trader01

Dekuji Petre za vyborny clanek, mohu k tomu jen dodat .. vse je pravda do posledniho puntiku

Dekuji moc, ted jsem si s tim hral a opravdu, klasicke pretahovani mysi jak jsem byl zvykly z jinych programu nefunguje a v tom by zakopany pes, funguje kliknout na hodnotu SL a nebo PT a kliknout na jine misto a stop a PT se presunou, dekuji za pomoc

To Attivo myslim ze si nerozumime nejde o to udelat automaticky system pro posouvani stop-lossu a trailing profitu, ale o vubec vlozeni stop-lossu v doomu, posouvani rucne takoveho stop-losuu. Vkladani profit targetu a jeho posouvani.

vidim ze krasne dubluji otazky omlouvam se za to a jeste jednou se zeptam na to na co se tu ptal PAJASOFT: Otazka pro nekoho kdo jiz nejaky cas pouziva NT. Minuly tyden jsem si tento program nainstaloval a zatim stale mam bezplatnou verzy a zkousel jsem se obchodovat V DOOMu a nejdou mi vkladat stop-loss prikazy a profit prikazy. DOOM stale pise musite vybrat platny (active) ATM strategy ... zatim jsem nikde nevycetl a nebo nepochopil je-li to dano tim ze se jedna o free verzy a u placene to jde normalne. Zucastnil jsem se weboveho seminare na advanced trade management a tam vkladal a posouval SL a PT v pohode a dle potreby, dosel jsek k zaveru ze to jde jen v placene verzy, kdyz se nikdo neozve poslu dotaz na support ma-li s tim nekdo zkusenost at ta vedet jinak moznosti NT jsou opravdu vynikajici ja ho mam zatim napojeneho na esignal a IB a vypada dobre jinak je tu mnoho vlaken na NT chtelo by to nejspise vse smerovat do jednoho vlakna

Otazka pro nekoho kdo jiz nejaky cas pouziva NT. Minuly tyden jsem si tento program nainstaloval a zatim stale mam bezplatnou verzy a zkousel jsem se obchodovat V DOOMu a nejdou mi vkladat stop-loss prikazy a profit prikazy. DOOM stale pise musite vybrat platny (active) ATM strategy ... zatim jsem nikde nevycetl a nebo nepochopil je-li to dano tim ze se jedna o free verzy a u placene to jde normalne. Zucastnil jsem se weboveho seminare na advanced trade management a tam kladal a posouval SL a PT v pohode a dle potreby. ma-li s tim nekdo zkusenost at ta vedet jinak moznosti NT jsou opravdu vynikajici ja ho mam zatim napojeneho na esignal a IB a vypada dobre

ja mam take zpozdena data a mam zaplaceny open tick a spravny kontraktni mesic

Dival jsem se na stranky Ensign a mesicni pronajem je 40 dolaru coz pri dnesni kurzu dolaru je jiz mene jak 700 korun a k tomu zdroj dat opentick se zakladem okolo 15 dolaru s kvalitnimi daty (porovnaval jsem s esignalem a data jsou totozna) se dostavate na hodnotu tesne nad 1 tisic korun coz si myslim ze je velice privetive

V open tick je symbol pro emini Russel 2000 ER2 #F zatimco v esignalu AB #F

ja ted zkousim open tick jako alternativu k esignalu ale musim rici ze jsem si predplatil CME emini a jede mi jen ES F coz je SP 500 AB coz je russel mi nefunguje dopisuji si s nima a uvidime jak dal

Výsledky pátek 18.1.2008 close Zisk dne 65,-USD Zisk celkem 479 blokované peníze 4364 PUT zisk 7/10 call zisk 1/10 celkem zisk 8/20

Prubezne vysledky 17.1.2008 close Prubezny zisk 413,5 zablokovane penize 5274 tak se opet portfolio dostal do zisku jelikoz udelalo portfolio velky zisk tak jsem ho cele vyprodal

Prubezne vysledky 16.1.2008 close prubezny zisk -261 zablokovane penize 5200

Prubezne vysledky 15.1.2008 close prubezny zisk -464,5 zablokovane penize 5342 vcera slo: vsechny PUT do zisku 9 z 10 call do ztraty

Udělal jsem si malou statistiku proc vlastne system v teto chvili prodelava: delal jsem statistiku z jiz ukoncenych opci: uspesne opce (dle meho vyberu patternu) 9 call 1 put 8 prumerny zisk na ziskovou opci : 171.1 neuspesne opce 23 call 13 put 10 prumerny ztráta na ztrátovou opci : -102.3 z této statistiky jasne vyplývá , že úspěšnost mých patternů je pouze 28% a ziskové opce nedosahují dostatečného zisku aby se systém překlopil do zisku je zajímavé vidět, že ted v dobe , kdy trhy klesají tak mám mizivou uspesnost call opci , takže to spise vypada ze vetsina akcii je s trhem a spatne se vyhledavaji ty ktere jdou proti trendu trhu.

Průběžné výsledky: zisk margin* pondělí 7.1.2008 284 5 320 úterý 8.1.2008 862 5 246 středa 9.1.2008 772 5 259 čtvrtek 10.1.2008 -362 5 325 pátek 11.1.2008 44 5 446 pondělí 14.1.2008 -815 5 253 * nejedná se přímo o margin . ale o cenu za kolik jsem opce koupil, výsledky se vztahují ke konci obchodování tedy k cenám close

tomu se rika GAP, ja jsem mel take patecni uzaviraci cenu 0,9072 a nedelni open 0,9119 jen nevim jak jsi prisel na tech 4600 bodu, to se mi prilis nezda, byla mezera mezi patecni close a nedelni open ale jinak vse OK nemel jsi to nahodou na demu ?

ja pouzivam jako zdroj tickovych dat esignal , jsem s nim maximalne spokojen , jako sklad tickovych dat pouzivam program Qcollector for esignal

Zajimavy vyvoj portfolia ve vcerejsim obchodovani nejdrive slo do zisku az 1420 USD a potom diky korekci se vratilo do zisku 772 USD, byla to vlastne trochu zmena trendu a velice vydelavajici PUT opce rychle ztratily sve zisky Prubezne vysledky 9.1.2008 zisk 772 blokovane penize 5.116

Vliv času do expirace na strategii Hedge & Balance Dá se obecně říci, že čím je blíž expirace tím jsou opce levnější. To znamená, že za ně méně utratíme peněz a i méně riskujeme. Blíže k expiraci máme tedy lepší RRR. Příklad: 30 dní před expirací bude stát portfolio 20 opcí průměrně 6.000,-USD to samé portfolio můžeme koupit týden před expirací za 2.500,-USD jestliže držíme průměrně opci 3-4 dny stihne se na této opci i projevit zrychlení delty o kterém jsem psal výše. Dalším faktor je ten, že čím jsem nakoupil opci levněji tím i mohu méně tratit, jelikož opce nemůže jít do záporných hodnot. Jestliže jsem opci nakoupil za 1,5 ..tedy za 150,-USD nemohu tratit více než 150,-USD. Jestliže mě portfolio stálo 30 dní před expirací 6.000,- USD můj maximální risk je 6.000,- USD , ale když jsem za něj dal 2,500,- USD můj maximální risk je 2.500,-USD. Jak je to se ztrátou časové hodnoty. Stále platí, že týden a poslední dny před expirací se ztrácí časová hodnota nejrychleji což pro systém HaB je nevýhodné. Opce týden a poslední dny před expirací, také nejvíce reagují na změnu hodnoty/ceny podkladového aktiva, což je spíše nebezpečné. Jaký tedy brát expirační měsíc. Z mé zkušenosti je nejoptimálnější obchodovat v systému HaB opce 30-10 dní do expirace. Tyto opce nejsou až tak drahé, nejlépe reagují na změnu ceny podkladového aktiva a nemají tak rychlý časový rozpad. Malá poznámka: Jestliže si potřebujete vzít dovolenou a systém neobchodovat udělějte to spíše ve vzdálenějším expiračním měsíci to znamená v době, kdy do bližší expirace zbývá již méně než 10 dní a do vzdálené expirace déle než 30 dní. V této době by jste měli brát opce vzdálenější a tedy dražší s menším RRR. Příklad: dnešní den . Do lednové expirace zbývá 9 dnů a do únorové 37 dnů. Měli by jste tedy již nakupovat únorové opce, ale ty budou relativně drahé a tedy RRR bude horší.

9.1.2008 Prubezny zisk je 862 dolaru dneska zablokovane penize 5246 bohuzel jsem dneska prisel pozde k obchodovani takze jsem nemel cas vybirat opce tak je pouze 8 callek a 8 putek

vse je vlastne jiz vyse napsane, ale opakovani je matka moudrosti :-) vetsina veci co pisete je pravda ano opravdu otoceni trhu a tim i trendu je dost velky problem a jak jsem psal vyse je to zakladni problem teto trendove strategie. Na druhou stranu proto vybiram akcie spise podle toho jestli trenduji a nezli podle nejakeho patternu. Jeste jednou napisi ... jedna se o trendovou strategii , ktera muze yt vhodne doplnena nejakou netrendovou strategii a nebo cely hedge and balance postavit na vypisovani opci ... to je take varianta. takze k trendu ... ano zmena trendu je problem Poplatky poplatky jsem popsal a jsou 1,5 USD za jednu opci to byl take problem proc jsem odesel od zakladniho systemu Mplayovi skupiny denne otacet 20 opci , jelikoz zde drzite opce dele nekdy az tyden poplatky nehraji az tak velkou roli. denne se prikupuji a uzaviraji cca 4 opce takze kazdy den utratite na poplatcich 6 USD coz ale muze hrat roli v poctu 20 dni. Urcite na poplatcich utratime okolo 200 USD - 300,-USD mesicne Ve vasem prisevku je trochu zavadejici jak tam pisete 300 ,-USD protoze ja to vzdy vztahoval k mnozstvi 1 opce a vy to vztahujete k mnozstvi 10 opci. ALe to se muze kazdy domyslet . Dle meho nazoru nehraji poplatky tak velkou roli jak jim prikladate. Vzdy aby to bylo realisticke nakupuji za ask cenu market. Bohuzel demo TOS nabizi v zakladu limit price MID , kterou ale v realu nikdy nedostanete ihned a pouze kdyz jde trh proti vam. Toto mi take velmi vadilo na Mplayove skupine ze nakupovali na Demu za limit stredni hodnotu ale to nebylo realisticke.jakmile chcete rychle plneni , aby vam cena neutekla musite nakupovat za ask market price Jinak mnohokrat dekuji za reakci, alespon nekdo se zamyslel nad strategii. Coz je skvely a jen diky tomu se muze rozvijet v konstruktivni a zajimavou strategii Budu se snazit zde kazdy den psat vysledky portfolia aby bylo videt co s portfoliem dela zmena trendu

Prubezne vysledky: Pátek konec obchodování celkový zisk : 170,-USD z 3.500,- zablokovanych Zajimavosti a potvrzeni strategie: akcie BBY sla naprosto proti odhadovanemu smeru koupil jsem ji na cene podkladoveho aktiva 56,92 a dnesni cena je 47,61 takze rozdil cca 9 USD kdyby delta byla stale 50 tak dnesni cena opce je jiz 0 díky tomu ze se delta upomaluje tak opce ma jeste nejakou cenu OPCE TSO sla ocekavanym smerem a a nakoupena byla na cene podkladoveho aktiva 47,75 dnesni cena je 43,55 takze zmena 4 USD pri stale delte 50 by mel byt vzrust ceny 2 USD ale diky zrychleni delty a zvyseni volatility to dela 3 USD delta se zrychlila na 84,54 v teto chvili je velice tezke odhadnout kdy prodat ziskove opce, ve ctvrtek jsem prodal opci PH se ziskem 280 USD , ale v patek mohl vydelat dalsich 200,- USD to je samozrejme velice obtizne odhadnout . Dle logiky systemu jsem udelal chybu protoze ziskove se maji nechat co nejdele, aby mohl delta se opravdu zrychlit a za druhe nebyl vystup 1,2,3

Co je vlastně nebezpečí při obchodování této strategie systémem, který doporučuji. Je to reálně změna trendu a nebo netrendující trh. Změna trendu: Představme si příklad: Po několika dnech ztrátové a neefektivní opce prodáváte a ziskové si necháváte. Trh jde již několikátý den vzhůru a vaše call opce vydělávají , jejich delta je okolo 80 a ony krásně získávají na ceně. Naráz se trend otočí a jejich cena se prudce mění a ztrácí protože jsou na vysoké deltě. To co vydělávali několik dní to mohou velmi rychle tratit. Je proto lepší vybírat akcie, které trendují a nemění tak rychle směr a dá se u nich očekávat další pohyb. Netrendující opce Tyto opce sice příliš neztrácejí tím, že jejich podkladové aktivum se nehýbe , ale ztrácejí svoji časovou hodnotu Vždy si pamatujte: nakoupené opce ztrácejí díky ztrátě časové hodnoty,ale když se trh hýbe tak díky zpomalení a zrychlení delty jde tato výhoda vždy s vámi. Co se týče volatility je to sporné, jestliže jste vybrali opce které měly volatilitu nízkou tak při nakoupení opce je zvýšení volatility velká vaše výhoda. K zapamatování: Výhodou nakoupených opcí je, že změna delty jde s vámi a ve většině případů jde s vámi i zvýšení volatility Nevýhodou pro nákup je když jde opce jdou do strany, protože tratíte na ztrátě časové hodnoty a nižší volatilitě. Závěrem: Nemělo by nás odradit od obchodování této strategie nebezpečí časté změny trendu. Když se podíváme do historie tak na denních akciích změna trendu není tak častá. Ale musíme s tím počítat a a mít na paměti, že se to může stát a ve většině případů do bude znamenat i ztrátu.

Hedge and Balance s OTM opcemi Je mozne pro vyssi efektivnost obchodovat HaB i s OTM opcemi. Velikou vyhodou je to ze relativne malo riskujete, protoze nakupujete opce v cene 0,1-0,5 USD a s velmi nizkou deltou okolo 20 zasadni nevyhoda je v tom, ze musite cekat na vysoke pohyby u podkladoveho aktiva aby vam dana opce vydelala na druhou stranu, kdyz vam podkladova akcie udela vetsi pohyb pokryje vam jedna opce i nekolik dalsich ztratovych opci. Je potreba dobre vyhledavat akcie u kterych se da ocekavat vyssi pohyb a z nich udelat portfolio HaB vyhody: nizke naklady nizsi riziko protoze kupujeme levne opce tyto levne opce dalsim pohybem pokladoveho aktiva uz prilis neztraceji. je zde mozne i vysoke zhodnoceni, nektere opce zhodnoti i nekolikanasobne nevyhody: opce OTM rychleji ztraci casovou hodnotu, vetsinou tyden pred expiraci mohou byt bezcenne podkladove aktivum(akcie) musi udelat vyraznejsi pohyb aby dana opce ziskala na hodnote, diky nizke delte je reakce na pohyb podkladoveho aktiva maly je vetsinou nutne je drzet delsi cas je nutne vyhledavat opce u jehoz podkladoveho aktiva se ocekava vetsi pohyb bude obtizne umistit do takoveho systemu vetsi mnozstvi penez z duvodu ze OTM opce jsou vetsinou mene likvidni

Dneska jsem vybral dalsi opce: call WFT TDW PXP GRP FST Put WHR UST STI SHW potrebuji nahradit a doplnit dve call a dve put