Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Všude

nelo

Members
  • Počet příspěvků

    47
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Slovnik

Vše publikováno uživatelem nelo

  1. nelo

    Moneymanagement

    Ron, paci sa mi tento pristup a zacal by som od konca - lietal som pre zmenu paragliding, takze tiez viem co je adrenalin :) Obzvlast ak vidite ako sa niekomu roztrhne 50 metrov nad zemou padak a odvaza ho helikoptera - vyrobna vada s 0.01% pravdepodobnostou a clovek dolietal. A suhlasim, ze pred takymito "vyrobnymi vadami" treba chranit svoje ucty. V obdobi zuriveho hladania svateho gralu som si robil urcite analyzy charakteristiky trhu. Prehanal som data fourierovou analyzou a podobne, aby som nasiel nejake typicke spravanie. Cele mi to vychadzalo na ruzovy sum (terminus technicus pre sum s rovnomernym rozlozenim frekvencie v celej sirke spektra v pomere 1/f, kratkodobo mean-reverting. Toto by podporovalo akademicky nazor ze "trh je efektivny" a v kazdom momente je sanca 50/50 (random walk theory). Ak by to tak bolo, neexistovali by ludia ktori konzistentne zarabaju, ale iba taki co zbohatli podobne ako v kasine ci v loterii. S Random Walk teoriou som nesuhlasil, pretoze trh riadi primitivna stadovita psychika ludi, lietajucich z extremu do extremu (ak to raz budu AOS tak to bude mozno inac). To ma priviedlo k inemu pohladu na "edge" (s ktorym nemusi kazdy suhlasit), ze okrem standardnej definicie ktora tu bola spomenuta (vyssia pravdepodobnost) "edge" je urcita anomalia v trhu, ktora obcas nastava. Prave tato anomalia narusi sance 50/50 a posunie ich na jednu ci druhu stranu. Takychto anomalii nastava vela a pomerne casto - ale je velmi, velmi zlozite sa sustredit na vsetky. Preto obchodne systemy obycajne zaostruju na specificke pripady ktore konzistentne vyhladavaju. Samozrejme, ak je anomalia identifikovana sirokou masou ludi (systemov), prestava ist o anomaliu, ale stava sa beznym javom a sance sa opat harmonizuju na 50/50. Presne toto sa stalo financnym matematikom, ktory vymysleli rovnomennu Black-Scholes formulu na ocenovanie opcii (za co dostali aj nobelovu cenu). Zo zaciatku na nej uzasne profitovali, az kym ju nezacali obchodovat vsetci - nakoniec skrachovali (prakticky dokaz, ze MM je dolezitejsi ako metoda). Preco tento uvod? Je mozne, ze urcite OS naozaj vykazuju urcity pattern vo frekvencii a dlzke ziskov a strat. LR by toto naozaj mohol potencialne vyuzit. Na podobnom principe funguje aj klasicka metoda zmeny PS ak equity krivka klesne pod svoju regresnu liniu (neviem ako sa tento MM vola, ale mal by byt v MSA). Nikdy som tento sposob neskusal a detaily nastavenia nepoznam tak nemozem porovnat s LR, mozno Vy ste skusal Ron. Uznavam, ze za predpokladu ze by dany OS negeneroval straty a zisky nahodne, ale existoval by pattern, LR by bola jednou z efektivnych ciest. Je vsak rozdiel ak system pracuje s 30% uspesnostou a RRR 1:4 alebo 80% uspesnostou a RRR 1:1 (taketo systemy existuju pri skalpingu, inde sa tento RRR nedoporucuje). Idea za LR sa mi velmi paci, ale najdolezitejsie je ci funguje. Dokonca ak by ani matematicky nefungovala, moze fungovat minimalne psychicky a aj to sa pocita. Dovolim si v odpovedi oponovat v jednom bode (ak som to dobre pochopil): >> K velkosti investicie : nelo, ak chcete tvrdit, ze po poklese uctu pri DD=20 o 81,1% a zvysku z 10,000 USD len 1,886 USD ste este v hre, tak sa velmi mylite. Na vysplhanie sa spat by bolo nutnych o malo viac suvislych ziskov. :-) A toto sa uz tazko rozchodi. Ani pri vacsom RRR, ktory predpokladam u OS s K%=16%. Pri K%=16% islo o Win%=38% a RRR=1:2.6 (realny system). Po serii strat 20 obchodov staci 9 ziskovych obchodov a sme na povodnej hodnote uctu. Pri teoretickom RRR=1:3 je to iba osem obchodova a pri RRR=1:3.5 je to 7 obchodov. Cize netreba o nieco malo viac suvislych ziskov (20 strat a potom 9 ziskov). Ale neviem ci som dobre pochopil ako bolo tych myslenych "o malo viac suvislych ziskov". Suhlasim ze DD 80% nie je celkom zdravi a uz vobec nie v pohode :) Poznam vsak obchodnikov (a musim povedat velmi uspesnych), ktori maju vo svojom portfoliu systemy nastavene aj na 0.5*K% (aj viac). V ziadnom pripade nechcem propagovat tucne zisky na ukor ohrozenia straty uctu. Jedna vec je matematicky limit (Kelly s kompenzaciou sumu a podobne - k tomuto teoretickemu limitu som sa snazil dopracovat) a druha realna strata uctu. Ale islo mi aj o prakticke vyuzitie - pri vacsom kapitale je vyhodnejsie obchodovat napriklad viacero AOS pricom na jednom by som obchodovat konzervativne (60% kapitalu), na druhom vyvazene (30%) a 10% zhodnocovat agresivne kam az matematika pusti. Tato informacia tu mozno nepadla na urodnu podu podla toho ako bola pochopena (alebo ako som ju napisal), pretoze vacsina ludi zacina s malym kapitalom a nemoze si dovolit rozlozit $100K+ do obchodneho portfolia ako financne institucie alebo majetnejsi obchodnici. Ked uz sme pri portfoliu a diverzifikacii do menovych parov. Co korelacie tyka, mozno stoji za to uviest pre zaujimavost stranku www.mataf.net/en/analysis-correlation_id.htm, kde je mozne vidiet korelaciu v roznych TF. Ako je vidiet, korelacia sa lisi v case a na roznych TF, nie je stala, meni sa, da sa povedat ze spread menovych parov je viacmenej mean-reverting a cim ideme na nizsi TF tym je korelacia slabsia. Je nebezpecne obchovat podobne systemy (napr. pozicny trend-following) na podobnych (castokrat rovnakych) trhoch ale korelacia sa da vyuzit aj na diverzifikaciu rizika. Nie je to jednoduche, ale pri portfolio managemente nutne. Systemov na manazment portfolii je vela, nepamatam sa ci tu bol spomenuty system, podla ktoreho rozlozite kapital na povedzme 100 dielikov a kazdy investujete do ineho assetu (akcie/komodity/meny/...) - potom dielik nechate rast kam to pojde alebo drzite az do straty dieliku (=strata "miniuctu"). Tu ma korelacia trhov kriticky vyznam. Pre bezneho tradera (a toboz zacinajuceho) si dovolim povedat ze nema velky prakticky zmysel a veci viac komplikuje ako prinos ktory to prinasa - obycajne neobchoduje take siroke portfolio OS/trhov a nedisponuje silnymi znalostami financnej matematiky ktore su k tomu nutne, to musi ale kazdy zvazit sam. Doplnim inu moznost ako si o cosi zvysit uspesnost. Osobne sledujem jeden az tri menove pary podla opat "raz za cas" vyrataneho pomeru : . ATR200 kvoli tomu ze ostavam v poziciach dlhsie, ak by som tam bol par barov tak by to bol ATR50 povedzme. Toto cislo dam do pomeru S/L pri ktorom prihliadam na SR urovne. Podla toho pozeram, ktory trh ma najvacsiu volatilitu versus cenu za obchod versus aktualne riziko a len do toho vstupim. Ostatnymi trhmi sa pre otvaranu poziciu nezaoberam (teraz mi to vychadza na EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY v tomto poradi, ale velmi zavisi od brokera aky ponuka spread). Berte to ako dalsiu moznost zvazenia vstupu, nie je to samozrejme alternativa korelacie a portfolio managementu. Niekto to zase riesi tak ze otvori dve/viac pozicii, kazdu na inom pare v pomernom objeme - asi prave toto mate na mysli. Prijemny den, Nelo
  2. nelo

    Moneymanagement

    Zdravim vsetkych, k predchadzajucemu prispevku, ktory som uvadzal (Risk of Ruin) len doplnim, ze vypocet plati pre riskovanu FIXNU CIASTKU (nie percentualnu k uctu). To znamena, ze riziko krachu 1:1000 (pri podmienkach $10000 / ( LN(0.001) / ( LN(1-38%) - LN(38%*2.1) ) ) = $365) plati, ak by sme riskovali ZAKAZDYM $365. Riziko 1:1000 neplati, ak by sme riskovali zakazdym 3.65% hodnoty uctu - v tomto pripade je riziko krachu nizsie (zavisi od minimalnej nominalnej ciastky ktoru je mozne este riskovat). Nelo
  3. nelo

    Vegasovy tunely

    Zdravim, Pytal som sa Vegasa na kolko obchoduje mechanicky a kolko diskrecne (specificky na 4H tunel). Aj ked veri ze mechanicke obchodovanie by bolo v dlhodobom horizonte ziskove, bolo by to velmi frustrujuce obchodovanie. Faktom pre neho je, ze kazda mechanicka metoda (ci uz mechanicky obchodovana alebo AOS) v konecnom dosledku ZLYHA, pretoze taku by okamzite pouzili velky hraci ktori sa uspokoja s cimkolvek co dava vyssy vynos ako T-Bill (uroky z dlhopisov). Dalej pokracuje tym, ze 4H tunel potrebuje nieco, co jej doda "edge" (vyhodu) - a tou je podla neho VWB a sposob identifikacie trendu rychlejsie ako EMA-y. Osobne uprednostnuje 1H tunel pred 4H tunelom, aj ked z dlhodobeho pohladu tam nevidi velky rozdiel (predpokladam ze v ziskovosti). Doporucuje pouzivat VWB pri rozhodovani ci ist long alebo short na 4H a ignorovat signaly proti trendu. Toto oseka stratove obchody (a ciastocne aj chop) a urobi metodu ovela profitabilnejsiu. Snazil som sa informaciu posunut co najpresnejsie ako mi ju podal. Este nieco na zaver, coskoro (do mesiaca-dvoch) bude updatovat web s vecami o ktorych sa nam udajne nesniva... Prijemny den, Nelo
  4. nelo

    Vegasovy tunely

    Sopta (naprogramovat 4 h tunel): Testoval som 4H tunel manualne ale ciste mechanicky na roku 2002 a GBPUSD, tak ako by to robil AOS. Vysledky neboli nijako povzbudzujuce, zisk sa pohyboval okolo 200-300 pips za cely rok 2002 (s drawdownom aj 700 pips), pri vstupe 3 units po 0.1 lotu. Pouzival som sice miernu modifikaciu urcenia trendu na weekly (macd so standardnym nastavenim, reaguje v urcitych pripadoch o jeden bar rychlejsie pricom nedava viac falosnych signalov). Kazdopadne moje chapanie 4H tunelu je, ze vyzaduje znacnu davku obchodnych skusenosti a pri mechanickom obchodovani dava mizerne vysledky. Tuto uvahu podporuje aj to, ze samotny Wilson tuto metodu prezentuje ako "model". Nevylucujem, ze po silnych upravach by sa z toho nedalo vyzmykat viac a spravit na tomto zaklade slusne AOS. Ci to je vhodne alebo nie mozno napise niekto iny, kto ma s AOS vacsie skusenosti ako ja. Velmi rad by som sa v tomto pripade mylil :) Vsetkym: Bolo by dobre, keby aj ostatny napisali aku maju skusenost s 4H tunelom a kolko im trvalo kym ho zacali obchodovat k vlasnej spokojnosti (ja s mojimi vysledkami zatial spokojny nie som, ale verim ze chyba nie je v tuneli). Vstupovat a vystupovat okamzite ked SMA8 zmeni asi nie je cesta k uspechu. Cena je prave v tychto momentoch vo velmi nevhodnej polohe. SMA8 zatoci hore ked cena vyskoci hore (pripravi nas o cca 30 pips na GBPUSD), 60-70 pipsova stopka je tym castokrat ohrozena a pada, napokon pri vystupe (ktory je castokrat falosnym signalom) prichadzame o dalsich aspon 30 pips. Chapem to tak, ze Wilson neberie tieto signaly automaticky, mal som s nim uz nejaku komunikaciu, pokusim sa to s nim vyjasnit a dam vam vediet. IMHO, vstup a vystup je mozne lepsie nacasovat napriklad pomocou RSI (myslim ze podobne to robil aj Dzink). Vstupovat do longu ked RSI5 tickne dolu. Vystupy zase v opacnom garde. Posledna vec je udrzat v dlhych trendoch akych byva rocne niekolko. Sposobov je vela - retracementy, fibonacci fan, parabolic sar, divergencie - cokolvek co obchodnika udrzi v dlhodobom trende a pomoze udrzat si nadhlad nad kratkodobymi fluktuaciami. Prijemny den, Nelo
  5. nelo

    Vegasovy tunely

    dzink: tiez zvazujem filtrovanie - zatial podla daily chartu - najma S/R urovne. Ak je nablizku S/R tak RSI na H4 grafe musi ticknut opacnym smerom a pretat svoj kratkodoby priemer (WMA6 aplikovana na RSI) = ak idem long, RSI musi ticknut nadol, ak short nahor. S tymto vstupom mam zatial velmi dobru skusenost. Zda sa ze je to nahlavu postavene a pri vstupe ma clovek divny pocit ze sa trh otaca, ale funguje to :) Na tomto mam postavenu jednu strategiu na daily, s ktorou som v trhu 1-3 bary, filtrovane cez MACD. Testujem na deme (za tento piatok okolo $100 na minilot). Je mozne cakat na druhy potvrdzujuci signal ale s tym som zatial nemal dobru skusenost (mozno som na to isiel nespravne, ale zhorsilo sa RRR). Robil som jeden experiment a do trhu som zahrnul vstup na LSMA bez filtrov - po dvojrocnom backtestingu som bol v konzistentnej strate, ak by to clovek obchodoval presne opacne (LSMA tickne hore = predavam) zarobil by vyse 300 pips na cable.
  6. nelo

    Moneymanagement

    Zdravim vsetkych, Myslim ze by bolo zaujimave spomenut jeden z klucovych konceptov MM - Risk of Ruin (volne by sa dal prelozit ako "riziko krachu"). Zla sprava je, ze ziaden MM nedokaze na 100% ochranit, ale ta dobra ze je mozne celkom presne vypocitat, aka je pravdepodobnost, ze dany ucet bude s danym systemom a MM vymazany. Potom je uz na kazdom, aby si nastavil MM tak ze bude s tymto rizikom spokojne existovat (ak nebude tak v trhoch nema co robit). Na vypocet "Risk of Ruin" je velmi vela sposobov, od jednoduchych vzorcov, cez mote carlo analyzu po velmi narocne teorie portfolio manazmentu. Uvediem jednoduchy vzorcek, s ktorym si vacsina bohate vystaci: A = C / ( ln(P) / ( ln(1 - W) - ln(W*R) ) A = maximalna nominalna velkost ktora moze byt riskovana na jeden obchod C = celkova suma penazi ktoru sme ochotni riskovat stratit (de facto ucet) P = percentualna pravdepodobnost straty uctu, ktoru sme ochotny akceptovat W = percento ziskovych obchodov R = pomer priemerneho ziskoveho ku priemernemu stratovemu obchodu ln() je prirodzeny logaritmus Priklad (konkretne zo systemu BOA ktory obchoduje pan Gaines, vysledky boli zverejnene na financnikovi): C = otvarame ucet s $10,000 P = povieme si ze akceptujeme riziko 1 : 100 ze o ucet prideme (1% alebo 0.01) W = mame 38% ziskovych obchodov (0.38) R = nas system ma pomer 2.1 : 1 Riziko na jeden obchod = 10000 / ( LN(0.01) / ( LN(1-38%) - LN(38%*2.1) ) ) = $548 cize nieco nad 5% uctu, zhodou okolnosti sa dostavame na cca 50% Kelly ako som uviedol v predchadzajucom prispevku :) (formulku staci copy/paste do excellu, uz len doplnite vase cisla) Samozrejme sanca 1:100 ze stratime ucet tymto sposobom nemusi byt zrovna lakava a spokojnejsi by sme boli so sancou 1:1000. V tomto pripade nase riziko na jeden obchod je nasledovne: Riziko na jeden obchod = 10000 / ( LN(0.001) / ( LN(1-38%) - LN(38%*2.1) ) ) = $365 Konzervativny alebo zacinajuci obchodnik si moze dat podmienku, ze je ochotny stratit ucet s pravdepodobnostou 1:milion, potom riziko na jeden obchod bude: Riziko na jeden obchod = 10000 / ( LN(1/1000000) / ( LN(1-38%) - LN(38%*2.1) ) ) = $183 Toto uz sa krasne pohybuje pod castokrat doporucovanou hranicou 2% (konkretne 1.8%). To znamena, ak si jeden milion traderov otvori rovnaky ucet a bude obchodovat rovnaky system (teoreticky na roznych trhoch samozrejme), jeden z miliona ucet strati. Neznamena to, ze po miliontom obchode (resp. ze po 100 obchode v prvom priklade) clovek pride o ucet, ale ze jeden z miliona (resp. jeden zo sto) tento ucet v DLHODOBOM horizonte strati. Profesionalny traderi si mozu urobit dalej analyzu citlivosti (sensitivity analysis) a zahrnut kolisanie vykonnosti ci trhove podmienky a dostanu sa tymto sposobom k skutocne robustnemu a efektivnemu MM, postavenom na silnych matematickych zakladoch. Osobne mi tento sposob vyhovuje viac ako akceptovat DD zisteny na zaklade backtestingu (ci papertradingu). Vzorka na ktorej sme backtestovali nemusi obsahovat zrovna DD ktory bude nasledovat, hned dalsi DD moze byt ovela vyssi. Pomer ziskov a strat je ovela relevantnejsi a statisticky vyznamnejsi udaj (pri malych vzorkach povedzme 100-200 obchodov obzvlast). Inak povedane - vediet ci mam DD 20% alebo 50% samo o sebe z pohladu MM nema velku vypovedaciu hodnotu - t.j. ak neviem za aky CAS, je rozdiel ak to je pri vzorke 100 obchodov alebo pri 1000000 obchodov (resp. na jednom 1000 uctov x 1000 obchodov) - pri prvom neakceptovatelne a pri druhom to nie je az take zvlastne. Premenne R a W su vsak ovela stabilnejsie a maju ovela vyssiu skutocnu vypovedaciu hodnotu. Zmyslom tohoto prispevku bolo vysvetlit PRECO je doporucovanych 2-3%, AKO najst optimalnu hranicu pre vas obchodny system - poodhalit trochu matematiky ktora za tym stoji a obohatit vas o pomocku, ktora moze zlepsit vas trading po psychologickej aj financnej stranke. Verim ze vam to pomoze. Prijemny vikend, Nelo
  7. nelo

    Vegasovy tunely

    dzink: zaujimave, viacmenej linearny priebeh. Vyzera to presne ako vravis - 144 je dosahovana pravidelne, takze trh ma dost stavy aby zniesol vyssi target, menej ako 3x144 je vyhadzovanie penazi :) Musi ale existovat bod v ktorom sa to zase obrati. Mam nastavene trochu nestandardne PT vo H4 a tento vikend sa chystam backtestovat. Postnem vysledky. btw, H4 tunerari, dnes bol prijemy vyhlad na 1.8506 na cable (krasnych 144 pips, na chlp presne), ostal mi na vikend visiet posledny unit. Obchoduje tu niekto H4 na ostro?
  8. nelo

    Moneymanagement

    Zdravim Ron, podobny pristup k MM/PS neznamena podobna forma MM/PS. Samozrejme, kedze nase obchodne systemy sa lisia, sposoby ako diverzifikovat sa nam mozu odlisovat (co sa aj deje). Snazil som poukazat na klucove faktory, ktore je podstatne uvedomit si ak chce z tejto metody clovek vytazit maximum. Mam pocit, ze by to mohlo pomoct jednak ludom, ktori o lead risk neuvazovali - a mozno prave teraz zacnu (lebo sa hodi k ich OS/MM), ale aj ludom ktori skusali a ocakavane vysledky nedosiahli (lebo sa nehodi na ich OS/MM, resp. pouzivaju ine techniky diverzifikacie/PS a nemalo by to ziaden zmysel). Treba si uvedomit ze ide o hranie sa s psychologiou a equity krivkou - ktoru je niekedy vhodne vyhladit a niekedy rozvlnit, zavisi od systemu. Ziaden free-lunch neexistuje, v tradingu obvlast - treba si uvedomit ze financne skupiny investuju zilliony dolarov do technik a MM a davno by ho mali... ============= >> 1. IMHO: V pripade napr. 10 strat za sebou v pripade investicie=8% uctu by bolo potrebne bud utekat do banky navysit kapital alebo si hladat ine zamestnanie ako trading. (alebo nikdy neprejst z DEMO na Live :-) ) Pri skutocnom obchodovani je zasadne iny primarny ciel ako exponencialny narast Equity krivky a to je zostat trvale v trhu, preckat obdobie DD a konstantne profitovat. 8% zdaleka nie je na bezpecnej strane rieky. Chapem, velmi kontroverzna a castokrat nepochopena tema, pokusim sa objasnit. Je aj nie je. Podla vysledkov back-testingu je pravdepodobnost zrusenia uctu z danym OS zanedbatelna (zlomky percenta) a vyssie riziko je umerne vyssiemu zisku (viacmenej idealny znesitelny pomer z pohladu matematiky - vzhladom na sum s ktorym treba pocitat). Obchodovat sa to da, chce to dve nevyhnutne veci: 1) nervy zo zeleza a 2) robustny system. Nikomu takto obchodovat NEDOPORUCUJEM, je to velmi agresivne a riskantne zhodnocovanie (nie kvoli systemu - ten znesie, ale len kvoli psychike). Po 10 stratach je DD = 57%, po 20 stratach je DD = 81% - takze pri $10,000 ucte je na nom stale $1,886 a obchodovat sa s nim da. Ci je 8% na bezpecnej strane rieky alebo nie je zavisy vyhradne od OS, psychiky a cielov s ktorym je dany ucet obchodovany. Nikde nie je napisane, ze clovek musi obchodovat jeden system s jednym rizikom - treba diverzifikovat. Samozrejme, rozhodne by nemal nikto takto obchodovat vsetky svoje systemy! Stojim si za tym, ze trader moze byt z pohladu MATEMATIKY a STATISTIKY s tymto pristupom na bezpecnej strane rieky ("staci" pochopit Kellyho formulu a par suvislosti) - otazka je ci to jeho PSYCHIKA znesie a ci je to v sulade s jeho cielmi. Kazdopadne bola to HORNA hranica a priklad co vsetko do toho treba zahrnut, kazdy si musi najst svoj vlastny handycap a prisposobit si to pre svoje podmienky - aby si bol isty ze je na tej spravnej strane. Ze stoji na spravnej strane rieky (cisto po stranke matematiky) ak si to prepocita systemom ktory som uviedol mozem podporit dalsim faktom. System BOA, ktory bol spomenuty na financnikovi ma priblizne tieto parametre: Win%=39%, RRR=2.1 a teda Kelly=10.3% Polovica zo 10.3% je 5.15% - nie je to nahodou vo vseobecne akceptovatelnom rozsahu? (pre informaciu ak by niekto nevedel tento rozsah je 2-3%, akceptovatelna je za urcitych podmienok az do 5% - su aj tu ludia ktori s tymto uspesne obchoduju) ============= >> 2. IMHO: K tomu mam dve otazky : K comu je TA a napr. stare dobre RSI a ostatne leading indikatory ? K comu su historicke data ? Asi som nepochopil, co ma RSI, leading indikatory a historicke spolocne s tym co som pisal - ze zisky a straty v systemoch ktore zatial obchodujem prichadzaju nahodne. Totizto to ze mi prichadzaju nahodne, nevylucuje, ze TA nefunguje - pri hode kocky tiez idu cisla nahodne, ale pravdepodobnost ze padne parne cislo je rovnaka ako ze padne neparne. Ak pri parnom zarobim 2x viac ako pri stratim pri neparnom tak jednoducho zarabam. Pri dalsom hode vsak absolutne netusim (ani nemusim!) ze co padalo dovtedy - a teda diverzifikacia ktora berie do uvahy predchadzajuce hody mi nie je na osoh (skodu samozrejme tiez nesposobi). Samozrejme, nevylucujem ze existuju systemy, kde takato zavislost moze existovat. Kedze som otazku celkom nepochopil (ospravedlnujem sa), netusim ci som ju zmysluplne zodpovedal :) ============= 4. >> 1) Predpokladam, ze „Najzdravsi system“ bude potom generator obchodov na baze nahodnych cisiel. Preco sa tu na Financniku potom niekolko tisic ludi snazi o vyladenie svojho OS ? Snaha o vyladenie a vyladenie su dve odlisne veci. Na otazku preco sa vacsina ludi snazi o vyladenie (a nakoniec skutocne "vyladi") odpoviem protiotazkou - Preco vacsina ludi v trhoch straca? Ovsem, ak niekomu vyhovuje obchodovanie s generatorom na baze nahodnych cisel, moze byt, aj to je mozne - a cuduj sa svete aj s takymito vstupmi sa obchodovat da a bolo to dokazane. K tomuto mozem doporucit literaturu: "Trading Systems That Work" (Thomas Stridsman) a samozrejme Van Tharp. Cast odpovede je hore v bode c. 2. Dovolil by som si doporucit precitat a pochopit: www.financnik.cz/forum/read.php?3,2743 (specialne odpoved od Tomnesa - nasledne aj knihu Marka Douglasa, ktoru som uz spominal) www.financnik.cz/forum/read.php?2,5327 (priklad ktory podporuje tvrdenie, ze zisky a straty prichadzaju celkom nahodne a v lubovolnom poradi - teda aspon pri uvedenom systeme) >> 2) Backtesting sa robi na historickych datach (tickovych alebo candles) a udava zakladne statisticke informacie o OS. Vedie k relevantnemu hodnoteniu OS. V skutocnom backtestingu su poplatky, spread, slippage, delay reaction ... Po backtestingu je vhodne pouzit Monte Carlo a percentil na hladine vyznamnosti 95 % na urcenie robustnosti OS. Obchodovanie bez backtestingu sa nazyva tiez gambling. Ano, backtesting otestuje snad vsetko okrem toho, co je v realnom tradingu najpodstatnejsie - PSYCHOLOGIA. Pri AOS systemoch nezohrava psychologia az taku ulohu - chapem preto tento nazor. Podla mojej skusenosti (a stale som o tom presvedceny) vysledky backtestingu a realneho obchodovania sa mozu pri diskrecnom obchodovani diametralne lisit (poznam X pripadov) - a je to skor pravidlom ako vynimkou. Preto pisem ze backtesting k nim _VACSINOU_ nevedie, demo je lepsie atd. Doplnim - pri DISKRECNOM obchodovanie k nim vacsinou nevedie, pri AOS je to o niecom inom. >> 3) Nutnost dostatocnej kapitalizacie sa da presne matematicky vycislit na zaklade najmensej obchodovatelnej ciastky v USD (lot, minilot, kontrakt ...), najmensieho obchodovatelneho percenta a odhadnuteho max DD (co je tiez vplyv psychiky). Hruby odhad dava broker v pozadovanom margine. Asi sme sa opat nerozumeli. Hovorim o zaokruhlovacej chybe, s ktorou treba pocitat pri PS. Cim vacsia kapitalizacia, tym ucinnejsi PS prave kvoli zaokruhlovacej chybe, bez ohladu na ostatne faktory. Castokrat sa kvoli tomuto pri malych uctoch doporucuje Fixed Ratio PS - uvadzane aj na stranke MSA. Pri malych uctoch to ma dost velky dopad na vyber typu PS. 4) Celkom nerozumiem, ale zrejme ide o nejake riadenie rizika. Zeby to bol parameter v Lead Risk nazvany : „Pouzite % z Kelly“ ? :) Presne ten. Samozrejme, kto chce maximalizovat zisky jednoducho MUSI zapracovat Kellyho do svojho systemu a musi tak urobit presne tymto sposobom - ak ho nezapracuje bud zbytocne vyhadzuje peniaze z okna a ak ho neznizi o vlastny a zmysluplny handicap riskuje svoj krk. Absolutny suhlas. ============= >> IMHO: Tych par stratovych sa nazyva DD a je to parketa, kde sa Lead Risk nestava kontraproduktivny, ale znizi az do ukoncenia DD percentualnu velkost investicie. Aj v pripade, ze pride TYCH NEPRAVDEPODOBNYCH 20 STRAT ZA SEBOU. Znizi DD (co sa tyka narazky - ano pocul som uz o tom) a ako som ukazal, po 20 stratach som stale v hre. Problemom je to, ze ziaden uzasny system NEVIE kedy doslo k ukonceniu DD a zacina rast. Z pohladu matematiky to jednoducho nesedi, akokolvek to clovek komplikuje - pocity mozu byt rozne ale matematika nepusti. Ale ak niekto veri, ze jeho system nenadeluje dlhodobo straty a zisky v nahodnom poradi a dlzke, potom to moze byt celkom inac. Sam som sa s takym zatial nestretol, ale netvrdim ze neexistuje (aj ked som silne presvedceny ze neexistuje). Mimochodom, ako som ukazal, po 20 "nepravdepodobnych" stratach som stale v hre a po 20 rovnako "nepravdepodobnych" ziskoch som uz v dochodku :) >> Pri pohlade na usly trend nastupom s malou poziciou po DD ma vzdy hreje pocit, ze este mam ucet, z ktoreho mozem kontrolovanu stratu vyrovnat. asi kazdeho, niekto mozno stratil o cosi viac, ale stratu rychlejsie vyrovna, iny stratil menej a bude potrebovat viac casu aby zarobil >> Ako je mozne, ze „po trhu do strany“ prichadzaju „tie najziskovejsie obchody“. Pred chvilou som cital : „system musi byt navrhnuty tak, ze nadeluje straty a zisky v nahodnom poradi (co robi kazdy zdravy system)“ Ako je to mozne? Konsolidacia a vycerpanie trhu, resp. cakanie na udalost. Naozaj doporucujem precitat kvalitnu literaturu k tradingu, uvediem "Trading Commodities and Financial Futures" od George Kleinmana - velmi dobre rozobera prave toto. Ale taktiez "povinna" literatura ako je Dr. Elder. Osobne som sa zatial nestretol so systemom, ktory by straty a zisky nenadeloval v nahodnom poradi - A VELMI RAD SA POUCIM!!! Ked pisem "system musi byt navrhnuty tak, ze nadeluje straty a zisky v nahodnom poradi" - tento postulat nie je celkom relevantny - som presvedceny ze nikto sa takto system snazit navrhovat jednoducho nemusi, ze to jednoducho robi KAZDY system ci clovek chce alebo nie, zial. Ake ako vravim, ak nie (mozem sa mylit, tak ako Douglas, Gaines a mnohi skusenejsi odo mna) a existuje system ktory takto nefunguje a toto popiera, opat VELMI RAD SA POUCIM!!! ============= >> 6. IMHO: Poprosim o vysvetlenie, co je to „diverzifikacia v JEDINOM trhu“ ? Nejedna sa o Position Sizing (navysovanie) v jednom obchode ? :-) Nie, zial nejedna, ide o odlisnu vec. Termin "position sizing" je strategia urcenia velkosti riskovaneho kapitalu na jednu poziciu najma vzhladom na velkost uctu (plus dalsie faktory). O navysovanie v obchode sa nejedna taktiez - "pyramida", ci uz normalna (narastajuce prikupovanie do pozicie, nedoporucovane) alebo inverzna (prikupovanie mensich pozicii, skor doporucovane ako nie). Ide o jednu poziciu, z ktorej sa UBERA - vstup s jedinou poziciou s viacerymi profit target. Pridavanie do pozicie meni equity krivku zvycajne jednym smerom - rozvlni ju, opakom diverzifikacie. Toto je vsak sposob diverzifikacie a ma opacny efekt - vyhladzuje equity krivku, preto je v tomto pripade vhodne ju rozvlnit Kellym a nie dalej vyhladzovat Lead Riskom. Ak by to bolo naopak, krivka by bola rozvlnena povedzme prikupovanim pozicii, v tom pripade by fixed Kelly nebol vhodny (este vacsi DD) ale vhodnejsi by bol napriklad Lead Risk. ================ >> 7. citujem : „Osobne uprednostnujem ohodnotenie rizika obchodu a tomu prisposobit vstup ci velkost pozicie. Je to v istom zmysle analogicke lead-risku ale funguje velmi dobre aj ked vam dava system zisky a straty nezavisle na historii. Moznosti ako to ohodnotit je viacero - pohlad na dlhodoby chart, blizkost supportov/resistencii, pouzitie nezavisleho indikatoru s odlisnym nastavenim, patterny, kazdy si moze najst to "svoje". >> IMHO: Predpokladam, ze ide o nedorozumenie. Tomuto fenomenu sa nehovori Position Sizing, ale Reward Risk Ratio. Pouziva sa na odhad mozneho profitu obchodu pred rozhodnutim, ci do neho vobec ist a ak ano tak nasledne v PS sa urcuje velkost investovaneho percenta. Poprosim ukazat kde vzniklo nedorozumenie - kde som hovoril ze sa tomuto fenomenu hovori Position Sizing? V citate to nie je. Naozaj, netusim a rad by som vedel kde vzniklo toto nedorozumenie... Risk Reward Ratio sa pouziva trochu inak ako som pisal, nesuvisi to s tym celkom - jedna vec je pomer rizika k zisku a druha vec je pravdepodobnost zisku / straty. Tieto dve veci by sa nemali zamienat. >> Kazdy by si mal vybrat to svoje z TA. to je na TA to nadherne :) ================ >> Aby som len necitoval : Lead Risk spaja Fixed Risk, Fixed Trade a Kellyho formulu do jedneho kompaktneho PS a plynule na zaklade vlastneho rozhodnutia (podla OS a trhu) pouzije v danom case jeden z nich (ten najvhodnejsi). Zadanim ovladacich parametrov sa urcia medze odkial pokial moze ist Fixed Risk (Min%, Max%), odkial pokial moze ist Fixed Trade (Min, Max) a akou mierou do toho zapojime Kellyho formulu (pouzite % z Kelly) Az potialto som nic nevymyslel, len pospajal existujuce PS a vyuzil ich vyhody. Turbo je modul, ktory pouziva myslienku minimalizovat obchodovanie pri DD (nedari sa) a maximalizovat obchodovanie pri ziskoch (prave sa OS dari). Ako – je to o kusok vyssie. Zakladny ciel Lead Risk nie je zarobit TEORETICKY MILION exponencialnym zvysovanim Equity, ale ochranit kapital pri DD a v tom momente, ked trh poskytne prilezitost robit „dobre“ obchody pomocou OS, zvysovat Risk% do rozumnej miery tak, aby ani nasledny NAHLY DD neohrozil ucet. Ak to niekomu funguje a vyhovuje - nie je co riesit. Myslienku nezavrhujem, paci sa mi a dlho som sa s niecim podobnym pohraval. Napokon zvitazila jednoduchost :) Minimalne po psychologickej stranke to ma urcite dobry zaklad a ako tool na vyhladenie equity taktiez. ================ >> Podobne ak pri obchodovani „na pravej hrane“ bez backtestingu pri „raz za cas prepocitanom“ riziku obchodu ak dava OS potencial pri 10x DD moznost vycistit ucet, je lepsie obchodovat Fixed Trade a nedat sa zlakat exponencialnym narastom Equity krivky. Ak islo o ironicku narazku, alebo o zamerne nepochopenie a skreslovanie toho co som uviedol a debata by sa mala dalej uberat tymto smerom, nie som si isty ci by v nej malo zmysel pokracovat. Kedze nejde o prvu narazku prosim zvazit dalsiu formu komunikacie. Dohoda? Obsahovo viacmenej suhlasim, dovolim si vsak pripomienky: - backtesting NIE JE potrebny a natolko relevantny ako paper (demo) trading v real-time (resp. nazivo s mikrolotmi vo forexe a podobne), ak inak nejde, samozrejme lepsie ako nic - potencial pri 10x DD moznost vycistit ucet - pokial viem nic s takymto potencialom tu nikto nespominal, to musel byt iny prispevok (pokial ovsem nedoslo k chybe pri pocitani DD pri 8% riziku) - "na pravej hrane" je uplne bezne zauzivany pojem, netreba to davat do uvodzoviek pokial tym clovek nieco nesleduje - "raz za cas prepocitanom riziku" - opat bezna vec - ci uz vo financnych instituciach ale aj v pracach Dr. Eldera - mam na mysli Safe Zone Stop, marginy na burzach (taktiez nie je pravidlom) ================ Vsimol som si ze v tejto debate je nepochopeny jeden z fundamentalnych principov fungovania trhov - a to ze zisky a straty (pohyby) prichadzaju v nahodnom poradi a dlzke. Toto povazujem za uplne ZAKLADNY princip a komu jeho zmysel unika, pravdepodobne sa k dlhodobemu uspesnemu obchodovaniu nikdy nedopracuje, alebo len velmi tazko a bude si veci zbytocne komplikovat. Ak ma niekto zaujem zdroje na doplnenie informacii a skusenosti som uviedol. Prijemny vikend, Nelo
  9. nelo

    Vegasovy tunely

    Dzink: ono podla mna to fibo55 nie je len kvoli psychologii (samozrejme, aj kvoli nej aby sa system dal pohodlne obchodovat). Je to aj kvoli hladkej equity krivke - vyhladzovac drawdownu a iste ze aj extremneho profitu. Osobne by som to nerusil. Radsej by som asi aplikoval agresivnejsi PS - Kellyho (mozem sa mylit, treba vyskusat). Nemam tolko dat kolko mas ty, ale mohol by si pls postnut aj grafi equity kriviek vypoctov ktore si uviedol? Na tom by sa to krasne malo dat vidiet.
  10. nelo

    Moneymanagement

    Ron, este si dovolim doplnit jednu poznamku. Mam rad systemy, ktore su robustne a jednoduche (mozem ich pouzit pre viac trhov a obchodnych system, ktore obchodujem diskrecne). V pripade lead-risk je moj pocit taky, ze tieto kriteria z mojho pohladu nesplna tak ako ine metody, ktore som uvadzal (najma co sa tyka diskrecneho obchodovania). Mozno sa mylim, ale je princip aj nastavenia su IMHO znacne zavisle od systemu a trhu. Ale ja neobchodujem AOS takze z tohoto pohladu su zase moje metody nepouzitelne (patterny a pod.), tu samozrejme je priestor pre optimalizovany PS system na jeden trh a jeden OS. Nelo
  11. nelo

    Moneymanagement

    Zdravim Ron, Nase myslenie a pristup k MM/PS je velmi podobny. Verim ze lead-risk moze pri AOS velmi dobre fungovat - obzvlast ak obchodujete len jeden trh (a podla vysledkov zda sa ze pre v urcitych pripadoch nesporne funguje). Predpokladam ze lead-risk je aplikovany na jeden trh (pripadne viacero korelujucich). V prispevku som popisoval dve zakladne veci: 1) Kelly 2) Diverzifikacia Pri dodrzani diverzifikacie do aspon troch nekorelujucich trhov som toho nazoru (a asi sa zhodneme), ze nema v principe zmysel aplikovat lead-risk na portfolio - serie ziskov a strat su za tohoto predpokladu nahodne bez vnutornej struktury. Presiel som si dokumenty ktore si k lead-risk zverejnil. Ak sa nemylim, tak system lead-risk dava sice mensi DD, ale aj nizsie zisky ako cisty Kelly - co ma neprekvapuje, nieco za nieco. V pripade, ze seria je zavisla (myslim ze nejaku funkcionalitu na zistenie zavislosti ponuka aj MSA), ma lead-risk ci podobna strategia urcite zmysel. Myslim ze staci jediny pohlad na equity krivku a je jasne nakolko je vyhladena alebo ju treba dodatocne vyhladit. Sam obchodujem diskrecne a moja osobna skusenost je taka ze aj v jednom trhu mi prichadzaju straty a zisky celkom nahodne. Osobne nikdy neviem (snad len z urcitou pravdepodobnostou tusim), kedy trh ide do strany a kedy trenduje. Zial, toto je mozne vidiet len na historickych datach a tie su mi k nicomu, obchoduje sa zatial len na pravej hrane :) Obycajne po trhu do strany prichadzaju tie najziskovejsie obchody (pri mojej strategii), takze obmedzovanim pozicie lead-riskom by som bol psychicky ok pri stratach, ale trochu v nepohode pri pohlade na usli trend do ktoreho som nastupil malou poziciou - kazdy to mame psychicky zariadene trochu inac. Naopak, castokrat sa stava ze po malej serii ziskovych obchodov prichadza par stratovych a tu je lead-risk kontraproduktivny. System mam nastaveny tak, ze vstupujem s troma jednotkami do pozicie - zachytavam male, stredne aj velke trendy. Toto nastavenie mi umoznuje diverzifikovat obchodovanie uz v JEDINOM trhu. Vysledok - z velkych nevytazim maximum ale nemam velke serie stratovych = hladsia equity krivka. Samozrejme je mozne zapojit dalsie sposoby diverzifikacie, ale pozor, vacsina zdanlivo "racionalnych" castejsie vedie k znizovaniu produktivity - napriklad obchodovat viac OS na jednom trhu a podobne. Osobne uprednostnujem ohodnotenie rizika obchodu a tomu prisposobit vstup ci velkost pozicie. Je to v istom zmysle analogicke lead-risku ale funguje velmi dobre aj ked vam dava system zisky a straty nezavisle na historii. Moznosti ako to ohodnotit je viacero - pohlad na dlhodoby chart, blizkost supportov/resistencii, pouzitie nezavisleho indikatoru s odlisnym nastavenim, patterny, kazdy si moze najst to "svoje". Rad by som tento prispevok uzavrel tym, ze Lead-Risk urcite povazujem za jednu z moznych ciest ako zlepsit urcitu skupinu AOS (za urcitych podmienok, zalezi od vasej equity krivky a psychiky). Ak niekomu taketo strategie (lead-risk) funguju, gratulujem a pouzivajte a zdokonalujte ich! Ak niekomu nefunguje (tak ako mne) alebo celkom nesadli, snazil som sa rozsirit pohlad o dalsie moznosti, snad to niekomu pomoze. Prijemny den, nelo
  12. nelo

    KDO JSME A CO DELAME

    Dovolil by som si narusit tuto diskusiu o farebnych kartach a vratit sa k predmetu vlakna... ;) Skoncil som architekturu na vysokej skole vytvarnych umeni. Pocas vysokej skoly som si zalozil zivnost a zacal som si privyrabat cez pocitac. Ku koncu vysokej skoly to uz vyzeralo skor ze naplno pracujem a popri tom nieco studujem. Bolo to trochu kontrastne obdobie hladania - niekolko tyzdnov v USA (nechcite vediet ako som sa tam dostal), kde som vdaka okolnostiam musel pracovat na pracach ktore podobne ako Libic radsej spominat nebudem (asi islo o tie iste prace :) Dalsia cesta bola na par tyzdnov do Indie, a po skonceni VS som sa rozhodol ze odidem zo Slovenska do Australie, zbavil som sa vsetkych veci ktore za nieco stali a s jedinym kufrom som odisiel, nasiel som si "pracu" a fungoval som stastne a spokojne az do padu dvojiciek v USA. Komplikacie s vizami a kratkodoba navsteva na Slovensku sa zmenili na dlhodobejsi pobyt v tejto krajine ako som ocakaval - po navrate z Australie to bol tvrdy reset. Chvilu som robil opat na zivnost na kontrakty a nakoniec sme si zalozili so spolocnikmi firmu v oblasti IT, ktoru sme tahali donedavna (spolu 3 roky). Klientov sme mali predovsetkym z USA/Anglicka/Nemecka, niektori by vam boli urcite velmi znami. Slovenskych klientov sme zasadne odmietali - ak sme chceli prezit (zial, ked vam 1/3 nikdy nezaplati za pracu a dalsia 1/3 vas vodi rok za nos nemate inu moznost a zvysna 1/3 co boli velke zname solventne firmy nepoznaju v arogancii medze). Slovenska ekonomika rastla ako strela, pre nas rychlo az na zaplakanie. S firmou to islo od desiatich k piatim - klientovi z USA ci z Anglicka je totiz jedno ci mu to urobi Ind alebo Slovak, pracovna sila u nas stupala a cena projektov na trhu klesala a k dobrym kseftom sa bez dobrych lokalnych obchodnikov nedostanete. Napokon sme to zavreli a urobil som nieco, co by ma v zivote fakt nenapadlo, prvy raz v zivote som sa zamestnal (asi aj posledny) - vo velkej financnej institucii, poziciu nebudem menovat. Urcite k tomu prispelo narodenie dcery, valiaca sa hypoteka a istoty ktore treba zabezpecit. Oproti podnikaniu vsak vyrazne klesol stres, priama osobna zodpovednost za firmu a zamestnancov a objavili sa volnejsie vikendy a vecere, pricom peniaze ostali na porovnatelnej urovni, takze na pracu sa nestazujem. Uz na gymnaziu som skusal strategie ako zarabanit peniaze spekulaciami na sportove zapasy - vo svetovom sporte sa pravdupovediac absolutne nevyznam a sotva rozoznam futbal od hokeja (ok, toto rozoznam), stavkoval som na NBA a americky baseball. Isiel som na to cisto technickym pristupom cez pravdepodobnosti (naspat vidim velku podobnost s TA). Vymyslel som si vlastny money-management ani som nevedel ze sa to takto vola. Celkom vynasalo, kym NBL zacali stavkovat a moje S/L boli vycistene. Neskoncil som v nijakej vyraznej strate, ked ucet poklesol na to co som do neho dal skoncil som - neslo o adrenalin, bolo mi jedno kto vyhra (aj tak mi tie druzstva nic nehovorili), vsadzal som male ciastky a islo len o peniaze a o system. Okrem toho som si vypocital ze "spread" ktory ma stavkova kancelaria je neumerne vysoky riziku a dlhodobo vyhravat pomocou TA sa neda ("fundamenty" som odmietal sledovat). Takze sen zivit sa tymto sposobom na urcitu dobu pohasol a tlel len niekde v dreamtime. Vo firme, ktoru som spoluvlastnil sme okrem ineho vytvorili viacero kasin pre klientov od Rakuska po Bahamy. Pritom som sa dostal nahodou k spread-bettingu a mal som v hlave koncept - postavit herny system s kurzami na niecom ako predpovedi pocasia (ked sa neda zarabat ako hrac, zarabaj ako house). Nejakou nahodou sa mi vygooglil odkaz na financnika, bol som vo svungu a v ten den som zrovna presiel asi len stovku servrov tak som si ho zobral do rany, urcite nebolo menej hodin ako pol noc. Citam a nechapem, nechapem a citam... - cela nit udalosti od prvych pokusov so stavkovanim, cez podnikanie, sny, cestovanie a hlavne neustala nespokojnost a hladanie toho "svojho" sa mi rozmotala a v tom momente ma udrel bleskom asi presne viete ako. Samozrejme nalsedovalo zahltenie informaciami a zmatok v hlave. Zvysok je historia... Mimochodom, pridal sa aj jeden byvaly spolocnik, ktory si rad cita tieto stranky - dokonca uz aj obchoduje live a snad mi nebude mat za zle ked spomeniem jeden jeho uspesny obchod v live-cattle. Vtedy si este myslel ze je pozicny obchodnik, ale ked v jednom z prvych pozicnych obchodov uhral behom 15 minut stratu -$2,000, co bolo 40% jeho uctu - z pozicneho obchodnika sa v sekunde zmenil na denneho :) Je mi uz absolutne jasne ze v tradingu som nasiel osobny zmysel zivota (samozrejme spolu s rodinou, a par neziskovych hobby ktore mam), ze toto je presne ta cesta ktoru som roky krivolako hladal a po ktorej chcem ist, nech to akokolvek dlho bude trvat ja urobim maximum co bude v tomto zivote v mojich silach. Posledny pol rok travim po nociach a vikendoch studiom a citim kazdy tyzden pokroky, velkou mierou aj prave vdaka zakladatelom tohto servra - Tomasovi a Petrovi a skvelim prispievatelom ako je Libic a mohol by som menovat mnoho dalsich. Ked budem mat co povedat tak urcite sam prispejem. Prijemny den, Nelo
  13. nelo

    Moneymanagement

    Zdravim, urcitu dobu som sa pohraval s roznymi systemami ako upravovat velkost pozicie. V tomto vlakne sa objavili zaujimave nazory na martingale, antimartingale systemy a dokonca vlastne lead risk. Dovolil by som si prispiet osobnymi skusenostami a tak trochu matematikou. Vsetky systemy ktore uvazuju o zmene percentualneho rizika (vyssie uvedene), sa v podstate snazia urcitym sposobom tazit z vnutornej struktury ziskov a strat - z ich casovej postupnosti. Preto ich pouzitie nie je mozne vseobecne doporucit, ani zamietnut. A) Ak verite, ze vas system nedava straty v nahodnom poradi, ale ze sa viacmenej striedaju ziskove obdobia so stratovymi, v takomto pripade je vhodne uvazovat nad systemom aky popisuje Ron (lead risk). B) Ak verite, ze mate system, ktory nadeluje zisky a straty v lubovolnom poradi a neda sa predpovedat co pride dalej, v takomto pripade pre vas nema zmysel uvazovat o nicom inom ako jednoduchy fixed risk. Z matematickeho pohladu vam to nijako nepomoze, pokial potrebujete z psylogickeho pohladu mensi DD tak je to nieco celkom ine. Pod "fixed risk" mam v tomto pripade na mysli aj Kellyho - je to v podstate fixed risk, ktory si vypocitate z par cisel charakteristickych pre vas system. Je to jednoduche - ak system nadeluje straty a zisky nahodne, potom obmedzenim DD samozrejme obmedzite aj "inverzny DD" - cize prudky rast vasej equity krivky. Preco pisem "ak verite"? Jednoducho preto, lebo ziskat informaciu o vnutornej casovej strukture vasich dat (obchodov) nie je vobec jednoduche. Existuju rozne matematicke techniky na zistenie stupna nahodnosti (napr. CHI), vsetky si vyzaduju znacne velky rozsah dat, pretoze inak sum prevlada nad signalom. Osobne som presvedceny, ze kazdy spravne navrhnuty system nadeluje zisky a straty uplne nahodne. Nielen preto lebo je o tom presvedceny napr. Mark Douglas, je to na dlhsiu debatu - ak niekto ma zaujem mozme to rozobrat. System ktory to takto nerobi, nie je vytazovany na maximum a plytva rezervami. Co mne osobne funguje najlepsie? Kellyho formula a diverzifikacia!!! Raz za cas prepocitam Kellyho pre moj system - vysledok sa mi obycajne pohybuje okolo 16% (16% uctu riskovanych na jeden obchod, margin ma v tomto pripade nezaujima). Kedze tychto 16% je zalozenych na povedzme poslednych 100 obchodoch, existuje (da sa vyratat takmer presne) tu urcita "chyba" ktoru treba brat do uvahy - takze treba si dat rezervu a toto cislo znizit aspon na 80% hodnoty, t.j. 12.8% v tomto pripade. Dalej je treba vziat do uvahy psychologiu a toto cislo znizit o dalsich 20% (velmi individualne), to uz mame 10.24%. Napokon zohladnujem to, ze treba pocitat s tym, ze aby sme boli presny nemozme zobrat 1.024 lotu na poziciu, ale musime zaokruhlit - takze zoberme do uvahy zaokruhlovaciu chybu ze pod istu hranicu nechceme stratit ucet - ak obchodujeme 0.1 lotu namiesto 0.13 sme uz 30% mimo Kellyho - takze znizujem o dalsich 20% na konecnych 8.192%. Tu sa dostavam k zaveru - vypocitam si Kellyho jedno podla ktoreho vzorca a vysledok vydelim dvoma - viem ze som na bezpecnej strane rieky - v mojom pripade 8% uctu (ok, aby som bol uprimny 8% demo uctu). Este raz chcem zdoraznit najdolezitejsie veci: 1) Vas system musi byt navrhnuty tak, ze nadeluje straty a zisky v nahodnom poradi (co robi kazdy zdravy system); 2) Musite mat dostatocny pocet relevantnych dat (backtesting k nim vacsinou nevedie, demo je lepsie, real s minimalnym rizikom najlepsi); 3) Musite byt dostatocne kapitalizovani, aby ste mohli riskovat pocet kontraktov co najblizsie k tomu co vam Kelly povie (minimalizacia zaokruhlovacej chyby); 4) Musite mat dostatocne gule aby ste uniesli nielen drawdown, ale aj raketove vylety za spominanym Billom G (psychika - vysoka volatilita uctu sa da jednoducho eliminovat koeficientom, ktorym prenasobite Kellyho, postupne ako sa psychicky zlepsujete tento handicap znizujete). Nakoniec by som si dovolil pripomenut, ze existuju aj ine moznosti ako modifikovat vstup, velkost pozicie a S/L. Podobne ako banky zaraduju klientov do rizikovych skupin pri davani uverov, je velmi vhodne pouvazovat nad vyhodnotenim rizika obchodu. Zostavit si 3 rizikove skupiny, A-ckove ("tutovky") budu mat povedzme 5% riziko, B-ckove 3.5% a C-ckove (najrizikovejsie) povezme 2%. Ako urcit zaradenie? Podla stavu nejakeho oscilatora, podla blizkosti vyznamneho supportu/rezistencie, podla divergencie, patternov, komu ako najlepsie vyhovuje, kazdy si musi najst tieto skryte vztahy v jeho systeme sam - stoji to za to. Je viacero obchodnikov, ktori vstupuju do niektorych obchodov cez Limit, inokedy market a v pripade pridavania do ziskovych pozicii pouzivaju inverznu pyramidu (t.j. cim dlhsi trend tym mensi objem otvaranych pozicii). Prijemny den prajem, Nelo
  14. nelo

    Vegasovy tunely

    dzink: chystam sa to backtestovat (dufam ze uz tento vikend), zatial to tradujem na deme a celkom spokojnost. Prave som vosiel do USDJPY za 114.60 SELL. Mam trochu upraveny aj dlhodoby chart, pouzivam MACD(standardne nastavenie) + LSMA25 (ako doplnok). Chcem este backtestovat ci tento longterm lepsie funguje na weekly alebo daily charte, od oka daily rychlejsie reaguje na zmeny ale nemusi to byt vyhodnejsie, signal nie je vzdy taky jasny a je casto falosny. Myslim ze tu niekto uz pouzival daily na urcenie trendu.
  15. nelo

    Williams %R indikátor

    Zdravim, standardne Williams %R pracuje v rozsahu -100 ... 0, pricom -100 ... -80 sa oznacuje ako "prepredana" a -20 ... 0 ako "prekupena", aj ked nazvy su to zavadzajuce ak trh trenduje. Opacna varianta pracuje v rozsahu 0 ... 100, v kazdom software to moze byt inak (niektore maju implementovane obidve, niektore len -100...0), ale princip je ten isty. nelo
  16. nelo

    Triple Screen - Update

    Dobry den Libici, dakujem za vycerpavajucu odpoved, ochotu a schopnost koncentrovat tazko nabite skusenosti vo Vasich prispevkov. Obchodovanie s trendom je naozaj daleko "jednoduchsie" a vhodnejsie pre zacinajuceho tradera ako vychytavat reverzne signaly. Co ma zo zaciatku prekvapilo a neskor uistilo, mnohi profesionalni obchodnici reverzne signaly vobec neobchoduju - beru ich maximalne ako varovania a prisposobuju bud vstup do dlhodobeho trendu (resp. vtedy ho neberu a cakaju na druhy potvrdzujuci signal), alebo prisposobuju vystupy (napr. pri divergenciach utahuju S/L ak takto pouzivaju trailing S/L). S Woodiem som sa osobne ostretol vdaka Petrovi a Tomasovi v Prahe a pohraval som sa s kombinaciami ktore popisujete. Este by som si dovolil doplnit, ze pomerne casto pouzivane je nastavenie CCI-50 s ktorym mam velmi dobru skusenost pri urcovani dlhodobeho trendu na kratkodobom charte - doporucujem vyskusat. Ked je CCI-50 nad ZL mame bull, ked je pod mame bear. Funguje velmi dobre a som s nim osobne spokojny, samozrejme ma dve klasicke "muchy": - obrat v trende signalizuje mierne omeskane, co nepovazujem za chybu, inak by nas vyhadzoval na kazdej korekcii - tazko z neho zistit kedy sa trend pohybuje do strany, co tiez nie je celkom chyba lebo z trhu do strany sa necakane zacinaju tie najlepsie pohyby, len nie je jednoduche odhadnut kedy Obrat trendu versus korekcia a identifikacia trhu do strany je prave ten "art of trading", ako pisete, kde neexistuje ziaden rychly recept len usilovne studium. Ako pise myslim Mark Douglas vo svojej knihe, nas problem je potrebujeme mat "pravdu". Sami seba psychicky tresceme ak sa mylime a povazujeme sa tym za "neuspesnych". Tento navyk do nas zakorenila skola, spolocnost a vychova. Trading vsak nie je ciernobiely a potrebujeme zmenit nase myslenie na myslenie v pravdepodobnostiach, bez neopodstatnenych emocii. Som toho nazoru, ze ak si budeme hadzat pri vstupoch kockou, z dlhodobeho pohladu mame sancu 50/50 (bez zaratania komisii), jedno aky timeframe a aky risk/reward si zvolime, ak su len trochu rozumne. Urcenie trendu na dlhodobom charte (resp. CCI50 na kratkodobom) nam pravdepodobnost profitu zvysuje, vstup na kratkodobom charte nam zase znizuje riskovany kapital a zvysuje profit. Podobne je mozne doladit vystupy ale aj tu su urcite limity. Ako spominate v poslednej myslienke (Clayburg), dalsie doladovanie konci v drvivej vacsine pokazenym systemom - jedine doladovanie ktore ma stale zmysel riesit je doladovanie money managementu (vratane position sizingu, profit targetov, stop lossov a pod.) a samozrejme pracovanie na psychike. pekny den prajem, nelo
  17. nelo

    Triple Screen - Update

    Zdravim vsetkych! rad by som s vami rozobral trochu identifikaciu trendu a reversalu na dlhodobom (weekly pri klasickom TSS) charte. Castokrat je toto prehliadany element a samemu mi dlho trvalo kym som prisiel na to ake dolezite informacie na dlhodobom timeframe mozu byt. Samotny trading na kratkodobom timeframe je potom ovela jednoduchsi. INDIKATORY: Medzi najpopularnejsie nastroje na urcenie trendu na dlhodobom timeframe asi patria: - smer EMA (WMA, SMA) - vztah poslednych dvoch barov MACD (stochastics) - prelomenie trendovej ciary RSI (ceny) z vlastnej skusenosti mozem popisat tieto vyhody a nevyhody: - u EMA je vyhodou ze podrzi dlhsie v trende a nevyskakuje na drobnych korekciach, nevyhoda je ze utecie zaciatok trendu - s MACD casto chytime zaciatok trendu pripadne dokonca otocenie, nevyhodou je ze dava obcas falosne signaly - prelomenie trendovej ciary RSI alebo ceny na prvy pohlad kombinuje vo vyhodach predosle dva, nevyhodou je ze trendova ciara je velmi subjektivna vec a neexistuju na svete dvaja ludia ktori by ju zakreslili rovnako, je to aj narocnejsie na psychiku Osobne nekombinujem dve techniky na urcenie dlhodobeho trendu. Obcas mozu potvrdit vstup/pokracovanie ale ak nie tak velmi ucinne paralyzuju. Celkovo to vedie k znizeniu produktivity - akceptovanie len "potvrdenych" signalov od dvoch indikatorov vedie k neskoremu vstupu (cakam na EMA) a castemu predcasnemu vystupu (MACD). Ak by sa nam vyrazne zvysila uspesnost takychto obchodov (povedzme o 50%), mohli by sme riskovat (4.5% namiesto 3%) viac a kombinacia by bola opodstatnena. Pravdepodobnost uspesnosti takychto obchodov vsak nebyva ovela vyssia ako len s jednym indikatorom (snad iba par percent, odhadujem), takze nie je mozne na poziciu riskovat viac ako pri pouziti len jedneho z nich. SUPPORT/RESISTANCE, kanale a trendove ciary: Ako Libic par prispekov dozadu pisal (v prispevku kde pise o vlastnej filozofii obchodovania, s ktorym sa na 100% zhodujem), je este dolezite sledovat supporty a rezistencie a kedy je trh ide do strany (placa sa v kanaly) a kedy prelomil S/R. Sam som mal este nedavno plnu hlavu patternov ktore si casto protirecili a komplikoval som si trading a musel som si to zjednodusit. Teraz pouzivam toto: na dlhsom timeframe (weekly pri klasickom TSS) sledujem dolezite S/R urovne na ktorych zvycajne trh fadujem proti trendu. Jedina vynimka je ak sa trh nejaku dobu placal vo weekly kanaly a trh sa vycerpal (stale mensie kopecky) a tvoril vrcholy stale blizsie k niektoremu okraju kanala. Vtedy nefadujem ale naopak pripravujem sa na prerazenie kanala. Naopak, ak bol kanal prerazeny ale trh nevyzeral velmi vycerpane tak fadujem do protismeru (signal hladam samozrejme na nizsom timeframe). "Kanal" nemusi mat hranice vo vodorovnej rovine, mozu byt aj sikme. Presna definicia kanalu asi neexistuje, zaujimaju ma najma posledne dva-tri vacsie obraty RSI alebo MACD, pricom ak pri obrate neurobila cena nove high/low sme v kanaly. Ako som spominal, signal fadujem na hraniciach kanala (casovanie na kratkodobom charte), ked sa kanal zacne zuzovat tak cakam na prelomenie trendovej ciary. Na zaver by som len chcel povedat, ze cas straveny studiom urcenia trendu na dlhodobom grafe je urcite velmi dobra investicia, ak nechcete na kratkodobom grafe obchodovat šum a zazivat nemile, "nahodne" prekvapenia. Akym sposobom vyuzivate dlhodoby (weekly) graf vy? prajem uspesny den, nelo
  18. nelo

    PT (position sizing)

    glader: 100 pips mesacne pre hladanie position sizingu nie je dostatocna informacia, ktora by ta priviedla k vhodnemu position sizingu. Dolezitymi informaciami (a dolezitejsimi ako kolko pips/mes) su je frekvencia obchodov + percento vitazov + bud RRR / profit ratio / efficiency. Len z tychto informacii je mozne vyskladat obraz o systeme a rozdiely mozu byt radove. Jedna vec je urobit jeden obchod za mesiac kde zarobis 100 pips a druha vec je 10 obchodov po 10 pips. To co popisujes je cisto linearny narast, pri vyssej frekvencii obchodov a dobrej strategii sa vsak dostavas k exponencialnym narastom. Doporucujem pozriet sa na "Kelly Ratio" - formulka ktora zohladnuje predchadzajuce a vypocita kolko mozes vzhladom na strategiu (predchadzajuce vstupy) riskovat. Pre kazdy strategiu vyjde ine cislo pri ktorom strategia najviac zaraba - ale kedze historicke informacie obsahuju vela sumu a nie su zarukou buducnosti, vela obchodnikov pouziva realne 50% Kelly a pod. Posledna vec, strategia ktora mesacne dava priemerne linearne 10% z uctu moze dat jeden mesiac -50% a dalsi +70%... to sa da vypocitat cez smerodajnu odchylku predchadzajucich cisel. Len chcem upozornit ze jedine cislo ako kriterium na vyber systemu nemusi stacit. nelo
  19. nelo

    Vegasovy tunely

    sasa: obchodujem sice H4 tunely ale upravene - nepouzivam fibo urovne tak ako Vegas (konstanty) ale vypocitavam ich pre vsetky pary takto: FIBO#1 = 2.6 * ATR(200) FIBO#2 = 1.382 * 2.6 * ATR(200) FIBO#3 = 1.382 * 1.382 * 2.6 * ATR(200) Takze ak mas problem s hladanim vhodnych fibo, pouzit vhodne nasobky ATR s vhodnou dlzkou to riesi. Nasobky nie su "ortodoxne", vyhovuju mojmu osobnemu stylu, doporucujem sledovat ako casto ti ktora vyhadzuje - prva by mala takmer pri kazdom druhom obchode, druha by kazdom 3-4 a tretia zriedka. Osobne som spokojny - sirka kanala mi takmer idealne kopiruje volatilitu daneho paru v danom case. Pre H1 som to neskusal, ale v principe nevidim problem, len treba myslim pridat jednu FIBO a upravit nasobky a dlzku ATR. nelo
  20. nelo

    Triple Screen - Update

    Este jeden dolezity detail ku Kase. Ked je v obchode a zacina sa vyvijat jej smerom, tak profit target vypocitava zjednodusenou verziou Elliotovej teorie a fibonacciho retracementov (v podstate pouziva len tri elementy elliotovej teorie - podla toho ktore su aplikovatelne). Na zaciatok sa aj to zda trochu zlozite a trva isty cas kym to clovek pochopi a ovela dlhsie kym sa to nauci sam pouzivat, dosahuje s tym vraj velmi dobre vysledky (pravidelne publikovala clanky k trhom v ktorych ma s casovym predstihom zdokumentovanu uspesnost odhadu konecnej ceny na 90%). Divergencie a patterny chape ako znacky na ceste a predpovede retracementov a miest otocenia trendu ako hrubu mapu kam ide - celkom vystizne prirovnanie. Sam som bol najskor skepticky k podobnym vyhlaseniam ale vyskusal som to a mozem potvrdit ze som bol milo prekvapeny, aj ked system este nemam pod kozou. Ked niekto stale hlada kvalitny sposob ako so slusnou pravdepodobnostou rozlisit koniec trendu od korekcie a je ochotny investovat svoje usilie a cas, toto je jedna z ciest. Ak mate zaujem o info nech dajte mi vediet a napisem do elliotkoveho vlakna viac, alebo sa mozu pozriet do jej knihy "Trading with the Odds". zelam uspesny den, Nelo
  21. nelo

    Triple Screen - Update

    Zdravim vsetkych, dlhsiu dobu sledujem toto forum a uprimne obdivujem ludi, ktori vytvorili a dalsich ktori posunuli tento server na uroven, ktora sa na rozdiel od diskutovanych obchodov snad neda ani vycislit. Ak poviem dakujem je to malo, preto po par mesiacoch studia fora som sa rozhodol prispiet svojou trochou. Som v tradingu uplny zaciatocnik (niekedy mam pocit ze cim dalej tym vacsi) a nemam za sebou realny obchod, ale som presvedceny ze vdaka tvrdej praci a vytrvalom studiu coskoro pride. Dovolil by som si ukazat dve veci, ktore mna osobne zaujali a zatial som sa s nimi tu nestretol (nenarokujem si na nic originalne, podobne myslienky tu uz niekolkokrat zazneli). Prva z nich je osoba menom Cynthia Kase. Tato dama pouziva podobny system ako rozoberal Libic - TSS, ale s trochu inymi indikatormi. Na urcenie trendu pouziva Weekly Permission Stochastic - teda slow stochastic, ktory pouziva 5x "synteticke" bary. Oproti normalnemu weekly stochastiku davaju podla nej vstup o cca 1-4 dni skor, co mozme teraz povazovat za zanedbatelne. Dalej sleduje neobvykle patterny ako candlesticks a divergencie (tzv. Warning Signs) na tzv. Kase PeakOscillator a Kase CD. Tieto indikatory pravdepodobne nenajdete vo svojom programe, pokusim sa nacrtnut funkcionalitu, nie su vsak podstatne pre to co chcem povedat. PeakOscillator - je pozmeneny Random Walk Index (od Poulosa), v principe meria pomer dlhodobeho vystupania/poklesu ceny voci volatilite, jeden z indikatorov ktore sa adaptuju na dlzku pohybov. K PeakOscillatoru dalej pouziva tzv. PeakOut, co su v principe dve standardne odchylky aby videla kedy sa oscilator vymyka z normalu a hrozi otocenie trendu. KCD funguje rovnako ako MACD - odpocitava hodnotu KPO od jeho EMA. Vo svojich pracach uvadza vstupy ako jednoducho prekrizenie dvoch SMA (5 a 13). Co je dolezite, pouziva obycajne tri timeframe - Daily, Monitor a Timing. Na Daily riesi prvy signal na vstup do trendu (warning sign potvrdeny weekly slow stochastic), na Monitor (hodinovy) sleduje potvrdenie a na Timing (12 minutovy) hlada vstup na zaklade prekrizenia dvoch SMA. Na trailing Stop-Loss opat pouziva vlastny indikator postaveny na principe ATR. Do obchodu vstupuje na zaciatok s 50% objemu obchodovanych kontraktov na Timing grafe (samozrejme po uvedenom signale na Daily) a ak je vstup uspesny prechadza na Monitor graf. Ak je signal potvrdeny na Monitor grafe alebo dostava druhy signal na Timing grafe vstupuje s druhou polovicou do obchodu. Ak nastane Warning Sign na Monitor grafe tak vystupuje s prvou polovicou kontraktov a pritahuje Stop-Loss blizsie. Ak nastane signal do opacnej strany po Warning Sign tak vystupuje a obracia 50% objemu ktory chce obchodovat do opacnej strany (tej ktoru ukazuje jej vstupny signal). Uvedeny system zatial testujem a chcem upozornit ze opat to nie je svaty gral. Ako kazdy diskrecny system chce vela casu a usilovneho studia. Kase obchoduje energie takze kazdy tick je dobry, ja som si system upravil pre pozicny trading komodit a denne grafy nemam k dispozicii (a zial kvoli casu v praci by som ich nemohol vyuzit), na zaciatok sa pokusim uspokojit s menej kvalitnym vstupom/vystupom, co na kukurici nerobi az taky rozdiel. Ak vas princip jej obchodovania zaujal, dalsie informacie si mozete vyziadat na jej servri: www.kaseco.com/articles_etc/articles.htm Chcem upozornit ze ona sama neponuka informacie na zlatom podnose (na co sme trochu zvyknuti od Libica :) tento pristup vsak nuti k samostatnemu studio bez ktoreho to zial (pre uspesnych nastastie) nejde. Aj ked nebudete pouzivat jej indikatory (co podla mna pre uspesne obchodovanie nie je nutne), jej pohlad bude cenny pre kazdeho komu sa zapacial metoda TSS. Druha vec, ktora ma zaujala sa tyka skor psychologie zacinajuceho obchodnika. Nedavno som mal diskusiu s kamaratom, ktory uz asi rok a pol naozaj intenzivne studuje intraday trading, zatial neobchoduje (testuje na svojom TradeNavigatore). Ked som zacinal (asi 5 mesiacov dozadu) tak sme rozoberali fazy cez ktore prechadza zaciatocnik. Ak niekto poznate Hype-Curve tak mu nemusim vysvetlovat, ostatny si predstavte krivku tlkotu srdca alebo priebeh signalu na neurone - prudky narast, nasledne prudky pokles, dlhsia pauza v minuse a potom pomale prelezenie do mierneho plusu. Toto je jedna zo zakladnych biologickych kriviek. Co tym chcem povedat - snad kazdeho tradera na zaciatku fascinuje trh, financna nezavislost a sloboda... Na zaciatku sa zda vsetko jednoduche a letmim pohladom na historicky graf je nam jasne kde by sme nakupili a predali aby z nas boli prinajhorsom o rok milionari. Nas entuziazmus rastie a snad ani nema konca. Len tak tak sa zdrzime dat o tyzden vypoved v sucasnej praci, ktora nas razom prestava bavit (ani nehovorim ze sa pocas tych nekonecne dlhych hodin v praci nemozme na nic ine sustredit). Ti co preziju toto obdobie bez toho aby si otvorili ucet u brokera maju este sancu na odchod bez straty (kamarat mi dal radu ktoru som si vzal k srdcu - nech sa deje co sa deje, za ziadnu cenu si v blizkej dobe neotvaraj ucet u brokera - ani vam nemusim hovorit ako ma svrbela ruka). Vsetok mozny cas a entuziazmus ktory v tomto momente mame, by sme mali predovsekym investovat do aktivneho studia a pozorovanie - neriesit brokera, neriesit system, nehodnotit - ale iba pozorovat a ucit sa od tych ktori "vedia". Skor ci neskor sa citime fajn a nasleduje letma skuska navrhu obchodneho systemu a otestovanie. Ak sme sami k sebe uprimni, v kratkom case prideme na to ze Bahamy sa o tyzden nekonaju, ani novy jaguar a ten barak tiez pocka. Pomaly ale iste sa vnarame do depresie, ktoru si nastastie mozme zmiernit citanim hodnotnych prispevkov na financnikovi. Tato depresia je sposobena zistenim, ze nech robime cokolvek, nevieme definovat system ktory by vychytal vsetky top'n'bottoms. Nemozeme tomu uverit, tak hladame a vnarame sa do problemu dalej. Neskor narazime na rozpor, ze ak v niektorych momentoch nepouzijeme trend-following metodu ale swing s oscilatorom tak to mame. Nasleduje hladanie sposobu ako urcit kedy sa riadit trendom (a to co vidime je len korekcia) a kedy swingom (to co vidime je vrchol a nasleduje otocka). Zial, trva nejaky cas kym zistime ze riesenie opat neexistuje. Opat slepa ulicka - zaciname si uvedomovat, ze nechytime ani vrcholy a spodky a ze dokonca ani nevieme ci pauza je koniec trendu alebo len korekcia. Trvalo nam to dlho a vyskusali sme vsetky indikatory. Ten cas vsak musi trvat, musi to tak byt aby sme pochopili preco to tak je a to nam nikto nepovie, musime to pochopit sami inak sa nedostaneme dalej a ziadna skratka neexistuje, neda sa to intelektualne akceptovat, musi sa nam to dostat az pod kozu a musime sa dotknut az samotneho dna - najlepsie bez ostreho uctu! Nepomaha ani bystrost, ani skusenosti, jedine vytrvale usilie a studium nas moze posunut. V momente ked takmer rezignujeme, vyskusame este nieco co sam nikdy nezdalo az take lakave - jednoduchy system , ktory sa nesnazi vychytavat tops&bottoms, ktory casto minie smer, nadeli seriu strat, ma oneskorene vstupy a vystupy s rocnym odhadom profitu prinajlepsom iba par desiatok percent. Dost dlho sme sa cudovali Rossovi, Williamsovi ci Elderovi ze taketo systemy vobec obchoduju a pomaly nam dochadza preco. Prestavame neustale riesit vstupy a uplne sa uspokojime s hociakym systemom, ktory dava konzistentne hoc male profity. Zaciname chapat silu vystupov, position sizingu a snad ciastocne aj psychologie. Pochopili sme ze bude trvat niekolko rokov kym sa dostaneme kam sme chceli a najma ze trading je cesta, nie ciel, je pre tych ktori maju radi proces obchodovania a neustaleho zlepsovania sa. Existuje vsak a je na nas ako sa rozhodneme. Ak sa nam to podari ustat, emocne sa prehupneme opat do pozitivnej zony a pomaly sa budeme splhat hore. Dalej si prosim doplnte tuto story ako uvazite za vhodne pre vas. Islo mi vykreslenie procesu, ktory na zaklade osobnej zivotnej skusenosti povazujem za uplne zdravi a nie je mozne ho obist. Je jedno v ktorom stadiu sa kto nachadza, iste je ze kazdy kto chce uspesne obchodovat si tuto Hype krivku musi prezit a trva to od pol roka do rok a pol, obycajne okolo roka. Dolezite je, aby ste vedeli, kde sa prave nachadzate (sam som niekde v polovici), tento proces sa nesnazili urychlit ani nezastavovali, ale uzivali si ho - je to o hladani samych seba. Mne osobne tento pohlad velmi pomaha a preto som sa rozhodol ho ponuknut aj vam. Su 3 hodiny rano a idem spat, pekne sny a vela entuziazmu prajem aj vam, Nelo
  22. nelo

    Long term data (s prerolovanim)

    Neviem aku cenu si predstavujete, ale je mozne zohnat tieto data za $99 (historicke) + $14 update / mesacne napriklad odtialto: www.pinnacledata.com/clc.html#details Cena vobec nie je zla, ale ak to budete brat odhocikial treba si vsak davat pozor na to, akym sposobom kontrakty linkuju a kedy prechadzaju na novy kontrakt. nelo
×
×
  • Vytvořit...