Ron

Sorry - oprava v poslednom odstavci : Ak sa niektoremu OS prestane darit, cast kapitalu, ktory pouziva sa blizi k nule a s pouzitim bezneho MM (napr Fixed Risk FR=3,5)..... Vypadla desatinna ciarka. Mysleny bol Fixed Risk 3,5% z poductu (A, B, C). Doplnok k PLR : Z dovodu fixacie ziskov pouzivam po urcitej dobe prehodnotenie ziskovosti (A,B,C), odliatie casti kapitalu z U domov a znova stanovenie percentualneho zisku a naplnenie poductov A , B, C. Cela funkcia PLR zacina od prveho odstavca v mojom predchadzajucom prispevku.

Zdravim, po dlhsom odmlcani doplnim par myslienok o Portfolio Lead Risk (PLR). Lead Risk (riadene riziko) v tejto verzii spociva viac vo fixacii zisku ako v minimalizacii strat. jeho princip popisem pri sucasnom obchodovani troch indexov - A,B,C. Backtest, pripadne papertrading z jednotlivych indexov ukazuje percentualny zisk za rovnake obdobie v pomere A:B:C = 20:30:50. (napr. A : 30%, B : 45%, C : 75%) Preto rozdelme fiktivny ucet U = 10.000 USD na 3 ucty : A : 2.000 USD B : 3.000 USD C : 5.000 USD Na ucte U zostane pri starte PLR 0 USD. Kazdy ucet bude obchodovany nezmenenym OS ako doteraz s jedinou vynimkou : Kazdy zisk z kazdeho poductu (A,B,C) sa pricita do celkoveho uctu U. Kazda strata z kazdeho poductu sa odcita z prislusneho poductu. (A,B,C) Priebezne prepocitavany prinos z kazdeho poductu (A,B,C) sa eviduje a periodicky vyhodnocuje. Periodu nechavam na volbe tradera, lebo zavisi od TF, v ktorom obchoduje a od poctu obchodov, ktore urobi za periodu. Priklad periody (moze byt aj neperiodicka :-) ) je tiez "po kazdom 15 obchode" alebo "po kazdom obchode") Kedze A, B, C su zatazovane len stratami, zmensuju sa. Ich doplnanie je zaistovane z U zo zisku za poslednu periodu. Tento sumarny zisk sa rozdeli na A, B, C v pomere vykonnosti kazdeho z poductov za n poslednych period. (n sa voli individualne napr. 5) Napr. ak zarobili za poslednu periodu 250, -1500, 750 USD, a pomer rozdelenia zisku 1000 USD (len 250 a 750 sa pripisalo na U) z vykonnosti za poslednych n period je 30:30:40, rozdeluje sa zisk za poslednu periodu v pomere 30:0:40 co je po prepocte na percenta 42,9:0:57,1, cize na A :sa prida 429 USD, na B: sa neprida nic a na C : sa prida 571 USD. Ten poducet, ktory bol za poslednu periodu v strate nie je zvacsovany. Tymto sposobom sa reinvestuje vzdy cely zarobeny kapital. Ak nemienim reinvestovat cely zisk, tak z U pripisujem v pomere vykonnosti poductov len reinvestovane % zisku. Zvysny zisk je cisty vynos z tradingu a ide domov. Tento lahko naprogramovatelny PLR umoznuje plynule prelievanie zarobeneho kapitalu na tie poducty, ktore su ziskove a to tak, ze najziskovejsiemu najviac a najmenej ziskovmu najmenej. Equity krivka je uz pri 3-5 indexoch znacne vyhladena s minimalnymi DD. Ak sa niektoremu OS prestane darit, cast kapitalu, ktory pouziva sa blizi k nule a s pouzitim bezneho MM (napr Fixed Risk FR=35) sa obchodovanie na tomto poducte znizuje v objemoch, pripadne az skonci. Pritom ucet U neklesne k nule. Ak sa trader rozhodne na jednotlivych poductoch pouzit sofistikovanejsi MM ako je FR, je to mozne. Ja osobne pouzivam v kazdom poducte na stanovenie velkosti nasledujuceho obchodu KF (Kellyho Formulu) sposobom pouzitym v LR ale bez Turba. Podrobnosti k LR a KF su na www.ron-sk.com. Vysledkom je vyhladena Equity krivka s malymi DD aj pri odvaznom MM a reinvestovani vacsieho % celkoveho zisku.

to herman, suhlasim. Spominal som, ze OS moze byt lubovolny. Kludne opcie, ktore neobchodujem lebo idem nateraz inym smerom. Skor som sa snazil popisat zakladne rysy svojho RM. A zdoraznit nutnost diverzifikacie a pomer ucet/obchod.

Lopo, herman, vo vlakne "Vím toho DOST přesto však nevím NIC" ste sa dotkli RM, ktory mam vypracovany. Je zalozeny presne na lopovej myslienke docasneho vychylenia pravdepodobnosti na moju stranu. (Pre svoje potreby nazyvam MM pre diverzifikovane portfolio ako RM = "risk management") Nezavisle na nom a na zaklade studia tej neprijemnej matematiky a statistiky som dospel k tomu (nainfikovany nelom, joachimom, lopom a inymi), ze zacinat s tym doporucovanym uctom 3k - 5k je presne to iste, ako ist do kasina s predstavou zabavit sa za svoje peniaze. Cize nahoda. Niekomu to moze vyjst a vtedy sem napise. Komu to nevyjde tak vacsinou nepise nic a lize si rany. Na tom funguje trh, lebo je stale prilev naivnych novych traderov (ktori chcu po kurze cim skor zacat) a tym aj ich uctov. Z hladiska MM je nevyhnutne dosiahnut vacsi pomer velkost_uctu/velkost_obchodu ako umoznuje doporucovany_ucet/cena_kontraktu_v_komoditach. Z pohladu pseudonahodneho chovania trhu je riziko, ze sa nezacne obchodovat v spravny cas (cize podla Murphyho zacne kazdy s tym najvacsim DD, co bude v nasledujucich rokoch mat a klesne s uctom na 50%) prilis velke. Jedine, co ho moze toto riziko vylepsit (na IMHO obchodovatelnu velkost) su minikontrakty vo Forexe a ucet cca 10k. Alebo jedno aj druhe x 10. (toto berte ako IMHO po mojom dlhsom studiu problemu z roznych zdrojov, vacsinou aj tu popisanych, lebo by som nerad ochudobnil trhy a ludi, co sa na nich prizivuju o zdroje prijmov) K principu RM (LW, sorry za pozicanu myslienku) : Kvalitny RM by mal preferovat zisky nad stratami. Myslienka sa da v globale realizovat bud minimalizaciou strat alebo fixaciou ziskov (LW). Lopo popisal zaklad fixacie ziskov. Ja som vo vlakne Moneymanagement popisal minimalizaciu strat (Lead Risk) Celkovy efekt sa da dosiahnut az spojenim do celku spolocne s diverzifikaciou. Asi takto : Obchodujem otestovany OS (zbacktestovany, papertradingovany) 1. Vychadzam z dostatocne velkeho uctu pre miniloty a obchodovanie majors (4 MP menove pary) 2. Ucet mam rozdeleny na 4 poducty 3. Obchodujem svoj OS s odskusanym MM (napr Fixed Risk) kazdy MP z jedneho poductu v roznych TF (moze ist aj o rozne OS) 4. Zisky posielam na ucet a straty odcitavam z poductu. ----- TOTO JE NAJPODSTATNEJSIA CAST RM ----- 5. Prerozdelujem ucet na poducty podla "zasluh", t.j. podla velkosti "prispevku" kazdeho MP na ucet Takouto diverzifikaciou sa dostavaju postupne financie na ten poducet, ktory zaraba uctu najviac. Ak niektory (jeden) MP nezaraba, nevadi lebo : - nemoze stratit viac, ako dostal na zaciatku (25% z uctu v pripade 4 majors) - ak uz nema na svojom poducte ani na 1 minilot, AOS konci Ak niektory MP so svojim OS (AOS) zaraba omnoho viac ako ostatne, postupne sa mu preleje vacsina uctu na poducet. Ak sa trhy zmenia a zacne zarabat iny MP, pomery sa otocia. Postupne dostava z uctu viac a viac a tie poducty, ktorym "sa nedari" dostavaju menej a menej. Ak doplnim uz nacatu lopovu myslienku : V momente, ked ziskam pravdepodobnost na svoju stranu, dostava OS s prislusnym MP viac prostriedkov a zisky zvysuje. (a naopak) Popisany RM funguje na baze znamych MM a diverzifikacii. Fungoval by aj na komoditach, ale s patricne velkym uctom. Na OS nezalezi, hodi sa pre kazdy OS, ktory po odcitani brokerskych poplatkov produkuje zisk. Ja pouzivam ako MM modifikovanu Kellyho Formulu v napojeni na FR a AOS na baze regresnej (polynomickej) aproximacie ceny na platforme Trade Station. Popisany RM moze byt pouzity s lubovolnym OS alebo AOS. Testy mi ukazuju, ze Equity krivka sa velmi vyhladzuje a pekne sprava, ak sa zvysuje pocet obchodovanych MP (indexov) Ak RM (lebo zaraba najma RM a nie OS) zarobi na start pre dalsi poducet pre dalsi ucet, DD sa znizuje a ucet zvysuje.

Lopo, herman, suhlasim a popisujem zaklad svojho RM (Risk Management) vo vlakne Moneymanagement

fyzik, k MM som spolocne s lopom, nelom a ostatnymi v tomto vlakne napisal urcite minimalne tolko, ze by sa z toho malo dat pochopit, o co ide a pokracovat vlastnym sposobom. Doporucujem si vlakno prebehnut cele aj s odkazmi a rozvinut na tuto temu potom debatu. Uvahy pred precitanim su mrhanim casom, energiou a ekologiou v podobe el. en. serverov. Naviac sa asi malokto prida k debate. BTW najdete tu aj moj XLS generator pipsov, (so simulaciou Trend/Range trhu) na testovanie roznych MM. Peace, no flame

Zdravim, na viacere mailove ziadosti o vysvetlenie vztahov hodnotiacich kriterii obchodnych systemov odpovedam rozsirenim a doplnenim zakladnych pojmov : www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm . Hodnotiace kriteria su navzajom previazane, vyjadrene v roznych tvaroch s navaznostou na Profit Target : Stop Loss. Doplnil som tiez rozne vysvetlovany termin EXPECTANCY. Clanok som rozsiril o blizsi pohlad na realnost obchodneho systemu www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#practicability s nazornou pomockou www.ron-sk.com/MM/Kelly/practicability.htm. Kazdy trader si moze ohodnotit svoj system a urobit uzaver, ci ho je mozne dlhodobo ziskovo obchodovat. na zaklade jednoducheho vypoctu podrobne popisanych kriterii W% a EF% s pouzitim 4 zakladnych parametrov svojho OS : n - celkovy pocet obchodov nw - pocet ziskovych obchodov SW - sucet vsetkych ziskov SL - sucet vsetkych strat Hodnotit OS z menej obchodov ako 100-150 nedava relevantne vysledky.

V kazdom pripade sa najviac paci brokerom ;-)

Euforos, Som presvedceny, ze ked este raz a pozorne precitas moje clanky a prispevky, musis na vsetky svoje otazky prist sam. Snad znova len vseobecne a principialne : Velkost SL sa neurcuje z velkosti kapitalu, ale zo stavu trhu. Trh o mojom kapitale nema ani tusenia. Zakladna schema urcenia velkosti obchodu pri forexe (nie len) je tento : 1. Viem velkost svojho uctu a rizika, ktore som ochotny podstupit v dalsom obchode 2. Stanovim si z TA SL, ktory mi nasledujuci priebeh trhu PRAVDEPODOBNE nevyhodi. Ak ho vyhodi, tak na vopred urcenej velkosti straty. 3. Zo SL,uctu a rizika vypocitam velkost obchodu, ktory chcem obchodovat. Ak mi broker tak maly obchod neumoznuje, NEOBCHODUJEM ! Alebo obchodujem s vacsim rizikom s dosledkami. Ak obchodujem bez SL (nedoporucuje sa), nazadam ho, ale VZDY pouzijem volatilitu trhu na stanovenie velkosti obchodu. Sposob moze byt ten isty, ale SL nezadam. Vo vlakne www.financnik.cz/forum/read.php?2,562,52873#msg-52873 som popisal pouzitie BB na stanovenie momentalnej volatility trhu. Tych sposobov je mnoho, ale tento je mechanicky a zalozeny na matematike a pravdepodobnosti. Naloz s touto informaciou ako vies. Ak by vysla obchodovana ciastka prilis mala - taku, ktoru mi broker neumoznuje obchodovat - (z velkeho SL) tak cakam na stav trhu, kym sa z TA zmensi SL (priblizenie pruhov BB) alebo navysim kapital. Ziaden iny system na okabatenie sposobu ako mam RIADIT SVOJE STRATY nepoznam. Zisky riadit neviem - tie diktuje (viac/menej) nevyspytatelny (viac/menej) trh. Tak riadim straty. Ale vsetko je relativne ;-) Dodatok na zaklade info nicka joachim www.financnik.cz/forum/read.php?2,562,53028#msg-53028 : Ak mam dost velky kapital (c zoho mi vychadza vacsi obchod), zacnem obchodovat len cast obchodu a prikladam do smeru po potvrdeni spravneho otvorenia aj viackrat az do velkosti obchodu. Po kazdom prikupeni preratam a posuniem SL. Exaktny navod na vytvorenie funkcneho OS (AOS) ti nik neda. Mozes si ho utvorit jedine sam. Metoda pokusov/omylov moc nefunguje alebo je dost draha, preto sem pisem toto. Ak preberies nieco funkcne uz existujuce, musis si to upravit minimalne pre svoj ucet a psychiku. Z toho isteho dovodu som uviedol matematicko-statisticky odhad na minimalnu velkost uctu pre obchodovanie s minilotom pre rozne stupne rizika. www.ron-sk.com/pict/account.htm Ak chces zacat s celym lotom, vynasob 10. Ak chces zacat s mikrolotom, vydel 10.

tawa, vsetky prispevky, ktore pisem su vynate z analyzy vytvaraneho AOS. Ale napriek tomu si myslim, ze aj pri diskrecnom obchodovani (ak vynechame skalpovanie) nie je problem si rozsirit svoj obchodny dennik o harok s Lead Risk. V OD si predsa kazdy vedie okrem inych aj udaje ako Accont [USD], Risk% [%], Trade [lot] , Trade [USD] , SL [pips] .... Su to tie iste udaje, ktore vyuziva Lead Risk na vypocitanie velkosti dalsieho obchodu. Myslim, ze kazdy, kto sa kratku dobu zaobera Excelom (ktory trader nie?) si podla mojho navodu takyto harok do OD dorobi. V harku svojho dennika staci potom zadat velkost SL [pips] vyrataneho z TA a v dalsom stlpci prebrat z harku LeadRisk velkost obchodu Trade [lot]. V kazdom dalsom riadku OD sa meni velkost Account o Profit/Loss. LR nic viac nepotrebuje. Aj pri diskrecnom obchodovani je dobre automatizovat cim viac casti svojho OS. V idealnom stave, ked je cely OS jasny a doporucuje SL , buy/sell a Trade (velkost obchodu), uz staci len rucne zadat prikaz a vynechat emocie vyplyvajuce z uvah typu " Mam signal na buy : AKE MNOZSTVO mam kupit ??? Uz som bol 3x vyhodeny na SL a PT bol v poslednom case maly" :-) Uz pri drzani pozicie v radoch desiatok minut v tom nevidim problem. Osobne som na tom horsie, pretoze ciel mam dostat Lead Risk do nejakej platformy a to nie pre jeden menovy par, ale pre portfolio - viac MP obchodovanych sucasne. Zatial viem len o par platformach, ktore by toto zvladli.

Pani, ja sice opcie neobchodujem, ale ak toto nebolo o psychologii, tak sa dam na palickovanie cipkovanych obruskov, pripadne na opatrovanie malych deti......... Podla mna to je know-how na EFT.

tawa, viem, ze si dotiahol LR do prakticky pouzitelneho MM podla popisu na ron-sk.com . Dokonca sa mi niektore verzie dostali cez inych traderov. Preto len na upresnenie podla mojich dalsich testov a odskusanych vylepseni : K%=W%.EF% je statisticke ohodnotenie systemu za poslednych napr 300 obchodov (100,150,200). K% sa prenasobovalo este koeficientom T%. www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm , (Risk% = W% . EF% . T%) ktoreho funkcia je okrem ineho : 1 . Stupeň akceptovateľného rizika. "Pri zadaní hodnoty v intervale (0%,100%) prispôsobi percentuálne TURBO (pri obchodoch, ktoré nie sú v DD - viď ďalej) svojej požiadavke na riziko obchodovania." Inymi slovami ide o mierku, cize akym koeficientom znizit ucinok Kellyho formule. V povodnom : KF = 0% - 100% pri mierke 25% Risk% = 0% - 25% Dalsie filtre omedzovali min% a max% (napr. 2% az 8%) Po novom trochu inac a mozno lepsie - staci si overit a odskusat - ide tiez o mierku, ale trosku inu : KF = 0% - 100% Risk% = 2% - 8% alebo Risk% = 2% - 25% Umysel je nenechat klesnut Risk% pod 2% (v tomto konkretnom pripade) alebo inu najnizsiu hodnotu a vystupat nad 8%. Tie dodatocne filtre Mni% a Max% by uz ani nemuseli byt (ak sa zhoduju s dolnou a hornou hodnotou v mierke), ale mozu byt. Stale sa jedna o trojclenku, len po novom sa KF a Risk% nestretaju v nule. Sorry ak som v poslednych vstupoch zavadzal. Je to uz z dalsej verzie Lead Risk.

Euforos, viac myslienok. Skusim po rade : 1. Skus pockat na stav trhu, ked SL vyjde mensi. Citaj dalej. 2. K BB & SL - treba dodat, ze ta metoda funguje dobre ked je cena ustalena, cize ked sa nachadza priblizne v strede medzi hornym a dolnym pasom BB - SL bude mensi. Cena je ustalena ked medvedi=byci a na konci range "sa nic nedeje". V skutocnosti sa rodi novy trend. Pozna sa to aj podla toho, ze BB pasy sa priblizia k sebe. Do obchodu treba vstupovat v momente, ked sa zacnu vzdalovat od seba. (pozri indikator Bolinger BandWidth) A ak ides do obchodu, ak ti nan nevychadzaju prostriedky - riskujes (klasika) overtrading. Skus 1. Ak dlhsiu dobu ziaden obchod, radsej pockaj (neobchoduj) a navys kapital. Poznamka : Tie stavy trend - range - ustalena_cena , trend - range - ustalena_cena , ... , pozorujes dookola vo vsetkych TF. Staci pockat 3. LR je najlepsie nastartovat tak, ze papertradujes s mensim kapitalom ako mas, a ak na papieri dosiahnes ten kapital, ktory skutocne mas na ucte , zacinas naostro. Len aby tych obchodov bolo >50-75. To preto, aby Lead Risk ukazoval uz nieco, co aspon priblizne charakterizuje skutocnost. 4. Backtest a realita sa vzdy lisia min z dvoch dovodov : a/ psychika - mas tendencu zapajat fear&greed b/ brokeri - ponukaju ine podmienky ako live. Ale toto vsetko tu uz bolo. Ku a/ : kazdy je iny a navodov a doporuceni ako na svoju psychiku je v inych vlaknach dostatok. Ku b/ : pomozu mikro/miniobchody - live s kapitalom 200 USD. Nie na zisk, ale na otestovanie OS & broker & myself (predstavuj si, ze tam mas 20k USD)

hapko, placanie sa okolo nuly je vysledok po roku obchodovania ked bol startovny kapital 10k a po roku je znova 10k.

Euforos, tento sposob som testoval asi pred 4 mesiacmi. Skusal som rozne Risk% a rozne nastavenia MA. Snaha bola najst zaciatok DD a vtedy znizit Risk% - presne to, co skusas s MA(4) a chces znizit z 4% na 2%. Vysledok bol, ze pouzitie MA ako lagging indikatora je k nicomu. Vzdy zaregistroval DD az dost neskoro. (moc neskoro) a podrzal zaciatok DD s vysokym percentom (4%) a tym bol zbytocne velky ubytok na ucte. Riesenie som objavil najprv v Lead Risk, ktore som popisal predtym, neskor v jednoduchom a ucinnom systeme, ktory som popisal v poslednych dvoch stupoch. Len v kocke : k%=W%.EF% za poslednych cca 150-300 obchodoch moze kolisat od 0% po 100%. Risk% nastavujes pre K%=0% Risk%=2% a pre K%=100% Risk%=8%. Cize nepouzivam Kellyho formulu priamo na vypocet Risk% (napr. tym, ze ako tu bolo pisane prenasobi sa Kelly hodnotou 0,5 alebo inou) ale len na OHODNOTENIE OS. Zvysok ucinneho MM jepouzitie FR(Risk%) a diverzifikacia. Tymto odpovedam ciastocne aj Volfovi. Volf, Neuzavrete obchody riesim jednoducho - tykaju sa novej verzie PLR (Portfolio Lead Risk Je jedno, ci sa obchoduje 1 MP alebo viac naraz, metodu mam stale tu istu : Kazdy zisk, ktory je uz zaisteny posunutim SL, este pred ratanim velkosti prostriedkov pre dalsiu poziciu vlozim do Account. Ak prikupujem pozicie, vzdy znova zratam z volatility (pomocou BB alebo ATR - pisal som minuly tyzden) SL, ktory PRAVDEPODOBNE nebude vyhodeny a posuvam SL. Tym uvolnujem prostriedky na dalsi obchod a ratanie noveho Risk%. Mozno pri jednom trhu nevidiet na prvy pohlad velky efekt, ale skus si najprv v Exceli otvorit napr 4 obchody na 4 trhoch (MP) sucasne a pouzit tento system. Potom pozri DD%. Zerro999, kazdy musi pouzivat, to co mu prinasa zisk. Mne sa okrem KF osvedcil MAE a MFE, ale nie pevny PT. Z hladiska dosiahnutia maximalneho RRR na zaklade prispevku nicka joachim o sofistikovanom sposobe prikupovania pozicie - PS a zotrvania v pozicii kolko sa len da zistujem, ze je omnoho ucinnejsie zacat s malou poziciou (aj ked mi MM doporucuje vacsiu) a kazdym dalsim potvrdenim trendu (aj ked len opticky dalsim odrazenim od trendline) prikupovat dalsiu. Vzdy preratam SL (vid vyssie) a posuniem z TA tam, kde bude ucinny (vid vyssie) Ma to nespornu logiku v tom, ze ak este trend je neisty (co ked to je len vacsia korekcia alebo pokus o trend bol proste zlikvidovany) SL mi vyhodi len mensi obchod. A SL mozem stanovit z TA s pravdepodobnostou napr 2,SD alebo 3SD. Cim som si istejsi o trende a spravnosti mojej pozicie, tym ju mozem viac navysovat. (a z 3SD spravit 2,5SD a neskor 2SD, 1,5SD a ku koncu ak uz chcem koncit a dam tesny SL tak len 1SD) SD=Sdandart Deviation (vid moj prispevok vo vlakne www.financnik.cz/forum/read.php?2,562,52873#msg-52873)

Zdravim, ***** OS versus MM ***** pretoze lietam aj po inych forach a komunikujem mailom s viacerymi tradermi, a problem patri do tohoto vlakna, davam sem vynatok z jedneho mailu a moj nazor. mail : "A co sa tyka MM iste je doležity ale na co ti je MM ak mas skvely OS. Staci iba riskovat rozumne percento a ono to ide.Vieš si to predstaviť opacne?? Zly OS so skvelym MM – to by asi neslo , ale možno sa mylim. Podla mna alfa omega je vstup a vystup z pozicie..a MM samozrejme so zdravym rozumom bez chamtivosti. A samozrejme že zaleži na tom aky je velky ucet, ci by som si trufol na 10k obchodovat lot tak to neviem ale 0.5 asi hej .Ved je jedno ci mam jeden 0.5 alebo 5x0.1 aj ked je pravda že na tych 5x0.1 rozložim riziko." ===== Z predchadzajuceho : 90% loseri a 10% winneri (kazdy si dosadi svoj odhad) ======== * MM to nie je o chamtivosti, ani o opatrnosti, ani o deleni uctu na dielky. MM je o matematike, statistike, DD a psychike. Zrejme sa s nim zacina az po prvom skolnom. * 1. Skvely OS neexistuje na neprofesionalnej urovni. Na profesionalnej ano a cena takychto OS mava aj 5,6 nul (USD) 2. Dobry OS so zlym MM = koniec uctu (polozi ho DD). Niekto vydrzi dlhsie, niekto menej. Vsetko vec stastia. Tvoria 90% a su vsade okolo. Vacsina traderov pouziva a kazdy broker/predajca ponuka len dobry OS. 3. Zly OS s dobrym MM = placanie sa okolo 0 a mozes zacat odznova. Tvori mozno 1% a su vzacni. Patria do 90%, ale nestracaju moc. 4. Dobry OS s dobrym MM = zisky kludne okolo 100%-300% a aj viac. Tvoria to 91.%. Je tam len ten, kto pochopi vyznam MM. Tazko sa do toho percenta triafa. 5. Skvely (neprofesionalny) OS s dobrym MM = zisky v mnohonasobkoch povodneho uctu. Vzacna kombinacia z dovodu casteho nepochopenia MM. Svetoznami traderi. Percenta neviem odhadnut. Nie je ich moc. Nikto z nich nema slaby MM. 6. Profesionalny OS s profesionalnym MM - pros & institucie. Zo statistik tak 2-3% z poctu traderov a 95% z objemov a svetovych ziskov. Tito si platia tie najlepsie mozgy. Mnohokrat vyuzivaju aj oblasti na okrajoch elipsy tam, kde bezny smrtelnik nemoze ist lebo nema ich vyhody. Kvalitu os som vyjadroval v K%=W%.EF% . Ciel je dostat sa do elipsy www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.files/kelly3.PNG. (terminologia je vo vlakne alebo tu : www.ron-sk.com/MM/Kelly/KellyMM.htm#KF_1) Zly OS - biela oblast. Slaby OS - ruzova mimo elipsy 10% - 15% Dobry OS - ruzova v elipse 15% - 20% = cielova skupina nas neprofesionalov Skvely OS - fialova v elipse 20% - 30% = sen kazdeho spekulanta Profesionalny OS - zlta vacsinou v elipse 30% - 40% = produkt tych vacsich mozgov u pros & institucii Za povsimnutie stoji, ze ziaden OS s dobrym MM nestrati ucet. Na pridavok : Zlta mimo elipsy = OS, ked ho popisuje broker/predajca klientovi :-) Svetlomodra vpravo dole = Holy Grail :-)))))))) Kazdy sa musi zaradit/zariadit sam. ========================== Predpokladam, ze zly OS bez MM asi nik nezacne live obchodovat. Niektore percenta a rozhrania slaby/dobry/skvely mozu byt individualne nazorovo odlisne. Pre ucel popisu vyznamnosti MM vsak stacia. S MM a vycistenim uctu uzko suvisi aj velkost uctu a podkapitalizovanie - o tom som pisal naposledy. Moznost obchodovat minilot/minikontrakt v pomere k velkosti uctu (a vyber brokera, ktory toto umozni) zase suvisi s moznostou prezit bez velkych strat aj nepriaznive obdobia na trhu. Najma v systematickom diskrecnom a AOS obchodovani. Statisticky a pravdepodobnostny sposob vypoctu SL na zaklade TA a jeho umiestnenie do oblasti kde ochrani a neublizi zasa sposobi eliminaciu strat sposobenu pricastou aktivaciou SL. Osobna skusenost : Kvalitny MM sa da urobit aj v Exceli. Do beznych platforiem sa vsak tazko dostava. Pri diskrecnom obchodovani to az taky problem nerobi. Snad toto pomoze zacinajucim traderom. Vstup a vystup z pozicie sice suvisi s MM, ale tyka sa aj robustnosti a univerzalnosti OS a svoj nazor uverejnim po testovani svojho OS.

MN s tymito nazormi naprosto suhlasim a hoci sa to zda z prveho pohladu nelogicke, tak po uvedomeni si tychto tvrdych pravd som sa rozhodol pre AOS. Dovody : Fakty : 1. Trhmi hybu od velryb a zralokov rozne velke ryby az po rybicky - spekulantov s 200USD uctami. 2. Ked niekto trhom pohne (vsetci hladaju trend), tak je vacsinou iniciatorom velka ryba, ktora vyplasi mensie, este mensie ... a nastane panika - davove chovanie rybiciek 3. Najvacsie ryby iniciuju trh umyselne, lebo potrebuju vybudit momentum v svoj prospech. Sposobuju trendy v trhoch, trvajuce niekolko dni az rokov. 4. Dlhodobejsi pohyb trhu ovplyvnuje svetova ekonomika a fundamenty nadnarodnych vyznamov. 3. a 4. su viac "walk" ako random. Su matematicko-statisticky popisatelne uz s unosnejsou vyznamnostou. 5. Ostatne vplyvy na trh a medzi ne patria aj fundamenty su kratkodobeho charakteru a sposobuju to "random" v random walk. Su statisticky popisatelne s minimalnou vyznamnostou. 6. Trhmi sa zaoberaju vo svete najbystrejsie mozgy zaplatene obrovskymi peniazmi velryb a zralokov. Je zbytocne s nimi bojovat, treba ratat s tym, ze su vzdy o krok vpredu. Dosledky : 1. Nepopisatelne alebo velmi tazko popisatelne kratkodobe chovanie trhu ci uz pomocou TA alebo FA. 2. Nefunkcnost OS v TF do TF=1hod. Statistiky klamu, lebo ich viac ovplyvnuje random ako walk. 3. Pri nutnosti obchodovat mensi TF (velkost kapitalu) neklesnut pod TF=30min. 3. Minimalna velkost uctu pre zodpovednejsi pristup k obchodovaniu sa zvysuje umerne so zasumenim priebehu ceny. Vychodisko : 1. Neobchodovat male TF. Ak ano tak s vedomim, ze uspech by bol 50:50, keby neboli poplatky brokerom. Ale su. 2. Pouzivat nestandardne sposoby v OS, ktore este nie su plosne rozsirene. Tie plosne musia zakonite skoncit v sume lebo ho sami vytvaraju. Je jedno, ci FA alebo TA. Tato uvaha uz smeruje k AOS. 3. Neobchodovat jeden trh ale diverzifikovat aj za cenu, ze prve trady budu v minilotoch 4. Zamerat sa skor na swingy ako na ID priebeh ceny. Idealne by bolo robit EOD trady na vyznamnych dlhodobejsich pohyboch, ale vyzaduju > pociatocny kapital, najma pri diverzifikacii. Na tychto TF funguju profesionalne AOS. 5. Pouzivat sofistikovanejsi MM ako je FR Zaver : 1. Nelo spravne uviedol obchodovanie v 10-30 trhoch naraz s minimalnym rizikom v kazdom z nich. Zo zaciatku staci v dvoch - troch a pocet zvysovat podla narastu Equity. 2. Pouzivat AOS pri vacsich TF a mensich obchodoch , ale nie na principe zakladnych indikatorov v platforme. AOS, ktory umozni obchodovat viac trhov naraz a implementovat lubovolny MM. 3. spravne si stanovit zakladny kapital. Ako vyplyva zo zaveru mojich uvah, ist cestou AOS je dosledok a nie presvedcenie. Diskrecne si tazko viem predstavit obchodovat v TF30min hod 20 trhov naraz. Pre hruby pohlad na stanovenie pociatocnej velkosti uctu pre obchodovanie s minilotom sa da pozriet www.ron-sk.com/pict/account.htm . Jasne vidno, ze pre vyssie TF uz pri jednom minilote a jednom MP narok na ucet stupa. Z realneho pohladu (mojho) mi vychadza zacat obchodovat AOS na swingy pri TF=30min s dvoma/troma MP a riziku 3-4% pri pouziti Lead Risk a postupne priberat MP do portfolia. Swingy sa uz daju v AOS analitycky popisat. Dalsia z moznosti by bola TF=5min pri vsetkych majors naraz a 2% riziku. Vymysliet AOS na ID pohyb cien je vsak znacne tazka uloha. Poznamka : Tieto uvahy su charakteru IMHO. Kazdemu, kto obchoduje diskrecne a vyhovuje mu to aj z ineho ako matematicko-statistickeho pohladu doporucujem zotrvat. Ja osobne povazujem psychicky tlak pri diskrecnom obchodovani za jeden z najvacsich problemov. AOS to riesi.

MN myslim, ze doslo k nedorozumeniu v termine korelujuce obchody. Nelo nehovoril o korelacii obchodov v jednom menovom pare ale v roznych MP. Tak ako su EURUSD a GBPUSD silno korelovane MP, tak to neplati o NZDJPY a USDCHF. Termin korelacny koeficient bol mysleny v zmysle Excelovskeho CORREL(array1,array2). Ak som nerozumel ja, tak sorry. To vsak nic nemeni na skutocnosti, ze sa s jeho tvrdenim o nebezpecenstve pouzitia Kellyho formuly neda suhlasit. Mam s tym svoje skusenosti podlozene rozsiahlym testovanim a mnohymi grafmi. Kellyho formula, pokial je pouzita rozumne moze pomoct najma diskrecnemu obchodnikovi, ktory obchoduje 1-2 pary a zacina s malym uctom. Z OS, ktory by siel ako nevykonny do kosa moze spravit nieco zaujimave. Nechcem sa opakovat, uz som na tomto fore o probleme povedal dost a koho to zaujima, vyhlada si prispevky aj s podrobnym navodom ako na to. Kellyho formula ma totiz podstatne vacsi vyznam, ako podla vzorceka urcovat velkost dalsieho obchodu. Umoznuje kvalitne charakterizovat aktualny stav/pomer OS:trh. V zmysle "tomuto OS sa momentalne v sucasnom trhu dari/nedari" a na zaklade tychto uvah (percentualne vyjadrenych K%=W%.EF% - podrobnosti su v tomto vlakne) obchodovat pomocou FixedRisk. Staci priamou umerou transformovat K% z rozsahu 0-100% na FR 2-8% - rozsah podla backtestu. Je rozdiel obchodovat jeden menovy par pri FR=2% a FR=8%. Myslim, ze kazdy zacinajuci trader po etape obchodovania s konstantnou velkostou obchodu pride k najjednoduchsiemu PS na baze modelu UPFA, neskor k FR od doporucovanych 2% postupne az do stavu, ked strach a DD nedovoli prekrocit nejake magicke percento. Potom je uz nacase sa obzriet po PS, ktory nie len zveladi ucet, ale ho aj ochrani pred DD. Pred polrokom som taky otestoval a popisal. S nelom suhlasim v diverzifikacii. Testy mi ukazuju, ze staci obchodovat z MP 6 majors a pre kazdy par si viest samostatny harok a s pouzitim Kellyho urcovat vhodne riziko v kazdom MP. Equity krivka sa zrazu vyhladi, DD% klesne a straty v chope jedneho MP su doplnane ziskami v trende druheho. Je zaujimavy poznatok, ze aj tak silne korelovane pary ako su EURUSD a GBPUSD sa daju vyhodne obchodovat v roznych TF naraz, pokial sa TF dost lisia. Skuste si spravit v Exceli v slabo zasumenom OS s K%=15 (len!) MM na baze FR=4%. Mnohi na tomnto fore popisuju realne OS s K%>20%. Problem vzajomnej korelacie MP a jej prakticke vyuzitie pri obchodovani viacerych MP by vydal na nove vlakno. Az raz bude cas. Uz pred casom tu bolo predebatovane, ze ratat pomocou Kellyho celkove riziko z Equity zrejme nebude to prave orechove z dovodu sumu, ktory prave nelo perfektne popisal na zaklade svojich testovani. Ale komu chyba adrenalin, moze namiesto Bungee Jampingu skusit obchodovat podla Kellyho aj 20% z uctu. Mozno to parkrat vyjde, ale urcite nie dlho. ;-) Kto ma zaujem zahlbit sa do matematickeho odvodzovania Kellyho formuly, mozem mu poslat kopiu originalnych dokumentov z 50-tych rokov. Zakladny fakt, na ktory by bolo dobre nezabudnut je ten, ze Mr. Kelly odvodil svoje vzorce pre nekonecno. Po aplikacii na trading sa nasledne mnoho matematikov zaoberalo a zaobera problemom, co s DD. Pre nekonecno su statisticky bezvyznamne (hadzanie mincou je vtedy 50:50) ale pre 100-300 obchodov mozu z vyznamnou pravdepodobnostou zruinovat ucet. Takze vyratavat si pomocou Kellyho riziko na dalsi obchod ako optimalnu hodnotu pre maximalny rast uctu je minimalne nezodpovednost k svojmu uctu a v konecnom dosledku moze viest iba k jednemu. Napriek tomu to v nekonecne funguje. Skor by som poradil ako zakladny MM este pred pouzitim hocijakeho PS rozdelit aj maly ucet na rozumne casti a obchodovat viac MP sucasne na minilotoch. Neskor na kazdom z tychto poductov pouzit PS na baze K%=W%.EF% (vid vyssie) a periodicky rozdelovat celkovy profit podla zasluh. Vzdy ked si miniucet zarobi na seba (kriteria su rozne), pribrat dalsi MP. Takze po vlastnej skusenosti s Risk Managementom a jeho vplyvom na celkovy profit mozem doporucit : nebojte sa Kellyho. Ak viete, co robi moze len pomoct. Pouzite ho s rozumom na ohodnotenie svojho OS a stanovenie velkosti Fixed Risk. Je to zakladna myslienka mojho Lead Risk. Naviac kto sa zamysli nad sucinom W%.EF%, rychlo pride na to, v com by mal svoj OS vylepsit. Ale o tom som uz tiez pisal. Najlepsi OS je money management. Pri obchodovani sa neda predpokladat nic. Daju sa riadit len vlastne straty. MN, hoci poznamka nebola urcena mne, mam otazku : preco sa neda fandit AOS a TA ? Nieco mam rozpracovane a kazdy rozumny nazor si cenim. Vdaka.

Dobry vecer, na fiktivnom prilade sa pokusim podrobne vysvetlit, ako pouzivam SL. Konecny pozadovany ciel je urcit velkost obchodu pri dodrzani zvoleneho rizika. Riziko = najvacsia_pripustna_strata/velkost_uctu Predpoklady : a/ obchodujem EUR/USD a moj broker mi umoznuje obchodovat najmensiu ciastku minilot = 10000 EUR/USD b/ momentalny disponibilny stav uctu pre EUR/USD je 4500 USD c/ OS mi generuje EP po uzavreti baru v smere long na CLOSE=1,3200 d/ MM mi urcuje na tento obchod riskovat 3% z uctu. Ako zistim vhodne % som uz na tomto fore popisal v inom vlakne. e/ spread mam 3 pips Velkost obchodu : 1. Velkost sumy, ktoru som ochotny v tomto obchode riskovat je 4500.3%=135 USD 2. TA mi urcuje z volatility trhu SL=27 pips (ako vyratam SL popisem na zaver) 3. SL zvacsim o spread, takze dostavam SL=30 pips 4. Maximalna unosna cena 1 pips, ktory ide do straty je 135USD/30=4,5 USD. Inymi slovami : ak sa trh pohne na juh, tak kazdym pipsom proti mne som ochotny stratit maximalne 4,5 USD. Alebo : ak strata dosiahne 135 USD, aktivuje sa SL. 5. Kedze minilot ma na kazdy pips pri EUR/USD vplyv na ucet 1 USD, mozem kupit 4,5 minilotu - po zaokruhleni nadol 4 miniloty 6. Obchodujem BUY 40000 EUR/USD na 1,3200 a zaroven umiestnujem SL ako SELL na 1,3170 Skutocne riziko na obchod : 4.30/4500=0,02666=2,6% Poznamky : Ak vyjde velkost obchodu pri danej volatilite Vstup a/ sa da nahradit jednym (mini)kontraktom Pri komoditach sa zvysuje SL o poplatok za RT Vplyv 1 pipsu na ucet pri minikontrakte (forex) sa da nahradit vplyvom 1 (mini)kontraktu (komodity) na ucet pri pohybe o 1 bod a zaokruhlujem na cele (mini)kontrakty. Priklad je umyselne orientovany na forex miniloty a maly ucet. Vypocet SL z volatility: Na vypocet SL z volatility je velmi vyhodne pouzit Bolinger Bands. BB ohranicuju pasmo, z ktoreho sa cena "pravdepodobne" nedostane. Ta pravdepodobnost je dana velkostou MA() a nasobkom smerodatnej odchylky = SD (Standart Deviation). Klasicke nastavenie BB je MA(20)+/-2SD a pre bezne urcenie SL celkom postacuje. Pripadne MA(20)+/-2,5SD. Hlbsi rozbor by tu bol teraz nepodstatny. Pre LONG pozicu je mozne tvrdit, ze cena by nemala klesnut pod minB. Dolny pas BB urcujem MA(20,LOW)-2SD. SL sa vyrata ako rozdiel SL=Close-minB. Analogicky pri SHORT pozicii sa SL vyrata ako SL=maxB-CLOSE, tj horny pas BB sa urcuje MA(20,HIGH)+2SD. Poznamka : To, ze v dalsom priebehu trade sa horny a dolny pas BB vacsinou vzdaluju na stanovenie SL a tym maximalneho rizika na obchod nema vplyv. Ak sa urcuje EP pomocou BB systemom mean reverting, je vhodne na vypocet SL urcit napr ATR, SR urovne alebo BB s vacsim nasobkom SD, pripadne ich kombinaciu. Vhodne parametre BB na vypocet minB a maxB je mozne experimentalne otestovat. Vacsinou staci, co som uviedol. Uvedeny sposob stanovenia SL a vypoctu velkosti obchodu je mozne pouzit pri diskrecnom obchodovani a aj pri AOS. V spojeni s Lead Risk dava zaujimave vysledky.

Dostal som zaujimavy mail : ================== Ahoj Ron, mohl by ses prosím podívat na xls file v příloze? Jsou to výsledky backtestu na Majors (dělám i další). Zajimalo by mě, jaký by si osobně navrhl MM. Je neděle 23:00 a právě jsem zpustil forward test na 4 major. (používám nastavení, které jsou označený oranžově (prostřední) děkuju za tvůj čas Rhombic =================== Vzhladom na predchadzajucu usmevnu diskusiu nevidim jediny dovod, preco by som nan mal odpovedat. Good Luck som uz predsa poprial. Sorry for off-topic.

Zdravim, to Maatej : Zhrnutie www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,38072#msg-38072 a inde v tomto vlakne

Rhombic1, Zelam vela uspechov a profitu s OS, ktory zaraba "pouze 2 chybné obchody z 92". Je jedno, ci sa to nazyva W% alebo inac. Nemam co dodat. Po zaplateni skolneho bude treba zacat obchodovat s rozumom a pozriet sa na trhy bez klapiek na ociach. Mal som povodne umysel sem dat zopar myslienok k riadeniu rizika portfolia zlozeneho z viacerych menovych parov. Prave ho testujem a nestiham sa divit, co dokaze diverzifikacia. Ti, co sleduju, cim sa zaoberam asi vedia o com hovorim. Ale teraz si urcite pockam na vysledok pokusu v tomto vlakne a az potom. Aby som nerobil nieco zbytocne. :-) Vlakno so zaujmom sledujem. Len tak naviac a nie celkom mimo temy. IMHO ak sa da ten OS, (pripadne portfolio) s uvadzanymi parametrami - W%=97,8% overit v papertradingu a dokaze sa pravdivost tejto uspesnosti, tak preco nezaklopat na dvere nejakej lepsej firmy (napr. www.ml.com/index.asp?id=7695_15125_17454 ), ktora by takyto system ocenila pravidelnym prijmom s mnohyyyyyymi nulami ? Nebude potrebny ani zakladny kapital. Vedie ma k tomu jednoducha uvaha : Ak by tento OS mal len silno podpriemerny RF=1,4 (EF%=29%), tak by bol OS hodnoteny na K%=28%, co je uz pri pouziti PS Fixed Risk=1% Svaty Gral. Vzorceky su vyssie. Inac myslienku o diverzifikovani rizika na viac OS, ale lepsie na rozne TF pri jednom robustnejsom OS (kde sa neprejavuje tak vypuklo korelacia menovych parov) plne schvalujem a na zaklade studia a vlastnych testov mozem potvrdit, ze cesta k uspechu vedie tadialto. TAKZE MYSLIENKA JE DOBRA ! Ale ziaden uspech sa neda postavit na hlinenych nohach W%=97,8%. Kto ma zaujem vo forexe slusne zarobit, musi uriadit riziko na jeden obchod a staci v jednom menovom pare ( www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/index.html ). Kto chce takyto stav udrzat permanentne, bude musiet obchodovat portfolio a prelievat svoj kapital na obchodovanie s tym menovym parom, na ktorom prave OS zaraba a znizit investicie tam, kde sa preraba. Good Luck, Rhombic1

rhombic1, idem inou cestou, tak rad pomozem aspon nazorom. 1. "Zatím spolupracuji s dvěma lidma, kteří se mnou pracují na portfoliu! Dostal jsem od nich ale jasné instrukce výsledky nezveřejňovat, jelikož není důvod. Pokud bude někdo aktivně pomáhat a pomůže nám, určitě neprohloupí! Přikládám 2. nejlepší výsledek backtestu, ten první má PF přes 18 na 2 ročních datech! (pouze 2 chybné obchody z 92) Backtest jsem nedělal s position sizingem. Krom vaší pomoci potřebujeme taky větší množství počítačů, protože kombinací jsou miliony!" Vysledky su zavadzajuce lebo W%=90/92=97,8% je v kazdom pripade omyl. Ak to v hocijakom AOS vyjde, moze ist do kosa bud AOS, alebo soft, ktory ho testuje, nech je to hocico. Staci si pozorne precitat : articles.mql4.com/72 a najst ten dovod. Je tam. 2. Neda sa nesuhlasit s : www.financnik.cz/art/manual/money-management.html "Realita trhů Jakkoliv krásně tato čísla zní, realita trhů je bohužel o poznání složitější: komoditní i akciové obchodování je velmi nejistá záležitost a umět stabilně hádat kam trh půjde zítra s přesností větší než 50-60% dokáže opravdu jen pár nejzkušenějších obch odníků a analytiků (i když je pár takových, kteří dokáží být ještě o poznání úspěšnější - jsou to však skutečně jen "výjimky potvrzující pravidlo". Toto je zřejmě nejdrsnější realita komoditního i akciového obchodování - realita, kterou stále valná většina ztrácejících obchodníků podceňuje a raději žije v neustálém, nezvrátitelném přesvědčení, že systém se stabilně dlouhodobou úspěšností 80% či dokonce 90% najít lze (věřte nám, nelze ani omylem, bylo by to proti přirozenosti celého komoditního a akciového obchodování). Není tedy divu, že tato permanentně ztrácející většina tráví většinu času na místo poctivého obchodování hledáním "dokonalého systému", neexistující a smrtelné iluze, díky které jsou tito ztrácející obchodníci předem předurčeni zůstat uzavřeni v nekonečném kruhu hledání a zkoušení tisíce obchodník metod, a přijímat tak nekonečné, bolestné ztráty. Přičemž daleko jednodušší by pro tyto ztrátové obchodníky bylo smířit se s realitou trhů a na místo hledání systému s vysokou pravděpodobností začít raději hledat způsob, jak v trzích vydělávat i se strategiemi s mnohem nižší pravděpodobností úspěšnosti." Aj ked je problem trochu zlozitejsi. Stac si z vygenerovanych obchodov spravit novu vzorku : 3/4 strat premiestnit na zaciatok. Priebeh Account (Equity) bude urcite menej priamociary a bez adekvatneho PS povedie ku katastrofe. :-) 3. IMHO : Riesenie je v DP (diverzifikacii portfolia) a MM s vhodnym PS. Pokial jeden OS s jednym MP (menovy par) straca, je potrebne znizit velkost investicie a dotovat straty z OS z ineho MP, ktory prave ziskava. Uz pri pouziti 5 MP zacina byt krivka Account vyhladena a DD v absolutnej velkosti minimalne. Hladat neexistujuci trvale profitabilny OS je strata casu, lebo neexistuje, aj ked sa da najst v ponukach mnohych webov. KAZDY OS je nejaku dobu profitabilny a potom ma "zle obdobie" , (DD) ktore treba prezit. PS/DP pre viacere menove pary prave mam na stole a testujem. Podla predbeznych vysledkov konzistentne zaraba pri 5 MP aj pri najslabsom AOS. Napriklad : W%=33% W%=nw/n EF%=15% EF%=(SW-SL)/SW OS je hodnoteny v % na : K%=W%.EF%=4,95% (veeeeelmi slaby) (Traderi mi posielaju na test backtestovane data z OS , kde K%=10%-15%)

Zdravim Galant, dakujem, za uznanie a som presvedceny, ze spolocne ak ma s ostatnymi upresnite, co mam dat na web podrobnejsie zvladneme problematiku Lead Risk tak, ze kazdy, kto bude chciet si tento PS pouzije. Snad lahsie po slubenej excelovskej sablone. Debata o spravani sa krivky Account ( = Equity) sposobom T+R alebo random je vlastne o tom, ci pri pouziti jedneho OS a meniaceho sa trhu (ktory skutocne opakuje stavy T a potom R) budu zisky a straty ovplyvnene a R a T sa prenesie na krivku Account. Lead Risk je PS (kombinacia Fixed Risk a Kellyho formuly) Takze je plne aplikovatelny na kazdy OS, ci uz funguje na baze TA alebo FA. Ak si pozries vysledky na ron-sk.com, tak zistis, ze vstup do PS Lead Risk su dvojice udajov pre kazdy uskutocneny obchod a to : S/L [pips] a P/L [pips]. Nic viac. Ak pri diskrecnom obchodovani pouzivas S/L (doporucuje sa :-) ), tak je LR pouzitelny. Rozdiel od Fixed Risk je v tom (ako je popisane vyssie), ze minimalizuje straty a pouzije nizsie obchody (Risk%) ak sa nedari a vyssie ak sa dari. OS je prve stadium. Doporuci (na zaklade TA alebo FA) vstupit do obchodu a doporuci velkost ochranneho SL. (nikde nie je povedane, ze ochranny S/L by nemohol byt pre jeden menovy par a jeden TF konstantny, takze by to lahko slo aj pre WCCI) Druhe stadium je stanovit velkost investovanej (obchodovanej) ciastky z uctu. A toto doporucuje Lead Risk na zaklade vyhodnotenie doteraz uskutocnenych obchodov. Takze sposob obchodovania (OS na baze TA alebo FA) je lubovolny. Mozem pre nazornost a porovnanie vyhodnotit nejake Tvoje obchody ak mi posles mailom dvojice S/L a P/L v pips. Velkost uctu nie je podstatna, skusim fiktivnych 10k.

to lopo, suhlasim s nazorom o prevladajucich T+R OS. (Az na to, ze lin. regresia je o niecom inom. Trocha viac matematiky, alo o tom spravim clanok na ron-sk inokedy. Stoji mi na tom AOS.) Uz pred casom tu bola spomenuta myslienka o PS pre viacere menove pary. Teoriou sa prave zaoberam. Z pohladu LR, ktory pre sucasne obchodovanie viacerych menovych parov pouzivam sa javi nutnost nepouzivat v jednom LR viac menovych parov. Cize viest si pre kazdy menovy par jeden Lead Risk a vytvorit efektivny sposob rozdelovania spolocneho uctu a plnenia zakladneho vkladu pre kazdy excel. Tym sa znacne zvysi pravdepodobnost chovania krivky Account sposobom T+R , co Lead Risk najefektivnejsie riadi. Naviac vystupuje do popredia vzajomna korelacia menovych parov. Polopate : EUR/USD sa podoba na GBP/USD ale dost malo na GBP/JPY. Zavisi od TF. Pisal som uz o tom tu : www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,32841#msg-32841 to Herman, to predpokladam, ale stale si myslim, ze ak niekto potrebuje nieco ucinnejsie a hlavne BEZPECNEJSIE ako Fixed Fraction (Fixed Risk) tak mu stoji za namahu si Lead Risk v Exceli spravit. Chystam sa vytvorit sablonu bez pouzitia Turbo, lebo uz som spomenul, ze Turbo je pre kazdy OS ine a poskytnut tento excel free verejnosti v duchu financnika traderi traderom. (starsiu pracovnu verziu uz ma lopo, ale asi musim vyjst z novsieho Lead Risk aby sa dostavili vysledky) Nieco na sposob www.ron-sk.com/soft/genpip.zip , kde staci namnozit riadky dole na pozadovany pocet a dorobit si Turbo. Ale az po prazdninach.