saguaro

Nevšimol som si, že by na mňa väčšina ľudí neeragovala. Ani nerozumiem ako si k tomu dospel. Ale fajn, ďakujem za príspevok.

DaveF, na trvalo sa sťahuješ? Budeš teda meniť aj bankové konto? IB tých listov asi veľa neposiela. Aspoň čo viem, tak IB ti pošle akurát tak tú Grid kartu a to je všetko. S tým daňovým úradom - no ak sa sťahuješ do Austrálie natrvalo, tak budeš musieť príjmy zdaňovať tam, však predsa v UK už stratíš občianstvo. Inak najlepšie bude ak otázku smeruješ priamo na IB.

"Chcel som si niečo zbacktestovať, avšak Thinback mi neukazuje pri opciách greeks. Ukazuje mi ich iba pri dátach novších ako (tuším) október 2013. Za staršie dáta nájdem iba ceny, ale pri greeks mi ukazuje N/A. Neviete, [bold]prosím vás[/bold], kde môže byť chyba? " Radim2 mohol si mi radšej hneď pomôcť (ak máš nainštalovaný TOS) a nie byť zbytočne provokatívny. Ala tak správaj sa ako uznáš za vhodné. Tak isto bude k tebe pristupovať potom aj tvoje okolie...

Ďakujem vám, že ste si dali tú námahu pozrieť sa vo svojom Thinkback, či vám platforma zobrazuje greeks. Ďakujem.

Nikto mi teda nepomôže/nepodloží nejaký návrh?

Už som to vyriešil. Problém bol v tom, že som zadal ten istý mail ako pred tým. Ale zas mám iný problém :( Chcel som si niečo zbacktestovať, avšak Thinback mi neukazuje pri opciách greeks. Ukazuje mi ich iba pri dátach novších ako (tuším) október 2013. Za staršie dáta nájdem iba ceny, ale pri greeks mi ukazuje N/A. Neviete, prosím vás, kde môže byť chyba? BTW: ešte nedávno som v pohode testoval dáta aj z roku 2008, všetko fungovalo.

Mapler, áno presne tak by som postupoval ako si popisoval. buď by som tú pozíciu zavrel už 7.10. alebo 8.10.. Lenže jednak weeklys by som neotvoril a jednak minulý týždeň bol katastrofický pre každého, kto mal otvorené put spready. Jednoducho ja som začal akuráát v tom najhoršom čase :D Takáto korekcia predsa nebola asi dva roky či koľko... Prosím ťa Mapler, ešte jedna vec - ty si niekedy obchodoval čisto iba IC na indexy? resp. ak si obchodoval (aj mimo iného) IC, tak s akými výsledkami? Pretože mám pocit, že máš averziu voči tejto stratégií, resp. neveríš tomu, že sa dá obchodovaním čisto len IC zarobiť. Ale na to musí byť nejaký dôvod - negatívna skúsenosť. Ešte jedna dôležitá vec a na toto mi prosím hocikto aj viacerí odpovedzte: [bold]Aké všelijaké dôvody existujú k tomu, aby moje budúce výsledky neboli presne také isté (alebo veľmi podobné) ako vyšli v backteste?? Budem obchodovať presne podľa pravidiel.[/bold] Ak mi v backteste vyšlo vysoké %win a p.a. zhodnotenie v desiatkach percent (za dostatočne dlhé sledované obdobie), prečo by som nemal toto dosiahnuť aj v skutočnosti?

Ja viem, že to nemyslíš v zlom. Som rád, že píšeš. Ja nečakám rýchle zhodnotenie, ale v backteste mi zhodnotenie vyšlo v priemere v desiatkach percent. Skôr, že viem, že ani je možné rýchlo zarobiť, keďže ja otvorím za jeden mesiac iba jeden obchod. A potom buď, alebo. Ale čo presne máš na mysli, že tak to opravdu nefunguje? čo ako? S tým zavorením pozícií - ono musel by nastať naozaj veľmi nejaký extrémny prípad, aby sa mi jeden zo spreadov z IC dostal ITM. Pretože ja pozíciu zavriem hneď ako vypísanej buď call, či put opcii bude hroziť [bold]ATM[/bold]. A aj keby bol niektorý zo spreadov náhodou ITM a ja by som mal 80% účtu v marži, tak sa mi pozíciu podarí zavrieť, lebo spready otváram/zatváram súčasne a obchodovať chcem SPX, alebo RUT. Takže mne tam možno v platforme v accounte bude niečo svietiť na červeno (net liquidation value, alebo čo), ale keďže spread zavriem súčasne (u môjho brokera sa to dá), tak tebe z účtu odíde iba čiastka rovnajúca sa čiastke zaplatenej za spätnú kúpu vypísanej opcie a čiastke inkasovanej za predaj pôvodnej kúpenej opcie. Alebo sa mýlim? ...v tomto si ma inak trochu zmiatol

Mapler, ďakujem za príspevok. Aspoň niekto :) Ono ja netvrdím, že niečo nefunguje, ale že ako keby ten trh naschvál sa postaral o to, aby môj prvý obchod bol hneď stratový, aj keď moja stratégia v backteste vykázala vysokú úspešnosť. Mapler, ja sa snažím práve o to, aby som nemusel spready rolovať a "pretekať sa" s trhom. Jednoducho, keď príde strata, tak zavriem pozíciu a počkám na nový vstup. Prečo myslíš, že som do toho išiel s dávkou agresivity? Však predsa IC je typický tým, že tvoj zisk je dva/trikrát nižší ako potenciálna strata (ak chceš byť dostatočne OTM)...Je to to jednoducho tak - vysoká pravdepodobnosť úspechu, avšak za predpokladu vysokých potenciálnych strát. Ešte jedna vec k IC - predstav si, že máš účet vo výške 100 000 USD (sumy sú iba príklad). Ak pôjdeš na 80% margin, tak môžeš otvoriť 80 condorov s rozpätím 10 bodov. Ak všetkých 80 bude pri exp. OTM, môj zisk bude cca nejakých 8 000 USD. To človeku stačí na pol roka. Takže konzistentnosť nie je treba. Aspoň ja to tak vidím. Ale len o jednu vec mi ide. Že či tu je niekto, kto niekedy počas svojho života obchodoval len a len jednu vec - teda buď IC, alebo iba spready samotné a že aký výnos dosahoval. Či skutočnosť je naozaj taká, že obchodník musí obchodovať proste všetko možné a nie len jednu vec dookola?

Beraniste - presne tie marže a returny aj mňa hneď zaujali. Plus pekná dividenda. Čo sa týka toho zisku, tak za posledný rok mali nižšie tržby ako minulý rok, takže nie stejné. Skôr nerozumiem presne štruktúre vlastného kapitálu. Čo presne znamená Additional paid-in-capital ? A prečo tam vidím accumulated deficit, keď firma vykazuje iba zisky ?? Čo sa týka vstupu, je zbytočné špekulovať, že kedy. Jednoducho kúpim teraz X kusov akcií + nejaké naked put a hotovo.

Ahojte, chcem sa s vami podeliť o moju prvú skúsenosť s opciami. Tak teda pred nejakými troma týždňami som otvoril svoj prvý obchod. Pred tým som mal samozrejme všetko zbacktestované s tým, že budem obchodovať jednoduché kreditné spready + IC. Teda naraz otvorím IC k tomu ešte aj nejaký samotný buď call, či put spread podľa určitých pravidiel. Nič zložité, nič časovo náročné a predsa mi backtest super čísla! ...až som tomu nemohol uveriť a pritom som ten backtest robil naozaj čo najobjektívnejšie. No ale vrátim sa k môjmu prvému obchodu. Ako iste predpokladáte vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu, môj obchod, resp. boli dva, som musel minulý týždeň uzavrieť so stratou. Sakra v backteste mi vyšlo, že zo cca 60 prípadov [bold]len dvakrát[/bold] nastala taká situácia, že oba obchody by boli naraz stratové. Len dvakrát zo 60 prípadov. A teraz, asi naschvál, sa mi to stalo a to som si otvoril môj prvý live trade. Tieto dve straty mi hneď spravili -20% (počítam to vzhľadom k marži, nie k účtu). Teda mal som zablokovanú maržu napr. 2 000 USD, strata bola 400 USD. A teraz mi povedzte, toto je zákon schválnosti, že človek obchoduje stratégiu s úspešnosťou vyššou ako 70% a hneď jeho prvé dva obchody sú stratové? Ja som na základe backtestu vedel, že aké straty môžem očakávať a tie straty boli v súlade s očakávaniami, ale to, že hneď prvé dva obchody sú stratové ma dosť rozhodilo. Teraz napríklad viem, resp. predpokladám na základe prémií ziskaných v backteste, že skôr ako za dva, či tri mesiace sa na break even určite nevrátim. Nechcem tradingom prísť o svoje peniaze. Backtest som sa snažil robiť objektívne a pevne som mu veril, no teraz som zmätený a začínam pochybovať... Je tu niekto, kto obchoduje úplne také jednoduché veci, ako IC, či samotné kreditné spready a dokáže dlhodobo zarábať desiatky percent ročne? Pýtam sa, pretože ma napadali aj také myšlienky, že moja stratégia je príliš jednoduchá a časovo skoro vôbec nenáročná, a preto nemôže byť zisková. Tak čo teda? Je v jednoduchosti tradingu krása, alebo nie?

co hovotite na akciu Coach Inc. (COH)? mbe sa zda ze spolocnost je na tom velmi dobre

ahojte, medzičasom mi u TOS asi zrušili môj demo účet, tak som si chcel vytvoriť nový. Normálne som sa zaregistroval tak ako naposledy. Avšak teraz ked sa idem prihlásiť pod novým menom a heslom, tak mi ne to nejde. Vypíše mi presne to isté, ako mi vypísalo ked som sa chcel prihlásiť pod starými údajmi. Čo už TOS prestalo ponúkať paper trading, alebo čo o ide? Neskúšali ste sa teraz niekedy registrovat pre paper trading? Ide vám všetko v pohode?

Zdravím. Mám otázku ohľadom "chart style". Keď si na burze pozriem graf napr. SPX, tak pri "Chart styles" mám na výber Linear a Logarithmic. Čo presne znamená, že logaritmický typ grafu ? Keď naň kliknem, tak sa skoro ako keby nič nestane, len sa candles posunú trochu nižšie. Teda otázka znie, čo to je a kedy používam logaritmický typ grafu ?

Zdravim, ďakujem vám za informácie. Predsalen sa musím ešte niečo spýtať. Pamätáte si nejakú situáciu (napr. v 2008/v 2011), kedy ste nevedeli zavrieť svoju opčnú pozíciu (u SPX) ?? Napr. niečo také, keď trh padne za jeden deň o 5%-7%. Je možné, že by som nevedel zavrieť pozíciu ?

Prosím vás pekne, ešte jednou vecou si musím byť istý. Ak mám spread napr. -2010c +2020c a nechávam si ho až do exspirácie a vo štvrtok (LTD) bude close cena SPX 2000, ale v piatok bude z nejakého dôvodu settlement value až 2030, tak moja strata bude na 100% "len" 1000 USD/kontrakt ? Určite to nebude viac, nech sa deje, čo sa deje ? (...proste pýtam na najhoršiu situáciu aká sa mi môže naskytnúť) Ďakujem.

a zvyčajne kedy roluješ ? a akým spôsobom ? keď sa vypísaná opcia stane ATM, alebo kedy ?

Tom_czr to asi ty nečítaš :D lebo Mapler písal o RUT, ale mňa zaujíma kedy sa zverejňuje settlemenet value u SPX, ale však 19.9. zistím...

A viete mi teda z praxe/z vašich skúsenosti popísať nejaké situácie, ktoré sa vám stali ? Napr. Bobek, čo za peklo si zažíval ? Bolo tvoje rozhodnutie správne, alebo by si v podobnej situácií teraz postupoval inak ? BTW: pozeral som tie ceny. Napr. pre SEP´08 bola settlement value až o 6% vyššia ako štvrtková close. Ale všeobecne mi vyšlo, že zo 78 exspirácií bola až v 96% prípadoch odchýlka settlement value od štvrtkového close menšia ako 2%. V 84% prípadoch bola táto odchýlka menšia ako 1%. Čierna labuť (odchýlka>2%) nastala asi len trikrát.

Tak chlapi, ja som o tomto vôbec nevedel, že settlement je až takto komplikovane nastavený. Tým pádom mám teraz ďalšiu robotu/domácu úlohu :D . Ďalší backtest. Ja teraz potrebujem otestovať niečo také (vlastne presne to isté) ako robil Mapler. Potrebujem zistiť, že z historického pohľadu, [bold]aký bol rozdiel % (priemer, max., min.) medzi 3rd Friday close a settlement value u SPX[/bold]. Potrebujem to vedieť z toho dôvodu, aby sa som pri exspirácií vedel rozhodnúť, že či pozíciu radšej neuzavriem, alebo či ju nechám vyexxspirovať. Budem sa riadiť priemerom, ale zaujíma ma aj najvyššia percentuálna odchýlka (akýsi najväčší rozdiel medzi štvrtkovou close cenou a settlemene value). Ešte jedna malá otázočka. Kedy sa cca zverejňuje settelement value u SPX ? V piatok o 16:00 ? o 17:00 alebo až niekedy večer ? A hneď, ako sa settlement value zverejní, tak to ihneď nájdem tu: www.cboe.com/data/settlement.aspx ?

Rozumiem AM settlement. Znamená to, že ako excercise price sa berie open cena. Len na stránke cboe sa pri SPX píše, že expiration date je Saturday a last trade dat je Thursday. To znamená, že pri SPX sa za excercise price (teda to pre nás dôležité) považuje open price v tretí piatok v mesiaci ? Ak mám spread -2050c +2060c s exspiráciou SEP´14, tak dôležitá je pre mňa open cena 19.9.2014 ? Ak SPX 19.9.2014 otvorí na cene 2049 a zatvorí napr. na 2060, tak moje opcie vyexspirujú ako OTM ?

Ahoj 3ddi3, "Pozor však na setlement, u některých trhů, například jako RUT dokáže být hodně nevyzpytatelný. " Vieš mi niečo viac k tomuto napísať ? ...neviem totiž, že čo máš presne na mysli

Dagobert to potom musela byť zaujímavá cesta dostať sa od hudby k tradingu :) Chcem sa spýtať niečo ohľadom SPX. Ako vieme, SPX je cash settlement. Rozumiem teda správne, že ak by pri exspirácií skončila vypísaná opcia ITM a kúpená opcia by bola ešte OTM, tak nastane taká vec, že pozície sa mi automaticky uzavrú /(vyexspirujú) a broker mi odčíta z účtu danú stratu ? Je tu niekto, kto si už nechal cash settlement opcie až do exspirácie aj keď bola vypísaná opcia ITM ? Pýtam sa preto, lebo backtestujem jednoduchého IC a niekedy nastane taká situácia, že deň/dva pred exspiráciu je vypísaná opcia takmer ATM, avšak ja ešte nechcem rolovať, pretože ešte existuje nádej, že pri exspirácií skončí táto opcia OTM. Jednoducho zbytočne by som roloval a zobral stratu, keď aj tak ma broker peňažne vysporiada pri exspirácií. Takže radšej by som to nechal tak a ak by aj opcia skončila pri exspirácií ITM, tak jediné čo sa stane je, že broker opcie speňaží (proste nejako uzavrie) a danú stratu mi odpočíta z účtu. Vie niekto ako to je presne ? ..teraz neviem, či s tým mám v backteste počítať, alebo nie...Díky.

Dagobert ja ti verím, ale keď píšeš, že si v minulosti na burze prišiel už o niekoľko stoviek tisíc USD, tak potom kde si ich zarobil naspäť ? :D To si si akože v Česku ako zamestnanec zarobil taký veľký balík peňazí, že teraz sa živíš len obchodovaním ? BTW: k tomu backtestu mi nevie niekto ešte niečo napísať ?

Skôr, že som v takej fáze, že pochybujem o stratégiách typu CC, či naked put. Asi im dostatočne dobre nerozumiem, alebo ja neviem čo. Taký Dagobert tu písal, že mu stačí zarobiť 2% týždenne. Ale však to je podľa mňa sakra vysoké číslo :D Ja mám pocit, že by som tolko nedokázal zarobiť ani za mesiac. Touto cestou vás chcem požiadať o pomoc. Chcem si zbacktestovať stratégiu IC na nejaký akciový index. Ide mi o jednu vec. Chcem zistiť, že aké výsledky (napr. za posledných 10 rokov) by som dosiahol, keby som IC nechal úplne vyexspirovať, príp. by som roloval, keď sa vypísaný strike stane ATM a aké výsledky by som dosiahol, keby som IC aktívne riadil (napr. IC by som roloval, keď moja otvorená strata bude dva-trikrát vyššia ako inkasované prémium). Prosím vás, ako si toto môžem zbacktestovať ? Ide o to, že by som to chcel aplikovať aspoň na predchádzajúcich 5-10 rokov. Dá sa to nejako mechanicky zbacktestovať ? Budem vám naozaj vďačný za pomoc.