Jaroslav Patocka

to MNovak: jak v rucnim tak v automatickem obchodovani pouzivam limity. Limit order se ¨"neaktivuje" po prekokroceni ceny :-) Limit order sedi na dane cene a ceka na vyplneni. Protoze se prikazy provadeji FIFO tak napriklad kdyz mate prikaz na vyznamne hranici, kde je velky balik kontraktu, tak - jak pisete - je Vase cena high pro dany okamzik, proto existuje velka pravdepodobnost, ze Vas prikaz nebude vyplneny. Neni to zadna chyba v exekuci ze strany brokera. Pokud chcete mit zaruceno ze Vase pozice bude ukoncena, tak misto limitu pouzivejte market order.

Cervena kniha pochopitelne existuje, tady je jeji definice: www.nasdaq.com/econoday/reports/US/EN/New_York/ljr_redbook/year/2007/yearly/why_investors_care.html

Ahoj Lukasi, promin, ja to tady vubec nesleduju. Omlouvam se tak, ze jsem nereagoval. Prosim te, nevis (nebo nekdo jiny) zda existuje nejaka jednoducha moznost jak zjistit dny a hodinu kdy sef FEDu vystupoval pred Kongresem? "Federal Reserve Chairman Ben Bernanke to testify on the U.S. economic outlook, subprime mortgage situation to the Joint Economic Committee of Congress, in Washington ." - napriklad tohle bylo dneska. A ja bych rad vedel, ktere dny v minulosti obsahovaly stejnou udalost, tzn vystoupeni sefa FEDu pred kongresem. Mohl bych se k tomu dopracovat proklikavanim na tom skvelem kalendari na ktery jsi mi dal link, ale to bych u toho asi zesedivel nez bych ziskal historii do roku 2001, tak se radeji ptam zda neexistuje snadnejsi cesta :-) Moc by mi to pomohlo. Dekuju za pripadnou reakci. Jarda btw jestli si pamatujes na moji analyzu ropy tak vysla velmi dobre, jak jsem psal 50 USD ferova cena, ze tam je zrejme vicelete dno apod. ostatne vis kde si to muzes precist a overit si to.

to Lubos "Na Vašem rozboru je zajímavé to, že předkládáte výčet faktorů, které mohou vést k navýšení ceny, ale fundamenty, které mohou poslat cenu dolů nezmiňujete. To je nevidíte ? Nebo o nich nevíte ??? " - Bez Vas bych byl Lubosi uplne slepy. Ropu jsem sice zacal delat uz v roce 2000 ale teprve Vy jste me probudil, dekuji Vam. Do tedka jsem nic o rope nevedel a vubec jsem nic netusil o pohybech kterych je ropa schopna. Jste muj zachrance. Jenom pro vasi informaci, v zadnym pripade jsem nechtel nikomu nic doporucovat, jen jsem reagoval na zadost nicku 911 o muj pohled na ropu. A jeste mensi informace pro vas, pokud rolujete kazdy mesic ropu tak jednak platite spread mezi mesicema a jednak platite dane za kazdy obchod, to ale urcite vite. Jo a jeste neco, volatilita na vzdalenych mesicich je o dost mensi nez na prednich takze divoke pohyby se konaji vepredu, vzadu jsou pohyby konzervativni. Ale nema smysl to tady rozebirat, jednak je to mimo vlakno a jednak takovy slepy zacatecnik jako ja se nemuze vasi moudrosti rovnat. S pozdravem J.P

to: PET Nemusite cekat na rok 2012 ... ono zajimave ceny to muze dosahnout kdykoliv pred tim. Jde zkratka o dlouhodobou investici, zalozenou na fundamentalnim vyhodnoceni situace. Vami zmineny CLH7 ma jen mizivou sanci dosahnout nekam na 80 dolaru, zatimco u CLZ12 tu sanci vidim velmi realne. S pozdravem J.P

Svuj nazor jsem napsal sem www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=N&PR=547781&T=90 a neco take sem www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=N&PR=547779&T=90 S pozdravem J.P

Zdravim Fugi, pokud chcete obchodovat ropu, tak tam jde o uplne jine fundamentalni faktory nez to co jste uvedl vy. V prvni rade jde o stav americkych ropnych zasob, ktere sleduje DOE a API. Zvlast pozorne v zimnim obdobi jsou sledovany topne oleje. Posledni statistika prokazala propad zasob ropy o 8 milionu barelu, coz by za jinych okolnosti vedlo k raketovemu rustu. Ovsem topne oleje posilily a tak cena ropy stoupla jen velmi umirnene. Cenou ropy velmi hybou i strednedobe predpovedi pocasi. Abnormalne teple pocasi = slaba poptavka po topnych olejich. A vychodni pobrezi USA - hlavni spotrebitel topnych oleju - zaziva mimoradne teplou zimu. Politika OPECu, to kolik ropy nabizi oficialne na trhu a hlavne to kolik doopravdy nabizi. Nenadale havarie nebo odstavky rafinerii se skokove projevi v cene. Sam jsem ropu (jak pitovou, tak elektronickou) obchodoval, takze vim z prvni ruky o cem to je. Muzu vam garantovat, ze s vasim pristupem vas prvni obchod ma velmi vysoke sance byt zaroven obchodem poslednim.

Diky, to je uplne dokonaly. V rok 2001 jsem ani nedoufal a hlavne je to anglicky, pekny. Uz mam jednoho automata na zpravy pro ER2. Obchoduje prepaleny pohyby a ma nyni PF 3,6 .. akorat ze ma relativne malo obchodu, protoze jsem mu v kodu dal velmi prisne podminky. Nyni chci obchodovat primo ten prvotni pohyb a to ne na ER2 (prilis mala likvidita v premarketu) ale na eurodolaru. Uz mam strategii vymyslenou, stanoveny podminky (vstupy, vystupy, stopy) ale jeste neni v kodu, protoze neumim zatim v EL pracovat na urovni intrabar. Vsechny moje strategie zatim pracuji bez vyuzivani teto schopnosti (relativne nove v EL). A pro vetsi backtesting dal do minulosti potrebuju vedet ktere dny mam testovat .. kdy byly dane zpravy. Ted to muzu zjistovat az do roku 2001 coz je vic nez jsem cekal. Tak at se dari tobe i tvym strategiim.

Diky Lukasi za upozorneni, muzes prosim dat primo link na ten kalendar?

Diky moc, je to presne to co jsem potreboval. Sice nemecky neumim, ale snad se tech par zakladnich nemeckych slov naucim :)

Dobry den, testuju myslenku na dalsi AOS obchodujici zpravy, ale potreboval bych vedet kdy presne zpravy vychazely. Proto se obracim s prosbou zda je mezi vama nekdo kdo vlastni napriklad excelovsky soubor kde ma uvedeny datum a druh zpravy (CPI,PPI,GDP,ISM ..). Neni treba informace o tom jak to dopadlo nebo jake bylo ocekavani. Staci pouze jen fakt ze zprava byla a ze byla ten dany den. Mam k dispozici udaje pro tento rok, ale potreboval bych udaje alespon do ledna 2004. Jestli mohu poprosit, zda je mezi vama dobra duse, ktera neco takoveho vlastni a byla by ochotna mi to poslat na ja_ro_slav@centrum.cz nebo zda je zde nekdo, kdo mi muze poradit nejaky ekonomicky kalendar sahajici takhle do minulosti (jde mi o roky 2004 a 2005, pokud by byl k dispozici i 2003 a drivejsi, tim lepe). Dekuji. Jarda

Zdravime, pete, ad 1 - 5000 USD je limit pro zalozeni uctu, to kolik na nem bude po vasem tradingu je ciste jen vase vec a TS to nezajima (mluvim o futures, ne o akciovem uctu). Musite mit logicky aspon nekolik tisic, abyste dosahl na margin a mohl tak delat obchody. To jestli to bude 4800 nebo treba 3500 je jedno .. ad 2 - nejde o pocet obchodu, jde o pocet protocenych kontraktu. Muzete klidne udelat treba jeden obchod s 10 kontrakty a mate platformu zadarmo, nebo muzete udelat 10 obchodu s jednim kontraktem a dosahnete stejneho efektu. Nelze s brokerem smlouvat o teto zalezitosti. Navic to ze protocite 10 kontraktu a vice vam promine pouze poplatek za uzivani platformy, nikoli poplatek za data, ten musite platit vzdy. Pro emini futures na CME staci minimalni balicek ktery je kolem 20 - 30 USD.

TS nabizi nekolik let intradennich dat nazpatek (1 min a vyse). Pokud jde o tickova data, tak je to 6 mesicu nazpatek. Zde je mozne ziskat tick data nekolik let nazpatek pro nektere symboly: www.toptraders.it/Archivio_en.html Nevim v jakem stavu je ma autor v tuto chvili. Ja mam er2 data od pocatku roku 2005 a je to 70 MB soubor. Nenapada me zadny duvod proc pres TS neprovozovat ER2.

10:00 - 14:30 = pit obchodovani = hlavni cas (probehne nejvic kontraktu) = denni obchodovani Cokoliv mimo to muzete nazvat afterhours = "vedlejsi obchodovani" = elektronicke obchodovani (a to jak pro emini ropu, tak pro regulerni kontrakty (ty po tisici barelech na kontrakt) obchodovane v hlavni cas na pitu) Jenom jeste jedna poznamka: v predchozim prispevku jste zkopiroval toto: there are two sessions, 10:00am - 02:30pm CST and Access Session (03:15pm-09:30am M-Th, 07:00pm-09:30am Sun) - eSignal use CL #F=1 for night session and CL #F=2 for day only session to compare To je mylna informace, nejde totiz o CST ale EST. Ropa (CL) zacina "hlavni obchodovani" v 10:00 EST (=9:00 CST).

to: Radusor Dobry den, je to pro me ponekud komplikovane, kdyz nyni nepouzivam esignal, takze mam jinou platformu nez vy. Navic vam jde o pitovou ropu CL pro kterou nemam ani data, protoze v TS jde obchodovat jen futures elektronicky a tak mam NYMEX jen pro emini. Nicmene podle toho jak to maji reseny v TS tak tam maji dva symboly pro pitovou ropu a to @CL a @CL.P ten prvni symbol - @CL - je pro ropu obchodovanou v nocnim obchodovani. Ten druhy symbol - @CL.P - je pro ropu obchodovanou v hlavni seanci (P jako Pit). Kamarad ma data pro celej Nymex a tak jsem od nej zjistil ze v TS pro 23.3. je open bar daily pro @CL 61,90 a pro @CL.P 62,30. Vase cena pro 23.3. 63,10 je pravdepodobne zpusobena jinym kontraktnim mesicem¨. Mnou uvadeny ceny se vztahuji ke kvetnovemu kontraktu. Kazdopadne to nic nemeni na podstate problemu na ktery jste se ptal. U e-mini ropy (@QM) plati to co jsem vam psal v predchozim prispevku, tam se open price dne vztahuje k prvnimu obchodu uskutecnenemu po hlavni seanci predchazejiciho dne, tedy v 3:15 PM vychodniho casu (coz vetsinou byva 21:15 naseho casu s vyjimkou tohoto tydne kdy americani jeste neposunuli cas a tak 3:15 PM je pro nas tento tyden 22:15). U @CL.P - aspon v TS - je brano jen pitove obchodovani hlavni seance a tak open price dne je shodna s prvnim obchodem uskutecnenym v 10:00 AM vychodniho casu (to je to ceho vy byste chtel dosahnout aby prvni cena v 16:00 byla open price daily baru) U @CL je open price dne brana stejne jako u emini ropy, takze open price dne je ta cena ktera probehla v 3:15 PM. Nymex ma - aspon zatim - takovou politiku, ze ropu (CL) obchoduje v hlavni senaci na pitu a v after hours elektronicky. Z toho prameni vase hledani open price dne, protoze vy berete - nebo aspon chcete brat - za zacatek dne 16:00 akorat ze ta ropa se obchoduje uz od 21:15 ... a tak pokud chcete mit zacatek dne na daily pro 16:00 tak musite presne specifikovat ze chcete jen hlavni seanci. V TS to jde pres symbol @CL.P a v esignalu by to melo taky jit podobnym zpusobem.

Dobry den, E-signal jsem pouzival dva roky a nemel jsem k nemu vyhrady. Kdyz jsem si precet o vasem problemu, tak me napadlo ze zakopany pes je v definici okamziku kdy program bere obchodni den za zahajeny. Pro Vas je okamzik zahajeni dne 16:00 coz je cas kdy je zahajeno pit obchodovani ropy na NYMEXu a kdy zacina nejaktivnejsi obchodovani. Ovsem program bere za okamzik zahajeni 21:15 predchoziho dne kdy zacina nocni obchodovani a z toho prameni diference na grafu ktere vas stvou. Mam to na obrazku ktery pripojuji k tomuto prispevku. Kdyz mate ropu obchodovanou na NYMEXu a date daily bar, tak open price daily baru pro dany den je stejna jako open cena baru ve 21:15 predchoziho dne (brano z pohledu stredoevropana). Konkretni priklad: vcera 23.3.2006 (3/23) open price daily baru ropy je 61,925 a to presne souhlasi s open price baru 22.3.2006 (3/22) v case 21:15. Open price baru pri hlavnim obchodovani 23.3.2006 v 16:00 naseho casu zde nehraje zadnou roli. Snad je to srozumitelne vysvetleno. Preji pekny den. Jarda

To: Death_Angel Dobry den, odvaha Vam neschazi. Az do dnesniho dne jsem si myslel, ze jsem zacinal velmi mlady, ale vy jste me trumfnul :) V 16 letech uz pulroku delate papirove obchodovani? Pozoruhodny. Jak jste se ve svem veku dostal k trhum? Do zacatku bych Vam doporucil se pripravit na to, ze pokud doopravdy pujdete na trh s realnyma penezma, tak vsechno bude jine nez kdyz jste si v klidu na papir zaznamenaval vase vstupy a vystupy z pozice. Budou vama cloumat emoce, protoze nepujde o virtualni penize, ale o penize ktere jste tam vlozil. Je treba s tim pocitat. Zrovna nejsem ten pravej, kdo by moh o papertradingu mluvit, protoze sam jsem se vrhnul velmi mladej na ropu bez jakychkoliv teoretickych priprav :D ale z nejakeho duvodu jsem mel stesti, protoze jsem v sobe objevil urcitou intuici a cit pro ten trh. Nebyt toho tak bych se driv nebo pozdeji stal darcem penez pro zkusenejsi tradery. Neudelal jsem si na ni jedinej papirovej obchod, rovnou jsem ji zacal obchodovat naostro. Dneska ze sve soucasne pozice tu mladickou nerozvaznost nedokazu pochopit a znova bych uz to neudelal. Pisu vam to proto, protoze mladi lidi jako jsem byl ja (doufam, ze porad se muzu pokladat za mladyho) nebo jako jste vy si trh predstavuji jako misto kam staci prijit a diky nasemu elanu a nadseni dokazeme ziskavat penize. Jenze takhle to nechodi. Nechci nejak umensovat vyznam papertradingu, ale prece jen to je a vzdycky bude jen takova hra. V klidu si pisete obchody ktere si myslite, ze byste udelal, jenze realita muze a taky casto je jina. Emoce - strach, nejistota, mala nebo naopak velka sebeduvera - nutne vedou u mnoha lidi k otvirani / neotvirani pozic v jina mista nez ktera oznacila vase strategie podle ktere jste si delal svuj papertrading. Realne diskrecni obchodovani vyzaduje maximalni disciplinu. Obzvlast kdyby jste chtel se venovat daytradingu, coz pravdepodobne nechcete, protoze pisete o investovani. To je rozhodne lepsi pro zacatek. Naucte se a trenujte si technickou analyzu. Sledujte a analyzujte si tituly ktere chcete obchodovat. Porovnavejte si jak se nasledny vyvoj shodoval s vasima analyzama. Z teoretickych oblasti se toho uz vic neda asi napsat :) To vsecho skutecne dulezite se naucite az na realnem trhu, s realnejma datama a realnejma pozicema. Teprve tam se vsechno naucite ... mozna ... kdyz prezijete. Hodne stesti tu)

To: KAT Zdravim, Pavle. Ano, manualni obchodovani po nekolik let je velkou vyhodou pri tvorbe systemu. Sam jsem se venoval nejdriv rope a pak indexum od prelomu tisicileti do soucasnosti. Primy pobyt na trhu vas nauci hodne o trhu jako takovem, tak i o ruznych indikatorech jak funguji a jak se chovaji na realnych okamzitych datech. To pak dost pomuze pri tvorbe AOS, protoze pri jeho tvorbe vyuzivate napady ziskane z vlastniho obchodovani a sledovani trhu. Sam jsem pred lety zacinal jako nekteri lide tady jen s obycejnyma grafama z futuresource.com ... ty mohou stacit pro zakladni seznameni s trhem, vidite tam zakladni pohyby svoji komodity / indexu. Ovsem kdyz chcete neco vic, tak to nestaci. Potrebujete lepsi grafy kam si budete moct davat nejdriv vseobecne zname a pouzivane indikatory, jako je MACD, RSI, BB a dalsi, pak postupne si zacnete delat svoje vlastni indikatory, protoze zjistite, ze ty vseobecne zname nejsou zadny zazrak, nicmene kazdy z nich ma neco do sebe ... a pak dojdete k tomu, ze z tohohle se vam hodi tahle jeho funkce, z jineho zase neco jineho ... a takhle si skladate svoje vlastni veci ktere dokonale znate a vite jak je pouzivat. Mnoho indikatoru co si takhle vytvorite se ukaze posleze jako uplne k nicemu, protoze vas nikam neposouvaji, ale pak se - treba - postesti a na neco prijdete co bude skutecne uzitecne. A na tom se pak da stavet. Osobne jsem dost skeptickej k nejakemu jedinemu "zazracnemu indikatoru" ktery zaruci pohadkovy rust uctu na nejake zavratne hodnoty. Neco jineho je vsak kombinace indikatoru. Ja osobne mam v grafu nyni 4 druhy indikatoru ktere mi celkem dobre rikaji jak na tom trh je a kam asi pujde. V AOS je jeste min indikatoru ... Zalezi na kazdem jak si postavi svuj system. Hlavne kdyz bude kvalitni a profitabilni. To se nakonec povede ale jen relativne male skupince lidi. Podle meho nazoru - muzu se mylit - velka cast lidi kteri se pokousi o svuj OS nebo dokonce AOS zacina tak, ze si da do grafu nejake vseobecne zname indikatory a zkousi z nich neco vytezit. Problem je, kdyz jsou tam dane bezmyslenkovite a tudiz nemaji zadnou nebo jen velmi omezenou vypovidaci hodnotu. Napriklad nekdo si da do grafu dva nebo tri oscilatory a mysli si ze mu to k necemu bude .... nebo si tam da treba 5 ruznych klouzavych prumeru at uz obycejnych nebo exponencialnich .... to pak na to muze koukat jak chce ale nic poradnyho mu z toho nevzejde. Je dulezity si uvedomit co dela oscilator, jakou ma funkci, jake ma prednosti a jake ma slabiny. To stejne plati pro klouzave prumery. Kdyz se vam podari zkombinovat oba druhy indikatoru, vyuzit jejich silnych stranek tak se dostanete dal ... Nikdy vam nic kloudneho nerekne jen jeden jediny osamely indikator. Ale inteligentne postavena a zkonstruovana sada indikatoru ano. Rozhodne pri tvorbe systemu se nenechte odradit prvotnima neuspechama. Nikdy nic nepada z nebe, natoz dobra strategie. Nezapominejte, ze na trhu 95% lidi prodelava, takze kdo vytrva a vyrobi si svoji vydelecnou strategii, tak na nej ceka bohata odmena ;)

Zdravim. To co jsem tady ukazal pro dokresleni clanku o AOS, tak to byl system vznikly v srpnu 2005. Od te doby jsem na nem neudelal jedinou upravu, protoze se plne venuji novemu systemu. System - pokud je utvoren dostatecne univerzalnima obecnejma podminkama - muze fungovat cele roky bez uprav. A to ten novy system, ktery delam, s pravdepodobnosti hranicici s jistotou, bude. System traderi velmi casto optimalizuji svoje systemy a to at jejich stopy, tak jejich parametry. Ja to u AOS za celou dobu neudelal ani jednou. A to vydelava vlastne porad s vyjimkou prosince. Pritomnost tradera je vetsinou systemu jen na obtiz a zhorsuje vysledky, protoze zde pusobi emoce. System klidne udela pet, sest, sedm ... spatnych obchodu za sebou a to pro cloveka by bylo silne kafe a zastavil by obchodovani. Pro system to nic neznamena, bude dal pokracovat v ukonech a ty - pokud je system dobry - povedou k ziskani ztrat zpatky a posunuti uctu dale do plusu. Glader ma castecne pravdu v tom, ze vetsina systemu nemuze dobre fungovat bez zmen nastaveni. Ne vsak vsechny. zalezi na jakych zakladech stoji. Optimalizace a prizpusobovani se soucasnemu trhu pomaha systemum k lepsim vysledkum. To vsak neznamena ze by bez prubezne optimalizace nemohly fungovat. Fungovaly by, avsak s o neco horsima vysledkama nez jejich omlazovany kolegove. To: Kat Ano, podarilo se udelat uplne samostatny automaticky system ktery si vystaci uplne sam. Povedlo se to me, povedlo se to dalsim lidem a jsem si jisty, ze by se to pvoedlo i vam kdybyste chtela :) Zkusenost tradera je nekdy na obtiz, protoze svadi k predcasnemu zavreni pozice. Nekdy vsak naopak zkusenost tradera umozni zavrit pozici driv nez by to udelal system a tak mit misto ztraty zisk. Problem je v tom, ze emoce nejdou hodit do backtestingu, takze nevite jaky dlouhodoby efekt by zasahy do systemu mely. V realnem zivote je situace u system traderu takova, ze nesazi na nejaky zazracny supervykonny system, ale maji portfolio nekolika strategii s vynosem 10 - 25 000 USD / rok / kontrakt. Do kazde sve strategie vlozi nekolik kontraktu a na konci roku shrabnou slusny profit. Nekdy zafunguje "gladerova poucka" a system musi byt vyrazeny protoze nestal na dobrych zakladech a je nahrazen jinym. Celkove se dotycny systemtrader neustale posouva kupredu, protoze z jeho portfolia strategii vzdy nejaka zabere a i kdyz ostatni jsou treba v nejake obdobi nic moc, tak v celkovem rocnim vyjadreni dosahuje dotycny systemtrader zisku o kterem si obchodnici s akciema mohou nechat jen zdat. Napriklad absolutne prumerny system s 13 000 USD na kontrakt a rok, 10 kontraktu. Takovy vykon si predstavte treba u 5 strategii a vyjde vam, ze nakonec neni az tak spatny ... Takhle to maji velmi zkuseni systemtraderi. Ja jsem sel cestou, ze jsem se snazil udelat nejakou hodne nadprumernou automatiku. To se mi povedlo a mam ji. Nicmene to bylo z globalu pomerne mrhani casem, protoze kdyz jsem se dozvedel jak to delaji ty hodne bohaty lidi tak jsem zjistil, ze jsem se namahal zbytecne moc. Protrely systemaci si pomerne rychle udelaji jak jsem rikal nekolik relativne jednoduchych strategii, staci jim kdyz PF je 1,5 a vydela to aspon tech 10 000 USD na rok a kontrakt a takovych podobnych strategii nadelaji za kratky cas nekolik, zalezi jak moc jsou bohaty, pusti to na nekolik trhu a jen pocitaji penize. Kdyz se jim ta jejich jednoducha strategie "opotrebuje" tak ji proste vyhodi a nahradi jinou. Staci jim jen sedet, sledovat radu monitoru kde bezi jednotlvie strategie a pak na konci dne spocitat zisky / ztraty. Nekteri lidi maji i tolik monitoru jake vam tady Honza ukazal na jednom obrazku. To je ovsem extrem, rozhodne to neni standard. Obecne mit nekolik strategii najednou je vyhoda, protoze jedne strategii se nemusi zrovna nekolik dnu darit, tak stafetovy kolik vykonosti prevezme jina ... a tak vlastne zamezujete nevitanym drawdownum. Ve svete futures je vyhoda, ze nemusite se snazit udelat neco co by se blizilo svatemu gralu. Staci vam jen mit jistotu ze mate vydelecny system a pak pres nej nasadit tolik kontraktu kolik si muzete dovolit (opakuju, lepsi je vlozit kontrakty do nekolika systemu pokud mate nekolik vydelecnych systemu). Genius dokaze udelat system co vydela treba 40 000 nebo 50 000 USD. Obycejny clovek dokaze udelat system treba s 15 000 USD a pokud ma moznosti tak tam vlozi treba 20 kontraktu a ... vysledek? Tak jako tak vydelate hodne penez :) Ovsem cas od casu prijdou drawdowny, nekdy hodne neprijemny. na to clovek musi byt pripraveny. Kdo neni ochoten akceptovat ztratu, nema na trhu co delat. Sebelepsi systemy maji drawdowny ktere nekdy trvaji treba i pulku mesice. Systemy vam mohou umoznit vydelavat s mensima nervama, ale ne uplne bez nich, protoze je treba u pocitace byt a kontrolovat zda grafy se hybou a tudiz zda jde net. Omlouvam se za delku prispevku, nicmene jsem nebyl schopen se vyjadrit strucneji.

Dobry den, kdyz se vam podari naprogramovat AOS a pustite ho v TS na graf, tak si muzete vybrat zda mu date naprostou volnost (bude sam posilat prikazy na trh) nebo zda si budete chtit udrzet urcitou miru dohledu (prikaz bude vygenerovan a na trh se dostane az po vasem potvrzeni).

Dekuji, link neni s www na zacatku, ale vypada takto: ts.nazory.cz/encyklopedia.pdf Jarda

Dobry den, Lubosi, o opce jsem se nikdy nezajimal. Nicmene mam dojem - myslim ze Petr to potvrdi - ze nejde v zakladni platforme TradeStation delat strategie na opce, ale musel byste mit (pravdepodobne) OptionStation. Pravidla diskuze neumoznuji abych sem dal primej link na ni, ale kdyz zadate to slovo do googlu, tak hned ten prvni odkaz je spravny. Preji hodne stesti pri vyvoji vasi strategie.

To: Jirka Mel byste to mit v mailu. Pro ostatni potencialni zajemce ji Honza dal na web a je mozne si ji stahnout zde: ts.nazory.cz/encyklopedia.pdf

Je to tak, jak Honza napsal. Jenom bych pripojil, ze obcas i minutova/daily data mohou byt poskozena, popripade z ruznych duvodu ukazovat nesmysly. Asi se vsichni shodneme na tom, ze ropa nikdy nestala - 25 USD za barel. Presto to vsak na grafu tak v 80. letech je (@CL.P daily). Rychlost zpracovani propoctu vasi strategie zavisi jen na tom, jak dobrou masinu mate. Cim rychlejsi procesor a cim vic pameti, tim lepe. Preji hodne stesti (tu)

To: Iveta Moje zkusenosti s pozicnim obchodovanim jsou deformovany dobou, kdy jsem s tim zacinal. Na prelomu tisicileti totiz na rope typu Brent obchodovane na IPE v Londyne, nebylo totiz prilis mnoho lidi. Ve skutecnosti to asi bylo +- tak, ze krome me, tam mohl byt maximalne tak tucet dalsich nadsencu z celho sveta a zbytek byly fondy / profesionalove :D Jak jsem to poznal? Jednoduse, videl jsem objemy obchodu, kazdy obchod byl za standardni mnozstvi 10 kontraktu (pit kontraktu!!) popripade nasobky a jen ty moje obchody (spolu s nekolika malo dalsima lidma) jim kazily ty krasna kulata cisla na strane objemu :) Nic moc objemy, nic moc denni aktivita v te dobe. Kdo to nezazil, tak si to dovede jen obtizne predstavit, bylo to takove "pionyrske dobyvani zapadu" ... Za prvni tyden jsem vydelal pres tisic dolaru jednim obchodem (pozici jsem drzel 4 dny), pak druhy obchod mi aktivoval stopa kteryho jsem mel na urcite pozici, nicmene prvni bid byl asi patnact kilometru od ceny takze stop se realizoval na tak priserne hodnote, ze jsem razem prisel o vetsinu zisku z predesleho tydne. To vite, tehdy ropa nebyla na titulnich strankach novin, takze tam bylo velmi malo lidi. Dneska si to asi tezko dokaze vubec predstavit jak to tehdy vypadalo. Pritom to je jen par let ... Casy se hodne zmenily. Rekl jsem vam uz ze se tehdy Brent neobchodoval pres noc, takze nebyl problem rano zacit o dolar jinde, neboli ze jste mohli den zacit s usmevem na tvari a tisici dolary v haji na kazdy kontrakt? :-) Nerek? No tak vam to rikam, vitejte do sveta pozicniho obchodovani .... Nakonec jsem se po nekolika mesicich odpoutal od ropy a presel na ID a to mi vyhovuje vic. Pozici mam stale pod kontrolou, stopy funguji jak maji, nemusim se bat ranniho probuzeni kde bych s hruzou v ocich a pulzem na pokraji infarktu zapinal rano pocitac ... jsem tak klidnejsi a to mi vyhovuje. Chapu, ze dneska je jina doba, vetsinu komodit jde jistit stopama v overnightu. Doufam, ze jsem te Iveto uklidnil a vlil ti do zil poradnou davku optimismu :D Ne vazne, tohle neni zadna detska hra, je to tvrdej byznys. Vyhravaji jen ti co jsou lepsi nez ostatni. A ty lepsi muzes byt - diky Petrovi s Tomasem, kteri zde napsali tuny uzitecnych rad, ktere se ti mohou hodit. Mas tak zakladni povedomi o trhu, vis jak funguje, vis o co se muzes oprit a na zbytek si musis prijit sama. Mas toho do zacatku o 100% vic nez jsem mel tehdy ja. Vsechno jsem si musel zjistit sam, nebyl tady nikdo kdo by delal neco podobnyho ... ostatne tehdy net melo jen nepatrny procento lidi u nas. Ted je tady Tomas s Petrem, kteri udelali tenhle perfektni web. Je to velka vyhoda. Nepropadej depresim, naopak se od nich snaz naucit co nejvic. Hodne stesti