Ron

Martinek,Jakomo : Samozrejme. Ja osobne pouzivam SnagIt, ACDSee a PaintShop PRO (tu) a Malovani moc neoblubujem (td). Konvertor som ponukol tym, ktori tieto nastroje nemaju. Naviac je mozne volat bmp2png v davkovom subore BATCH a konvertovat viac obr. naraz. Tak si publikujem obrazky na web. Snad utilitku vyuzije ten, kto ju potrebuje. IMHO :)

Zdravim, obcas mi pride mail s velkou grafickou prilohou obrazok.bmp . Nasiel som jednoduchy free konvertor bmp2png.exe, ktory problem riesi. (png2bmp.exe konvertuje z png znova bmp) Po konverzii BMP do PNG je priloha omnoho mensia. Programcek prikladam zipovany. Pouziva sa v CMD okne. Snad s hodi. S prilohami na financniku je nejaky problem. bmppng.zip nechce akceptovat. Prikladam preto link na zdroj : www.ron-sk.com/soft/bmppng.zip

Zdravim, K Position Sizing na báze kombinácie Kellyho formuly a Fixed Risk som doplnil Porovnanie a vyhodnotenie. www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm Ak ma niekto data, ktore maju Reward Factor > 1 a nepravidelne/nahle DD neumoznuju pouzit PS, poslite CSV, skusim ich otestovat. Lead Risk by si s tym mal poradit.

Dzink, Adraj, nemal som to sice v casovom plane, ale PS a testovanie roznych metod MM ma natolko zaujalo, ze som v poslednych dnoch odladil svoj PS na baze kombinacie Kellyho formuly a Fixed Risk so zaujimavymi vysledkami. Je tam toho viac a nechcem zahltit financnika tak uvadzam link : www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/index.html Snad sa to niekomu hodi.

Martinek, vdaka za test, bol som o tom presvedceny a nemusim testovat. MM + PS je zaklad OS. Potom PT (RRR) a az nakoniec EP. O tej metode prezentovanej GB007 som cital. Koncis svoj prispevok : "IMHO pekna myslenka a svym zpusobem zaklad dobreho obchodniho systemu, jehoz uspesnost se da zvysit napriklad tim, ze nevstupujeme nahodne, ale pouze v trendu - napriklad pokud ma EMA(34) sklon alespon 35°. " Skusil si urcovat trend (z dovodu obchodovania len v smere trendu) podla CCI(50) ? Mne sa to osvedcilo. Uz som o tom pisal. Trend povazujem za potvrdeny ak su splnene 2 podmienky : 1. min 3 bary jednej farby. 2. sucet dlziek barov>100. (chvilu som este pridaval tretiu podmienku, ze bary musia narastat/klesat v poradi, ale kombinacia 3 podmienok sa ukazala prilis silna a stracal som vacsiu cast trendu) Ak by sa ukazalo vhodne, dala by sa konstanta 100 nahradit inou (130,150), v zavislosti od obchodovaneho indexu. Pouzival som toto urcenie trendu v TF>=15min. (najviac testov TF=30) Moznoze by to slo aj do RSIcross. V kazdom pripade sa to lahko naprogramuje a znizi sa stupen diskrecnosti OS. celkom by bolo zaujimave porovnat rozdiel v zisku na tvojom nezmenenom teste metody GB007 (len v trende) , len urcenie trendu cez CCI(50).

Zdravim Libic. Som v biznise od 1990 a prisiel som od vtedy do obchodneho styku s mnozstvom ludi. Vzdy som sa drzal myslienky na korektnost aj v kritickych a tvrdych obchodnych situaciach. Z toho titulu som bol ochotny stratit trvaleho zakaznika, ak jeho chovanie nebolo charakterne. Vazim si Vasich moralnych hodnot a pohladu, ktorym sa divate na tento svet. Prial by som si, aby takychto ludi bolo viacej. Dakujem Vam.

Po dalsom studiu clanku o prepojeni Kelly% na Fixed Risk: www.adaptrade.com/Articles/article-ffps.htm som dospel k poznaniu, ze uvedena metoda sa ZREJME hodi na automaty s prednastavenou velkostou zisku aj straty. Ak to niekto cital a prisiel na ine vysvetlenie, prosim o info. Dakujem. Takze porovnat FKRT s "optimal f position sizing" asi nebude obecne mozne.

Adraj, vdaka za zaujem o Kelly Turbo. Dnes som nasiel dalsiu informaciu, ktora bude mozno aj pre teba a inych zaujimava. Precitaj si toto www.adaptrade.com/Articles/article-ffps.htm (priamo od tvorcov MSA) a povedz mi nazor na moju ideu. Este som to netestoval, takze to davam do placu. Vo vseobecnosti panuje odborny nazor, ze Kellyho formula je prilis agresivna v dvihani investovaneho percenta, az sa dosiahne stav, ze pri vacsom DD (hoci moje testy to skor nepotvrdili) neklesne dostatocne rychlo % investicie, co moze viest k vacsiemu poklesu uctu. Zas nedvihat pri uspesnom OS Fixed Risk vobec znizuje zisky. Ta idea je : Zvolit Fixed Risk napr 3%. Pouzivat fixed risk. Po urcitom pocte obchodov (napr. 10,20,50,100) pouzit Kelly% za pomoci dosiahnutych ziskov/strat (vhodne pouzit Turbo na osetrenie DD podla skutocnych DD doteraz dosiahnutych) na vypocet fixed risk a pokracovat s novou hodnotou Fixed Risk vo vzorci "N = Fixed Risk * Equity/| Trade Risk |" Dajme tomu pracovny nazov Fixed Kelly Risk (FKR) alebo FKR Turbo (FKRT) :) Stalo by za namahu to porovnat FKRT s metodou "optimal f position sizing" , ktora je popisovana v tom linku. Tiez je to spojenie Kellyho s Fixed Risk. Odhadujem, ze PS na tejto baze (FKRT) musi byt stabilny (su to odskusane 2 metody PS) a tak, ako mi uz viackrat predviedol Kelly% (pri simulaciach), ustali sa podla pouzivaneho OS na nejakej rozumnej hodnote (pri stredne vykonnych metodach sa ustalil na 8% - 16% este pred Turbo. Po turbo moznoze na polovicnych. Pri vykonnych OS na 12% - 25% pred turbo. (Vtedy uz zavisi na individualite osobnosti, ci zvladne take riziko na jeden trade, aj ked to statistika a matematika radia. Ja osobne vtedy diverzifikujem na viac menovych parov.) Moje doterajsie skusenosti s Kelly% mi ukazuju, ze ak mam system s vyssim RRR (hlavne ak nepripustim jednu vyssiu stratu (Hope Mode) medzi ostatnymi mensimi, Kelly% sa ustali na takom % z uctu, ze nic nehrozi. Najma ak simulujem obchody vo vacsom pocte (1000 - 2000). Priamo to suvisi so vzorcom Kelly%= W% . EF%. (V mojom worde) Ak najdem cas na simulaciu, odskusam to a dam vediet. PS : toto : "c) sledovat několik párů a začít obchodovat vždy až na některém páru naběhne DD např. 100, pak vybrat předem stanovený zisk, ukončit obchody a čekat na další DD" nie je postavene na ziadnej teorii (nakoniec ani FKRT nie :) ). Z pohladu pravdepodobnosti by to nemalo fungovat a ak to funguje, tak je pravdepodobnostne riziko, ze dlho nebude. Tak opatrne s tym, aj ked to funguje. Vysvetlenie : pri hadzani mincou je po desiatich hlavach rovnaka pravdepodobnost, ze padne dalsia hlava ako po dvadsiatich hlavach (DD) Znie to absurdne, ale je to tak. Ale : ( citat ) " Nikdy nehovor, ze nieco nejde, lebo sa najde blbec, ktory nevie, ze to nejde a urobi to" Prijemny rozsireny vikend s Financnikom.

Adraj, mal by som prakticku poznamku k : "Jěště se zabývám myšlenkou na "totální rozložení rizika", a sice spustit systém s PS na 5-ti párech, pokud to na dvou párech nevyjde, jeden zůstane "na svém" a další dva vydělají 4 a vícenásobek, tak není co řešit . " V svojom AOS riesim nieco podobne. Hrozi mi vsak riziko, ze ak otvaram viacero parov naraz a su silne korelovane, tak chytia vsetky naraz vacsi DD. Vtedy som uz ozaj nemal co riesit. Ale pomohol som si korelaciou (v mojom oblubenom Exceli CORREL(rozsah1,rozsah2), kde rozsah1 a rozsah2 su dva pary s rovnakym poctom skumanych barov v zhodnom casovom useku) Ak je abs(korelacia) Konkretne postupujem tak, ze Kelly% mi povie ake % uctu idem pouzit na najblizsi obchod a ja to mnozstvo rozdelim do 3-4 parov. Hladam take, ktore su najmenej korelovane (podobny priebeh). Daju sa rychlo najst ak hladam medzi takymi parmi, ktore nemaju ani citatel ani menovatel v druhom pare. Napr EUR/USD a GBP/CHF. Vypocet CORREL() mi len potvrdzuje predpoklad. Korelaciu testujem na vsetkych moznych kombinaciach "podozrivych" menovych paroch. (Je to hruby narys metody, ktoru mam este rozvedenu pre korelacie 0,15 az 0,8 a ovplyvnenie pouzitym TF) Kazdy z tradov beriem do dalsieho vypoctu Kelly% ako samostatny (nie ako jeden, pre ktory bol Kelly% pocitany) PS : Na niektorom fore som cital, ze ked dostali najuspesnejsi svetovi traderi otazku, co im vo vseobecnosti najviac pohohlo k uspechu, tak sa zhodli, ze na diverzifikacii rizika (>80%) a MM (

Prajem pekny vecer. Neviem, ci pravidla fora pripustaju vsunutie takto dlheho clanku od neznameho autora. Nasiel som ho pred asi pol rokom na niektorom fore a velmi sa mi pacil, ako pohlad na OS z trochu ineho uhla. Mam ho na HD ale zial neviem autora ani web. Ak nie, prosim administratorov o navrhnutie formy jeho publikovania. Mam za to, ze by zaujal sirsiu komunitu. System Trading Most people who advise would-be futures traders advise them to trade using a system. In fact these advisors will state that one of the primary reasons for traders losing money is either not having a system or not following the system. A glance through futures magazines or other publications will reveal a heavy concentration of articles about systems and advertisements for systems. Many of us receive advertisements through the mail or over the telephone for systems. So it is true that systems are the backbone, so to speak, of futures trading. Very few people approach futures trading without some kind of system, and that behavior is encouraged by the futures industry. Why is that? Is is because system trading is profitable? I don't think so. Of all the commercially available systems, how many of those do you think are actually profitable in real time trading even assuming that the trader will religiously follow each signal? How many personally developed systems allow the trader to profit? Well, the presence of forums like these, and the great number of "new" systems that come out each year argues against ANY of the systems actually being profitable. After all, if you could just plunk down some money, buy a system, trade it and make money, what would there be to discuss? It would seem to me that IF system trading is profitable, then with the great number of systems available, the discussion about how to make money trading would be a moot point, because instead of trying to figure out how to trade profitably, traders would instead be following their systems and making money. Obviously, if 90% of traders lose money, and they are virtually all using systems, then either the "magic system" hasn't been marketed yet or system trading in general is not profitable. (Of course that assumes that we ignore the con line that "most people don't have the proper discipline.") So we have dispensed with the idea that system trading is promoted because the promoters believe it is profitable. But that still leaves us with the question of why system trading is promoted. To answer that question, we can go again to gambling for an illustration. Systems are also very popular in gambling, not with the occasional vacation gambler, but with the devoted gambler, who is not unlike the devoted futures trader except in the minds of those traders who imagine themselves to be somehow "better" than "mere" gamblers. Of them I say let them wallow in their own fantasy. But for people who have an open mind and are not afraid to face facts from some other related activity, gambling illustrations can be very beneficial. Casinos love system gamblers. In fact if you are a system gambler, the casino will go out of its way to do anything necessary to make you happy. They will give you free rooms, food, entertainment, and sometimes even free transportation. Obviously they don't do that just because they want to be nice to you, they do that because they know they will profit handsomely from a system gambler. Let's look at two gamblers, Joe and John. Joe is on a vacation, and he decides to pass some time by gambling. So he is walking by a craps table or a 21 table and decides to try his luck. He may buy in for several hundred dollars, play a while, lose some money, say "This sucks," pick up the rest of his chips, and walk away. The next day he may try again, and this time he may make a few dollars. But he will probably leave town losing only a little money. Of course the casinos were glad to have him, but he is really a "small fish." John, however, is another story. John is a system gambler. He comes to town with several thousand dollars and armed with a system. All the casino personnel know him by name, because he has been there so many times before. However, unlike futures traders, John most likely realizes that his system will not negate the house advantage, but he likes to gamble and realizes that he can gamble most effectively with a system. John will buy in at a table for perhaps $2000, and he won't just make a few bets like Joe did, he will play for hours each day. Now the casino knows that over the long run, they will profit by the house percentage on every dollar placed in action. Even if John plays only the "best" bets, and even if he hedges, and even if he calls bets "off" sometimes, he might well place that $2000 on the table ten times or more during the day. That is the same to the casino as placing $20,000 on the table, for the house percentage is on the amount bet--each time a bet is made--not on the amount a person buys in with. In other words that $2000 is recycled over and over again. With that $2000, it is very possible that John can make $20,000 or more worth of bets. The casino likes John, and he probably never has to pay for a room, food, show, or companionship. They like John so well because they know that they will eventually grind him down due to the house advantage, no matter what system he uses. From the perspective of the casino, the benefit of a system is that it keeps a "trader" in action a long time, and gives them a large number of "trades" over which to realize the house advantage. Casinos are not afraid of systems, even card counting systems, because, after the initial panic, they have learned over the years that the supposed benefits of card counting turned out to be a paper tiger. This is illustrated in the growing number of casinos that advertise "Single Deck 21" to draw the card counters to their demise. Anyway, the futures industry likes system traders for the same reason the casinos like system gamblers. Trading a system involves commitment. If you can get a trader to "believe in" a system, you can bet that he will make a large number of trades. Since the futures industry makes its money mostly off of slippage and commissions, the more trades someone makes, the better. There is a lot more slippage and commission to be made off of 100 trades than 10 trades. Really, the futures industry is a relatively small industry, and there are relatively few traders. Thus the industry must make the most out each trader. The best way to do that is to maximize the number of trades each trader makes, and the best way to do that is to get him to trade a system.

Dzink, nie je kelly ako kelly. Ja pouzivam kelly TURBO (vyriesene DD). Daj mi sem, prosim, ten link, az nemusim prejst celeho Vegasa. Vdaka. Prijemny vikend.

Dzink, suhlasim. Kazdemu to, co mu zaraba. Mne Kelly, tebe tvoj system. Aby som debatu okolo PS ukoncil konstruktivne, ak chces, mozes mi poslat tu seriu tvojich obchodov o ktorych si pisal v pipsoch. Cim viac obchodov, tym lepsie. Zavediem predpoklad fiktivneho uctu 10.000 USD a zbehnem PS na baze Kellyho formuly v mojom MM. Graficky vystup dam na sklo. Data poprosim zipovane v lubovolnom textovom formate ako prilohu. Drzim sa myslienky, ze jeden graf povie viac ako A4 textu. Dakujem za nazory.

Adraj, dakujem za tip na Alemberta, este som o nom nepocul a preskumam. Toho Kellyho K% asi musis otestovat dokladnejsie. Ja som to uz spravil. On totiz reaguje na stratu dostatocne rychlo znizenim investovanej ciastky uz v dalsom stratovom obchode. To co popisujes moze fungovat, ale urcite nie ak pri teste premiestnis do prvej polovice obchodov vacsinu stratovych. System sa pravdepodobne rozsype, lebo ti zacne plundrovat ucet - bude navysovat. V reali to je malo pravdepodobne, ale mozne. Ked test prejde do druhej polovice obchodov, tak uz ciastocne zdecimovany ucet zacne stupat pomalsie ako by mohol, lebo ty mu uberas na investovanej ciastke. Inymi slovami, tvoj system moze pracovat, ale spolieha sa na to, ze po urcitej serii strat pride DOSTATOCNE rychlo znova zisk. Ak nepride, ucet sa vycisti, lebo velkost obchodu sa zvysuje. Vyssie som to popisal na rulete. Cisty martingale moze dlho fungovat az raz nie. Ja viem, ze tvoj system nie je cisty martingale, ale ked hadzem mincou, tak po 10 hlavach mam taku istu pravdepodobnost ze padne dalsia ako po 20 hlavach. A panna pride po funuse... (obcas sa stava) Pritom je jasne, ze pri long run to bude 50:50. Len tak pre zaujimavost, skusal som aka velka vzorka by musela byt, aby som sa na to 50:50 "mohol spolahnut". Vyslo mi 2500-3000 pokusov. Samozrejme kazdy ma inu ochotu prijmat riziko a jeho vysku, takze niekomu staci 1000. Zial pri DD je to neakceptovatelne. Pri OS som nedostal doteraz vacsi DD ako 9. Ak ano, tak uz davno predtym K% Doplnenie K% o riesenie DD spociva v tom, ze sa pri ziskovych obchodoch necha K% volne pracovat - optimalizuje PS podla momentalneho stavu OS a pri stratovych obchodoch (konkretne od 2. stratoveho) na zaklade statisticky odhadnuteho poctu a velkosti nasledujucej MOZNEJ straty sa este prudsie znizi K% a tak ochrani ucet. Velkost znizenia a JEJ optimalizacia zavisi na konkretnom obchodnom systeme. Doporucujem toto ako JEDINY doplnok Kellyho formule, pretoze dalsiu prakticku skusenost s doplnanim K% som mal taku, ze ten Mr. Kelly Jr asi vedel, co robi. Cim viac som mu do toho fusoval, tym to fungovalo horsie. Dalsie mozne doplnky som uviedol v Kelly-MM.doc. Doporucujem najma linearny narast K% v prvych testovanych obchodoch, kym sa K% "chyti". Pri dokladnejsich testoch sa mi ukazalo, ze cim vacsi pocet obchodov urcoval K% (t.j. neboli urcene min% a obmedzene max% = doplnok ku Kellymu) tym ucet krajsie narastol. A celkom najkrajsie ak neprisli DD a K% sa ustalil na konstante napr. 14%. Toto % je dane obchodnym systemom (W% a EF%)

Volf: Ano k tym 2 otvorenym lotom je to presne tak a tak som to testoval. K druhemu bodu : Myslim, ze by to bolo riesenie. Vseobecne K% udrzi vysku investovanej ciastky tak, aby sa ucet zhodnocoval maximalne pri danom sposobe obchodovania OS. Jediny problem je DD a tam som naznacil mozne riesenia. Vyssie som spomenul, ze kazdy OS sa v case meni, lebo je ovplyvnovany trhom a diskrecnym pristupom. (niekedy mam nervy sa na to pozerat a niekedy to zavriem - z toho titulu nepozeram a len AOS - mam tento ciel) Preto by sa mal adaptovat na podmienky z posledneho obdobia. Preto kludne MA z poslednych obchodov. K% dokazuje, ze OS a RRR su zviazane a ovplyvnuju MM. Ten screen z excelu v Kelly-MM.doc vypoveda o moznych vylepseniach obchodnej metody. Este k DD : Ked som K% testoval (uz som pisal, ze zamerne drasticky), tak sa ukazalo, ze ak je rozumne RRR (idealne >2) tak aj Kelly zareaguje na treti-stvrty loss dostatocne a znizi investovanu ciastku povedzme z 18% na 2%. Takze je uz na kazdom, ci este bude pokracovat v tom "zlom" obdobi, alebo najprv vysleduje lepsie podmienky na trhu. Ked som zaradil tento filter, tak hoci bol malo pouzity, ukoncil parkrat obchodovanie. (Mal som ho na 15% straty z uctu pri vacsich DD) Ale tie statisticke a pravdepodobnostne metody odhadu nasledujuceho DD mi to v AOS riesia uplne. Je mozne, ze pre vyssi pomer diskrecneho:AOS nie su potrebne. Podla individualnej uvahy.

Dzink, chcel by som poprosit o trochu hlbsie rozvedenie "Takze se budu orientovat na rovnici 1.000 dolaru na 1 otevrenou triminilotovou pozici" a ak tu uz o tom bola niekde rec, poprosim o link, az sa zorientujem. Vdaka. K tomu navysovaniu pod priemerom by som chcel dodat, ze je sice pravdepodobne, ze sa vyhladzuje equity krivka, ale nie som si isty, co to urobi so stabilitou MM systemu ak pride niekolko DD za sebou (v sledovanom priemerovanom pocte) pod krivkou. IMHO Znova doporucujem Excel ne hlbsi test. V takychto nejednoznacnych pripadoch, alebo v rieseniach, ktore nesleduju slepo to co sa pise na webe (ked niekto pise nieco na web, musi ratat s tym, ze myslienka musi mat isty stupen zodpovednosti voci tym, co ju slepo pouziju) pouzivam na testovanie vzorku od 2000 do 3000 vygenerovanych obchodov, vychadzajucich z realneho OS. V kazdom pripade by som to dokladne otestoval hlavne na takomto pocte dat cez NORMINV(RAND();Mean;SD) s vysledovanym mean a SD z realnych dat Aj predosle a Adrajove uvahy len potvrdzuju jeden zo zakladnych marketovych postulatov, ze miera zisku je umerna miere rizika. T.j. aj ked by popisana metoda naznacovala, ze nejde o cisty antimartingale, moze byt po dokazani jej stability a prinosu uzitocna v MM. IMHO

Adraj, fajn, ze budis toto vlakno, je to aj moje prianie. To co popisujes je martingale system (zvysovanie rizika, pokial klesa system pod svoj priemerny vykon), ktoremu je dobre sa vyhnut. (genuine martingale by bol v rulete pri hre na farbu investovat 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,... az pokial moja farba nepadne. Gambleri to robia a vacsina zomiera v chudobe. Kasina si obmedzia maximalny vklad a vzdy sa najde niektory, komu to uz nevyjde a "nakrmi" hlavne kasino a ostatnych stastnejsich gamblerov) Pritom to konkretnemu gamblerovi moze skutocne dlhsie vynasat. V svojich vsetkych dalsich uvahach o MM som preto pokracoval len na antimartingale systemoch, t.j. napr. Kelly. Mne sa paci myslienka (ak som to dobre pochopil), ze obecne neuvazujes s vykonom systemu ako priemer od prveho obchodu, ale ako MA poslednych n vykonov. Trh sa predsa meni a kazdy dobry a nielen MM system by sa mal adaptovat na jeho podmienky. Na testovanie MM nepoznam nic lepsie ako EXCEL. Ovsem, ak sa da z obchodnej platformy exportovat obchody do CSV a importovat ich do excelu. Nasledne sa daju nahodne alebo zamerne premiestnovat obchodne vysledky za jednotlive obchody s cielom dosahovat rozne DD a sledovat ako na to rozmiestnenie reaguje testovany MM a ako meni PS. Naviac je mozne na zaklade skutocnych obchodov po ich statistickom vyhodnoteni generovat podstatne viac vysledkov so statisticky podobnymi parametrami a zistit si, co by sa stalo (kam by to testovany MM dostal), ak by som takto obchodoval long run. Vo velkej vacsine pripadov to smeruje pri testovani na cca 1000 - 2000 pokusoch k cistemu uctu bez starosti ako dalej zhodnocovat peniaze alebo niekam k spolocnemu stolu s Bilom Gatesom. :) Ak si vsak doplnis Kellyho formulu o jej "nedostatok" osetrenia vacsej snory DD, veci sa zmenia. Tak ako pisem vo worde, Kelly ti nedovoli zlou obchodnou metodou stratit vsetko a ak sa metoda vylepsi (vplyvom trhu alebo tvojim pricinenim) zvysuje investovanu ciastku az k tomu Gatesovi :) Mne Kelly funguje spolahlivo a skutocne ako pises, jedina jeho slabina (a to je rozne riesene na webe) je pri vacsom DD. V prilozenom worde su navrhnute riesenia. Ja vyuzivam to farebne vyznacene. Metodu som podrobil drastickemu testovaniu - vygenerovane data statisticky podobne skutocnym obchodom - (tak divoko by v zivote nik neobchodoval) za ucelom, ci sa Kelly chyti a vermi, ze Kelly to ustal. Najvacsiu stratu dopustil 20-25% z uctu a v pripade mensich DD a priemernych/lepsich W% a EF% to vyzeralo na Gatesa. (tu) PS: ja som Kellyho neopravoval, iba doplnil riesenie DD. To hlavne z dovodu ze na telefonovanie pouzivam mobil a velmi malo wired line. :)

Pokracujem vo vlakne "Vlastny framework". Tu pokracuje Martinek v RSIcross

Slush: Vdaka za zaujem a nazor. Aku bude mat moje snazenie konkretnu formu na konci zatial netusim. Priklad LSPF2 ako regresia parabolou bol uplny zaciatok. Len na objasnenie principu - skor na nahliadnutie. Mam zaujem robit viacnasobnu polynomicku regresiu vyssich stupnov s niektorymi mocninami vynechanymi. ;) Zatial ide len o funkcny matematicky aparat, ktory dufam dokodujem do par mesiacov. Skutocne to nie je na dva vecery. Videl som uz niektore priebehy v pracovnej verzii a ponuka to zatial neobjavene moznosti. Myslim tym vlastnosti krivky ako vyhladenie, snaha sa pri vyssom pocte mocnin (ne)zvlnit, moznost prudko zmenit smer (pre gap) a pod. Priebeh je derivovatelny po 2. stupen, takze ciselne vyjadris tangentu a krivost, ktore sa daju pouzit v OS.(nieco ako : ak priebeh ceny LSPF( A ) uz zmenil krivost a LSPF( B ) dosiane lokalny vrchol, tak sell. Alebo : pokial cena zvysuje rychlost svojho rastu, prikupuj. A pod.) Pritom vstupy nebudu bary, ale ticky. Takze nejake API nakoniec samozrejme vyuzijem. Zatial v tomto stadiu neskumam v ktorom existujucom frameworku je mozne pouzit DLL az na tak nizkej urovni, ze sa dostanes na ticky ako vstupne udaje. Vsetci ponukau bary. Pre ladenie mi zatial uplne staci vytvoreny BMP z casu udalosti (myslim buy/sell). To uz funguje, takze az budu nejake pracovne snimky (BMP) , mozem ich dat na sklo. Myslim tym pre zaciatok nejake ticky EURUSD a ich regresia polynomom. To uz mam a ak stacit nebude, exportujem si to zatial do CSV a do Excelu. Aby som videl, aky to ma priebeh. Vsetko je to pracovna verzia. A vlastne som zabudol dodat, ze LSPF obecne bude pouzite nie len na cenu, ale aj na hociktory znamy indikator. Nieco ako LSPF(0137,RSI(15m)). (0137 su stupne polynomu) Trochu na inom principe (odstranovanie sumu) so snad podobnymi vysledkami to robi Google("jurikres") Zatial je to cesta neorana a ak si oral aspon pobliz, daj vediet. A ta GSM brana ? Uz teraz dostavam SMS z PC, ze si mam kliknut na PC v robote svoj PC doma, ze sa tam nieco deje. Oba bezia non-stop. Su prepojene Radminom cez pevne IP. Fyzicky vzdialene 202 km. Jeden WIFI, druhy ADSL. Komunikuju cez celularnu siet. (Odovzdavaju si riadenie) Pravdepodobnost, ze na oboch naraz vypadne internet je podobna ako ze vyhram v sportke 1. cenu.

2 meda : Zdravim, dakujem za pripomenutie. Myslim ze tuto zmienku na financniku som myslel, ked som hovoril o tomto probleme. Nechcel som menit a odbocovat od temy vlakna, ktore zalozil Martinek. Problem polynomickej nelinearnej regresie na baze najmensich stvorcov odchylok (na webe LSPF - Least Square Polynomial Fit) a jej klady a zapory programujem a na jej baze robim svoj AOS. Ak tento specificky problem niekoho hlbsie zaujima, moze ma kontaktovat na mail. Pokacoval som v teorii, ktoru popisuje aj Dennis Meyers (Google). Ak sa tym este niekto zaobera a bolo by to na samostatne vlakno, tak ho zalozim. Nepoznam platformu VT a sposob jej programovania, ale v dobre programovatelnej platforme by indikator LSPF2 (parabola 2. stupna) robila divy pri aplikacii napr na RSI. IMHO. Len to naprogramovat. V Pascale to ide. (Google "lspf least square") Pretoze vytvorenie AOS v Pascale vyzaduje dokonale pochopenie a testovanie kazdej dielcej casti systemu, vyzaduje to studium a cas. Zo vseobecne pouzitelnych modulov mam zatial hotovu cast MM+PS na baze Kellyho formuly.

Adraj : Zdravim, ja to vidim tak, ze navysovanie pozicie (ak tomu rozumiem ide o priemerovanie) je "pripustne" len v pripade, ak pred prvym buy pouzijem len povedzme 1/3 mnozstva indexu, ktore som ziskal z PS v svojom MM. V tom pripade si mozem dovolit este 2x dokupit (spriemerovat). Zavisi to od obchodnej metody, od indexu a velkosti priemerovania. V kazdom pripade je nutne prepocitat nanovo RRR (PT a umiestnit SL). Zovseobecnit sa to vsak neda. Chce to backtesting, lebo dokupovanie moze tiez z dlhodobeho hladiska znizit EF% OS. Tiez je potrebne vyhodnotit navysovanie ak ide trh mojim smerom. Je mozne, ze to niekomu na niecom funguje, ale na forach sa to vseobecne povazuje za "nepripustnu" obchodnu praktiku. IMHO: Z vlastnej skusenosti mozem potvrdit, ze MM+PS na baze Kellyho formuly bez navysovania pozicii dava lepsie vysledky, ako navysovanie samotne. Kellyho formula ustrazi "rozumnu" velkost investovanej ciastky (%) z uctu. V pripade straty znizi % v pripade profitu zvysi %. Kelly trochu v inom tvare : K% = W% . EF% W% - winning percentage - percento ziskových obchodov EF% - efficiency - efektivita W% = nw / n EF% = (SW – SL) / SW Naviac sa z tohto tvaru Kellyho formuly dozviem, kde ma v mojom OS tlaci pata. Ci mam vylepsovat Entry Point alebo Profit Target. :)

Prosim o "pustenie" posledneho prispevku mimo temu : Martinek, Mam odkryty mail. O programovani AOS vo FP osobne. Dakujem aj administratorovi.

2 Martinek To snad nie je mozne - pascalista.

2 martinek: Koncim prave jeden word, z ktoreho som vybral len velmi malu uvahu o position sizingu. Ja si vzdy po ucelenej casti vyskumu (vacsinou testovanie v exceli na generovanych datach a nasledne na realnych datach) sam pre seba napisem dokument (word), aby som si raz spomenul ak sa k tej teme potrebujem vratit (ak ten word najdem na disku). Tato cast bola Kellyho formula a position sizing v AOS, ktory programujem. (sorry, vo Free Pascale, ale idey su pouzitelne, len si ich musis naprogramovat) Cele je to z pohladu vyuzitia TF(15m) az TF(4h). Az sa ti to bude hodit, mozeme o tom hodit rec. Dakujem za zdielanie metody - dava mi vela, ako cely financnik.

martinek: suhlasim s nazorom ze u skalpingu (pri TF=3min ide o skalp) je piplanie s trendom nie az tak podstatne, ale aj tak by som to otestoval dlhodobo v dvoch variantach. Jedna pri obchodovani v trende z TF(15) az TF(30) a druha v oboch smeroch. Myslim si, ze dolezitejsie je rozobrat efektivitu OS z pohladu spreadu a jeho vplyvu na celkovy profit. Ak chcem zarobit aj ja (nielen broker), pri tomto TF musim mat W%>70% lebo EF% mi spread udrzi nizsiu. Niekto tu povedal, ze skalping vymysleli brokeri ;) K terminologi : W% - winning percentage - (percentuálne vyjadrenie počtu ziskových obchodov ku všetkým) EF% - efficiency - (percentuálny pomer ziskov bez strát ku ziskom)

all: EMA , MA , LSMA su aplikovane regresne nahrady poloh bodov v ploche. MA a EMA vychadza z polynomu nulteho stupna - priemerna hodnota za n bodov (tickov , barov) dozadu - cize suma cien / pocet. Z geometrie y=a0 (vodorovna priamka, urcena priesecnikom na y-osi). EMA je de facto to iste ale snazi sa uprednostnit posledne hodnoty cien (t.j. dat im vacsiu vahu-dolezitost). Tym sa sice viac prikloni ku skutocnemu priebehu ceny, ale krivka je viac zvlnena. LSMA je nick pre Linear Regression, cize regresia pomocou obecnej priamky y=a0+a1x. Podstatne blizsie sa priklana k skutocnemu priebehu cenovych hodnot. Vyssie stupne regresneho polynomu som zial v obchodnych aplikaciach nenasiel. (Napr parabola y=a0+a1x+a2x*x) Urcite by stalo za uvahu nieco take naprogramovat, ako vlastny indikator. Az take zlozite to nie je. Myslim, ze som v tomto fore zahliadol jednu zmienku o takom pokuse, ale uz to neviem najst. V analytickych vzorcoch treba chapat x=cas (vodorovna os) , y=cena (zvisla os). Na urcenie trendujuceho trhu pouzivam v 30min grafoch CCI(50). Funguje spolahlivo. Pouzivam uvahu, ze ak 3 za sebou iduce bary CCI nezmenia farbu a ich sucet>100, ide o trend. (obe podmienky musia byt splnene) Ak sa farba barov strieda, alebo ich sucet neprevysi 100, trh ide do strany a je mozne obchodovat v nizsom TF (10min, 5min) v range (po stabilizacii - definovani rozsahu). Samozrejme, len ak pomer spread:range > 1:2. Inac cakam na trend.