncim. ALe byla by to chyba. V prve rade a pro me nejpodstatnejsi je to, ze ensign umi libovolny TF a to bylo pro me rozhodujici. A v druhe rade byla moznost programovani, ktere je mozne prakticky dle potreb uzivatele a to bud pomoci ESPL a nebo DYO. O tomto se mohu rozepsat nekdy jindy, kdyz o to bude zajem. ENSIGN a data Velikou nevyhodou ENSIGN bylo to ze maximalni mnozstvi ticku/muzeme napsat i baru bylo v jednom souboru maximalne 65000. To znamena ze pro tickove grafy to je zalostne malo. To byla pricina proc jsem chtel ensign opustit. Novy ensign Dneska je situace jina a pozor ENSIGN prisel s novym a dle meho nazoru revolucnim resenim skladu dat. K ensignu je pripojen sklad dat kde uchovava libovolne mnozstvi dat. Je to opravdu mocny nastroj pro tvorbu jakkehokoliv TF. Zde mala odbocka pro tvorbu grafu: Jestlize chcete mit opravdu adekvatni grafy tak je musite vytvaret pomoci Tickovych dat jakkykoliv druh grafu a nebo TF (rangebars, volumebars, 30m 60m )vytvorite vzdy spolehlive z tickovych dat. Jelikoz nikdy nevite jak budete obchodovat v pristim obcdobi, bylo pro me dulezite stahovat tick data, abych nemusel mit starost ze muj budouci graf nevytvorim. Takze jsem zacal skladovat data pro cca 500 trhu. (kompletni forex, kompletni CME, nejobchodovanejsich 300 akcii atd ) a to vse v tickovych datech od esignalu. Pozor: je to velice narocne na velikost HDD. Ja skladuji data pro cca 500 trhu a to okolo 1 roku zpet a jiz to ma pres 500G dat. Ale mam jistotu ze az budu chtit vytvorit nesmysl rangebar35 pro emini tak ho vytvorim. Dnes ensign toto jiz umi za me dokaze skladovat tickova data a pak z nich vytvorit tabulku (graf) ENSIGN a grafy. v ensign je obrovske mnozstvi nastaveni pro graf (svickove, useckove, svickove s maximem dalsich podnastaveni) jake barvy, jaky cas. CO se tyce grafu myslim si ze se tvurce opravdu vyradil, ale ja 90% nevyuziji ENSIGN a sablony kazdy tyden vznikaji nove sablony podle kterych obchodovat, jsou uverejneny na strankach ENSIGN a je mozne je i stahovat, ja je osobne nepouzivam, Vyuzil jsem jedinou a to je RANGEBARS + AROON, dle meho nazoru silny system na forex. ENSIGN a ALERTY ja obchoduji na EMINI system s dvema CCI nasel jsem si na techto CCI zhruba 5 patternu, ktere potrebuji. ENSIGN umi pred ukoncenim svicky a dnes i v ramci svicky na tyto patterny upozornit a to tak, ze upozorni ze se tvori a nebo ze se vytvoril pozadovany pattern. Ja obchoduji tak ze nakupuji az na open nasledujici svicky. ENSIGN a AOS v teto chvili je mozne pomoci programu FUTURE Trader spojit primo ENSIGN a IB. takze kdyz se vytvori pattern tak ensign da hlasku do Future traderu a ten vytvori prikaz do IB. tim je mozne pustit i AOS. Zde jsem shrnul proc dal zustavam s ensign jestlize mate jine zkusenosti s ensign prosim podelte se s nami

A jste s Ensignem spokojen ? Na co ho pouzivate ?

Je tu na foru jeste nekdo kdo pouziva ensign ?

Mily Romane obavam se , ze nic poradneho ani zadarmo neexistuje. Kdyz se budes chtit tomuto obchodu seriozne venovat, bude te to stat nejake penize. Procti si vsechna doporuceni a verim ze dobry software neleznes. Musis se i rozhodnout co chces obchodovat a kolik tomu chces venovat casu a podle toho ti lze doporucit i software. preji ti hodne stesti v dalsim postupu

tak uz jsem na to prisel dneska byly burzy uzavreny drive ale premyslim co vsechno musi clovek sledovat :-)

Dekuji za informaci dneska ve 12:00 vychodniho casu zacal google nepochopilne skakat nahoru dolu a ja zatim nevim proc tak ujistuju co se deje :) jestli jsem neco neopomnel

Preji prijemny den prilis to do tohoto vlakna nepatri ale mam dotaz muzete mi poradit nejakou internetovou stranku, kde se doctu o americkych akciich, kdy maji dividendu , kdy valmou hromadu. Strucne receno stranku, kde jsou informace o akciich dulezite pro obchodovani jedna se mi samozrejme o akcie, ktere se obchoduji na NYSE a NASDAQ dekuji

Bud tak hodny joachieme a hod nam sem do vlakna nejaky genialni/sofistikovany matematicky postup/ obchodni system tak jako nam sem lide z financnika zadarmo davaji rady a myslenky jak uspet uz se moc tesim, jak to budu obchodovat

Ahoj Tomasi prislo mi hloupe, abych zde obdivoval tve clanky. Spoustu lidi by si reklo, ze delam domluvenou reklamu. Ale uz jsem po tvych poslednich clancich nevydrzel Tve clanky jsou opravdu pro me velkou vyzvou a povzbuzenim. Je hodne tezke toto vse vtrebat a pridat do backtestu a vyhodnocovat kazdy den obchodovani poslednich dnu. Posledni dobou se nejvice klanim k presvedceni ze trading neni az tolik o genialnich matematickych postupech a systemech. trading je o systematicke denni praci. zasednou, vyhodnotit, udelat zaver Muj postup: Ted nejvice obchoduji opce. Precetl jsem co mozna nejvice informaci o opcich , jejich fungovani, zasady atd. Ale je to zase opet o vyhodnoceni patternu na podkladovem aktivu a drobnych malych upravach. zmenil jsem a modifikoval po backtestingu Mplayu vvystup 1,2,3 , protoze na Rangebarch, ktere obchoduji , dela tento vystup prilis velke skoky. vyhodnotil jsem si ze trh hned po otevreni nejde obchodovat limitem ale az tak po 15 minutach. mezi 18:00 - 19:30 je trh obvykle v chopu - odddechuje a odpociva :-) A toto vse je to co pises ve svem clanku. V backtestingu bez techto uprav system vytvari maly zisk. Ale po upravach jsem zatim tento mesic v plusu 30% z hodnoty na zacatku mesice. Zaverem ted si pridam kolonku na informaci za kolik baru se trh rozjel

Dnesni portfolio: Call MER 350 OII 400 VLO 1850 SWH 140 TLM 70 PUT KLAC -80 MGM -10 PEIX 0 BSX -150 pro pristi dny menim strategii budu podkladove aktivum vybirat podle 90 min timeframe

18.5.2007 Call XOM SLB COST APC DELL PUT AMAG ITW TWB PFCB WMT take mate data na demu TOS zpozdene o cca 5 minut ?

17.5.2007 CAll CRM -400 PG 200 EXPD -30 QCOM 150 ESV 800 PUT BSC 250 LEH 100 TGT 100 LVS -200 EBAY 100 portfolio behem obchodniho dne delalo velky zmeny, od -1200 do plus 1500 zda se mi ze uzavirat ztratove pozice neni otimalni. Spise pujdu cestou ze uzavru pozice az bude pattern na podkladovem aktivu jasne ukazovat zmenu trhu. Tim se take ukazuje nutnost zmenit system a) drzet portfolio delsi cas b) zmenit timeframe na vyber akci, nez uz denni ale trab hodinovy timeframe a nebo treba 3-6 hodinovy

Kdyby mel nekdo chut si o HaB popovidat budu v nedeli na setkani v Brne. Tesim se na rozvijeni teto strategie

Vybrane OPCE na 16.5.2007 výsledek call: NSC -100 ABT 100 COP 350 HNT 590 OXY 250 1190 PUT: BBH -400 JNJ -450 KSS -50 EEFT -300 GES -10 -1210