Honza K.

detroit Napsal: > O position sizingu mluvi docela casto, jelikoz spousta obchodu ktera dava v danym kontextu nejvetsi vyhodu je prave typ scale-in kde clovek pridava jak jde trh proti nemu, s tim ze se ocekava navrat k urcite cene. Prave diky tomu ma Al a nekteri dalsi co jdou v jeho slepejich pravdepodobnost az kolem 90%, samozrejme s jednim kontraktem by ji nemeli. S jednim kontraktem muze mit clovek pravdepodobnost (posuzovano zpetne ze zapsanych obchodu) podle me tak nejvys 65-70% pokud je fakt dobrej. Martingale je na pohled velmi silná metoda, když jsem ještě obchodoval v ČR, tak jsme tomu s kamaráda říkali "ředit" :) No jenomže byly i situace, kdy jeden kamarád ředil a ředil, až se rozředil.... Chci tím říct, že s velkou pravděpodobností se scale in směrem do ztráty nakonec zadaří, ale pak stačí jediná situace, která vám může zlomit komplet vaz. Je potřeba být velmi opatrný s tím, kdy a kde ředit a jak hodně. Není možné ředit a "doufat", že se cena vrátí do nějakého rovnovážného stavu. 20x to vyjde a 1x nevyjde ale to 1x bývá obvykle dost katastrofální, protože při téhle metodě je člověk psychicky nastavený na to, že neakceptuje určitou ztrátu, ale naopak snaží se přidávat až do limitu účtu s tím, že přeci krucinál tohle nemůže trvat věčně že... ;)

Omlouvám se, pokud jsem přilil olej do ohně. Nechtěl jsem říct, že ten Brooks je "jenom kecal", je vidět, že má za sebou hodně zkušeností, myslel jsme, že je to právě ten typ live room, kde prostě se komentuje aktuální situace a sdělujou přímo signály, sizing, SL, případně targety atd... Pokud je to "čistě pro studijní účely", proč ne. Moje zkušenost mi ukazuje, že hlásit, že má něco XX% pravděpodobnost u manuálního obchodování je velmi zavádějící, ono ani u plně automatického obchodování nejde určit pravděpodobnost každého obchodu. Možná by to bylo na delší vysvětlování, ale já osobně se smířil s tím, že v době vstupu nikdy nevím, s jakou pravděpodobností to bude zisk nebo ztráta. Co ale můžu určit vždy s "naprostou" jistotou (krom případů šílných slippage, nečekaných výpadků u brokera atd.), je výše iniciálního risku. Nic víc. A to mi stačí. A teď už zpátky k obchodování, za chvíli bude tóčo (velký FED) :) Tak ať se daří

Koukal jsem na část ukázkového videa z toho Brooksova live trading room. Nevím, podle mě při těch live akcích neobchoduje, pak by jeho komentáře byly asi stručnější a bylo by poznat, kdy bral pozici.. Předpokládám když už, tak na jiném kompu než co předvádí nebo má nastavená makra a obchody dělá přes klávesové zkratky, nevím je to fuk. Jeho komentáře mi přijdou jako komentáře typu "nevíme jestli bouřka přijde od západu nebo východu, může přijít krupobití? No jasně že jo ale já si nemyslím, že přijde, ale to neznamená že nemůže přijít"... Jeho komentář na hotovém grafu, co se dalo vzít a kde vyhodit, to je s prominutím pakárna, komentáře v reálu byly trochu o něčem jiném. Za mě - docela by se mi u toho dobře usínalo. Ale nechtělo by se mi za to platit 90 USD měsíčně, to si radši pustím záznam z jednání sněmovny zadara. Nedivím se papo3 za jeho komentář :) a-friend - neumíte česky? Nebo vám přijde, že je angličtina víc "cool"? Mám jenom dotaz - má ten Brooks nějaká pevná pravidla? Pokud ano, dá se to kvantifikovat, ale jeho hlášky "tohle má 60% pravděpodobnost" mě fakt rozesmávaj :) Pokud je to, jo tohle si myslím, že bude ok, tak jdu long (říká i jak velkou pozicí?), pak nezbývá ostatním než věřit a brát to, co zahlásí, že vzal i on.. Jako trader bych si radši našel něco vlastního... Mějte se fajn

Aktivovat ho pravým tlačítkem myši přímo v okně grafu nejde taky? ChartTrading indikátor je verified? O jakou verzi TS (build) jde?

wendys25 Napsal: ------------------------------------------------------- > Zdravím vložil jsem dotaz a ten byl bez reakce tak > to zkousim ještě jednou .potrebuji vypnout > potvrzovací okna po zadání vstupního příkazu do > trhu do 5 kontraktu je to vpoho ale od 5 výš musím > potvrdit asi 4 okna jak na velikost marginu tak > počet kontraktu prosím o rada jestli tyto okna > mohu někde vypnout > Zkuste menu File - Preferences - Tradestation order entry - vyberte co obchodujete (futures, equities apod.) a odškrtněte volbu "warn if order quantity is more than...".

Aha, díky za info. Může se hodit.

Bude potřeba kontaktovat TS support, aby správně nastavili účet. Zkuste emailem, nějaký kontakt v TS byste měl mít, nebo jem ožné použít formulář na clientcenter.tradestation.com (pravý sloupec nahoře, client services, email)

Sinuhet Napsal: ------------------------------------------------------- > kdyby byl nekdo ochotny poskytnout minutova data > pro SUGAR n.11 za rok 2014 pomohlo by mi to > za snahu diky (v nejakem textovem formatu) Zkuste tyto: uloz.to/xsTi9gpk/sb-zip Jsou to 1 min data Sugar 11, který se obchoduje na ICE US. Jsou od 2013 doteď. Kdyby byl nějaký problém, ozvěte se.. Ještě malá poznámka - je to kontinuální adjustovaný kontrakt, takže hodnoty se budou lišit od těch skutečných, pro backtest by to ale neměl být výrazný problém, kdybyste chtěl neadjustovaná data, dejte vědět, jak chcete kontrakty napojit (jaký den před rolováním nebo dní před LTD apod.)

18.6. Nebyla to náhodou schůzka Eurogroup meeting týkající se Řecka?

Sinuhet Napsal: ------------------------------------------------------- > Nemate nekdo LIVE zkusenosti s obchodovanim maleho > kontraktu ropy (QM), kolik je v prumeru tak slip > na cene (pri obchodovani s 1 kontraktem) ? > diky Je to opravdu různé, ale QM má dobrou likviditu, většina by měla být do dvou ticků v případě, že nemáte pomalé připojení, pomalého brokera nebo nelezete se stop příkazy do trhu, kdy jsou pro ropu signifikantní zprávy.

Jsou tu proto, protože jsou tu tvrzení, která vypadají pochybně. Pro mě je MNovak důvěryhodná osoba, ostatně je tu na finančníkovi už hodně dlouho, tak buď si sem dojde občas pošťouchnout diskusi jen tak ze srandy, nebo je opravdu skvělý obchodník. Pak se mu ale divím, že nemá "drive" navyšovat pozice a lépe si tak kontrolovat sizing potažmo risk. Taky se občas podivuju nad některými jeho kontroverzními výroky, ale my tradeři už jsme takoví :-) Jinak diskuse se vždy na všech forech zvrtává v okamžiku, kdy dojde k tvrzení typu, že je možné "být denně v zisku a naučit se obchodovat v kterýkoliv čas". Já to rozhodně ani po letech tradingu neumím a nemyslím si, že traderů, kteří to umí je mnoho, podle mě jsou to výjimky, které potvrzují pravidlo :) Jediný způsob, který mě napadá, jak toho po omezenou dobu dosáhnout je praktikovat scalping, kde si jdete pro pár ticků bez stopa a MNovak mi to potvrzuje. Pro mě je tento způsob velmi nebezpečný, protože k dlouhodobému úspěchu (mluvím o 500+, nebo spíše 1000+ obchodech) potřebujete statisticky přes 95% úspěšnost, abyste přežil. A rozhodně větší účet než 1000 USD apod. Neznám obchodníka, který by se nesetkal s tím, že po vstupu trh otáčí a pozice jde do ztráty s tím, že se za celý den nevrátila do plusu. Jestliže nemá obchodník pravidlo, kdy pozici zavírá, tedy ani známý risk na danou pozici, bývá dost těžké odhadnout, s jakým výsledkem daný den skončí a zda to nebude poslední den jeho obchodování. Obzvláště při současné volatilitě, která může být pro malé účty zabijákem. Tvrzení "Pokud se trh otočí, musíme rychle reagovat, rychleji než jakýkoliv indikátor, jinak přicházíme o peníze" mi trochu zní jako gambling, zkrátka vše je dáno všanc "citu pro trh", který může být skvělý, ale trh může být i tak o dost rychlejší a umí zradit sebelepší cit....

MNovak Napsal: ------------------------------------------------------- > Pochybnosti některých diskutujících lze těžko vyvrátit. Většinou si najdou zase nějakou jinou > výmluvu proč by něco nemělo fungovat. Tudíž nikomu nic nevyvracím. Taky nikomu nic neprodávám, pouze > chci ukázat jakým stylem se dá jít v v tradingu. Naopak, pochybnosti lze VELMI JEDNODUŠE vyvrátit :) Udělejte obchod a pak tady hoďte noticku v dostatečně krátkém čase, aby podle času příspěvku byla jasné, že nekomentujete minulost. Nebo to dejte na twitter, tam to může být za pár sekund :) Jinak musíte všichni prominout pochybovačným diskutujícím, že ve svých pochybách mohou pokračovat. Mají na ně právo.

Podle mých zkušeností "Nejprve jsem si stanovil cíl. To byl základ. Být denně v zisku a naučit se obchodovat v kterýkoliv čas" a "Pak následovalo mnoho let tvrdé práce, abych mohl si splnit svůj cíl" nedeterminují a nezaručují úspěch v reálném obchodování. Jakkoliv MNovakovi věřím, že denně dosahuje zisku, chtěl bych poznamenat, že to není vůbec obvyklé a stejně tak je dost dobře možné, že by jeho styl obchodování mohl začít selhávat v momentě, kdy by se začal obchodovat větší účet. Trhy jsou jedna z nějproměnlivějších věcí, co znám a častokrát si nevím proč vzpomenu na termín "brownův pohyb", co jsme se učili v biologii :) Je třeba být génius, aby člověk odhadl, jak konkrétní makra, zprávy na trh zapůsobí, zda se daný pattern "vyvrbí", zda price action bude dle očekávání a zda pohyb bude dostatečný na to, aby zasáhl target a nezasáhl stop loss atd. Pokud chce MNovak rozptýlit pochybnosti některých diskutujících, pak nezbude než ukázat výsledky nebo hlásit obchody online do několika sekund po entry a exitu. Stačí si např. založit twitterový účet o stejném jménu apod. a zájemci mohou sledovat.

Aha u ropy to je ok, 14:30 končí sice hlavní doba, ale jede se v klidu dál. Nebezpečné to bývá třeba u indexů, pokud obchodujete ".D" symboly.

To je všechno v pořádku... Jenom si nejsem úplně jistý tím, že je to tak úplně jednoduché, jak to možná vypadá. To, co píšete určitě skvěle platí v trendech, nicméně trhy a jejich volatilita značně kolísá, málokterý trend je tak čistý, aby respektoval právě nastavené MA nebo další indikátory.. Většina věcí je jednoduše vidět ex-post, ale v reálu přicházejí situace jedna za druhou, které jednoduchost popírají... Máte můj obdiv, pokud vám váš styl dává na konci každého dne plus.

MNovak Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak to je úplně jednoduché. Pokud se trh vrací a > opět vzdaluje od svého klouzavého průměru, pak je > to drobný pokles. Nakupuji. Pokud, ale trh prorazí > klouzavý průměr a letí v opačném směru pak je to > obrat trhu. A já ted budu jen prodávat. Místo > klouzavého průměru si tam můžeš nastavit cokoliv, > trend line, cci, já mám psar, apod. Ok, co třeba tady? Je to jednoduché?

ropon Napsal: ------------------------------------------------------- > wik: > > Ano, presne takto to je. > Ja mam problem s naprogramovanim "Akce2" - > ziskanie vstupnej a vystupnej ceny obchodu pre > zapis do pola, pretoze: > > Kedze v Akce2 nie je uskutocneny realny obchod, > tym padom nie su pouzitelne funkcie EntryPrice a > ExitPrice. > > Vstupny prikaz je : buy next bar at EntrLong > stop > a preto ja neviem urcit bez toho aby sa prikaz > zrealizoval ci trh pretne stop prikaz alebo nie. > Ako toto vyriesit? > To iste aj s vystupom. Vystup je bud EOD > (setexitonclose) alebo SL. > > Dakujem > > R. > To není úplně triviální, ale dá se všechno. Do akce 2 si nastavte flag (proměnnou), která vám zaznamená cenu vstupu a potom testujte, jestli je tato cena nastavená. Pokud ano, nebude možná v tom případě ani akce 1 (reálný obchod) a pak si testujte každý bar, jestli nebyla protnuta cena SL, pokud ne, jede se dál, pokud ano, obchod jakoby uzavřete a zaznamenejte si ztrátu ve výši SL. Proměnnou s cenou vstupu vynulujte a tím nechte strategii dál rozhodovat, jestli bude akce 1 nebo 2. Pokud je konec dne, zaznamenáte close dne a máte to. Jenom poznámku - setexitonclose je v reálu dost nepoužitelné, pokud máte session nastavenou na konec obchodování. Proč? Jednoduše proto, že příkaz jde na trh po closing ticku dne a trh je pak už zavřený. Doporučuju se tomu vyhnout - buď si nastavte custom session nebo nechte obchod zavřít dříve, dokud je ještě likvidita a dokud máte ID marginy.

MNovak Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak se na backtesty vykašli. Prostě otevři demo a > obchoduj. Hned budeš mít přehled jak na tom jsi. > Pokud se nebude dařit, hledej příčinu proč to > nefunguje. Pokud vidíš, že trh roste- nakupuj. Já > vstupuji v místě drobného poklesu. U více > obchodovaných kontraktů může být i několik > takových vstupů. Pokud dojde k prudkému otočení > dám reverz. Takže není nezbytné používat SL. Tímto > jednoduchým způsobem budeš denně v zisku. Docela by mě zajímalo, kdy už jde o to "prudké otočení" a kdy je to ještě "drobný pokles" ;)

Je na trh posílán opravdu limit? A jde na trh správná limitní cena, kterou vy chcete, tj. např. close baru? Souhlasí close baru s cenou příkazu, který jde na trh?

ropon Napsal: ------------------------------------------------------- > Mam AOS a z nejakeho dovodu chcem odchytavat > vstupnu cenu ked sa obchod zrealizuje a vystupnu > cenu obchodu ked sa ukonci. Vsetko v ramci ID. > Vie niekto poradit? > > Napriklad : > if time = EODTime then ... bol zrealizovany > obchod? ak ano za aku vstupnu a vystupnu cenu? > resp. potrebujem zistit PL daneho obchodu. Podmínky na vstup a výstup si dejte svoje, akorát si k nim přidejte exit_event a pak to můžete logovat při výstupu pomocí funkce print() do logu nebo souboru. Viz příklad:¨ inputs: Int Pocet_kontraktu ( 1 ); // pocet kontraktu v pozici Variables: Double MP( 0 ), Double Tick_USD_Value ( MinMove / PriceScale * BigPointValue ), // prepocet ticku na USD Bool Exit_Event ( False ); MP = MarketPosition ; // Zjisti marketposition na konci kazdeho baru ( 0=flat 1=long -1=short ) Exit_Event = False; // Resetuj exit event kazdy bar If currentbar = 20 then buy Pocet_kontraktu contracts next bar market; If currentbar = 40 then sell short Pocet_kontraktu contracts next bar market; // priklad kodu, na kterem se ukoncuje pozice - dulezity je set up exit eventu If currentbar = 30 then begin sell next bar market; Exit_Event = True; // zachyt ukonceni obchodu end else If currentbar = 60 then begin buytocover next bar market; Exit_Event = True; // zachyt ukonceni obchodu end; If MP = 1 and Exit_Event = True then begin print( "Obchod: LONG, exit v ", BarDateTime.ToString(), ", profit/Loss = ", ((C - EntryPrice(0) ) * PriceScale * Pocet_kontraktu * Tick_USD_Value ):0:2 ) ; end else If MP = -1 and Exit_Event = True then begin print( "Obchod: SHORT, exit v ", BarDateTime.ToString(), ", profit/Loss = ", ((EntryPrice(0) - C ) * PriceScale * Pocet_kontraktu * Tick_USD_Value):0:2 ) ; end; Snad to dá aspoň základní jednoduchou ideu, možností je vícero.

Pro backtest: buy this bar close; akorát nevím, k čemu vám to bude dobré, pokud půjdete v reálu do obchodu, aktuální cena bude někde kolem open ticku dalšího baru, nikoliv close ticku předchozího. Pokud je tam velký gap, stane se to pro vás slippage, v backtestu sice dostanete lepší výsledky, ale otázka je, k čemu vám jsou...

Úplně jednoduše - když si nevíte rady, na stránkách burzy je specifikace kontraktu: www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/soybean_contract_specifications.html Je tam jasně napsáno, že 1 tick pohybu je 12.5 USD a to je taky částka, kterou vyděláváte/proděláváte při pohybu o 1 tick :) Jinak řečeno na pohybu o 1 tick vyděláte hodnotu jednoho ticku a to je v tomto případě 12.5 USD na každý kontrakt. ;)

Detroit - to je u ropy, plynu apod. docela normalni, spread na rollover dni byva docela velky, pul dolaru, dolar, za rok rolujete 12x, nascita se to... Realne ceny ukaze neadjutovany custom contract... blue dragon - mate zrejme nejaky problem pri instalaci, zkuste v TDE zvolit verify all, pripadne odinstalovat a znovu instalovat TS. Nepodarilo se overit indikatory. Psalo to chybu?

Asi jo, nevím, jaké mají aktuální akce, ale obecně - TS je dost drahá platforma, pokud člověk neobchoduje, bez 10RT obchodů je za stovku, základní balíčky dat kolem 30 - 50 USD (bez TF, to je samo o sobě za cca stovku). Na druhou stranu je to velmi dobré řešení vše v jednom, kdy se můžete soustředit na práci a neřešit... Teda pokud nenarazíte na některý ze stovek bugů :D

Sim vs. reál - faktorů, které ovlivňují slippage je celá řada a právě proto je dobré jet reál a nejprve s malým počtem kontraktů, kde potom ta překvapení nejsou tak velká. Slippage může být klidně i 10 ticků, když trh dostane velký kopanec, ale naprostá většina se pohybuje v intervalu 0 - 2 ticky na NQ. Na EMD to např. budou 2 ticky v podstatě vždycky, u ES zase market generuje skoro vždy 1 tick (berete protistranu) atd... Záleží hodně na trhu, době, vaší rychlosti a routingu platformy, tedy např. zda váš stop market visí v platformě nebo je poslán na server brokera/burzy.