Ron

Zdravim tawa, schvalne odpovedam az po zhrnuti LR v predchadzajucom vstupe. Ano, hral som sa s navysovanim v LR a dospel som k tomu, ze ak chcem od Kellyho, aby popravde hodnotil OS a urcoval tak Risk%, musim kazdu navysenu poziciu dat ako samostatny obchod. V inych pripadoch sa po case prejavi chyba vo vypocte W%. EF% sa nezmeni. Naviac pri navysovani moze vyjst do popredia dalsie naklady : spread/RT Ale ak sa Kelly stabilizoval (myslim K%=W%.EF%) na hodnote 26% az 27%, tak niet co riesit. Testy mi ukazuju, ze po 500 trade s K%>25% kupujem jachtu. :-) Gratulujem k OS.

Zdravim, to bachman, herman, podstata fakt nie je zlozita. Snazil som sa ju popisat ako som najlepsie vedel. Niekedy pred mesiacom som slubil, ze budem polopatistickejsi. Takze skusim polopate a v kocke : 1. Zistil som, ze Kellyho formula K%=W%.EF% vynikajuco charakterizuje kvalitu OS. W% popisuje OS ako sa mu dari z pohladu POCTU ziskov a strat a EF% popisuje ako sa mu dari z pohladu VYSKY ziskov a strat. (vzorce su tu www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#KF_1) Z pohladu tradera by takto Kellyho formula vyjadrovala najvhodnejsiu vysku investicie z uctu v % = Risk% 2. Mr. Kelly odvodil svoju formulu povodne pre ucely optimalizacie poctu telefonnych prenosov po jednej linke a funguje vynikajuco pre nekonecny pocet (v nasom pouziti nekonecny pocet obchodov). A tu nam vznika problem, ktory som sa pokusil riesit. Ak pride vacsie DD skor ako v nekonecne (asi ze pride), tak pri pouziti % urceneho pomocou KF hrozi vycistenie uctu. Takze pri DD musime pouzit mensie Risk% ako pri ziskoch. Ratame preto Risk%=W%.EF%.T%, kde T% je Turbo, popisane dalej. Dopodrobna je to tu : www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm 3. Tym vznika problem, ako zistit alebo odhadnut, ci dalsi obchod bude zisk alebo strata. V pripade zisku sa pocita Turbo ako vopred urcena cast z K% (doporucoval nelo), V pripade straty sa naviac znizuje o vplyv z DD. Jadro pudla je v urceni, ako odhadnut, ci dalsi obchod bude strata alebo zisk. Cize kedy prehlasim, ze nastal rezim DD. Tento problem je individualny pre kazdy OS, takze neexistuje jednotna rada. Zhrniem, co tu bolo doteraz : Rezim DD : (W-win , L-loss) a/ nelo - W a L prichadzaju nahodne a neda sa predpokladat, ci budu v seriach b/ ron - OS sa inac chova v RANGE a inac v TREND trhu, takze asi tam nejake serie W a L budu c/ lopo - vid vyssie, len chyba popis AKO definovat stavy a/ a b/ V doteraz testovanych OS (Vegas, Hans123 ..) som experimentalne zistoval, ci je lepsie definovat DD po 1. strate (bolo to lepsie pre Vegasa) alebo po dalsej (pre zaciatok DD od 2. alebo 3. straty bolo lepsie pre Hans123). Kedze je to vec OS, obecne pravidlo neviem urcit. Kazdy, kto si spravi podla popisanych vzorcekov Lead Risk, si musi prisposobit Turbo pre svoj OS. Ak dosadi vysledky zo svojich live/backtest/paper obchodov do LR, tak rychlo zisti, ci dava vacsi zisk cislo 1,2,3,4,... Je snad dost pravdepodobne, ze testovany OS zachova svoje vlastnosti aj v najblizsom obdobi. Viem, ze niektori traderi testuju Lead Risk. Ak im tento popis "v kocke" pomoze, budem rad. Nieco, co som este doteraz nepopisoval k rezimu DD : Je jedno, z akeho uhla sa divame na trh, vzdy dospejeme k jednemu : Trhom hybe nespocetne mnozstvo vplyvov. Je mozne ho delit na pohyby zapricinene obchodnikmi obchodujucimi v jednotlivych TF, definovat ho ako Random Walk, popisat ho cez fraktaly a subfraktaly alebo hocijako inac. Vzdy sa dostaneme k priebehu ceny indexu a v pripade LR k priebehu grafu Account (Equity) ako ku zasumenej krivke. Slubil som polopate : Niekam ta krivka smeruje, ale je vychylovana z tohoto smerovania neznamymi ucinkami na obe strany. Pokusil som sa odstranit sum z krivky obchodov v LR (Excel) takto : Priklad. Som napr v obchode c. 120 so stavom uctu 10.250. Zistujem DD. Poviem si, ze ma zaujima hlavny smer krivky (DD) v poslednych 100 obchodoch a chcem ignorovat sum mensi ako 10%. Zistim MAX(21,120). Je to napr. hodnota Account=10.800 v obchode c. 50 Zistim MIN(50,120). Je to napr hodnota 10.200 v obchode c.110 Predbezny zaver : Zasumene DD je od obchodu 50 po obchod 110 a ma velkost 600. Tych 600 beriem za 100% = zaklad. Takze 10% z 600 je 60. Moj terajsi obchod upravil ucet z MIN=10.200 na hodnotu 10.250, co je zvysenie o 50. Kedze je to mensie ako 10%, ignorujem tento retracement. Konecny zaver : Pokracujem v DD a Turbo znizuje Risk% umerne podla cisla straty. Na sposobe vclenenia ignoracie sumu z krivky Account do Lead Risk pracujem. Predbezne vysledky ukazuju v mnohych pripadoch zvysenie ucinku (Zisk%) LR az o niekolko radov. Hlavne pri velkom striedani ziskov a strat. Je teda vyrieseny pripad typu WLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLWLW, co doteraz neslo k spokojnosti vyriesit. Konecnu formu dam na web.

Zdravim. Nieco okolo tohoto problemu programujem. INHO : podstatny problem pri programovani kazdeho AOS je v TF. Preto, lebo candles su definovane ako OHLC. (pripadne OHLCV - tickvolume) Nic viac. Zakladny nedostatok (strata informacie) je KDE sa cena pocas TF nachadzala. U TF=1 - 3 min sa to da zanedbat, ale o AOS pre tieto TF je nudza, lebo ovplyvnenie pohybu ceny diskrecnym rozhodovanim traderov je tak velke, ze statistika ide bokom. (Scalping je na baze aktualneho momenta pohybu trhu a nie na cene) U TF >=30 min sa uz da vyuzit statistika a modelovanie spravania ceny, ale v priebehu 30 min a viac (ked nie je znama pozicia ceny) sa da predpokladat jedine : Cena sa nachadza NIEKDE medzi H a L. Ten rozptyl je obrovsky prave v situaciach, ked sa na trhu nieco deje. Vychodisko z tychto protichodnych tvrdeni vidim v programovom vytvoreni vyssieho TF (napr TF=2 hod) vyskladanim z nizsich ( Ina cesta je pozicne obchodovat EOD (existuju komercne AOS), ale k tomu je potrebny patricny ucet. Bez vyriesenia tohoto problemu je hladanie vhodnej kombinacie existujucich indikatorov pre pouzitie v AOS rovne hladaniu HG. Suhlasim s kbtm, ze uspech sa da dosiahnut len pomocou MM a PS. Ten z mojho rozpracovaneho AOS som zverejnil na www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/index.html a viaceri traderi ho uz pouzivaju. Je free a kto sa vazne zaujima o vytvorenie funkcneho AOS, moze z neho cerpat informacie. Jedna zo zakladnych myslienok position sizingu Lead Risk je URIADIT RIZIKO PRI DD aj pre 20 strat za sebou a nevycistit ucet. Druha je AK SA DARI, NECHAT RAST UCET EXPONENCIALNE. A ak uz niekto svoj AOS testuje, prispejem svojim poznatkom : Skusat ist live AOS, ktory pri backteste dosahuje K%www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#KF_1 Vsetky nazory vyplyvaju z mojich osobnych skusenosti pri testovani vytvaraneho AOS.

lopo, vysledky MM a PS s delenim uctu Account (Account=Work+Save) na pracovny a sporiaci sa skutocne da robit velmi ucinny prechod medzi backtestom a live uctom (pripadne papertradingom a live uctom) vo vsetkych PS. Skumal som FT, FR a svoj LR (www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/index.html). Vzhladom na sucasnu meteo-thermalnu situaciu na Slovensku a skutocnost, ze su prazdniny, nie som schopny dat konkretne vysledky teraz. Zatial len podstatu. Ak sa rozdeli Account na ucet z ktoreho sa investuje = Work a na ucet z ktoreho sa neinvestuje (na ktory sa spori bez rizika investovania) Save tak, ze plati vztah vyssie, kde Account su celkove prostriedky u brokera, tak uz pri najslabsich OS s pouzitim FR=3% su velmi pekne vysledky. Staci pouzit (Excel) najjednoduchsi vzorec Save=Save+15%.zisk_z_kazdeho_ziskoveho_obchodu a po 100 obchodoch (backtest) dosiahne Save rovne Work (mnohokrat vacsie) a moznost vycistenia uctu je prakticky nemozna. Neskor viac s pouzitim Lead Risk, ako aj o bezrizikovom prechode z backtest na live. Sposobov odlievania prostriedkov z Account na Save mam viacero.

Johan, toto sa mi moc nezda - je to trochu divoke. Skusal som vselico okolo kelly a vysledok je ten, ze EF% (a tym aj K%) je velmi nachylna na velkost straty. Myslim tym, ze sa tazsie ustaluje. Ak mate slusny RF (co mate) tak by som moc s DD necaroval lebo to ide aj inak - bezpecnejsie. To naskocenie na vlak sa mi osvedcuje takto : Predpokladajme, ze disponujem LIVE uctom 10k. Zalozim si DEMO 3k. (tuto su ine pomery vo vyske uctu pri forex ako pri komoditach, co je pochopitelne vzhladom na Min) Zacnem obchodovat DEMO dostatocne v minulosti napr. 3 roky dozadu. (alebo viac) Ciel je ustalit LR, (aby nekmital Risk%) a pokracovat LIVE. Ak dosiahnem na DEMO hodnotu LIVE (10k), zacnem odcitavat z DEMO vsetky dalsie profity tak, aby zostal na hranici LIVE az kym sa nedostanem z minulosti k dnesnemu datumu. Ak je LR ustaleny (viac ako 50-100 obchodov) a ucet DEMO je 10k, pokracujem na LIVE u brokera a prestanem odcitavat zisky. (uz sa pricitavaju na LIVE ucet v reali). Kelly nic nezisti (ja mu nic nepoviem a vy mlcte tiez), nerozkmita sa a bude objektivne hodnotit OS. Jedinu zmenu pociti, ze reinvestuje aj zisky. Ale to je uz pri 100 obchodoh plynule a v moj prospech. Berte to ako IMHO. V reali som to neskusil, ale nasimuloval v Exceli. System moze fungovat pri dodrzani MM a PS pomocou LR pre kazdu komoditu zvlast, ako som pisal vyssie.

Zdravim, Johan, k 1. a 2. : Min% , Max% a Risk% su terminy z Lead Risk. Min% je najmensie mozne percento z uctu, ktore je mozne investovat, Max% je najvacsie. Risk% je percento z uctu pre najblizsi obchod. Vyrata sa z K% ..... pre danu komoditu. Podstatne je, ze ak vyjde Risk%>Max%, pouzije sa Max%. Ak je Risk%=0 alebo Risk% Min je najmensia obchodovatelna velkost obchodu u vasho brokera, Max najvacsia. A teraz jednoduche pravidla : Velkost obchodu v kontraktoch sa vyrata z Risk% , SL a velkosti uctu Acc. Zaokruhli sa na nasobok Min dole. Skutocna velkost obchodu nemoze vybocit z mantinelov Min% , Max% , Min ,Max. Snad prilad : Z LR dostanem Risk%=3,5% Ak mam Max%=3%, upravim Risk%=3%. (Ak by som dostal Risk%=0,3% a mam Min%=1%, tak upravim Risk%=1%) S pouzitim Acc a SL vyratam napr. 2,3 kontraktu. Zaokruhlim na poc=2 kontrakty. Ak mam Min=1 a Max=10, tak nemusim orezat poc, ak je poc mimo, orezem podla Min a Max. (Ak by mi vyslo 0,4 kontraktu, musim dat 1 kontrakt) (V prikladoch LR uvadzam obchodovanie pre FOREX s minilotmi, takze moje Min=10.000 USD a Max si stanovim napr. 5.000.000 USD. V tomto je Lead Risk odlisny pre forex a komodity) Snad som takto objasnil aj dalsie. k 4. Myslel som tym toto : Ak mi pomer ceny najmensej obchodovatelnej ciastky (Min) daneho trhu a velkosti uctu dava napr. 2,5%, tak po 5 stratach je ubytok na ucte priblizne 12,5%. Ak mi dava tento pomer len 1%, tak by bol ubytok len 5%. A pod. Takze cim mensi ucet, tym ma broker (obmedzenim najmensej obchodovatelnej ciastky v USD) nuti ist do vacsieho rizika. k 5. Toto je asi najvaznejsi bod. Je by som to nerobil. Ak uz mate 30 obchodov v papertradingu a vychadza vam pre komoditu investicia 6% z uctu, moze prist aj strata. A dalsi obchod podla Murphyho zakonov tiez a dalsi.... (ved je to LIVE a Murphy...) V paper ste sa s K%=19,2 pekne vysplhali s uctom z pociatocneho stavu a LR to vie. (Vid vzorec pre EF%) Ale je to len fikcia - papertrading. Ja by som siel na LIVE pekne od zaciatku aj s nabehmi. IMHO. Poznamka : Prave sa zaoberam myslienkou, ako sa da naskocit na rozbehnuty vlak. (zacat papertrading a pokracovat na live s co najmensim rizikom) Ale elementarne to nie je - aj ked sa to na prvy pohlad zda.

Johan, v prvom rade vam chcem pogratulovat k OS s K%=19,2%. Kazy OS, ktory sa dostane do elipsy www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.files/kelly3.PNG musi s vhodnym MM a PS priniest pekne vysledky. K otazkam : 1. , 2. Ak obchodujete 3 komodity skuste takyto MM : Pre kazdu komoditu si viest v Exceli vlastny LR. Ak ho mate urobeny podla navodu www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm, tak viete obmedzit Risk% zhora aj zdola (1. a 2. parameter). Zdola neobmedzujte, t.j. Min%=0. Naviac si ratajte stvrty Excel - Global a v nom K%=W%.EF% pre vyhodnotenie obchodov vsetkych 3 komodit spolu. (Myslim tym zohladnit tu vsetky obchody = zisky aj straty zo vsetkych 3 komodit) V Globali vyratane K% (cista Kellyho formula) podelene "Koeficientom strachu" (v pripade, ze vyjde 19% a pod.) by mal byt limitny sucet vsetkych 3 komodit. Nech je to Fatal. Zaistite aby Max%_1+Max%_2+Max%_3 kde Max%_1 je obmedzenie Risk% zhora pri 1. komodite - Corn Max%_2 je obmedzenie Risk% zhora pri 2. komodite - Wheat Max%_3 je obmedzenie Risk% zhora pri 3. komodite - Sugar Na priklade : Ak vyjde Fatal=19% a moj koeficient strachu je 0.6 , tak Fatal=11.4% Podla vykonnosti (prinosu na ucet) jednotlivych komodit im pomerne priradim napr. (teraz strielam, je to priklad) : Max%_1=4% Max%_2=5% Max%_3=2,4% Ak si tie 4 excelovske harky spojite, tak postupne po dlhsom obchodovani bude pridelene najvacsie percento z celkovej uspesnosti obchodovania tej komodite, ktorej sa najviac dari. Je vsak potrebne vsetko preratat po kazdom obchode. Ak sa jej prestane darit a zacne sa inej, MM pomocou Fatal a pomerov prinosov na to rychlo pride a upravi jednotlive Max%. ----------------- Dalsia moznost spolocneho MM pre vsetky 3 komodity by bola dodrzat vztah Risk%_1+Risk%_2+Risk%_3 Je to analogicke a experiment v Exceli by mohol naznacit, ktora varianta viac vyhovuje. ----------------- 3. Ak obchodujete naraz 3 komodity, moze byt aj disponibilny zostatok na ucte z pohladu viazanych marginov mensi. IMHO : 20%. Predpokladam SL, ktore nepripustia katastrou. 4. Urcite by som predpokladal vacsi DD ako 2. V LR tento problem riesi Turbo - vid popis. Ak ste este nedosiahli vacsi pocet strat za sebou ako 2, skuste si nasimulovat, co by to spravilo s uctom pri DD=5. Neviem sice o aky OS ide, ale je dobre sa pripravit na najhorsie. V pripade MOZNOSTI vacsich DD je velmi dolezity pomer velkost_uctu/Cena_1_kontraktu. Tu by nebolo zle sa dostat pod 2% , este lepsie pod 1%. Z toho by vychadzala potreba vacsieho uctu. IMHO : Ak by vysla prilis velka vyska pociatocneho uctu (pri napr DD=5), bolo by dobre si PS upravit tak, ze po urcitej strate (napr 3. strata) uz obchodovat len 1 kontrakt. Az kym nepride lepsia situacia na danom trhu alebo kym sa neprekroci urceny limitny pocet DD v kazdej komodite (a vtedy prestat v tejto komodite obchodovat). Ostatne komodity by mali mat v tom case dostatocny potencial udrzat este obchodovatelnu velkost uctu. Ak mate urobeny LR podla navodu, zariadi to sam a tato uvaha sa tyka modulu Turbo. 5. Nerozumiem celkom otazke. Z papertradingu si odskusate, ake nabehy vyhovuju v kazdom trhu prislusnemu LR. ked zacnete live urcite bude tento odhad lepsi ako zadanie inych poctov obchodov pre nabeh. Takze asi ANO.

lopo, vdaka za nazor. Pokusim sa upravit jadro Lead Risk tak, aby vyska dalsej investicie = W%.EF%.(Account-Save). Save bude ucet, na ktory sa bude odkladat (virtualne) cast dosiahnuteho zisku. Bude to urcita ochrana pred vycistenim Account, lebo co uz je na ucte Save, uz nepodlieha riziku investovania. V case, ked sa systemu nedari sa do Save nebude posielat nic. Kto si nechce sporit, (IV. pilier :-) ), reinvestuje cely Account. Ak to bude funkcne, mohol by to byt naviac ucinny sposob, ako naskocit na rozbehnuty vlak. Tym myslim, ze obchodovat DEMO (papertrading) a ked je Lead Risk stabilizovany z pohladu vsetkych filtrov a vyska uctu dosahuje (po odcitani Save) skutocnu disponibilnu ciastku u brokera, da sa prejst na ostro s najmensim rizikom (bez rozbiehania Lead Risk na live ucte). Este raz vdaka za myslienku. Podelim sa o vysledky.

Zdravim nelo, vdaka, dolezite info o Hurstovi. Cital som len vytah z textu na Amazone a znelo to zaujimavo. Lakala ma viac myslienka (a sposob vytvorenia) obalovych kriviek v dvoch urovnach ako rozklad na jednotlive harmonicke. Plne suhlasim s vplyvom AOS na priebezne modifikovane spravanie trhu a rad by som prave z toho tazil. K popisu OS : Vidim podla vzorcov, ze hovorime o tom istom, len nemame tu istu terminologiu tak, ako na mnohych miestach na webe : >Z Win% a RRR tiez je z toho mozne odvodit K% = Win% - (1 - Win%) / RRR Ja som prebral formu : K% = Win% - (1 - Win%) / R kde R (winn / loss ratio) = pomer priemerných ziskov k stratám [R = W / L] W (average size of winning trades) = priemerný zisk na obchod [W = SW / nw ] L (average size of losing trades) = priemerná strata na obchod [L = SL / nl] SW - suma ziskov , SL - suma strat Z vychodisk a podstaty Kellyho formuly a jej tvaru K%=W%.EF% je mozne dedukovat dalsie relevantne informacie o OS, preto ju uprednostnujem. Vo W% vystupuju LEN pocty ziskov a strat a v EF% LEN velkosti ziskov a strat. Sila zvyku. RRR pouzivam len na urcenie potencialu zamyslaneho obchodu RRR=PT/SL [USD/USD] Vasa odpoved lopovi moze byt ako doplnok k mojmu nazoru o matematickej nepopisatelnosti trhu do vacsej miery ako dovoli urcity stupen poznania priebehu ceny. Cize ja k tomu dodam, co som uz naznacil. Omnoho vacsi vyznam ma skusat popisat trh z pohladu co sa uz udialo a pokusit sa predikovat, ako skusit spravit matematicky model trhu, ktory ho popise. To druhe sa zatial nikomu nepodarilo. Hlavne preto, ze trh je dynamicky. Elipsa : www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.files/kelly3.PNG Odpoved je jednoducha : Ist na zapad s OS je neucinne, lebo ak bude niekto zarabat, bude to len broker. Ist na sever a na juh sa da a oplati sa. Ide o to za aku cenu. (energia_do_toho_vlozena/efekt) K%=W%.EF% povie o tom vsetko Na vychod mozno specializovane systemy s velmi malymi stratami, snad tam su Big Boys – IMHO. Mozno sa mylim, ale vzhladom na ich vyhody voci malym spekulantom im umoznuju dvihat EF%. No a na juhovychode skutocne lezi Svaty Gral. Aspon vieme kde lezi. :- ) Takze elipsa urcuje zdravy system z pohladu moznosti ho dosiahnut a moznosti jeho profitu. Z mojich doterajsich testov PS : Kto sa dostane (priblizi) so svojim OS k stredu a ak dodrzi zakladne principy MM a PS, tak ten uz je za vodou

lopo, niekde som to v teorii Lead Risk spomenul : Kellyho formula sa neurcuje na stanovenie Risk% ale ako tool na urcenie KVALITY OS. www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm Z toho dovodu uvadzam jej tvar K%=W%.EF%. Po ohodnoteni kvality OS a prenasobeni "koeficientom strachu" u mna "Pouzite % z Kelly" a aplikaci popisanych filtrov sa urcuje Risk%. Tie filtre su napr aj nabeh Kelly (kym zacne Kelly dostatocne dobre hodnotit OS, stanovuje Risk% najprv podla FT a potom podla FR).

Nelo, dakujem za nazory. >Idea za LR sa mi velmi paci, ale najdolezitejsie je ci funguje. Dokonca ak by ani matematicky nefungovala, moze fungovat minimalne psychicky a aj to sa pocita. >Je mozne, ze urcite OS naozaj vykazuju urcity pattern vo frekvencii a dlzke ziskov a strat Myslim, ze vacsina. Nelo, ono to funguje v reali. Ak budem mat cas, urobim aj testy na teoretickych datach. Pripomina mi to situaciu ked sa pytali LW, ci je mozne obchodovat podla lunarnych faz . Odpovedal (volny citat) : "Je to uplna blbost, ale je to ziskove. Tak to obchodujem" Tak isto si nepotrebujem dokazat PRECO mam pomer Zisk%/MaxDD% pri LR v drvivej vacsine testov z dat traderov na Financniku v porovnani s inymi PS najvacsi. Hovori o pomere zisku ku riziku poklesu uctu. Na zaciatku bola vidina ciela a ciel bol dosiahnuty. Ci exaktnymi matematickymi vypoctami alebo stovkami experimentov je jedno. Ale pri nasich uvahach (nie okolo lunarnych faz) tusim vysvetlenie : matematika platiaca pre limity v nekonecne nemusi platit pre 300 az 500 obchodov. Takze ju nepouzijem. Vsetci sa snazime o oklamanie pravdepodobnosti a o naklonenie EDGE na svoju stranu. Je mnohokrat empiricky verifikovany predpoklad, ze minimalizacia strat prinasa najvacsie zisky. :-) Nejdem a nechcem oponovat nazoru o matematickom popise trhu hlavne z dovodu, ze je to nekonecna debata, pretoze tam neexistuje vitaz, ktory by mal jednoznacnu pravdu. Kazdy z nas sa diva na trh svojimi ocami, snazi sa ho pochopit, najma pochopit vplyvy, ktore s nim hybu. Niekto si vsimne anomaliu, niekto vplyv fraktalnej struktury, niekto pravdepodobnost efektivneho trhu 50:50. Toto vsetko je pravda. V predchadzajucom clanku som sa vzdal vlastnej snahy o matematicko-statisticky univerzalny popis trhu, pretoze univerzalny neexistuje. Ak by existoval, trh by prestal byt efektivny. Vsetky matematicke teorie boli postavene na urcitych matematickych lemmach, ktore si autor nazval nemenne a pritom su vzdy len urcitym zjednodusenim vseobecnych zakonitosti fungujucich v prirode. Paci sa mi vas pristup k pokusom o popis cenovych priebehov pomocou Fourierovej analyzy, ruzovy sum, I k pohladu na docasne anomalie trhu. Su prinosom pre vsetkych, ktori citaju tieto riadky. Sam som sa odhodlaval na Fouriera a asi tadeto nepojdem. Aj ked ma drazdi napriklad myslienka TRM a objednavam si tuto knihu : www.amazon.com/gp/product/0934380627/sr=8-1/qid=1152816790/ref=pd_bbs_1/104-4610747-4379926?ie=UTF8 Jeden z principov, ako jednoduchsie popisat zlozite systemy je metoda BB – Black Box. Skrateny popis : System (chovanie trhu) sa moze nazvat Black Box, ak je jeho matematicky popis prilis zlozity. Vyselektuju sa vstupy, ktore ho ovplyvnuju na dolezite (velkost, rychlost a aktivita zmeny ceny) a menej dolezite a stanovia sa pozadovane vystupy (buy, sell). Je potrebne najst jednoduchy matematicky popis, ktory so stanovenou (vyhovujucou) presnostou popisuje vplyv zmien vstupov na chovanie vystupov. Konstantne parametre systemu sa daju ziskat experimentalne na zaklade cim vacsieho mnozstva znamych velkosti vstupnych parametrov, pri ktorych boli vygenerovane vystupy. Optimalizovat je vhodne na velkost zisku a/alebo podstupene riziko. Este dotaz : Preco popisujete OS pomocou Win% a RRR ? RRR predsa nie je hodnota, ktora popisuje dosiahnute straty a zisky, ale hodnota, ktora popisuje Zisky/riziko (PT/SL) O dosiahnutych ziskoch a stratach a ich pomeroch hovori Reward Factor RF = SW / SL (suma_ziskov / suma_strat) a EF% = (RF – 1) / RF www.investopedia.com/terms/r/riskrewardratio.asp www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#KF_1 A kvalita OS je uplne popisana K%=W%.EF% (cize hodnotenie z pozicie pocetnosti uspesnych obchodov a z pozicie velkosti ziskov a strat) Dokonca sa da kvalita OS grafiky zobrazit : www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.files/kelly3.PNG Mojim cielom je dostat sa do kruhu a potom uz len Lead Risk To len na okraj

Zdavim vsetkych, to herman : fakt som skusal rozne jednoduche pristupy ku stanoveniu najvyhodnejsieho Risk% a vysledok bol LR :-) V podstate je postaveny len na jedinej myslienke (ale to som uz pisal a vyznieva to neuprimne, ale nie je) Nechat rast zisky podla nejakeho kriteria hodnotenia systemu (pouzil som KF) a obmedzit straty. Staci sa pozriet na skutocne velkosti Risk% v mojich prikladoch. to DarkMan : uz som to raz spomenul (v tomto fore alebo v maili - nepamatam) excel, ktory uverejnujem vo formate HTM je cast mojho OS vo vyvoji. Nie je jednoduche z neho vytrhnut cast a poskytnut ako tool. Ale KAZDEMU, kto ma zaujem o naprogramovanie niecoho jednoducheho na baze LR pomozem. Naviac dam na web testovacie data, ako by to urobil LR - az sa to lahsie vyraba v exceli. Tato cast mojho excelu uz nie je vo vyvoji, ale ciel je to dostat do Pascalu. V Exceli vyvijam a v Pascale koncim to nelo : skladam klobuk, prosim o kontakt na moj mail. Nie je zakryty. Vidim otvoreny priestor pre spolupracu

to herman skusim sa polepsit a spolopatstit.

to all Toto bol presne dovod, preco som sa odhodlal spravit Lead Risk. Ked sa nedari, 0,5%. Ked sa dari, tak podla Kellyho a vlastneho strachu. Kludne 5%. Ak sa prestane darit, Kelly (ako vnutorny mechanizmus LR) obmedzi Risk%. Povodny dovod bol AOS - nech to ide samo a nevycisti ucet. Ak to ide dobre, nech to ide exponencialne. Az z toho spravim utilitu, pojde aj diskrecne. Este som nestudovat jazyk VT a MT, ci by to slo naprogramovat.

galant, MM na baze dvoch OS je IMHO mozny pri 2 roznych TF. Na vyssom dlhodoby trend (day) a na nizsom subtrendy v ramci ID. Ak sa pouzije PS podobny ako LR, tak kazdy musi mat svoje vlastne riadenie Risk%. Sorry : OUT=33 stupnov, CPU=61 stupnov. Cas ist na kupalisko. Vecer tu. Prijemny den vsetkym

lopo, >z toho ale plynie ze zjemnujete TURBO, lebo priemerna hodnota môže rásť, správne? spravne. jednak zjemnujem a jednak urcujem, kedy turbo zapnut. Pri ktorej strate. Kazdu OS sa da vyladit tak, aby to splnalo poziadavky tradera. Zisk% a MaxDD%

herman, asi ano. chcelo by to mat pristup na urovni brokera. Ale nie je to cesta, ktoru sledujem. Skor ta ciastocna korelacia. A o tom prelievani je to skor len intuicia. No source on web.

Zdravim, >galant Zaujimave. Musim premysliet. Ci spread neubije myslienku. Ci je rychlost exekucie dostatocna aj pre nas - malych hracov. >herman Mne neslo o konkretne menove pary, ale len o objasnenie myslienkoveho pochodu. Chcem povedat, ze jednotlive menove pary su v roznych TF rozne korelovane a to aj ciastocne. Ak sa obchoduju naraz (otvorene pozicie), treba s tym uvazovat. IMHO : da sa vyuzit "prelievanie" spekulativneho kapitalu medzi menovymi parmi v ramci dna, najviac tyzdna ? Cize je mozne vysledovat, ci su prostriedky spekulantov ulozene prevazne v USD alebo v EUR ? (zase len priklad !)

herman, vdaka za nazor. Mna vedie myslienka, ze EUR/USD a GBP/USD su znacne korelovane. K nim je menej CHF/JPY. Ak uz mam otvorene pozicie v prvych 2 spomenutych, tak pri otvoreni EUR/GBP musim znizit Risk% z dovodu mozneho sucasneho DD na vsetkych troch a pri otvoreni CHF/JPY nemusim, lebo ma odlisny priebeh (menej koreluje) a hrozba sucasneho DD je mensia. Toto je zatial IMHO. Ako vsetko, prejde to testami v Exceli.

Galant, vdaka, LR som skoncil a kto potrebuje nieco ujasnit - velmi rad. Mojim cielom je teraz diverzifikacia portfolia zlozeneho len z menovych parov forex, ako dalsi stupen MM. Rad prijmem kazdy nazor, ci skusenost z PORTFOLIO MANAGEMENT.

lopo, po kazdom obchode ratam priemernu dlzku DD a priemerny ubytok z uctu DD%. (od prvej straty, ktora zacina DD). To mi je smerodatne pre spravanie Turba. Od straty, ktora definuje DD (vid predtym) az po koniec PRIEMERNEHO (predpokladana dlzka) DD znizuje Turbo. Ak je DD dlhsi ako priemerny (co sa zohladni v dalsich obchodoch), ide az po Risk%=0. (vtedy obchodujem min=minilot). Algoritmus je stabilny - PS nerozkmita. (verifikovane empiricky)

Zdravim, lopo, presne toto som chcel povedat. Ochranit ucet je priorita c. 1. V LR je este parameter DD count. Ten zapina Turbo (definuje rezim DD znizovanie Risk%) po urcenom pocte strat. Ak nastavim DD count na 3, tak rezim DD nabehne az po tretej strate za sebou. Dovtedy je to PS na baze FR+FT+KF so symetrickym tvorenim Risk% pre straty aj zisky. Ako nastavit DD count mi vyplyva empiricky z testovania konkretneho OS. Z doterajsich OS, ktore som testoval vsak vyslo aj z pohladu MaxDD% aj Zisk% nastavit najlepsie DD count=1. Z toho titulu je v kazdom prehlade o OS aj parameter Zisk% / MaxDD%. Ze je to tak, je to tazko popisat z pohladu matematiky ale vysledky k tomu vedu. Vysvetlujem si to tak, ze "skoda" vzniknuta z DD je pri zapnutom Turbo mensia ako znizenie zisku. Zisk% / MaxDD% rastie. Kazdy OS sa sprava inac a produkuje ine serie ziskov a strat. Vacsinou vo vlnach. V niektorych obdobiach prevazuju zisky a niekedy straty. Niekedy je to 50:50. Sablona neexistuje. Ak sa celkovy zisk znizuje a je to traderovi luto (Max DD% sa znizuje viac), moze zvysit "Pouzite % z Kelly" ale s rizikom, ze system bude z pohladu PS prilis "curve fitting" a je mensia zaruka, ze tie nastavene parametre budu vyhovovat dlho v buducnosti (dalsie obchody). Nie je to vsak katastrofa, lebo prepocitanie sa da urobit po kazdom obchode (ak nejde o scalping). K celkovemu pohladu treba este dodat, ze parameter "Vplyv poctu strat DD" urcuje AKO SILNO bude Turbo znizovat straty. Tiez individualne pre kazdy OS.

Zdravim vsetkych priatelov MM a PS, zvlast nelo – prijmam, dohoda. Som za konstruktivne riesenie kazdeho problemu a nazoru. tomnes Datum: July 20, 2005 08:21PM Douglas: 1. Cokoliv se může stát. 2. Nemusíte věděc, co se stane, aby jste mohli vydělávat peníze. 3. Do trhu vstupujeme na základě tak zvaného EDGE. Edge je cokoliv (indikátor, pattern..) co nám dává pravděpodonost, že se spíše stane jedna věc než jiná. Ať už používáme jakýkoliv edge, zisky a ztráty přicházejí zcela náhodně, v libovolném pořadí. 4. Každý obchod má naprosto jedinečný výsledek. 5. Každý moment v trhu je jedinečný. Zacnem celkom od konca nelovho prispevku. Fakt je v tejto debate nepochopeny jeden z fundamentalnych principov fungovania trhov - a to ze zisky a straty (pohyby) prichadzaju v nahodnom poradi a dlzke. Plne s tym suhlasim a dodavam, ze sa to tyka taktiez DD. A tento dodatok je asi najpodstatnejsi. Takze ten Douglasov 3. bod je dobre pochopit asi takto : Kto nerata s moznym DD min 15-20 strat za sebou, tak sa pravdepodobne k dlhodobemu uspesnemu obchodovaniu nikdy nedopracuje. Moznoze mi nieco uslo, ale viaceri mi posielate mailom data z vlastnych OS, aby som skusil aplikovat na ne Lead Risk. Zatial sa mi nepotvrdilo a mozem konstatovat, ze z velkou pravdepodobnostou som vyvratil tvrdenie, ze „zdravy system“ produkuje straty a zisky v nahodnom poradi. Skor naopak. Ten 3. bod to skutocne nepotvrdzuje. Achilovou patou kazdeho OS, ktory som sa pokusal pomocou PS vylepsit (vacsi profit a mensie % DD) bol vzdy DD a vzniknuta strata, z ktorej sa OS dlhsie vylizoval. Preto poprosim o vysvetlenie „zdraveho systemu“ (ktory podla predchadzajuceho by mal produkovat zisky a straty v nahodnom poradi a velkosti), rad vezmem matematicke, ale mozu to byt aj data z konkretneho OS. Chcel by som pomoct traderom, ktori sa zaujimaju o PS nielen z pohladu exponencialneho narastu uctu, ale hlavne z pohladu ochrany svojho kapitalu. Nazor na B.O.A. : =================================== www.financnik.cz/forum/read.php?2,5327 Re: Obchodní systém B.O.A. Vloženo uživatelem: bolija Datum: October 3, 2005 10:36AM Statut uživatele: Gold member Tak to je velmi zajímavé dílo, jak ze strany tvůrce systému, tak ze strany Tomáše a Petra. Už vidím, kolik lidí pookřálo, když se jim dostává nabídky, aby za ně profesionál zhodnocoval peníze ;) Mě osobně zaujala i jiná věc. Když se podíváte na výsledky systému, tak je krásně vidět, že ztráty se nemusí vůbec objevovat střídavě se zisky, ale jsou období, kdy trhy tomuto systému vůbec nesedí a systém seká jednu ztrátu za druhou. To období může být i delší. Vždy ale přijde opačné období. To tady řeší spousta lidí s vlastním systémem. Já osobně s tím mám taky problém. Člověk znejistí. Výše min. účtu je taky důležitá, aby překonala právě období větší série ztrát. Když se zamyslíte, je to opět to, co tady Tomáš s Petrem stále opakují a velmi těžko a pomalu si na to mozek amátera zvyká. Bohdan =================================== Cize ak je system postaveny na 3 roznych MA (typicky trend system), tak od neho nemozeme chciet, aby produkoval zisky aj straty v range stave trhu. Zaklad je tu : www.investopedia.com/articles/forex/05/050505.asp K velkosti investicie : nelo, ak chcete tvrdit, ze po poklese uctu pri DD=20 o 81,1% a zvysku z 10,000 USD len 1,886 USD ste este v hre, tak sa velmi mylite. Na vysplhanie sa spat by bolo nutnych o malo viac suvislych ziskov. :-) A toto sa uz tazko rozchodi. Ani pri vacsom RRR, ktory predpokladam u OS s K%=16%. Z literatury a z webu preberam tvrdenie, ze pokles uctu o 25% je uz velmi vazny a pokles o 33% je katastrofalny. Co ked tento stav pride len 2x za sebou ? Co ked 3x ? Zarucuje 3. bod Mr. Douglasa ze nepride ? Kto si to chce nasimulovat – tu je excel, pomocou ktoreho je zrejme, ze pri DD 20 strat je uz pri investicii 1,5% pokles o 26,1% a pri investicii 2% je to uz 33,2% - BITIE NA POPLACH. www.ron-sk.com/soft/DD_a_Risk.zip Takze stranme sa DD=20. Moze prist sice velmi nahodne, ale moze prist. A to uz nehovorim o FixedRisk investicii 5% alebo vacsej lebo pri DD=20 je pokles uctu o 64,2%. Viackrat sa tu spomina matematika. Tu si myslim, ze si treba nieco uvedomit. Hadzeme mincou : Ak pripustime binomicke rozdelenie, tak po 10x hlava je uz znacna pravdepodobnost, ze padne rub. Uvadza sa to ako typicky priklad binomickeho rozdelenia. Ak pripustime, ze minca ma 2 strany a pravdepodobnost je rovnaka aj po 10. hode tak sa mi natlaca otazka : Je matematicky pravdepodobnostny popis OS to jadro pudla ? V tradingu by som sa po 10. strate pytal sam seba, ci prave nejde o zaciatok DD s celkovou dlzkou 20 strat ? Takze : matematika PRE popis trhu, (tazke, skoro nemozne, podla znalcov NEMOZNE pre ID obchodovanie) alebo matematika ZO spravania sa trhu (lahsie) ? Som za „ZO“. Kolkokrat bude strata za sebou zapricini OS a nie matematika, ani pravdepodobnost. A opat musim povedat, ze OS produkuju zisky a straty podla toho, ci sa dany OS pre dany stav trhu hodi, alebo nie. („A preto si myslim, ze Kartago musi byt znicene“) Ale 3. bod Mr. Douglasa funguje. Zo vsetkych uhlov pohladu na trh a OS a ich vzajomny vztah mi po zrelej uvahe vychadza, ze nie je potrebne nic predpokladat, ale v maximalnej miere MINIMALIZOVAT straty. Aj za cenu, ze nechytim po ukonceni range CELY trend, ale len jeho cast. Takze z obecneho pohladu trader NEMOZE UROBIT NIC INE, LEN MINIMALIZOVAT STRATY. Zisky pridu same. Najma ak je RRR>2 a pri DD znizim velkost investovanej ciastky. Presne toto robi PS Lead Risk (riadi riziko). Nenechava rast straty, ale zisky ano. Tak dravo, ako sa len da. Ako to odvodil Mr. Kelly, Jr. v 1956 roku. :-) Nie je predsa problem vyratat z rozsiahleho backtestu priemerny DD (Mean), smerodatnu odchylku (SD) a odhadnut najvacsi DD, aky OS vyprodukuje s pravdepodobnostou rovnajucou sa istote. Ako dokaz prikladam velmi slabe vysledky z OS (nie som si isty, ale zda sa mi, ze) Vegas vo vyvoji. Snazil som sa pomocou Lead Risk o profit. Nie je to teoria, je to real. Data poslal Standby. www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/SM2/X.htm Pre 135 obchodov bolo hodnotenie podla Kelly len 4,7% (ziskove obchody 31,1% , suma_ziskov=6612 pips a suma_strat=5610 pips EF%=15,2%) Lead Risk z dat spravil 94% zisku. Doporucil zacat s uctom 3,000 USD. Pri polovicnej investicii ako spocita Kelly=2,35% bol pri rovnakom DD% zisk 26%. Rozdiel bol sposobeny Riadenim rizika tak, aby sa pri DD straty minimalizovali. Mojim cielom bolo spravit Position Sizing, ktory bude dostatocne robustny pre pouzitie v AOS (z toho dovodu vznikol), ale bude k spokojnosti sluzit aj pre diskrecne obchodovanie. Ja sice diskrecne neobchodujem, ale co moze viac prispiet k znizeniu stavu adrenalinu v krvi (lietal som na rogale, takze viem, co je adrenalin) ako ked si je trader isty, ze ani DD=30 mu pri forexe s minilotom neuberie z uctu viac ako 15% ? Otestovat sa to da v www.ron-sk.com/soft/DD_a_Risk.zip. Popis ako Lead Risk vytvorit je tu www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm a zodpoviem otazky ak som nieco slabo popisal tak, ako doteraz kazdemu. Nelo, ten Risk of Ruin je fain. Az na to, ze v B.O.A. je DD=8 (23.12.2004) a pri investicii 5% z uctu by dosiahla strata 33,7% (zhodou okolnosti sa dostavame na cca 50% Kelly). Cize radsej 1:milion. Tych investovanych 1,8% by pri DD=8 spravilo 13,5% z uctu. To by na moj vkus bolo unosne, ale uz to nie je 50% z Kelly. :-) (Zlate pravidlo 2%). Kazdy clovek ma odvahu znasat v este unosnej psychike iny stupen celkoveho rizika. Toho rizika, ktore je nevyhnute, pre vytvorenie zisku. A ak sa da zisk vyprodukovat s mensim rizikom, tak preco zbytocny adrenalin ?

Standby, pri PC som len tolko, kolko mi prazdniny a dovolenka dovoli. Preto az teraz - vyhodnotenie tvojich dat (myslim, ze z Vegasa, ale pre Lead Risk je to jedno) o ktore si ma ziadal je tu : www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/SM2/X.htm. Bol to velmi slaby OS, dufam, ze pracovna verzia pred vyladenim. Kelly by system hodnotil na K%=4,7%. Nieco sa s tym dalo urobit, ale ziaden zazrak.

Zdravim nelo, obavam sa, ze nas pristup k MM/PS nie je ani trochu podobny. :( Pretoze : ================ 1. citujem : „Raz za cas prepocitam Kellyho pre moj system - vysledok sa mi obycajne pohybuje okolo 16%...... ......Tu sa dostavam k zaveru - vypocitam si Kellyho jedno podla ktoreho vzorca a vysledok vydelim dvoma - viem ze som na bezpecnej strane rieky - v mojom pripade 8% uctu (ok, aby som bol uprimny 8% demo uctu“ IMHO: V pripade napr. 10 strat za sebou v pripade investicie=8% uctu by bolo potrebne bud utekat do banky navysit kapital alebo si hladat ine zamestnanie ako trading. (alebo nikdy neprejst z DEMO na Live :-) ) Pri skutocnom obchodovani je zasadne iny primarny ciel ako exponencialny narast Equity krivky a to je zostat trvale v trhu, preckat obdobie DD a konstantne profitovat. 8% zdaleka nie je na bezpecnej strane rieky. ================ 2. citujem : „Sam obchodujem diskrecne a moja osobna skusenost je taka ze aj v jednom trhu mi prichadzaju straty a zisky celkom nahodne. Osobne nikdy neviem (snad len z urcitou pravdepodobnostou tusim), kedy trh ide do strany a kedy trenduje. Zial, toto je mozne vidiet len na historickych datach a tie su mi k nicomu, obchoduje sa zatial len na pravej hrane :)“ IMHO: K tomu mam dve otazky : K comu je TA a napr. stare dobre RSI a ostatne leading indikatory ? K comu su historicke data ? ================ 3. citujem : „Pri dodrzani diverzifikacie do aspon troch nekorelujucich trhov som toho nazoru (a asi sa zhodneme), ze nema v principe zmysel aplikovat lead-risk na portfolio - serie ziskov a strat su za tohoto predpokladu nahodne bez vnutornej struktury.“ IMHO: Tu sa zhodneme – bol by to nezmysel. Lead Risk je v AOS aplikovany pre rozny stupen korelacie trhov - CORREL(array1;array2) - (menovych parov) na kazdy trh zvlast, pretoze kazdy trh sa sprava inac a LR ma ine parametre. Spaja ich jediny ucet ‚ pocet a velkost sucasne otvorenych a este nezaistenych pozicii, rozne korelovanych, suma vsetkych marginov a maximalne povolene celkove investovane percento z uctu. ================ 4. citujem : „Este raz chcem zdoraznit najdolezitejsie veci: 1) Vas system musi byt navrhnuty tak, ze nadeluje straty a zisky v nahodnom poradi (co robi kazdy zdravy system); 2) Musite mat dostatocny pocet relevantnych dat (backtesting k nim vacsinou nevedie, demo je lepsie, real s minimalnym rizikom najlepsi); 3) Musite byt dostatocne kapitalizovani, aby ste mohli riskovat pocet kontraktov co najblizsie k tomu co vam Kelly povie (minimalizacia zaokruhlovacej chyby); 4) Musite mat dostatocne gule aby ste uniesli nielen drawdown, ale aj raketove vylety za spominanym Billom G (psychika - vysoka volatilita uctu sa da jednoducho eliminovat koeficientom, ktorym prenasobite Kellyho, postupne ako sa psychicky zlepsujete tento handicap znizujete).“ IMHO: 1) Predpokladam, ze „Najzdravsi system“ bude potom generator obchodov na baze nahodnych cisiel. Preco sa tu na Financniku potom niekolko tisic ludi snazi o vyladenie svojho OS ? 2) Backtesting sa robi na historickych datach (tickovych alebo candles) a udava zakladne statisticke informacie o OS. Vedie k relevantnemu hodnoteniu OS. V skutocnom backtestingu su poplatky, spread, slippage, delay reaction ... Po backtestingu je vhodne pouzit Monte Carlo a percentil na hladine vyznamnosti 95 % na urcenie robustnosti OS. Obchodovanie bez backtestingu sa nazyva tiez gambling. 3)Nutnost dostatocnej kapitalizacie sa da presne matematicky vycislit na zaklade najmensej obchodovatelnej ciastky v USD (lot, minilot, kontrakt ...), najmensieho obchodovatelneho percenta a odhadnuteho max DD (co je tiez vplyv psychiky). Hruby odhad dava broker v pozadovanom margine. 4) Celkom nerozumiem, ale zrejme ide o nejake riadenie rizika. Zeby to bol parameter v Lead Risk nazvany : „Pouzite % z Kelly“ ? :) ================ 5. citujem : „Obycajne po trhu do strany prichadzaju tie najziskovejsie obchody (pri mojej strategii), takze obmedzovanim pozicie lead-riskom by som bol psychicky ok pri stratach, ale trochu v nepohode pri pohlade na usli trend do ktoreho som nastupil malou poziciou - kazdy to mame psychicky zariadene trochu inac. Naopak, castokrat sa stava ze po malej serii ziskovych obchodov prichadza par stratovych a tu je lead-risk kontraproduktivny.“ IMHO: Tych par stratovych sa nazyva DD a je to parketa, kde sa Lead Risk nestava kontraproduktivny, ale znizi az do ukoncenia DD percentualnu velkost investicie. Aj v pripade, ze pride TYCH NEPRAVDEPODOBNYCH 20 STRAT ZA SEBOU. Pri pohlade na usly trend nastupom s malou poziciou po DD ma vzdy hreje pocit, ze este mam ucet, z ktoreho mozem kontrolovanu stratu vyrovnat. Ako je mozne, ze „po trhu do strany“ prichadzaju „tie najziskovejsie obchody“. Pred chvilou som cital : „system musi byt navrhnuty tak, ze nadeluje straty a zisky v nahodnom poradi (co robi kazdy zdravy system)“ ================ 6. citujem : „System mam nastaveny tak, ze vstupujem s troma jednotkami do pozicie - zachytavam male, stredne aj velke trendy. Toto nastavenie mi umoznuje diverzifikovat obchodovanie uz v JEDINOM trhu.“ IMHO: Poprosim o vysvetlenie, co je to „diverzifikacia v JEDINOM trhu“ ? Nejedna sa o Position Sizing (navysovanie) v jednom obchode ? :-) ================ 7. citujem : „Osobne uprednostnujem ohodnotenie rizika obchodu a tomu prisposobit vstup ci velkost pozicie. Je to v istom zmysle analogicke lead-risku ale funguje velmi dobre aj ked vam dava system zisky a straty nezavisle na historii. Moznosti ako to ohodnotit je viacero - pohlad na dlhodoby chart, blizkost supportov/resistencii, pouzitie nezavisleho indikatoru s odlisnym nastavenim, patterny, kazdy si moze najst to "svoje". IMHO: Predpokladam, ze ide o nedorozumenie. Tomuto fenomenu sa nehovori Position Sizing, ale Reward Risk Ratio. Pouziva sa na odhad mozneho profitu obchodu pred rozhodnutim, ci do neho vobec ist a ak ano tak nasledne v PS sa urcuje velkost investovaneho percenta. Kazdy by si mal vybrat to svoje z TA. ================ Aby som len necitoval : Lead Risk spaja Fixed Risk, Fixed Trade a Kellyho formulu do jedneho kompaktneho PS a plynule na zaklade vlastneho rozhodnutia (podla OS a trhu) pouzije v danom case jeden z nich (ten najvhodnejsi). Zadanim ovladacich parametrov sa urcia medze odkial pokial moze ist Fixed Risk (Min%, Max%), odkial pokial moze ist Fixed Trade (Min, Max) a akou mierou do toho zapojime Kellyho formulu (pouzite % z Kelly) Az potialto som nic nevymyslel, len pospajal existujuce PS a vyuzil ich vyhody. Turbo je modul, ktory pouziva myslienku minimalizovat obchodovanie pri DD (nedari sa) a maximalizovat obchodovanie pri ziskoch (prave sa OS dari). Ako – je to o kusok vyssie. Zakladny ciel Lead Risk nie je zarobit TEORETICKY MILION exponencialnym zvysovanim Equity, ale ochranit kapital pri DD a v tom momente, ked trh poskytne prilezitost robit „dobre“ obchody pomocou OS, zvysovat Risk% do rozumnej miery tak, aby ani nasledny NAHLY DD neohrozil ucet. ================ Zaver : Vazim si kazdy nazor a za kazdy nazor dakujem. Ak by vsak hlboke nepochopenie hlavnej myslienky Lead Risk (RIADENE riziko) malo viest k fatalnym stratam na ucte pri pouzivani tohoto PS, doporucujem ho radsej NEPOUZIVAT ! Pri nastaveni "Pouzite % z kelly"=100% je to cista Kellyho formula a nazor na jej pouzitie v PS uz bol publikovany aj na Financniku. S cerstvym vodicakom sa neda riadit formula. Podobne ak pri obchodovani „na pravej hrane“ bez backtestingu pri „raz za cas prepocitanom“ riziku obchodu ak dava OS potencial pri 10x DD moznost vycistit ucet, je lepsie obchodovat Fixed Trade a nedat sa zlakat exponencialnym narastom Equity krivky.