Ron

Zdravim tawa, Turbo v kocke funguje takto : Do vypoctu vstupuje „Vplyv poctu strat v DD“ [%] (teraz tu oznaceny ako P) Po kazdom obchode na zaklade individualnej definicie DD (po 1. strate , 2. strate , 3. strate ...) prepocita priemerny DD z dvoch pohladov : Kolko strat za sebou tvori DD , Kolko je percentualny ubytok z uctu v DD voci velkosti uctu v case prvej straty. Nasledne LR predpoklada, ze DD sa z tychto pohladov v OS podobaju. Ak sa DD dostane k tymto hodnotam, je znizovane najviac o P [%] linearne tak, ze pri priemernej hodnote (z kazdeho z 2 pohladov) sa znizi o P. Ak prichadza novy DD, taky velky aky este doteraz nebol, tak znizovanie rizika ide podla priamky az do nuly. Toto ochrani ucet v pripade neocakavanych velmi velkych DD. LR sa z takehoto velkeho DD pouci a uz v dalsom predpoklada inu priemernu velkost (pocet aj %) DD. Ak bude po sebe prichadzat viac malych DD, LR sa tiez pouci a upravi si priemerne hodnoty (zmensi ich). Preco ? Velkost P je individualna pre OS a jeho vztah k trhu. (index, trend , range). zada sa experimentalne tak, aby znizenie pred dosiahnutim priemerneho DD nebolo tak velke, ze ak pride zisk, nebude tento privelmi znizeny. Toto je vlastne to riadenie rizika. Tie vypocty DD z oboch pohladov sa neustale po kazdom obchode prepocitavaju a zachytavaju v kazdom dalsom DD zmenu reakcii OS na snoru_suslednych_strat=DD. Z matematickeho pohladu po velkom pocte DD uz bude LR odhadovat velkost (priemerny pocet strat za sebou a priemerny % ubytok na ucte) a znizi na tejto hodnote o P. Prakticka poznamka : Ak LR „nie je v rezime DD“ t.j. este nebol dosiahnuty definovany pocet strat za sebou ako priznak rezimu DD (alebo pri ziskoch) znizenie=1 (100%). Touto hodnotou sa prenasobuje K% a vypocitava tak Risk%. Dosledok : Ak sa nahodne striedaju zisky a straty, LR riadi Risk% tak, aby bola splnena traderova poziadavka na velkost rizika. Ak NAHODNE pridu zisky za sebou, nic sa neznizuje a ucet moze exponencialne rast so stale vacsim investovanym Risk%, ktore riadi Kellyho formula. Ak NAHODNE pridu straty za sebou (DD), znizuje sa pomocou Turbo tak prudko, ako je zadane P. Tato asymetria riadenia velkosti rizika investovanej ciastky z uctu (inac pri suslednych stratach a inac pri suslednych ziskoch) sposobi narastanie uctu aj pri velmi malo vykonnych OS. DOPORUCUJEM mnozstvo dat z backtestingu pre nastavenie P. Po mnoho 100 testoch sa mi javi ako dobre aspon 300, lepsie az 500 obchodov z minulosti.

tawa, nelo, budem pri PC az zajtra vecer. Prazdniny. :)

tawa,DarkMan, v tomto teple to nedomyslam hlbsie, takze len okrajovo. Co by sa stalo s celkovou ekonomikou uctu, ak by pri pouzti LR (alebo ineho PS) v Hans123 v pripade PT=0 dal PT=3 a v pripade straty by sa na oplatku znizila o 1 pips. To ma len napadlo, nemam to na com odskusat lebo jedine data z Hans123 mam od tawa. To by sa este mohlo povazovat za svatu loz Mr. Kellymu ?! Ak budem mat data, vyskusam.

DarkMan, dakujem, uz tomu rozumiem. Doteraz som Hansa nestudoval. Zatial neviem, ako z toho von. Ak by nevadilo (neznizil by sa velmi pocet obchodov) vyhodit pri LR obchody s PT=0, snad by to bolo riesenie.

Zdravim nelo, vdaka za zaujimave nazory, len rad by som si niektore fakty ozrejmil. Velmi dlho som skumal (skumam) priebeh trhov a moznost aplikacie roznych systemov a dospel som k nazoru, ze kedze trhy bud trenduju alebo su v range stave (idu do strany), tak neexistuje jeden OS, ktory by produkoval uplne nahodne obchody v oboch rezimoch. Toto sa da pozorovat vo vsetkych TF. Takze AOS (a to je parketa, ktora ma zaujima) zalozeny na jedinom OS bude inac fungovat v trend trhu a inac v range trhu. Inac = iny pomer zisky:straty. Ak pouzijem v AOS indikator na rozlisenie trend od range (DI, ADX alebo iny indikator), musim v jednom AOS pouzit 2 OS, jeden pre trend a druhy pre range a naviac stanovit podmienku, kedy ma AOS cakat na prilezitost – nerobit nic. (takze uz mam 3 stavy trhu) Zistil som ze je velmi nepravdepodobne, ze tieto 2 OS budu v AOS produkovat zisky a straty v rovnakom poradi. Proste budu sa lisit. A znova mam vysledok, ze z pohladu poradia vyprodukovanych ziskov a strat to nie je vzdy rovnake. Existuju obdobia, kde prevladaju zisky a obdobia, kde prevladaju straty. Kedze nic nie je absolutne, tieto obdobia sa mozu prekryvat a v kazdom nemusi byt pomer ziskov ku stratam konstantny v case. Problem a jeho vplyv na PS je tak zaujimavy, ze som vytvoril generator pipsov www.ron-sk.com/soft/genpip.zip, v ktorom sa nastavi kazdy vyznamny parameter a vysledne vygenerovane obchody plynule prechadzaju od nahodne rovnomerne generovanych az po tie iduce v davkach (zisky,staraty). Je s nim mozne testovat lubovolny PS na tisickach seriach vygenerovanych dat. Toto su moje pozorovania a rad prijmem hocijaku informaciu alebo nazor o probleme. Ku Lead Risk : Myslim, ze som dostatocne popisal vnutorny princip Lead risk www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/index.html. Je to Fixed Risk s urcenim Risk% podla Kellyho formuly. Do pismena suhlasim s popisanym pouzitim Kellyho formuly na vypocet K%, len ten pomer 50% z K% moze viest (a casto vedie) k uplnemu vycisteniu uctu, pokial sa nepouzije mechanizmus na eliminaciu strasiaka kazdeho tradera a to je DD. Pri rozsiahlom DD je aj 0,5% z uctu privela. A kto by trvale obchodoval s rizikom 0,5% z uctu ? (toto je mnohokrat publikovany neduh Kellyho formuly) Az spoluposobenie dynamickej eliminacie DD (oznacujem Turbo) so stanovenim velkosti koeficientu, s ktorym sa prenasobi K% vedie ku stabilnemu "riadeniu rizika". Zial neexistuje univerzalny navod na ciselne urcenie tychto velicin. Su zavisle na OS a jeho vzajomnom vztahu k trhu. Trh sa dynamicky meni (ja verim, ze nie uplne nahodne, ale vo vlnach, kde prevladaju bud straty alebo zisky), takze jedine, co viem riadit su vlastne straty – teda DD a tie prichadzaju v "zlych obdobiach trhu". Jediny sposob je cim vacsi backtest a pohranie sa s nastavitelnymi parametrami LR. Cielom pri vyvoji LR bolo vyuzit vyhody FT (Fixed Trade), FR , KF a spravit PS, ktory nezavisle na obsluhe vhodne plynule percentualne vyuziva tieto uz osvedcene PS s cielom maximalizovat zisk a minimalizovat DD (Turbo). Tuto cinnost automatizovane prisposobuje dynamike trhu prepoctom po kazdom obchode. V zlom obdobi znizi FR na

DarkMan, asi si chcel napisat "chtelo by to aplikovat lead risk na vysledky s BE+0pips". Skusal som vynechat BE+0, ale problem je v W%=nw/n. Lead risk potrebuje k vyhodnoteniu W% viac obchodov, a tych BE+0 bola skoro polovica (tretina) a pouzitelnych zostane o to menej. V prvych 50-100 obchodoch je ucinok LR slabsi (aby sa nerozkmital berie sa len linearny nabeh hodnotenia K%) a jeho ucinok sa skor rovna FR s hodnotou min%. To, ze Hans123 neumoznuje BE+3 pips som netusil. Neda sa tu nieco vymysliet, ak ten system pouzivas ? Inac to riesenie, ze vynechas obchody s PT=0 obecne samozrejme ide, len k plnemu ucinku (a tym aj slusnemu profitu) sa da dostat po > 200 obch. Je to pekne vidno v grafickom znazorneni, kde LR v prvych 190 obch. este nezvysuje Risk% (z opatrnosti mu to pociatocnymi podmienkami nedovolim) : www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/TAWA/C.htm. Pretoze kazda minca ma dve strany, tejto moznosti sa nechcem vzdat lebo ochranuje pokles uctu pocas celej doby, co sa Kelly uci ohodnotit W% a EF% OS.

tawa, spracoval som backtest, co si poslal so zaujimavymi poznatkami. Pouzitie Lead Risk v Hans123 s vyhodnotenim uvadzam tu : www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/TAWA/X.htm

Tawa, mam excel vysledkov Hansa, co si poslal a spravim viac variant LR. Skusim pre rozne stupne pouziteho traderskeho rizika. Moze to byt zaujimave. Skusim to urobit zajtra.

tawa, dakujem, a dufam, ze tento PS pomoze viacerym ochranit a zveladit ucet. Navrhujem - posli take data (vo formate pips S/L;PT lepsie viac ako menej - kludne 500), skusim na ne aplikovat LR a pozrieme sa na to spolu. Skusim dat viac variantov vysledkov s popisom. Momentalne testujem a testujem a testujem - hlavne stabilitu a ochranu kapitalu. Existuje uz verzia, pomocou ktorej viem doporucit z vysledkov backtestu najvhodnejsiu startovaciu velkost uctu. Z Hans123 som este vysledky neskusal a sam tento OS nevyuzivam.

xbroxiszx, euforos, K rozhodnutiu je nutne zodpovedat este 2 otazky. 1. Ma druhy menovy par podobny priebeh - t.j. su korelovane ? Cim sa ich priebeh menej podoba, tym viac mozem riskovat pri druhom z uctu. 2. Je v prvom menovom pare zaisteny ISTY zisk posuvatelnym SL ? Ak ano, ucet sa moze o tuto hodnotu zdvihnut este pred uzavretim pozicie na prvom menovom pare.

Zdravim Kat, Galant a ostatni. Pri testovani Lead Risk a vseobecne PS a MM som potreboval generovat obchody v pipsoch vzdy dvojice S/L a PT. Zastal som pred problemom, ze kazdy OS ma etapy, ked sa mu dari a etapy ked nie. Tieto sa vacsinou striedaju a maju roznu dlzku v poctoch obchodov a volatilitu v pipsoch. Vznikaju ako vysledok obchodovania OS v trhu TREND a RANGE a PS sa musi s takymito obchodmi vyrovnat a pruzne znizovat a zvysovat obchodovanu ciastku. Spravil som si preto generator pipsov, v ktorom sa daju tieto parametre nastavit. Je ho mozne stiahnut tu : www.ron-sk.com/soft/genpip.zip a volne pouzivat. Pre tych kto si naprogramuju LR v svojej platforme alebo v Exceli mam zopar poznatkov, vyplyvajucich z testovania : Min% je vhodne zadat 0%. Najmensia obchodovatelna ciastka, na ktoru stiahne po urcitom pocte strat LR Risk% bude dana pomerom min (10.000 USD alebo 100.000 USD) a velkosti uctu. Preto niektore OS, ktore produkuju dlhu seriu strat a neskor niekolko znacnych profitov vyzaduju k obchodovaniu s PS Lead Risk vacsi ucet. Ak je pomer poctu a velkosti strat ku ziskovym obchodom (pocet a velkost) nie velmi rozdielny od 1, je znova vhodne pociatocny ucet znizovat, aby LR riadil velkosti obchodov viac pruzne. Citlivym vyladenim LR je mozne ziskat na 500 obchodoch niekolkonasobny pociatocny vklad aj na stratovom OS. (kde suma_stratovych_pipsov>suma_ziskovych_pipsov. Ten paradoxny test mal tieto parametre : n=500 (pocet obchodov) nw=195 (pocet ziskovych obchodov) W%=nw/n=39% SWp=17678 pips (suma strat v pipsoch) SLp=18285 pips (suma ziskov v pipsoch) EF%p=(SWp-SLp)/SWp=-3,4% Dosiahnuty profit P%>500% Vysledky nemozno brat ako pravidlo, ale skor ako raritu a demonstraciu prace Lead Risk.

Dobry den. Libic, velmi zaujimavy clanok (o "gas tank rule"), urcite nie len pre mna. Uz nejaku dobu sa zaujimam o MM a specialne o Position Sizing. Preco ? Pretoze po preskumani okrem podstatnej casti Financnika a inych zdrojov som si potvrdil nie mnou vymyslenu poucku, ze najlepsi OS je Money Management a PS. V podstate sa tymto fenomenom zaoberam od doby uverejnenia clanku "MSA - dostupný position sizing v praxi" www.financnik.cz/art/financnik/msa-position-sizing.html, ktory podrobne popisuje rozdiely medzi investovanim konstantnej sumy na obchod Fixed Trade a konstantneho percenta Risk% pri Fixed Risk a dalsimi sposobmi MM. Mna zaujima forex, ale pri komoditach je situacia zhodna. Zakladny problem, ktory si musi kazdy trader sam vyriesit je zodpovedat otazku o velkosti investicie na jeden obchod. Nechcem duplikovat uz povedane, predpokladam, ze kazdemu kto toto cita je jasne, ze odpoved nie je v jednej vete, pretoze otazka je vlastne suhrn viacerych otazok. (skusenosti, psychika, zvyky, dravost, kapital, OS, trh, TF ...) Urcite prispieva k osobnemu kludu tradera investovat 1% az 2% z uctu na obchod. Nemoze ho psychicky rozhadzat ani 10-15 strat za sebou (DD). Ak je ucet a priemerny RRR dost velky, moze mnohym tento sposob priniest plne uspokojenie. Ak vsak nieco z uvedeneho neplati, (tak ako u mna) natlaca sa otazka ake percento Risk% z uctu je najvhodnejsie ? 2% , 4% , 6% , 12% alebo dokonca 20% ? Kde konci "zodpovedne riziko" (bez ktoreho niet relevantneho zisku) a kde zacina gambling - ta "ista cesta do pekiel" ? Prosim, aby vsetky nasledujuce uvahy neboli brane ako tvrdenia alebo navod, ale ako IMHO. Po dlhsom testovani som si vyriesil problem takto : Ak vynecham zodpovedatelne otazky (osobne vlastnosti, psychika, sposob zaclenenia tradingu do osobneho zivota, kapital ... ), stale mam dve nezodpovedane. OS a stav trhu. OS moze produkovat vela malo uspesnych obchodov, alebo naopak. Trh moze trendovat, alebo ist do strany. A je to stale ten isty trh. Dosiel som k jednemu : OS a trh su vo vzajomnej suvislosti. Trh ovladat nie je mozne a zostava mi ovladat svoj OS a prisposobovat ho trhu. Ak je OS dany pevnymi pravidlami (mala diskrecnost) a to je prave to, k comu ja osobne smerujem, nebudem prepriahat za jazdy a BUDEM dodrzovat disciplinovane predom stanovene pravidla obchodovania. Verim im, pretoze som OS podrobil dostatocne dlhemu backtestu. Takze po tychto uvahach mi zostal jediny stupen volnosti - rozhodovania a to je prave plynula zmena velkosti rizika Risk% - t.j. velkost investovanej ciastky ako % z uctu. Plynulou zmenou myslim menit Risk% od obchodu k obchodu. K tomu potrebujem NUTNE kriterium na ohodnotenie svojho OS a v pripade, ze sa mu na trhu dari, zvysujem Risk% a v pripade ze nie (DD), znizujem Risk% aby som ochranil kapital. Dlhsie som tapal a studoval vsetko mozne aj nemozne a dospel som k poznaniu, ze najlepsie mi v ohodnoteni OS pomoze Kellyho formula. Tu chcem podotknut podstatne : Aj ked sa Kellyho formula pouziva ako PS, ja som ju pouzil na OHODNOTENIE momentalnej kvality mojho OS v poslednych n obchodoch vo vztahu k trhu. Za tym ucelom som sa pobavil s jej vzorcekom a upravil ho do tvaru K%=W%.EF%, kde W% urcuje pocetnu uspesnost OS v % (W%=nw/n , nw=pocet_ziskovych_obchodov , n=pocet_vsetkych_obchodov) a EF% urcuje efektivitu OS v % (EF%=(SW-SL)/SW , SW=suma_ziskov v USD , SL=suma_strat v USD). Po lepsom preskumani tychto jednoduchych vzorcekov sa da povedat, ze W% ohodnocuje Entry a EF% PL. Do vypoctu este zasiahli dva podstatne faktory a to : 1. Maximalna velkost rizika, ktoru som ochotny podstupit ako hodnota od 0 do 1 2. Ako silno (rychlo) chcem znizovat Risk% pri vzniknutom DD ako hodnota od 0-1 Samozrejme okrem pociatocnych mantinelov v min% , max% , min v USD ,max v USD to chcelo este zopar perliciek, ale podstatne je, ze to spolahlivo funguje. Po kazdom uskutocnenom obchode vyhodnotim kvalitu svojho OS a upravim Risk%, ktory pouzijem systemom Fixed Risk v dalsom obchode. Tento system riadenia rizika pri stanoveni velkosti Risk% som si pomenoval LR (Lead Risk) Rozsiahle testovanie mi prinieslo zaujimave poznatky : cely system LR nabieha zhruba 50 az 100 obchodov, ked sa "Kelly chyti" a zacne pravdivo hodnotit moj OS 1. kludne si mozem dovolit zvolit svoj rozsah Risk% min%=0% a max%=20% - tych 20% sa NIKDY nepouzije, lebo K% mi to nedovoli. 2. Risk% sa po viacerych obchodoch (>200) ustali na "rozumnej" velkosti, ktora je pri mojom stupni znasat riziko najvhodnejsia na geometricky rast uctu. Pritom nejde o sutaz o "najgeometrickejsie" rastuci ucet, lebo ak zadam male riziko, ktore som ochotny znasat, tak ucet rastie primerane tomuto riziku s ustalenym Risk% napr 2,5% 3. Najkrajsia a priznam sa, ze nie celkom ocakavana vlastnost takto riadenej percentualnej velkosti nasledujuceho obchodu spociva v rapidnom znizovani DD v USD. Cely mechanizmus urcenia Risk% pre dalsi obchod podla K% sa sprava tak, ze po 1 - 2 stratach je Risk% prudko znizeny na 0% a dalsi obchod sa uskutocni s min USD (minilot vo forexe) Takto je strata na obchod v ID pri minilote iba 0,5%, takze sa da v pohode prezit aj vacsie DD a nerobi mi to (uvidime co v reali) zaludocne vredy. 4. Prechod z papertradingu na live je plynuly. Kym "sa Kelly chyti" robim na papieri v a ked uz hodnoti OS (a na vysledky vypocitaneho Risk% sa uz da spolahnut) da sa prejst na live (to zatial nie - popisem preco) Nevyhodu vidim v tom, ze musim uverit "nejakym" vzorcekom a zverit im peniaze. Preto testujem a testujem. Zatial to vychadza velmi pozitivne a ked sa uspokojim s faktom, ze chcem na 300 obchodoch ziskat len 3x az 5x velkost povodneho uctu, tak je metoda velmi stabilna a funguje aj pri OS, ktore by inac ako malo profitne isli do kosa. Max DD% mi zostava pod 10%. Pri vacsich ociach 50-100 nasobok je citlivejsia a produkuje astronomicke cisla, ktore su tajnym prianim kazdeho tradera, ale az prax na live ukaze co je realne. Ale ani pri "velkych ociach" DD% neprekroci 20%. Snad som sa trozku moc rozpisal, ale chcel som popisat svoje poznatky v badani, ked som sa pustil polom neoranym. Ak je system LR zaujimavy aj pre inych (myslim, ze KAT sa na tuto cestu dal, na Dzinkovych datach z Vegasa som LR odladil a s inymi si pisem v maili), rad zodpoviem, co som nechtiac nejasne vysvetlil. Ak si niekto chce dat otestovat svoj forex OS (v pipsoch, velkost uctu dam fiktivnu 10k), mozem sem pre zaujimavost uviest vysledky, ako by riziko uriadil LR - cize kolko by sa dalo z konkretneho OS dostat a pri akych DD%. Viac o LR pisem tu www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm , len tie vysledky su uz prekonane, lebo sa menia castejsie ako web. :)

KAT, Moje skusenosti hovoria k tomu tolko, ze ak su v prvych obchodoch vysledky moc roznorode - velke zisky a velke straty, tak sa Kelly nechyti. Neskusal som, ale mohlo by pomoct urobit prvych 50 obchodov s FR 1%, ako test OS. Ak sa potom ukaze nizka efektivita OS EF% blizke 0 tak to hodit do kosa. Ak vyjde EF% To iste plati aj pre Twin Turbo. Uspech zavisi od konkretneho OS. Mate to uz v Exceli, takze nie je problem generovat pomocou rand() rozne obchody. Twin Turbo vo vacsine pripadov zariadil rovnomerne Risk% , ale niekedy za cenu znizenia celkoveho profitu pri zhruba rovnakom DD%. Uspesne som ho pouzil pri simulacii PS pre "bankovy ucet" 10M, kde dosiahol P%=500% , max Risk%=1,5% a max DD%=3%. Pouzite bolo velmi nizke % Kelly a vsetko zaviselo od riadenia DD. Pouzil som pipsy z Vegasa. Pri generovani je vhodne priebezne kontrolovat EF%, aby nebol pokus o PS na stratovom OS. Doporucujem drzat stale na pamati, ze Kellyho formula len charakterizuje OS a na zaklade toho LR upravuje PS. Pri malo vykonnych OS W%*EF%

Kat, az budete mat viacero testovacich dat S/L;P/L v pips, rad porovnam s mojim sposobom Turbo (znizovanie DD) a dam vediet s komentarom. Snad to pomoze viacerym.

Prijemny vecer. Snad uz len dodat tolko, ze s pouzitim LR mozu nastat len 2 situacie : 1. Ak sa Kelly chyti (zacne hodnotit OS), co som dosiahol doteraz vzdy po max. 50. obchode, zacne ustalovat Risk% na hodnote, ktora je pre OS najvynosnejsia a pre tradera psychicky najunosnejsia (podla velkosti % vplyv Kelly) Odvtedy sa obchoduje klasicky Fixed Risk s touto hodnotou Risk% 2. Ak sa Kelly ani po 50. obchode nechyti - stale dava zaporne hodnoty - (W% a/alebo EF% zaporne) alebo ucet klesne o dopredu urcene %, je predpoklad, ze dany OS sa pre obchodovany trh nehodi a je dobre prestat. Ucet je stale zachovany v rozumnej velkosti.

Kat, este raz, lebo ako som si to precital, myslim, ze to iste sa da jednoduchsie povedat : Ak v prvych 50 obchodoch vyjde Risk% nad priamku spajajucu min% v 1.obchode a max% v 50.obchode, tak je s nou orezany. Ak nevyjde, plati, co je vyratane. Ak vyjde zaporny, dosadi sa Risk%=0 a vtedy sa investuje min (10.000 alebo 100.000).

Kat, ano presne tak. Ta linearizacia nabehu Kelly je v zmysle, ze pri prvom obchode je pripustne MAXIMALNE K%=min% a pri 50, obchode (ak nabeh Kelly je 50) je pripustne uz K%=max%. To sa vsak nestane, lebo do 50. obchodu uz Kelly zacne hodnotit obchodny system a priebezne ratane hodnoty W% a EF% (a ich nasobok) uz K% znizia pod max%. Inac plati do bodky,co pisete. Doporucujem nastavit min%=0. Vobec nevadi, ze po 1. obchode bude Risk%=0 (z dovodu linearizacie) lebo ak vyjde aj v priebehu obchodovania Risk%=0 (napr vo vacsom DD), plati velkost investicie 10.000 USD (min) alebo 100.000 USD(max) podla toho ci ide o obchod s LOTmi alebo mini LOTmi. Jadro uspechu LR je v odhade ako znizovat DD. Ja som si zvolil taktiku, ze jednu stratu este nepovazujem za DD (bezna vec v obchodovani) a od 2. straty som v rezime DD a znizujem. Ako, to uz zavisi od individualnej implementacie LR. Dost uspesne funguje aj najjednoduchsi system, ze od 2. straty dosadzujem Risk%=min%. Uz v takomto stave su vysledky radovo lepsie od Fixed Risk.

Este raz k TradeStation : TradeStation 8 vs Interactive Brokers www.trade2win.com/boards/archive/index.php/t-14678.html

Martinek, skus sa pozriet na tento link. www.quote-solutions.com/software/realtime/metaserver/ . Sorry, ze az tak neskor reagujem, ale az teraz som nan narazil. Tiez ma laka myslienka na TS. Su tam aj ine zaujimave (ale drahsie) ponuky.

jans, mohol by som ta poprosit o mailovy kontakt - staci ak mi napises na moj mail, nemam schovany. Mal by som nejake specificke otazky okolo TradeStation, ktore asi ostatnych diskutujucich moc nezaujimaju. Dakujem all : Sorry for off topic

Standby, mam v Exceli po castiach dost podstatnu cast svojho OS. To co je jadro zo vseobecne znamych vztahov davam do placu. Teraz robim na korelacii menovych parov a na diverzifikacii rizika. Az to budem mat odskusane, dam vediet.

Standby, tie % su na to, aby urcili stupen ovplyvnenia Risk% v zavislosti na K%=W%*EF%*T%. To znamena, ze ak tam je 22%, tak K% moze byt len v rozsahu 0% az 22%. Po filtrovani ako je to popisane v www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm sa rata velkost obchodu ako % z uctu : Vyráta sa W% a EF% a následne Kellyho formula K%. K% charakterizuje momentálny stav OS a stav trhu. Ak je posledný obchod druhá a ďaľšia strata za sebou, uvažuje sa DD . K% sa zníži prenásobením T% (TURBO viď ďalej), čím sa zohľadní DD a stupeň únosného rizika - vstup 4. (Pouzite % z Kelly). Vo výsledkoch značené KELLY . Platí : Risk% = W% . EF% . T% Vyrátaná percentuálna veľkosť rizika (Risk%) sa filtruje na MIN a MAX povolené % investície z ACC – vstup 1. a 2.. Získaná hodnota Risk% sa lineárne filtruje na prvých obchodoch tak, aby dosiahla teoretické MAX povolené % až po n obchodoch. Dôvod : Kelly najmä pri nižšom počte vykonaných obchodov príliš "dravo" vyrátava K% a má privelký rozptyl. Túto necnosť stráca po 20 až 100 obchodoch. Vo výsledkoch je takto upravený Risk% označený ako START . Získané % (Risk%) je určené na výpočet veľkosti obchodu tak, ako bolo uvedené vyššie.

Dostal som mailom dotaz na otestovanie OS pre 342 obchodov GBP/USD z dat v pips. Bez PS s riadenim rizka system nebol stratovy, ale nevykazoval vyrazne zisky. Znevyhodnovali ho hlavne rozsiahle DD. Pri pouziti MM s PS Lead Risk ukazal celkom ine vysledky : www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/SM/SUMARSM.htm . Horny okrovy riadok je klikatelny a zobrazi podrobne jednotlive obchody. Viac o Lead Risk je tu : www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/

Kat, myslim, ze popisany MM bude funkcny. Vychadza z Fixed Rik. Podla mojho nazoru ste zatial nepopisali stav, ked sa vyskytne vacsi DD (10-20 strat za sebou). Hlavne aka bude reakcia systemu v stanoveni rizika na dalsi obchod. Tiez by bolo asi potrebne prisnejsie specifikovat "silu signalu", co suvisi s predchadzajucim. IMHO. Myslim tym, aky je este pripustny risk, ak po pripadnej 15. strate za sebou je obchod s jednym kontraktom stale prilis riskantna ciastka z uctu a ako sa vtedy urci vhodne silny signal pre vstup do dalsieho obchodu. (kapitalizacia uctu, cely kontrakt, mini kontrakt, papertrading/live) Podla mojich doterajsich skusenosti mi vychadza, ze nielen MM ale hlavne PS sluzi na ochranu uctu pred vygumovanim. Posledna skutocnost, ktora je IMHO znacne dolezita pri MM je vopred urcit stav (a dodrzat to), kedy je vhodne prestat obchodovat z pohladu negativneho vyvoja trhu vzhladom k pouzivanemu obchodnemu systemu a casovemu ramcu. A kedy znova zacat (live).

Stynak, pracuem tiez na OS, ktory sa zatial na webe nikde nediskutoval. Vychadza z matematicko-statistickeho popisu chovania priebehu ceny zatial bez pouzitia indikatorov. Zrejme ani ziaden nebude potrebovat. Programujem vsak paralelne tiez Position Sizing na baze kombinacie publikovanych PS "Kellyho formula" a Fixed Risk" so zaujimavymi vysledkami. Je mozne skombinovat v lubovolnom pomere koeficient Risk/Profit Z bezneho OS (aj priemerneho) sa da dostat maximum podla individualneho stupna ochoty tradera podstupit urcite obchodne riziko. (velkost % DD) Ak vas OS dosiahol za 18 mesiacov profit 722% (nepisete, ci ste pouzili PS a ake riziko - DD bolo uplatnene pri tomto profite), bolo by zaujimave zistit, co by dokazal s mojim PS. Ak mate zaujem, mozem to skusit a poslat graficky vysledok. Staci mi podklad v CSV : S/L;Profit v tvare ako poslal Dzink : www.financnik.cz/forum/read.php?13,15436,page=15 Datum: March 27, 2006 01:45PM (prehled_aktual.zip)