austy

Ten indikátor na High/Low a retracementy je vybornej, ani jsem o něm nevěděl. Kromě těchto úrovní jsou důleživé i open range a noční H/L. To mě kdysi donutilo si to na pár řádků do sierry naprogramovat a jak na to koukám, tak 50% retracement tam nemám:) Když už jsem zkoušel tento indikátor, všiml jsem si i indikátoru Automatic Trendlines, jeho vylepšenou podobu pro automatické vykreslování tak jednoduše naprogramovat nelze, protože nelze programově jednoduše určit časový rámec výpočtu, ale z mého pohledu se dá velmi dobře použít pro denní nebo 15/30min TF pro analýzu, aby to člověk nemusel neustále ručně vykreslovat (tu)

Zkusil jsem osekat velikosti datových souborů, původně se mi načítalo 7GB a celkem se to zrychlilo. Jen jsem narazil na problém, ze nefunguje moc dobře přepínač Days To Display/Load. Respektive mi to načte data pouze do velikosti zkráceného souboru. Tak jsem data musel aspoň částečně zase spojit. Je to trochu alchymie, ale výsledek až na tuto drobnost potěší.

Priznam se, ze jsem minulou diskuzi necetl a ani cist nebudu, ale pridam svuj pohled nad dennim limitem ztrat vychazejici ze zkusenosti 305 provedenych obchodu, tedy celeho meho obchodniho profilu. Pro me je psychika zhave tema, uz par tydnu se ji intenzivne zabivam a prisel jsem na jednu zasadni vec. Rozdelil jsem si vsechny obchody velmi jednoduse matematicky na dve skupiny. V jedne jsem mel ty, kde dany obchod byl 1. v obchodnim dni a zaroven jsem mezi dvema obchody nemel vice nez dva (tri) dny mezeru a do druhe skupiny jsem dal zbytek. V prvni skupine jsem mel 103 obchodu a celkoby zisk byl cca $600, a druha skupina obchodu vykazovala ztratu $2800. Z toho vyplyva, ze rozhodne zadny "zen" nejsem, ale rozhodne je to aspon pro me dukaz, ze psychika hraje tu nedulezitejsi roli v obchodovani. Jo, jeste jsem zapomel, bylo jedno, jestli jsem vzal z tech 305ti obchodu prvni polovinu nebo druhou a udelal z ni statistiku, proste i jako uplny zacatecnik jsem mohl byt v mensim zisku. A nemusim zduraznovat, ze za tu dobu jsem prizpusobil system tolikrat, ze ani prsty na vsech rukou i nohou by mi na to nestacily.

Musel jsem si to precist aspon trikrat to o tom kognitivnim prehodnoceni. Psychicky stav je hodne abstraktni a doted jsem v planu nemel nic vyznamneho, co by se dalo metodicky pouzivat pri obchodovani, ale to o tom vnuceni si jineho stavu "hned" po, pripadne v prubehu obchodu, mi prijde velmi pouzitelny. Nejvetsi emoce jsou prave behem obchodu a hned po nem. A cim jsou ty emoce vetsi, tim dele maji tendenci pretrvavat. A tim padem asi opravdu nebude spatne se je snazit timto zpusobem, diky za nej:-), odbouravat uz v tom pocatku.

Ja si teprve vytvarim metodiku, co mam delat, kdyz poznam, ze jsem prilis prebuzen. Vetsinu casu jsem v pohode a to vetsinou do doby, nez udelam 1. ztratovy nebo ziskovy obchod v ten den. Pak se u me vytvareji dva stavy, bud se dokazu pomerne rychle zpatky vyrovnat maximalne do nekolika malo minut od uzavreni obchodu, spis radeji sekund. Nebo radeji neobchoduji, protoze dle mych zkusenosti se dost rozhodim, myslim spis jen na zisk nebo ztratu a delam kraviny. Prvnich par sekund je pro me rozhodujich.

Velmi dobry clanek. Uz zacinam obchodovat tretim rokem a vetsinou uz se tak casto nesetkam s extra zajimavou informaci, ale dat si do souvislosti stav vybuzeni (nebo nabuzeni) s frekvenci otvirani obchodu mimo plat, to me nikdy nenapadlo. Vzdy jsem mel za to, ze kdyz je clovek nabuzen, rychleji mu to i mysli a tim padem dokaze lepe reagovat na situace v trhu, lepe ho cist. Musim se nad tim znovu zamyslet. Klidna mysl pro me je i trochu nepozorna (ospala). Kde vlasne je tzv. zona?

Super clanek, na podobny jsem cekal. Posledni dobou premyslim o techto vstupech pomerne casto (naposledy dneska v noci), ale zatim jsem se neodhodlal. V trhu dle meho zvlast na vyssim TF existuji cas od casu prilezitosti, ktere po takovem pristupu hlasite volaji, rozhodne nejsou kazdy den, ale prave o to vice si tato metoda zaslouzi pozornost. Jo a (tu) za zminku o money managementu. Docela by me zajimalo, zda charakter trhu s mensi volatilitou, tedy kdyz jsou trhy lidove receno line, jsou pro tuto metodu vhodnejsou v porovnani se vstupy all-in? Jen uvazuji kvuli tomu, ze trhy nedelaji zadne volatilni pohyby na mikro urovni, na druhou stranu je vetsi riziko neocekavaneho fundamentu z duvodu delsi doby drzeni pozice. Vhodny os mam. DaveF: zkus to na simu, normalne 2..

Takova jednoducha myslenka smeny a me ani nenapadla. Diky

Dobry clanek, jen bych polozil otazku (nepotrebuji odpoved), kdy je mozne pridat druhy kontrakt do otevrene pozice. Vidim to jako velmi podobnou alternativu k otevreni dvou kontraktu najednou, ale psychologicky to muze opet nekomu vyhovovat vice.

Musim taky plne souhlasit. Dlouho jsem odmital brat v uvahu kontext trhu, nebo lepe receno jsem nerozumel, proc by mel byt tak dulezity. Cosi mi doslo az nedavno, kdy jsem mel tri mesice za sebou v zisku s tim, ze jsem kontextu stale neprisuzoval zasadni dulezitost. V mych ocich momentalne jde o to, ze bez kontextu jsem si dovolil brat jen obchody s malym RRR a neustale jsem byl pod tlakem i kvuli jednomu spatnemu obchodu, nesmel jsem udelat chybu na nizkem TF. Vysledek? Jen par ticku prumerneho zisku, ktery at jsem premyslel, jak chtel, tak bych o moc nezvetsil (momentalne). Reseni? Kontext a slusne RRR. Nedavno me upoutal jeden clanek od Karla Janecka, ktery je vyznamny tvurce trhu. Domniva se, ze "klikaci" nemaji absolutne zadnou sanci dlouhodobe vydelavat na nizkem TF (neuvadi jake - ale zrejmne skalperi), ja si pod tim predstavuji prave minutove TF bez kontextu. Asi ma pravdu, tady na financnikovi se o tom mluvi a pise porad, ale vzit to jako fakt je dost obtizne vzhledem k tomu, ze kontext je tak neuchopitelny, protoze mnoho faktoru, jak to tak byva, jde proti sobe. Ale dulezite je si pockat na "neco", co mi laicky prijde dobre a povedome a ma dobre SL i PT a tam byt agesivnejsi. Mimochodem, tvurci trhu pry nemaji radi "hodne" vysokou volatilitu, na ktere lehce prodelavaji a naopak na nizke vydelavaji nejvice.

Shany, diky za typ! Ja vyhodnocuji po kazdem obchode (asi jako vetsina lidi), mam asi 20 statistickych grafu, na ktere se koukam, nektere z nich pocitaji s periodou x obchodu zpet, napr. PF nebo PF average, takze relativne kvalitni vyhodnocovani mam. Problem spis vidim v tom, ze tech 30 obchodu, nez se k nim vubec doklikam, tak ztratim nad urcitou casti OS duveru a pokud neduveruji urcitym vstupum nebo vystupum, tak je pro me extremne tezke je znovu obchodovat. Stale nemam ustaleny zadny OS, ale to chce cas. Momentalne uz dva mesice obchoduji to same, mam pouze 9 obchodu, dva mesice v zisku kazdy, takze mozna konecne se mi cosi ustaluje a zacinam duverovat, snad se dostanu aspon na 20 obchodu:) Je videt, ze jste opravdu dal nez ja. Pro detailisty, paper i back test jedu taky.. tom_swing, bylo to napsano trochu provakativne, uznavam;) Trading je prvni liga a tak se k tomu i stavim, ve skutecnosti neocekavam, ze najdu neco 100% uspesneho, abych nemel ztraty. Myslel jsem to tak, ze z tech stovek obchodu, ktere si tydne prochazim, hledam co nejlepsi vstupy, hledam neustale ten spravny uhel, abych se vyhybal ztratovym obchodum, snazim se spojovat dobre vlastnosti u ziskovych a spatne u ztratovych obchodu, diky tomu se zlepsuji, 100% je utopie, i 90% bude nejspis zbytecny luxus, ktery me bude obirat o profity ;).

Po pravde taky s tim bojuji. Konkretne pokud vse udelam spravne a prijde ztratovy obchod. Je to strach z toho, ze system nebude fungovat, je to strach z toho, ze budu muset udelat xy-tou modifikaci, aby system jako celek zacal fungovat, i kdyz se nejakou dobu jevil dobre. Je to perfekcionismus, ktery me vede delat 100% ziskovy system bez jedine ztraty, aby byl alespon trochu v realu/paperu vydelecny, ale je to vubec spatne? Ten clanek je dobry, aspon je to nahled na to, jak bych mel v budoucnu premyslet, nezpochybnuji ho, jen mi prijde, ze si musim projit evoluci, abych nalezl funkcni system a z jeho vysledku se poucil, ze ty jednotlive ztraty nic neznamenaji. Osobne si ted myslim, ze pokud toto cte obchodnik, ktery uz nejakou dobu vydelava a prosel timto procesem, tak ta jeho zmena nastala nekolik mesicu po nalezeni funkcniho systemu s jeho prvnimi stabilnimi vydelkami, ale je to jen muj nazor, za ktery me nekamenujte ;)

Petre, souhlasim. Jen me ted napadla obecna uvaha, snad ne blbost, ze moc male PT (a s tim spojene negativni RRR) ani neni nejlepsi smer i kvuli tomu, ze kdyby to tak bylo, tak Vy i Tomas by jste byly byvali pouzivali jen jeden profit target a to ten prvni. Z cehoz vyplyva i to, ze 1. target vyhlazuje equity (ale cim je mensi, tim mensi prumerny zisk na kontrakt, ale pri prehnani velikosti ztrata) a dalsi targety zvysuji prumerny profit na kontrakt, ale za cenu vetsiho draw downu.

Take resim dilema s RRR. Hodne me inspiroval clanek od Petra s nahodnymi vstupy. Stahnul jsem si 7let kvalitnich dat a zacal programovat. Mam uz nekolik hodne zajimavych statistik na 1min TF a z nich mi mimo jine vychazi, ze to zas tak jednoznacne s RRR neni. Souhlasim obecne, ze vetsi RRR je lepsi, zvlast pokud clovek bere tu a tam opravdu zarezove impulsivni vstup. A tez musim s Petrem souhlasit, ze pro nekolik ticku se obvykle nevyplati chodit, tedy zvlast pokud se vezme obchod az po rozjezdu (testoval jsem vse s nahodnymi vstupy). Ale zase na druhou stranu mam z mych vysledku takovy pocit, ze za tech 7 let trh spis chopoval, drobne rostl a obcas si rad spadl. Moc by me zajimalo, jestli nekdo nema jine charakteristiky. Protoze zvlast u malych PT do longu s vetsim SL to vychazi hezky do zisku (nepocitam RT ani slip, coz vysledky pro realne obchodovani bohuzel znehodnoti tak, ze to opravdu mnoho $/kontrakt neda).

Teda musim rict, ze to je opravdu kvalitni clanek! Uz delsi dobu se snazim nejak napasovat vyssi SL do meho obchodniho systemu a az tato "staticka" statistika mi dala dobrou psychologickou podporu pro me diskrecni obchodovani. Vyssi SL mi zkratka vzdycky delala velky problem z hlediska psychologie, ted si umim lepe pripustit i vetsi ztraty, takze Petre, diky za tuto statistiku.