Ron

Damy a panovia, som tichy posluchac (citatel) tohoto fora o ktorom si myslim, ze je najlepsie v Cesku a na Slovensku na temu trading. Cize som lurk. Nerobi mi problem, ako som to uz raz urobil, podakovat jeho zakladatelom nie len za myslienku zalozit forum, za jeho moderovanie, ale aj za mnozstvo odbornych a kvalitnych prispevkov, ktore osobne pisu. Taktiez som vdacny vsetkym tym, ktori su ochotni zdielat svoje nazory a postupovat ich inym. Myslim, ze podakovat je vacsine z nas tak prirodzene ako umyt si ruky po ... (alebo pred jedlom) Tolko k vdacnosti. Nikomu nebudem radit, aj keby som na to uz snad aj mal vek. Poviem preto iba osobny nazor, co by som urobil keby v diskusnej skupine, ktoru moderujem niekto zacal tu kritizovanym sposobom vystupovat. Po prvom upozorneni na nevhodnu formu prispevkov by som zvolil druhe upozornenie s vystrahou o ukonceni prispievania daneho pisatela. Pri pokracujucej nevhodnej forme by som jeho prispevky nakoniec nepreposielal. Vedie ma k tomu uvaha, ze kazdy clovek ma uz z rodicovskeho domu vstepene a zakorenene navyky a sposoby a miera slusnosti, ochoty, skromnosti, pokory, odvahy, ucenlivosti, chapania, logiky, ctiziadosti, samolubosti...(atd) je u kazdeho rozdielna. Kazdy, kto svoje osobne vlastnosti ocakava od inych bez vyhrad podla mna porusuje samotne zaklady demokratickeho chapania sveta, o ktoru sa vsetci snazime. A tyka sa to kazdeho znas, kto sa tu vyjadruje AKOU FORMOU by mal iny pisat svoje prispevky. (Nakoniec aj mna uz len preto, ze tuto myslienku rozvijam a snazim sa ju prezentovat inym) Ten niekto nemusi byt pri tom VEDOME drzy a nemusi VEDOME svojim sposobom pisomnej komunikacie ublizovat alebo si pozdvihovat svoje ego. Je proste TAKY. A nemusi to byt nehodnotny a odsudeniahodny clovek. Som taktiez v diskusnej skupine (4000-5000 clenov) prevazne skalperov tu uz zmienovaneho tradera z Floridy, kde som bol svedkom utoku mladeho neskuseneho evidentne este zacinajuceho, ale sebavedomeho a odvazneho tradera na skuseneho mazaka uz v penzijnom veku. Nie zakladatel diskusnej skupiny ale samotni prispievatelia si ho tak podali, ze nakoniec odisiel zo sceny a uz dlho sme ho tam nepoculi. Prosim, aby ste tieto riadky brali nie ako poucovanie, ale ako moj osobny nazor. Dakujem :-)

To All : MM riesi ochotu tradera zniest urcite co najvacsie a pritom unosne riziko pri obchodovani. Vyratava sa pozicia SL po prepocte na % z uctu este unosnej straty. Druhy pohlad hovori o velkosti jedneho trade, tiez z polohy ochoty riskovat len urcite limitne % z uctu. DD hovori o riziku suvislej rady strat za sebou a da sa otestovat na zaklade vlastneho OS. Paci sa mi system, ktory popisal (Volf 22.1.06.) Martingale a anti-martingale systemy a ich derivaty tiez hovoria svoje. Obecne sa doporucuje NIKDY nemartingalovat. Nebol tu spomenuty jeden aspekt, ktory tiez patri do MM. AKA VELKOST TRADE mi prinesie maximalny zisk pri mojom sposobe obchodovania ? Pekne to riesi Kellyho formula, ktora vsak neuvazuje s DD. Polopate povedane K% vyrata velkost trade pri uvazovani doterajsich vysledkov tak, aby ucet narastal najrychlejsie.. (zisky straty) Info mam z NETu, popisem len formulu : K%=W%-(1-W%)/R - najoptimalnejsie percento z uctu pre trade Kde : nw – pocet ziskovych ochodov nl – pocet stratovych obchodov W%=nw/(nw+nl) – percento ziskovych obchodov W - priemerny zisk = (suma ziskov)/nw L - priemerna strata = (suma strat)/nl R=W/L Ak poskytne K% prilis optimisticky pohlad na vysku najblizsej investicie, je potrebne nastavit max povolene max% z uctu. Stava sa to v zaciatkoch, pokial sa K% vyratava z menej ako 50 trade. Potom sa uz ustali niekde medzi min% a max%. Min % je vhodne tiez nastavit (K% moze vratit nieco velmi blizke 0) Pri testoch sa ukazuje, ze pri ZF 2 az 3 (Ziskovy Faktor Adraj 1.10.05 ZF= suma_ziskov/suma_strat) je najoptimalnejsia investicia 10-20% z uctu. Treba ju podelit podla vysledkov DD. Pri testovani mi vychadzalo, ze K% sa snazi operativne po viacerych stratach radikalne znizit % trade - teda posobi skor ochranne. Po dlhsej serii ziskovych trade sa postupne K% zvysuje, ale je citlive na kazdu vacsiu stratu (ihned znizuje). Ak to niekto skusal, nech da vediet. AOS to pouzivaju. Ak to tu uz bolo tak sorry. Nestihol som prezriet vsetko.

To all : Dakujem za nazory. Cenim si vasu ochotu. To ciril : Ozvi sa mi na moj mail, ak chces. Svoj mas schovany. Nechcem porusit pravidla tohto moderovaneho chatu. (sorry SID)

Namodro, dakujem za nazor. Dovod, preco o tomto sposobe uvazujem je ten, ze u svojho brokera nemozem otvorit opacnu poziciu na tom istom ucte v jednom indexe bez uzavretia uz otvorenej. Pri testovani tejto metody sa daju dosahnut zaujimave vysledky pri sposobe obchodu otvarat vzdy nove pozice podla jednoduchej metody a jednoducheho indikatora (napr oscilator RSI a hladiny 30 a 70) pri navrate z oblasti oversold a overbuy. Uzatvaraju sa bud s predpokladanym ziskom alebo pri nahlom phybe trhu hedguju. Posledny trade pri prechode z range do trend trhu vacsinou zostava v minuse. Hedgovanim sa da eliminovat tato strata. V ziadnom pripade to nie je obchodna metoda, len zaistenie nahleho (neocakavaneho) pohybu trhu. Je jedno, ci sa to robi na jednom alebo dvoch uctoch.

To : richip Zdravim. Dakujem za nazor. Skusim to popisat podrobnejsie v priklade dynamiky ceny. Hypoteticky na menovom pare EUR/USD. Mam spread 4 pips. Obchodny ucet=(T), hedging ucet=(H) Otvorim long na (T) 1.2250 (2250 pips). ASK=2250 BID=2246 SL=50 (BID=2200) PT=100 (BID=2350) Trh ide proti mne - je bear, ale z vyssieho TF (1 den) je jasne, ze dlhodobo je bull a preto hedgujem : V momente, ked trh dosiahne stavu ASK=2204 / BID=2200 (poloha mojho SL), rozhodnem sa nepouzit SL (samozrejme pred povodnym triggerom SL - mozem sa na dobu tohto ukonu istit docasnym SL na (T) ), ale hedgovat : vstupim na (H) do short na 2200 Bilancia : V tomto momente hedgingu mam tieto straty : na (T) -50 pips na (H) -4 pips (spread), takze spolu -54 pips Trh ide stale proti mne - bear a dosiahne hodnoty ASK=2004 / BID=2000 Bilancia na uctoch : na (T) -250 pips , na (H) +196, takze spolu stale -54 pips Ak by som to teraz ukoncil s touto stratou (ktora je pre mna unosna lebo je to moj povodny SL+spread, zisk z (H) po uzavreti presuniem na (T). Neukoncim to vsak lebo trh sa ustalil (EZ) a ocakavam bull (z vyssieho TF). Ak by bull neprisiel, s touto stratou mozem oba obchody uzavriet aj podstatne nizsie, znova s celkovou stratou -54 pips. Hedging na (H) rusim v lubovolnom bode trhu, ked je vyrazny bull a davam novy SL na (T). RRR na (T) je nevyhodny a je otazka, ci to stalo za zachranu zle odhadnuteho povodneho obchodu na (T) Aby som to v cislach dokoncil : Ak je trh bull v bode ASK=2204 / BID=2200 (poloha mojho povodneho SL) ukoncim short poziciu na (H) pri ASK=2204. Na (H) mam stratu -4 pips (cena za hedging) a na (T) som v neuzavretej pozici v strate -50 pips ( v polohe povodneho SL) s vyhodou momentalne bull trhu. Z uctu (H) nemusim do (T) nic presuvat. Nastavim novy SL na (T). Nevyhoda je novy RRR 1:1 oproti povodnemu 2:1. Dufam, ze v cislach je to uz nazornejsie. Dakujem za vas cas.

Zdravim, som tu novy. Robim FX, zatial na papieri. Velmi sa mi paci tato diskusna skupina a vseobecne Financnik.cz. Skladam klobuk pred zakladatelmi a dakujem prispievajucim za ich ochotu pomoct inym. Simuloval som viacero obchodnych strategii a z vysledkov prikladam najvyssiu prioritu Money Managementu. MM = spravny objem obchodu + HEDGING. Rozmyslal niekto o pouzit dvoch uctoch ? Skusenost (zatial teoreticka) mi ukazuje, ze ak ide trh proti mne a chytim SL, o dve vlny (v obchodovanom TimeFrame = TF) dalej to olutujem, lebo trh sa vrati a zo stratoveho trade by bol ziskovy. Vacsinou ide o poolback. Co poviete na myslienku pri dosiahnuti SL nechat poziciu otvorenu a radsej na druhom ucte otvorit taku istu, ale opacnu. Co sa na jednom ucte strati, na druhom sa zarobi. Teoreticky by mohli zostat otvorene hocijako dlho a strata povodneho trade by sa nezvysovala. (Ak neuvazujem rollover a nutnost stratit druhy spread - aj ten hedgingovy trade treba raz uzavriet) Staci prevadzat zisky z jedneho uctu na druhy. (u mojho brokera by to islo promptne cez Chat okno) Robil by som to len ak sa vo vacsom TF pohybuje trend v prospech povodneho trade. Ak nie, prijal by som SL. Zo zasady tato strategia vyzaduje obchodovat len v smere trendu z vyssieho TF. Po 3 vlnach v obchodujucom TF (alebo po urcitom casovom useku) ak je stale povodny trade stratovy uzavriem oba - aj povodny aj hedgingovy a popresuvam ucty. (toto je kriticka situacia - zatvarat velku stratu na obchodnom ucte a skoro taky velky zisk na hedgingovom ucte) Ak sa povodny trade umudril a trh uz pracuje v moj prospech tak, ze povodny uz nie je stratovy (hedging uz je bezpredmetny) , pockam na dynamiku (rychlejsi pohyb) trhu a uzatvaram tiez oba vo vyhovujucom poradi - v moj prospech. S povodnym trade cakam na povodne stanoveny PT. Uspesnost mi vychadza znacne velka a kompenzuje potrebu dvoch uctov. Miera pripustneho rizika (velkost trade) sa da zvysit v tomto pripade viac ako dvojnasobne. Neviem, ci som to dost zrozumitelne vyjadril. Moj obchodny TF=30min a vyssi TF=den/4hod Zaoberal sa tym niekto ? Dakujem za nazor