Maker

Hugos Napsal: ------------------------------------------------------- > Maker: > > Místo odpovědi Ti dám pár otázek. Když mi na ně > odpovíš, můžu odpovědět na Tvou. > > - Víš, co představuje jeden kontrakt kukuřice? > - Může být cena za kukuřici 387,2 nebo 387,8 nebo > 387,6 ? > - Opravdu jsi u CME našel close cenu 387,6 nebo > tam mají něco trochu jiného? > - Když najdeš rozdíl v datech u CME, kde vznikají > a u někho jiného, kdo data od CME přebírá, tak > komu z nich bys měl asi věřit? > - Zkoušel sis nějak odpovědět sám než jsi napsal > svůj příspěvek? > - Jsou na Marsu rozumné bytosti? > - Opravdu myslíš, že odpovědi na všechny své > otázky o tradingu získáš bez vynaloženého úsilí > tady na fóru? > > Hodně zdaru, těším se na Tvé odpovědi. > > .--------------------------. > | Patience & Discipline | > °-------------------------° Zdravím, měl jsem teď hodně práce, tak sem musel burzu na chvíli vypustit, ale už je to lepší. K odpovědím na tvé otázky, 1.) Jeden kontrakt kukuřice představuje ve skutečnosti 5k bushlů kukuřice 2.) No cena by měla být vždy o jeden tick, tj. 387,0 nebo 387,25 nebo 387,5 nebo 387,75. Proto mě zmátli ty ROZDÍLNÉ desetinné místa u jednotlivých poskytovatelů pro konkrétní dny. A proto jsem se na to ptal. Doteď netuším, proč na grafech commoditycharts (a mnoha dalších poskytovatelů dat) odpovídá přesné ceně 387,75 hodnota 387,8 zatímco na grafech co poskytuje přímo CME to odpovídá 387,6. To zaokrouhlení z 0,75 na 0,8 chápu...ale z 0,75 na 0,6? 3.) Buď našel a nebo sem si to spletl s "aktuální cenou" nebo s close cenou Globexu, která se liší od Close Open outcry, jenž se bere za celkovou close daného dne, pokud se nepletu. 4.) Jistě že originálnímu zdroji, ale pokud ostatní poskytovatelé měli o desetinky jiné data, zajímalo mě proč! (chyba je naivní vysvětlení,že...) 5.) Zkoušel, ptám se více lidí, na více forech a hrabu se v tom celkem poctivě, ale jsou toho tuny a denně mě vyvstane více otázek než odpovědí... 6.) Je to možné, i když se nám to z našeho pohledu zdá zhola nemožné 7.) Ne, nemyslím si to, ale když su ve vláknu pro začátečníky, tak se ptám. Věnuji se tomu už od srpna, cca hodku dve denně - to už nějaké "měřitelné" úsilí je, co říkáš... Hele, no offense, ale nikdo tě nenutí mi odpovídat na mé z tvého pohledu asi "hloupé" otázky. Pokud na to nemáš chuť, tak prostě na mé příspěvky nereaguj a ušetříme si oba čas (tu)

A ještě o jednu čistě technickou odpověď poprosím.... Jak je možné, že u Cornu nacházím rozdílné hodnoty co se týče open/close u různých časových grafů/zdrojů dat? Vysvětlím. Např. na Commoditycharts je dnešní (tj.13.2.2015) CLOSE u ZCH15 na day/graphu roven 387,2 Ale přejdu na 5minute/Graph na Commoditycharts a podívám se na last interval (13:10) tak tam je CLOSE roven 387,8 A když se teda podívám přímo na graf u CME, jak to tedy je, tak tam najdu CLOSE roven 387,6 (!?) (Tady mě to vyplivne stejnou hodnotu na minutovém,hodinovém i day grafu) Každopádně dva zdroje dat a tři rozdílné hodnoty close... Může mi to někdo osvětlit, hádám, že jde o nějaké zkreslení ... ...a vůbec u CME stats najdu někdy jednou za pár 5 dní rozdílnou hodnotu close/open než kterou uvádějí jiné zdroje! Např. Jan 28 CZH15 --------------------------- CME má close 374,2 ComCharts 373,2 Tradingcharts 373,25 ...se přeci nemůžou seknout o jeden celý bod CME...v čem je zakopaný pes?

Díky za informace, To Pavoda: No všechno mám ručně. Mám vymyšlený postup, co přesně kdy udělat a mám to naroubované na základní data v excelu (OHLC), od 2006 na Corn na CBOTu. Mám to udělané tak, že mám rok rozdělený do intervalů a obchoduji z každého kontraktního měsíce jen poslední 2-3 měsíce a pak přeskočím na následující měsíc, aby mě neutekl žádný den. (Kontrakty "nerolluji" do dalších měsíců, ale ty otevřené prostě je uzavřu den před FND za MARKET cenu). Za rok uzavřu průměrně pouze 25 obchodů. Pokud by to fungovalo, jak předpokládám, tak bych vyjma jediného roku od 2006 skončil vždy v plusu. Někdy málo, někdy výrazně, ale když to pak zprůměruji za těch 8 let, tak je to fajn, na to že mě to bude stát denně 15 minut bez přemýšlení. Mám tam započítanou daň, poplatky i "prostor pro slippage" - prostorem myslím 1-2body na kontrakt (vstup+výstup) - budu používat jen MARKET příkazy. Pokud by slippage byla pravidelně 3body, tak je to na zvážení a 4-5 bodů bych byl v zanedbatelném zisku nebo na nule). Počítám pro jistotu pouze se zápornou slipp, tj. v můj neprospěch. S pozitivní moc nepočítám, protože budu kopírovat trend trhu, vstupovat MARKET a vystupovat v 80% posouvaným stop (tudíž taky MARKET), takže to je myslím rozumnější vidět to spíše "pesimisticky". Právě proto mě tak zajímá ta slipp, i když je mi jasné, že PŘESNĚ její velikost nezjistím jinak, než v reálném obchodování. Ale chci mít aspoň představu, zda-li má vůbec smysl se do toho pouštět, protože od slipp 3,5 bodu/kontrakt (vstup+výstup) a více se ziskovost pomalu ale jistě vytrácí... Honza: Zdravím, díky za vysvětlení. Chci obchodovat velkou C. No mým cílem je co nejvíce se přiblížit OPEN ceně. Jak toho nejlépe dosáhnu a kdy/jak tedy zadám příkaz, sem po pravdě ještě neřešil. Zatím jsem četl, že různí brokeři to mohou mít technicky vyřešené rozličně. Pro mě ideál by bylo zadat příkaz dopředu, klidně hned po uzavření obchodního dne (protože to už budu vědět, zda-li do trhu vstoupit či ne), abych byl někde v "řadě" a příkaz se pak exekuoval hned po otevření. Ovšem jak rychle to broker stihne, kterou sekundu/minutu, to vážně netuším. Pokud by to takto dopředu u futures nešlo, tak mě nezbývá než ve 02:00 našeho času sedět u PC při otevření burzy. Ale hádám, že budou daleko "elegantnější" řešení.... za odkaz na video po otevření burzy bych byl vděčný :)

Ještě otázečka.. tu hloubku trhu můžu vyčíst z platformy brokera (chci obchodovat pravděpodobně u IB)? Nebo lze sehnat ty historické data bidu a asku i bez nutnosti otevírat si někde účet? díky

Díky za odpověď, Obecně.... Chápu, že to z mé strany může znít amatérsky a sem tam míchám jablka a hrušky, ale proto píšu do tohohle vlákna :-) Snažím se získat co nejvíce informací, JEŠTĚ PŘED TÍM, než si otevřu účet, než si tam pošlu 15k USD a začnu reálně obchodovat (ne opačně, jak to dělají někteří "nadšenci"). Pokud zjistím už teď, že to, co zamýšlím dělat na burze, je pitomost, tak se na to z jedničky vy*** a budu se věnovat dalším věcem. Ale zatím sem nic takového nezjistil, vyjma toho aktuálního problému, který ale nemusí být nepřekonatelný. K tvému komentu... no pokud mi řeknou dva tři zkušení tradeři, že to pravděpodobně půjde, tak mám impuls postoupit k dalšímu kroku a vyzkoušet si to sám na reál. Pokud ti samí řeknou, že to je hloupost, tak si ušetřím měsíc času a utnu to v zárodku... " Pak nerozumim tomu, proc resis parovani prikazu a otazku toho, ze se nedostanes do trhu nebo z trhu, sam rikas ze pouzivas market prikazy. Az na naproste vyjimky jsou vzdy v trhu cekajici prikazy, ktere se s tvym market sparuji. " .... ano, po OPEN nového dne použiji příkaz market, přesně tak jak tady psal Honza K. ("Broker ale umožňuje umístit příkaz na své servery ještě před otevřením a v čase otevření se pak realizuje jako market. Jinak řečeno hodíte si market příkaz do "queue" nebo "basket" a jede se."). A právě proto se tady ptám, zda-li se dostanu do trhu a zda-li se zrovna nejedná jak píšeš "o naprostou vyjímku". Protože z hlediska likvidity jsou vedlejší obchodní hodiny téměř "mrtvé". Prostě zda-li je ihned po otevření vedlejších obchodních hodin (tj. OPEN daného dne) v trhu dostatečné množství čekajících příkazů, aby se moje nabídka/poptávka spárovala během těch prvních 15 minut, kdy cena moc neosciluje. Proč se tak blbě ptám? Protože sem si všiml, že se uzavře během těch prvních 15 minut jen 1k kontraktů (zatímco během prvních 15 minut hlavních obchodních hodin i přes 15k) a začal sem o tom přemýšlet, jestli v tom nebude problém to spárovat během těch úvodních minut, protože tam se v 90% cena pohybuje 2-4ticky od OPEN, ke které já se potřebuji co nejvíce přiblížit. Protože pokud tomu správně rozumím a nestalo by se tak, tak bych zůstal viset v trhu, resp. dostal bych plnění ne o 2-4 ticky vzdálené od OPEN ale o 2-4 body třeba, což už je problém...

Pavoda: zdravím, limit příkaz dát nemůžu, protože to bych pak nevstoupil i do těch pozic, které budou ziskové, resp. řekl bych nejziskovější. Mám to spočítané, že musím vstoupit do všech, co mě říkají indikátory, jen sem nepočítal, že ta slippage by mohla být tak obrovská (v řádu bodů, než získám plnění příkazu), protože sem si neuvědomil, že po otevření elektronické burzy ve se neuzavře téměř nic, resp. 1k kontraktů a veškerá likvidita je až po otevření hlavních obchodních hodin... a otázka zní, zda-li mě ta likvidita 1 000 kontraktů v prvních 10 minutách bude stačit vždy na to, aby se mi tam uzavřel kontrakt-nebo dva a nebude se mi stávat, že zůstanu s nabídkou/poptávkou viset v trhu až do těch hlavních obchodních hodin... (kdy se to spáruje určitě, ale může to být s rozdílem v řádu bodů než byl open daného dne, což už je samozřejmě problém...)

Corwin22: Díky, tohle vysvětlení zní rozumně, to mě nenapadlo takhle jednoduše zauvažovat, že by se to mohlo dříve obchodovat někde jinde...:))) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No každopádně sem narazil na výraznou trhlinu ve svém systému a teď nevím co s ní. Když sem si vybral Corn, tak obecně proto, že to je "levná" komodita a vysoce likvidní (nebude problém se spárováním a menší slippage). Plán byl jak už sem psal v příspěvku výše, pokud mě "soubor indikátorů", které používám, dají po uzavření obchodního dne signál, abych následující den vstoupil do trhu, tak hned po otevření Globexu, tj. v 02:00 CET nakoupím/prodám kontrakt dle systému. No ale až teď sem s hrůzou zjistil, že likvidita po otevření této elektronické burzy je MIZERNÁ a zobchoduje se v prvních 10-15 minutách pouze cca 1000 kontraktů (zatímco při otevření hlavních obchodních hodin 15:30 CET je to 10xtolik, cca 10 000 kontraktů během prvních 10-15 minut). A teď přemýšlím, jak velký to může být problém při jednom nebo dvou kontraktech, aby se mi nestalo, že nedostanu plnění příkazu nákup/prodej a zůstanu v trhu třeba až do začátku hlavní obchodní seance (protože teď vidím, že po prvních pár desítkách minut, kdy se ještě jakžtakž obchoduje, se pak nespárují žádné transakce), kdy najdu teprv spárování a výsledkem bude slippage ne 2-3 ticky ale 2-3 body :( Má někdo zkušenost s obchodováním komodit na GLOBEXu (nejlépe právě Cornu) hned po otevření elektronické burzy? Nebo alespoň fundovaný odhad, jak moc by to mohl být problém získat plnění pro jeden-dva kontrakty za MARKET cenu hned po open (při likviditě cca 1000 kontraktů 10-15min. po open)? Je mi jasné, že to budu muset asi vyzkoušet na reál, ale rád bych alespoň trochu věděl, co můžu očekávat a zda-li je to reálné se i při tomto malém objemu uzavíraných transakcí přiblížit té open cenně na několik ticků, což je pro mě stěžejní.... díky za odpovědi :-)

Dobrý den, Může mi prosím někdo odpovědět na ten dotaz č. 6., v mém příspěvku výše, proč se před rokem 2006 uzavíralo v jednotlivých kontraktních měsících Cornu jen průměrně 1k-2k kontraktů denně zatímco tento rok 100k-200k denně? Např. včera, tj 9.2.2015 se uzavřelo na kontraktním měsíci ZCH15 217 638 kontraktů --------> Zatímco před 10 lety, tj. 9.2.2005 se uzavřelo na kontraktním měsíci ZCH05 pouze 879 (!) kontraktů Je to vůbec možné? Ví někdo proč tak dramatický nárůst? Nebo můj zdroj dat má chybu/neúplná data nebo tak? Díky za odpověď

Děkuji oběma za odpovědi, K tomu druhému příspěvku. 1.) Jistě, že sem to neprovedl na "reálných datech" od 2006 skutečně nesedím při otevření trhu u PC a nezapisuji hodnotu. Data mám z commoditycharts (nejde o reklamu, jen uvádím zdroj) - myslím, že celkem seriozní server, který interaktivně ukazuje hodnoty každého dne, protože potřebuji pro výpočet znát vždy open/close/high a low předcházejícího dne. Zda-li ty hodnoty sedí si budu ještě ověřovat z jiných zdrojů, abych se nedopustil toho, že to počítám na smyšlených datech. Ale zatím vše sedělo. Samozřejmě i poté, co si založím účet u brokera a pošlu si tam peníze, budu pár týdnů nejdříve sledovat trh a porovnávat data z reálného trhu právě s daty, na kterých sem to počítal, zda-li jsou stejná. A až pak se vrhnu na reálné obchodování, pokud vše bude sedět. Chápu, že opatrnosti, zejména u začínajících traderů, není nikdy dost a na burze to platí dvojnásob. Pokud by přesto byla chyba např. v řádu jednoho dvou ticků,tak to by nemělo nijak výrazně mé strategii uškodit. 2.) Děkuji za komplexní vysvětlení jak to probíhá! Je mi jasné,že prostě slippage nenasimuluji a budu to muset vyzkoušet v praxi, ale pokud nebude extrémní - tzn. o bod,dva či tři "v můj neprospěch", ale bude to spíše o 2-3 ticky, tak to žádný extrémní vliv na moji strategii mít nebude. Teď to myslím v průměru, např. na vzorku 100 obchodů, že to bude u 90 obchodů 2-3 ticky nahoru/dolů a u 10 obchodů bude slippage extrémní třeba o 8-12 ticků. Připomínám, že budu obchodovat pouze dva poslední měsíce z daného kontraktního měsíce, kdy je likvidita nejvyšší, takže to plnění a tudíž slippage by mohla být daleko menší než u jiných komodit.... 3.) Děkuji za informace. Mám v plánu kontrakt(y) držet průměrně 10 dní (někdy i měsíc, když chytnu trend, jindy se to uzavře na stoplossu následující den). Tj. pokud tomu správně rozumím, na otevření kontraktu potřebuji Initial margin a na držení už jen Maintanance a rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami mi broker po prvním dnu odblokuje do dispobilní položky? 4.) Chápu. Právě teď si totiž počítám bankroll management, aby mě nějaký downswing nesmetl, protože ze stats mi vyplývá, že i třeba 4-5 kontraktů po sobě mě nevyjde, ale pak se to zase otočí a ve finále bych každý rok skončil v plusu - někdy málo, někdy solidně. Tak právě proto se ptám na ty marginy a margin cally, ať si můžu nasimulovat kolik peněz na svůj styl budu potřebovat s tím, že modeluji i tu nejhorší variantu, která by se mi za těch 9 let, co sem to propočítával, mohla stát. I když jak jste psal, na burze je možné všechno a sem si toho vědom. Můj reálný život by případná ztráta nijak neohrozila (ale taky by mě to zrovna nepotěšilo,že..:) 5.) Pokud to bude zhruba tak, jak píšete - že ta slippage bude fluktuovat mezi 1-4 tickama v průměru (předpkládám, že jak při otevírání, tak při uzavírání kontraktu), tak to by bylo fajn, s tím počítám (navíc ne pokaždé by trh šel v "můj neprospěch") 6.) Dotaz na závěr. Proč se před rokem 2005 tak málo obchodoval Corn? Dnes 100k kontraktů denně a před 2005 cca 2-3k kontraktů denně i méně... díky nízké cenně? Nebo v čem byl problém? Jak sem psal, zatím si stále vše promýšlím, propočítávám, na burze sem nikdy neobchodoval (jak jde samozřejmě poznat), proto se co nejvíce ptám. Vždy když vstupuji do nějakého businessu, chci mít co nejvíce informací a být si jistý, i když bez praxe to nejde, to je mi jasné. Svou "strategii" sem si nechal už zkontrolovat u známého, který dělá makléře pro jednu velkou firmu a říkal, že je pravděpodobné, že to bude fungovat, ale že pro něj to nejsou peníze a že by se mu na to nechtělo čekat. Zatím mi nikdo neřekl, že by to nešlo nebo nemělo fungovat. A hlavně, to, co mě na tom baví nejvíc je progress. Protože to, co funguje na burze s jedním kontraktem, bude fungovat i s více (chápu,že čím více kontraktů = tím horší plnění = tím menší zisk a čím více kontraktů = tím větší kapitál), ale myslím, že s 3-4 kontraktama u tak likvidního trhu, jakým je Corn, by to mohlo jít a to by mě bohatě stačilo na middle class life. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne Každopádně díky za zkušenosti a rady z praxe, určitě to tady na foru nejsou moje poslední dotazy :)

Zdravím, Měl bych pár takových dotazů z praxe. Potřebuji se ujistit v pár věcech dříve, než vstoupím reálně na burzu. Strategii mám promyšlenou a propočítanou do roku 2006 - pouze v excelu, ovšem na reálných datech (backtesting se tomu v kruzích burzovních říká tuším...). Teď bych se ale potřeboval ujistit, že systém burzy "reálně" funguje tak, jak se domnívám, ať nepočítám nějaké bludy. Předem díky. [bold] Své otázečky položím na konkrétním reálném příkladě: [/bold] Řekněme, že začnu obchodovat u IB a pošlu si na účet 10 000$ jako základní kapitál. Budu chtít obchodovat Corn na CBOTU, konkrétně březnovou kukuřici, tj. ZCH15. Řekněme,že před otevřením burzy tj. před 2:00 CET (Corn se obchoduje pokud tomu správně rozumím 02:00(open)-20:15(close) CET.) dne Jan 14 zadám příkaz "sell 1 contract" a zároveň s ním umístím Stoploss na 392. Ve 2:00 14 Jan se tedy burza otevře a mě se prodá kontrakt za open cenu +/-, řekněme tedy za 386,0. Z účtu se mi "zablokuje" margin - [bold]a tady první otázka[/bold] - broker mi blokne jaký margin? Overnight Initial (1444$) nebo Overnight Maintenance (1155$)? Předpokládám, že ten vyšší. Tj. při uzavření kontraktu mi zbyde na dispobilním účtu 8556$ a 1444$ budu mít zablokovaných v rámci marginu. A pokud tomu správně rozumím, tak se veškerý pohyb prodaného kontraktu bude IHNED promítat do stavu mého dispobilního účtu..tzn. pokud by šla cena cornu z 386 na 387 - ztratil bych 50$, pokud by šla naopak dolů, jak sem předpokládal, získal bych okamžitě ke svému dispobilnímu účtu +50$, [bold]druhá otázka - funguje to přesně takto? Tzn. že se ztráty/zisky okamžitě projevují do stavu dispobilního účtu? Jak lze dále z dat vidět, corn šel až na 376, ale pak se trend obrátil a pokud bych nechal pozici otevřenou, Jan 21 by mě trend prorazil Stoploss na 392.0. Já bych přišel o 392-386=6*50$=300$ a poplatek za otevření a uzavření pozice,tj. -12$, suma sumárum -312$ a zároveň by se mi odblokoval margin 1444$, takže by mě zbylo 9688$. Bylo by to takto? [bold] (třetí otázka) [/bold] [bold] Čtvrtá otázka [/bold] - kdybych neprodal 1 kontrakt toho Jan 14, ale třeba 6 kontraktů, bloknulo by se mi 6*1444$=8664$ a na dispobilním účtu by mě zůstalo 1336$. Takže každý pohyb o bod nad hodnotu za kterou sem prodal těch 6 kontraktů - tj. 386 (samo v reálu by to bylo třeba první 385.5; druhý 386.1; třetí 385.1 atd.) by mě stál 300$ z mého dispobilního účtu. Pokud by se trend pohnul nad cca 4,5 bodů směrem nahoru (4,5*300=1350$), tak bych dostal margin call, protože bych neměl peníze na dispobilním účtu a broker by mě uzavřel jeden nebo více kontraktů, aby se chránil, yes? [bold] Pátá otázka [/bold] týkající se slippage. Když zadám po uzavření burzy nakoupit/prodat kontrakty následující den (tj. před otevřením následujícího obchodního dne), tak se příkazy budou exekuovat co jsem se dočetl během prvních pár minut po otevření burzy. "Jak rychle" samozřejmě záleží na mnoha faktorech... má ale někdo představu nebo zkušenost, jak "moc" se průměrně liší hodnota, za kterou kontrakt skutečně nakoupím/prodám od té, kterou najdu ve statistikách zpětně? Chápu, že se na to dost blbě odpovídá, že univerzální odpověď neexistuje, ale přesto... Jde mi o to, jak moc se třeba bude lišit ZCH15 Jan14 kdy byl OPEN 386,0 od reality, za kolik budu schopen daný kontrakt nakoupit/prodat na tak likvidním trhu, jakým je corn (cca 100k kontraktů/day). Zda-li to může být 386,1....385,5....385,2... nebo to klidně může být 384,2 (tj o celé dva body, než se příkaz exekuuje). Poprosím v průměru, chápu že někdy slippage může být i vysoký....a někdy může být i obrácený, tzn. nakoupím/prodám za lepší hodnotu, než bych našel ve stats zpětně... [bold] Šestá a poslední otázka [/bold] - předpokládám,že podobně to funguje i při naražení do Stoplossu, kdy chvíli může trvat, než se nabídka spáruje s poptávkou a pozice se mi uzavře. Tj. když mám Stoploss na 392, zaktivuje se příkaz, ale prodá se mi to až za 392,5, protože zrovna v trhu nebyla nabídka/poptávka. Tohle je jediné, s čím si lámu hlavu a co se špatně počítá/simuluje. Ale záměrně sem si vybral komoditu Corn, kde je cca poslední dva měsíce obchodování daného kontraktního měsíce vysoká likvidita, což by mělo znamenat, že se kontrakty velmi rychle nakupují/prodávají = nizká slippage = tzn. nakoupím za hodnotu velice blízkou té, za kterou nakoupit chci (snad to platí i při otevření burzy - o což mě hlavně jde - kdy je tam těch příkazů nahromaděných asi hodně). Aspoň tak nějak mi to při selském uvažování vychází.... Předem děkuji za věcné odpovědi a případné potvrzení/vyvrácení mých domněnek :-)

Díky za odpověď! Jakou mám vlastně šanci, že stihnu "chytnou" ať již přes platformu nebo brokera tu hodnotu, při otevření/zavření trhu, jež je pak uvedena ve stats? Reálnou šanci?(budu spokojen i když to bude např. namísto 1310,2 jen 1310,0). Samozřejmě bych pracoval i se SL. Ještě se tedy zeptám. Pokud tedy mám ten druhý den otevřenou pozici, jak píši ve svém příkladu a čekám na konec dne, kdy chci ten kontrakt koupit zpět (shortuju), tak během toho dne mi to lítá nahoru a dolů a to mi průběžně "užírá" nebo "přidává" peníze z účtu dle hodnoty křivky která je aktuálně,že? Nebo ne a je to řešeno jinak? (nepočítám margin, který mi broker blokne) Dále by mě zajímalo, zda-li mě broker bude považovat za intraday obchodníka -tj. budu mít menší margin...vždy chci uskutečnit obchod přes noc, resp. za open nakoupit a za close prodat (v ten samý den). díky

Zdravím, Jsem začínající trader, který by se časem rád živil obchodováním na burze. Hra s čísly mě poslední dobou nesmírně baví a mé dvě předcházející povolání se jich taktéž týkaly. V obou sem byl úspěšný ovšem z osobních důvodu sem se rozhodl pro změnu - buď začít podnikat nebo zkusit trading. Po zvážení všech pro a proti sem se rozhodl pro druhou možnost. Mám na to rok a půl, cca 6hod denně času, než budu muset vydělávat "nějaké peníze" tradingem, tak uvidíme. Stáhl sem si manuál týkající se obchodování s komoditami a poctivě ho pročetl, mrkl i na jiné weby - spoustu sem pochopil - ale spoustu mě toho uniká, což je jasné, když se tradingu věnuji 2-3 týdny. Brokera jsem ještě nevybral, aktuálně backtestuju a myslím, že u toho ještě měsíc až dva zůstanu... každopádně, proč tohle všechno píšu... mám dotaz, který mi vrtá hlavou... Uvedu příklad na konkrétním obchodu z historie Prosincové zlato (Gold Dec 2014 COMEX) Datum: 14. červenec 2014 Open: 1342 Close: 1308,1 Zlato jde tedy dolů. Řekněme, že se rozhodnu, poté co je burza uzavřena, prodat/shortovat s tím, že předpokládám, že i další den by mohlo jít dolů. Zadám tedy přes noc (nebo dobu kdy je burza zavřená) příkaz prodat jeden kontrakt zlata. Následující den 15.července 2014 je to takto: Open: 1310,2 Close: 1298,5 Rozumím tomu správně, že se zrealizuje příkaz, který jsem dal brokerovi přes noc a prodám při otevření burzy jeden kontrakt prosincového zlata za 1310,2 (nebo hodnotě velmi blízké open)? Následně čekám na konec dne a těsně před uzavřením burzy nakoupím jeden kontrakt prosincového zlata za hodnotu na které se trh uzavře tj. 1298,5 (nebo za hodnotu velmi blízkou close hodnotě). Ve výsledku bych měl mít, pokud sem se takto rozhodl, profit 1310,2-1298,5= 11,7*kurz dolaru cca 20*100 = 23 400,- czk? (mínus poplatky brokerovi samozřejmě) A teď... kde mám chybu? Nebo lze tuto transakci tak jak sem ji popsal uskutečnit? Nezajímá mě proč sem se rozhodl tak a tak, ale zajímá mě, zda-li je to technicky proveditelné a funguje ten proces tak jak jsem výše popsal. Zda-li tam není nějaký háček... Děkuji všem za věcnou odpověď a předem se omlouvám, pokuď tam mám nějaké nonsense :-)

Zdravím, Mám poměrně jednoduchý dotaz, na který sem zatím nenašel odpověď, i když sem se snažil pročíst většinu vláken. Nevím jak to napsat, nové téma ještě otevřít nemohu, tak to píši sem. Jak je to s případnými výdělky z obchodování, které jsou stále na účtě u brokera za účelem dalšího obchodování? Výdělky, které nebyly převedeny na můj bankovní účet? Považuje se toto za zisk, který je nutno danit? Nebo daň (15%) odvedu až z toho, co si skutečně vyberu na svůj BÚ? Díky za odpověď!