austy

Ten indikátor na High/Low a retracementy je vybornej, ani jsem o něm nevěděl. Kromě těchto úrovní jsou důleživé i open range a noční H/L. To mě kdysi donutilo si to na pár řádků do sierry naprogramovat a jak na to koukám, tak 50% retracement tam nemám:) Když už jsem zkoušel tento indikátor, všiml jsem si i indikátoru Automatic Trendlines, jeho vylepšenou podobu pro automatické vykreslování tak jednoduše naprogramovat nelze, protože nelze programově jednoduše určit časový rámec výpočtu, ale z mého pohledu se dá velmi dobře použít pro denní nebo 15/30min TF pro analýzu, aby to člověk nemusel neustále ručně vykreslovat (tu)

Zkusil jsem osekat velikosti datových souborů, původně se mi načítalo 7GB a celkem se to zrychlilo. Jen jsem narazil na problém, ze nefunguje moc dobře přepínač Days To Display/Load. Respektive mi to načte data pouze do velikosti zkráceného souboru. Tak jsem data musel aspoň částečně zase spojit. Je to trochu alchymie, ale výsledek až na tuto drobnost potěší.

Priznam se, ze jsem minulou diskuzi necetl a ani cist nebudu, ale pridam svuj pohled nad dennim limitem ztrat vychazejici ze zkusenosti 305 provedenych obchodu, tedy celeho meho obchodniho profilu. Pro me je psychika zhave tema, uz par tydnu se ji intenzivne zabivam a prisel jsem na jednu zasadni vec. Rozdelil jsem si vsechny obchody velmi jednoduse matematicky na dve skupiny. V jedne jsem mel ty, kde dany obchod byl 1. v obchodnim dni a zaroven jsem mezi dvema obchody nemel vice nez dva (tri) dny mezeru a do druhe skupiny jsem dal zbytek. V prvni skupine jsem mel 103 obchodu a celkoby zisk byl cca $600, a druha skupina obchodu vykazovala ztratu $2800. Z toho vyplyva, ze rozhodne zadny "zen" nejsem, ale rozhodne je to aspon pro me dukaz, ze psychika hraje tu nedulezitejsi roli v obchodovani. Jo, jeste jsem zapomel, bylo jedno, jestli jsem vzal z tech 305ti obchodu prvni polovinu nebo druhou a udelal z ni statistiku, proste i jako uplny zacatecnik jsem mohl byt v mensim zisku. A nemusim zduraznovat, ze za tu dobu jsem prizpusobil system tolikrat, ze ani prsty na vsech rukou i nohou by mi na to nestacily.

Musel jsem si to precist aspon trikrat to o tom kognitivnim prehodnoceni. Psychicky stav je hodne abstraktni a doted jsem v planu nemel nic vyznamneho, co by se dalo metodicky pouzivat pri obchodovani, ale to o tom vnuceni si jineho stavu "hned" po, pripadne v prubehu obchodu, mi prijde velmi pouzitelny. Nejvetsi emoce jsou prave behem obchodu a hned po nem. A cim jsou ty emoce vetsi, tim dele maji tendenci pretrvavat. A tim padem asi opravdu nebude spatne se je snazit timto zpusobem, diky za nej:-), odbouravat uz v tom pocatku.

Ja si teprve vytvarim metodiku, co mam delat, kdyz poznam, ze jsem prilis prebuzen. Vetsinu casu jsem v pohode a to vetsinou do doby, nez udelam 1. ztratovy nebo ziskovy obchod v ten den. Pak se u me vytvareji dva stavy, bud se dokazu pomerne rychle zpatky vyrovnat maximalne do nekolika malo minut od uzavreni obchodu, spis radeji sekund. Nebo radeji neobchoduji, protoze dle mych zkusenosti se dost rozhodim, myslim spis jen na zisk nebo ztratu a delam kraviny. Prvnich par sekund je pro me rozhodujich.

Velmi dobry clanek. Uz zacinam obchodovat tretim rokem a vetsinou uz se tak casto nesetkam s extra zajimavou informaci, ale dat si do souvislosti stav vybuzeni (nebo nabuzeni) s frekvenci otvirani obchodu mimo plat, to me nikdy nenapadlo. Vzdy jsem mel za to, ze kdyz je clovek nabuzen, rychleji mu to i mysli a tim padem dokaze lepe reagovat na situace v trhu, lepe ho cist. Musim se nad tim znovu zamyslet. Klidna mysl pro me je i trochu nepozorna (ospala). Kde vlasne je tzv. zona?

Super clanek, na podobny jsem cekal. Posledni dobou premyslim o techto vstupech pomerne casto (naposledy dneska v noci), ale zatim jsem se neodhodlal. V trhu dle meho zvlast na vyssim TF existuji cas od casu prilezitosti, ktere po takovem pristupu hlasite volaji, rozhodne nejsou kazdy den, ale prave o to vice si tato metoda zaslouzi pozornost. Jo a (tu) za zminku o money managementu. Docela by me zajimalo, zda charakter trhu s mensi volatilitou, tedy kdyz jsou trhy lidove receno line, jsou pro tuto metodu vhodnejsou v porovnani se vstupy all-in? Jen uvazuji kvuli tomu, ze trhy nedelaji zadne volatilni pohyby na mikro urovni, na druhou stranu je vetsi riziko neocekavaneho fundamentu z duvodu delsi doby drzeni pozice. Vhodny os mam. DaveF: zkus to na simu, normalne 2..

Takova jednoducha myslenka smeny a me ani nenapadla. Diky

Dobry clanek, jen bych polozil otazku (nepotrebuji odpoved), kdy je mozne pridat druhy kontrakt do otevrene pozice. Vidim to jako velmi podobnou alternativu k otevreni dvou kontraktu najednou, ale psychologicky to muze opet nekomu vyhovovat vice.

Musim taky plne souhlasit. Dlouho jsem odmital brat v uvahu kontext trhu, nebo lepe receno jsem nerozumel, proc by mel byt tak dulezity. Cosi mi doslo az nedavno, kdy jsem mel tri mesice za sebou v zisku s tim, ze jsem kontextu stale neprisuzoval zasadni dulezitost. V mych ocich momentalne jde o to, ze bez kontextu jsem si dovolil brat jen obchody s malym RRR a neustale jsem byl pod tlakem i kvuli jednomu spatnemu obchodu, nesmel jsem udelat chybu na nizkem TF. Vysledek? Jen par ticku prumerneho zisku, ktery at jsem premyslel, jak chtel, tak bych o moc nezvetsil (momentalne). Reseni? Kontext a slusne RRR. Nedavno me upoutal jeden clanek od Karla Janecka, ktery je vyznamny tvurce trhu. Domniva se, ze "klikaci" nemaji absolutne zadnou sanci dlouhodobe vydelavat na nizkem TF (neuvadi jake - ale zrejmne skalperi), ja si pod tim predstavuji prave minutove TF bez kontextu. Asi ma pravdu, tady na financnikovi se o tom mluvi a pise porad, ale vzit to jako fakt je dost obtizne vzhledem k tomu, ze kontext je tak neuchopitelny, protoze mnoho faktoru, jak to tak byva, jde proti sobe. Ale dulezite je si pockat na "neco", co mi laicky prijde dobre a povedome a ma dobre SL i PT a tam byt agesivnejsi. Mimochodem, tvurci trhu pry nemaji radi "hodne" vysokou volatilitu, na ktere lehce prodelavaji a naopak na nizke vydelavaji nejvice.

Shany, diky za typ! Ja vyhodnocuji po kazdem obchode (asi jako vetsina lidi), mam asi 20 statistickych grafu, na ktere se koukam, nektere z nich pocitaji s periodou x obchodu zpet, napr. PF nebo PF average, takze relativne kvalitni vyhodnocovani mam. Problem spis vidim v tom, ze tech 30 obchodu, nez se k nim vubec doklikam, tak ztratim nad urcitou casti OS duveru a pokud neduveruji urcitym vstupum nebo vystupum, tak je pro me extremne tezke je znovu obchodovat. Stale nemam ustaleny zadny OS, ale to chce cas. Momentalne uz dva mesice obchoduji to same, mam pouze 9 obchodu, dva mesice v zisku kazdy, takze mozna konecne se mi cosi ustaluje a zacinam duverovat, snad se dostanu aspon na 20 obchodu:) Je videt, ze jste opravdu dal nez ja. Pro detailisty, paper i back test jedu taky.. tom_swing, bylo to napsano trochu provakativne, uznavam;) Trading je prvni liga a tak se k tomu i stavim, ve skutecnosti neocekavam, ze najdu neco 100% uspesneho, abych nemel ztraty. Myslel jsem to tak, ze z tech stovek obchodu, ktere si tydne prochazim, hledam co nejlepsi vstupy, hledam neustale ten spravny uhel, abych se vyhybal ztratovym obchodum, snazim se spojovat dobre vlastnosti u ziskovych a spatne u ztratovych obchodu, diky tomu se zlepsuji, 100% je utopie, i 90% bude nejspis zbytecny luxus, ktery me bude obirat o profity ;).

Po pravde taky s tim bojuji. Konkretne pokud vse udelam spravne a prijde ztratovy obchod. Je to strach z toho, ze system nebude fungovat, je to strach z toho, ze budu muset udelat xy-tou modifikaci, aby system jako celek zacal fungovat, i kdyz se nejakou dobu jevil dobre. Je to perfekcionismus, ktery me vede delat 100% ziskovy system bez jedine ztraty, aby byl alespon trochu v realu/paperu vydelecny, ale je to vubec spatne? Ten clanek je dobry, aspon je to nahled na to, jak bych mel v budoucnu premyslet, nezpochybnuji ho, jen mi prijde, ze si musim projit evoluci, abych nalezl funkcni system a z jeho vysledku se poucil, ze ty jednotlive ztraty nic neznamenaji. Osobne si ted myslim, ze pokud toto cte obchodnik, ktery uz nejakou dobu vydelava a prosel timto procesem, tak ta jeho zmena nastala nekolik mesicu po nalezeni funkcniho systemu s jeho prvnimi stabilnimi vydelkami, ale je to jen muj nazor, za ktery me nekamenujte ;)

Petre, souhlasim. Jen me ted napadla obecna uvaha, snad ne blbost, ze moc male PT (a s tim spojene negativni RRR) ani neni nejlepsi smer i kvuli tomu, ze kdyby to tak bylo, tak Vy i Tomas by jste byly byvali pouzivali jen jeden profit target a to ten prvni. Z cehoz vyplyva i to, ze 1. target vyhlazuje equity (ale cim je mensi, tim mensi prumerny zisk na kontrakt, ale pri prehnani velikosti ztrata) a dalsi targety zvysuji prumerny profit na kontrakt, ale za cenu vetsiho draw downu.

Take resim dilema s RRR. Hodne me inspiroval clanek od Petra s nahodnymi vstupy. Stahnul jsem si 7let kvalitnich dat a zacal programovat. Mam uz nekolik hodne zajimavych statistik na 1min TF a z nich mi mimo jine vychazi, ze to zas tak jednoznacne s RRR neni. Souhlasim obecne, ze vetsi RRR je lepsi, zvlast pokud clovek bere tu a tam opravdu zarezove impulsivni vstup. A tez musim s Petrem souhlasit, ze pro nekolik ticku se obvykle nevyplati chodit, tedy zvlast pokud se vezme obchod az po rozjezdu (testoval jsem vse s nahodnymi vstupy). Ale zase na druhou stranu mam z mych vysledku takovy pocit, ze za tech 7 let trh spis chopoval, drobne rostl a obcas si rad spadl. Moc by me zajimalo, jestli nekdo nema jine charakteristiky. Protoze zvlast u malych PT do longu s vetsim SL to vychazi hezky do zisku (nepocitam RT ani slip, coz vysledky pro realne obchodovani bohuzel znehodnoti tak, ze to opravdu mnoho $/kontrakt neda).

Teda musim rict, ze to je opravdu kvalitni clanek! Uz delsi dobu se snazim nejak napasovat vyssi SL do meho obchodniho systemu a az tato "staticka" statistika mi dala dobrou psychologickou podporu pro me diskrecni obchodovani. Vyssi SL mi zkratka vzdycky delala velky problem z hlediska psychologie, ted si umim lepe pripustit i vetsi ztraty, takze Petre, diky za tuto statistiku.

Ja uz nejaky cas obchoduji a vcelku s clankem souhlasim. Mozna me pri tom cteni clanku napadlo, ze to zjednodusovani vede k mnohem vetsim uspechum, nez je na prvni pohled zrejme. Ja jsem mel X slozitych vstupu. Ze zacatku jsem temer nebyl schopen je realne obchodovat. Postupnym treningem jsem uz tolik chyb nedelal, ale stejne jsem prodelaval. Momentalne mam uz mnoho mesicu jen jeden pattern/vstup, ktery me proste nejvice prirostl k srdci. Rozvijim ho, vylepsuji - a to asi mnohem rychleji, nez kdybych jim mel treba 5. A prave mozna diky zamereni se jen na jeden pattern, muzu byt daleko rychleji v profitu a paradoxne i plno myslenek aplikovat v budoucnu mnohem rychleji na ostatni vstupy. Aspon pocitove me to tak prijde po tech zkusenostech.

Ja osobne jsem zacal trochu vic chapat S/R urovne na vyssim TF 120min. Najednou jsem videl, ze swingy na minutovych grafech vypadaji uplne stejne jako swingy na tomto TF. A tim jsem mohl zpetne aplikovat nektere filtry z nizsiho na vyssi TF.

Zcela souhlasim s myslenkami v clanku. Osobne si beru cas cca 2h pred obchodovanim, ve kterem uz neresim zadne komplikovane veci a snazim se uklidnit mysl. Nicmene trochu nesouhlasim s formou, ze toto je dostacujici pro to, aby clovek obchodoval dostatecne disciplinovane, spis bych rekl, ze to je jen podpurna cast. Dle mych zkusenosti se da na disciplinu nahlizet zcela opacne a u me to funguje. Pokud si zacnete kazdodenne mechanicky memorovat nejruznejsi napr. vstupy (pri klidne mysli), prenesete si navyky do realneho tradingu. Pokud v hlave mate prazdno (rozumejte malo hodin zkusenosti), ani sebelepsi sebekontrola vam nepomuze;)

Moc hezky clanek. Za posledni rok jsem udelal ohromny skok ve znalostech i pristupu. Uvedomil jsem si napriklad, ze staci mit obchodni plan generujici sotva jeden ziskovy obchod tydne v intradennim obchodovani a drzet se ho zuby nehty, i kdyz jsem mel treba ja naposledy shodou nahod jen 1 obchod za mesic. Moji nejvetsi vyhodou posledniho roku byl fakt, ze jsem nemel tyden bez posunu dopredu a osobne si preji i vam, aby kazdy tyden byl pro vas krokem kupredu a nepodlehali jste trudomyslnosti, pokud zrovna nejste na nejlepsi ceste.

deluxe: Zajimave, jestli to tak je, tak jsem polovicni spekulant a polovicni situacni obchodnik:) Do trhu jdu jako spekulant a z trhu jako situacnik. S/R ale pouzivam jak na vstupu, tak k nim prihlizim na vystupu.

To Honzin, davidoff77: Zda se, ze od sebe lidi opisujete:) Ja abych trochu vyvazil diskuzi, tak jsem ATR zavrhl kvuli zpozdeni indikatoru za trhem. Spis si misto toho merim velikost swingu a kupodivu je to take cesta, jak odhadovat volatilitu trhu. No a co se tyce optimalnich exekuci, tak bych jako relativne zacinajici trader poradil nevstupovat do obchodu prikazem typu market, kde trh prave dosahl nejake mikro S/R (jinymy slovy i na nizsich timeframe funguje napr. flip) ;)

katzz: ja jsem na tom podobne, mam taky kolem 10ti obchodu mesicne a taky pro me predstavuje nuda problem. Udrzet koncetraci po celou dobu neni jednoduche. Ja osobne jsem si uz vypestoval nekolik zbrani. Asi nejucinejsi zbrani je byt na rychlejsim timeframe (ale to samozrejme vyvola dalsi problemy, na ktere je opet potreba najit recept). Podle me je taky dulezita priprava pred obchodovanim, tj. byt psychicky naladen na spravnou pozitivni vlnu, ktera nedovoli utikat k jinym cinnostem. Pak bych asi doporucil najit si zastupnou cinnost jako psani si poznamek k situaci na trhu, check list, ap. A konecne to posledni asi taky vemi dulezite, ale tu uz asi delate, tak o tom tematu (aktivne) premyslet pokud mozno nekolikrat tydne, podvedomi si nakonec "neco" vybere samo.

Pro ty, kdo jeste nemame vyhrano, je to kruty clanek. Na jednu stranu se presvedcujeme, ze prave nam se to muze podarit, na druhou stranu si neumime uvedomit (ani to podle me nelze), ze to z nejakeho duvodu casem zabalime, proste na to nebudeme mit. Jeden ze zminovanych bodu je nalezeni objektivni vyhody. Ale jak ji vlastne poznat? Ja si napriklad delam v intradenim obchodovani back test radove jeden rok dozadu (na vic nemam ani casovou kapacitu) a stale ho piluju i na live uctu. Vyhoda? Spis pseudovyhoda. I kdyz jsem nahodou opravdu nasel dobry system, kde minimalne budu na svem (coz je neuspokojive), tak musi navic sednou i me samotnemu. A to chce zase hromadu casu, pilovat, menit, prizpusobovat, procvicovat, atd. Trading je opravdu tezsi, nez jsem si z prvu myslel. Momentalne jsem za posledni 2-3 mesice na live uctu snizil ztratu z 12% (maximalni) na 5%. Ale ani to nemuze byt dukaz objektivni vyhody, ta se podle me zacatecnikovy nepodari nalezt, musi mit trochu stesti a viry a pak se dostat na uroven pokrocileho tradera za rok, dva prace a pak mozna uvidi nejaky asi casem provereny dukaz.

Paradni clanek pro zacatecnika myslim. Uz obchoduji zive 5 menicu a prvni dva byly dost ztratove kvuli klikani, bojoval jsem s tim, ale neuspesne. Posledni dva mesice mam limit jen 1 obchod denne a za tu dobu jsem par set dolaru na TF vydelal. Nemam kazdy den obchod, nekdy cekam i vic nez tyden, jelikoz nejsem obcas dost v pohode, abych vzal, na co jsem cekal, ale verim, ze to chce jen cas.

Pro me jako pro zacetecnika tyto trhy znamenaji zvysene mnozstvi obchodu na h., tedy mimo obchodni plan. Ale abych se podelil o to, jak se s tim vyporadavam. Mam relativne slozity check list, ktery zahrnuje 5 hlavnich oblasti kontroly jako trend, pattern, S/R,... a i za klidneho trhu pro me neni jednoduche vsechno zkontrolovat a nebo na neco nezapomenout. Diky nynejsi volatilite jsem si vyvynul rozsireny check list v podobe tabulky o 5ti (6ti) sloupcich tisteny na papir, kde si zaznamenavam aktualni situaci pred vstupem, nebo-li vyplnuji postupne tabulku, jak se trh hybe, v prumeru 5radku za den. Posledni dny jsou pro me diky tomuto o mnoho klidnejsi, kdyz to mam cerne na bilem, takze tip pro vas.